Estudamos o indicador TD Retracements. Descrição, princípios de concepção e termos de aplicação de níveis de TD Retracements.
Car@s amig@s,
Continuamos estudar as ferramentas do Thomas DeMark e construir um sistema de trading.
Gostaria de relembrar que já conhecemos as ferramentas do DeMark seguintes:
TD D-Wave (ver aqui)
TD Sequential e TD Combo (ver aqui)
Graças a este atrigo, podemos adicionar ao nosso cofre de ferramentas de DeMark mais um indicador.
A maioria de participantes profissionais de mercado de valores opina que o trading por tendência talvez, é uma das estratégias mais simples e disponíveis. Infelizmente, é bastante difícil prognosticar alterações do sentido da tendência. Qualquer movimento ascendente do preço levará mais cedo ou mais tarde ao fim e ficará substituído por queda. As flutuações do preço têm uma forma de zigue-zague. Isto não significa algo negativo em relação a um instrumento de trading, seja isso o par BTСUSD ou EURUSD. Conforme as leis de mercado, após de uma subida deverá surgir uma correção do preço até um certo nível designado pelo Thomas DeMark como TD Retracement (TD Correção). O cálculo de início e de fim dum movimento correcional permitirá abrir operações contra tendência e encerrá-las atempadamente.
Tal como em caso de concepção de linhas de tendência, a aplicação de níveis de correção Fibonacci é um processo bastante subjetivo. Vários traders vão escolhendo inalteradamente os máximos e mínimos, independentemente de que el@s consideram como os níveis críticos do preço e por isso, não é surpreendente que vários picos e fundos têm os valores distintos, conforme o papel de participantes de mercado. Isto leva aos resultados diferentes. Respetivamente, este método possui uma tolerância maior.
Thomas DeMark elaborou um método que permite determinar com muita precisão os níveis da correção, calcular seus valores e longitude em tempo.
Os pontos de TD Retracements
Para calcular os níveis da correção, DeMark usa três pontos de preço e coeficientes obtidos duma sequência numérica Fibonacci. Em caso, quando estamos buscando os níveis do TD Retracements aguardando a queda do mercado, primeiro ponto B determina último registrado mínimo do preço (básico).
Em seguida, é preciso desenhar uma linha reta horizontal deste ponto de direita à esquerda, encontrar um dia com o preço inferior de mínimo básico do preço (ponto С) e depois escolher um ponto mais alto entre estes dois (ponto А). DeMark nomeia este ponto o “preço crítico” (ver o exemplo no gráfico abaixo)
Ao contrário, para determinar que pontos escolher com o movimento descendente para conceber os níveis da correção, é preciso encontrar dois últimos máximos do preço (pontos В e С) e selecionar o ponto mais baixo entre estes (ponto А).
Também, DeMark introduz o termo “preço magnético”. Ele relaciona com o mesmo um facto de que muitas vezes o movimento correcional não alcança o máximo e termina em nível do preço de encerramento em dia de máximo ou mínimo da cotação, conforme o sentido da tendência. Ou seja, o nível de encerramento da vela que formou o ponto А, é o “preço magnético” (TD Magnet). O magnetismo deste nível está relacionado com o facto que muitos traders começam encerrando as operações, quando se aproximam à referência de preço máximo anterior, temendo duma repercussão desde linha de resistência.
A determinação de dados para projetar os níveis de TD Retracements
Para determinar o nível do TD Retracements, DeMark implementa o termo “coeficiente da correção” (ver quadro abaixo).
Os coeficientes de correção
0.382 |
0.618 |
O “preço magnético” (preço de encerramento em dia de máximo ou mínimo) |
1.382 |
1.618 |
2.236 |
2.618 |
3.618 |
Em realidade, isto é um conjunto de níveis Fibonacci que se derivam desde preço magnético.
Respetivamente, a concepção de níveis do TD Retracements se realiza conforme o algoritmo seguinte:
Em caso de você aguarda um movimento descendente, após duma corrida taurina,
- calcule a diferença entre o máximo básico obtido anteriormente e preço crítico;
- multiplique este resultado aos coeficientes da correção 0,382 e 0,618;
- e subtraia os valores obtidos de máximo básico.
Em caso de você aguarda um movimento ascendente, após duma descida,
- calcule a diferença entre o mínimo básico obtido anteriormente e preço crítico;
- multiplique este resultado aos coeficientes da correção 0,382 e 0,618;
- adicione os valores obtidos ao mínimo básico.
Os pontos resultantes serão os níveis da correção. Se o mercado encerra acima de nível da correção 0,382, existe alta probabilidade de que o mesmo alcançará o nível da correção 0,618. Se o mercado encerra acima de nível da correção 0,618, é muito provável que o mesmo subirá ainda mais para cima, até o preço magnético.
O preço magnético do TD é importante, porque depois de ruptura do nível 0.618, a maioria de pessoas foca sua atenção em correção 1.00, ou seja, em máximo ou mínimo extremo do nível de controle. É curioso que Thomas DeMark nomeou correcionais os coeficientes inferiores de preço magnético e aqueles que se encontram acima, os coeficientes de alargamento. Isto é relacionado com um facto, quando se rompe o nível do preço magnético, aumenta a probabilidade de que o movimento correcional se reverterá para tendência contrária à anterior.
Analisamos um exemplo de concepção de níveis do TD Retracements no gráfico diário do par BTCUSD com a tendência ascendente (ver o gráfico abaixo).
1. Determinamos o preço С, quando o mercado se encerrou acima de mínimo básico В e em seguida, selecionamos o ponto mais baixo А entre estes dois mínimos (no início deste artigo eu já escrevi como fazer isto)
No gráfico acima vemos que o máximo de preço se encontra em nível 5342 USD, isto é ponto B.
O mínimo local (ponto crítico) se encontra em nível 3123 USD, isto é ponto A.
O nível de encerramento em ponto A, ou seja, o preço magnético se localiza em nível 3182,12 USD, é linha laranja TD Magnet.
Determinando todos os valores necessários, começamos calcular o TD Retracements.
Calculamos a diferença entre В e А.
5342-3123=2219
2. O valor obtido multiplicamos a 0,382 e 0,618 e depois subtraímos os resultados de mínimo de controle. Preste a atenção como numa série de casos, o TD Preço Magnético garante a resistência.
5342-(2219*0.382)=4494.34
5342-(2219*0.618)=3301.35
Com estes dados desenhamos dois níveis da correção. Como vemos no gráfico, o nível 4494,34 não chega um pouco até o preço magnético 3182,12. A repercussão desde preço magnético leva ao reinício dum movimento de tendência mais largo, enquanto a ruptura bem-sucedida do preço magnético resulta em quebra de máximo de referência ou mínimo-padrão, a ruptura bem-sucedida leva muitas vezes ao alargamento do movimento descendente até nível 1.382.
Agora, analisamos a concepção de níveis do TD Retracements no gráfico diário de BTCUSD com a tendência descendente (ver gráfico acima).
Desenhamos os níveis da correção para um gráfico diário retrocedente do par BTCUSD. Em ponto В igual a 3340.28, a tendência mudou o sentido e começou subindo. Desenhamos de direita à esquerda uma linha reta e encontrarmos o ponto С, quando o preço foi inferior de ponto В. Ao mesmo tempo, o valor do ponto C não tem a importância. Determinamos o preço crítico, ou seja, o ponto А igual a 4243.07.
Calculamos a diferença entre os pontos А e В:
4243.07-3340.28=902.79
Para obter os níveis da correção, multiplicamos o resultado obtido a coeficientes da correção e adicionamos o valor do ponto básico В.
3340.28+(902.79*0.382)=3685.15
3340.28+(902.79*0.618)=3898.20
Como vemos no gráfico, em níveis da correção percorria realmente um movimento correcional em flat. Depois de romper o nível 0.382, o preço parou em nível 0.618, em seguida, quebrou o nível do preço magnético e não chegando um pouco até nível do preço crítico, recuou novamente até nível 0.382. Posteriormente, os níveis do TD Retracements relativo formaram um “corredor” em que o preço foi negociado durante 20 dias.
Em caso de nível do preço magnético romper, é possível esperar o movimento até nível 1.382 que se determina igualmente aos níveis da correção anteriores.
Como vocês podem ver, os níveis do TD Retracements atuaram perfeitamente e podemos sem dúvidas usá-los entre suas ferramentas. No entanto, para confiar a estes sinais, é preciso confirmar a autenticidade do próprio movimento correcional.
Os três termos para verificar autenticidade dos níveis de TD Retracements
Tal como em TD Lines, para determinar a autenticidade do movimento correcional e de níveis do TD Retracements se usam os qualificadores. Assim, se está cumprido um dos três termos seguintes, a ruptura dentro duma barra do pico do TD Retracements relativo se considera como autêntica e aumenta a probabilidade de encerramento acima de nível do TD Retracementes.
Primeiro qualificador TD
- No mercado descendente, o encerramento da barra de preço a uma barra antes de ruptura para cima, deverá ser inferior de preço do encerramento a duas barras antes de ruptura ascendente dentro da barra.
No gráfico acima, vemos que antes de registrar o ponto B, o preço baixou em relação ao dia anterior. Daqui, estão cumpridos os termos do primeiro qualificador TD. Este sinal significa desvalorização do mercado e nós podemos abrir uma operação intra-diária, aguardando quando o preço alcançar o nível do TD Retracements. Neste caso, o nível 0.382 foi atingido ao longo de um dia de trading.
Se analisar a tendência ascendente, o termo da autenticidade do primeiro qualificador TD é o aumento do preço um dia antes de ruptura.
Se este termo está cumprido, os traders podem abrir posições longas durante correção e não aguardar a confirmação taurina em encerramento. Se o termo do primeiro qualificador TD não está cumprido, aumenta a probabilidade de que alcançando o nível do TD Retracements, o preço repercutirá, continuando o movimento de tendência.
Segundo qualificador TD
- Em caso de primeiro termo não está cumprido, a ruptura verdadeira ainda pode surgir, se o mercado se abrirá acima (abaixo) de nível do TD Retracements relativo e depois será negociado um tick acima de abertura.
O cumprimento de termo do segundo qualificador considera que a dinâmica da oferta e demanda se deslocou ao favor de touros e que o reinício da atividade de compradores aumentará as chances de encerramento acima de nível ascendente do TD Retracements.
No gráfico acima, com uma seta está indicada a vela, em que o mercado se abriu ligeiramente superior de nível do TD Retracements. Desta maneira, está confirmado o termo do segundo qualificador TD.
Ao mesmo tempo, a vela antecedente é mais alta do que vela antecedente. Isto significa que primeiro qualificador TD não está confirmado. Embora isto, a cotação subiu mais, alcançando o preço magnético. Depois a mesma foi negociada em “corredor” formado por nível de correção 0,618 e preço magnético que mostra a potência deste nível. Após de romper este, o preço subiu bruscamente, alcançando o nível 2,236 do TD Retracements. Não é só assim Thomas DeMark acentuou o nível do preço magnético. Sua ruptura significa a reversão da tendência e, é claro, o início da nova. Respetivamente, no futuro nós poderemos ver o alargamento do mercado ainda maior e o exame de tais níveis do TD Retracements em par BTCUSD, como 2,618 e 3,618 que são iguais a 5700 e 6600 USD por 1 BTC (ver o gráfico abaixo).
Terceiro qualificador TD
- Considerando a quebra do nível do TD Retracements para cima com a tendência descendente, determine a barra de preço antes de romper para cima (X-1) e calcule a diferença entre o encerramento desta barra e o valor mais baixo dos dois seguintes:
- mínimo desta barra ou
- encerramento da barra antecedente (encerramento Х-2);
Depois, adicione este valor ao preço de encerramento X-1 e se o resultado de cálculos for superior de nível do TD Retracements relativo, a correção terminará em breve;
Se o resultado de cálculos é inferior de nível do TD Retracements relativo, após de quebra deste nível, o preço continuará subindo.
Tal como o primeiro, este qualificador baseia-se no termo de desvalorização do mercado. O cumprimento do mesmo significa o aumento da demanda, comparando com os dias anteriores.
No gráfico acima, vemos um exemplo de cumprimento de terceiro qualificador. O preço de encerramento Х-1 na véspera de ruptura do nível 0,382 do TD Retracements para cima é igual a 3360.41 e o seu mínimo é 3347.38. Se calcular a diferença entre estes e adicioná-la ao preço de encerramento Х-1, obtermos este resultado:
3360.41+ (3360.41-3347.38) = 3373.44
Isto é muito inferior de nível 0,382 do TD Retracements que se localiza em 3685,15. Portanto, podemos considerar sucessivo desenvolvimento do movimento correcional do preço até nível 0,618 que mostraram os acontecimentos posteriores.
Analisando suposta ruptura do nível do TD Retracements para baixo com a tendência ascendente, a situação será semelhante. Para isto, é necessário determinar a barra de preço antes de ruptura para baixo (X-1) e calcular a diferença entre o encerramento desta barra e maior valor dos dois seguintes:
- máximo desta barra ou
- encerramento da barra antecedente (encerramento Х-2);
Depois, é preciso subtrair este valor de preço de encerramento X-1 e se o resultado de cálculos for inferior de nível do TD Retracements relativo, a correção terminará em breve.
Se o resultado de cálculos é superior de nível do TD Retracements relativo, após de quebra deste nível, o preço continuará baixando.
Tal como o primeiro, este qualificador baseia-se no termo de sobrevalorização do mercado. O cumprimento do mesmo significa o aumento da oferta, comparando com os dias anteriores.
No gráfico acima, vemos um exemplo de cumprimento de terceiro qualificador com a tendência ascendente. O preço de encerramento Х-1 na véspera de ruptura do nível 0,382 do TD Retracements para cima é igual a 4032 e o seu máximo é 4249. Se calcular a diferença entre estes e subtrai-la de preço de encerramento Х-1, obtermos este resultado:
4032-(4249-4032)=3815
Isto é ligeiramente inferior de nível 0,382 do TD Retracements localizado em 3819 que significa um movimento correcional fraco. Nós vemos que o preço repercutiu realmente desde nível 0,618 (3553 USD no gráfico acima) do TD Retracements e a tendência ascendente se reiniciou.
Os qualificadores do TD Retracements funcionam excelente e vocês podem usá-las em seus sistemas de trading, mas Thomas DeMark também destacou uma série de condições que sinalizam sobre as rupturas falsas de níveis do TD Retracements.
Os termos que tornam inválida a ruptura ascendente de nível relativo de TD Retracements
- Primeiro: se abertura da barra de preço Х+1 depois de ruptura verdadeira do nível do TD Retracements para cima se encontra abaixo de nível do TD Retracements, é preciso encerrar as posições longas a preço de abertura desta barra.
- Segundo: se abertura da barra de preço Х+1 depois de ruptura verdadeira do nível do TD Retracements para cima se encontra abaixo de encerramento da barra da ruptura X e em seguida, a X+1 se encerra inferior de nível do TD Retracements, é preciso encerrar as posições longas a preço de encerramento desta barra.
- Terceiro: se o máximo da barra Х+1 depois de ruptura verdadeira do nível do TD Retracements se encontra inferior de máximo da barra da ruptura X, é preciso encerrar as posições longas a preço de encerramento da barra Х+1.
Assim, se está cumprido um dos três termos seguintes, a ruptura dentro duma barra da linha descendente do nível do TD Retracements se considera como autêntica e aumenta a probabilidade de encerramento acima de nível do TD Retracementes. (Ver o texto abaixo para sucessivas explicações.)
Os termos que confirmam a ruptura descendente de nível relativo de TD Retracements
- Primeiro: encerramento da barra de preço Х-1 a uma barra antes de ruptura dentro de barra do nível do TD Retracements relativo para baixo, deverá ser superior de preço do encerramento Х-2 a duas barras antes de ruptura dentro de barra para baixo.
- Segundo: se primeiro termo não está cumprido, a ruptura verdadeira ainda pode surgir, se o mercado se abrirá abaixo de nível do TD Retracements relativo e depois será negociado um tick abaixo de abertura.
- Terceiro: para medir a oferta, calcule a diferença entre o encerramento da barra Х-1 antes de ruptura do nível do TD Retracements relativo para baixo e seu máximo verdadeiro (ou preço do encerramento anterior Х-2, se este é superior de máximo Х-1) e subtraia este valor de encerramento da barra de preço Х-1. O resultado terá que ser superior de nível do TD Retracements relativo.
Considerando que primeiro termo está cumprido, os traders podem abrir posições curtas intra-diárias em vez de aguardar a confirmação ursina à base de encerramento da vela de ruptura. O sentido deste termo consiste em seguinte: se o mercado se encerrou acima de ruptura para baixo, os traders não esperam o descenso do preço e por isso não estão preparados para isto. El@s podem mesmo abrir as posições longas, aumentando assim a probabilidade de posterior descenso do preço antes de encerramento.The second price condition suggests that the balance of supply and demand shifted in favor of the bears, and that the resumption of sales increased the chances of closing below the lower relative level of TD retracement.
Segundo termo de preço considera que a dinâmica da oferta e demanda se deslocaram ao favor de ursos e que o reinício de vendas aumentou as chances de encerramento abaixo de nível do TD Retracements relativo.
Em casos, quando não estão cumpridos primeiro nem segundo termo, é preciso aplicar terceiro que mede a pressão de vendas antes de nível do TD Retracements relativo. Este termo pode ser aplicado para determinar probabilidade de ruptura bem-sucedida do nível de encerramento.
Terceiro termo consiste em que a demanda (pressão de vendas) em barra da ruptura para baixo não apenas superou a oferta em barra anterior, mas tornou-se bastante forte para quebrar o nível do TD Retracements relativo.
Seguindo às regras acima descritas, os níveis do TD Retracements de Thomas DeMark permitem aos traders calcular os valores do eventual movimento correcional. Além disso, usando estes níveis, vocês podem buscar os sinais para o encerramento atempado de operações com as reversões inesperadas da tendência antes de outros participantes de trading farão isto. Esta vantagem permite não apenas reduzir os prejuízos, mas também, abrir as posições contrárias.
Usando o TD Sequential ou TD Combo, TD-Wave, TD Lines e níveis do TD Retracements, já é possível criar um sistema de trading simples, mas eficaz. Falaremos sobre isto em blogues futuros.
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Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
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