TD Moving Averages: caraterísticas, configuração, dispositivos, sinais, teoria e práticas de aplicação.
Car@s amig@s,
Continuamos estudando a coleção de ferramentas do Thomas DeMark.
Em blogues anteriores já tivemos analisado as ferramentas como:
- TD Trend Factor e TD Propulsion (ver aqui),
- TD Retracements (ver aqui),
- TD Lines de demanda e oferta,
- TD D-Wave (ver aqui),
- TD Sequential и TD Combo (ver aqui)
- TD REI e filtro TD POQ (ver aqui),
- TD DeMarker 1 e 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (ver aqui).
Hoje falaremos sobre um dos indicadores mais divulgados em mundo de traders, isto é, a linha média deslizante, mas não é ordinária, porque está versão foi apresentada pelo Thomas DeMark. Qualquer pessoa que tem uma experiência em usar este indicador, sabe que por um lado, o mesmo se distingue por facilidade de uso e boa visualização de sinais, por outro lado, esta ferramenta possui uma série de graves desvantagens, porque é pouco eficiente nos mercados de alta volatilidade e sem tendências. Além disso, o TD Moving Averages é um indicador atrasado e por isso, contar exclusivamente com os sinais do mesmo em sua versão clássica não parece uma estratégia de trading eficaz.
Pois, você poderá aumentar o comprimento do TD Moving Average para reduzir o número de sinais falsos, mas neste caso, a distância de atraso será ainda maior e os sinais perderem o sentido. Reduzindo significativamente o comprimento da linha média deslizante, o atraso do indicador em relação ao preço diminuirá, mas o número de sinais falsos se aumentará bruscamente.
Thomas DeMark inventou o TD Moving Average de novo e tentou manter as vantagens deste indicador e evitar suas desvantagens. Para realizar o pressuposto, ele apresentou dois indicadores: TD Moving Average I e TD Moving Average II.
O TD Moving Average I foi concebido inicialmente como ordem Traling Stop e marcava o nível para encerrar uma posição de trading, mas em realidade, se tornou extremamente útil para determinar as tendências no mercado e referir tanto os pontos de saída como os pontos de entrada, ou seja, abertura de posições. Ao mesmo tempo, tal como todos os outros indicadores com o prefixo TD, o TD Moving Average I se concebe com os movimentos relativos do preço e não com os valores absolutos, respetivamente, não é preciso ajustá-lo individualmente para cada um intervalo de tempo. Daqui, para evitar os atrasos, é simplesmente necessário monitorar este indicador em intervalos de tempo inferiores.
Antes de analisar este indicador, gostaria de agradecer @GravityWave que converteu o mesmo acessível para os todos na biblioteca Tradingview.
Vamos aprendendo, como neste caso se forma a linha média deslizante taurina.
Isto acontece, cumprindo o termo, quando o mínimo da vela corrente supere os mínimos das doze velas antecedentes.
Se este termo for cumprido, o indicador indica à barra de preço atual e mais três futuras. Em caso de ao longo destas quatro velas o mínimo não for superior de doze mínimos antecedentes, a linha desaparece.
Se ao longo de uma destas quatro barras surgir um mínimo que supera doze valores anteriores, o TD Moving Average I fica ativo ainda pelo menos durante quatro barras seguintes.
No gráfico podemos ver que logo formando uma barra, cujo mínimo é superior de doze antecedentes, a partir desta 12ª se forma o TD Moving Averages taurino.
Na figura acima, está mostrado um bom exemplo de atuação da regra, quando a linha média deslizante taurina desaparece, ou seja, a tendência ascendente fica cancelada. Aqui, vemos que o mínimo de 27 de junho desce abaixo de valores das 12 barras antecedentes e as três barras seguintes não são capazes de afixar os seus mínimos acima de 12 últimas. Consequentemente, logo após de formaram quatro barras, em 4ª se emite um sinal de mudança e a tendência taurina desaparece.
Por acaso, sabendo as bases de concepção deste indicador, nos casos similares a mostrado no gráfico acima, isto é, quando o mínimo desce muito abaixo de barras anteriores, podemos perceber que três velas seguintes subirem, com uma pequena probabilidade, acima de mínimo mais alto dos doze últimos e respetivamente, vale a pena buscar um ponto para encerrar posições sem perder o tempo.
Isto significa que em nosso exemplo, já em terceira vela fica óbvio que o mínimo mais alto não superará a referência 11 741 USD e por isso, podemos afixar uma posição longa em vez de aguardar o encerramento da quinta barra (destacada com tique vermelho), este caso mostra perfeitamente a atuação do indicador e agora, é possível usá-lo com uma eficácia máxima.
A linha média deslizante ursina se concebe com os métodos de cálculo similares, mas em vez de doze mínimos, é preciso considerar os 12 máximos.
No gráfico acima, vemos que logo após de foi formada 13ª barra, cujo máximo se encontra abaixo de doze antecedentes, a partir de 12ª se inicia o TD Moving Averages ursino e emite um sinal para vender.
Aplicando as regras acima descritas num gráfico, obtemos uma linha deslizante rompida, em que o traçado verde concebido abaixo de mínimos significa o mercado taurino e o traçado vermelho desenhado acima de máximos contorna o mercado ursino. Ao mesmo tempo, segundo à versão clássica, como ponto de entrada vai atuando primeira vela em tendência (indicada no gráfico acima com uma seta) e como ponto de saída funciona o encerramento da barra, após de atravessar último nível do TD Moving Averages taurino/ursino (no gráfico acima, os pontos de saída estão marcados com cruzetas).
Como vemos no gráfico acima, se o mercado está em movimento lateral, tais operações não trazem os resultados notáveis e muitas vezes levam aos prejuízos. Para separar os casos similares, este indicador terá que ser aplicado em conjunto com outras ferramentas do Thomas DeMark, incluindo o TD Moving Average II.
O mesmo está apresentado no gráfico acima (agradeço parsak21 por o acesso aberto a este indicador!). O TD Moving Average II em forma pura apresenta por si duas linhas médias deslizantes concebidas com níveis de encerramento. A linha média deslizante curta consta 3 barras e longa abrange 34 barras. A diferença deste indicador consiste em que linha média deslizante curta de três barras se concebe, comparando com nível de encerramento de duas barras antes, enquanto a linha longa de 34 barras, se concebe, comparando com barra antecedente. Respetivamente, este indicador é desenhado especialmente para funcionar em conjunto com indicador Rate Of Change (TD ROC). Este último foi descrito por mim em blogue anterior.
Por isso, o mercado se considera taurino em forma pura, quando o ROC se localiza em área de compradores e linha média deslizante curta se encontra acima de longa. No gráfico acima, tinha mencionado estas áreas em verde. Como vemos, as mesmas ocupam maior parte do movimento da tendência taurina.
Consequentemente, nas situações em que o ROC se encontra em faixa neutra ou em área de vendedores, não é preciso comprar. Para os traders com posições longas, seria mais correto afixar estas, mesmo se linha média deslizante curta se localiza acima de longa.
Concluindo, se usar os indicadores TD Moving Average I, TD Moving Average II e ROC em conjunto, vamos atuando com uma estratégia relativamente segura, em que um ponto de entrada é situação, quando todas as ferramentas referidas emitem o sinal para comprar (mencionado com uma seta verde), mas considerando que os TD Moving Average são os indicadores atrasados, sugeria buscar um ponto de saída em períodos de tempo inferiores. Em nosso caso, o ponto de entrada é período diário. O ponto de saída poderá ser calculado, quando TD Moving Average I mostrará a tendência ursina em período de quatro horas.
Revisando o gráfico acima em retrospeção de trading, praticamente não temos os sinais falsos para sair. Ao mesmo tempo, sempre ficamos com tendência e em maior parte esta foi taurina. Ainda conheceremos como se revelará esta estratégia no futuro, mas agira, vou finalizando mais uma revista sobre ferramentas do Thomas DeMark.
Sobre outras ferramentas úteis de Thomas DeMark e sua aplicação em prática no mercado de BTCUSD vou descrevendo em próximos blogues.
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Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Melhores cumprimentos,
Mikhail @Hyipov
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