TD media móvil: propiedades, configuración, dispositivos, señales, teoría y práctica de aplicación
Estimados amigos,
Continuamos analizando la colección de indicadores de Thomas DeMark.
En artículos anteriores, ya hemos estudiado herramientas como:
- TD Trend Factor y TD Propulsion (véase aquí)
- TD Retracements (véase aquí)
- TD Lines demanda y sugerencia.
- TD D-Wave (véase aquí)
- TD Sequential y TD Combo (véase aquí)
- TD REI y filtro TD POQ (véase aquí)
- TD DeMarker 1 y 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (véase aquí)
Hoy hablaremos de uno de los indicadores más comunes en el mundo de traders, sobre la media móvil, pero no es uno simple, sino la versión de Thomas DeMark. Cualquiera que tenga experiencia en el uso de este indicador sabe que este indicador, por un lado, se distingue por su facilidad de uso y visibilidad de las señales, por otro lado, tiene una serie de desventajas significativas, ya que es ineficaz en los mercados altamente volátiles y sin tendencia. Además, el promedio móvil es un indicador rezagado, por lo tanto, confiar solo en sus señales en su forma habitual no es la estrategia de trading más efectiva.
Por supuesto, puede aumentar el período de la Moving Average para reducir el número de señales falsas, pero en este caso el retraso será aún mayor y no tendrá mucho sentido en tales señales. Si reduce significativamente el período MA, el retraso del precio será mínimo, sin embargo, el número de señales falsas aumentará considerablemente.
Thomas DeMark inventó un nuevo tipo de indicador de Moving Average. Intentó mantener las ventajas del indicador pero eliminó sus inconvenientes. Así aparecieron dos indicadores: TD Moving Average I y TD Moving Average II.
TD Moving Average I fue originalmente diseñado como un trailing stop, y era para indicar el nivel para salir de una posición, sin embargo, el indicador de hecho se ha vuelto muy eficiente para identificar las tendencias en el mercado y puntos no solo de salida, sino también puntos de entrada al mercado. Al mismo tiempo, como todos los demás indicadores de TD, TD Moving Average I se basa en movimientos de precios relativos, en lugar de valores absolutos, y por consiguiente, no se requieren configuraciones separadas para cada período de tiempo. Por lo tanto, para evitar un retraso, solo necesita rastrear el indicador en plazos más cortos.
Antes de comenzar a explicar el indicador, quiero agradecer a @GravityWave, que hizo que este indicador estuviera disponible para todos en la biblioteca de Tradingview.
Estudiemos el caso cuando un promedio móvil señala una tendencia alcista.
Esto se produce al cumplir las condiciones, cuando el mínimo de la vela actual es mayor que el mínimo de las doce velas anteriores.
Si se cumple esta condición, el indicador analiza la barra de precios actual y tres más en el futuro. Si durante el período de estas cuatro velas, el mínimo no es más alto que los doce mínimos anteriores, la línea desaparece.
Si durante una de estas cuatro barras, el mínimo es superior a los doce mínimos anteriores, TD Moving Average I estará activo durante al menos cuatro barras siguientes.
En el gráfico se ve que una vez que se forme una barra cuyo mínimo es mayor a doce mínimos anteriores, comienza una media móvil TD alcista a partir de esta.
El gráfico anterior proporciona un buen ejemplo de la regla cuando se extingue el promedio móvil, es decir, se cancela la tendencia alcista. Vemos que el mínimo del 27 de junio es más bajo que las 12 barras anteriores y las siguientes tres barras no pueden consolidar sus mínimos por encima de las 12 últimas. Por lo tanto, tan pronto como se hayan formado cuatro barras, habrá una señal de reversión en la cuarta barra y la tendencia alcista desaparecerá.
En general, si sabemos cómo se construye este indicador en tales casos, como se demuestra en el gráfico anterior, cuando el mínimo es mucho más bajo que los anteriores, ya podemos entender que los mínimos de las siguientes tres barras difícilmente excederán el mínimo más alto de las últimas 12 barras. Entonces, sin perder tiempo, ya podemos buscar un punto para salir de la posición.
Si volvemos a nuestro ejemplo, ya en la tercera vela está claro que el mínimo más alto no será por encima del nivel de 11 741 USD, lo que significa que se puede fijar, en lugar de esperar a que se cierre la quinta barra (marcado con una marca roja). Este caso ilustra cómo una comprensión profunda del principio de trabajo del indicador ayuda a emplearlo de la manera más efectiva posible.
Cuando hay una tendencia bajista, se construye un promedio móvil bajista de acuerdo con una fórmula de cálculo similar. Solo se analizan 12 máximos en lugar de los mínimos.
En el gráfico anterior, vemos que una vez que se formó la barra trece, cuyo máximo está por debajo de los doce predecesores, a partir de la barra 12 comienza media móvil bajista TD, lo que nos da una señal para la venta.
Si aplicamos las condiciones anteriores al mismo gráfico, habrá un promedio móvil interrumpido, donde la línea verde dibujada debajo de los mínimos indicará un mercado alcista, y el rojo, por encima de los máximos, indica un mercado bajista. En este caso, según los clásicos, el punto de entrada será la primera vela en la tendencia (indicada por la flecha en el gráfico anterior), y el punto de salida estará al final de la barra después de que la proyección cruce el último valor del nivel alcista (bajista) de la media móvil TD (los puntos están marcados con cruces en el gráfico anterior).
Como queda claro en el cuadro anterior, si el mercado se negocia sin cambios, tales intercambios no producen ganancias significativas y, a menudo, pueden dar lugar a pérdidas. Para descartar tales casos, uno debe emplear este indicador junto con otras herramientas de DeMark, incluyendo TD Moving Average II.
Este indicador se ilustra en el gráfico anterior (¡Gracias parsak21 por el acceso gratuito a la herramienta!). TD Moving Average II se compone de dos medias móviles simples (SMA) que se construyen en función del cierre. La media móvil corta es de 3 barras, la larga es de 34 barras. La diferencia de este indicador es que la media móvil corta y de tres barras se construye en comparación con el nivel de cierre de dos barras anteriores, mientras que el promedio móvil de 34 barras se construye en función de la barra anterior. Por consiguiente, el trabajo de este indicador está especialmente diseñado para trabajar en el par con el indicador rate of change (ROC). Sobre ello escribí en el artículo anterior.
Por lo tanto, el mercado se considera alcista en su forma pura cuando el ROC está en la zona de los compradores y el deslizamiento corto está por encima de la larga. En el gráfico anterior, destaqué tales zonas con verde. Como se puede ver, cubren la mayor parte de la tendencia alcista.
Por consiguiente, en situaciones cuando el ROC está en el área neutral o en la zona del vendedor, no se debe comprar. Aquellos que tienen posiciones largas abiertas, es mejor fijar posiciones largas, incluso si la curva corta está por encima de la larga.
Finalmente, si usa los indicadores TD Moving Average I, TD Moving Average II y ROC juntos, tendrá una estrategia de trading bastante segura, donde la señal de entrada será un caso en el que todas las herramientas enumeradas dan una señal de compra (marcado con una flecha verde), sin embargo, ya que el deslizamiento es un indicador de retraso, se recomienda buscar un punto de salida en el timeframe menor. En nuestro caso, el punto de entrada está en el marco de tiempo diario. Por lo tanto, el punto de salida se indicará cuando TD Moving Average I indique una tendencia bajista en el timeframe de 4H.
Como se puede ver en el gráfico anterior, casi no hay señales de salida falsas en los datos históricos. Al mismo tiempo, siempre hemos estado en la tendencia y hemos tomado la mayor parte de la tendencia alcista. Veremos cómo funcionará esta estrategia en el futuro, todavía queda por descubrir, y con esto termino de escribir mi resumen de las herramienta de Thomas DeMark.
Hablaré sobre otras herramientas útiles de DeMark y su aplicación práctica en el mercado BTCUSD, en los siguientes artículos.
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Atentamente,
Mikhail @Hyipov
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