Conjunto de osciladores excelentes de Thomas DeMark

2019.12.07 2019.12.07 Conjunto de osciladores excelentes de Thomas DeMark

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Continuamos estudiando los osciladores de DeMark Hoy veremos no uno, sino cinco súper indicadores

Estimados amigos,

Continuamos estudiando los osciladores de Thomas DeMark.

En artículos anteriores, ya hemos estudiado herramientas como:

1. TD Trend Factor y TD Propulsion (ver aquí)
2. TD Retracements (ver aquí)
3. TD Lines oferta y demanda
4. TD D-Wave (ver aquí)
5. TD Sequential y TD Combo (ver aquí)
6. TD REI y filtro TD POQ (ver aquí)

TD DeMarker I

En este post, veremos primero el indicador TD DeMarker I. En su esencia, es similar a TD REI y persigue la tarea de distinguir los movimientos de tendencia y no tendencia en el mercado. Después de determinar la tendencia, encontramos puntos de reversión dependiendo de cómo el indicador responda a los niveles de sobreventa y sobrecompra.

Por su técnica de conteo, es extremadamente simple. TD DeMarker I compara el máximo y mínimo de la barra actual con el máximo y mínimo de la barra anterior en el siguiente algoritmo:

 1. Contando el numerador TD DeMarker I

• Si el máximo de la vela actual es mayor o igual al máximo de la vela anterior, calculamos y añadimos su diferencia al numerador.
• Si el máximo de la vela actual es menor al máximo de la vela anterior, en esta barra, asignamos un valor cero al numerador. Y los valores subsiguientes de la diferencia por cada barra entre los máximos añadimos al numerador en el flujo de 13 velas.
• Si el mínimo de la barra actual es menor o igual al mínimo de la barra de precios anterior, la diferencia entre ellos cae en el numerador.
• Si el mínimo de la vela actual está por encima del mínimo de la vela anterior, en esta barra, asignamos un valor cero al numerador. Y los valores subsiguientes de la diferencia por cada barra entre los mínimos añadimos al numerador en el flujo de 13 velas.

2. Contando el numerador TD DeMarker I.

• Aquí agregamos un valor en el denominador hacia la suma de valores derivados de la diferencia de mínimos en el mismo período.

3. Calculamos TD DeMarker I = dividimos el numerador por denominador.

Como resultado, obtendremos un valor que se moverá entre cero y 100 en forma de una línea móvil de 13 períodos. Al mismo tiempo, la zona de sobrecompra será el umbral por encima de 60, y la zona de sobreventa, zona  por debajo de 40.

Ahora vamos a entender cómo recibir señales de este indicador.

Para la señal de compra, deben cumplirse los siguientes términos:

1. El indicador DeMarker I no debe estar por debajo de 40 durante más de 13 barras.
2. El nivel de cierre de la vela en el lugar de la señal debe estar por debajo del valor mínimo de una o dos velas antes de eso.
3. El nivel de cierre de la vela en el lugar de la señal debe estar por debajo del nivel de cierre y apertura de la vela anterior.
4. La apertura de la siguiente barra después de la supuesta vela de reversión debe ser menor o igual al nivel de cierre de cualquiera de las dos barras anteriores.
5. El activo debe negociarse por encima de al menos uno de los dos cierres anteriores.

Por ejemplo, tomemos una situación en el mercado, que se formó no hace mucho tiempo. En el gráfico anterior, vemos que BTCUSD desde principios de mayo y prácticamente hasta el final del mes está en la zona de sobrecompra (por encima de 60 puntos). Después de eso, se produce un retroceso por debajo de 40 y la transición a la zona de sobreventa.

Inmediatamente después, buscamos un punto en el que la vela muestre el valor mínimo antes de que el precio salga de la zona de sobreventa.

El 13 de junio, el precio salió de la zona de sobreventa y podemos determinar fácilmente el mínimo en el intervalo de tiempo en el que el ticker estaba por debajo del nivel 40 en el indicador TD DeMarker I

En el gráfico anterior, esta vela está marcada con una flecha roja.

Ahora podemos realizar un análisis del patrón de la continuación de la tendencia de acuerdo con las condiciones descritas anteriormente.

1. El indicador DeMarker I no estaba por debajo del nivel 40 durante más de 13 barras, en nuestro caso solo fue 5 días;
2. El nivel de cierre de la vela debajo de la flecha roja está por debajo del nivel mínimo de la vela anterior (azul punteado por debajo del rojo);
3. El nivel de cierre de la vela debajo de la flecha está por debajo del nivel de cierre y apertura de la vela anterior (el punto azul está muy por debajo de la barra anterior);
4. El nivel de apertura de la siguiente barra después de la vela de reversión es igual al nivel de cierre de la barra anterior (no vemos ningún gap);
5. El activo se cotiza por encima de los niveles anteriores de cierre. Además, en el momento de salir de la zona de sobreventa, el precio ya se cotizaba por encima de todos los niveles de cierre de velas pasadas.

Por consiguiente, al abrir una nueva vela del 14 de junio, ya podíamos entrar con seguridad en las compras en el nivel actual (señaló en el gráfico de la cruz roja).

Como todos sabemos, esta señal llegó al objetivo y le dio la posibilidad de ganar al trader en el movimiento BTCUSD hasta el pico en 14 000 USD.

Para ser justos, es necesario notar que si no se confirma la señal de compra, es decir, si no se cumplen las 5 condiciones anteriores, todavía obtenemos la señal, pero ya para la venta. Y aunque esta señal no puede considerarse tan fuerte, puede servir como un indicador de confirmación en las mismas señales bajistas de otros indicadores.

El gráfico anterior muestra un ejemplo de esto, es un pico histórico alrededor de 20 000 USD para Bitcoin.

Vemos que después de una larga posición en la zona de sobrecompra, el indicador DeMarker I ha pasado a la zona de sobreventa, lo que significa que ejecutamos el contador y vemos cuánto tiempo el precio está en la zona.

Al final vemos la siguiente imagen:

1. El indicador DeMarker I no estaba por debajo del nivel 40 durante más de 13 barras, en este caso fue 12. Creemos que está bien.
2. El nivel de cierre de la vela debajo de la flecha roja está por debajo del nivel mínimo de la vela anterior (punto azul por debajo del rojo). Aquí también está bien.
3. El nivel de cierre de la vela debajo de la flecha está por debajo del nivel de cierre y la apertura de la vela anterior. Y aquí todo está bien.
4. El nivel de apertura de la siguiente barra, después de la vela de reversión es igual al nivel de cierre de la barra anterior (no vemos ningún gap). Este punto también confirma el escenario alcista.
5. El activo se negocia por encima de los niveles anteriores de cierre, pero en este punto hay una superposición.

El gráfico anterior muestra que la vela que sigue después de la zona de sobreventa (marcada con una flecha roja) bajó por debajo de los niveles de cierre de sus velas anteriores y lo que es más, se negoció por debajo del nivel de cierre de las dos velas anteriores a la barra de reversión.

Por lo tanto, la última condición no se cumple, lo que significa que tenemos razones para creer que estamos viendo una verdadera reversión de la tendencia alcista.

Ahora considere las señales de venta.

Para ello, deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. El valor del indicador está por encima del nivel 60 durante al menos 6 barras;
2. El nivel de cierre de la vela en el lugar de la señal debe ser mayor que el máximo de una o dos barras de precios anteriores;
3. El nivel de cierre debe estar por encima del nivel de cierre y apertura de la vela anterior;
4. El nivel de apertura de la siguiente vela, después de la señal debe ser mayor o igual al nivel de cierre de cualquiera de las dos barras anteriores;
5. El activo investigado debe negociarse por debajo de uno de los niveles anteriores de cierre.

Una vez que se cumplen todas estas condiciones y términos, obtenemos una señal de venta.

El gráfico anterior muestra un ejemplo de una reversión histórica de la tendencia alcista en diciembre de 17 años, después de lo cual el mercado se retiró a una tendencia bajista prolongada. Veamos esta situación en busca de una señal bajista. Vemos que cuando se forma una barra marcada con una cruz roja, el indicador DeMarker I sale de la zona de sobrecompra y desciende por debajo del nivel 60. Por lo tanto, tenemos una razón para buscar una señal de venta dentro de la zona donde el precio estaba por encima de la marca preciada en 60 puntos (en el gráfico anterior, este área se resalta en verde).  La flecha roja resaltó la vela que cerró por encima de los máximos de las dos barras anteriores y, respectivamente, por encima del nivel de cierre y apertura de la barra anterior (en el gráfico, el punto violeta del 17 de diciembre por encima de las líneas verdes). La siguiente barra después de la barra con la flecha roja, también cumple con la condición y se abre por encima del nivel de cierre de la penúltima vela y en el nivel de cierre de la última.

Como resultado, el 20 de diciembre (en el gráfico de la barra con la cruz roja) recibimos una señal en la reversión de la tendencia y la posibilidad de fijar las ganancias. Sin embargo, este indicador, al igual que otras herramientas de análisis técnico, puede dar falsas señales. Para filtrarlos, se recomienda utilizar TD DeMarker II opcional.

TD DeMarker II

A diferencia de los indicadores TD REI y TD DeMarker I, que comparan los precios máximos y mínimos en una barra anterior, TD DeMarker II considera una serie de relaciones de precios para medir la presión de los compradores y vendedores.

Veamos cómo se calcula este indicador.

Calculamos el numerador:

1. Calculamos la diferencia entre el máximo de la barra actual y el cierre de la barra anterior
2. Añadimos el resultado a la diferencia entre el cierre de la barra actual y su valor mínimo.
3. Resta el cierre anterior del máximo de la vela actual
4. Sumamos todos los valores recibidos. En caso de que obtengamos una cifra por debajo de cero, lo igualamos a cero.

Calculamos el denominador:

1. Añadimos al valor del numerador la diferencia entre el mínimo de la barra actual y el nivel de cierre de la barra anterior.
2. Añadimos la diferencia entre el máximo de la barra actual y su cierre (este valor determina la fuerza de los osos)

Las señales de venta y compra para este indicador funcionan en las mismas condiciones que para TD DeMarker I, por lo que no tiene sentido describirlas de nuevo. Ya se ha dicho más de una vez que si en un solo lugar se acumulan varias señales de compra o venta, la probabilidad de este evento aumenta drásticamente. Como se ve en el gráfico anterior, la señal de venta para el indicador TD DeMarker II (Cruz verde) coincide con TD DeMarker I (cruz roja), que en conjunto confirma la señal y la amplifica.

TD Pressure

DeMark cree que el movimiento del precio está directamente influenciado por la oferta y la demanda. Debido a que el cambio de precio a menudo está precedido por un cambio de volumen, Thomas sugiere, junto con la medición de la velocidad del cambio de precio, medir la velocidad del cambio de volumen de negociación. En este caso, de acuerdo con DeMark, el valor más alto de estos parámetros son para la vela actual, no para los ya formados. En conjunto, su valor determina la presión del comprador en el mercado, que se calcula restando el nivel actual de apertura del nivel de cierre y dividiendo el valor resultante en el rango de precio de la vela dada.

El resultado resultante se multiplica por el volumen del período actual y se agrega un resultado creciente al valor del indicador.

Como resultado, obtenemos un indicador que refleja la influencia del comprador. Por ejemplo, si el nivel de apertura de la vela coincide con el mínimo y el cierre coincide con el máximo de la vela, el efecto del volumen de trading en el indicador durante este período se dará a favor de los compradores y en la pantalla veremos un fuerte aumento en el indicador. Por el contrario, si la apertura y el cierre de la barra coinciden, incluso un gran volumen de negociación no tendrá ningún efecto en el indicador, ya que el mercado está en equilibrio y la fuerza de los toros es comparable a la de los osos.

Este indicador se mueve de 0 a 100% y la zona de sobrecompra y sobreventa para él de la misma manera, similar a los indicadores anteriores se calcula la barra por encima de 60 y por debajo de 40, respectivamente. La señal para este indicador de compra y venta se calcula de la misma manera que para los indicadores TD DeMarker I y II. Al mismo tiempo, este indicador también confirma y entra en una fila con otras señales, habla de la fuerza de esta dirección.

En el gráfico anterior, vemos que la señal TD pressure (cruz amarilla) coincide con la señal TD DeMarker I y DeMarker II  (cruz roja y verde, respectivamente), lo que indica la verdadera señal de venta.

TD Rate of change (TD ROC)

TD ROC es parte del indicador integrado TD Alignment, pero también puede indicar sobrecompra y sobreventa del mercado.

Se considera que es bastante simple y representa la división del nivel de cierre actual al nivel medio de cierre en los últimos 12 meses.

A pesar de su simplicidad, este indicador es bastante funcional. De acuerdo con las enseñanzas de Thomas DeMark, la zona de osos se considera la zona de 97,5 puntos y por debajo. La zona de toros es una zona por encima de 102,5 puntos. Por lo tanto, mientras el indicador esté en una banda estrecha entre 97.5 y 102.5, el mercado está en equilibrio.

Por lo tanto, gracias a este indicador se puede determinar qué estado de ánimo prevalece en el mercado en un momento dado.

Pero eso no es lo más importante de su ventaja. En este indicador funciona el análisis gráfico y se puede construir formas habituales y líneas de tendencia. El gráfico anterior muestra cómo funcionó el triángulo. Un fuerte impulso marcado con una flecha roja, lleva el indicador más allá del triángulo, lo que significa que el mercado está fuera de equilibrio y está cambiando a una tendencia alcista.

Luego, después de salir del triángulo y formar una tendencia alcista, construimos líneas de tendencia en las reglas clásicas, en la tendencia alcista, la tendencia se extiende a través de los niveles de soporte (línea roja), y en la bajista, a través de los niveles de resistencia (línea verde).

En el gráfico anterior vemos que la ruptura de los datos de los niveles y la salida a la zona de los osos dio a principios de junio una señal de venta (cruz roja). Después de ello, construimos una línea de tendencia según los niveles de resistencia y esperamos su ruptura con la salida a la zona de toros. Como resultado, a mediados de junio recibimos una señal de compra, una cruz verde en el gráfico.

A continuación, vemos un fuerte crecimiento alcista, que está marcado por otra línea de tendencia roja. La ruptura de esta línea da una señal a la fijación de ganancias, y la salida a la zona bajista de nuevo habla de la debilidad de la tendencia.

Como resultado, como se ve en el gráfico anterior, a finales de julio, el indicador rompió la línea de tendencia verde, pero no salió de la zona del comprador, y por lo tanto, no había una señal de compra hasta ahora.

Las señales que juegan un papel importante en el trabajo con este indicador son la divergencia y la convergencia. 

En este indicador, estas señales no se encuentran a menudo, pero son lo suficientemente precisas, especialmente en los grandes marcos de tiempo.

En el gráfico de arriba es visible la divergencia, en condiciones de mercado en crecimiento, el indicador está disminuyendo, lo que indica el agotamiento de la tendencia. A principios de junio, el precio no pudo superar el máximo anterior, confirmando así la dirección del indicador (resaltado por el círculo).

Como resultado, mencionado anteriormente, el indicador se ha ido por debajo de la tendencia, lo que en conjunto da una señal fuerte para la venta, sin embargo, como ha demostrado la historia, la corrección bajista no se pudo realizar, por lo que para la previsión más precisa es importante aplicar todas las herramientas de Thomas juntos.

TD Alignment

Justo para estos objetivos se creó el indicador TD Alignment

Básicamente, es un inductor integrado y realiza un seguimiento de los movimientos de las señales de todos los osciladores TD anteriores. Recuerdo que sólo son cinco:

1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index (este indicador se examinó aquí)

TD Alignment basada en las lecturas de todos los indicadores anteriores sobre el principio donde el resultado final se compone a partir del número de indicadores en el estado de sobreventa, sobrecompra y equilibrio.

Al mismo tiempo, para contar TD Alignment se han asignado las siguientes zonas de sobrecompra y sobreventa:

Por lo tanto, cuando TD DeMarker entra a la zona de sobreventa, agrega 1 al resultado total. En caso de la entrada a la zona de equilibrio - entre 60 y 40- se convierte en cero, y en caso de la salida por debajo de 40 quita 1 del total, el indicador resultante.

Por este principio se consideran todos los indicadores, por lo que al final obtenemos un indicador TD Alignment, que se mueve entre -5 y +5, donde -5 será en caso de que todos los indicadores se vayan a la zona de sobreventa, y +5 cuando todos salen a la zona de sobrecompra.

Desafortunadamente, no encontré el indicador TD Alignment de acceso libre, así que tuve que escribirlo yo mismo. Supongo que puede haber errores en los cálculos, sin embargo, en la prueba muestra un resultado bastante adecuado. Como usted entiende, el valor principal de este indicador está en reflejar la situación en la que el mercado alcanza las zonas máximas de sobrecompra y sobreventa.

En el gráfico anterior, he resaltado los niveles de datos de +4 a +5 y de -4 a -5.

Cuando el indicador llega a esta área, debe ser obvio para usted que el mercado pronto se ajustará y tomará las decisiones apropiadas sobre la fijación de la posición o sobre la entrada al mercado. Además, gracias a este indicador, vemos qué mercado prevalece, si el indicador está por encima de cero, el estado de ánimo alcista domina, si está por debajo de cero, el estado es bajista.

Para una señal de venta o compra aquí, puede seguir los mismos 5 términos que se describieron para TD DeMarker al principio del artículo con la única diferencia que es necesario contar el número de barras por encima y por debajo de cero.

De mis observaciones personales, también agregaría una condición adicional, 6 para comprar o vender, que permitiría filtrar la señal falsa. La señal de compra/venta se confirma por la intersección del indicador TD Alignment del umbral cero (punto rojo) solo si el indicador antes de eso se refería a la zona de sobrecompra / sobreventa.

En el gráfico anterior, con la ayuda de la leyenda trató de representar claramente que después de que el indicador toca el área verde o roja de sobrecompra / sobreventa, la sexta condición se cumple, y por lo tanto, al cruzar o rebotar desde el umbral cero, obtenemos la señal en long o short (dependiendo del estado de ánimo en el mercado, marcado con flechas verdes y rojas). Con el dedo rojo hacia abajo señaló los lugares donde el mercado no llega a las zonas mencionadas anteriormente, y por lo tanto la condición no se ha cumplido y la señal de compra y venta será falsa, señaló en el gráfico una señal falsa de la cruz roja.

Sin embargo, como siempre, no todo es tan rosado como nos gustaría, porque este indicador debido a su sensibilidad da muchas señales falsas. Por lo tanto, no se recomienda usarlo solo, pero en conjunto con otras herramientas DeMark, puede ser extremadamente útil.

Hablaré sobre otras herramientas útiles de DeMark y su aplicación práctica en el mercado BTCUSD, en los siguientes artículos.

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Atentamente, 

Mikhail @Hyipov.

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