Analisamos os indicadores TD Trend Factor e TD Propulsion. A descrição, princípios da concepção, termos de aplicação e os sinais de trading.
Car@s amig@s,
continuamos estudando as ferramentas de Thomas DeMark. Em blogues anteriores já tivemos analisado as ferramentas como
- TD Retracements (ver aqui),
- TD Lines de demanda e oferta,
- TD D-Wave (ver aqui),
- TD Sequential e TD Combo (ver aqui).
Hoje, falaremos sobre TD Trend Factor e TD Propulsion. São duas ferramentas independentes, cuja a combinação permite determinar bastante certo o momento de reversão da tendência e eventuais objetivos. Mas em primeira revelamos um pequeno segredo do Thomas DeMark. Durante longas experiências com os números Fibonacci, Thomas DeMark destacou os dois mais importantes. Isto são 0,382 e 0,618. Subtraindo um de outro e dividindo a 4, ele obteve o valor 0,059.
Posteriormente, usando este número ao longo de muitos anos para calcular os níveis de apoio e de resistência, ele concluiu que a relação mais repetida em trading é 0,0556. Daqui, calculando os níveis de resistência se usam porcentagem de aumento 0,0556*100%=5,56%. Calculando os níveis de apoio se aplicam uma porcentagem diminutiva 100% - 5,56% = 94,44%. Para analisar os micromovimentos ou preços, cujo o cálculo excede duas casas decimais, DeMark propões usar o coeficiente com o divisor deslocado, ou seja, 0,556% e 99,444% respetivamente.
Em seu essencial, principal tarefa da ferramenta TD Trend Factor consiste em determinar o nível de reversão de tendência e confirmar sua autenticidade. Para fazer isto, em primeira é necessário buscar um ponto de referência.
Em tendência ursina, este ponto se determina com as condições seguintes:
- Buscamos a vela que marca o pico da tendência taurina.
- Se o encerramento da vela superior surgiu acima de nível de encerramento da barra anterior, o ponto de referência é o máximo desta barra.
- Se o nível de encerramento da vela extrema é inferior de encerramento da barra de preço anterior, o ponto de referência se encontra em nível de encerramento da vela extrema.
Para compreender melhor, temos um exemplo:
No gráfico acima está mostrado o máximo histórico da Bitcoin. O seu pico se encontra em nível 19891 USD. Vemos que o nível de encerramento desta barra é inferior do que o nível de encerramento da barra anterior e respetivamente, tomamos como ponto de referência o nível de encerramento da vela extrema.
Este nível se encontra em 18960 USD. Mesmo a partir deste valor vamos conceber os níveis do TD Trend Factor para tendência ursina. A opção mais fácil é calcular isto em Excel.
Respetivamente, obteremos os números seguintes:
18960*94,44% = 17905
17905*94,44% = 16910
16910*94,44% = 15970
e este cálculo poderá ser continuado mesmo até valor próximo a 0. Arredondando até números inteiros, temos os valores:
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
Enfim, como mostrou posteriormente história, o mínimo da tendência ursina ficou em nível 3215.2 USD, ou seja, literalmente a distância de um par de dólares de nível calculado em últimas linhas, isto é, os 3219.
Pode dizer que isto foi uma coincidência simples, mas tente experimentar individualmente com outras tendências e não acreditará a seus olhos.
Se revisar mais a história de flutuações do gráfico de BTCUSD, descobriremos que os níveis da tendência descendente da ferramenta TD Trend Factor funcionavam perfeitamente antes disso (ver o gráfico acima). Ao mesmo tempo, podemos ver que mais baixo se corrija o mercado, mais densa torna-se a grelha. Tal estrutura coincide completamente com a atitude do mercado, porque durante uma correção ursina que mais baixo está caindo o mercado, maior é resistência e menor a amplitude da flutuação.
Para analisar tendência taurina se aplicam as regras praticamente similares, mas ao revês.
Para isso, é necessário determinar a vela que marca o valor mínimo da tendência ursina e depois:
- Se o encerramento da vela extrema surgiu abaixo de nível de encerramento da barra anterior, o ponto de referência é o mínimo desta vela extrema.
- Se o nível de encerramento da vela extrema é superior de encerramento da barra de preço anterior, o ponto de referência se encontra em nível de encerramento da vela extrema.
Outra vez analisamos um exemplo.
No gráfico acima, vemos o mínimo já mencionado 3215,2 USD.
Ampliando o gráfico, podemos descobrir que o nível de encerramento é ligeiramente superior do que o nível de encerramento da vela anterior e por isso, os cálculos terão que ser realizados a partir de nível 3283,4 USD, conforme a condição nº 2.
Este cálculo se efetua com o mesmo conceito, mas em vez de divisor 94,44% aplicaremos multiplicador 105,56%.
Em resultado obtemos uma série de números seguintes:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
Não faz o sentido marcar no gráfico todos os níveis, mas para avaliar a relevância dos valores obtidos, mencionamos os mais próximos a últimas flutuações do mercado.
Como vemos no gráfico acima, as áreas calculadas não atuam apenas como fortes níveis de resistência, mas também, como os apoios.
Como aplicar este indicador?
O TD Trend Factor é um indicador de confirmação. Este não emite os sinais de compra ou venda por si mesmo, mas separa perfeitamente os sinais falsos. Por isso, este indicados terá que ser aplicado em conjunto com outras ferramentas de DeMark, tais como:
TD Retracements (ver aqui),
TD D-Wave (ver aqui),
TD Sequential e TD Combo (ver aqui).
e outras ferramentas de Thomas DeMark que ainda não foram descritas por mim.
Uma destas é TD Propulsion.
Principal tarefa deste indicador consiste em emitir um sinal sobre continuação ou finalização da tendência. Este indicador é composto por duas partes. Primeira é TD Propulsion Up e TD Propulsion Down, ou seja, os pontos de entrada. Segunda parte é TD Propulsion Up Target e TD Propulsion
Como está claro de sua denominação, Down Target são os objetivos da tendência. Ora bem, vamos a determinar como conceber indicador e tentamos usá-lo em prática.
Thomas Demark insiste que para confirmar uma tendência taurina, necessitamos realizar as ações seguintes:
- Determinar os pontos X e Y, isto são o mínimo e o máximo da última onda em tendência taurina.
- Determinar o ponto Z, isto é o ponto inferior da correção ursina, após de onda crescente XY.
Se este ponto se localiza abaixo de 23,2% de tamanho da correção, os pontos XY foram selecionados corretamente, em caso contrário, é preciso rever os limites da onda.
Em seguida determinamos o nível de TD Propulsion Up
Para isto, aplicamos uma fórmula simples:
A = Z+(Y-X)*0.236, respetivamente em nosso caso isto é:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508,5 USD.
Este valor mostra primeiro nível de resistência, se a tendência continuar. Como uma regra, se a tendência reverter-se, este nível fica insuperável. Depois, determinamos o nível de TD Propulsion Up Target.
Para isto, aplicamos outra fórmula:
A = Z+(Y-X)*0.472, respetivamente em nosso caso isto é:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD.
Este nível é eventual área de vendedores. Como vemos no gráfico acima, atravessando esta área, a Bitcoin enfrenta forte pressão por parte de ursos. Por outro lado, superar este nível de primeira vez e com grandes volumes, seria um bom sinal de continuação da tendência taurina. Se observamos mais uma vez o gráfico acima, veremos que este nível foi muito próximo à verdade e reversão sucedeu somente um mil e pico dólares depois.
Analisaremos esta situação mais detalhadamente um pouco mais tarde e agora, vamos aprendendo como analisar tendência ursina com a ajuda de TD Propulsion.
Aqui, tudo baseia-se em semelhanças, como em todas as ferramentas de Thomas DeMark. Para a análise tinha definido os limites bem expressados da onda descendente. Na imagem acima estes são marcados com os pontos X e Y.
Agora, vemos a limite da onda da correção taurina e a fim desta correção. No gráfico este é o ponto Z. Vemos que este nível excede o limite 23,2% de correção e isto significa que mesmo onda e o ponto Z selecionados por nós, são aptos para determinar TD Propulsion Down.
Para isso, é preciso usar a fórmula seguinte:
A = Z+(Y-X)*0.236, respetivamente em nosso caso isto é:
A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD. Este ponto se chama TD Propulsion Down.
Em seguida, determinamos o nível de TD Propulsion Down Target.
Para isto, aplicamos a fórmula:
A = Z+(Y-X)*0.472, respetivamente em nosso caso isto é:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840,27 USD.
Como estamos vendo no gráfico acima, o nível A atuou diretamente com o seu destino. Já escrevi antes que este nível é um sinal de continuação ou reversão da tendência. E como o gráfico sem vontade e muito lento atravessa este nível, é um sintoma certo de reversão da tendência. Ao mesmo tempo, vale a pena prestar atenção que tanto em primeiro caso com a pesquisa de reversão em tendência taurina, como nesta situação, o mercado percorre o nível A. Respetivamente, colocar em mesmo os objetivos intermédios, analisando futuras flutuações, poderá ser uma das estratégias de trading com baixos riscos. Para compreender toda a beleza destas duas ferramentas, é necessário analisá-las num exemplo, aplicando outras ferramentas de Thomas DeMark.
Estudamos uma situação, quando sucedeu a reversão em nível 3215,2 USD. No gráfico acima, vemos como o TD Propulsion Down (nível A) coincide certamente com o nível TD Trend Factor em 3612,1 USD. Quando depois de ponto Z o ticker começou baixando, podemos ver que este nível oferece um apoio forte. Ao mesmo tempo, o nível de TD Trend Factor em 3466 USD mantém-se insuperável. O preço repercute deste como uma bola de parede.
Aqui, um sinal para comprar é Setup taurino (relembramos TD Sequential, ler aqui). No gráfico acima, este sinal está mencionado com uma seta vermelha. O mesmo está afirmado por uma repercussão típica desde nível TD Trend Factor em 3466 USD e com o encerramento da barra acima de nível A. Após desta combinação, já foi possível abrir uma posição longa com ordem Stop curta atrás de nível 3466 USD.
Vocês já sabem o que aconteceu posteriormente. A relação Riscos/Lucros neste trading é maravilhosa. Agora, para um ensaio puro, vamos tentando buscar um ponto de entrada no mercado corrente. Em primeira, concebemos os níveis de TD Trend Factor.
Já temos formado um pico bem expressado em 13764 USD. Vemos que o encerramento da barra deste extremo é superior de encerramento da barra antecedente e por isso, vamos contando os níveis desde mesmo pico 13764 USD. Em seguida, multiplicamos cada nível obtido e os resultados de cada desta multiplicação em *94,44%.
Daqui, temos um conjunto de valores seguintes:
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
No gráfico acima, tinha marcado estes níveis e vi que o encerramento da última barra é superior de vela antecedente e o seu mínimo em 9728.2 se localiza junto ao nível TD Trend Factor em 9765 USD, isto por si próprio já é um sinal taurino. Em nossa previsão à base deste sinal, já podemos supor uma reversão e formação do ponto Z para calcular os níveis TD Propulsion.
Na imagem acima, vemos que o ponto Z se localiza ligeiramente mais abaixo de nível 23,2% da correção de onda XY com as coordenadas na escala do preço em 3405.3 e 13764. Respetivamente, o ponto Z se considera relevante para esta onda e podemos calcular TD Propulsion Up (A) e TD Propulsion Up Target (B) com as coordenadas conhecidas e fórmula analisada anteriormente:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.236 = 12172,85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.472 = 14617,51 USD.
Depois, aplico por cima o indicador TD Sequential, escolho um intervalo de tempo em que os Setup vão coincidindo na história de trading com maior precisão. No par BTCUSD tive descoberto atuação mais certa do indicador em intervalo de cinco dias.
Por fim, vemos que atualmente estamos num Setup taurino em que se forma quinta barra das nove e isto significa que até reversão e tendência ursina ainda faltam pelo menos quatro barras sem contar a que está formando neste momento, ou seja, mais de duas semanas. Ao mesmo tempo, temos um bom nível de apoio Z em 9728 USD, atrás de que podemos colocar as ordens Stop e primeiro objetivo para afixar os lucros em área de 12172,85 USD e seguinte objetivo em área de 14617 USD.
Não obstante, compreendemos bastante bem os cenários de desenvolvimento e podemos reagir adequadamente às flutuações correntes no mercado.
Num total, no gráfico acima estão visíveis os 3 cenários de desenvolvimento:
- O primeiro é péssimo: ticker não rompe o nível A e repercute para baixo. Isto é um sinal claro de reversão da tendência. Temos de afixar os lucros e abrir posições curtas com ordem Stop acima de nível A.
O segundo cenário é neutro: ticker rompe firmemente o nível A e frena cerca de nível . Neste caso, afixamos os lucros em nível B e aguardamos reversão abaixo de nível A para abrir as posições curtas ou cerca de nível B para reabrir posições longas.
- O terceiro cenário é mais otimista e menos provável, à minha vista: ticker com grandes volumes rompe os níveis A e B sem muito atraso.
Neste caso, seguimos simplesmente à tendência e deslocamos ordens Stop, assegurando-se com os níveis TD Trend Factor que foram calculados anteriormente desde mínimo da tendência ursina.
Aqui, estou concluindo a análise de ferramentas TD Trend Factor e TD Propulsion de Thomas DeMark, mas não acabo de estudar suas obras. No seguinte blogue formativo apresentarei ainda mais ferramentas únicas deste trader genial e explicarei o seu uso em prática.
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Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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