Analizamos el indicador TD Trend Factor y TD Propulsion. Descripción, principios de construcción, condiciones de aplicación y señales de trading.
Queridos amigos,
Seguimos estudiando las herramientas técnicas de Thomas DeMark. En artículos anteriores, ya hemos estudiado herramientas como:
- TD Retracements (véase aquí)
- TD Lines demanda y sugerencias.
- TD D-Wave (véase aquí)
- TD Sequential y TD Combo (véase aquí)
Hoy hablaremos de TD Trend Factor y TD Propulsion. Estas son dos herramientas técnicas independientes que, en combinación ayudan a identificar con bastante precisión el momento de reversión de la tendencia y los objetivos potenciales. Pero primero, me gustaría revelar un pequeño secreto de DeMark. Tras largos experimentos con los números de Fibonacci, DeMark identificó los dos más importantes. Estos son 0,382 y 0,618. Al restar uno de otro y dividir el resultado por 4, encontró el valor de 0.059.
Más tarde, durante muchos años utilizando este número en la práctica para calcular los niveles de soporte y resistencia, llegó a la conclusión de que la proporción más frecuente que se produce en el trading es de 0.0556. Por consiguiente, al calcular los niveles de resistencia, se utiliza un porcentaje ascendente de 0,0556 * 100% = 5,56%. Cuando se calculan los niveles de soporte, se utiliza un porcentaje descendente del 100% - 5,56% = 94,44%. Para analizar micro movimientos o precios cuya cuenta va más de dos dígitos después del punto decimal, DeMark sugiere usar un coeficiente con un punto decimal cambiado, es decir, 0,556% y 99,444%, respectivamente.
TD Trend Factor básicamente tiene como objetivo identificar el nivel de reversión de la tendencia y confirmar su relevancia. Para hacer esto, primero necesitamos averiguar el punto de referencia.
Para una tendencia bajista, se determina por las siguientes condiciones:
- Identifica una vela que marca el pico de la tendencia alcista.
- Si el cierre de la vela superior se produjo por encima del nivel de cierre de la barra anterior, entonces el punto de referencia comienza desde el nivel alto de esta barra.
- Si el nivel de cierre de la vela extrema está por debajo del cierre de la barra de precios anterior, entonces el punto de referencia es el nivel de cierre de la vela extrema.
Para explicarlo mejor, daré un ejemplo:
En el gráfico anterior se presenta el máximo histórico de Bitcoin. Su pico está en el nivel de 19891 USD. Veremos que el nivel de cierre de esta barra es más bajo que el cierre de la barra anterior, por lo tanto, el nivel de referencia es el cierre de la barra extrema.
Este nivel es de 18960 USD. Entonces, en base a este nivel, construiremos los niveles de TD Trend Factor para una tendencia bajista. La forma más sencilla es calcularlos en Excel.
Por lo tanto, tengo los siguientes cálculos:
18960*94,44% = 17905
17905*94,44% = 16910
16910*94,44% = 15970
Puede estar calculando de esta manera hasta que el resultado esté cerca de 0. Con el redondeo a enteros, existen los siguientes niveles:
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
Finalmente, como la historia ha demostrado, el mínimo de la tendencia bajista estaba en 3215.2 USD, es decir, unos pocos dólares por debajo de uno de los niveles indicados anteriormente.
Podría decir que esto es una coincidencia, pero intente llevar a cabo este experimento a otras tendencias y verá que funciona.
Si analizamos el historial del movimiento del gráfico de BTCUSD, veremos que los niveles de la tendencia bajista TD Trend Factor se ha desarrollado de manera excelente antes (consulte el gráfico anterior). Al mismo tiempo, se ve que cuanto más bajo se ajusta el mercado, más densa se vuelve la malla. Esta construcción coincide plenamente con el comportamiento del mercado, en una corrección bajista, cuanto más caen los precios, más fuerte se vuelve la resistencia y más corto es el rango de movimiento de precios.
Para una tendencia alcista, hay reglas prácticamente similares, solo al revés.
Para encontrar los niveles de referencia, necesitamos identificar la vela que marca el punto bajo de la tendencia bajista y:
- Si el cierre de la vela con extremo se produjo por debajo del nivel de cierre de la barra anterior, entonces el punto de referencia comienza desde el mínimo de la vela extrema.
- Si el nivel de cierre de la vela extrema está por debajo del cierre de la barra de precios anterior, entonces el punto de referencia es el nivel de cierre de la vela extrema.
De nuevo, analizaremos un ejemplo.
En el gráfico anterior, vemos el mínimo ya marcado por nosotros en 3215,2 USD.
Con una fuerte aproximación, se ve que su nivel de cierre es un poco más alto que el nivel de cierre de la vela anterior, por lo que el recuento se realizará de acuerdo con la condición №2, desde el nivel de 3283,4 USD.
El recuento de los niveles se producirá bajo el mismo principio, sólo el multiplicador no será 94,44%, sino 105,56%.
Como resultado, tenemos la siguiente serie de números:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
No tiene sentido marcar todos los niveles en el gráfico, pero para estimar la relevancia de los niveles calculados, marcaré los más cercanos a los recientes movimientos de precios.
Como puede ver en la tabla anterior, las zonas calculadas sirven no solo como niveles de resistencia fuertes, sino también como soporte.
¿Cómo aplicar este indicador?
TD Retracements (véase aquí)
TD Lines demanda y sugerencias.
TD D-Wave (véase aquí)
TD Sequential y TD Combo (véase aquí)
Y otros instrumentos de Thomas, que no he tenido tiempo de contar.
Uno de estos es TD Propulsion.
El objetivo principal de este indicador es dar una señal de continuación o finalización de la tendencia. Este indicador consta de dos partes. La primera parte es TD Propulsion Up y TD Propulsion Down, son puntos de entrada. La segunda parte es TD Propulsion Up Target y TD Propulsion
Down Target es, como su nombre lo indica, el objetivo de la tendencia. Y así, vamos a determinar cómo se construye este indicador y cómo se puede emplear en la práctica.
Thomas DeMark dice que para confirmar una tendencia alcista, debemos hacer lo siguiente:
- Identificar los puntos de X y Y: mínimo y máximo de la última onda de crecimiento en su tendencia alcista.
- Identificar el punto Z: el nivel más bajo de la corrección bajista, tras la onda de crecimiento XY.
Si este nivel es inferior al 23.2% del tamaño de corrección, los puntos de X y Y son correctos, si esto no es así, uno necesita reorganizar los límites de la onda.
A continuación, definimos el nivel de TD Propulsion Up
Para hacer esto, aplicamos una fórmula simple:
A = Z+(Y-X)*0.236, por consiguiente, en nuestro caso es:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508,5 USD.
Este nivel marca el primer nivel de resistencia en la continuación de la tendencia. Como regla general, al revertir la tendencia, este nivel sigue siendo insuperable. A continuación, definimos el nivel TD Propulsion Up Target.
Para ello aplicamos la fórmula:
A = Z+(Y-X)*0.472, por consiguiente, en nuestro caso es:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD.
Este nivel es una zona potencial del vendedor. Como se ve en el gráfico anterior, cruzando esta área, Bitcoin se enfrenta a una fuerte presión por parte de los osos. Por otro lado, superar este nivel desde la primera vez y en volúmenes fuertes sería una buena señal de la continuación de la tendencia alcista. Como se ve en el gráfico anterior, este nivel es muy cercano al real y la reversión se invirtió solo después de un poco más de mil dólares.
Describiré esta situación con más detalle un poco más adelante. Ahora, me gustaría explicar cómo analizar una tendencia bajista con TD Propulsion.
Aquí se construye todo de una manera similar, al igual que cuando usa otras herramientas de DeMark. Para un análisis más a fondo, descubrí límites claros de la onda descendente. En el gráfico anterior están marcados con los puntos X y Y.
Ahora, veamos el inicio de la corrección alcista y el nivel en el que termina. Este es el punto Z en el gráfico. Veremos que este nivel sale del nivel del 23.2% de la corrección, por lo tanto, la onda en sí y el punto Z son adecuados para calcular TD Propulsion Down.
Para ello es necesario utilizar la siguiente fórmula:
A = Z-(X-Y)*0.236, por consiguiente, en nuestro caso es:
A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD. Este punto se llama - TD Propulsion Down.
A continuación, definimos el nivel TD Propulsion Down Target.
Para ello aplicamos la fórmula:
A = Z-(X-Y)*0.472, por consiguiente, obtenemos el siguiente resultado:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840,27 USD.
Como se puede ver en el gráfico anterior, el nivel A ha funcionado. Como ya he escrito anteriormente, este nivel puede indicar la continuación de la tendencia o su reversión. Y la forma en que el precio pasa a través de este nivel, muy difícil y lentamente, es el signo de reversión de tendencia. Además, debo señalar que tanto en el primer caso, cuando identificamos la reversión de la tendencia alcista como en esta situación, el nivel A funciona. Por lo tanto, se puede aplicar como una estrategia de trading de bajo riesgo para establecer los objetivos intermedios al analizar los movimientos futuros de los precios de Bitcoin. Para ver la capacidad total de estas herramientas, debemos estudiar su aplicación junto con otras herramientas de DeMark en un ejemplo real.
A modo de ejemplo, analizaré el momento en que la tendencia se revirtió a 3215,2 USD. En el gráfico anterior se ve claramente que TD Propulsion Down - nivel A - coincide exactamente con el nivel TD Trend Factor en 3612,1 USD. Cuando después del punto Z, el ticker se fue hacia abajo, está claro que este nivel proporciona un fuerte soporte. Además, el nivel TD Trend Factor en 3466 USD sigue siendo inaccesible. El precio rebota como una pelota de goma.
Una señal de compra aquí es el Setup alcista (recuerde TD Sequential – leer aquí). En el gráfico de arriba, esta señal está marcada con una flecha roja. Se confirma con un rebote típico desde el nivel TD Trend Factor en 3466 USD y el cierre de la barra por encima del nivel A. Después de esta combinación, uno ya podría haber abierto un long con un stop en el nivel 3466 USD.
Lo que pasó después, ya lo sabe. La relación riesgo/beneficio para tal trading es perfecta. Ahora, para un experimento justo, intentemos encontrar un punto de entrada en el mercado actual. Primero, construyamos los niveles de TD Trend Factor.
Ya hay un claro máximo con el pico en 13764 USD. Vemos que esta barra alta se cierra por encima del cierre de la barra anterior. Por lo tanto, el nivel de referencia estará en el máximo más alto de 13764 USD. Luego, multiplicamos cada nivel y el producto de cada multiplicación por *94,44%.
Obtenemos los siguientes valores:
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
En el gráfico anterior, marqué estos niveles y he notado que la última barra se cierra por encima de la vela anterior, y su mínimo en 9728.2 está cerca del nivel TD Trend Factor en 9765 USD, que a su vez es una señal alcista. Para nuestro pronóstico el precio de Bitcoin, en base a esta señal, es posible que ya haya asumido una reversión y el punto Z para calcular los niveles TD Propulsion.
En el gráfico anterior se ve claramente que el punto Z es un poco más bajo del nivel del 23.2% de la corrección de la onda XY con las coordenadas en la escala de precios en 3405.3 y 13764. Por consiguiente, el punto Z es relevante para esta onda. Por lo tanto, podemos calcular TD Propulsion Up (A) y TD Propulsion Up Target (B), de acuerdo con las coordenadas y la fórmula estudiada anteriormente:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.236 = 12172,85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.472 = 14617,51 USD.
A continuación, adjunto el indicador TD Sequential y selecciono el timeframe en el que las configuraciones se desarrollan con mayor precisión en los datos históricos. Para el par BTCUSD, el indicador tiene el mejor desempeño en el marco de tiempo de cinco días.
Como resultado, vemos que ahora está en una configuración alcista, donde se está formando la quinta barra, de un total de nueve. Significa que antes de que una tendencia pueda revertirse y comience una tendencia bajista, al menos se formarán 4 velas más en la tendencia alcista, sin contar la barra que se está formando, es decir, hay más de dos semanas por delante. Además, hay un fuerte nivel de soporte en el nivel Z de 9728 USD, por debajo del cual, uno podría establecer pérdidas, y el primer objetivo para fijar ganancias es de 12172,85 USD, el siguiente objetivo es de aproximadamente 14617 USD.
Además, puedo definir los posibles escenarios y sugerir una respuesta adecuada a una situación particular del mercado.
En el gráfico anterior se ve tres escenarios de desarrollo:
- El primer escenario, pesimista, sugiere que el ticker no debería atravesar el nivel A y rebota a la baja. Este es un claro signo de reversión de tendencia. Deberíamos fijar los beneficios y colocar en operaciones cortas con un stop por encima del nivel A.
- El segundo escenario es neutral. De acuerdo con esto, el ticker debería atravesar el nivel A y detenerse cerca del nivel B.
En este caso, tomaremos la ganancia en el nivel B y esperaremos la reversión por debajo del nivel A para abrir cortos, o que alcance el nivel B para ingresar nuevos largos.
- El tercer escenario es el más optimista y el menos probable, en mi opinión. El ticker rompe los niveles de A y B con grandes volúmenes y sin grandes retrasos.
En este caso, solo deberíamos seguir la tendencia, moviendo los stops, cubriendo los niveles TD Trend Factor, calculados anteriormente, basados en el mínimo de la tendencia bajista.
Aquí, estoy a punto de terminar de describir las herramientas de Thomas DeMark, TD Trend Factor y TD Propulsion, pero no estoy terminando de escribir sobre sus estudios. En mi próximo artículo de capacitación, trataré con herramientas más exclusivas del famoso trader y explicaré cómo aplicar los indicadores de DeMark al trading de criptomonedas.
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Mikhail @Hyipov
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Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
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