Analisamos o indicador TD REI e filtro de sinais falsos TD POQ. A descrição, princípios da concepção, termos de aplicação e os sinais de trading.
Car@s amig@s,
continuamos estudando as ferramentas de Thomas DeMark.
Em blogues anteriores já tivemos analisado as ferramentas como
- TD Retracements (ver aqui).
- TD Lines de demanda e oferta.
- TD D-Wave (ver aqui).
- TD Sequential e TD Combo (ver aqui).
- TD Trend Factor e TD Propulsion (ver aqui).
Hoje, o meu blogue formativo será dedicado aos indicadores TD REI e TD POQ que fazem parte de grupo TD Oscillators.
Principal problema de todos os osciladores
Principal problema que Thomas DeMark revela em uso de osciladores, consiste em que entre as pessoas é muito exagerado o significado da divergência entre um indicador e posição do preço.
Como uma regra geral, as pessoas que não compreendem bem como se concebe e altera um indicador, tentam interpretar os seus sinais fantasmas que em realidade mesmo não são estes ou terão que confirmados obrigatoriamente por outros indicadores. Um bom exemplo é indicador muito popular RSI.
Em maio, este indicador mostrava a divergência ursina no gráfico diário (ver imagem acima) e conforme todas as regras deveriam surgir a reversão da tendência e o movimento descendente. Não obstante, a reversão não foi realizada e o preço subiu ainda mais. Como supõe Thomas DeMark, principal dificuldade de interpretação destes sinais consiste em que os usuários não consideram duração de tempo que o indicador permanece em fase de sobrevalorização ou desvalorização. Segundo às observações do Thomas DeMark, se um indicador permanece em área de sobre valorização ou desvalorização mais de 6 velas, isto significa a capacidade da tendência e por isso, este sinal poderá ser considerado como falso.
No gráfico acima vemos que primeiras duas áreas de sobrevalorização abrangeram mais de 6 velas, mostrando a capacidade da tendência e respetivamente, nestes casos a correção do oscilador será um sinal falso para vender.
Para outros osciladores o número de velas poderá ser distinto. Tudo depende de ajustes do indicador e de particularidades de sua concepção, por isso, para cada caso individual e intervalo de tempo sugiro efetuar própria análise de número de barras em áreas de sobrevalorização e desvalorização.
Para facilitar a vida dos traders, considerando todos os estes parâmetros, Thomas DeMark elaborou seu próprio série de osciladores que analisamos em seguida.
Primeiro conhecimento com o indicador TD REI
Primeiro indicador do Thomas DeMark que vamos conhecendo, é o TD REI – Range Expansion Index ou Índice da Expansão do Intervalo. Este indicador se destina para separar os sinais falsos, quando o preço se encontra num intervalo de trading ou durante uma tendência forte e apenas emitir um sinal de reversão em caso de mudança efetiva de dispostos no mercado.
Antes de mostrar os gráficos com este indicador, gostaria de homenagear o seu desenvolvedor @e2E4mfck. O problema persiste em que os indicadores TD não estão presentes na biblioteca regular do Tradingview, por isso precisava buscar os publicados na biblioteca aberta e apenas graças a estes programadores entusiastas é possível apresentar a vocês estas ferramentas excelentes de Thomas DeMark.
Ora bem, no gráfico acima, em sua parte inferior, se encontra o indicador TD REI. Vemos que o intervalo do movimento deste indicador é de -100 a +100 pontos. A área de desvalorização começa a partir de -40 e inferior e área de sobrevalorização se encontra desde +40 pontos e superior. Ao mesmo tempo, o TD REI calcula o número de barras localizadas em áreas de sobrevalorização e desvalorização e se o preço permanece nestas áreas durante mais de seis barras, o indicador próprio refere isto e sinaliza sobre uma tendência potente.
Por outro lado, este indicador é mais sensível às flutuações do preço e enquanto o RSI se encontra em área de sobrevalorização ou neutra, o TD REI já entrou várias vezes em área de desvalorização, assim sinalizando para comprar (na imagem acima, todos os sinais de compra estão marcados com os círculos no indicador e com os galhardetes verdes mesmo no gráfico).
Claro que este indicador é muito mais complexo do que parece no exemplo acima e consta uma variedade de pormenores que vou descrevendo mais tarde.
Para que os sinais deste indicador forem maximamente transparentes para vocês, em primeira, proponho analisar o seu modelo aritmético.
O modelo aritmético de indicador TD REI
O valor do indicador TD REI se calcula como uma diferença entre o máximo da barra corrente e pico da barra apresentada duas velas antes, somando a diferença entre o mínimo da última barra e valor mínimo apresentado duas barras antes.
Para compreender melhor, a fórmula de cálculo é seguinte:
X = (H – H2) + (L – L2), em que
H é o máximo do preço atual da barra
H2 é o pico do preço duas barras antes
L é o mínimo da barra atual
L2 é o mínimo do preço duas barras antes.
Ao mesmo tempo, terão que ser cumpridos os dois termos:
Termo nº1
o máximo da barra corrente do preço terá que ser igual ou superior de mínimo da quinta ou sexta barras antecedentes
ou
- o máximo da segunda barra anterior terá que ser igual ou superior de encerramento da sétima ou oitava barras antecedentes.
Termo nº2
o mínimo da barra corrente de preço terá que ser igual ou inferior de máximo da quinta ou sexta barras antecedentes
ou
- o máximo da segunda barra anterior terá que ser igual ou inferior de encerramento da sétima ou oitava barras antecedentes.
Se nenhum termo não está cumprido, o valor da barra corrente fica considerado zero.
Se estão cumpridos ambos termos, aplicamos fórmula seguinte:
TD REI = (Y / (H5 - L5)) x 100
Em que
Y = (Sum X1 … X5)
H5 é o máximo de últimas 5 velas,
L5 é o mínimo de últimas 5 velas,
ou seja, o TD REI mostra o movimento do preço corrigido conforme o intervalo de trading de últimas 5 velas.
O filtro de sinais de TD REI
Como qualquer outro indicador, o TD REI não é um Santo Graal e pode emitir os sinais falsos. Para separar estes sinais falsos Thomas DeMark propõe usar indicador TD POQ (Price Oscillator Qualifier) ou Classificador de Osciladores do Preço.
Em verdade, é preciso mencionar que este indicador poderá ser usado em conjunto com qualquer oscilador baseado na análise de dinâmica do preço (por exemplo: MACD ou RSI).
Os termos do TD POQ para o TD REI são:
Sinal para comprar:
- O TD REI se encontra em área de desvalorização (abaixo de -40), abrangendo 6 ou mais velas;
- O encerramento da última vela formada terá que ser inferior do que em barra antecedente;
- A abertura da vela corrente terá que ser igual ou inferior do pico de duas últimas velas;
- O mercado deverá ser negociado acima de preço da abertura e romper o máximo de duas últimas barras.
O sinal para vender:
- O TD REI de encontra em área de sobrevalorização (acima de +40), abrangendo 6 ou mais velas;
- O encerramento da última vela formada terá que ser superior do que em barra antecedente;
- A abertura da vela corrente terá que ser igual ou superior do mínimo de duas últimas velas;
- O mercado deverá ser negociado abaixo de preço da abertura e romper o mínimo de duas últimas barras.
Para compreender melhor como é preciso usar este filtro, analisamos os exemplos mostrados de sinais de compra e de venda.
O sinal para comprar
- No gráfico acima vemos que o 1º termo está cumprido e o preço se encontrava em área de desvalorização abrangendo mais de 6 velas.
- O encerramento da última vela formada é inferior do encerramento da barra antecedente (traçado verde no gráfico está abaixo de vermelho)
- Vemos que a abertura da vela corrente é inferior de máximos das duas velas anteriores (nível da abertura da vela corrente coincide com o encerramento da antecedente, i.e., o traçado verde e este percorre abaixo de que dois traçados amarelos)
- Em momento de ruptura de máximos das duas últimas velas, recebemos um sinal para comprar mencionado com uma cruzeta vermelha.
Como vemos neste gráfico, recebemos um sinal de entrada fiável e precoce.
Além disso, é necessário adicionar que o indicador TD REI completa perfeitamente outros indicadores do Thomas DeMark. No gráfico acima, vocês podem ver que o sinal coincide idealmente com o início da tendência taurina no indicador TD Sequential (desenvolvedor @andyhitchman) visualizado no intervalo de 5 dias e nos períodos inferiores esta coincidência também existe.
O sinal para vender
Agora, analisamos o sinal para vender, usando o pico histórico do par BTCUSD.
Em primeira, eu gostaria destacar que desde o preço de 8000 USD formado em 20 de novembro de 2017, o indicador TD REI se encontrava em área de sobrevalorização abrangendo mais de 30 barras e nenhuma vez emitiu um sinal falso para vender! À minha vista, somente por isso este indicador merece a confiança.
Vamos agora analisar o sinal de venda emitido em 19 de dezembro.
- Como já foi dito acima, antes de sinalizar o indicador se encontrava em área de sobrevalorização, abrangendo mais de 6 velas. Podemos marcar isso.
- Última cela se encerrou com um “dodge”, ou seja, o nível de encerramento foi praticamente igual ao nível de encerramento da vela antecedente. Este termo NÃO foi cumprido em puro e por isso, precisava um sinal afirmativo complementar.
- No gráfico acima, vemos que a abertura da vela corrente em 19 de dezembro surgiu abaixo de pico de duas últimas velas, também marcamos isso.
- O mercado rompeu os mínimos de duas velas antecedentes e estava negociado abaixo destes (mencionado com uma cruzeta vermelha)
Respetivamente, por falta de sinal puro, é importante aplicar esta ferramenta com outros indicadores do Thomas DeMark.
Por exemplo, num blogue anterior (ler aqui) conhecemos uma ferramenta tão perfeita como o TD Propulsion
Naquele blogue, determinamos o nível TD Propulsion Up Target para uma tendência taurina em 18286.4 USD.
Se sobrepor este nível a nosso gráfico corrente e adicionar os cálculos de indicador TD Sequential, veremos que esta mesma vela se encerra abaixo de nível referido TD Propulsion Up Target e aqui, também inicia a tendência ursina no indicador de contagem decrescente.
Estes dois sinais são afirmativos e enfim, advertem para vender.
A análise de situação corrente no mercado
Agora, voltamos à análise de situação atual no mercado. Considerando o blogue anterior, em que tivemos analisado os indicadores TD Trend Factor e TD Propulsion, juntamos três cenários de desenvolvimento da situação.
Naquela altura foi difícil determinar, em que cenário vai seguindo o mercado?
Relembramos que havia três opções:
- O mercado repercutira desde nível 12172,9 USD e vais baixando.
- O mercado repercutira desde nível 14202,4 USD e fica em flat com a perspetiva de descer posteriormente.
- O mercado continuará subindo.
Agora, aplicando nesta situação o indicador TD REI com o filtro TD POQ, temos um quadro mais evidente.
Como podemos ver no gráfico acima, o último sinal de TD REI satisfaz todos os 4 termos do filtro TD POQ (área de sobrevalorização abrange mais de 6 velas, encerramento da última vela está acima de encerramento da vela antecedente, abertura da vela atual está acima de mínimos das duas velas anteriores e os mínimos destas velas foram rompidos)
Ao mesmo tempo, conforme 4º termo, o mercado foi negociado abaixo de nível de abertura da vela de reversão (traçado azul). Respetivamente, a prioridade em relação a outros cenários aparece em primeiro, ou seja, pessimista. Como foi dito no blogue anterior, existe grande possibilidade de que o mercado alcançará o nível TD Propulsion Up (nível A). De facto, neste momento o mercado já aproveitou este objetivo, apenas não chegando ao mesmo uns dólares. Considerando a tendência ursina no indicador de contagem decrescente aplicado no intervalo de 5 dias, ainda podemos ficar algum tempo em flat. É mesmo provável que o par BTCUSD tentará mais uma vez alcançar a referência 12172,9 USD, mas em geral, isto é insuficiente para entrar agora em compras, investindo ao máximo.
Como mostrou a história, combinação de sinal do TD REI em conjunto com o TD POQ é muito forte e não sugiro ignorá-la. Com alta probabilidade veremos a repercussão e continuação do movimento corretivo no âmbito de realização de cenário pessimista que, entretanto, não significa o fim obrigatório da tendência taurina. Este material sobre indicador TD REI será incompleto sem considerar a situação, em que o filtro TD POQ não funciona.
No gráfico acima está apresentado um exemplo similar. Aqui, vemos que o TD REI se encontrava muito tempo em área de sobrevalorização, mas a vela de reversão mencionada com uma seta vermelha, não cumpre último termo, ou seja, não rompe os valores mínimos das duas últimas velas. No gráfico acima, o traçado azul ficou mesmo intocado.
Isto adverte-nos que o sinal de queda é falso e por isso, em caso de indicador alcançar área de desvalorização, podemos aproveitar esta oportunidade e entrar mais uma vez, incrementando posição taurina (no gráfico, tinha marcado área de compras com um galhardete verde).
Nos casos de tendência ursina e sinal de compra não confirmado, atuamos em modo igual. Mas sempre é preciso lembrar que é melhor usar os indicadores do Thomas DeMark em conjunto. Somente com um sinal unânime de todos os indicadores, é possível evitar os erros em trading e atuar com certeza.
Aqui, não concluímos a análise de osciladores de Thomas DeMark. Nos blogues seguintes serão descritos tais indicadores como:
TD DeMarker,
TD Pressure,
TD Range Expansion Index,
TD Rate of Change.
Subscreva-se para não perder a continuação!
Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)
Links úteis:
- Recomendo experimentar o trading com corretora de confiança aqui. O sistema permite a operar individualmente ou copiar operações dos traders bem-sucedidos de todo o mundo.
- Use meu código promocional BLOG para obter o bônus 50% sobre depósito de LiteFinance. Simplesmente, é preciso digitar o código promocional no respetivo campo, depositando de conta em plataforma LiteFinance e o bônus será creditado simultaneamente com o depósito.
- O chat de traders com análise excelente, revistas Forex, artigos didáticos e outros materiais úteis para traders. https://t.me/litefinancebrasil. Compartilhamos os sinais e experiências.
O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos pela corretora LiteFinance exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2014/65/EU.
em conformidade com com a lei de direitos autorais, este artigo é um objeto de propriedade intelectual que inclui a proibição da sua cópia e distribuição sem consentimento.
