A estratégia de trading baseada na projeção de velas e direções diferenciais do Thomas DeMark

2025.12.09 2022.05.05 A estratégia de trading baseada na projeção de velas e direções diferenciais do Thomas DeMark

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

A estratégia de tendências usando indicadores: TD Differential, TD Reverse Differential e TD Anti-Differential, TD Waldo Patterns, TD Range Projection, TD REBO, TD Channels, TD Sequential

Caros amigos e caras amigas!

Hoje, você conhecerá mais uma estratégia para trading usando maravilhosas ferramentas de análise técnica de Thomas DeMark. Sua principal particularidade é a avaliação da tendência, graças às setas diferenciais e a formação da projeção da vela futura nos intervalos de tempo superiores. Ao mesmo tempo, o ponto de entrada será determinado com muita exatidão, graças à análise de diagramas de uma hora e mesmo de diagramas de um minuto.

Para facilitar o entendimento da estratégia, falaremos sobre cada indicador separadamente e descreveremos seu papel nesta estratégia de trading.

TD Differential, TD Reverse Differential e TD Anti-Differential

Estas ferramentas permitem receber os sinais sobre reversões de curto prazo e continuação da tendência. No âmbito da estratégia proposta, vamos usar as setas diferenciais para determinar a tendência geral do movimento de preços durante o dia e determinar a tendência.

Lembro que a seta diferencial para cima (para baixo) aparece sob o cumprimento das seguintes condições:

1. Os dois últimos encerramentos são menores (maiores) do que o anterior.
2. A pressão de compras (PC) da última vela fechada é maior (menor) do que PC da anterior.
3. A pressão de vendas (PV) da última vela fechada é menor (maior) do que PV da anterior.

Por sua vez, a seta diferencial inversa para cima (para baixo) aparece sob as condições:

1. Os dois últimos encerramentos são maiores (menores) do que o anterior.
2. A PC da última vela fechada é maior (menor) do que PC da anterior.
3. A PV da última vela fechada é menor (maior) do que PV da anterior.

Por informar, a pressão de compras é a diferença entre o encerramento de vela e seu mínimo verdadeiro (valor menor entre seu mínimo e nível de encerramento da barra anterior de mesma) e pressão de vendas é a diferença entre o encerramento e máximo verdadeiro (valor maior entre seu máximo e nível de encerramento da barra anterior de mesma).

TD Differential compara a força da pressão “taurina” e “ursina” para identificar provável reversão de tendência. E TD Reverse Differential mostra-nos provável continuação do atual movimento de preços.

Quando o fundo do mercado está atingido, pode aparecer uma seta anti-diferencial para cima e, quando um pico está atingido, aparecerá uma seta para baixo. Ambos padrões são sinais de reversão de tendência.

Sob o cumprimento das seguintes condições, podemos falar sobre a formação de uma seta anti-diferencial para cima (para baixo):

1. Com um atraso de duas velas, há dois encerramentos consecutivos, cujos preços são maiores (menores) do que os preços de encerramento dos anteriores.
2. O encerramento duma barra que é anterior da última considerada, é superior (inferior) do encerramento por preço duma vela antes do mesmo.
3. O encerramento da vela atual é inferior (superior) do nível de encerramento da barra anterior.

Agora, passamos aos exemplos.

No diagrama diário do par BTCUSD acima, existem dois encerramentos consecutivos. Cada um dos mesmos é superior em preço do que anterior. O encerramento da vela marcada no diagrama pelo número 2 é superior do encerramento da barra 1. Por sua vez, o encerramento da vela 1 excede o nível de encerramento da anterior. PC da vela 2 (zona vermelha no diagrama) excede PC da barra do número 1. PV da vela 2 marcada com zona azul, cede um pouco à PV da vela 1. Respetivamente, afixamos a presença de seta diferencial inversa para cima que sinaliza sobre a continuação da tendência “taurina”.

E, realmente, no dia seguinte, o preço continuou a subir que confirma totalmente nossas previsões.

Como você já entendeu, nesta estratégia, as setas diferenciais e anti-diferenciais serão usados para determinar a direção geral do movimento do preço durante o dia estudado. Ou seja, com presença de padrão correspondente, vamos a dar preferência às posições longas ou curtas. No nosso caso, a seta diferencial inversa para cima sinaliza sobre a continuação do crescimento e isto significa que, durante o dia, seguiremos a tendência geral e abriremos apenas posições longas.

TD Waldo Patterns

O padrão TD Waldo nesta estratégia é usado na qualidade de indicador de confirmação. Neste artigo, repetirei apenas superficialmente o material para ficou claro como a análise está realizada.

Inicialmente, vamos determinar que TD Waldo Patterns na qualidade de ferramenta de confirmação pode ser em três posições em relação às setas diferenciais:

1. O padrão confirma as indicações das setas diferenciais. Neste caso, nós recebemos total confiança na direção do movimento dos preços para o dia atual, abrindo as posições exclusivamente de acordo com a tendência.
2. Não há padrões Waldo ou um dos padrões Waldo está definido, mas faltam as setas diferenciais ou ambos estão ausentes. Em tais situações, devemos ter cuidado com as operações. Existe incerteza no mercado. Neste caso, olhamos para o sinal anterior:
   • Se falta um sinal para a vela analisada, seguimos o sinal da vela anterior.
   • Se pelo menos um indicador da vela atual mostra um sinal que coincida com o anterior, mantemos a disposição.
   • Se pelo menos um indicador da vela atual mostra um sinal que contradiz ao anterior, não entraremos no mercado e, se já estamos numa posição, procuramos pontos de saída.
3. As setas diferenciais e TD Waldo Patterns na vela analisada mostram as indicações opostas. Um evento semelhante sinaliza sobre a incerteza no mercado. Nessas situações, tento ficar fora do mercado ou aproveito a oportunidade para reduzir a posição.

No nosso exemplo, não encontrei nenhum padrão TD Waldo Patterns. Por isso, seguimos a regra №2. Portanto, determinamos a direção da seta diferencial da última vela fechada; depois disto, focamos na indicação da seta diferencial oposta que está descoberta anteriormente para cima que sinaliza sobre a continuação de curto prazo da tendência “taurina”.

TD Range Projection

Vamos aplicar esta ferramenta para analisar os diagramas diário e de uma hora. A mesma permite prever os preços dos pontos extremos da próxima barra de preços e formar suas projeções. Mais detalhadamente sobre como funciona esta ferramenta pode ler aqui. No exemplo abaixo, descreverei em detalhes meus cálculos.

No diagrama diário do par BTCUSD acima, o preço de encerramento da barra marcada com o número 2 é maior do que o preço de abertura. Por isso, vamos calcular o parâmetro convencional X com uma fórmula:

X = (2 x Máximo do dia + Mínimo do dia + Preço de encerramento do dia) / 2

X = (2 x 10477 + 9757 + 10385) / 2 = 20548

Agora, para obter o máximo previsto do X obtido, subtraímos o mínimo do dia atual e para obter o mínimo - o máximo do dia atual.

MAX = 20548 – 9757 = 10791

MIN = 20548 – 10477 = 10071

O corredor de preço calculado apenas entre o máximo e o mínimo previsto é marcado no diagrama com uma zona cinzenta. Como você pode ver, o corredor previsto também mostra indiretamente o aumento de preço previsto durante o dia seguinte, ou seja, confirma nossa previsão obtida em resultado de determinação de TD Reverse Differential.

Esta informação será especialmente útil em casos, quando as setas diferenciais e o padrão Waldo mostram as informações contraditórias. Neste caso, o corredor TD Range Projection mostrará em qual direção é mais provável o preço se mova. Ou, em caso de sua localização em frente à última barra fechada, sinalizará sobre provável consolidação e correção do mercado.

Como pode ser visto no diagrama acima, no dia seguinte (vela №3) nos mostrou que os preços se encontraram nos limites da área calculada de TD Range Projection e confirmaram a direção das setas diferenciais do Thomas DeMark.

Para obter mais informações, calculamos o níveis de tolerância: Lembro que o nível superior apresenta por si uma soma do preço de abertura do dia atual e o valor que é igual ao produto do intervalo verdadeiro da última barra concluída e o coeficiente 0,15. Consequentemente, o nível inferior é a diferença entre o valor que é igual ao produto do intervalo verdadeiro anterior da barra de preços e o coeficiente 0,15 e o preço de abertura do dia atual.

O máximo verdadeiro para a vela 2 no diagrama será o preço 10.477 USD e o mínimo verdadeiro– 9757 USD.

O intervalo da vela no diagrama apresentado acima está localizado nos limites do preenchimento cinzento e é igual 10477 – 9757 = 720 USD.

Também, precisamos do preço de abertura da vela com o número 3 que é igual 10389 USD.

Consequentemente, os níveis de tolerância serão:

Upside TD Tolerance Level = 10389 + 0,15*720 = 10497 USD

Downside TD Tolerance Level = 10389 – 0,15*720 = 10281 USD

No diagrama, os níveis de tolerância estão localizados nas beiras da zona vermelha.

Lembro mais uma vez, como usar TD Tolerance Level ao formar as previsões. Existem somente quatro regras:

1. Se o preço atual do ativo superar TD Tolerance Level baixo antes de cruzar o nível de TD Range Projection, podemos dizer que a vela atual encerrará no intervalo TD Range Projection.
2. Se o preço atravessa o nível superior de tolerância antes de superar o mínimo previsto, vale a pena supor que o encerramento do mercado ocorrerá nos limites de TD Range Projection.
3. Se o preço atinge o máximo de TD Range Projection e, em seguida, atravessa o mínimo previsto ou nível inferior de tolerância, podemos esperar que a barra encerrará acima de nível superior de TD Range Projection.
4. Se o preço ultrapassa o mínimo previsto e depois atinge o máximo previsto ou nível superior de tolerância, vale a pena esperar que o encerramento do mercado ocorrerá abaixo de TD Range Projection.

Para evidencia, passamos para o diagrama de uma hora.

Como pode ver, o preço superou o nível superior de tolerância antes de atingir o mínimo previsto de TD Range Projection (marcado com uma seta vermelha). Respetivamente, a condição №2 é cumprida, ou seja, entendemos que o encerramento da vela deve ocorrer nos limites de TD Range Projection.

Em relação às posições, considerando o crescimento previsto anteriormente durante o dia, o local ideal para posição longa seria no momento, quando o preço se aproxima ao nível inferior de tolerância (marcado com um sinal verde), porque a probabilidade de encerramento abaixo deste nível, levando em consideração as previsões de projeção da vela e setas diferenciais extremamente pequena.

Colocaria Take Profit nas proximidades desde nível superior de TD Range Projection. Ou seja, o encerramento de posição ocorreria automaticamente ao se aproximar (marcado com uma cruz vermelha).

Desta maneira, a quebra dos níveis TD Range Projection e TD Tolerance Level nos permite abrir lucrativamente as posições de curto prazo, sabendo na qual direção o preço seguirá até o fim do dia.

TD REBO

TD REBO analisa quebras intra-barras, permitindo determinar sua verdade ou falsidade.

Em nossa estratégia, o mesmo é utilizado como uma alternativa à TD Range Projection com os níveis de Tolerância. Sua vantagem é única, mas significativa, que consiste em uma abordagem mais simples ao cálculo.

Abaixo está apresentado um exemplo.

Nós calculamos um intervalo de vela 2, o mesmo é igual 720 USD.

Multiplicamo-lo sucessivamente pelos coeficientes 0,382 e 0,618. Em seguida, para obter os níveis superiores de TD REBO, adicionamos os resultados do cálculo ao preço de abertura da barra atual 3 que constitui 10389 USD e para obter os níveis inferiores, subtraímos os mesmos do preço de abertura.

L1+ = 10389 + (720 x 0,382) = 10664

L2+ = 10389 + (720 x 0,618) = 10834

L1- = 10389 - (720 x 0,382) = 10114

L2- = 10389 - (720 x 0,618) = 9944

No diagrama, primeiros níveis de TD REBO estão marcados com preenchimento de cor de framboesa, e os segundos com azul pálido. Agora, precisamos verificar a execução dum dos seguintes verificadores:

1. Se última vela encerrou abaixo do anterior e, neste momento, o preço começou a subir bruscamente, interrompendo primeiro nível de crescimento, é mais provável que o movimento “taurino” continuará pelo menos até o segundo nível.
2. Se última vela encerrou a um preço acima de nível de encerramento da barra anterior e, neste momento, o valor do ativo está diminuindo intensivamente, superando primeiro nível de queda, é mais provável que a queda continuará até o segundo nível.
3. Se os preços de encerramento das barras atual e passada coincidem ou encontram-se nas proximidades um ao outro, isto sinaliza sobre provável movimento multidirecional. Em outras palavras, o preço se moverá tanto para o nível de crescimento mais próximo, como para nível de fica mais próximo. E depois de quebra, é mais provável que continuará seu movimento para segundo nível.

No nosso caso, o nível de encerramento da vela com o número 2 foi superior do que o preço de encerramento de anterior marcado no diagrama com número 1. Portanto, em nossas previsões, contaremos com a segunda regra. E novamente para evidencia, passamos para o diagrama de uma hora.

Como podemos ver no diagrama acima, sucessivas condições do verificador não são cumpridas, ou seja, o preço começou a subir, atravessou primeiro nível, mas não atingiu o segundo e, ao mesmo tempo, não desceu para primeiro nível.

Portanto, o qualificador não foi cumprido e o sinal de compra foi falso.

Para nivelar a falta de indicadores de projeção, nos intervalos de tempo inferiores, usamos um indicador TD Channel e TD Sequential

TD Channels

Os indicadores dos canais de preços.TD Channel I e TD Channel II nos ajudarão a esclarecer o intervalo de movimento dos preços para o dia seguinte. A essência de seu cálculo é multiplicar os valores médios dos extremos das últimas velas por certos coeficientes. No âmbito deste artigo, passamos imediatamente á prática.

TD Channel I

Lembro que, quando os preços se movem em intervalo determinado, o mercado estará nos limites dentro dos limites do TD Channel I. A interseção do preço de encerramento dos limites dos canais, mostra-nos que a tendência atual está esgotada e, provavelmente, em breve será possível observar sua reversão.

Em caso de par BTCUSD, o intervalo de tempo inferior, no qual os indicadores TD Channel I e TD Channel II funcionam efetivamente, é o diagrama de 4 horas. Por isso, no trading, recomendo usá-lo. Também, você pode experimentar independentemente com diferentes intervalos de tempo e escolher o período médio mais conveniente para si.

Para representação mais correta do canal no intervalo de tempo de 4 horas, usei os coeficientes 1,03 e 0,97. Na prática também podem ser usados os coeficientes alternativos 1,09 e 0,91.

No diagrama de 4 horas, não há sinais que apontam à reversão de tendência “ursina” para direção “taurina”. Mas, por outro lado, vemos claramente um sinal de que, no fim do dia, a tendência “taurina” está esgotada e, nos próximos tempos, vale a pena esperar uma correção de preços. Ou seja, se abríamos uma posição com a recomendação de TD Range Projection, após de vela terminar que está marcada com uma cruz no diagrama, devemos encerrá-la com urgência.

Lembro que, aproximadamente ao mesmo tempo, recomendei o encerramento de uma posição longa ao estudar TD Range Projection. Para evidência, apresento o diagrama mais uma vez.

A única diferença é apenas que, de acordo com TD Range Projection, nos não conseguiríamos obter um lucro máximo. TD Channel I permite-nos não apenas confirmar as suposições, mas também prever antecipadamente a reversão e obter um proveito máximo.

TD Channel II

Se, para TD Channel I é suficiente cruzar os limites do canal, encerrando uma vela para falar sobre o amortecimento da tendência e sua provável reversão, para TD Channel II, este sinal é o encerramento de duas velas consecutivas. No restante, o princípio de trabalho com este indicador permanece o mesmo.

Dependendo de correção da representação dos canais, uso os coeficientes clássicos 0,995 e 1,005 ou suas opções alternativas 0,930 e 1,070.

Olhamos nos diagramas:

No diagrama de 4 horas do par BTCUSD, nenhuns sinal são observados. A propósito, para a análise, usei os coeficientes 0,930 e 1,070. Portanto, focaremos em indicações semelhantes TD Range Projection e TD Channel I.

Desta maneira, TD Channel é usado como uma ferramenta de precisão para determinar os pontos de entrada e saída de posições. Mas podemos obter dados ainda mais precisos usando a ferramenta TD Sequential.

TD Sequential

Este indicador permite identificar antecipadamente o momento de amortecimento da tendência e momento da reversão seguinte. Esta é a ferramenta mais adequada para determinar o momento ideal para entrar em uma posição. Por isso, vamos considerar a mesma, usando o exemplo de intervalos de tempo de uma hora.

Consiste em três elementos:

1. Price flip – sinal de reversão potencial;
2. Setup – permite identificar as correções de preços entre possíveis reversões.
3. Countdown – determina o momento de esgotamento da tendência e seguinte formação do padrão Price flip mediante de cálculo do seu comprimento.

Para não me ocupar a recontagem direta do material, deixarei aqui link sobre o mesmo.

O algoritmo de uso de TD Sequential

Compramos (vendemos) com o padrão executado TD Buy (Sell) Setup:

1. A condição de posição ideal é cumprida.
2. Nenhuma das velas atravessou TDST Support (Resistance).
3. A nona vela ordinária encerrou em área de TDST Support (Resistance).

Compramos (vendemos) com o padrão concluído TD Buy (Sell) Countdown:

1. Para o trading agressivo - após o encerramento da 13ª vela;
2. Para o trading conservador - após a formação de Price Flip.

Exemplo:

No diagrama de uma hora acima (dia analisado está marcado com uma zona verde), vemos a conclusão do padrão TD Buy Countdown. A última 13ª vela está marcada com uma cruz vermelha. Este sinal sinaliza sobre próxima reversão da tendência “taurina”. No nosso caso, este já é terceiro sinal, sinalizando que é necessário encerrar uma posição longa com uma vela marcada com uma cruz.

Graças a isso, você poderá encontrar os momentos ideais para entrar e sair do mercado. Ao mesmo tempo, se você não é um partidário de trading agressivo, seja guiado pelos sinais de TD Sequential apenas se os mesmos repetem ou precisam os sinais recebidos desde TD Range Projection, TD Range Expansion Breakout e TD Channels.

O algoritmo final da estratégia de tendência

1. Determinamos a tendência diária com ajuda de TD Differential, TD Reverse Differential ou TD Anti-Differential.
2. Tanto quanto possível, confirmamos a previsão sobre a tendência diária mediante de padrões TD Waldo Patterns.
3. Utilizamos TD Range Projection e TD Range Expansion Breakout para determinar o corredor de preços intra-diários. Posteriormente, as posições são abertas de acordo com a direção da tendência diária e levando em consideração o corredor de preços formado. Com abertura duma posição longa, Take Profit está colocada nas proximidades de L2+ e Stop Loss nas proximidades de L1-. Se planeia-se abrir uma posição curta, Stop Loss está colocado perto de L1 + e o objetivo atual será proximidades de L2-.
4. No diagrama de uma hora, usando TD Range Projection e TD Range Expansion Breakout fazemos uma análise inicial das flutuações de preço durante o dia e a usamos como uma base para abrir e encerrar as posições.
5. Analisamos o diagrama de 4 horas com ajuda de TD Channels. Identificamos prováveis pontos de reversão das tendências de curto prazo e os usamos para determinar pontos de entrada e saída do mercado ou para confirmar estes pontos identificados durante a análise do diagrama, usando TD Range Projection e TD Range Expansion Breakout.
6. No diagrama de uma hora, com ajuda de TD Sequential confirmamos a previsão formada e determinamos o ponto de entrada e saída mais bem-sucedido ao confirmar o sinal nos intervalos de tempo mais superiores.

Com experiência pessoal, posso dizer que esta combinação de indicadores e intervalos de tempo é mais ideal e adequada para trading de tendências de baixa frequência durante um dia. No entanto, este conjunto de ferramentas não é verdadeiro na última instância. Os vários indicadores do Thomas DeMark permitem combiná-los como cubos de jogo de armar que torna as estratégias formadas com base nestas ferramentas muito flexíveis e facilmente adaptáveis sob as condições do mercado.

Num futuro próximo, nos meus artigos analíticos, farei previsões para vários instrumentos de trading e não apenas para criptomoedas que oferecerá a possibilidade de avaliar a segurança e qualidade dos indicadores do Thomas DeMark e tornará a sua aplicação mais evidente e compreensível.

Isto é tudo.

Agradeço a sua atenção! Boa sorte e bons proveitos para os todos!

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Respeitosamente, 

Mikhail @Hyipov

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