Дорогие друзья,
Предлагаю вашему вниманию мою авторскую стратегию, которая объединяет наиболее эффективные инструменты, разработанные Томасом ДеМарком, и некоторые мои наработки.
Сегодня я научу вас комплексному использованию рассмотренных ранее индикаторов. На базе этой стратегии, в дальнейшем я буду делать свои краткосрочные прогнозы, на которые настоятельно советую подписаться.
Кстати, кто читал не все мои уроки по Томасу ДеМарку, вот их полный список:
- TD Trend Factor и TD Propulsion (см. здесь)
- TD Retracements (см. здесь)
- TD Lines спроса и предложения.
- TD D-Wave (см. здесь)
- TD Sequential и TD Combo (см. здесь)
- TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь)
- TD DeMarker 1 и 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (см. здесь)
- TD Moving Averages (см. здесь)
- TD Range Projection (см. здесь)
- TD REBO и TD Channel (см. здесь)
- TD Differential, TD Anti-Differential, TD Reverse Differential (см. здесь)
- TD Waldo Patterns (см. здесь)
Таймфреймы
Даже если вы предпочитаете торговать на одном таймфрейме, я не рекомендую строить прогнозы с использованием единственного графика. Долгосрочные тайфреймы позволяют выявить глобальные тренды, которые можно попросту не заметить на часовиках и тем более минутных графиках. В свою очередь, детализированные графики позволяют получить более полную информацию на коротких промежутках, что очень удобно при анализе критических точек.
Кроме того, не все инструменты Томаса ДеМарка одинаково эффективны на всех временных промежутках. Например, те же дифференциальные стрелки с большой точностью позволяют прогнозировать цены только следующего бара. Соответственно, на небольших таймфреймах их эффективность будет невелика. Более подробно о рекомендуемых таймфреймах для каждого из применяемых в стратегии инструментов я расскажу ниже.
На практике в своей стратегии я использую три временных промежутка:
- Месячный – для выявления долгосрочных трендов и понимания общей ситуации на рынке.
- Недельный – оптимален для определения точек разворота, паттернов, сигналов продолжения движения цен в текущем направлении. Его мы также будем использовать для подтверждения истинности сигналов, замеченных на месячном таймфрейме.
- Дневной – идеальный временной промежуток для определения точек входа в рынок и выхода из него. Очень часто сигналы, замеченные на больших временных промежутках, подтверждаются на дневном графике началом движения в нужную сторону. Либо на дневном графике складывается совершенно противоположная прогнозируемой ситуация и тогда мы можем говорить о неоднозначности выявленных сигналов.
Если же вы предпочитаете более краткосрочные горизонты, то к списку предложенных временных промежутков стоит добавить 4-часовые графики и часовик. На более коротких периодах большинство инструментов ДеМарка показывают низкую эффективность.
Инструменты
Использовать абсолютно все описанные в прошлых уроках инструменты нерационально. На это потребуется очень много времени, а для составления точного прогноза достаточно совпадения результатов по трем-четырем индикаторам. Поэтому я буду применять ограниченный набор индикаторов, выбранных по трем критериям: простота использования, эффективность и универсальность. В их числе:
- TD Moving Average I;
- TD Moving Average II и индикатор ROC;
- Трендовый анализ (месячный, недельный ТФ)
- Точка разворота
В первую очередь определяем текущий тренд. В отличие от классического анализа берем во внимание только последние свечи. Так как метод Томаса ДеМарка предполагает использование наиболее актуальных данных, мы не будем отступать от этой традиции и в процессе трендового анализа будем брать во внимание несколько последних свечей.
Строим трендовые линии
Трендовую линию строим по максимуму последней закрытой свечи и истинному максимуму позапрошлой от нее. Напомню, что истинным максимумом является максимум выбранной свечи, если он выше максимума последней свечи и уровня закрытия предыдущей. Затем строим уровень, называемый силой тренда, по минимумам последнего закрытого и предыдущего ему баров.
Для бычьего тренда уровни строятся в обратном порядке: трендовая линия – по минимуму последней закрытой и истинному минимуму позапрошлой ей свечи, а сила тренда – по максимумам последнего закрытого и предыдущего ему баров.
Также для анализа нам понадобится индикатор флэта – линия, соединяющая два последних уровня закрытия. Для устойчивого медвежьего тренда она нисходящая, а для устойчивого бычьего – восходящая.
Данная методика позволяет наглядно применить принципы ДеМарка для проведения трендового анализа.
Как известно из общей теории трендового анализа, любое направленное движение на рынке имеет две фазы - фазу флета / боковика / консолидации и фазу тренда - направленного движения цены вниз или вверх.
Использование трех данных линий позволит определить, на каком этапе находится рынок.
Условия
- Если все три линии направлены в одну сторону, то мы можем говорить о трендовом состоянии рынка. При этом наклон линий визуально определяет тип тренда - медвежий или бычий.
- Если линия силы тренда пересекает линию тренда, то движение на рынке находится в фазе затухания или в фазе формирования, при этом линия флета подсказывает, куда вероятнее всего будет направлено будущее движение рынка
Пример
В этот раз, в качестве примера мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке BTCUSD и шаг за шагом будем ее анализировать.
На графике выше изображены три линии:
A – трендовая линия;
B – линия силы тренда;
C – индикатор флета.
Как было написано выше - линия тренда для бычьего тренда строится по минимумам последней закрытой свечи и через одну до нее.
Сигналом для вероятного завершения бычьего тренда будет выход формирующейся свечи ниже трендовой линии, а также разнонаправленное положение линии тренда и индикатором флэта, и линией силы тренда.
Как видно на графике выше, пока все линии смотрят вверх и говорят о развитии бычьего тренда.
Дальше у нас формируется красная медвежья свеча, которая меняет характер тренда.
Мы смещаем все линии на одну свечу вперед и видим, что линии (С) и (B) смотрят вниз, что говорит о потенциальном развороте, а следовательно, если я нахожусь в длинной позиции, то в данной ситуации для меня загорается красный свет и я начинаю искать точки для закрытия лонга.
На графике выше мы видим, что свеча августа пересекает трендовую линию - для меня это означает смену тренда на месячном ТФ, а следовательно, при закрытии августа, следующая трендовая линия будет строиться уже по хаям, как для медвежьего тренда.
При этом мы видим, что тень последней свечи достаточно длинная для того, чтобы зафиксировать прибыль на хороших значениях. Здесь линия силы тренда выступает в качестве уровня сопротивления для быков.
Кстати, её пересечение вверх поставило бы под сомнение медвежий сценарий.
Но, этого не произошло и при закрытии августа, следующая линия тренда строится уже для медвежьего тренда (A), а значит можно искать точку для открытия короткой позиции.
Линия силы тренда (B) еще смотрит вверх, что свойственно тренду на стадии формирования. При этом, данная линия выступает поддержкой для медведей и ее пробитие будет подтверждающим сигналом на продолжение падения.
Индикатор флэта (C) указывает вниз, что говорит о перспективе скорого движения вниз.
Не забываем, что линия (A) в данном случае выступает поддержкой для медведей, поэтому в шорт желательно входить максимально близко от данной наклонной линии.
В итоге мы наблюдаем подтверждение сигнала - цена BTCUSD ушла ниже линии силы тренда B, подтвердив тем самым развитие медвежьего тренда.
Таким образом, мы рассмотрели полный цикл смены тренда с бычьего на медвежий. Данный индикатор работает при смене трендов с медвежьего на бычий в аналогичном порядке, однако, стоит заметить, что его эффективность подтверждена только на старших ТФ. Применение его на дневном таймфрейме и ниже несет значительный риск ложных сигналов из-за повышенного рыночного шума.
В случае разнонаправленной динамики я исхожу из принципа, что старший тренд всегда сильнее и использую возможность локальных откатов для усиления позиции и коротких внутридневных трейдов, а также для ловли коррекционных движений внутри дня.
TD Moving Average I (дневной ТФ)
Для анализа младших таймфреймов более удобно использовать скользящие средние от Томаса Демарка TD Moving Average I. Они, как и другие инструменты, разработанные известным финансистом, строятся на относительных движениях цен, а не абсолютных значениях и поэтому избавлены от многих недостатков классических скользящих средних.
Если говорить кратко, то бычья скользящая средняя строится в тот момент, когда минимум текущей свечи превышает минимумы 12-ти предыдущих и заканчивается, когда минимум текущей и трех следующих баров не превышает минимумы предшествующих им,12-ти свечей. Медвежья скользящая средняя, соответственно, строится обратным образом.
Цветные интервалы на графике с TD Moving Average I считаются подходящим моментом для открытия позиции, тогда как прерывание линии свидетельствует об истощении текущей тенденции. Отсутствие линий стоит интерпретировать в качестве моментов неопределенности, когда цены не подвержены устойчивой тенденции.
Подробнее о TD Moving Average I можете почитать в моем прошлом уроке. А теперь перейдем к примерам.
Пример
Учитывая, что TD Moving Average I переоделся в красный еще в конце прошлой недели, мы можем смело открывать позиции в соответствии с медвежьим трендом, не дожидаясь дополнительных сигналов.
TD Moving Average II и индикатор ROC (месячный, недельный, дневной ТФ)
Однако, не всегда ситуации бывают так однозначны.
В случае бокового движения рынка, сделки, основанные на результатах трендового анализа и анализа с использованием TD Moving Average I не приносят значительных результатов, а часто приводят и к убыткам. Поэтому, для полноты картины эти методы анализа стоит использовать совместно с другими индикаторами, в том числе со связкой TD Moving Average II и ROC.
В классическом варианте TD Moving Average II представляет собой две скользящие средние, которые строятся по уровням закрытия свечей. Первая из них – короткая 3-барная, вторая – длинная 34-барная. Короткая строится в сравнении с уровнем закрытия два бара назад, а длинная – в сравнении с предыдущим баром. Подробнее об использовании TD Moving Average II можно почитать в моем прошлом уроке.
TD Rate of change (TD ROC) – индикатор перекупленности-перепроданности, сравнивающий закрытие текущего бара с уровнями закрытия 12 предыдущих. Пользоваться им очень просто – в узкой полосе между 97,5 и 102,5 располагается зона равновесия. Соответственно, ниже располагается зона медведей, в выше – быков. Еще одним преимуществом является возможность рисовать прямо на индикаторе привычные фигуры.
С их помощью легко определяются дивергенции (разнонаправленные тренды на осцилляторе и графике), считающиеся достаточно точным сигналом истощения тренда, а также пробои уровней поддержки и сопротивления с последующим разворотом тренда. Подробнее о том, как пользоваться TD ROC в уроке, посвященном осцилляторам от Томаса Демарка.
Применение связки TD Moving Average II и TD ROC
Торговать на понижение стоит тогда, когда короткая скользящая средняя TD Moving Average II располагается ниже длинной, а график ROC вышел из зоны равновесия вниз. При этом, надо иметь ввиду, что открывать позицию не стоит, когда ROC находится в нейтральной зоне. В случае с покупкой все наоборот. Покупаем, когда короткая скользящая выходит выше длинной, а ROC выходит из нейтральной зоны вверх.
Примеры
На графике выше мы видим, что сигнал на продажу подтверждается выходом ROC из зоны неопределенности и выходом короткой скользящей TD Moving Average II ниже ее длинной версии.
При этом, надо заметить, что применение скользящих средних ROC, TD Moving Average II и I на месячных ТФ является мало эффективным.
Кроме связки TD Moving Average II и TD ROC, в качестве подтверждающего сигнала (ни в коем случае не основного!) в своей трендовой стратегии я применяю трендовый анализ на самом индикаторе TD ROC, а также сигнал дивергенции и конвергенции данного индикатора к основному ценовому графику.
На графике выше наглядный пример того, как работает трендовый анализ на ROC. По аналогии с ценовым графиком, для индикатора строится трендовая линия по максимумам для медвежьего тренда, по минимумам - для бычьего.
На графике выше мы видим, как после резкого падения индикатор сильно отклоняется от трендовой линии - это признак перегретости рынка. Такая перегретость спадает при возвращении индикатора к линии тренда. При этом, в случае, если индикатор меняет свое направление в противовес движению цены, то мы можем говорить о расхождении движений - первом, раннем сигнале на разворот тренда.
Дальше мы видим, что индикатор ROC пробивает трендовую линию - это второй подтверждающий ранний сигнал. Как потом показала история, произошел разворот и начался бычий тренд.
Дальше разберем интересную ситуацию - бычий тренд уже во всю топит вверх, но вдруг случается сильный пролив вниз.
Дальше мы видим, что рост возобновился, но представим, что мы находимся в такой ситуации и не знаем, куда дальше пойдет цена.
В первую очередь мы обращаем внимание на то, что пролив, несмотря на свои размеры, не пересек месячную трендовую линию. Следовательно, о развороте тренда говорить еще рано.
Второй признак - мы видим, что индикатор ROC пересек трендовую линию вниз, но произошло это без предварительных дивергенций и конвергенций, которые являются обязательным атрибутом для смены тренда.
Таким образом, недельный медвежий тренд не прошел проверку, и мы избегаем ложных продаж и фиксации убытков.
Хочу отметить, что трендовые линии для ROC в сцепке с сигналами дивергенции/конвергенции я использую только на недельном ТФ. Применение на младших ТФ работает по такому же принципу, но чревато множеством ложных сигналов.
На графике выше хорошо видно, что пробитие трендовой линии по ROC с наличием конвергенции не привело к развороту тренда, а лишь обозначило коррекционное движение. Иными словами, сигналы данного индикатора на младших ТФ можно воспринимать как разворот тренда, только в связке с подтверждающими сигналам на старшем ТФ, иначе, данный сигнал можно рассматривать как сигнал коррекции тренда и использовать для усиления позиции.
На этом этапе нужно подвести итог по основным принципам стратегии:
- Никогда не вставать в позицию против глобального тренда
- Всегда рассматривать одновременно три таймфрейма - месячный, недельный и дневной
- Сигналы старшего ТФ всегда сильнее сигналов младшего ТФ
- Сигнал для проверки истинности разворота тренда должен подтверждаться на всех ТФ
- Квалификатором подтверждения сигнала разворота является:
Для месячного и недельного ТФ:
- пересечение трендовой линии (A) на графике цены;
- пересечение трендовой линии ROC в связке с присутствующей конвергенцией или дивергенцией;
Для недельного ТФ и ниже:
- TD Moving Average I
Для дневного и ниже:
- связка TD Moving Average II + ROC (анализ на выход из зоны равновесия)
Как торговать по данной стратегии?
Здесь есть несколько вариантов, и я предлагаю рассмотреть каждый из них.
Наиболее простой способ использования стратегии - торговля по тренду.
В этом случае идеальное открытие позиции в случае, когда на месячном графике у нас флэт или направленный рынок, а на недельном и дневном сформировался тренд (по направлению месячного ТФ, если не флэт) и получено подтверждение.
В таком случае мы открываемся в сторону тренда, а стопом будет являться трендовая линия (A). Следовательно, все, что нам нужно, это обновлять трендовые линии на месячном и недельном ТФ с появлением новых свечей раз в неделю и смещать стопы, следуя сигналу индикаторов.
В случае подтверждения разворота тренда на дневном и недельном ТФ с купе с фазой затухания на месячном ТФ - переворачиваемся, фиксируем прибыль и открываем позицию в другую сторону.
Такой трейдинг подходит для занятых людей, которые не хотят просто холдить, но при этом у них нет времени, чтобы постоянно сидеть и следить за рынком на ежедневной основе.
При такой стратегии противопоказано опускаться до анализа на ТФ меньше одного часа, так как неподготовленный человек может поддаться рыночному шуму и, игнорируя сигналы старших ТФ, сделать необдуманный трейд.
Для тех, кто предпочитает более высокочастотный трейдинг, допустим дополнительный анализ на 4 часах.
В таком случае ситуацию на месячном ТФ учитывать нужно, но сделки будут осуществляться по сигналам недельного/дневного/4-часового ТФ.
При этом раскладе, скорость трейдинга может вырасти до нескольких сделок в неделю.
Для тех, кому и этого мало, мы рассмотрим еще одну стратегию, основанную на инструментах Томаса ДеМарка в следующей статье.
Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.
Полезные ссылки:
- Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций. Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит в платформе LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении вашего счета, и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
