Indicador TTM Squeeze: ¿Cómo usarlo?

2025.12.29 2025.05.08 Indicador TTM Squeeze: ¿Cómo usarlo?

Maxim Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/maxim-tkachenko/

El indicador técnico TTM Squeeze y la estrategia basada en él tienen su origen en una idea bastante simple: el 80 % del tiempo el mercado se encuentra en consolidación, y solo durante el 20 % se mueve de manera agresiva en una dirección determinada. Esto se aplica a cualquier marco temporal. Esta idea fue la base de un sistema de trading bastante eficaz desarrollado por John Carter, con el que alcanzó públicamente un 1270 % de rentabilidad anual en 2020. ¿Interesante, verdad?

Una vez que entienda cómo funciona el indicador técnico TTM Squeeze, sin duda querrá incorporarlo a su conjunto de herramientas. O, probablemente, incluso crear un sistema de trading único basado en él. En este artículo, le presentaré un par de estrategias de trading listas para usar.

Datos clave

• TTM Squeeze detecta la baja volatilidad y el potencial de ruptura. El indicador ayuda a identificar los momentos en que el precio se está preparando para un movimiento impulsivo tras una fase de consolidación.
• Principales componentes del indicador. TTM Squeeze combina las bandas de Bollinger, los canales de Keltner y el histograma de momentum para el análisis del mercado.
• Ventajas de la versión avanzada. TTM Squeeze Pro añade gradaciones de compresión (puntos negros, naranjas y rojos), lo que ayuda a evaluar con mayor precisión la dinámica del mercado.
• Aplicación en estrategias de trading. El indicador es universal y puede ser utilizado tanto para el trading intradía como para estrategias a largo plazo, incluyendo su uso con RSI y Supertrend.
• Regla clave de uso. Opere sólo en la dirección de la tendencia, evite realizar operaciones durante fases de reversión y siga estrictamente las reglas de gestión de riesgo.
• Señales de entrada y salida. Los puntos rojos indican un fuerte estrechamiento, lo que señala una posible ruptura, y la confirmación por medio de las velas y otros indicadores aumenta la precisión de la entrada.
• Adaptabilidad a los mercados. El TTM Squeeze es efectivo en diferentes marcos de tiempo, desde los de 15 minutos hasta los diarios, y puede aplicarse en cualquier mercado.
• Recomendaciones adicionales. El uso de los volúmenes de trading y el análisis de volatilidad aumenta la eficacia del indicador, y la combinación con otros instrumentos reducirá la cantidad de señales falsas.

¿Qué es el TTM Squeeze y cómo se ve?

Hoy les contaré cómo funciona el sistema original de John Carter. También analizaremos el sistema de trading mejorado y algo optimizado, basado en el indicador TTM Squeeze, una herramienta bastante poderosa para identificar puntos de entrada en el mercado. Este indicador ayuda a los traders a identificar momentos de baja volatilidad en el mercado y prepararse para una posible ruptura del precio fuera de la fase de consolidación.

Componentes del indicador TTM Squeeze

TTM Squeeze combina tres indicadores del análisis técnico y, en realidad, parece una serie de puntos formados en línea (la flecha verde en la captura de pantalla). El resto en el gráfico son los indicadores sobre los cuales se dibujan estos puntos.

Estos son los componentes principales del TTM Squeeze:

1. Las bandas de Bollinger muestran el desplazamiento del precio respecto a la media (las líneas azules en el gráfico). Cuando las bandas de Bollinger se encuentran dentro del canal de Keltner, esto señala una baja volatilidad y un posible estrechamiento del mercado.
2. Canal de Keltner Muestra la volatilidad promedio del activo (líneas azules). Cuando las bandas de Bollinger y el canal de Keltner se estrechan, esto indica la disminución de la volatilidad y el posible impulso futuro.
3. Momentum Momentum es un histograma en la parte inferior, muestra la velocidad de los cambios del precio en una u otra dirección. Esto puede indicar cierta sobreventa o sobrecompra del activo, aunque, desde mi punto de vista, para ello es mejor utilizar el indicador RSI.

Combinación de las bandas de Bollinger y canal de Keltner

A simple vista, el indicador puede parecer complejo, pero en realidad funciona de manera bastante simple. Si las bandas de Bollinger se encuentran dentro del canal de Keltner, esto significa que el mercado se consolida y la volatilidad baja. Este estado de baja volatilidad suele ser precedido por un impulso potente y una ruptura del precio hacia un lado

Toda la diferencia consiste únicamente en la forma de cálculo de las líneas de los canales. El canal de Keltner utiliza el rango medio verdadero, mientras que las bandas de Bollinger emplean la desviación estándar, lo que permite que los canales de Keltner reaccionen un poco más rápido. Precisamente por eso, la combinación de estos dos indicadores tan similares permite alcanzar una precisión bastante alta en la determinación del coeficiente de estrechamiento del mercado en un momento dado. Y dado que el 80 % del tiempo el mercado se encuentra en fase de consolidación esperando una ruptura, es muy útil entender claramente en qué etapa estamos ahora mismo.

Precisamente la capacidad de señalar las pausas en el movimiento del precio es lo que diferencia radicalmente a este indicador de la mayoría de los instrumentos técnicos populares. Esto permite incorporar el indicador TTM Squeeze prácticamente en cualquier estrategia de trading que ya estés utilizando, ya sea para verificar la fase del mercado o para buscar puntos de entrada en las operaciones.

¿Cómo interpretar el indicador TTM Squeeze?

Yo utilizo la versión mejorada de este indicador llamada TTM Squeeze Pro. Está disponible entre los indicadores gratuitos de MetaTrader 5.

El principio de funcionamiento de la versión mejorada no cambia, pero se añade un parámetro adicional: el nivel de estrechamiento del precio. Cuanto más se acercan las bandas de Bollinger y los canales de Keltner, más agresivo se considera el estrechamiento. Desde un estrechamiento débil, representado por círculos negros (fase inicial de consolidación), hasta círculos naranjas o rojos que indican un fuerte estrechamiento.

Las marcas rojas aparecen bajo las condiciones relevantes también para el indicador básico, mientras que las negras y naranjas muestran un rango de estrechamiento del precio más amplio y permiten prepararse para una posible ruptura.

Esto también se puede ver en el gráfico:

Primero, el precio se mueve de manera amplia, luego se produce una consolidación (flechas moradas en la captura de pantalla), y el indicador muestra primero círculos negros y luego naranjas y rojos. Esto es una señal de que precisamente en este punto los traders pueden estar acumulando posiciones junto con el capital grande. A continuación, se produce un impulso potente y el precio rompe la línea de resistencia. Además, primero ocurre una ruptura falsa en la dirección opuesta.

Indicador TTM Squeeze en comparación con los indicadores técnicos populares

Es bastante difícil comparar TTM Squeeze con otros indicadores técnicos populares. La mayoría de ellos, como regla general, están diseñados para buscar los Pivot Points, es decir, los puntos de reversión del mercado, ya que esto proporciona el máximo beneficio. Otros muestran la dirección del movimiento del mercado, perteneciendo a la llamada serie de indicadores de tendencia. Y prácticamente no existen indicadores que rastreen con tanta precisión el estrechamiento del precio en la fase de consolidación (flat).

Por supuesto, se podría recordar Momentum o las bandas de Bollinger, pero ya forman parte del indicador TTM Squeeze. Por eso, yo diría que esta es la mejor agregación de todos los indicadores populares existentes que buscan zonas de consolidación del precio antes de un movimiento de impulso.

Y dado que TTM Squeeze ya incorpora todas las formas de identificar los períodos de consolidación, resulta difícil que cualquier otro indicador individual pueda competir con él.

Esto abre interesantes oportunidades para combinarlo con otros indicadores. Y si añadimos instrumentos técnicos de tendencia al sistema de trading, como por ejemplo la Moving Average o el Supertrend, esto aumentará considerablemente su eficacia. Entender la dirección de la tendencia siempre incrementa las probabilidades de que las señales del indicador se cumplan correctamente.

¿Cómo utilizar TTM Squeeze en el trading?

El indicador muestra cuándo el precio se estrecha dentro de un rango específico. Su tarea como trader es entender si actualmente se están acumulando posiciones para una próxima ruptura o si, por el contrario, el capital está saliendo y se espera una caída posterior.

Resumiendo, TTM Squeeze ayuda a los traders a identificar la dirección potencial del movimiento del precio. Si el histograma Momentum crece, es probable que veamos un aumento del precio; si el Momentum cae, lo más probable es que se produzca una caída.

Teniendo en cuenta estos parámetros, se pueden crear bastantes estrategias de trading rentables basadas en el indicador TTM Squeeze Pro. Ahora le mostraré varias opciones, de las más simples a las más complejas.

Estrategia TTM Squeeze en acción

El indicador TTM Squeeze es bastante polifacético y, por supuesto, es imposible mostrar y analizar todas las posibles opciones de trabajo con él. Probablemente, podría incluirlo de alguna forma en su estrategia de trading ya existente. Sin embargo, desde mi punto de vista, el material siempre se memoriza mejor con la práctica. Por lo tanto, primero le voy a mostrar cómo inicialmente se pensó el uso del indicador TTM Squeeze Momentum y cómo se puede combinarlo con otros instrumentos para obtener mejores resultados.

Opción básica de uso de TTM Squeeze

1. Identificamos la tendencia de mercado en los gráficos mayores. El trading de tendencia para esta estrategia aumenta considerablemente la probabilidad de éxito. Además, siempre es más fácil seguir el mercado que ir contra la corriente, recuérdalo.
2. Si el mercado se consolida, lo que sugieren los indicadores TTM Squeeze, y suponemos que el activo seguirá creciendo, se puede buscar la entrada en las posiciones LONG. Si se espera una caída, consideramos las posiciones SHORT.
3. Pasamos al gráfico de trabajo, dado que considero el indicador TTM Squeeze para el trading intradía. En la captura de pantalla está el gráfico de 15 minutos, en el que vamos a esperar la aparición de señales de que comienza un estrechamiento del precio. Espero unos 3-5 puntos rojos, al menos.
4. Entramos en el periodo de estrechamiento, colocamos el stop-loss ligeramente por debajo del nivel de consolidación, y el take-profit dependiendo de la volatilidad del activo. Pero le propongo seguir la relación riesgo/beneficio como mínimo 1 a 2. En la captura de pantalla tenemos el gráfico de precios de las acciones de British American Tobacco; su precio es bastante volátil y permite utilizar incluso el coeficiente 1 a 3.
5. Algunas formas adicionales de confirmación: esperamos cuando la vela cierre por encima o por debajo del canal Keltner. Solo después de la salida del estrechamiento, y solo entonces, entramos en el mercado. Habrá menos entradas, pero serán más seguras.
6. Otra opción de salida es no colocar un take-profit, sino simplemente mover el stop-loss ligeramente por debajo de la línea de Bollinger, y así se puede capturar todo el movimiento por completo.

Por supuesto, es necesario realizar pruebas retrospectivas (back-testing) en cada instrumento específico para entender en cuál funciona mejor.

Eso es todo. El uso de esta gestión de riesgos le permitirá obtener beneficios incluso con una probabilidad de éxito del 45%. Léalo con atención: incluso si sufre pérdidas 55 veces de las 100 y sólo 45 operaciones son rentables, aún así obtendrá beneficios con este tipo de gestión de riesgos.

Incluso una estrategia tan simple ya le permitirá operar, pero si desea obtener mejores resultados, lo ideal es utilizar indicadores adicionales para confirmar las señales.

Estrategia mejorada con el uso de indicadores adicionales

Vamos a analizar la versión más compleja de la estrategia de trading basada en el indicador TTM Squeeze Pro. Para ello, tomaremos como base el principio adicional de la clásica estrategia de trading de Alexander Elder “Tres pantallas” y algunos indicadores técnicos adicionales.

Paso 1: Identificar tendencias globales y locales

Alexander Elder proponía evaluar las tendencias globales y locales en los marcos temporales mayores y operar según la dirección de la tendencia global, utilizando los retrocesos en el marco temporal local. Y en general, esta es una buena idea, desde mi punto de vista. Sin embargo, en la tendencia local, vamos a evaluar el sobrecalentamiento de los activos, no los retrocesos, ya que el indicador TTM Squeeze en sí no es adecuado para buscar reversiones y funciona mejor siguiendo la tendencia.

Para ello, es necesario:

• Determinar la tendencia global. Observamos el gráfico en un marco temporal al menos 4 veces mayor que el de trabajo. Por ejemplo, si opera en el marco temporal de 15 minutos, la tendencia local se determina en el gráfico de 4 horas o incluso en el gráfico diario.
• Determinar la tendencia local. Si tomamos los gráficos diarios como la tendencia global, entonces los gráficos de 4 horas serían adecuados para la tendencia loca.

Paso 2: Utilizar indicador Supertrend

Elder proponía detectar la tendencia utilizando las medias móviles, pero le mostraré un indicador más cómodo y moderno para la identificación de tendencia.

Este indicador se llama Supertrend. En MetaTrader 5 así se llama.

Lo añade en el gráfico de trabajo y ahí aparecen zonas que se parecen un poco a las nubes de Ichimoku (Ichimoku Clouds), que muestran la dirección del movimiento del mercado.

• Zona verde: tendencia alcista, consideramos solamente las posiciones LONG.
• Zona roja: tendencia bajista, consideramos solamente las posiciones SHORT.

Paso 3: Verificar el sobrecalentamiento del mercado con la ayuda del RSI

Dado que la sobreventa es frecuente en el gráfico de 1 hora y a menudo fuertes movimientos tienen lugar en la sobreventa, propongo mirar las lecturas del indicador RSI en el mismo gráfico, en el que identificamos la tendencia global. En nuestro ejemplo está el gráfico de 4 horas. Yo utilizo el indicador RSI Divergence personalizado.

Parece un RSI habitual, pero muestra divergencias y divergencias ocultas que, de hecho, se pueden operar aparte, aunque eso ya es otra historia.

Ahora, en el gráfico de 4 horas, debemos observar el sobrecalentamiento del mercado. Por ejemplo, si Supertrend muestra una zona roja e indica una tendencia bajista, verificamos adicionalmente el valor del RSI: debe ser mayor de 30. Si el RSI es menor de 30, la operación será arriesgada; deberá tener en cuenta un coeficiente de riesgo adicional o simplemente omitir este tipo de señales.

Si Supertrend está en zona verde y buscamos una operación LONG, el valor del indicador RSI no debe ser superior a 70.

Dado que el indicador RSI personalizado muestra divergencias adicionales, se debe tener precaución si el indicador muestra una señal Bull (una línea verde que subraya la parte inferior del RSI) al operar en SHORT, o una señal Bear (una línea roja que subraya la parte superior del RSI) al buscar operaciones LONG.

En una situación como esta en el gráfico, simplemente me abstendría de operar y buscaría una señal más clara y segura en otro activo.

Trabajando con este sistema, por supuesto, abrirá menos operaciones. Tendrá que ignorar algunas situaciones, pero la probabilidad de éxito será definitivamente mayor.

Paso 4: Utilizar Supertrend para colocar stop-loss

También podemos utilizar el indicador Supertrend para determinar el nivel óptimo de stop-loss. Este indicador ayuda a los traders a identificar la volatilidad del activo y a colocar el stop-loss a una distancia segura, teniendo en cuenta la volatilidad actual del mercado. Para ello, basta con colocar el stop-loss en la línea roja o verde del indicador Supertrend.

Ejemplo de trading con estrategia mejorada

Veamos el gráfico de acciones de la empresa British American Tobacco.

1. En el gráfico de trabajo (15 minutos), observamos un estrechamiento del precio con más de 5 señales rojas. La primera señal ya ha sido generada. En la implementación clásica de la estrategia TTM Squeeze, vemos que el histograma de Momentum está cayendo (flecha roja hacia abajo). Esto sugiere que el precio probablemente se dirigirá hacia abajo. Además, notamos que el precio está pasando de un estrechamiento fuerte (puntos rojos) a uno más débil (punto negro, señalado por la flecha morada). Por otro lado, vemos que el precio ha cerrado por debajo de la línea de los Canales Keltner (flecha roja desde arriba) durante la ruptura. Todo esto está acompañado de un aumento drástico en los volúmenes de negociación, lo que podría indicar la publicación de noticias o posibles informes. Este conjunto de señales nos da razones adicionales para abrir una posición.

2. Pasamos al marco temporal del segundo gráfico (1 día) para determinar la tendencia local. Vemos que Supertrend muestra una zona roja, lo que significa que solo consideramos operaciones en SHORT, lo cual nos conviene.

3. Pasamos a la tercera pantalla (4 horas) y verificamos si el mercado está en sobreventa. El RSI muestra 54. No hay señales.

La situación actual nos permite abrir una operación en SHORT.

Volvemos a nuestro gráfico de trabajo de 15 minutos. Esperamos el cierre de la vela por debajo de los canales Keltner, verificamos todos los otros marcos temporales. Ha pasado algo de tiempo, y el precio ha retrocedido un poco. También ha aparecido una línea del indicador Supertrend, lo que nos permite colocar el stop-loss de manera justificada. Calculamos el porcentaje del stop-loss usando el cruce. En este caso, el stop-loss es del 0,5% (línea roja). Con eso en mente, calculamos el take-profit. Recuerde que debe ser al menos dos veces el valor del stop-loss, pero en este caso, vamos a poner el take-profit tres veces mayor que el stop-loss. Esto nos da un 1,5% (línea verde). Y, por último, abrimos la operación (línea azul).

• Colocamos el stop-loss aproximadamente cerca de la línea roja del indicador Supertrend, si la muestra. Si no, se puede colocar por encima de la cima donde se inició el estrechamiento.
• Calculamos el take-profit en función del coeficiente de riesgo/beneficio con el que esté acostumbrado a trabajar. En este caso, utilicé un coeficiente de 1 a 3.

Nuestra operación está lista. Vamos a ver el resultado: ¡nos llevamos el 1,50% de ganancia en esta operación!

Consejos y recomendaciones adicionales

• Utilice filtros para la confirmación de señales: el añadir indicadores adicionales para confirmar las señales le ayudará a filtrar las señales falsas y aumentar la efectividad de la estrategia.
• Preste atención a la volatilidad del mercado: en períodos de alta volatilidad, las estrategias basadas en el estrechamiento pueden funcionar de manera menos eficaz. Por eso, es importante tener en cuenta la volatilidad actual y adaptar tu estrategia.
• Estudia el comportamiento de los compradores y vendedores: el análisis del volumen de negociación y la profundidad del mercado puede dar una información adicional sobre el sentimiento del mercado y ayudar a tomar decisiones.
• Trading con opciones: La estrategia TTM Squeeze puede ser especialmente eficaz en el trading de opciones, ya que las opciones permiten a los traders aprovechar los fuertes movimientos de precios que siguen a los períodos de baja volatilidad.

Conclusión

El indicador TTM Squeeze no solo permite detectar los estrechamientos del mercado. También es una herramienta potente para comprender la dinámica del mercado. Puede formar parte de estrategias más complejas y ayudar a los traders a obtener ventajas en un entorno competitivo.

Utilizando el histograma del impulso Momentum, podrás identificar no solo la dirección del movimiento potencial, sino también su fuerza, lo que permite tomar decisiones más fundamentadas, filtrar señales y encontrar puntos potenciales de entrada al mercado.

No olvide que ningún indicador ofrece una garantía del 100% de éxito. Por lo tanto, siempre es importante utilizar un enfoque integral que incluya tanto el análisis técnico como el fundamental, además de tener en cuenta los mercados financieros y sus particularidades.