거래량 지표는 시장 움직임을 이해하고 거래 수익을 증가시키려는 트레이더들에게 필수적인 도구입니다. 저는 현직 트레이더로서 반전 지점을 포착하고 추세를 확인하기 위해 OBV, MFI, A/D, VWAP, 체이킨 오실레이터 등을 사용합니다. 그리고 이러한 도구들을 프라이스 액션 패턴과 결합합니다.
여러분은 이러한 지표들이 어떻게 수요와 공급을 보여 주고, 유동성 수준을 파악하고, 가격 움직임을 예측하는지 이해하게 될 것입니다. 이러한 지표들을 트레이딩 전략에 적용하고, 최적의 진입 지점을 포착하고, 손절매 주문을 설정하여 리스크를 줄이는 방법을 알게 될 것입니다. 거래량 분석을 마스터하여 외환, 암호화폐 및 기타 시장에서 자신 있게 트레이딩할 수 있게 될 것입니다.
이 글은 다음 주제를 다룹니다.
주요 포인트
- OBV, MFI, A/D, VWAP, 체이킨 오실레이터 등과 같은 거래량 지표는 추세와 가격 반전 지점을 파악하여 수요와 공급을 반영합니다.
- 거래량 지표는 추세 지표(예: 이동평균, MACD)와 오실레이터(예: RSI, 스토캐스틱)가 생성하는 시그널을 더 유의미하게 만들어 좀 더 합리적인 거래 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
- 보합장에서 증가하는 거래량과 같이 가격과 지표 사이의 다이버전스는 최종적인 추세 전환에 대한 시그널이 됩니다.
- 거래량 지표는 4시간봉 이상의 차트 주기에서 가장 정확한 시그널을 생성하는 반면, 1~15분봉 차트에서는 마켓 노이즈로 인해 시그널이 왜곡되는 경향이 있습니다.
- 거래량 지표는 유동성 수준과 진입/청산 지점을 찾고 손절매 및 익절매 주문을 설정하는 데 사용됩니다.
- 거래량 지표는 변동성에 맞춰 조정되고 기본적 분석과 함께 사용될 때 외환, 주식, 암호화폐에 가장 잘 적용됩니다.
- 하지만, 다른 지표의 확인이 필요하고, 전략과 데모 계좌 테스트에 따라 효율성이 달라집니다.
트레이딩을 위한 최고의 거래량 지표
이제 주요 거래량 지표들을 살펴보겠습니다. 거래량 지표는 외환, 암호화폐, 원자재, 시장에서 모든 차트 주기에 적용할 수 있습니다.
아래는 트레이더들과 투자자들이 자신의 트레이딩 전략에서 사용하고 있는 거래량 지표입니다.
OBV(On Balance Volume)는 차트에서 가격 변동과 관련된 고전적인 지표로, 특정 기간 동안의 누적 거래량과 잔여 거래량이 가격에 미치는 영향을 표시합니다.
자금 흐름 지수(MFI)는 자산의 자금 유입과 유출을 표시합니다. RSI와 유사하지만 시장 거래량도 분석한다는 점에서 차이가 있습니다.
A/D(Accumulation/Distribution)는 상품의 공급 및 수요 수준을 표시하는 지표로, 트레이더는 A/D를 통해 가격과 거래량 변화 사이의 관계를 파악할 수 있습니다.
거래량 가중평균 가격(VWAP)은 가중평균 거래량을 고려해 특정 기간 동안의 평균 가격을 표시합니다.
체이킨 오실레이터는 추세 방향의 강도, 추세 반전, 가격 움직임의 강화 신호를 표시합니다.
이제 각 거래량 지표를 더욱 자세히 살펴보겠습니다.
OBV(On-Balance Volume)
OBV는 조셉 그린빌(Joseph Greenville)이 1963년에 개발한 지표로, 그의 저서 "주식 시장 수익의 새로운 열쇠(New Key to Stock Market Profits)"에서 처음 소개되었습니다. 조셉 그린빌에 따르면 시장을 움직이는 근본적인 힘은 거래량으로, 시장 거래량은 트레이더와 투자자가 거래를 시작하기 전에 주의를 기울여야 하는 주요 변수입니다.
OBV는 자산의 현금 흐름 강도를 파악하며 원리는 다음과 같습니다.
차트에서 새 캔들의 종가가 이전 캔들보다 높은 경우 해당 캔들의 거래량이 총 누적 거래량에 추가됩니다.
반대로 다음 캔들의 종가가 현재 캔들보다 낮은 경우에는 전체 거래량이 해당 거래량만큼 감소합니다.
누적 거래량은 곡선 차트에 양수 또는 음수 값으로 표시됩니다.
지표의 기본적인 원칙은 차트의 가격 변동이 OBV 지표의 값 변동에 선행한다는 것입니다. 조셉 그린빌에 따르면 차트에서 가격 변동이 크지 않음에도 시장 거래량이 충동적으로 움직인다는 것은 향후 자산 가격이 강력한 움직임을 보이기 위한 전제 조건이 됩니다. 이러한 현상은 주포는 매수 포지션을 누적하는 반면, 소규모 트레이더는 자산을 매도하기 때문에 나타납니다.
간단히 말해 주포가 자산을 축적하는 경우 거래량이 증가하게 되며, 이때 가격은 횡보하게 됩니다. 주포가 매수 또는 매도 포지션을 충분히 누적하는 경우 주포의 목표에 따라 가격이 급격히 상승하거나 하락하게 됩니다.
자금 흐름 지수(MFI)
MFI 지표는 1978년 존 웰스 와일더(John Welles Wilder)의 저서 "기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념(New Concepts in Technical Trading Systems)"에서 처음으로 언급되었습니다. MFI는 트레이더와 투자자가 특정 기간 동안 자산에 유입된 자금의 움직임을 추적하는 데 도움이 됩니다.
지표 값의 범위는 0부터 100까지이며, 트레이더는 지표를 통해 가격의 매수 압력과 매도 압력을 파악할 수 있습니다. MFI의 주요 기능은 트레이더가 차트에서 과매도 및 과매수 영역의 가격 레벨을 파악하고 상품의 잠재적 반점 지점을 식별할 수 있도록 하는 것입니다.
또한 MFI는 거래량과 가격의 다이버전스를 표시하며, 이는 해당 상품의 추세 반전이 임박했음을 나타냅니다. 기본적으로 전문 트레이더들은 1시간봉 이상의 차트 주기에 MFI를 사용합니다.
강한 추세에서는 지표 값이 과매수 또는 과매도 영역에 오랫동안 머무를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 거짓 시그널을 방지하려면 다음과 같이 지표를 활용하세요.
가격이 과매도 구간을 상방 돌파한 후 지표 값이 상승하기 시작하면 매수 포지션을 개설하세요. 이는 자산에 현금이 유입되고 있음을 의미합니다.
반대 방향으로 매도 포지션을 개설하는 방법도 있습니다. 가격이 과매수 영역을 하방 돌파한다는 것은 자산에서 자금이 유출되고 있음을 의미합니다.
MFI를 다른 기술적 지표, 캔들, 캔들 패턴과 함께 활용하세요.
A/D(Accumulation/Distribution)
A/D는 시장 거래량을 파악하기 위한 지표로, 본래는 주식 시장을 위해 개발되었지만 다른 시장에서도 사용되기 시작했습니다.
A/D 지표는 OBV 지표와 유사하며, A/D 지표도 선택한 범위의 고가와 저가의 상관관계를 기반으로 자산의 자금 유입·유출을 표시합니다.
A/D 지표는 가격 차트에서 다음과 같은 시그널을 제공하고 확인합니다.
지표 값의 상승은 상승세를 확인하는 역할을 합니다.
지표 값의 하락은 하락세를 확인하는 역할을 합니다.
자산에서 약세 다이버전스가 형성된다는 것은 하락 추세 반전 가능성이 있다는 신호입니다. 자산 가격이 상승하고 있지만 지표 값으로 이러한 추세를 확인할 수 없다는 것은 하락 반전을 암시합니다.
강세 다이버전스의 형성은 매수 시그널이 됩니다. 상품의 가격이 하락했지만 지표의 움직임으로 이러한 추세를 확인할 수 없다는 것은 상승 반전을 암시합니다.
거래량 가중평균 가격(VWAP)
VWAP는 단순이동평균(SMA)와 유사한 방식으로 계산하며, 거래량을 기준으로 자산의 가중평균 가격을 표시합니다.이때 SMA는 특정 기간 동안 특정 가격 유형의 평균값을 표시하는 지표입니다.
VWAP는 SMA와 유사한 시그널을 제공합니다.
상승세 중 자산 가격이 지표 라인 위에 있는 경우
하락세 중 거래되는 상품의 가격이 VWAP 라인 아래에 있는 경우
VWAP는 추가적으로 추세를 확인하는 역할을 하며, SMA뿐만 아니라 차트와 캔들 패턴과도 함께 활용이 가능합니다. VWAP는 가격 반등을 기대할 수 있는 동적인 지지선 또는 저항선 역할을 하며 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
최적의 성과를 위해서는 다음 값으로 지표를 설정하세요.
기간(time period): 20
소스(source): (Max + Min)/2
체이킨 머니 플로우(CMF) 오실레이터
체이킨 오실레이터는 1970년 대 초에 개발되었으며 A/D(Accumulation/Distribution) 지표의 체계를 기반으로 하는 지표입니다. 오실레이터는 A/D 지표에 기반해 3일 지수이동평균(EMA)과 10일 지수이동평균 사이의 차이를 계산합니다.
이때 EMA는 SMA와 달리 자산 가격의 최근 변동에 더욱 민감하게 반응하는 이동평균 지표로, 최근 가격에 집중하기에 가격 변동을 평활화하는 데 도움이 됩니다.
체이킨 오실레이터는 거래량에 대한 정보도 고려하며, 트레이더들은 다이버전스를 통해 잠재적인 가격 반전 시그널을 추적할 수 있습니다. 시장 상승 국면에서 오실레이터 값과 차트상 가격의 차이가 양수인 경우에는 매도 시그널이 되며, 하락 국면에서 오실레이터 값과 차트상 가격의 차이가 음수인 경우에는 매수 시그널이 됩니다.
이때 오실레이터 추세 반대 방향으로의 시그널보다는 추세 방향으로의 시그널의 신뢰도가 더 높다는 점에 유의해야 합니다. 거래되는 상품에 대해 보다 정확한 정보를 확보하기 위해서는 체이킨 오실레이터를 RSI, 스토캐스틱, 볼린저 밴드 등의 오실레이터와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
거래량 분석의 개념
현대 금융 시장에서는 거래량을 분석하는 다양한 방법이 존재합니다. 트레이딩에서 특히 거래량에 집중하는 이유는 거래량이 금융 시장의 기초가 되는 수요-공급 관계를 보여주기 때문입니다.
거래량을 효과적으로 분석하는 것은 변동성이 증가하거나 감소하는 상황에서 자산 가격의 추가적인 움직임을 보다 정확하게 예측하는 데 도움이 됩니다.
거래량은 주식, 계약 또는 로트 등 특정 기간 동안 매매된 자산 단위 수입니다. 트레이더는 거래량 분석을 통해 트레이더의 활동으로 인해 형성되는 패턴과 시장 동향을 파악할 수 있습니다. 거래량에는 다음과 같이 두 가지 유형이 존재합니다.
1. 틱 거래량
틱 거래량은 특정 기간 동안의 가격 변동 빈도를 기반으로 하며, 시장 활동과 유동성을 반영합니다. 틱 거래량은 한 틱 내의 총 가격 편차, 즉 최소 가격 변동으로 계산됩니다. 틱은 체결되고 차트에 표시되는 거래를 말합니다.
틱 거래량에서 중요한 것은 가격의 상승이나 하락이 아니라 차트에서 가격이 변동한 횟수입니다.
시장의 변동성이 낮고 가격이 좁은 범위에서 움직이거나 거의 움직이지 않는 경우 틱 거래량은 낮게 나타납니다.
시장의 변동성이 높고 가격이 양방향으로 활발하게 움직이는 경우에는 틱 거래량이 증가합니다.
틱 거래량 분석은 4시간봉 이상의 차트 주기에서 진행하는 것이 좋습니다.
2. 계약 또는 자금 거래량
계약 또는 자금 거래량은 20세기 초에 등장한 전통적인 유형의 거래량으로, 체결된 거래 또는 자금의 양을 표시합니다. 계약 거래량과 자금 거래량 모두 값이 동일하기는 하지만, 통화 거래량은 통화 가치로 다른 상품의 거래량과 비교가 가능합니다.
계약 또는 자금 거래량의 장점은 거래소에서 모든 거래를 고려한다는 것입니다. 각 플랫폼은 자체적인 거래량을 형성하며, 다른 트레이딩 플랫폼의 정보와 결합하면 정확한 상황을 파악할 수 있습니다.
트레이딩에 거래량 지표 적용하기
거래량 지표는 특정 기간 동안의 자산 거래량에 대한 정보를 바탕으로 사전에 가격 변동에 대한 시그널을 제공합니다. 이는 트레이더가 거래 상품에 대해 보다 정확한 데이터를 확보하고 효과적인 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
현재의 대부분의 기술적 지표는 현대 트레이딩에서 등장하고 발전해 왔으며, 이는 거래량 지표도 마찬가지입니다. 과학과 기술이 급격히 발전함에 따라 거래량 계산 과정을 자동화할 수 있게 되었으며, 트레이더는 계산 결과를 곡선이나 차트 형태의 수량 값으로 확인할 수 있게 되었습니다.
거래량 지표는 추세의 강도를 확인하는 역할도 합니다. 때로는 추가적인 가격 변동을 파악하기가 어려울 수 있으며, 이때 거래량 지표는 상황을 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다. 특히 장기 추세에서의 거래량 감소는 반대 방향으로의 추세 반전을 의미할 수 있으며, 이러한 시그널은 높은 자금 손실 리스크를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
거래량은 금융 자산에 대한 자본의 유입 또는 유출을 의미한다는 것을 기억해야 합니다. 따라서 시장에서 거래량에 대한 기술적 분석을 수행할 때는 통계적, 지정학적, 경제적 요인 등을 고려할 필요가 있으며, 이러한 펀더멘털 요인은 자산의 대규모 자금 움직임에 직접적인 영향을 미칩니다.
거래량 분석 사용하기
시장에는 거래량 분석 도구와 추세 지표 및 오실레이터를 결합한 트레이딩 전략이 다수 존재합니다. 기본적으로 거래량 지표는 보조 지표이며, 트레이딩 전략의 주요 분석 도구의 시그널을 확인하는 역할을 합니다.
금융 시장의 트레이딩 세션 중에는 다음과 같은 거래량 지표 시그널을 확인할 수 있습니다.
자산의 시장 거래량이 높고 완만하게 상승 중인 경우: 이는 장기적인 추세 발전을 의미합니다. 이 경우에는 추세의 방향으로 진입할 수 있는 지점을 살펴야 합니다.
주요 지지선과 저항선에서 시장 거래량이 급증하지만 가격 변동은 미미한 경우: 이는 자산 조정 가능성이 높다는 것을 의미하며, 장기 차트 주기에서는 추세 반전의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다.
시장 거래량이 낮고 가격이 크게 변동하는 경우: 이는 빠르게 추세가 반전되는 신호입니다. 일반적으로 상품의 추세가 종료될 때는 급격한 가격 변동이 발생하며, 이후에 자산의 가격이 반전되기 시작합니다.
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최고의 거래량 지표는 무엇인가요?
데이 트레이딩에 가장 적합한 5개의 거래량 지표를 분석해 본 결과, 모두 기술적 분석에 적합하다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 하지만 지표의 효과는 트레이딩 시스템과 전략에 따라 달라집니다.
OBV(On-Balance Volume) 지표는 유용한 정보를 제공하는 최적의 분석 도구로, 상품 가격이 하락할 때의 매도 포지션의 누적 또는 상품 가격이 상승할 때의 매수 포지션의 누적을 표시합니다. OBV가 최고의 거래량 지표인 이유는 트레이더에게 트레이딩 시그널을 사전에 제공하기 때문입니다.
특히 OBV는 거래 자산의 추세를 확인하는 역할을 하며, 자산의 향후 움직임을 예측할 수도 있습니다. 즉 트레이더는 OBV를 통해 가격이 횡보 상태에서 벗어나는 지점을 파악할 수 있습니다.
요약
OBV, MFI, A/D, VWAP, 체이킨 오실레이터 등과 같이 인기 있는 거래량 지표는 수요와 공급의 변화를 이해하려고 하는 트레이더들에게 없어서는 안 되는 지표입니다. 거래량 지표는 추세, 반전 지점, 유동성 수준을 파악할 수 있게 해주어 트레이딩 플랜의 정확도를 높여 줍니다. 최상의 결과를 얻으려면 거래량 지표를 오실레이터(예: RSI, MACD), 이동평균, 프라이스 액션 패턴과 결합해 보세요. 그리고 펀더멘털 요인을 고려하세요.
자산의 변동성에 대한 설정을 조정하기 위해 데모 계좌에서 전략을 테스트해 보세요. 거래량 지표는 낮은 차트 주기에서의 마켓 노이즈처럼 일부 단점이 존재하지만, 여러분의 분석을 더욱 풍부하게 하여 최적의 진입/청산 지점을 찾고 손절매 주문을 설정하는 데 도움을 주고, 외환, 주식, 암호화폐 시장에서 여러분의 거래 수익이 더욱 커 질 수 있게 해 줍니다.
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외환 거래량 지표 관련 자주 묻는 질문
가장 정확한 거래량 지표는 OBV로, OBV 값은 트레이딩 결정을 내리는 데 유용한 정보를 제공합니다.
거래량 지표는 모든 차트 주기에서 총 시장 거래량을 표시하며, 거래량은 가격과 상관관계가 있습니다. 거래량 지표는 체결된 거래 수에 대한 정보를 표시하며, 트레이더는 거래량 지표를 통해 추가적인 가격 움직임을 파악할 수 있습니다.
외환 시장 트레이딩에서 인기가 높은 거래량 지표로는 OBV, MFI, A/D, VWAP, 체이킨 오실레이터 등이 있습니다. 도한 틱 거래량과 수직 거래량 지표도 자주 사용되는 지표 중 하나입니다.
시장 변동성을 파악하는 데 가장 적합한 지표로는 ATR(Average True Range)과 체이킨 변동성 지표(CHV)가 있습니다. 해당 지표는 트레이더가 특정 기간 동안의 최고가와 최저가의 차이를 계산하는 데 도움이 됩니다.
거래량은 향후 가격 변동을 결정짓는 펀더멘털 요소로, 시장 거래량은 자산 가격에 직접적인 영향을 미치기에 트레이딩 결정을 내릴 때 중요하게 고려해야 할 요소입니다.
거래량 지표는 추가적인 가격 변동 가능성을 보여주며 트레이더에게 시장 변동에 대해 미리 경고하는 역할을 합니다. 거래량 지표는 다른 지표나 차트 패턴을 확인하는 용도로 사용하는 것이 가장 좋습니다.
모든 거래량 지표의 목적은 현재 시장의 공급과 수요를 파악하는 것입니다. 지표는 각각 장단점을 지니고 있으며 각 지표의 신뢰도는 선택한 트레이딩 전략에 따라 달라집니다.
대부분의 경우 외환 시장의 트레이더는 틱 거래량과 거래량 지표를 사용해 거래를 진행합니다. 하지만 금융 시장과 기술이 발달함에 따라 다른 주식 시장 지표를 적용할 수 있게 되었으며, 이러한 지표의 예시로는 OBV가 있습니다.
거래량 지표는 스토캐스틱 오실레이터, MACD, RSI와 조합해서 사용하는 것이 가장 좋으며, 이동평균과 볼린저 밴드 지표와 조합해도 효과가 좋습니다.
LiteFinance, MetaTrader, cTrader 웹 터미널의 표준 세트에는 수평 거래량 지표가 포함되어 있지 않습니다. 하지만 MT5 터미널에서 개발사로부터 수평 거래량 지표를 설치할 수는 있습니다.
그렇습니다. 트레이더는 거래량 지표 설정을 변경하고 이를 트레이딩 전략에 통합할 수 있습니다.
실제 거래량과 달리 틱 거래량은 자산의 거래 횟수를 표시합니다. 가격은 1포인트 이상 변동할 수 있으며, 이를 1틱(거래 1건)이라고 합니다.
이 기사의 내용은 저자의 의견으로, 라이트파이낸스의 공식 입장을 반영하지는 않습니다. 이 페이지에 게시된 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 2014/65/EU 지침의 목적에 대한 투자 조언을 제공하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다.
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