OBV (On Balance Volume): 외환 트레이딩의 OBV 지표 사용에 대한 종합 가이드

2025.03.26 2025.03.26 OBV (On Balance Volume) 지표 사용 방법 가이드

미하일 히포프 (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/mikhail-hypov/

이 글은 선행 지표 OBV에 대한 단계별 가이드입니다. 이 글에서 OBV의 정의 및 사용 방법, OBV 설정 커스터마이징 방법, 그리고 매수 및 매도 시그널 해석 방법을 배울 것입니다.

이 지표는 가격 변동을 예상하기 위해 사용되는 기술적 도구이며 거래량과 공개된 시장 데이터를 기반으로 합니다. 이 지표는 진행 중인 추세를 확인하고 피벗 포인트와 지지선/저항선을 포착합니다. OBV는 매우 간단하고 사용자 친화적입니다.

이 지표는 원래 주식 시장에서 사용하기 위해 고안되었고, 이후에 외환 트레이더들이 다양한 자산의 매수 및 매도 물량을 측정하기 위해 성공적으로 사용해 왔습니다. 이 지표의 창시자는 금융 시장에서의 주요 결정 요인이 거래량이라고 믿었습니다. 다른 모멘텀 지표와 비교할 때, OBV는 대부분의 외환 상품 트레이딩에 효율적입니다.

이 글은 다음 주제를 다룹니다.

OBV (On Balance Volume) 지표란?
OBV 지표의 원리는 무엇인가요?
OBV 지표 계산 및 공식
OBV 지표의 해석: 차트 읽기
OBV 지표를 이용하는 외환 트레이딩 방법
OBV 지표의 장점과 한계점
OBV를 이용하는 트레이딩에 대한 권장 사항
OBV 지표 관련 자주 묻는 질문

트레이더들은 이 도구를 사용하여 여러 시장 데이터를 수집하고 주식 차트, 선물, 암호화폐 등에 대한 상세한 분석을 제공 받으면서 모든 자산의 거래량을 측정할 수 있습니다. OBV는 다른 기술적 도구들과도 잘 결합됩니다. 이 리뷰에서는 OBV를 이용하는 트레이딩의 모든 측면을 다룰 것입니다.

OBV (On Balance Volume) 지표란?

OBV는 거래량 변화를 측정하여 일일 거래량 가격을 예측하고 지배적인 추세가 부정확할 경우 이를 판별하는 선행 지표입니다. OBV는 거래량의 급격한 변화에는 항상 큰 가격 변동이 뒤따른다는 이론을 근거로 합니다. 예를 들어 대형 트레이더들이 주식에 투자하면 거래량이 증가하고 주가가 상승합니다. 자산 가격도 일정 기간 후에 상승할 것입니다.

MT4 차트에 지표를 추가하는 것에 대한 자세한 설명은 외환 거래 전략에서 볼린저 밴드 지표(Bollinger Bands Indicator in Forex Strategies) 기사에서 읽어 보실 수 있습니다.

OBV는 차트 아래에 표시됩니다. OBV 라인은 오늘의 종가가 상승하면 올라가고 전일의 종가가 현재 가격보다 높으면 내려갑니다. 이 지표의 급격한 움직임은 대형 트레이더들이 상당한 금액의 스마트 머니를 베팅하면서 시장에 진입하고 있음을 시사합니다. 반대로 완만한 움직임은 소규모 트레이더들이 시장에 진입하고 있음을 나타냅니다.

OBV가 어떻게 작동하는지 이해를 돕기 위해 OBV에 대해 간략하게 설명해 드리겠습니다.

OBV

OBV는 플러스 또는 마이너스의 거래량 변화를 측정하여 가격 변동을 예측하는 모멘텀 지표입니다.
OBV는 대형 트레이더들과 군중의 심리를 보여 주며 강세 또는 약세 모멘텀을 전망합니다.
OBV 계산 공식은 다음과 같습니다. 현재 종가가 이전 종가보다 높은 경우, 현재 거래량이 이전 OBV에 더해집니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮은 경우에는 현재 거래량이 이전 OBV에서 차감되어야 합니다.
OBV는 가격 변동의 강도를 고려하지 않습니다.

OBV는 시장 추세에 따르는 트레이딩에 가장 적합합니다. 이 경우 OBV는 피벗 포인트 또는 추세 지속 시그널을 파악하고, 지배적인 추세가 부정확할 경우 이를 찾아냅니다. 그러나 단기 차트 주기에서는 분석할 시장 데이터가 충분하지 않기 때문에 OBV가 잘 작동하지 않습니다. 자연적인 변동성이 지표 시그널에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

OBV 지표의 역사

OBV와 같이 거래량의 균형을 이용하는 지표의 역사는 1940년대로 거슬러 올라갑니다. 1946년에 주식 애널리스트 우즈(Woods)와 비그놀라(Vignola)는 처음에 "연속 거래량"이라고 불렸던 기법을 개발했고, 이는 OBV의 원형이 되었습니다.

이후 저명한 금융 애널리스트였던 조셉 E. 그랜빌(Joseph E. Granville)이 OBV 지표를 개발했습니다. 그랜빌은 거래량이 금융 시장의 주요 동력이라고 믿었습니다. 그랜빌은 자신의 저서 "주식 시장 수익의 새로운 비결(New Key to Stock Market Profits)"을 통해 OBV를 대중화했습니다. 그랜빌은 거래량을 시장의 엔진을 움직이는 증기에 비유했습니다.

이후 OBV는 점점 더 널리 사용되는 도구가 되었습니다. 외환 OBV 지표는 통화 트레이딩의 대중화와 함께 등장했습니다. OBV는 외환 애널리스트들 사이에서 보편화되었기 때문에 현재는 표준적인 기술적 분석 도구 목록에 포함됩니다.

OBV 지표의 원리는 무엇인가요?

OBV 지표는 거래량이 표시되는 시그널 라인이 있는 가장 간결한 그래프처럼 보입니다.

OBV 지표는 많은 오실레이터처럼 과매수 및 과매도 수준을 보여주지 않으며 절대값이 중요하지 않습니다.

OBV는 무엇을 알려줄까요?

OBV지표는 다음의 시그널들을 보냅니다.

추세 확인: 플러스 거래량 압력이 있으면 곡선이 상승하며 가격 상승이 이어집니다. 반면에 마이너스 거래량 압력이 있으면 곡선이 하락하며 가격 하락이 이어집니다. 그리고 진행 중인 추세가 계속될 가능성이 높습니다.
추세 반전(다이버전스): 매수 시그널 또는 강세 반전은 가격 차트의 하락세 중에 OBV 지표 라인이 상승할 때(포지티브 다이버전스) 나타납니다. 매도 시그널은 차트의 상승세 중에 OBV 라인이 하락할 때(네거티브 다이버전스) 나타납니다.
레벨 돌파: 이 시그널은 가격 차트가 핵심 레벨을 돌파할 때와 비슷한 방식으로 작동합니다. OBV 핵심 레벨의 돌파 뒤에는 종종 돌파에 상응하는 방향으로 급격한 가격 모멘텀이 이어집니다.
거래량의 급증: OBV 트레이딩 도구는 자산의 플러스 및 마이너스 거래량을 주가처럼 보여줍니다. OBV 지표 라인의 급격한 상승을 보게 된다면, 이는 대형 트레이더들이 시장에 진입하고 있다는 시그널입니다. 강력한 OBV 모멘텀이 추세에 반하여 움직인다면, 이는 추세 반전의 시그널입니다. OBV 지표와 차트의 거래량이 같은 방향으로 움직일 경우, 이는 추세의 지속을 확인시켜줍니다.
이동평균의 교차: OBV 라인이 이동평균을 상향 돌파한다면, 이는 매수 시그널입니다. OBV가 이동평균을 하향 돌파한다면, 이는 매도 시그널입니다.

그리고 위의 모든 시그널들은 서로 모순되지 않고 종종 한꺼번에 나타나 추가적인 확인을 시켜주는 역할을 합니다.

위의 차트는 OBV 시그널들이 동시에 작동하는 방식을 보여주는 예시입니다. 보라색 선은 일반적인 약세 다이버전스를 나타냅니다. OBV가 차트에 표시된 상승세를 확정하지 않았고 마이너스 거래량이 포착됩니다.

반전 지점에 거래량이 감소하기 시작하는 강력한 지표 모멘텀이 존재합니다. 이 부분은 빨간색 화살표로 표시되어 있습니다. 이 시그널은 강력한 매도 압력을 의미하며, 상승세가 곧 강한 약세 추세로 바뀌게 될 것임을 확인시켜 줍니다.

이러한 급격한 가격 변동에서 차트는 OBV 창의 빨간색 선을 돌파합니다. 따라서 이 트레이딩 레인지에서는 또 다른 약세 시그널이 존재하는 것입니다. 가격 하락이 시작하는 순간부터 하락 움직임 전체에서 OBV 지표는 가격 차트를 따르며 약세 추세의 지속을 확인시켜줍니다. 이 부분은 파란색 화살표로 표시되어 있습니다.

따라서 자산의 거래량이 어떻게 움직이는지에 대한 거의 모든 시그널이 존재하는 상황인 것입니다. 각각의 시그널은 서로를 확인시켜주고 있습니다.

OBV 지표 설치, 실행, 커스터마이징 방법

인터넷에서 다운로드 하기 위해 MT4 OBV 지표를 찾으실 필요는 없습니다. OBV 지표는 총 거래량을 측정하는 표준적인 기술적 도구 중 하나이며 대부분의 트레이딩 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 터미널에는 이미 OBV가 있습니다.

OBV는 Indicators(지표) 폴더 아래 Volume(거래량) 폴더에 있습니다. 더블 클릭하여 추가하실 수 있습니다.

다음으로 설정 창을 보실 수 있습니다. 파라미터 섹션은 기본 사항입니다. 시가, 종가 등의 지표 공식이 적용되는 차트를 설정할 수 있고, 라인의 색상을 설정하고 고가와 저가를 추가할 수 있습니다.

기본 세팅이 적절할 것이기 때문에 변경을 할 필요는 없습니다. 설정을 적용하려면 차트 하단의 OK(확인) 버튼을 누르시면 됩니다. 이제 통화쌍, 주식 등, 모든 자산의 거래량을 측정할 준비가 되었습니다.

OBV 지표 계산 및 공식

OBV 지표 공식의 계산 방법을 간략하게 설명하겠습니다. OBV 공식은 다음과 같습니다.

현재 종가가 이전 종가보다 높은 경우

OBV = 이전 OBV + 현재 거래량

현재 종가가 이전 종가보다 낮은 경우

OBV = 이전 OBV - 현재 거래량

현재 종가와 이전 종가가 같은 경우

현재 OBV = 이전 OBV

예를 들어 일봉 차트에서 전일의 주식 거래량이 4,064포인트였다고 가정해 보겠습니다. 당일 주가는 계속 오르고 있고 거래량은 203포인트입니다.

따라서 당일이 종료될 때의 총 OBV 값은 다음과 같습니다.

OBV = 4,064 + 203 = 4,267(주식 시장의 수익이 증가하는 상황)

OBV를 수동으로 계산하는 것이 번거로울 수 있으니 MT4 도구들을 사용하는 것이 좋습니다. OBV 공식을 최대한 명확하게 만들기 위해 엑셀을 이용하는 계산 모델을 준비했습니다.

OBV 지표 엑셀 시트는 여기에서 다운받으실 수 있습니다.

OBV 엑셀 시트에 문제가 있는 경우 외환 거래 전략에서 볼린저 밴드 지표(Bollinger Bands Indicator in Forex Strategies) 기사의 볼린저 밴드 엑셀 섹션에 있는 단계별 가이드를 참조하세요.

OBV 엑셀 시트는 굉장히 쉽게 사용하실 수 있습니다.

분홍색 열들에 해당하는 값(종가 및 거래량)을 필요한 기간에 맞춰 입력하시면 됩니다.

분홍색 열에 기재된 값들은 어떻게 거래량이 시작되고 주가가 변하는지를 보여주는 예시일 뿐입니다. 엑셀 시트를 사용하실 때는 이 값들을 삭제하셔야 합니다. 당일의 거래량 레벨을 모르시는 경우에는 일반적인 거래량 도구를 사용하여 확인할 수 있습니다. 각각의 캔들에 해당하는 값으로 종가와 거래량을 개별적으로 입력합니다.

이 표는 25개의 캔들에 대한 공식을 담고 있습니다. 더 긴 기간에 분석을 수행해야 하는 경우에는 표를 아래 방향으로 연장시키시면 됩니다.

표의 오른쪽에는 가격 차트와 OBV 차트가 있습니다. 이 차트들은 여러분이 표에 새로운 값을 입력할 경우에 재계산됩니다. 이 차트들을 이용하여 트레이딩 터미널에서와 동일한 분석을 수행할 수 있습니다.

OBV 지표의 해석: 차트 읽기

OBV는 모멘텀 지표입니다. OBV는 위나 아래로의 움직임만을 고려합니다.

선택한 트레이딩 기간의 거래량에 대한 OBV 라인의 움직임과 가격 변화를 비교하는 것은 필수적인 분석 요소입니다. 이러한 분석의 예시를 위에서 보실 수 있습니다.

OBV 다이버전스

후행 지표인 다이버전스는 매우 일반적인 시그널입니다. 다이버전스는 차트에서 지표와 일일 거래량이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 플러스 거래량 압력인지 마이너스 거래량 압력인지에 따라 강세 다이버전스일 수도 있고 약세 다이버전스일 수도 있습니다.

저는 다이버전스 시그널에 대해 "외환에서의 다이버전스 및 컨버전스(Divergence and Convergence in Forex)"라는 기사에서 자세히 다루었습니다. OBV 다이버전스는 일정 기간의 거래량을 다루는 다른 기술적 도구와 동일한 방식으로 작동합니다.

OBV 다이버전스 지표의 몇 가지 예를 살펴봅시다.

위 차트의 보라색 선은 다이버전스를 표시합니다. 잘 보시면 차트가 하락세를 나타내는 동안 OBV 라인은 서서히 상승하기 시작하고 있습니다. 결국 추세가 반전하고 약세 추세 대신 강세 추세가 시작됩니다(빨간색 선).

반대 상황에서는 약세 다이버전스가 발생합니다. 가격 차트가 상승하고 OBV 라인이 하락하는 것은 마이너스 거래량 압력이 있음을 나타냅니다. 또 다른 상황은 강세 추세 중에 OBV가 횡보하며 움직이는 상황입니다. 두 경우 모두, 매도 압력이 상승하는 것을 확인시켜 주면서 곧 가격이 반전되고 약세 추세가 시작되는 것을 의미하는 시그널입니다.

이 차트는 약세 다이버전스(보라색 선)를 그림으로 표시하고 있습니다. 가격이 상승하는 날에는 일일 거래량 증가를 볼 수 있습니다. 가격을 표시하는 선은 상승하는 반면에 OBV는 점진적으로 하락하고 있습니다. 이후에 추세가 하락으로 전환됩니다(빨간색 선).

전일의 종가를 현재 종가와 비교하면서 다이버전스를 빠르게 파악할 수 있도록 설계된 특별한 기술적 도구가 있습니다. 바로 TrueT OBV 다이버전스 지표입니다.

TureT OBV 다이버전스는 시각적으로 확인 가능한 최근 300개의 캔들을 분석하고 OBV 창에 다이버전스를 나타내는 라인을 표시합니다. 이 도구의 가장 큰 장점은 다이버전스 알림 기능과 기존의 버전과 비교할 때 다양한 추가 설정이 가능하다는 점입니다.

OBV 추세 확인

추세를 이용하는 트레이딩에서는 진행 중인 추세가 소멸되고 있는지 계속될지를 이해하는 것이 중요합니다. 여기서는 플러스 또는 마이너스 거래량 결과를 측정하는 OBV 추세 확인 시그널을 이용할 수 있습니다.

강세 추세가 전개되고 상승일이 이어지면 OBV는 더 높은 고점에 도달합니다. 거래량이 하락일을 따르는 반대의 경우도 동일합니다. 따라서 이전 OBV 저점들이 현재의 저점들보다 낮을 때 약세 추세가 확인됩니다.

위의 차트에 있는 초록색 선은 종가가 전일 종가보다 높은 강세 추세를 표시합니다. OBV 라인도 상승세를 보여주고 있습니다. 따라서 오늘 거래량을 플러스로 측정하면서 라인이 상승하고 있으며 상승세의 강도가 확인됩니다.

OBV 돌파

일반적인 트레이딩 시그널은 지지선 또는 저항선의 돌파입니다. 이러한 돌파는 현재 추세가 강력하며 지속될 것이라는 시그널을 보냅니다.

가격이 지지선이나 저항선을 짧은 기간 동안 돌파한 후에 되돌아가는 허위 돌파도 존재합니다. 이러한 허위 돌파들은 거래량의 플러스 또는 마이너스 흐름으로 이어집니다.

기술적 지표인 OBV는 이러한 돌파들을 파악하는 데 도움이 됩니다. 트레이더들은 이전 OBV의 돌파를 이용하여 허위 시그널을 필터링하고 플러스 및 마이너스 거래량 결과를 이해합니다.

허위 돌파 파악의 원칙은 추세 확인 기법을 기반으로 합니다. 강력한 추세는 항상 같은 방향으로 움직이는 OBV 라인을 동반합니다. 추세가 허위일 때는 OBV 라인이 반대 반향으로 움직입니다.

지지선 및 저항선 돌파의 강도를 확인하기 위해서 OBV 차트에 비슷한 라인을 그려야 합니다. OBV 라인도 레벨을 돌파하면 가격 돌파는 허위가 아닙니다. 그렇지 않다면 허위 돌파가 존재하는 것입니다. 그리고 OBV 시그널은 주로 가격 움직임 보다 캔들 몇 개 정도 앞서서 발생한다는 점을 기억하셔야 합니다.

차트의 초록색 선은 저항선을 표시하고 파란색 라인은 OBV 지표를 나타냅니다. 빨간색 화살표는 매도 압력이 낮다고 여겨지는 돌파 지점을 표시합니다. 그러나 OBV는 마이너스 거래량 흐름을 나타내면서 하락하고 있습니다.

이는 스마트 머니(대형 트레이더들)가 가격 변동에 참여하지 않고 있다는 의미입니다. 따라서 추세가 지속될 것으로 보기 어려우며 돌파가 허위인 것으로 볼 수 있습니다.

OBV 지표를 이용하는 외환 트레이딩 방법

지금까지 OBV 지표의 작동 방식, OBV 시그널을 읽는 방법, OBV 차트를 해석하는 방법 등을 살펴보았습니다. 이제 외환에서 OBV를 이용하여 트레이딩하고 주식 시장에서 수익을 증대시키는 방법을 알아보겠습니다. 트레이더들은 이 지표를 추세 반전 예측 및 추세 지속 확인에 모두 사용합니다.

위의 BTCUSD 차트는 가장 일반적인 후행 지표 중 하나인 약세 다이버전스를 보여 줍니다. 약세 다이버전스는 추세 반전에 대한 시그널입니다. 따라서 하락일이 이어지는 것을 기대하면서 매도 포지션을 개설합니다. 이후에 확인 시그널이 뒤따릅니다.

상대적으로 긴 검은색 캔들(음봉)이 처음으로 완료되었을 때 포지션을 개설합니다. 추세선이 돌파되지 않은 것이 차트에 분명하게 보이지만, OBV는 이미 캔들의 종가에서 하락하고 있고 강한 마이너스 거래량이 뒤따릅니다.

따라서 OBV는 매도 시그널을 보내고 있으며, 우리는 매도 포지션을 개설할 수 있습니다(파란색 수평선).

손절매는 가장 최근의 국지적 고점보다 약간 높은 곳에 설정합니다(빨간색 선).

익절매 지점까지의 거리는 손절매 지점과 거의 동일합니다(초록색 선).

곧바로 비트코인 가격이 급격히 하락하여 익절매 레벨을 교차합니다. 그리고 손실이 발생하는 기간 동안 포지션이 계속해서 유지되면서 투자자가 갑작스러운 손실을 입기 전에 포지션이 자동으로 청산됩니다.

몰론 다른 트레이딩 시나리오도 있습니다. 비트코인 가격이 손절매 지점과 같은 거리에 있는 첫 번째 목표가로 하락하면 손절매 지점을 손익분기점으로 이동시키는 것입니다.

수익을 실현하기 위해 비트코인 OBV 지표의 반전 시그널을 기다립니다. 저항선이 돌파되고(차트의 빨간색 부분) 전형적인 강세 다이버전스가 보일 때(초록색 부분) 시그널이 발생합니다. 하얀색 긴 흰색 캔들(양봉)이 나타날 때 비트코인 OBV 지표 시그널이 확인됩니다(빨간색 화살표로 표시). 캔들이 종료될 때 매도 포지션을 청산하고 매수 포지션을 개설할 수 있습니다.

추세 반전을 이용하는 트레이딩 방법을 IBM 주식의 예시를 통해 살펴보겠습니다. 여기서 플러스 및 마이너스 거래량 반전으로 인해 주가가 어떻게 변동하는지 모니터링할 수 있습니다.

OBV 차트는 가격 차트와의 뚜렷한 다이버전스를 보여주고 있습니다. 약세 다이버전스는 곧 추세 반전이 있을 것이라는 시그널을 보냅니다. IBM 주가가 추세선 아래로 움직이고 OBV 지표가 지지선을 돌파할 때가 매도 포지션 개설을 결정하는 시그널입니다. OBV는 필터로서의 역할을 하며 약간의 지연과 함께 추세선 돌파를 확인한다는 점을 유의해야 합니다.

시그널이 확정되었을 때 시가와 종가의 차이를 살펴봅니다. 다음 캔들이 다운 갭과 함께 종료되어 약세 시그널을 보냅니다. 여기서 매도 포지션을 개설합니다.

손절매는 일반적인 원칙에 따라 국지적 고점보다 약간 높은 지점(차트의 빨간색 선)에 설정됩니다. 반대 방향의 반전 시그널이 나타나면 수동으로 수익을 실현할 것입니다. 따라서 이 방식은 손실 리스크가 높다고 볼 수 있지만, 잠재적인 수익도 더 커집니다.

차트에서 보실 수 있듯이 매도 포지션 개설 후에 IBM 주가가 하락합니다. 그리고 반전에 대한 시그널을 보내는 하락쐐기형 패턴이 형성되고 있습니다. 이러한 패턴은 일반적으로 약세 다이버전스로 마무리됩니다. 주가가 예상대로 움직이고 있습니다.

이 차트에서는 OBV 창의 추세선 돌파가 좀 더 일찍 발생한다는 점을 유의해야 할 것 같습니다. 저는 돌파 캔들이 종료될 때 수익을 실현합니다. 이 캔들은 화살표로 표시해 두었고, 청산 지점은 초록색 선으로 표시해 두었습니다.

OBV를 이용하는 데이 트레이딩

데이 트레이딩은 OBV 시그널을 포착하고 읽는 부분에서 비슷합니다. 다른 더 인기 있는 오실레이터들과 달리 OBV 지표의 가치는 기간에 구애를 받지 않습니다. 차이점은 차트 주기에 있습니다. OBV 데이 트레이딩 전략은 지금까지 보았던 OBV 차트를 5~30분봉 차트를 이용해 트레이딩하는 것을 의미합니다.

USDJPY 5분봉 차트를 예시로 들어 보겠습니다.

OBV 지표가 고점들을 돌파하고 있지만 가격 차트는 그렇지 않은 이례적인 다이버전스가 존재합니다. 이 다이버전스는 강세 추세의 전형적인 형태가 아닙니다. OBV의 특징을 통해 이를 설명할 수 있습니다. 높은 거래량에도 불구하고 가격은 고가를 돌파하지 못하고 있습니다. 이는 대형 트레이더들로부터 매도 압력이 있다는 것을 의미합니다.

이러한 유형의 다이버전스는 단기의 거래량이 중요한 분봉 차트에서 흔히 볼 수 있습니다.

OBV 데이 트레이딩의 나머지 부분은 위에서 설명한 예시들과 동일합니다.

이제 가격 차트와 OBV로부터 확인 시그널을 기다리는 중입니다. 상승세가 이전 캔들들에 비례하여 변화해야 하며, 추세 라인이 돌파될 것입니다. 시그널 캔들의 종가에서 포지션을 개설합니다.

하루 동안의 높은 변동성과 잦은 허위 시그널 때문에 손절매 지점까지 거리의 두 배 거리인 고정된 레벨에 익절매 지점을 설정합니다. 손절매는 국지적 고점에 설정되었습니다.

OBV 데이 트레이딩에서 강세 반전이 있을 경우에도 전략은 동일합니다. 손절매가 국지적 저점에 설정되는 것이 유일한 차이입니다.

위의 차트는 좋은 예시를 보여줍니다. 전형적이지 않은 다이버전스가 있고, 메가폰 패턴을 확장하는 것처럼 보입니다. 그러나 확장이 형성되는 중에 가격은 국지적 저점을 돌파하고 이 예시에서는 상황이 반대가 됩니다.

OBV 시그널이 항상 제대로 작동하는 것은 아니라는 점도 유의하셔야 합니다. 이 점은 1분봉 차트에서 명확히 드러납니다. 빨간색 원은 이러한 허위 시그널을 표시하며, 여기서는 OBV 라인이 가격 상승에 반응하지 않습니다. 하지만 상승세는 계속됩니다.

OBV 및 이동평균 지표를 이용하는 트레이딩

다른 기술적 분석 모멘텀 지표와 OBV를 결합하여 매수 또는 매도 시그널을 필터링하고 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 여러분의 OBV 전략 성과를 높이고 성공적인 트레이딩을 더 많이 경험할 수 있습니다. OBV를 스토캐스틱 또는 추세 지표들과 함께 사용할 수도 있습니다. 추세 지표들 중에는 이 기사에서 다뤘던 볼린저 밴드 지표도 있습니다.

이제 성공적인 OBV 트레이딩 전략의 예를 들어보겠습니다. 이 예시는 MT4 플랫폼의 OBV 지표 및 이동평균입니다. 여러분들도 이동평균이 후행 지표임을 아실 것입니다. 시간의 지연을 줄이기 위해 지수이동평균(EMA)과 OBV 지표를 함께 사용하는 것을 추천합니다.

이동평균과 OBV를 이용하는 외환 트레이딩 전략을 위해, 기간을 34일과 12일로 설정한 두 개의 지수이동평균을 추가해야 합니다.

진입 조건

OBV와 가격 차트에서 다이버전스가 발생합니다. 또는 가격과 OBV 지표 라인이 지지선 또는 저항선 근처에서 멈춥니다.
매수 물량을 측정하고 매수 포지션을 개설하기 위해서 12일 지수이동평균(EMA 12)이 34일 지수이동평균(EMA 34)을 상향 돌파해야 합니다. 매도 포지션을 개설하기 위해서는 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균을 하향 돌파해야 합니다.
손절매는 다음 국지적 고점/저점 근처에 설정합니다.
지수이동평균이 추가적인 시그널 필터일 때는 익절매 지점을 손절매 지점과 같은 거리에 설정하는 것을 추천합니다. 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균을 반대 방향으로 돌파할 때 수동으로 포지션을 청산할 수도 있습니다.

EURUSD차트를 예시로 이 전략이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

차트의 보라색 선은 캔들의 고가들과 OBV의 고점들을 연결하고 있습니다. 다이버전스가 있기 때문에 추세 반전을 예상할 수 있습니다.

시그널에 대한 초반의 해석은 OBV 창에서의 추세 라인 돌파를 확인합니다. 예상대로 얼마 후에 12일 단기 지수이동평균이 34일 장기 지수이동평균을 하향 돌파합니다(빨간색 원). 교차 직후에 캔들이 시작되면 포지션을 개설합니다(파란색 수평선). 손절매 및 익절매는 트레이딩 전략 규칙에 따라 설정됩니다(초록색 선).

여기서는 빨간색 타원으로 표시된 보합세를 볼 수 있습니다. 여러분들도 이동평균이 보합세 트레이딩에서 종종 허위 시그널을 보내는 것을 알고 있습니다. 그리고 이는 손실로 이어집니다. OBV는 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.

위의 차트에서 알 수 있듯이 OBV 지표는 보합세 구간에서 상승하지 않으며 저항선을 교차하지도 않습니다(파란색 선). 이를 통해 시장에서 포지션을 유지할 수 있고 너무 일찍 청산하지 않을 수 있습니다.

결과적으로 익절매 레벨에서 수익이 실현됩니다(초록색 선).

OBV 지표의 장점과 한계점

OBV에는 OBV 지표를 이용해 트레이딩할 때 고려해야 할 몇 가지 장점과 단점이 있습니다.

장점

계산 공식이 매우 단순하여 사용하기가 쉽습니다.
OBV는 추세의 지속 또는 추세 반전에 대한 다양한 시그널을 전달합니다. 이러한 시그널에는 OBV 라인 방향, 가격 차트와의 다이버전스, 중요한 레벨의 돌파, 추세선 등이 있습니다.
시간의 지연이 있어도 매우 짧습니다. 대부분의 경우 OBV 시그널은 빠릅니다.
중기 차트 주기의 시그널들은 플러스 또는 마이너스 거래량을 보여주는 데 있어서 전적으로 정확합니다.
OBV는 시그널이 발생한 후에 변화하거나 사라지지 않습니다

OBV의 한계점

거래량의 급증이 OBV 지표의 지나치게 급격한 상승으로 이어질 수 있고 종가에 대한 허위 시그널을 줄 수 있습니다.
OBV는 거래량이 적고 변동성이 낮은 상품에 부적합합니다.
단기 차트 주기에서 이전 OBV 시그널이 자연적인 변동성이나 가격 노이즈에 의해 혼재될 수 있습니다. 이러한 경우 OBV는 허위 시그널을 보낼 수 있습니다.
시장 분석을 효과적으로 수행하려면 어제 및 오늘의 종가 뿐만 아니라 장기간의 거래 내역이 필요합니다.

주의
OBV는 가격 움직임의 강도를 고려하지 않습니다. 이는 일부 상황에서 장점이 될 수도 있습니다. 예를 들어, 시그널이 새로운 값에 의해 왜곡되지 않습니다. 이 점이 한계점이 되는 상황도 존재합니다.
예를 들어, 거의 눈에 띄지 않는 OBV 라인의 움직임에 의해 급격한 가격 변동이 확인되면 경험이 부족한 트레이더들은 이를 반전 시그널로 여길 수 있습니다.

OBV를 이용하는 트레이딩에 대한 권장 사항

저는, OBV 트레이딩 도구 설명과 위의 정보를 고려하면서, 일일 거래량을 측정하고 가격 추세를 모니터링하기 위한 OBV 사용을 요약하고 이에 대한 몇 가지 팁을 제공하고자 합니다.

OBV의 장점을 활용하세요. 허위 반전 시그널을 필터링하고 추세 강도를 확인하세요.
미래 가격 움직임을 이해하기 위해 일반적인 다이버전스 뿐만 아니라 OBV 지수의 모든 다이버전스와 차트상의 데이터를 고려하세요. 그리고 OBV 창에서 핵심 레벨의 돌파와 다른 차트 패턴들도 사용하세요.
OBV 오실레이터는 기술적 분석의 추세 지표와 오실레이터 모두를 보완할 수 있는 좋은 도구입니다. 여러분의 전략이 거래량 수치를 고려하지 않고 있다면, OBV를 추가하는 것은 가격 추세를 파악하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.
유동성이 낮은 자산과 짧은 차트 주기에 지표 시그널을 사용하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 미래 가격 변동에 대한 정확한 예측을 제공하지 않기 때문에 15분봉 이하의 차트 주기에서 사용하지 않아야 합니다.
OBV는 통화쌍, 암호화폐, 주식 등의 다양한 투자 자산에 효율적입니다. 그러나 짧은 차트 주기에서는 가격 노이즈 때문에 효과적이지 않습니다. 따라서 전문가들은 일일 거래량을 측정하고 가격 추세가 어떻게 움직일지 이해하기 위해 15분봉이나 더 긴 차트주기에서 OBV를 이용하여 트레이딩하는 것을 선호합니다.
OBV 시그널이 트레이딩 전략의 기초가 될 수는 없고 다른 기술적 분석 도구의 시그널들을 통한 확인을 필요로 합니다.

OBV가 기술적 분석을 이용하는 애널리스트들과 트레이더들에게 인기가 많은 것은 아닙니다. 시그널들이 첫 눈에 명확하게 보이지 않아서 시그널을 포착하고 올바르게 해석할 수가 있어야 합니다. 그러니 시간을 낭비하지 마시고 단 몇 번의 클릭으로 데모 계좌를 개설하세요. 이 기사에서 얻은 정보를 적용해보면서 여러분의 기술을 발전시키는 연습을 하고 전문가 같은 트레이딩을 시작하세요.

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