ปริมาณยอดคงเหลือ: วิธีใช้คู่มืออินดิเคเตอร์ OBV คือ

2025.03.31 2024.03.07 ปริมาณยอดคงเหลือ: วิธีใช้คู่มืออินดิเคเตอร์ OBV คือ

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/mikhail-hypov/

บทความนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับอินดิเคเตอร์ (indicator) ชั้นนำของ OBV ย่อมาจาก On Balance Volume คุณจะได้เรียนรู้ว่า OBV คืออะไร วิธีใช้งาน วิธีปรับแต่งการตั้งค่า OBV และตีความสัญญาณในการซื้อและขาย

อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาตามปริมาณการซื้อขายและข้อมูลตลาดที่ทราบ เป็นการยืนยันแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่และระบุจุดกลับตัว และระดับแนวรับ/แนวต้าน ปริมาณที่สมดุลนั้นค่อนข้างเรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้

เดิมที่ อินดิเคเตอร์ นี้ออกแบบมาเพื่อทำงานในตลาดหุ้น ต่อมาเทรดเดอร์ Forex ประสบความสำเร็จในการใช้เพื่อวัดปริมาณการซื้อและการขายสินทรัพย์ต่างๆ ผู้สร้างอินดิเคเตอร์นี้เชื่อว่าแรงผลักดันหลักในตลาดการเงินคือปริมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัม (momentum indicator) อื่นๆ OBV มีประสิทธิภาพในการซื้อขายตราสาร Forex เกือบทั้งหมด

เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ใด ๆ โดยรวบรวมข้อมูลตลาดที่หลากหลายและจัดทำการวิเคราะห์โดยละเอียดของกราฟหุ้น ฟิวเจอร์ส และสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ OBV ยังใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ผมจะครอบคลุมทุกแง่มุมของการซื้อขายกับ OBV ในบทวิจารณ์นี้

(OBV) Indicator คืออะไร

On Balance Volume (OBV) เป็นอินดิเคเตอร์ชั้นนำที่วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเพื่อทำการคาดการณ์ราคาปริมาณรายวันและรับรู้แนวโน้มที่ไม่ถูกต้อง เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญมักจะตามหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปริมาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเทรดเดอร์รายใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายและราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในภายหลัง

คุณสามารถอ่านคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มอินดิเคเตอร์ในกราฟ MetaTrader 4 ได้ในบทความ อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands คืออะไรในฟอเร็กซ์.

On Balance Volume จะแสดงที่ด้านล่างของกราฟ เส้น OBV ขึ้นไปเมื่อราคาปิดของวันนี้เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อราคาปิดของเมื่อวานสูงกว่าราคาปัจจุบัน อินดิเคเตอร์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยการวางเงินสมาร์ทจำนวนมาก ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์รายอื่นกำลังเข้าสู่ตลาด

ผมเสนอคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับปริมาณคงเหลือเพื่อให้คุณเข้าใจว่า OBV ทำงานอย่างไร

OBV:

• OBV เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่วัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
• OBV แสดงความรู้สึกของเทรดเดอร์รายใหญ่และฝูงชนเพื่อทำนายโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลง
• สูตรคำนวณ OBV มีดังต่อไปนี้: หากราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดล่าสุด OBV ปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปยังค่าก่อนหน้า และ OBV จะมีบทบาทเป็นอินดิเคเตอร์สะสม เมื่อราคาปิดก่อนหน้าต่ำกว่าราคาปิดปัจจุบัน มูลค่าก่อนหน้าจะลบปริมาณของมูลค่าปัจจุบัน
• OBV ไม่พิจารณาความเข้มของการเคลื่อนไหวของราคา

OBV ดีที่สุดในตลาดการซื้อขาย ในกรณีนี้ จะระบุจุดกลับตัวหรือสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้ม และบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ทำงานได้ไม่ดีนักในกรอบเวลาระยะสั้นเนื่องจากไม่มีข้อมูลตลาดเพียงพอที่จะวิเคราะห์ เหตุผลคือความผันผวนตามธรรมชาติที่อาจส่งผลต่อสัญญาณบ่งชี้

ประวัติของอินดิเคเตอร์ OBV คืออะไร

ประวัติของ Balanced Volume indicator ย้อนไปถึง พ.ศ. 2483. ใน พ.ศ. 2489 นักวิเคราะห์หุ้น Woods และ Vignola ได้พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า "ปริมาณต่อเนื่อง" ในขั้นต้น ซึ่งกลายมาเป็นต้นแบบ On Balance Volume

ต่อมา อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume ได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์การเงินชื่อดังอย่าง Joseph E. Granville Granville เชื่อว่าปริมาณการค้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดการเงิน เขาทำให้เทคนิค OBV เป็นที่นิยมในหนังสือ New Key to Stock Market Profits Granville เปรียบเทียบปริมาณการค้ากับแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนกลไกตลาด

ต่อมาเครื่องมือ OBV ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น อินดิเคเตอร์ OBV ของตลาด Forex ปรากฏขึ้นพร้อมกับความนิยมในการซื้อขายสกุลเงิน มันได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ซึ่งรวมอยู่ในรายการเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมาตรฐาน

On Balance Volume Indicator ใช้ยังไง

อินดิเคเตอร์ดูเหมือนกราฟที่ง่ายที่สุดพร้อมกับเส้น signal ที่แสดงปริมาณการซื้อขาย

มันไม่ได้แสดงระดับ overbought และ oversold เหมือนออสซิลเลเตอร์หลายตัว และค่าสัมบูรณ์ของมันก็ไม่สำคัญที่นี่

อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume บอกอะไรคุณได้บ้าง?

อินดิเคเตอร์ OBV ส่งสัญญาณต่อไปนี้:

• คอนเฟิร์มเทรนด์. หากมีแรงกดดันด้านปริมาณเป็นบวก เส้นโค้งจะขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคา มิฉะนั้น หากมีแรงกดดันด้านปริมาณเป็นลบ เส้นจะลงตามการลดลงของราคาและแนวโน้มต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
• การกลับตัวของเทรนด์ (ไดเวอร์เจนซ์) สัญญาณ Buy หรือการกลับตัวเป็นขาขึ้นจะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นบ่งชี้ขึ้น (ความแตกต่างในเชิงบวก) ท่ามกลางแนวโน้มขาลงของกราฟราคา สัญญาณการขายจะปรากฏขึ้นเมื่อเส้น OBV ลดลง (ความแตกต่างเชิงลบ) ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นในกราฟ
• ระดับการฝ่าวงล้อม. สัญญาณนี้ทำงานในลักษณะเดียวกันเมื่อกราฟราคาทะลุระดับสำคัญ การฝ่าวงล้อมของระดับคีย์ OBV มักจะตามมาด้วยโมเมนตัมราคาที่พุ่งสูงในทิศทางที่สอดคล้องกับการฝ่าวงล้อม
• ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว. เครื่องมือซื้อขาย OBV แสดงปริมาณบวกและลบของสินทรัพย์ เช่น ราคาหุ้น หากคุณเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเส้นอินดิเคเตอร์ แสดงว่าเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาด โมเมนตัมปริมาณคงเหลือที่แข็งแกร่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มหากสวนทางกับแนวโน้ม เป็นการยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มเมื่อ
• อินดิเคเตอร์และปริมาณการซื้อขายในกราฟเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• การข้ามเส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากเส้นปริมาณคงเหลือตัดผ่าน MA กลับหัว แสดงว่าเป็นสัญญาณ Buy เมื่อ OBV ทะลุขาลงของ MA นั้นเป็นสัญญาณ Sell

นอกจากนี้ สัญญาณการเทรดทั้งหมดข้างต้นไม่ขัดแย้งกัน และสัญญาณของการซื้อขายเหล่านี้มักจะปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นการยืนยันเพิ่มเติม

กราฟด้านบนเป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันของสัญญาณ OBV เส้นสีม่วงแสดงถึงความแตกต่างของขาลงทั่วไป คุณเห็นว่า OBV ไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ระบุในกราฟ และพบปริมาณติดลบ

ที่จุดกลับตัว มีอินดิเคเตอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งปริมาณเริ่มลดลง ฉันทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีแดง สัญญาณนี้หมายถึงแรงเทขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นน่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงในเร็วๆ นี้

ในความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงนี้ กราฟแบ่งเส้นสีแดงในหน้าต่าง OBV ดังนั้นในช่วงการซื้อขายนี้มีสัญญาณขาลงอีกครั้ง ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวขาลงทั้งหมด เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการร่วงของราคา อินดิเคเตอร์กำลังติดตามกราฟราคา ยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มหมี ผมทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีน้ำเงิน

ดังนั้นจึงมีสัญญาณเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ แต่ละสัญญาณถัดไปจะยืนยันสัญญาณก่อนหน้า

จะติดตั้ง วิธีใช้งาน และปรับแต่ง OBV Indicator ได้อย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องมองหาเครื่องมือ MetaTrader 4 OBV เพื่อดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคมาตรฐานที่ใช้วัดปริมาณทั้งหมด และมีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ ดังนั้น OBV จะต้องอยู่ในเทอร์มินัลการซื้อขายของคุณแล้ว

คุณสามารถค้นหา On Balance Volume ในโฟลเดอร์ Indicators/Volume และเพิ่มเครื่องมือโดยดับเบิลคลิกที่เครื่องมือ

ถัดไป คุณจะเห็นหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนพารามิเตอร์เป็นพื้นฐาน คุณสามารถตั้งค่ากราฟซึ่งใช้สูตร

อินดิเคเตอร์ (ราคาเปิด ราคาปิด และอื่นๆ) ตั้งค่าสีของเส้น และเพิ่มจุดสูงสุดและต่ำสุด

การตั้งค่าเริ่มต้นจะเหมาะสม ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร เพื่อยืนยันการตั้งค่า กดปุ่ม OK ที่ด้านล่างของกราฟ และคุณก็พร้อมที่จะวัดปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ใดๆ เช่น คู่สกุลเงิน ราคาหุ้น ฯลฯ

การคำนวณค่าอินดิเคเตอร์ OBV และสูตรการคำนวณ

ผมจะอธิบายวิธีคำนวณสูตรการของตัวบ่งชี้ OBV แบบย่อ ๆ โดยใช้สูตรปริมาตรคงเหลือมีดังนี้

หากราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า:

OBV = OBV ก่อนหน้า + ปริมาณปัจจุบัน

หากราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า:

OBV = OBV ก่อนหน้า - ปริมาณปัจจุบัน

หากราคาปิดปัจจุบันเท่ากับราคาปิดก่อนหน้า:

OBV ปัจจุบัน = OBV ก่อนหน้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าในกราฟรายวัน ปริมาณราคาหุ้นเมื่อวานคือ 4064 ราคายังคงเพิ่มขึ้นในวันนี้ และปริมาณคือ 203 จุด

ดังนั้น มูลค่า OBV ทั้งหมดภายในสิ้นวันจะเป็น:

OBV = 4064 + 203 = 4267 เพิ่มกำไรตลาดหุ้น

ไม่สะดวกในการคำนวณ On Balance Volume ด้วยตนเอง คุณควรใช้เครื่องมือ MetaTrader 4 เพื่อให้สูตรการ OBV ชัดเจนที่สุด ผมได้เตรียมแบบจำลองการคำนวณใน Excel

คุณสามารถดาวน์โหลด Balance Volume (OBV) Indicator Excel Sheet ได้ที่นี่

หากคุณมีปัญหากับ OBV excel sheet โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนในส่วน Bollinger Bands Excel ในบทความ อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands คืออะไรในฟอเร็กซ์.

การใช้ OBV Excel sheet นั้นง่ายมาก

คุณป้อนค่าในคอลัมน์สีชมพูในช่วงเวลาที่ต้องการ – ราคาปิดและปริมาณการซื้อขาย

ค่าที่เขียนในคอลัมน์สีชมพูเป็นเพียงตัวอย่างว่าปริมาณเริ่มต้นขึ้นและราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไร คุณควรลบออกเมื่อคุณทำงานกับ excel sheet หากคุณไม่ทราบระดับเสียงของวันนี้ คุณสามารถค้นหาได้โดยใช้เครื่องมือทั่วไป ระดับเสียง คุณป้อนค่าสำหรับแต่ละแท่งราคาปิดและราคาปัจจุบันแยกจากกัน

ตารางประกอบด้วยสูตรสำหรับ 25 บาร์ หากคุณต้องการทำการวิเคราะห์เป็นระยะเวลานาน ให้ขยายตารางด้านล่าง

ทางด้านขวาของตารางมีราคาและกราฟปริมาณคงเหลือ ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณป้อนค่าใหม่ลงในตาราง ด้วยความช่วยเหลือของกราฟเหล่านี้ คุณจะสามารถทำการวิเคราะห์แบบเดียวกับในเทอร์มินัลการซื้อขายได้

การตีความ On Balance Volume Indicator : การอ่านกราฟ

On balance volume เป็น momentum indicator (ดัชนีชี้วัดแบบโมเมนตัม) จะพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงเท่านั้น

องค์ประกอบการวิเคราะห์ที่สำคัญคือการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของเส้น OBV และการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่เลือก ผมได้นำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น

ความแตกต่างของ OBV

อินดิเคเตอร์ที่ล้าหลังของ Divergence เป็นสัญญาณที่พบได้บ่อย ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่ออินดิเคเตอร์และปริมาณรายวันบนกราฟไปในทิศทางตรงกันข้าม อาจมีความแตกต่างระหว่างขาขึ้นและขาลง ขึ้นอยู่กับว่ามีแรงกดดันด้านปริมาณเป็นลบหรือเป็นบวก

ผมได้กล่าวถึงสัญญาณ divergence อย่างละเอียดในบทความ Divergence และ Convergence ใน ตลาด Forex. OBV divergence ทำงานในลักษณะเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับปริมาณในช่วงเวลาหนึ่ง

ลองศึกษาตัวอย่าง OBV divergence indicator:

เส้นสีม่วงในกราฟด้านบนแสดงถึงความแตกต่าง โปรดทราบว่ากราฟบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในขณะที่เส้นปริมาณคงเหลือเริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อย ในที่สุด แนวโน้มกลับตัว และแทนที่จะเป็นขาลง แนวโน้มขาขึ้นก็เริ่มขึ้น (เส้นสีแดง)

ความแตกต่างของ bear divergence เกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงกันข้าม กราฟราคาเพิ่มขึ้นและเส้น OBV ลดลงซึ่งแสดงแรงกดดันด้านปริมาณเป็นลบ อีกทางเลือกหนึ่งคือการเคลื่อนไหวด้านข้างของ OBV ในแนวโน้มขาขึ้น ในทั้งสองกรณี สัญญาณหมายถึงการกลับตัวของราคาในไม่ช้า และแนวโน้มขาลงเริ่มต้นขึ้น เป็นการยืนยันการเพิ่มขึ้นของแรงขาย

กราฟแผนผังแสดงความแตกต่างของ bearish divergence (เส้นสีม่วง) วันที่เพิ่มขึ้นจะแสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และเส้นจะสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณที่คงเหลือจะค่อยๆ ลดลง ต่อมา แนวโน้มกลับเป็นขาลง (เส้นสีแดง)

มีเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุความแตกต่างอย่างรวดเร็วโดยเปรียบเทียบราคาปิดของเมื่อวานกับราคาปัจจุบัน เป็น TrueT OBV Divergence Indicator.

TrueT OBV Divergence วิเคราะห์แท่งที่มองเห็นได้ 300 แท่งล่าสุดและวาดเส้นที่แยกออกจากกันในหน้าต่าง On Balance Volume ข้อดีอย่างมากของเครื่องมือนี้คือความแตกต่างของสัญญาณแจ้งเตือนและการตั้งค่าเพิ่มเติมมากมายเมื่อเทียบกับเวอร์ชันคลาสสิก

การยืนยันแนวโน้มของ OBV

ในการซื้อขายตามเทรนด์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเทรนด์ที่กำลังดำเนินอยู่กำลังหมดแรงหรือจะดำเนินต่อไป ที่นี่ เราสามารถใช้สัญญาณยืนยัน OBV trend เพื่อวัดผลลัพธ์ด้านปริมาณที่เป็นบวกหรือลบ

เมื่อแนวโน้มขาขึ้นกำลังพัฒนาและวันดีๆกำลังจะมา OBV แตะระดับสูงขึ้น เช่นเดียวกับในสถานการณ์ตรงกันข้ามเมื่อปริมาณตามวันที่ลดลง ดังนั้น แนวโน้มหมีจะได้รับการยืนยันเมื่อค่า OBV ต่ำสุดก่อนหน้านี้ต่ำกว่าค่าปัจจุบัน

เส้นสีเขียวในกราฟด้านบนแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ราคาปิดสูงกว่าราคาก่อนหน้า เส้น OBV ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นในขณะที่เราวัดปริมาณในเชิงบวกของวันนี้ เส้นกำลังเพิ่มขึ้นและความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยันแล้ว

OBV ฝ่าวงล้อม

สัญญาณการซื้อขายทั่วไปคือการฝ่าวงล้อมของแนวรับหรือแนวต้าน เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่งและควรดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วกลับไปสู่กระแสปริมาณที่เป็นบวกหรือลบ

เทคนิคของ indicator OBV ช่วยจุดการฝ่าวงล้อมดังกล่าวได้จุดหนึ่ง เทรดเดอร์ใช้การฝ่าวงล้อม OBV ก่อนหน้าเพื่อกรองสัญญาณเท็จและทำความเข้าใจผลลัพธ์ด้านบวกและลบของปริมาณ

หลักการระบุการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการยืนยันแนวโน้ม แนวโน้มที่แข็งแกร่งจะมาพร้อมกับเส้น OBV ที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเสมอ เมื่อแนวโน้มเป็นเท็จ เส้น OBV จะไปในทิศทางตรงกันข้าม

ในการตรวจสอบความแข็งแกร่งของการฝ่าวงล้อมของแนวรับและแนวต้าน คุณต้องวาดเส้นที่คล้ายกันบนกราฟ OBV หากเส้น OBV ทะลุผ่านระดับต่างๆ การฝ่าวงล้อมจะเป็นจริง หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่ามีการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด คุณควรจำไว้ว่าสัญญาณ OBV มักจะเกิดขึ้นไม่กี่แท่งก่อนการเคลื่อนไหวของราคา

บนกราฟด้านบน เส้นสีเขียวสองเส้นแสดงระดับแนวต้านสำหรับราคาและตัวบ่งชี้ OBV ตามลำดับ ลูกศรสีแดงแสดงจุดทะลุแนวต้าน ซึ่งแรงขายถูกพิจารณาว่าต่ำ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายคงเหลือ (OBV) กำลังลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสปริมาณการซื้อขายที่เป็นลบ

หมายความว่าเงินที่ชาญฉลาด (เทรดเดอร์รายใหญ่) จะไม่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้น แนวโน้มไม่น่าจะไปต่อได้ และการฝ่าวงล้อมถือเป็นเท็จ

วิธีการซื้อขาย Forex ด้วย On Balance Volume Indicator คือ

ดังนั้น เราจึงได้ศึกษาวิธีการทำงานของดัชนี OBV forex วิธีอ่านสัญญาณ OBV และวิธีตีความกราฟปริมาณยอดคงเหลือ ตอนนี้ เราจะดูวิธีการแลกเปลี่ยน OBV ใน Forex และเพิ่มผลกำไรจากตลาดหุ้นของเรา เทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มและเพื่อยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้ม

กราฟ BTCUSD ด้านบนแสดงหนึ่งในอินดิเคเตอร์ lagging ที่พบได้บ่อยที่สุด นั่นก็คือ Bearish divergence เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้น เราคาดว่าวันแห่งการลดลงจะมาถึง และเราเปิดตำแหน่งสั้น หลังจากนั้นสัญญาณยืนยันจะตามมา

เราก็เริ่มซื้อขาย เมื่อแท่งเทียนสีดำอันแรกที่ค่อนข้างยาวสิ้นสุดลง เห็นได้ชัดจากกราฟว่าเส้นแนวโน้มไม่แตก แต่อินดิเคเตอร์ลงไปที่ราคาปิดของแท่งแล้วและปริมาณเชิงลบที่แข็งแกร่งตามมา

ดังนั้น อินดิเคเตอร์จะส่งสัญญาณ Sell และเราสามารถเข้าสู่การซื้อขายสั้น ๆ (เส้นแนวนอนสีน้ำเงิน)

Stop Loss ตั้งไว้สูงกว่าจุดสูงสุดในพื้นที่ล่าสุดเล็กน้อย (เส้นสีแดง)

Take Profit มีค่าประมาณเท่ากับจุดตัดการขาดทุน (เส้นสีเขียว)

ในไม่ช้า ราคา bitcoin จะลดลงอย่างรวดเร็วและข้ามระดับการทำกำไร และการซื้อขายจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติก่อนที่การซื้อขายจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงขาลง และนักลงทุนจะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การซื้อขายทางเลือก เมื่อราคา bitcoin ลงไปที่เป้าหมายแรกที่ระยะห่างของจุดตัดการขาดทุน เราจะย้ายจุดตัดการขาดทุนไปยังจุดคุ้มทุน

ในการทำกำไร เราคาดว่าสัญญาณการกลับตัวของอินดิเคเตอร์ OBV คือ bitcoin สัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อระดับแนวต้านแตกออก (ส่วนสีแดงของกราฟ) และความแตกต่างของ bullish divergence แบบคลาสสิก (ส่วนสีเขียว) สัญญาณอินดิเคเตอร์ bitcoin OBV ได้รับการยืนยันเมื่อมีแท่งเทียนสีขาวยาวปรากฏขึ้น (ทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีแดง) เมื่อแท่งเทียนปิด เราสามารถออกจากการซื้อขายแบบสั้นและเข้าสู่สถานะซื้อ

ให้เราสำรวจวิธีการซื้อขายการกลับตัวของแนวโน้มในตัวอย่างหุ้น IBM ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าราคาหุ้นมีความผันผวนอย่างไร เนื่องจากการกลับตัวของปริมาณในเชิงบวกและเชิงลบ

กราฟแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกราฟราคา ความแตกต่างที่เป็นขาลงนี้ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มในไม่ช้า สัญญาณที่จำกัดให้เข้าสู่การขายสั้นคือเมื่อราคาของ IBM ต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม และอินดิเคเตอร์ทะลุระดับแนวรับ โปรดทราบว่า OBV ทำหน้าที่เป็นตัวกรองและยืนยันการฝ่าวงล้อมของเส้นแนวโน้มด้วยการหน่วงเวลาเล็กน้อย

เมื่อสัญญาณได้รับการยืนยัน เราจะดูความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด แท่งถัดไปปิดด้วย down gap ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงอีกอันหนึ่ง เราเข้าชอร์ตตามตลาด

Stop Loss ถูกตั้งค่าตามหลักการทั่วไป สูงกว่าจุดสูงสุดในพื้นที่เล็กน้อย (เส้นสีแดงในกราฟ) เราจะทำกำไรด้วยตนเองเมื่อสัญญาณการกลับตัวตรงกันข้ามปรากฏขึ้น ดังนั้นเราจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน แต่วิธีนี้ก็อาจได้กำไรที่มากกว่าเช่นกัน

ดังที่คุณเห็นจากกราฟด้านบน ราคาของ IBM จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่สถานะ Short มีการก่อตัวของหมีที่ส่งสัญญาณการกลับตัว รูปแบบดังกล่าวมักจะจบลงด้วยความแตกต่างของหมี ราคาเป็นไปตามการคาด

ผมควรทราบว่าการทะลุเส้นแนวโน้มในหน้าต่าง On Balance Volume เกิดขึ้นเร็วกว่าในกราฟเล็กน้อย ผมทำกำไรเมื่อแถบการฝ่าวงล้อมปิดลง ผมทำเครื่องหมายแถบนี้ด้วยลูกศรและจุดทางออกด้วยเส้นสีเขียว

การซื้อขายระหว่างวันกับ OBV คือ

สำหรับเทรด Intraday มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการระบุและอ่านสัญญาณ OBV ค่าของอินดิเคเตอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ซึ่งแตกต่างจากออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ที่ได้รับความนิยมมากกว่า ความแตกต่างอยู่ในกรอบเวลา กลยุทธ์การซื้อขายปริมาณการซื้อขายระหว่างวันแนะนำการซื้อขายในกราฟ OBV ก่อนหน้าตั้งแต่ M5 ถึง M30

ผมใช้กราฟห้านาทีของ USDJPY เป็นตัวอย่าง

มีความแตกต่างที่ผิดปกติมากเมื่ออินดิเคเตอร์ทะลุจุดสูงสุด แต่กราฟราคาไม่ได้ ความแตกต่างนี้ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับแนวโน้มขาขึ้น ผมสามารถอธิบายได้ด้วยคุณสมบัติของปริมาณยอดคงเหลือ แม้จะมีปริมาณการซื้อขายสูง แต่ราคาก็ไม่ทะลุจุดสูงสุด ซึ่งหมายถึงแรงขายจากเทรดเดอร์รายใหญ่

ความแตกต่างประเภทนี้ค่อนข้างพบได้บ่อยในกราฟนาที ซึ่งปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นๆ มีความสำคัญ

ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่มีการเทรด intraday ของ OBV จะเหมือนกับในตัวอย่างที่ผมอธิบายไว้ข้างต้น

เรากำลังรอสัญญาณยืนยันจากกราฟราคาและปริมาณคงเหลือ แนวโน้มขาขึ้นควรเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้า และเส้นแนวโน้มจะทะลุ เราเข้าสู่การซื้อขายในตอนท้ายของแท่งเทียนสัญญาณ

เนื่องจากความผันผวนสูงภายในวันและสัญญาณหลอกจำนวนมาก เราจึงตั้งระดับการทำกำไรที่ระยะคงที่สองเท่าของระยะของจุดตัดขาดทุน จุดตัดขาดทุนได้ตั้งไว้ที่จุดสูงสุดในท้องถิ่น

ในกรณีของการกลับตัวเป็นขาขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน OBV กลยุทธ์จะเหมือนกัน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่จุดต่ำสุด

กราฟด้านบนแสดงตัวอย่างที่ดี มีความแตกต่างที่ไม่ธรรมดา ดูเหมือนว่ารูปแบบรั้นที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม ราคาทะลุผ่านจุดต่ำสุดในพื้นที่ที่กำลังขยายตัว และสถานการณ์ในตัวอย่างของเรากลับตรงกันข้าม

ผมควรทราบว่าสัญญาณ OBV ไม่ได้ผลเสมอไป มีความชัดเจนในกรอบเวลานาที วงกลมสีแดงหมายถึงสัญญาณเท็จ โดยที่เส้น OBV จะไม่ตอบสนองต่อราคาที่เพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

การซื้อขายด้วย On Balance Volume และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

คุณสามารถรวมปริมาณคงเหลือเข้ากับอินดิเคเตอร์โมเมนตัมการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อกรองและยืนยันสัญญาณที่จะซื้อหรือขาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ OBV ของคุณ และมีการซื้อขายที่ชนะมากขึ้น คุณสามารถใช้ OBV และ Stochastic หรือแนวโน้มอินดิเคเตอร์ หนึ่งในแนวโน้มอินดิเคเตอร์คือ Bollinger Bands indicator มันครอบคลุมอยู่ในบทความนี้

ตอนนี้ ผมขอยกตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขาย OBV ที่ประสบความสำเร็จ เป็นอินดิเคเตอร์ OBV ที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 คุณรู้ว่า MA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน เพื่อลดเวลาหน่วง ผมแนะนำให้ใช้อินดิเคเตอร์ EMA และ OBV ร่วมกัน

ในการซื้อขายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยน MA และ OBV คุณต้องเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองตัวที่มีระยะเวลา 34 และ 12

เงื่อนไขการเข้า:

• OBV แตกต่างจากกราฟราคา หรือราคาและเส้นอินดิเคเตอร์หยุดใกล้กับแนวรับหรือแนวต้าน
• ในการวัดปริมาณการซื้อและเข้าสู่การซื้อขายซื้อ เส้น EMA 12 ควรทะลุเส้น EMA 34 ด้านบน ในการเข้าสู่การขาย EMA ที่รวดเร็วแบ่ง EMA ที่ช้าเป็นข้อเสีย
• จุดตัดการขาดทุนตั้งไว้ใกล้กับจุดสูง/ต่ำในท้องถิ่นถัดไป
• เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเป็นตัวกรองสัญญาณเพิ่มเติม ผมแนะนำให้ตั้งค่าการทำกำไรที่ระยะเท่ากับจุดตัดขาดทุน คุณยังสามารถออกจากการซื้อขายได้ด้วยตนเองเมื่อ EMA ที่เร็วตัดผ่าน EMA ที่ช้าในทิศทางตรงกันข้าม

มาดูกันว่ากลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไรในตัวอย่างกราฟ EURUSD:

เส้นสีม่วงในกราฟเชื่อมต่อจุดสูงสุดของแท่งเทียนและจุดสูงสุดของ OBV มีความแตกต่าง ดังนั้น เราสามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มได้

การตีความเริ่มต้นของสัญญาณจะยืนยันการฝ่าวงล้อมของเส้นแนวโน้มในหน้าต่างปริมาณยอดคงเหลือ ตามที่คาดไว้ เส้น EMA 12 ที่รวดเร็วจะทะลุขาลงของเส้น EMA 34 ที่ช้าในเวลาต่อมาเล็กน้อย (วงกลมสีแดง) เมื่อแถบเปิดทันทีหลังจากการข้าม เราจะเข้าสู่การซื้อขาย (เส้นแนวนอนสีน้ำเงิน) Stop-loss และ Take-profit ถูกกำหนดตามกฎของกลยุทธ์การซื้อขาย (เส้นสีเขียว)

แนวโน้มด้านข้างบ่งชี้ที่นี่ ผมทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีแดง คุณทราบดีว่า MA มักจะส่งสัญญาณเท็จในการซื้อขายแบบคงที่ และส่งผลให้ขาดทุน OBV ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

เห็นได้ชัดจากกราฟด้านบน อินดิเคเตอร์จะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงพักตัวและไม่ข้ามระดับแนวต้าน (เส้นสีน้ำเงิน) สิ่งนี้ช่วยให้เรารักษาตำแหน่งและตลาดและไม่ปิดเร็วเกินไป

เป็นผลให้กำไรถูกรับที่ระดับ TP (เส้นสีเขียว)

ข้อดีและข้อจำกัดของ OBV Indicator

OBV มีข้อดีและข้อบกพร่องบางประการที่เราควรพิจารณาเมื่อทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ปริมาณที่สมดุล

ข้อดี OBV:

• สูตรการคำนวณนั้นง่ายมากและใช้งานง่าย
• ส่งสัญญาณที่หลากหลายของความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการกลับตัวของแนวโน้ม พวกมันคือทิศทางของเส้น OBV ความแตกต่างกับกราฟราคา การฝ่าวงล้อมของระดับที่สำคัญ หรือเส้นแนวโน้ม
• เวลาหน่วงสั้นมาก ถ้ามี ในกรณีส่วนใหญ่ สัญญาณ OBV จะเป็นช่วงเริ่มต้น
• สัญญาณในกรอบเวลาระยะกลางนั้นแม่นยำมาก โดยแสดงปริมาณเป็นบวกหรือลบ
• มันไม่สามารถวาดใหม่ได้

ข้อจำกัด OBV:

• ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้อินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่สมเหตุสมผลและให้สัญญาณเท็จในราคาปิด
• ไม่เหมาะกับตราสารที่มีความผันผวนต่ำและมีปริมาณการซื้อขายต่ำ
• ในกรอบเวลาระยะสั้น สัญญาณ OBV ก่อนหน้าสามารถผสมกันโดยความผันผวนตามธรรมชาติหรือสัญญาณรบกวนราคา ในกรณีนี้ ปริมาณคงเหลือสามารถส่งสัญญาณเท็จได้
• คุณต้องมีประวัติการซื้อขายที่ยาวนานเพื่อทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่ราคาปิดของเมื่อวานและวันนี้เท่านั้น

คำแนะนำในการซื้อขายกับ On Balance Volume คือ

เมื่อพิจารณาจากคำอธิบายเครื่องมือการซื้อขาย OBV และข้อมูลข้างต้น ผมต้องการสรุปและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ OBV เพื่อวัดปริมาณรายวันและติดตามแนวโน้มราคา:

• ใช้ประโยชน์จากตราสาร กรองสัญญาณการกลับตัวที่ผิดพลาด และตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• พิจารณาไดเวอร์เจนซ์ทั้งหมดในดัชนี OBV และข้อมูลบนกราฟ ไม่ใช่แค่ divergence ทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นอกจากนี้ ใช้การแบ่งระดับคีย์และรูปแบบกราฟอื่นๆ ในหน้าต่าง Balance Volume
• ออสซิลเลเตอร์ OBV เป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับทั้งแนวโน้มอินดิเคเตอร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและออสซิลเลเตอร์ หากกลยุทธ์ของคุณไม่คำนึงถึงการอ่านปริมาณ เครื่องมือนี้อาจเป็นส่วนเสริมที่ดีในการจดจำแนวโน้มราคา
• หลีกเลี่ยงการใช้สัญญาณบ่งชี้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและกรอบเวลาสั้น อย่าใช้ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า M15 เนื่องจากไม่ได้ให้การคาดการณ์ที่แม่นยำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
• On Balance Volume มีประสิทธิภาพสำหรับสินทรัพย์การลงทุนที่แตกต่างกัน: คู่สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล และหุ้น แต่ก็ไม่ได้ผลในกรอบเวลาสั้น ๆ เนื่องจากราคาผันผวน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงนิยมซื้อขาย OBV บนกราฟ M15 และนานกว่านั้นเพื่อวัดปริมาณรายวันและทำความเข้าใจว่าแนวโน้มราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร
• สัญญาณ OBV ไม่สามารถเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายและต้องได้รับการยืนยันด้วยสัญญาณจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

ปริมาณคงเหลือไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทรดเดอร์ สัญญาณไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกเห็น คุณต้องสามารถระบุสัญญาณและตีความได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นอย่าเสียเวลาและเปิดบัญชีทดลองในไม่กี่คลิก ใช้ข้อมูลจากบทความเพื่อฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะของคุณและเริ่มซื้อขายอย่างมืออาชีพ

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand

กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์