ATR 지표: 변동성 측정으로 거래 개선

2025.11.26 2024.03.26 ATR 지표: 변동성 측정으로 거래 개선

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

ATR( ATR) 지표는 상대적 변동성 수준을 측정하는 도구입니다.

ATR 의미는 이전 기간과 비교하여 현재 기간에 가격이 얼마나 변경되었는지 알려줍니다. 추세 반전 확률을 평가하고 시장이 추세를 시작하는 순간을 결정하기 위해 추세 전략에 사용됩니다. 또한 손절매와 이익실현 주문을 하는 역할을 하며 채널 전략을 기반으로 거래할 때 범위의 폭을 추정하는 데 사용됩니다.

지표는 많은 거래 플랫폼에 기본적으로 포함되어 있으며 Price Action 및 오실레이터와 결합된 보조 지표로 적용됩니다.

ATR이란 무엇입니까?:  ATR 전체 정의

기술 분석 지표는 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.

• 추세의 강도와 방향을 보여주는 추세 지표
• 잠재적인 반전을 나타내고 과매수/과매도 영역을 형성하는 오실레이터
• 이전 법칙을 기반으로 가격 변동을 예측하는 예측 지표

ATR 외환 지표는 추세 반전 지점을 정의하는 데 도움이 되므로 종종 오실레이터로 간주됩니다. 지표가 고정된 기간 동안 평균 거리의 75% 이상을 커버하면 반전이 있을 수 있습니다. 오실레이터와 달리 과매수 및 과매도 영역을 정의하는 "0" 및 "100" 제한이 없습니다. 따라서 ATR 지표는 세 그룹의 기능을 결합한 특정 기술 분석 지표입니다.

 ATR는 1978년 J. Welles Wilder가 처음 소개했습니다.

J. Welles Wilder는 또한 Parabolic SAR 및 RSI와 같은 인기 있는 도구를 개발했습니다. 이 지표는 처음에는 주식 시장보다 변동성이 훨씬 더 큰 선물 시장을 위한 것이었습니다. 그런 다음 인기가 높아져 거래 플랫폼에 기본으로 포함되었습니다.

J. Welles Wilder는 시장 변동성을 결정하는 한 가지 목적으로 ATR 지표를 만들었습니다.

• 참조

  변동성은 특정 기간 동안 가장 높은 값에서 가장 낮은 값까지의 평균 가격 범위입니다. 일정 기간 동안 범위가 증가하면 자산의 변동성이 커집니다.

 ATR 거래는 수동 전략에 거의 적용되지 않지만 거래 고문의 자동 위험 관리 시스템을 구성하는 데 자주 사용됩니다. 이 지표는 추세의 강도를 측정하지 않으며 가격 변동을 예측할 수 없습니다. 시장 변동성만 추정합니다.

즉, the  ATR는 목표 이익 수준을 설정하고, 중지 주문을 하고, 채널 및 범위 전략(거래 되돌림 및 돌파에 사용되는 전략)에서 가격 채널의 폭을 결정하는 데 없어서는 안 될 도구입니다.

ATR 표시기는 다음에 사용되지 않습니다.

• 가격 방향 결정
• 발산을 찾기
• 때때로 반전 지점을 나타낼 수 있습니다
• 가격 범위와 변경 특성을 측정하는 데 사용됩니다.

지표의 주요 신호는 다음과 같습니다. 지표가 증가하면 자산의 변동성이 증가합니다. 고전적인 오류는 지표의 성장을 가격 성장에 연결하는 것입니다. ATR 표시기는 가격의 방향도 보여주지 않습니다. 성장하면 가격선이 오르거나 내릴 수 있습니다. 증가하는 가격 변동성 범위입니다.

ATR지란 무엇입니까?

이 변동성 지표는 특정 기간 동안의 가격 변동성을 측정합니다. 다음과 같이 비교합니다.

• 현재 캔들의 최고점과 최저점
• 현재 캔들의 고가와 저가 및 이전 캔들의 종가.

그런 다음 이러한 값 중 가장 큰 값을 취하여 산술 평균을 기준으로 평균을 냅니다.

지표의 상대적으로 낮은 값은 다음과 같이 볼 수 있습니다.

• 시장은 평평합니다. 가격은 같은 범위에서 움직이고 고가와 저가의 평균 차이는 변하지 않습니다. 그러나 ATR 지표를 사용하여 범위의 너비를 추정할 수는 없습니다.
• 시장은 느립니다. 가격이 상승하거나 하락하지만 인접한 캔들 간의 차이는 크지 않습니다.

지표의 선행 신호는 양봉 극한값의 상승 차이를 나타내는 판독값의 급격한 증가입니다. 캔들의 몸통과 그림자가 커지고 수평축에 대한 상승각이 커집니다. 동시에 가격 범위는 동일하게 유지될 수 있습니다. 변동성 증가는 가격이 동일한 거리를 더 빨리 커버한다는 것을 의미합니다.

ATR 사용 예:

시장에는 약간의 하락세가 있습니다. ATR 값이 작습니다.

그런 다음 급격한 변동성이있었습니다. 단기간에 가격 범위가 급격히 증가하고 있습니다. ATR이 가파르게 상승하고 있습니다. 다음으로 느린 상승 추세가 시작됩니다. 추세의 시작과 정점 사이의 거리는 변동성 세그먼트의 범위보다 몇 배 더 크지만 ATR은 일정 기간 동안 추세가 발전했기 때문에 감소하고 있습니다.

ATR 지표 공식

ATR을 계산하는 방법에는 세 가지 공식이 있습니다.

• 현재 캔들의 극한값(고가와 저가)의 차이입니다. 
• 현재 최대 가격(고가)의 절대값에서 이전 종가를 뺀 값입니다. |고가 — (종가-1)|
• 현재 최소 가격(저가)에서 이전 종가를 뺀 절대값입니다. |저가 — (종가-1)|

그런 다음 이들 중 가장 큰 값을 취하여 ATR 표시기의 판독값을 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다.

ATR = 이동 평균(TR, m)

여기서 TR은 세 차이 중 가장 큰 값이고 m은 평균 기간입니다. 이동 평균은 주어진 값 집합의 산술 평균입니다.

ATR 계산

이제 작동 원리를 더 잘 이해하기 위해 ATR 값을 계산하는 방법을 알아 보겠습니다. ATR은 현재 고가에서 현재 저가를 뺀 값, 현재 고가에서 이전 종가를 뺀 절대값, 현재 저가에서 이전 종가를 뺀 값의 절대값 중 가장 큰 값임을 상기시켜 드립니다. 지표는 두 개의 인접한 캔들에 대해 이 세 값을 비교합니다. 기간은 고려되는 캔들의 수입니다.

예를 들어 기간 값이 1인 경우 ATR 표시기는 최신 캔들에 대한 가격 차이를 계산합니다. 그것은 고가/저가와 캔들의 고가/저가와 이전 캔들 종가의 차이를 비교합니다. 따라서 기간 "1"에서는 두 개의 캔들이 고려됩니다. 예를 들어:

고가와 저가의 차이는 1.2121 — 1.2117 = 0.0004 또는 4자리 호가의 경우 4포인트입니다. 그것은 세 가지 가능한 나머지 중 가장 큰 값입니다.

인쇄 화면에는 값이 ATR 계산과 동일하다고 표시됩니다. "0.0004"는 ATR이 한 캔들 기간 동안 4포인트라는 것을 의미합니다.

기간 2를 취하면 가장 최근의 캔들 3개가 고려됩니다. 궁극과 끝에서 두 번째 캔들에 대한 두 값의 평균을 냅니다. 산술 평균에 따라 합산하고 2로 나눕니다.

기간이 길수록 더 많은 캔들이 고려되고 지표의 선이 더 부드러워집니다. 그러나 ATR은 기간이 길어질수록 가격 변동에 더 느리게 반응한다는 점을 기억하십시오.

변동성 지표는 거래하는 동안 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

지표는 가격 범위가 급격히 확대되기 시작하는 순간을 식별합니다. 이 기능은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

• 단기 전략을 수립합니다. 급격한 변동성 급등은 스캘핑을 위한 완벽한 순간입니다. 저희 기사 외환 스캘핑을 확인하여 이러한 유형의 전략에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
• 거래를 개시해야 하는 방향을 결정합니다. ATR이 평균 범위의 절반을 덮었다면 추세 방향으로 거래를 시작하기에는 너무 늦었을 수 있으므로 반전을 기다리는 것이 좋습니다.
• 가격 목표를 결정합니다. 이익 실현은 변동성 범위 한도 또는 범위 내에 있습니다. ATR이 60포인트인 경우 시가 대비 45~50포인트에서 이익실현을 설정할 수 있습니다.
• 손절매 수준을 결정합니다. 손절매는 가격 변동성 범위 밖에 배치되며 ATR 수정 승수에 연결됩니다. ATR 보정 승수는 각 특정 자산에 대해 별도로 계산됩니다.

 ATR 지표는 무엇을 알려줍니까?

ATR 표시기에는 하나의 신호만 있습니다. 상승 또는 하락입니다. ATR 값이 높을수록 시장의 변동성이 커지고 추세선이 한 범위 제한에서 다른 범위 제한으로 더 빠르게 이동합니다.

• 세그먼트 1에서 표시기가 수평으로 이동합니다. 이는 시장이 평평하다는 것을 의미합니다. 가격 변동의 진폭과 캔들스틱의 크기가 작습니다.
• 세그먼트 2에서는 ATR 값이 급등하고 지표가 상승하기 시작합니다. 변동성이 커지고 있다는 뜻이며 진입점을 찾아야 합니다. ATR은 가격 방향을 나타내지 않으므로 직접 결정합니다. 예를 들어, 평평한 범위의 극한값을 통해 지지선과 저항선을 그리고 돌파 방향으로 거래를 시작하세요.
• 세그먼트 3에는 여전히 높은 변동성이 있지만 추세의 방향이 바뀌고 있습니다. 트레이더의 임무는 가격선 반전을 적시에 포착하고 변동성이 여전히 높을 때 거래를 반전시키는 것입니다.
• 세그먼트 4에서 지표는 평평한 범위에서 가장 낮은 값으로 돌아가고 있습니다. 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다. 가격 변화의 속도가 느려지고 있습니다. 가격 움직임의 진폭이 감소하고 있습니다. 캔들의 몸통이 세그먼트 2와 3의 캔들보다 짧아지고 있습니다. 이는 평평한 시장 또는 추세 둔화를 나타낼 수 있습니다. 우리의 경우에는 느린 하락세가 있습니다. 스윙 트레이더와 스캘퍼가 시장을 떠나라는 신호입니다.

변동성 상승에 대한 ATR의 신호를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 새로운 추세의 시작은 짧은 기간 동안 어느 방향으로든 가장 빠른 가격 움직임을 포착하기 위해 단기 거래를 시작하라는 신호입니다. 스캘퍼를 위한 옵션 중 하나입니다.
2. 가격 변동 진폭의 급격한 증가는 시장을 종료하거나 지정가 주문 값을 증가시키라는 신호입니다. 중장기 거래가 있고 위험 관리 규칙에 따라 가능한 최대 손실을 기준으로 지정가 주문 값이 계산되었다고 가정합니다. 변동성이 급격히 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 가격이 스탑 레벨에 도달하기 전에 더 일찍 거래를 종료하거나 계정을 충전하거나 스탑 값을 늘리고 일시적 하락이 끝날 때까지 기다리는 두 가지 옵션이 있습니다.

이 변동성 지표는 과매수/과매도 영역을 가리키지 않으므로 해당 수치는 차트를 축소하여 이전 기간의 수치와 비교하여 추정됩니다. 변동성 수준은 가격 방향에 의존하지 않습니다. 지표의 선은 상승할 수 있고 가격은 상승 또는 하락할 수 있습니다.

데이 트레이딩 ATR

일반적으로 예비 분석에는 큰 시간 프레임이 사용됩니다. 주요 시간 프레임은 H1일 수 있고 분석된 시간 프레임은 D1일 수 있습니다.

예: 일일 시간 프레임에서 USDCAD의 평균 일일 변동성을 결정해 보겠습니다.

기간 14에서 값은 0.0077입니다. 이는 지난 14 거래일 동안 가격의 ATR이 77 포인트라는 것을 의미합니다. H1 시간 프레임으로 전환하고 00:00부터 지금까지 가격이 얼마나 이동했는지 확인하십시오.

일일 범위의 00:00 시가는 1.26799(1.2680으로 반올림)입니다. 현재 가격은 1.2661입니다.. 다른 지표에서도 확인할 수 있는 강력한 하락 추세가 있습니다. 가격은 거의 20포인트 하락했고 평균 변동성은 77포인트였습니다. 이론적으로 가격선이 ATR의 50%를 커버하지 않으면 추세 방향으로 거래를 개시할 수 있습니다. 숏 포지션의 시장 진입점은 현재 캔들입니다.

가격이 ATR의 50%를 초과하면 잠시 기다립니다. 가격이 일일 ATR의 70%-80%를 커버하는 경우 추세의 반대 방향으로 거래를 여는 것을 고려하십시오. 이 방법은 완벽하지는 않지만 시장 진입점과 가격 방향을 결정할 때 옵션 중 하나가 될 수 있습니다.

MT4의 ATR 지표

ATR 지표는 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5의 기본 지표 중 하나입니다. "인디케이터/오실레이터" 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

MT4에 대한 ATR 설정

주요 매개변수는 기간입니다. 동일한 창을 사용하여 최대 및 최소 수준을 설정할 수 있습니다. 이전 기간의 변동성과 현재 기간의 변동성을 시각적으로 비교할 때 편리합니다. 값을 기억하는 것은 편리하지 않습니다. 차트를 스크롤하여 수준을 설정하고 현재 값과의 편차를 확인하는 것이 더 쉽습니다. 차트에는 설정에 지정된 시간 제한만 표시됩니다.

"레벨" 탭에서 레벨 값을 고정할 수 있으며 차트에서 수평선으로 표시됩니다. 예를 들어 아래 인쇄 화면의 빨간색 선과 같습니다.

MT4에서 지표 표시의 단점 중 하나는 이름(파란색 사각형) 옆에 현재 값만 표시되고 스크롤할 때 변경되지 않는다는 것입니다. 커서를 포인트에 놓고 팝업 창을 기다리거나 "데이터 창"(Ctrl+D)을 활성화할 수 있습니다. 두 옵션 모두 나에게 편리하지 않습니다.

시각화 탭은 선택한 시간 프레임에 지표가 표시되는 방식을 보여줍니다. 예를 들어 여러 시간 프레임에서 차트를 분석하고 있고 일일 시간 프레임에서 ATR이 필요합니다. D1을 선택하고 다른 시간 프레임으로 전환하면 표시기가 사라집니다.

인터넷에는 다양한 지표 수정이 있습니다. MQL5 사이트에서 ATR 비율(단기 ATR/장기 ATR 비율)을 다운로드할 수 있습니다.

템플릿을 플랫폼에 추가할 수 있습니다. 이러한 수정 사항 및 이를 기반으로 한 작업 전략에 대해 자세히 알고 싶다면 알려주십시오.

LiteFinance 온라인 플랫폼의 ATR 설정

LiteFinance 플랫폼에서 ATR 표시기를 설정하는 방법:

1. 홈페이지 상단 메뉴의 "초보자용/데모 계좌 개설"로 이동합니다. LiteFinance 온라인 플랫폼의 무료 데모 계정으로 자동 리디렉션됩니다. 등록은 필요하지 않습니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 "거래"를 클릭합니다.

   수단을 선택하십시오. "통화" 탭에 있는 EUR/USD 쌍을 예로 들어 보겠습니다.

3. 표시되는 가격 차트에서 "지표"를 클릭하고 "ATR"을 선택합니다.

LiteFinance 온라인 플랫폼의 ATR 설정

그들 중 몇 가지가 있습니다:

1. 깊이(기간)

기본값은 14이며, 이는 지표가 마지막 14개의 촛대를 사용함을 의미합니다. M15까지 짧은 기간 동안에는 기간을 늘리는 것이 좋습니다. H4보다 긴 시간 프레임의 경우 해당 기간을 줄입니다. 예를 들어, 트레이더는 D1 기간 동안 기간 7을 선호합니다.

자산의 특성도 고려해야 합니다. 일부 쌍은 다른 쌍보다 변동성이 더 큽니다. 따라서 가격 변동에 대한 지표의 민감도를 높이려면 저변동성 자산의 기간을 줄이는 것이 현명할 것입니다.

2.스무딩

지표의 기반이 되는 MA 유형에 관한 것입니다. 네 가지 옵션이 있습니다. 이 매개변수는 지표선의 구성에 큰 영향을 미치지 않지만 값이 다를 수 있으며 고정밀 전략의 결정적인 순간이 될 수 있습니다.

3. 정확성

매개변수는 0에서 8까지 다양하며 소수점 이하 자릿수를 설정합니다.

"스타일" 탭에서 선 색상을 변경할 수 있습니다.

MT4와 달리 지표에 마우스 포인터를 놓으면 지표의 값을 볼 수 있습니다.

ATR 지표 사용 방법

ATR은 다음과 같은 경우에 가장 자주 사용됩니다.

1. 손절매 결정합니다. 변동성 수준은 가격 변동 범위를 나타냅니다. 해당 범위의 한계는 기준점이 될 수 있습니다.
2. 고정 기간을 결정합니다. 평균 변동성과 비교할 때 ATR 값이 낮으면 시장은 평평합니다.
3. 추세의 끝을 식별합니다. 프라이스 라인이 ATR 한도를 넘어설수록 멈출 가능성이 높아집니다.

 손절매 주문하기

중지 주문은 일반적으로 약간의 들여쓰기와 함께 로컬 극한 영역에 배치됩니다. 문제는 지역 극한값을 올바르게 식별하고 가격 노이즈가 주문 중지를 유발하지 않도록 하는 방법입니다.

ATR을 사용하여 중지 주문을 하려면 다음을 수행해야 합니다.

• 짧은 시간 프레임(M5-M15)에서 가장 분명한 극단을 통해 지지선과 저항선을 그립니다.
• 캔들의 극한값 가격에 2*ATR을 더하거나 뺍니다. 얻는 가치는 손절매 수준입니다. 승수 "2"는 각각의 특정 쌍에 맞게 조정되어야 합니다. 최소 1.5 ATR이 권장됩니다. H1부터 시작하는 시간 프레임에 대한 최상의 ATR 손절매 승수는 "3"입니다.

다른 방법이 있습니다. 거래를 개시할 때 레벨에서 정지 주문을 하는 것입니다. 필터링을 위해 해당 값에서 몇 가지 포인트를 빼거나 더합니다. 이익실현을 하려면 더 큰 시간 프레임으로 전환하고 거기에서 악기의 레벨을 확인하십시오.

이 방법은 가격 잡음이 있는 짧은 시간 프레임에서 가장 잘 작동합니다. 즉, 가격 라인이 어느 방향으로든 혼란스럽고 예측할 수 없는 움직임입니다. 지표를 사용하면 가격 노이즈를 제공하면서 안전한 수준에서 중지 주문을 할 수 있습니다.

예

하락추세 동안 패턴으로 확인된 돌파 후 거래를 시작하기 위해 저항 수준을 그립니다. 풀백에서 롱 포지션을 엽니다. 최소 가격은 1.19588이고 ATR은 0.0005 또는 5포인트입니다. 0.0005에 2를 곱하고 최저 가격에서 값을 뺍니다. 손절매 수준은 1.19488입니다. 인쇄 화면에서 볼 수 있듯이 가격 라인은 해당 수준에 도달하지 못했습니다. 그것은 1.19516 수준을 테스트한 다음 위쪽으로 반전되었습니다.

플랫 필터

중간 일일 변동성이 80포인트인 추세 통화 쌍에서 수익을 얻습니다. 변동성 계산기를 사용하여 이 숫자를 얻었습니다. 현재 변동성이 해당 범위의 50% 미만이면 시장은 평평한 것으로 간주할 수 있습니다. 따라서 값이 40포인트 미만이면 어떤 방향의 시세도 오래 지속되기 어렵기 때문에 추세 전략을 사용하여 진입점을 검색하지 않습니다.

그 계획을 따르는 것이 합리적인지 말하기는 어렵습니다. 첫째, 50%의 값은 관례적이며 각각의 특정 쌍으로 재조정되어야 합니다. 둘째, 시장은 더 작은 시간 프레임에서 추세를 보일 수 있습니다.

이 도구의 단점은 모든 이동 평균에 해당하는 시차입니다. 기간이 길수록 상품이 현재 가격 변동에 덜 민감합니다. 예를 들어 기간을 50으로 설정하면 지표는 마지막 캔들스틱 50개를 고려합니다. 마지막 2개 또는 3개의 캔들에서 가격이 급격하게 변하면 이러한 변화는 이전 캔들의 가치에 흡수됩니다. 반면에 짧은 시간 프레임은 많은 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 따라서 이동 평균의 모든 마이너스가 여기에서도 일반적입니다.

예:

지난주 EURUSD의 평균 변동성은 44.25포인트였습니다.

4자리 호가의 ATR 현재가치는 일간차트에서 61포인트였습니다. 현재 변동성이 평균보다 높기 때문에 시장은 평평하지 않으며 현재 추세는 주간보다 약간 강합니다.

잠재적 추세 반전 지점 결정

지표 파동의 진폭이 이전 값에 비해 클수록 프라이스 라인이 반전될 가능성이 높아집니다.

예

상대적으로 낮은 ATR 값은 일간차트에 추세가 있었다고 말할 수 없습니다. 상승 추세가 있었지만 속도가 너무 느려서 ATR이 이를 식별할 수 없었습니다.

지표의 가파른 성장은 시장 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 가격의 상승 각도가 증가하고 가격이 더 빠르게 변화하고 있습니다. 트레이더는 추세의 방향만 예측하면 됩니다.

ATR이 최대치에 도달하고 역전된다는 것은 변동성이 떨어지기 시작했음을 의미합니다. 지표선이 성장하는 동안 추세의 방향이 바뀌었다는 점에 유의하십시오. ATR은 가격 방향을 나타내지 않습니다. 상대적인 가격 변화 속도만 보여줍니다. 지표가 현재 저점으로 돌아온다는 것은 가격 변화 속도가 감소하고 있음을 의미합니다. 즉, 시장이 평평해지고 있거나 추세가 느려지고 있습니다.

피벗 포인트를 식별하는 또 다른 방법이 있습니다. ATR 값은 시간 프레임의 시작부터 현재 순간까지 가격이 커버한 거리와 비교됩니다. 비교를 위해 더 짧은 시간 프레임이 사용됩니다.

예를 들어 지난 1시간 동안 가격 움직임의 ATR을 보여주는 H1 ATR 값을 100%로 가정해 보겠습니다. 그런 다음 1분 시간 프레임으로 전환하고 현재 H1 시간 프레임이 시작되는 위치를 찾습니다. 현재 시점까지 포함된 가격 거리를 추정합니다.

• 프라이스 라인이 70% 이상 벗어나면 반전 가능성이 높습니다. 반대 포지션을 여는 것에 대해 생각하십시오.
• 가격선이 거리의 30% 미만을 커버하는 경우 추세 방향에서 거래 개시를 고려하십시오.
• 거리가 범위의 30%에서 70%까지 다양하면 시간을 두고 살펴보십시오.

이러한 값은 단지 기준점일 뿐입니다. 그들은 각각의 특정 자산에 따라 다릅니다.

ATR 거래 전략

레벨 및 ATR을 사용하여 여러 시간 프레임에서 거래합니다. 대부분의 전략은 위에서 이미 설명했습니다. 실전에서 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.

단계 1. 일별 시간 프레임 분석

GBPUSD의 일일 차트를 열고 추세를 확인하십시오.

차트는 극적인 낙폭 이후 시작된 강하고 꾸준한 추세를 보여줍니다. 하락추세에서 ATR 급등에 주목하십시오. 매도포지션에서 이익을 얻을 수 있습니다. 소폭 상승 추세가 계속됩니다. 작은 몸체를 가진 여러 개의 연속 성장 캔들이 있습니다. ATR은 강한 변동성이 없음을 나타냅니다. 이는 가격이 계속해서 원활하게 상승할 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. ATR 값은 92점입니다.

2단계. 단기 시간 프레임 분석

그런 다음 M15 차트로 전환하고 일별 오픈 이후 가격이 몇 포인트를 커버했는지 확인하십시오.

시가는 00:00에 1.38988이었습니다. 아침까지 가격은 거의 55포인트 상승했다가 다시 돌아왔습니다. ATR은 높은 변동성을 나타냅니다. 일간 레인지는 92포인트이고 시세가 출발점에서 멀지 않은 점을 감안하면 상승세가 이어질 것으로 짐작할 수 있다.

단계 3. 거래 개시

요약하자면 다음과 같은 이유로 롱 포지션을 열기로 결정했습니다.

• 일일 시간대에는 변동성이 낮은 느린 상승 추세가 있습니다.
• M15 시간대는 가격이 다시 상승한 저항 수준을 보이고 있습니다.
• 가격은 일일 변동성의 거의 50%를 커버하고 부분적으로 일일 범위의 시작점으로 조정되었습니다.

그래서 1.39236(일일 범위의 거의 25%인 92포인트)에 거래를 개시합니다. 손절매는 현재 ATR*2이며 14포인트에 해당합니다. 승수 3이 아마도 더 나을 것입니다. 손절매는 시가 1.38988보다 약간 낮은 가격에 있습니다. 이익 실현은 일일 ATR의 75%입니다.

포지션의 양은 개별적으로 결정되어야 하며 귀하의 목표와 예치금에 따라 달라집니다.

이익 실현 또는 명확한 반전 패턴이 나타날 때 거래를 마감하십시오. 일일 ATR이 50%가 되기 전에는 나타나지 않을 것 같습니다. 목표 수익은 5 USD입니다.

단계 4. 거래 청산

4.1.보수적 시나리오

누구나 자신의 이익 목표가 있지만 초보 트레이더는 이익 실현이 트리거될 때까지 기다리지 말고 첫 번째 반전에서 현재 이익을 수정해야 합니다.

이 상황과 같이 변동성이 높은 기간 동안 가격이 방향을 결정할 수 없는 경우 거래를 종료하십시오. 종가는 1.39385입니다. 2.5시간의 이익은 약 15포인트에서 스프레드를 뺀 것입니다.

4.2. 공격적인 시나리오

목표는 ATR 이론을 기반으로 최대한의 수익을 창출하는 것입니다. 나는 거래를 마감하기 위해 서두르지 않고 보유하고 있습니다. 그 결과 손절매에서 마이너스 1.51 USD로 마감되었습니다. 시장 분석에서 실수가 드러났습니다. 시장 변동성은 여전히 높지만 분명한 추세 변화가 있었습니다. 아래 인쇄 화면의 화살표는 시작점을 표시합니다.

일봉은 하향입니다. 그래서 동일한 원칙을 사용하여 카운터 거래를 시작합니다. 00:00(1.38988)의 시가는 변동성 범위의 시작을 표시하지만 현재 추세는 하락하고 있습니다. 거래량은 두 배가 될 수 있습니다.

이전 거래에서 발생한 손실을 회수하고 0.5 USD를 얻는 데 30분이 걸렸습니다. 심리적인 이유로 두 번째 거래의 이익을 수정했습니다. 이전 손실을 충당하기 위해서였습니다.

키 포인트:

• ATR 지표는 현재 변동성 변화를 보여줍니다. 그러나 사례는 가격이 몇 시간 내에 방향을 바꿀 수 있음을 입증했습니다.  스윙 트레이딩 전략에 사용할 수 있습니다.
• 짧은 시간 동안 손절매를 계산하려면 2 이하의 승수를 사용하는 것이 좋습니다. 그래도 이 문제에 대해 더 논의할 수 있습니다.
• 두 가지 시장 출구 전략이 있습니다. 첫 번째는 첫 번째 추세 반전에서 종료할 것을 제안합니다. 다른 하나는 ATR을 기반으로 계산된 이익 실현을 사용하는 것을 의미합니다. 하루가 끝날 때까지 거래가 마감되지 않으면 수동으로 마감하십시오. 손절매에서 거래가 마감되면 카운터 포지션을 열어보십시오.

헤징 또는 트레일링 스탑을 사용할 수 있습니다.

ATR 트레일링 스탑

트레일링 스탑은 거래 방향으로 가격을 따르고 가격이 반전되면 취한 수준을 유지하는 손절매 주문입니다.

변동성은 고정된 기간 동안의 가격 범위에 의해서만 측정됩니다. 가격은 어떤 방향으로든 움직일 수 있습니다. 가격이 일정한 범위를 벗어났을 때 거래를 시작하고 일반 손절매 주문을 하면 다음과 같은 시나리오를 가질 수 있습니다. 가격이 변동성 범위의 반대 한계에 빠르게 도달하고 다시 돌아옵니다. 다음은 아래 인쇄 화면의 예입니다.

ATR이 증가하기 시작하고 포인트 1에서 롱 포지션을 열 수 있습니다. 트레이더가 항상 차트를 주시하고 있다면 포인트 2의 패턴에 따라 거래를 마감합니다. 그 순간을 놓치면 포인트 3에서 이익을 잃고 손실을 입을 것입니다. 가격은 전체 변동성 범위를 거쳐 몇 시간 내에 뒤로 물러날 것입니다.

ATR 트레일링 스탑을 사용하면 이익의 일부를 고정하고 높은 변동성 동안 손실로 거래를 종료하는 것을 방지할 수 있습니다. 이론적으로 트레일링 스탑의 값은 ATR*k이며 여기서 "k"는 수동으로 설정한 변동성 승수입니다. 대부분 "2", "2.5" 또는 "3"입니다. 시간 프레임이 높을수록 승수가 커집니다.

같은 예: 롱 포지션이 1 지점에서 1.26776에 열리고 트레일링 스탑은 2*0.0006, 즉 거래 개시 시 등록된 ATR 값과 같은 12포인트로 확보됩니다. 트레일링 스탑으로 거래가 확보되면 2번 지점에서 자동으로 청산됩니다. 스프레드를 차감하면 2시간 동안 4자리 호가에서 15-17포인트 정도의 수익이 발생합니다. 트레일링 스탑이 없었다면 거래는 12포인트 손실과 스프레드로 마감되었을 것입니다.

LiteFinance 플랫폼에서 트레일링 스탑를 설정하는 방법:

• 거래 규모를 설정하고 한 번의 클릭으로 엽니다.
• 플랫폼 하단의 "포트폴리오" 메뉴를 열고 "편집"을 클릭합니다.
• 열리는 창에서 트레일링 스탑를 설정합니다.

ATR 주식 거래/ atr 주식

이 도구를 주식 시장에 적용하는 경우에도 마찬가지입니다. ATR은 거래 활동과 주식에 대한 투자자의 관심도를 추정합니다. 지표의 가치가 증가하면 변동성과 거래량도 증가합니다. 가치가 낮으면 시장은 평평합니다. ATR 외에도 MT5의 거래량 지표 또는 DOM(시장 심도)을 사용하여 강력한 지지선과 저항선을 확인할 수 있습니다.

이 지표는 재무 보고서, 보도 자료 또는 기타 통계가 게시될 때 더욱 유용합니다. 다음을 확인하는 데 도움이 됩니다.

• 시장 반응 - 시장이 뉴스에 얼마나 빠르고 격렬하게 반응하는지.
• 뉴스 가치가 있는 특정 사건에 관한 시장 변동성 수준; 어떤 종류의 뉴스가 더 강한 시장 반응을 불러일으키는지.
• 변동성 정도: 통계가 발표된 후 변동성이 높은 기간이 지속되는 기간.
• 상관 관계: 어떤 릴리스가 상호 연관되어 있습니까? 예를 들어, Apple의 재무 보고서가 다른 기술 회사의 견적에 영향을 미칩니까?

또 다른 중요한 도움은 경제 캘린더와 금융 캘린더입니다. 예를 들어 Tesla (TSLA) 차트에서 ATR을 사용해 보십시오.

ATR의 단점

ATR에는 몇 가지 단점도 있습니다.

• 적용 범위가 제한적입니다. 가격 방향을 표시하거나 예측을 제공하지 않습니다. 이전 기간과 비교하여 일반적인 변동성 수준만 추정합니다.
• 지연. 특정 ATR 공식. 변동성은 커지기 시작할 수 있지만 지표의 가치는 여전히 낮을 것입니다. 지연은 1-2개의 촛대에서 지속될 수 있습니다.

ATR은 오실레이터 그룹에 속하지만 Stochastic, MACD 및 기타 오실레이터와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 또한 짧은 기간이 더 잘 작동합니다. 12-14 기간은 H1 기간에 최적입니다.

키 포인트

변동성 지표는 전문 거래에 필요합니다. 초보자 트레이더가 다른 도구보다 더 감사할 만큼 유익하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 일부는 거래 전략을 개발하는 데 필요할 수 있으므로 언급할 가치가 있습니다.

ATR 지표를 무료로 다운로드하시겠습니까? 서두르지 마십시오. MT4 및 MT5 플랫폼의 기본 지표이며 데모 계정에서 익숙해질 수 있습니다. 어떤 이유로 ATR이 없는 경우 플랫폼을 다시 설치하거나 다른 컴퓨터에 설치된 플랫폼의 MQL/Indicators 폴더에서 설치 파일을 복사할 수 있습니다. 클라이언트 영역에 통합된 LiteFinance 플랫폼에서 ATR을 찾을 수도 있습니다. 설치할 필요가 없습니다.

이 기사가 도움이 되었기를 바랍니다. 질문이 남아 있으면 의견 섹션에서 질문하십시오. 거래에 행운을 빕니다!

추신. 저희의 게시물이 마음에 드셨나요? 소셜 네트워크에서 공유하세요. 최고의 "감사합니다"가 될 것입니다 :)

유용한 링크:

• 여기 에서 신뢰할 수 있는 중개인과 거래하는 것이 좋습니다. 이 시스템을 사용하면 혼자서 거래하거나 전 세계의 성공적인 거래자를 복사할 수 있습니다.
• 라이트파이낸스 플랫폼에서 입금 보너스 50% 을(를) 받으려면 저희의 프로모션 코드 BLOG 를 사용하세요. 거래 계정을 예금 하는 동안 해당 필드에 이 코드를 입력하기만 하면 됩니다.
• 거래자를 위한 전보 채팅: https://t.me/litefinance. 저희는 신호와 거래 경험을 공유하고 있습니다
• 고품질 분석, 외환 리뷰, 교육 기사 및 트레이더를 위한 기타 유용한 정보를 제공하는 텔레그램 채널 https://t.me/litefinance