Average True Range Индикатор: Арилжаагаа хэлбэлзэл хэмжигч ашиглан сайжруул

2024.03.26 2024.03.26 Average True Range Индикатор: Арилжаагаа хэлбэлзэл хэмжигч ашиглан сайжруул

Олег Ткаченко (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/oleg-tkachenko/

ATR (Average True Range) индикатор нь харьцангуй хэлбэлзлийн түвшинг хэмжигч хэрэгсэл юм.

ATR-н утга нь тухайн үеийн ханш өмнөх үетэй харьцуулахад хэр их өөрчлөгдсөнийг хэлж өгдөг. Энэ нь тренд өөрчлөгдөх магадлалыг үнэлэх, зах зээл трэнд болж эхлэх мөчийг тодорхойлох стратегид ашиглагддаг. Энэ нь мөн Stop Loss болон Take Profit захиалгаа тохируулахад хэрэглэгддэг бөгөөд сувгийн стратегид тулгуурлан арилжаа хийх үед хүрээний өргөнийг тооцоолоход ашигладаг.

Уг индикаторыг олон арилжааны платформд анхдагч байдлаар нт оруулсан байдаг бөгөөд Price Action болон оскиллятортой хослуулан туслах индикатор болгон ашигладаг.

ATR гэж юу вэ: average true range-н бүрэн тодорхойлолт

Техникийн шинжилгээний индикаторуудыг гурван бүлэгт хувааж болно:

• Тренд индикатор буюу трендийн хүч болон чиглэлийг харуулдаг. 
• Оскиллятор буюу боломжит эргэлийн цэг болон overbought/oversold бүсүүдийг харуулдаг
• Өмнөх зүй тогтолд тулгуурлан үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах индикаторууд 

ATR форекс индикатор нь тренд өөрчлөгдөх цэгүүдийг тодорхойлоход тусалдаг тул ихэвчлэн оскиллятор гэж тооцогддог. Хэрэв индикатор нь тогтоосон хугацаанд дундаж зайныхаа 75 гаруй хувийг эзэлдэг бол reversal гарч болно. Оскилляторуудаас ялгаатай нь overbought болон oversold бүсийг тодорхойлдог "0" ба "100" хязгаар байхгүй. Тиймээс ATR индикатор нь гурван бүлгийн шинж чанарыг нэгтгэсэн техник шинжилгээний тусгай индикатор юм.

Average True Range-г анх 1978 онд Welles Wilder танилцуулж байжээ. 

J. Welles Wilder  нь мөн Parabolic SAR, RSI зэрэг алдартай индикаторуудыг боловсруулсан юм. Энэ индикатор нь хувьцааны маркетаас хамаагүй илүү тогтворгүй байдаг futures зах зээлд анх зориулагджээ. Дараа нь энэ нь маш их алдартай болж, арилжааны платформд үндсэн хэлбэрээр орсон байв.

J. Welles Wilder нь ATR indicator-г нэг зорилготой бүтээсэн байдаг: зах зээлийн хэлбэлзлийг тодорхойлох 

• Тайлбар

  Volatility гэдэг нь тодорхой хугацааны хамгийн дээд цэгээс хамгийн бага үнэ хүртэл хэлбэлзэх дундаж үнийн хэлбэлзэл юм. Хэрэв хүрээ нь тодорхой хугацааны туршид нэмэгдвэл хөрөнгийн хэлбэлзэл нэмэгддэг.

Average true range арилжааг гарын аргыг стратегид хэрэглэх нь ховор байдаг ба advisors'-н эрсдэлийн менежментийн автомат системийг бүрдүүлэхэд ихэвчлэн ашиглагддаг. Энэ иникатор нь трендийн хүчийг хэмжихгүй бөгөөд үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. Энэ нь зөвхөн зах зээлийн тогтворгүй байдлыг тооцоолдог.

Average true range нь зорилтот ашгийн түвшинг тогтоох болон алдагдал зогсоох захиалга өгөх, суваг болон хүрээний стратеги дахь үнийн сувгийн өргөнийг тодорхойлоход зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл юм (арилжааны retracements болон breakouts-д ашигладаг стратеги).

ATR индикатор нь дараах зүйлсэд ашиглагдахгүй: 

• Ханшийн чиглэл тодорхойлох
• Divergence-г хайх
• Заримдаа reversal цэгүүдийг зааж болно
• Энэ нь ханшийн хүрээ, тэдгээрийн өөрчлөлтийн шинж чанарыг хэмжихэд ашиглагддаг

Индикаторын гол сигнал нь дараах байдалтай байна: индикатор өсөхөд хөрөнгийн хэлбэлзэл нэмэгддэг. Сонгодог алдаа бол индикаторын өсөлтийг үнийн өсөлттэй холбох явдал юм. ATR индикатор нь үнийн чиглэлийг харуулдаггүй. Энэ нь өсөхөд үнийн шугам өсөх эсвэл буурах боломжтой. Индикатор нь үнийн хэлбэлзлийн хүрээ өсөж байгааг заадаг.

Average True Range гэж юу вэ?

Энэхүү хэлбэлзлийн индикатор нь тодорхой хугацааны ханшийн хэлбэлзлийг хэмждэг. Дараах зүйлсийг харьцуулдаг

• одоогийн лааны highs болон lows
• одоогийн лааны highs болон lows бас өмнөх лааны хаалт 

Дараа нь эдгээр утгуудын хамгийн ихийг авч, арифметик дундаж дээр үндэслэн дундажийг гаргадаг.

Индикаторын харьцангуй бага утгыг дараах байдлаар уншиж болно:

• зах зээл хавтгай байвал. Үнэ нь ижил мужид хөдөлж, дээд ба доод үнийн дундаж ялгаа өөрчлөгддөггүй. Гэсэн хэдий ч бид ATR индикаторыг ашиглан хүрээний өргөнийг тооцоолох боломжгүй;
• зах зээлийн тренд удаан байна. Үнэ өсөх эсвэл буурах боловч зэргэлдээх лааны ялгаа тийм ч чухал биш юм.

Индикаторын гол сигнал бол түүний уншилтын огцом өсөлт ба лааны экстремумуудын зөрүү нэмэгдэж байгааг харуулах юм. Лааны бие, сүүдэр нэмэгдэж, хэвтээ тэнхлэгтэй харьцуулахад үнийн өсөлтийн өнцөг томорно. Үүний зэрэгцээ ханшийн хүрээ ижил хэвээр байж болно. Хэлбэлзлийн өсөлт нь үнэ ижил зайг илүү хурдан хамардаг гэсэн үг юм.

ATR ашиглах жишээ: 

Бага хэмжээний уналтын тренд харагдаж байна; ATR утга нь бага байна.

Дараа нь огцом хэлбэлзэл гарч: үнийн хүрээ богино хугацаанд огцом өссөн байна. Дундаж ханшийн хүрээ огцом нэмэгдэж байна. Дараа нь удаан өсөлтийн тренд эхэлжээ. Хэдийгээр трендийн эхлэл ба дээд хэсгийн хоорондох зай нь тогтворгүй сегментийн хүрээнээс хэд дахин их байгаа ч тодорхой хугацааны туршид тренд хөгжиж байгаа тул ATR буурч байна.

ATR индикаторын томъёо

Atr-ийг тооцоолох гурван томъёо байдаг:

• Одоогийн лааны экстремумуудын ялгаа (high ба low). Одоогийн лааны бага high бага зэрэг доогуур байна.
• Одоогийн Макс (High)-ийн үнэмлэхүй утга өмнөх хаалтын хэмжээнээс бага. | High — (Close -1)|
• Одоогийн Min (Low)-ийн үнэмлэхүй утга өмнөх хаалтын хэмжээнээс бага. | Low — (Close -1)|

Дараа нь бид тэдгээрийн хамгийн их утгыг авч, ATR үзүүлэлтийн уншилтыг тооцоолно. Энд томъёо нь байна:

ATR = Moving Average (TR, m) 

Энд TR нь гурван ялгааны хамгийн их утга бөгөөд m нь дундаж хугацаа юм. Moving average нь өгөгдсөн олонлогийн арифметик дундаж юм.

Average True Range тооцоолол

Одоо түүний ажлын зарчмыг илүү сайн ойлгохын тулд ATR утгыг хэрхэн тооцоолохыг олж мэдье. Average True Range нь дараах зүйлсийн хамгийн их утга гэдгийг би танд сануулая: одоогийн high-с хасах нь одоогийн low; одоогийн high хасах нь өмнөх хаалтын үнэмлэхүй утга; одоогийн low үнэмлэхүй утгаас хасах нь өмнөх хаалтын үнэ. Энэ индикатор нь хоёр зэргэлдээ лааны эдгээр гурван утгыг харьцуулдаг. Period гэдэг нь авч үзсэн лааны тоо юм.

Жишээлбэл, хугацааны(period) утга 1 бол ATR үзүүлэлт нь хамгийн сүүлийн лааны үнийн зөрүүг тооцоолох болно. Энэ нь түүний High / Low, мөн лааны High / Low болон өмнөх лааны хаалтын хоорондох ялгааг харьцуулах болно. Тиймээс "1" period нь хоёр лаа авч үзнэ. Жишээлбэл:

High ба low хоёрын ялгаа: 1.2121 — 1.2117 = 0.0004 буюу 4 оронтой ханшийн дөрвөн points байна. Энэ нь гурван боломжит үлдэгдлийн хамгийн том утга юм.

Screenshot дээрээс утга нь ATR тооцоололтой ижил байгааг харж болно. "0.0004" гэдэг нь нэг лааны period-н average true range нь дөрвөн points байна гэсэн үг.

Хэрэв бид 2 period-той авбал хамгийн сүүлийн гурван лааг авч үзэх болно. Эцсийн болон эцсийн өмнөх лааны хоёр утгыг дунджаар тооцно: тэдгээрийг арифметик дундажийн дагуу нэгтгэж, хоёрт хуваана.

Хугацаа(period) урт байх тусам илүү олон лааг авч үзэх ба индикаторын шугам илүү жигд болно. Гэсэн хэдий ч, хугацаа уртсах үед ATR нь үнийн хөдөлгөөнд удаан хариу үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг санаарай.

Хэлбэлзлийн индикатор нь арилжааны үед хэрхэн тусладаг вэ?

Энэ индикатор нь ханшийн хүрээ огцом нэмэгдэж эхлэх мөчийг тодорхойлдог. Энэ функцийг дараах зорилгоор ашиглаж болно:

• Богино хугацааны стратеги боловсруулах. Тогтвортой хэлбэлзэл нь scalping хийхэд тохиромжтой мөч юм. Та энэ төрлийн стратегийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд Forex scalping нийтлэлийг үзэж болно.
• Арилжаагаа аль чиглэлд нээхийг шийдэх. Хэрэв Average True Range нь дундаж хүрээнийхээ талыг нь хамарсан бол трендийн чиглэлд арилжаа нээхэд хэтэрхий оройтсон байж магадгүй тул буцахыг нь хүлээсэн дээр байдаг.
• Ханшийн байнуудаа тодорхойлох. Take Profit-ийг хэлбэлзлийн хязгаарт эсвэл хязгаар дотор байрлуулна. Average True Range 60 points бол Take Profit-ийг нээлтийн үнэтэй харьцуулахад 45-50 оноогоор тогтоож болно.
• Stop Loss түвшинг тодорхойлох. Stop Loss-ийг үнийн хэлбэлзлийн хязгаараас гадна байрлуулж, ATR correction-ны үржүүлэгчтэй холбодог. ATR correction-ны үржүүлэгчийг тодорхой хослол тус бүрээр тусад нь тооцдог.

ATR индикатор танд юуг хэлдэг вэ?

ATR индикатор нь зөвхөн нэг сигналтай байдаг: энэ нь өсөх эсвэл буурах. ATR-ийн үнэлгээ өндөр байх тусам зах зээл илүү тогтворгүй байх ба трендийн шугам нь нэг хязгаараас нөгөө рүү хурдан шилждэг.

• 1-р сегментэд индикатор хэвтээ чиглэлд хөдөлж байна. Энэ нь зах зээл хавтгай байна гэсэн үг: үнийн хэлбэлзлийн далайц, лааны хэмжээнүүд бага байна.
• 2-р сегментэд ATR утга нэмэгдэж, индикатор өсч эхэлсэн. Энэ нь хэлбэлзэл нэмэгдэж байна гэсэн үг бөгөөд бид оролт хийх цэгийг хайх хэрэгтэй. ATR нь үнийн чиглэлийг заагаагүй тул бид өөрсдөө тодорхойлно. Жишээлбэл, хавтгай хөдөлгөөний хүрээний экстремумуудаар дамжуулан дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг зурж, арилжааг breakout чиглэлд нээнэ.
• 3-р сегментэд хэлбэлзэл өндөр хэвээр байгаа ч тренд өөрчлөгдөж байна. Арилжаачны даалгавар бол үнийн шугамын reversal-г цаг тухайд нь барьж, хэлбэлзэл өндөр хэвээр байгаа үед ашигтай арилжаа хийх явдал юм.
• 4-р сегментэд индикатор нь хавтгай хөдөлгөөний хамгийн бага утга руу буцаж байна. Энэ нь хэлбэлзэл буурч байна гэсэн үг; үнийн өөрчлөлтийн хурд удааширч; үнийн өөрчлөлтийн далайц буурч байна; лааны бие нь 2 ба 3-р сегментийн лаанаас богино болж байна. Энэ нь зах зээл жигдрэх эсвэл тренд удааширч байгааг илтгэнэ. Бидэнд удаашралтай буурах тренд ажиглагдаж байна. Энэ нь swing-арилжаачид болон scalper-уудад зах зээлээс гарах сигнал юм.

Хэлбэлзлийн өсөлтийн талаархи ATR-н сигналыг бид дараах байдлаар ашиглаж болно:

1. Шинэ трендийн эхлэл нь богино хугацаанд аль ч чиглэлд үнийн хамгийн хурдан хөдөлгөөнийг барих богино хугацааны арилжаа нээх дохио юм. Энэ бол scalper-уудад зориулсан сонголтуудын нэг.
2. Үнийн хөдөлгөөний далайцын огцом өсөлт нь зах зээлээс гарах эсвэл стоплосс захиалгын зайг нэмэгдүүлэх дохио юм. Бид дунд болон урт хугацааны арилжаа хийж, эрсдэлийн удирдлагын дүрмийн дагуу стоплосс захиалгын хэмжээг хамгийн их боломжит бууралтад үндэслэн тооцсон гэж бодъё. Тогтворгүй байдал огцом нэмэгдэж байгааг бид харж байна. Бидэнд хэдэн сонголт байна: ханш стоплосс түвшинд хүрэхээс өмнө арилжаагаа эрт хаах эсвэл дансаа нэмж цэнэглэх, стоплоссын хэмжээг нэмэгдүүлэх, түр зуурын бууралт дуусахыг хүлээх.

Энэхүү хэлбэлзлийн индикатор нь overbought/oversold хэсгүүдийг заадаггүй тул түүний уншилтыг чартаа жижигрүүлэн өмнөх үеийн уншилттай харьцуулан тооцдог. Тогтворгүй байдлын түвшин нь үнийн чиглэлээс хамаардаггүй. Индикаторын шугам өсөж эхлэхэд, ханш дээшээ эсвэл доош хөдөлж болно.

Day trading ATR

Урьдчилсан шинжилгээнд ихэвчлэн том цагийг ашигладаг. Үндсэн time frame нь H1 байж болох ба дүн шинжилгээ time frame нь D1 байж болно.

Жишээ нь: USDCAD-ийн өдрийн дундаж хэлбэлзлийг daily time frame-р тодорхойлъё.

14-р period-той бол утга нь 0.0077 байна. Энэ нь үнийн average true range нь сүүлийн 14 арилжааны өдрийн 77 points байна гэсэн үг юм. H1 time frame руу шилжиж, 00:00 цагаас өнөөг хүртэл үнэ хэр зэрэг өөрчлөгдсөнийг шалгая:

Daily дээрх 00:00 цагийн нээлттэй үнэ 1.26799 (1.2680 хүртэл дугуйрсан); Одоогийн үнэ 1.2661 байна. Хүчтэй буурах тренд байгаа ба үүнийг бусад иникаторууд ч батлаж байна. Үнэ бараг 20 нэгжээр буурч, дундаж хэлбэлзэл 77 нэгж байв. Онолын хувьд, хэрэв үнийн шугам нь average true range-н 50% -ийг хамарч чадаагүй бол бид трендийн чиглэлд арилжаа нээж болно. Short ариджааны зах зээлд нэвтрэх цэг нь одоогийн лаа байна.

Хэрэв үнэ нь ATR-ийн 50 гаруй хувийг давсан бол түр хүлээнэ. Хэрэв үнэ нь daily ATR-ийн 70% -80% -ийг хамарч байвал трендийн эсрэг чиглэлд арилжаа нээх талаар бодоорой. Энэ арга нь өө сэвгүй биш, гэхдээ зах зээлд нэвтрэх цэг, үнийн чиглэлийг зөв тодорхойлох сонголтуудын нэг байж болно.

MT4-н ATR индикатор

Average True Range индикатор нь MetaTrader 4 болон MetaTrader 5-ын үндсэн индикаторуудын нэг юм. Та үүнийг " Indicators/Oscillators " цэснээс олж болно.

MT4-н ATR тохиргоо

Үндсэн параметр нь Хугацаа(period) юм. Ижил цонхыг ашиглан та дээд ба доод түвшинг тохируулах боломжтой. Энэ нь өмнөх үеийн хэлбэлзлийг тухайн үеийнхтэй нүдээр харьцуулахад тохиромжтой болгодог. Утгуудыг цээжлэх нь тийм ч тохиромжтой биш: чартыг гүйлгэх замаар түвшинг тогтоох, одоогийн утгаас хазайлтыг шалгах нь илүү хялбар байдаг. Диаграм нь зөвхөн тохиргоонд заасан хугацааны хязгаарыг харуулах болно.

Та " Levels " таб дээрээс түвшний утгуудыг засах боломжтой бөгөөд энэ нь диаграммд хэвтээ шугам хэлбэрээр харагдах болно. Жишээлбэл, доорх screenshot дээрх улаан шугам шиг.

МТ4 дээрх индикаторыг харуулах нэг сул тал нь зөвхөн одоогийн утгыг нэрнийх нь хажууд (цэнхэр тэгш өнцөгт) харуулах бөгөөд гүйлгэх үед өөрчлөгдөхгүй. Та курсорыг цэг дээр тавиад гарч ирэх цонхыг хүлээх эсвэл " Data Window" (Ctrl+D)-г идэвхжүүлж болно. Гэхдээ энэ хоёр сонголт миний хувьд тохиромжгүй байдаг.

Visualization таб нь сонгосон хугацаанд индикатор хэрхэн харагдахыг харуулдаг. Жишээлбэл, та чартад хэд хэдэн time frame-н хүрээнд шинжилгээ хийж байгаа бөгөөд танд зөвхөн daily time frame дээр ATR хэрэгтэй гэж бодъё. Та D1-г тэмдэглэвэл, өөр time frame-рүү шилжих үед индикатор алга болно.

Интернет дээр индикаторын янз бүрийн хувилбарууд байдаг. Та MQL5 сайтаас ATR Ratio-г татаж авах боломжтой (Богино хугацааны ATR / Урт хугацааны ATR харьцаа).

Загварыг платформд нэмж болно. Хэрэв та эдгээр өөр хувилбарууд болон тэдгээрт суурилсан стратегийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл надад мэдэгдээрэй.

LiteFinance-н онлайн платформын ATR тохиргоо

ATR индикаторыг LiteFinance-н платформд хэрхэн оруулах вэ:

1. Нүүр хуудасны дээд цэснээс " For Beginners/Open a demo account " хэсэгт очно. Таныг LiteFinance-ийн онлайн платформ дээрх үнэгүй демо данс руу автоматаар шилжүүлэх болно. Бүртгүүлэх шаардлагагүй.
2. Зүүн цэсний "Trade" гэсэн дээр дарна. 
3. Арилжааны хослолоо сонгоно. " Currencies " таб дахь EURUSD хослолыг авъя.
4. Гарч ирсэн үнийн чарт дээр " Indicators " дээр товшоод " Average True Range "-г сонгоно.

LiteFinance-н онлайн платформын ATR тохиргоо

Тэдгээрийн цөөн хэдэн нь:

1. Depth (period)

   Анхдагч утга нь 14 бөгөөд энэ үзүүлэлт нь сүүлийн 14 лааг ашиглана гэсэн үг юм. M15 хүртэлх богино хугацааны хувьд энэ өгөгдлийг нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. Харин H4-ээс урт хугацааны хувьд - энэ өгөгдлийг багасгана. Жишээлбэл, арилжаачид D1 time frame-н хувьд 7 period-г илүүд үздэг байна.

   Хослолыхоо онцлогийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй: зарим хослолууд бусдаасаа илүү тогтворгүй байдаг. Тиймээс үнийн өөрчлөлтөд үзүүлэх индикаторын мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хэлбэлзэл багатай хослол дээр period-г богиносгох нь ухаалаг хэрэг болно.

2. Smoothing

   Энэ нь индикаторын суурилсан MA-ийн төрлийн тухай юм. Дөрвөн сонголт байдаг. Энэ параметр нь индикаторын шугамын зураглалд төдийлөн нөлөөлдөггүй, гэхдээ утга нь өөр өөр байж болох бөгөөд энэ нь өндөр нарийвчлалтай стратегийн шийдвэрлэх мөчүүд байж болдог.

3. Accuracy

   Параметр нь 0-ээс 8 хооронд хэлбэлздэг бөгөөд аравтын бутархайн дараах цифрүүдийн тоог тогтоодог.

Зураасны өнгийн "Style" табаас солих боломжтой. 

MT4-ээс ялгаатай нь та хулганыхаа курсорыг байрлуулснаар индикаторын утгыг харж болно.

ATR индикаторыг хэрхэн ашиглах вэ

Average True range-г дараах тохиолдолд ихэвчлэн ашигладаг.

1. Stop Loss түвшинг тодорхойлох. Хэлбэлзлийн түвшин нь үнийн хөдөлгөөний хүрээг тодорхойлдог. Энэ хүрээний хязгаар нь лавлах цэг байж болно.
2. Хавтгай хөдөлгөөний үеийг тодорхойлох. Хэрэв ATR үнэ нь дундаж хэлбэлзэлтэй харьцуулахад бага байвал зах зээл жигд байна гэж үздэг.
3. Трендийн төгсгөлийг тодорхойлох. Үнийн шугам ATR хязгаараас хэтрэх тусам зогсох магадлал өндөр болно.

Stop Loss захиалгыг байршуулах

Стоп захиалга нь ихэвчлэн бага зэрэг доголтой хэсгийн экстремумуудын бүсэд байрладаг. Асуулт нь бүсийн экстремумийг хэрхэн зөв тодорхойлж, үнийн савалгаанд стоп захиалгаа өртүүлэхгүй байх вэ гэдэг асуулт юм.

ATR ашиглан стоп захиалга өгөхийн тулд бид дараахь зүйлийг хийх шаардлагатай:

• Богино time frame-д (М5-М15) хамгийн тодорхой экстремумуудаар дамжуулан дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг зурах.
• Лааны эцсийн экстремумын үнийн утга дээр 2*ATR нэмэх/хасах. Үүнээс гарсан утга нь Stop Loss түвшин юм. "2" үржүүлэгчийг тодорхой хослол бүрт тохируулах хэрэгтэй. Хамгийн багадаа 1.5 ATR ашиглахыг зөвлөж байна. H1-ээс эхлэн time frames хувьд хамгийн сайн ATR Stop Loss үржүүлэгч нь "3" юм.

Өөр арга ч бий: арилжаа нээх үед стоп захиалга өгөх. Шүүлтүүр хийхдээ энэ утгаас хэдэн оноо хасч эсвэл нэмнэ. Take Profit-г байрлуулахын тулд илүү том цаг руу шилжиж, хослолын түвшинг шалганаарай.

Энэ арга нь ханшийн шуугиантай богино time frame-д хамгийн сайн ажилладаг - үнийн шугамын аль ч чиглэлд эмх замбараагүй, урьдчилан тааварлах боломжгүй хөдөлгөөнтэй үе гэсэн үг. Индикаторыг ашиглах нь үнийн шуугианыг хангаж, стоп захиалгыг аюулгүй түвшинд байрлуулах боломжийг олгодог.

Жишээ 

Буурах трэндийн үед breakout-н дараагаар арилжаа нээхийн тулд эсэргүүцлийн түвшинг зурж, паттернаар баталгаажуулна. Pullback дээр long арилжаа нээнэ. Хамгийн бага үнэ — 1.19588, ATR — 0.0005 буюу таван points. 0.0005-ыг хоёроор үржүүлж, хамгийн бага үнээс утгыг хасна. Та 1.19488 гэсэн Stop Loss түвшинг авна. Screenshot-с харахад үнийн шугам тийм хэмжээнд хүрээгүй байна. Энэ нь 1.19516 түвшинг шалгаад, дараа нь дээшээ буцсан байна.

Хавтгай хөдөлгөөнийг шүүх

Та өдрийн дундаж хэлбэлзэл нь 80 points тренд үүссэн валютын хослолоос орлого олох боломжтой. Би энэ тоог хэлбэлзлийн тооцоолуур ашиглан гаргаж авсан. Хэрэв одоогийн хэлбэлзэл нь энэ хүрээний 50% -иас бага байвал зах зээлийг хавтгай гэж үзэж болно. Тиймээс, хэрэв утга нь 40 points-с бага бол бид тренд стратеги ашиглан оролт хийх цэгүүдийг хайхгүй, учир нь ханшийн аль ч чиглэл нь удаан үргэлжлэхгүй.

Энэ схемийг дагаж мөрдөх нь үндэслэлтэй эсэхийг хэлэхэд хэцүү. Нэгдүгээрт, 50% -ийн утга нь уламжлалт бөгөөд тодорхой хослол бүрт дахин тохируулга хийх ёстой. Хоёрдугаарт, зах зээл жижиг time frames-т тренд үүсгэсэн байж болно.

Хэрэгслийн сул тал нь хоцролт бөгөөд энэ нь бүх moving averages индикаторуудад байдаг. Period урт байх тусам тухайн хэрэгсэл нь одоогийн үнийн өөрчлөлтөд бага мэдрэмтгий байдаг. Жишээлбэл, хэрэв та хугацааг 50 гэж тохируулсан бол индикатор нь сүүлийн 50 лааг авч үзэх болно. Хэрэв сүүлийн хоёр, гурван лаа дээр үнэ огцом өөрчлөгдвөл өмнөх лааны үнэд ийм өөрчлөлтүүд шингэдэг. Нөгөөтэйгүүр, богино хугацаа нь маш олон хуурамч дохиог үүсгэдэг. Тиймээс, moving averages индикаторын сул талууд нь үүгээрээ нийтлэг байдаг.

Жишээ:

Өнгөрсөн долоо хоногт EURUSD-ийн дундаж хэлбэлзэл 44.25 points байв.

4 оронтой quotes дээрх ATR-ийн одоогийн утга нь daily чарт дээр 61 points байв. Одоогийн хэлбэлзэл дунджаас өндөр байгаа тул зах зээл хавтгай биш, ба одоогийн тренд нь weekly-с арай хүчтэй байна.

Трендийн боломжит эргэлтийн цэгүүдийг тодорхойлох

Индикаторын долгионы далайц нь өмнөх утгуудтай харьцуулахад их байх тусам үнийн шугамын эргэх магадлал өндөр болно.

Жишээ нь

Харьцангуй бага ATR утга нь daily график дээр тренд байгаа эсэхийг хэлж чадахгүй. Өсөх тренд ажиглагдаж байсан ч хурд нь маш удаан байсан тул Average True Range үүнийг тодорхойлж чадаагүй байгааг харж болно.

Индикаторын огцом өсөлт нь зах зээлийн тогтворгүй байдал нэмэгдэж байгааг харуулж байна: үнийн өсөлтийн өнцөг нэмэгдэж, ханш илүү хурдан өөрчлөгдөж байна. Арилжаачин зөвхөн трендийн чиглэлийг зөв урьдчилан таамаглах хэрэгтэй.

ATR дээд хэмжээнд хүрч, буцах нь хэлбэлзэл буурч эхэлсэн гэсэн үг юм. Заагч шугам нэмэгдэж байх үед чиг хандлага чиглэлээ өөрчилсөн болохыг анхаараарай. Average True Range нь үнийн чиглэлийг заадаггүй гэдгийг танд сануулъя; Энэ нь зөвхөн харьцангуй үнийн өөрчлөлтийн хурдыг харуулдаг. Индикатор нь одоогийн доод түвшиндээ буцаж байгаа нь ханшийн өөрчлөлтийн хурд буурч байна гэсэн үг юм: зах зээл хавтгай болж, эсвэл удаашрах хандлагатай байна.

Гол цэгүүдийг тодорхойлох өөр нэг арга бий. Average true range утгыг тухайн цаг хугацааны эхэн үеэс өнөөг хүртэлх үнэ хүрсэн зайтай харьцуулна. Харьцуулахын тулд илүү богино time frame ашигладаг.

Жишээ нь. Сүүлийн нэг цагийн үнийн хөдөлгөөний average true range-г харуулсан H1 ATR утгыг 100% гэж үзье. Дараа нь нэг минутын time frame руу шилжиж, одоогийн H1 цагийн хүрээ хаанаас эхэлж байгааг олно. Өнөөдрийг хүртэлх үнийн зайг тооцоолоорой.

• Хэрэв үнийн шугам 70% -иас давсан бол reversal магадлал өндөр байна. Эсрэг чиглэлийн арилжаа нээх талаар бодоорой.
• Хэрэв үнийн шугам нь зайны 30% -иас бага хэсгийг хамарсан бол трендийн чиглэлд арилжаа нээх талаар бодож үзээрэй.
• Хэрэв хүрээ нь 30% -аас 70% хүртэл хэлбэлзэж байвал хүлээх хэрэгтэй.

Эдгээр нь зөвхөн ерөнхий утгууд юм. Тодорхой хослол тус бүрт өөр өөр байдаг.

ATR арилжааны стратегиуд 

Түвшин болон ATR ашиглан хэд хэдэн time frames дээр арилжаа хийх. Ихэнх стратегиудыг дээр дурдсан болно. Би тэдгээрийг практикт хэрхэн ашиглахыг харуулах болно.

Алхам 1. Daily time frame анализ

GBPUSD-н daily чартыг нээгээд трендийг шалгъя.

Чарт нь огцом уналтын дараа эхэлсэн хүчтэй, тогтвортой трендийг харуулж байна. Уналтын үеийн ATR-ийн огцом өсөлтийг анхаарна уу: тэндээс short арилжаа хийж ашиг олох боломжтой байжээ. Тогтвортой өсөх тренд үргэлжилсээр байна; жижиг биетэй хэд хэдэн дараалсан өсөж буй лаа байна. ATR нь хүчтэй хэлбэлзэл байхгүй байгааг харуулж байна. Энэ нь үнэ цаашид жигд өсөх төлөвтэй байна гэсэн үг. ATR утга нь 92 points байна.

Алхам 2. Богино хугацааны time frame-н анализ

Дараа нь M15 график руу шилжиж, daily дээрхнээгдсэнээс хойш үнэ хэдэн points хамарсныг шалгъя.

00:00 цагийн байдлаар нээлтийн үнэ 1.38988 байсан. Өглөө гэхэд үнэ бараг 55 points болж өсөөд, дараа нь буцжээ. ATR нь өндөр хэлбэлзлийг илэрхийлдэг. Өдөр тутмын хэлбэлзэл нь 92 points бөгөөд ханш нь эхэлсэн хэсгээсээ холгүй байгаа тул өсөх тренд үргэлжлэх болно гэж бид таамаглаж болно.

Алхам 3. Арилжаа нээх

Дүгнэцгээе: Бид long арилжаа нээхээр шийдсэн учир нь

• Daily time frame дээр бага хэлбэлзэлтэй, удаан өсөх тренд ажиглагдаж байна.
• M15 time frame нь үнэ эргээд дээшээ татсан эсэргүүцлийн түвшинг харуулж байна.
• Ханш нь daily хэлбэлзлийнхээ бараг 50%-ийг нөхөж, зарим талаараа daily лээрх эхэлсэн цэг хүртэл иржээ.

Тиймээс би 1.39236 (daily хүрээний бараг 25% нь 92 points тэнцэхүйц) дээр арилжаа нээлээ. Stop Loss: одоогийн ATR*2, буюу энэ нь 14 points. 3-ын үржүүлэгч нь илүү дээр байх боломжтой: Stop Loss нь 1.38988-ийн нээлтийн үнээс арай доогуур байрлана. Take Profit нь: daily ATR-ийн 75% байна.

Арилжааны лотны хэмжээг дангаар нь тодорхойлох ёстой бөгөөд таны зорилго, депозитын хэмжээнээс хамаарна.

Take Profit дээр очих үед эсвэл тодорхой reversal паттерн гарч ирэх үед арилжааг хаана. Гэхдээ daily ATR 50% хүрэхээс өмнө паттерн гарч ирнэ гэж би бодохгүй байна. Зорилтот ашиг нь 5 ам.доллар

Алхам 4. Арилжааг хаах

4.1. Консерватив хувилбар 

Хүн бүр өөр өөрийн гэсэн ашгийн зорилттой байдаг ч анхлан арилжаачдын хувьд Take Profit цохихыг хүлээх хэрэггүй бөгөөд эхний reversal-н үед одоогийн ашгаа авах хэрэгтэй гэж би зөвлөж байна.

Хэрэв та энэ нөхцөл байдал шиг өндөр хэлбэлзэлтэй үед ханш нь чиглэлээ олж чадахгүй байгааг олж харвал арилжаагаа хаагаарай. Хаалтын үнэ: 1.39385. 2.5 цагийн дотор ашиг нь: 15 орчим points ба spread хасагдана.

4.2. Түрэмгий хувилбар

Зорилго нь ATR онол дээр үндэслэн хамгийн их ашиг олох явдал юм. Би арилжаагаа хаах гэж яарахгүй, байлгахыг хичээсэн. Ингэснээр Stop Loss  болж хасах 1.51 ам.доллараар хаагдсан. Зах зээлийн шинжилгээгээрээ алдаа гаргасан. Зах зээлийн тогтворгүй байдал өндөр хэвээр байгаа ч тодорхой тренд өөрчлөгдсөн байна. Доорх Sceenshot дээрх сум нь нээлтийн цэгийг тэмдэглэжээ.

Daily-н лаа нь доошоо байна. Тиймээс, би ижил зарчмаар арилжааг нээсэн: 00:00 (1.38988) дахь нээлтийн үнэ нь хэлбэлзлийн хүрээний эхлэлийг харуулж байгаа боловч одоо тренд нь доошоо байна. Volume нь хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломжтой.

Өмнөх арилжааны алдагдлаа нөхөж, дээр нь 0.5 ам.доллар олоход 30 минут зарцуулжээ. Би өмнөх алдагдлаа нөхөж сэтгэл зүйгээ засах шалтгаанаар хоёр дахь арилжааны ашгийг тогтоосон.

Гол цэгүүд:

• ATR индикатор нь одоогийн хэлбэлзлийн шилжилтийг харуулдаг. Гэсэн хэдий ч хэдхэн цагийн дотор үнэ чиглэлээ өөрчилж болохыг жишээнүүд нотолсон. Үүнийг Swing арилжааны стратегид ашиглах боломжтой.
• Богино time frame-н Stop Loss-г тооцоолохын тулд бид 2-той тэнцүү эсвэл түүнээс бага үржүүлэгчийг ашиглах нь дээр. Гэсэн хэдий ч би энэ асуудлын талаар цаашид ярилцахад бэлэн байгаа.
• Зах зээлээс гарах хоёр стратеги байдаг. Эхнийх нь эхний трендийн reversal-н үед гарахыг санал болгодог. Нөгөө нэг нь ATR дээр үндэслэн тооцоолсон Take Profit ашиглах. Хэрэв арилжаа өдрийн эцэс хүртэл хаагдаагүй бол гараар хаагаарай. Хэрэв Stop Loss дээр арилжаа хаагдсан бол эсрэг чиглэлийн арилжаа нээхийг оролдоорой.

Та hedging эсвэл Trailing Stop ашиглаж болно.

ATR Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss is a Stop Loss order that follows the price in the direction of a trade and stays at the taken level if the price reverses. Trailing Stop Loss гэдэг нь арилжааны чиглэлд үнийг Stop Loss-р шахна гэсэн үг, ханш буцсан ч ашигтай хаагдах болно.

Хэлбэлзлийг зөвхөн тодорхой хугацааны үнийн хязгаараар хэмждэг. Үнэ ямар ч чиглэлд хөдөлж болно. Хэрэв бид арилжаа нээгээд ханш хавтгай хөдөлгөөнөөс гарах үед энгийн Stop Loss захиалга өгвөл дараах хувилбар гарч болно: үнэ хэлбэлзлийн хүрээний эсрэг хязгаарт хурдан хүрч, буцаж ирэх. Доорх screenshot дээр жишээ байна.

Average True Range өсөж эхэлсэн бөгөөд бид 1-р цэг дээр long арилжаа нээх боломжтой. Хэрэв арилжаачин чартыг байнга ажиглаж байвал 2-р цэгийн паттернд үндэслэн арилжааг хаана. Хэрэв тэр мөчийг алдвал, 3-р цэгт ашигаа алдаж, алдагдал хүлээх болно. Үнэ тогтворгүй байдлын бүх хүрээг туулж, хэдхэн цагийн дотор буцсан байна.

ATR Trailing Stop-ийг ашигласнаар ашгийн зарим хэсгийг засч, өндөр хэлбэлзэлтэй үед арилжаа алдагдалтай хаагдахаас зайлсхийх боломжтой. Онолын хувьд Trailing stop-ийн утга нь ATR*k бөгөөд энд "k" нь гараар тохируулсан хэлбэлзлийн үржүүлэгч юм. Ихэнх тохиолдолд энэ нь "2", "2.5" эсвэл "3" байдаг: time frame өндөр байх тусам үржүүлэгч нь их байдаг.

Үүнтэй ижил жишээ: 1-р цэгийн 1.26776-д long арилжаа нээгдэж, Trailing Stop-ийг 2*0.0006 буюу 12 оноогоор баталгаажуулсан нь арилжааны нээлтэд бүртгэгдсэн ATR-ийн утгатай тэнцэнэ. Хэрэв арилжаа Trailing Stop-оор баталгаажсан бол 2-р цэгт автоматаар хаагдах болно. Хэрэв бид spread-г хасвал хоёр цагийн дотор 4 оронтой үнийн санал дээр ашиг нь 15-17 points орчим болно. Trailing Stop-гүй байсан бол арилжаа 12 нэгжийн алдагдал болон spread хаагдах байжээ.

LiteFinance платформ дээр Trailing Stop-г хэрхэн тохируулах вэ:

• Арилжааны хэмжээгээ тохируулж, нэг товшилтоор арилжаа нээнэ.
• Платформынхаа доод хэсэгт байрлах "Portfolio" цэсийг нээгээд " Edit " дээр дарна.
• Нээгдэх цонхонд Trailing Stop-г тохируулна.

ATR хувьцааны арилжаа / atr хувьцаа

Хувьцааны зах зээлд уг хэрэгслийг ашиглах нь мөн адил байдаг. Average True Range нь арилжааны идэвхжил, хөрөнгө оруулагчдын хувьцааны сонирхлыг тооцдог. Хэрэв индикаторын утга өсөж байгаа бол хэлбэлзэл, худалдааны хэмжээ ч өсөх болно. Хэрэв утга нь бага байвал зах зээл жигд байна гэсэн үг. ATR-ээс гадна та хүчирхэг дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг шалгахын тулд MT5 дахь volume индикатор эсвэл зах зээлийн гүний (DOM) ашиглаж болно.

Санхүүгийн тайлан, хэвлэлийн мэдээ эсвэл бусад статистикийг нийтлэх үед энэ индикатор илүү ашигтай байдаг. Энэ нь бидэнд дараахь зүйлийг харахад тусална:

• Зах зээлийн хариу үйлдэл - зах зээл мэдээнд хэр хурдан, түрэмгий хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар.
• Мэдээллийн чанартай тодорхой үйл явдлуудтай холбоотой зах зээлийн тогтворгүй байдлын түвшин; буюу ямар төрлийн мэдээ зах зээлд илүү хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар.
• Хэлбэлзлийн зэрэг: статистик мэдээлэл гарсны дараа хэлбэлзлийн өндөр үе хэр удаан үргэлжлэхийг хэлнэ.
• Хамаарал: аль хувилбарууд хоорондоо холбоотой вэ? Жишээлбэл, Apple-ийн санхүүгийн тайлан бусад технологийн компаниудын үнийн саналд нөлөөлөх үү?

Өөр нэг чухал тусламж бол Эдийн засгийн хуанли болон санхүүгийн хуанли юм. Жишээлбэл, Tesla (TSLA)-н чарт дээр ATR-г ашиглаж үзээрэй.

ATR-ийн сул талууд

Average True Range нь бас зарим сул талуудтай:

• Хязгаарлагдмал байдал. Энэ нь үнийн чиглэлийг харуулахгүй, урьдчилсан мэдээлэл өгдөггүй. Энэ нь өмнөх үетэй харьцуулахад зөвхөн ерөнхий хэлбэлзлийн түвшинг тооцдог.
• Хоцролт. Тодорхой average true range томъёо. Тогтворгүй байдал нэмэгдэж эхэлсэн ч индикаторын утга бага хэвээр байж болно. Хоцролт нь 1-2 лаагаар дээр үргэлжилж болно.

Хэдийгээр ATR нь оскилляторын бүлэгт багтдаг ч үүнийг Stochastic, MACD болон бусад оскилляторуудтай хослуулан хэрэглэх нь дээр байдаг. Мөн богино period нь илүү сайн ажиллах болно: H1 time frame-н хувьд 12-14 хүртэлх period хамгийн тохиромжтой.

Гол цэгүүд

Хэлбэлзлийн индикатор нь мэргэжлийн арилжаа хийхэд зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь анхан шатны арилжаачдын хувьд бусад хэрэгслээс илүү үнэлэгдэхээр хангалттай мэдээлэлтэй биш байдаг. Гэсэн хэдий ч зарим хүмүүс арилжааны стратегиа боловсруулахад хэрэгтэй байж магадгүй тул үүнийг дурдах нь зүйтэй.

Та ATR индикаторыг үнэгүй татаж авахыг хүсч байна уу? Битгий яар. Энэ нь MT4 болон MT5 платформ дээрх үндсэн индикатор бөгөөд та демо дансанд үүн дээр дасах боломжтой. Хэрэв ямар нэг шалтгааны улмаас ATR байхгүй бол та платформыг дахин суулгаж эсвэл өөр компьютер дээр суулгасан платформоос MQL/Indicators хавтсаас тохиргооны файлыг хуулж болно. Та мөн ATR-ийг LiteFinance-ийн Client Area-д нэгтгэсэн платформ дээрээс олох боломжтой. Та үүнийг суулгах шаардлагагүй.

Энэ нийтлэл танд хэрэгтэй байсан гэж найдаж байна. Хэрэв танд асуулт үлдсэн бол коммент хэсэгт бичээрэй. Арилжаанд тань амжилт хүсье!

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance