Indicador de volatilidade ATR no Forex

2025.12.05 2024.03.26 Indicador de volatilidade ATR no Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

O indicador ATR (Average True Range) é a ferramenta para medir o nível relativo de volatilidade. 

ATR dá uma noção sobre o quanto o preço mudou no período atual em comparação com os anteriores. É usado em estratégias de tendência para avaliar a probabilidade de reversão da tendência, para determinar o momento de saída do preço de flat. Também, serve para colocar ordens Stop Loss e Take Profit e é usado para avaliar a largura do intervalo ao operar conforme estratégias de canal. 

O indicador é básico para muitas plataformas de trading, é usado em combinação com Price Action e osciladores e é auxiliar.

O que mostra o indicador ATR e como funciona - descrição

Os indicadores de análise técnica podem ser divididos em três grupos: 

• Tendenciais - mostra a potência da tendência e sua direção.
• Osciladores - indicam reversão potencial e áreas formantes de sobrevalorização/ desvalorização.
• Prognósticos - mostra o movimento previsto do preço formado com base em regularidades anteriores.

ATR frequentemente referido como osciladores - pode ser usado para determinar os momentos de reversão da tendência. Se o indicador percorreu mais de 75% de sua distância média estatística para um período fixo, é possível a reversão. Como os osciladores, não tem limites "0" e "100" que determinaria as áreas de sobrevalorização e desvalorização. Portando ATR é não padronizado indicador de análise técnica, que combinam os sinais de todos os três grupos de ferramentas. 

O indicador ATR (Intervalo Médio Efetivo) é apresentado em seu livro em 1978, Welles Wilder, autor de muitas outras ferramentas famosas, tais como Parabolic SAR e RSI. Inicialmente, a ferramenta foi destinada para mercados de futuros que são caracterizados por alta volatilidade em comparação com o mercado de valores. Com o tempo, tornou-se tão popular que foi adicionado às plataformas de trading como básica. 

Esta ferramenta foi criada pelo Wilder exclusivamente apenas para único objetivo - determinar a volatilidade, inconstância do mercado. 

Menção:

A volatilidade é o intervalo médio de movimento do preço entre os seus valores máximo e mínimo para um período fixo. Um aumento deste intervalo durante um intervalo de tempo certo sinaliza sobre o crescimento da volatilidade do ativo.

O indicador raramente é encontrado em estratégias manuais, mas é um componente frequente e necessário na construção dum sistema automático de gestão de riscos para conselheiros comerciais. A ferramenta não dá uma noção sobre a potência da tendência, a mesma não pode ser usada para prever o movimento do preço. Mostra apenas uma aproximada avaliação da volatilidade do mercado. 

Apesar de área de aplicação estreita, é uma ferramenta indispensável para definir níveis-alvo de lucro, colocar Stops e determinar a largura do canal de movimento do preço em estratégias de intervalo e de canal (estratégias a quebrar os limites do canal ou voltar ao valor do preço médio).

Indicador:

• NÃO é usada para determinar a direção do preço.
• NÃO é usada para encontrar divergências.
• Pode mostrar os pontos de reversão com sucesso variável.
• É usado para determinar o intervalo de preço e carácter de sua alteração.

O sinal principal da ferramenta: valor está crescendo - a volatilidade do ativo também está aumentando. Um erro clássico é associar o crescimento dum instrumento ao aumento do preço. Não mostra a direção do movimento do preço. Se sobe, a linha de preço pode tanto crescer, como também descer. O intervalo de alteração do preço se aumenta.

O que é Intervalo Médio Efetivo? 

O indicador ART determina a mudança do nível de volatilidade do preço para um período fixo. O mesmo se compara:

• máximos e mínimos de vela atual;
• máximos e mínimos de atual vela com o preço de encerramento da anterior vela.

Pega o maior destes valores e iguala-los de acordo com a média aritmética.

O valor relativamente pequeno do indicador pode ser interpretado da seguinte forma:

• No mercado há flat. O preço está no mesmo intervalo, a diferença média entre os máximos e mínimos não muda, mas é impossível julgar a largura da amplitude pelo valor do indicador.
• No mercado há uma tendência lenta. O preço sobe ou desce, mas a diferença entre duas velas adjacentes é pequena.

O principal sinal do indicador é um aumento brusco de seu valor. Isto significa que, em comparação com os períodos anteriores, a diferença entre os extremos de velas começa a aumentar. O corpo das velas e sombras se aumentam, o ângulo do movimento do preço em relação ao eixo horizontal torna-se maior. Ao mesmo tempo, a amplitude do movimento do preço pode não mudar. O aumento da volatilidade significa que o preço percorre a mesma distância mais rápido.

O exemplo de descrição do funcionamento do indicador:

No mercado há uma ligeira tendência descendente, o valor do ATR é pequeno. 

Depois começa um brusco aumento da volatilidade: ocorre um rápido alargamento do corredor de preços para um curto intervalo de tempo. O valor do Average True Range se aumenta bruscamente. Em seguida, começa uma tendência "taurina" lenta. Embora a distância entre o início desta tendência e o seu pico seja várias vezes maior do que o intervalo da área volátil, o ATR está diminuindo devido à extensão da tendência em tempo.

Formula do ATR 

No método existem três fórmulas para calcular o Intervalo Médio Efetivo:

• A diferença entre os extremos (máximo e mínimo) da vela atual. "High — Low" de vela atual.
• Módulo da diferença entre o Max atual (High) e encerramento anterior. |High — (Close-1)|
• Módulo da diferença entre o Min atual (Low) e encerramento anterior. |Low — (Close-1)|

O valor máximo é obtido destas fórmulas e com base no mesmo são calculados os valores do indicador. Fórmula:

ATR = Moving Average (TR, m) 

onde TR — o valor máximo dos três indicados acima, m é o período de igualamento. Moving average — médio deslizante.

Como calcular o indicador ATR?

Vamos considerar o cálculo do indicador ATR para entender melhor o princípio de seu funcionamento. 

O médio intervalo verdadeiro é considerado como o valor maior do preço dos seguintes: máximo atual menos o mínimo atual; o valor absoluto do máximo atual menos o encerramento anterior; o valor absoluto do mínimo atual menos o encerramento anterior. 

O indicador ATR compara três variantes da diferença de preços entre duas velas adjacentes. O período é o número de velas que são consideradas no cálculo. 

Por exemplo, se definir o valor de “1”, o ATR calcula a diferença de preços usando apenas a fórmula para última vela - compara a diferença entre o seu High e Low, em relação ao preço de encerramento da vela anterior. Com um período de "1", duas velas participam no cálculo. Por exemplo: 

Diferença entre os valores de preço mínimo e máximo: 1,2121 — 1,2117 = 0,0004 ou 4 pontos para cotações de 4 casas decimais. Isto é a diferença máxima de três valores de fórmula possíveis. 

A captura de ecrã mostra: valor obtido coincide com o que o indicador calculou. "0,0004" significa que Intervalo Médio Efetivo para o período selecionado numa vela constitui 4 pontos.

Se definir o período de "2", as três últimas velas serão levadas em consideração. Os dois valores obtidos para velas última e anterior são igualados - somados e divididos por dois conforme o princípio da média aritmética. 

Quanto mais longo o período, mais velas são levadas em consideração no cálculo. E a linha do indicador torna-se mais suavizada e aplanada. Mas com o aumento do período, o indicador reage mais lentamente à alteração de preço - considere este momento ao escolher um período.

Como o indicador de volatilidade ajuda no trading

O indicador permite ver os momentos quando o intervalo de preços começa a alargar-se bruscamente. Esta propriedade pode ser usada para os seguintes objetivos:

• Para construir estratégias de curto prazo. Um aumento brusco de volatilidade é o momento perfeito para escalpamento. Você pode ler sobre o que é este tipo de estratégia na revista "Escalpamento no Forex".
• Para tomar uma decisão sobre a direção de entrada no mercado. Se o indicador percorreu mais da metade do intervalo médio estatístico, é mais provável que abrir uma operação em direção de tendência é já tarde e melhor aguardar a reversão.
• Para determinar os objetivos de lucro. Take Profit é colocado no limite do intervalo de volatilidade ou dentro de mesmo. Por exemplo, se o valor do Average True Range constitui 60 pontos, faz sentido colocar Take Profit em nível 45-50 pontos em relação ao preço de abertura da operação.
• Para determinar o nível de colocação do Stops. Stop Loss é colocado fora de limites do intervalo de volatilidade de preços. O coeficiente pelo qual o ATR é corrigido é selecionado para cada ativo individualmente.

Sinais do indicador ATR

O sinal principal para o indicador ATR é único - o mesmo cresce ou diminui. Grande valor do Average True Range — maior volatilidade do mercado e a linha de preço passa mais rápido de um limite do intervalo para outro. 

• Na área "1", podemos ver o movimento horizontal do indicador que significa a presença de flat - a amplitude das flutuações de preços é relativamente pequena, como também o tamanho das velas. 
• Na área “2”, o valor do ATR se aumenta bruscamente, o indicador começa a crescer a partir duma posição horizontal - isto significa o crescimento da volatilidade e um sinal para procurar um ponto de entrada. Já que a ferramenta não dá uma noção sobre a direção de preço, é necessário descobrir com próprios esforços. Por exemplo, desenhar os níveis de resistência e de apoio baseando em extremos do flat, abrir uma operação em direção de sua quebra para cima ou para baixo.
• Na área “3”, a alta volatilidade mantém-se, mas a tendência muda de direção bruscamente. A tarefa do trader, enquanto mantém um alto nível de volatilidade, é apanhar o momento de reversão da linha de preço e conseguir reverter operação.
• Na área "4", o indicador novamente assume uma posição horizontal em seus valores mais baixos. isto é um sinal de que a volatilidade está diminuindo - a velocidade de alteração do preço está reduzindo, amplitude do movimento de preços está diminuindo, os corpos das velas em comparação com as velas nas áreas “2” e “3” tornam-se mais curtos. Isto pode ser um sinal de flat ou desaceleração da tendência. Nesta situação temos segundo caso, uma tendência "ursina" lenta mantém-se. Para swing traders e escalpadores, isto é um sinal para sair do mercado.

O sinal de Intervalo Médio Efetivo sobre o aumento da volatilidade pode ser usado assim:

1. O início de nova tendência é um sinal para abrir uma operação de curto prazo com fim de apanhar o movimento de preço mais rápido possível em ambas direções em curto período de tempo. Uma das opções de estratégia para escalpadores.
2. Um aumento brusco da amplitude do movimento do preço é um sinal para sair do mercado ou aumentar a distância dos Stops. Pressupomos que você já tenha aberto uma operação de médio ou longo prazo e a distância do Stop seja calculada com base na cedência máxima possível conforme gestão de riscos. Como podemos ver, a volatilidade se aumenta bruscamente. Você tem duas opções: encerrar operação antecipadamente, até que o preço atinge Stop. Ou reabastecer o depósito para aumentar a distância do Stop e esperar a cedência temporária.

O indicador não tem áreas de sobrevalorização e desvalorização que são regulares para osciladores - os seus valores são avaliados em relação aos valores de períodos anteriores, diminuindo a escala do gráfico. O nível de volatilidade medido não depende de direção do preço. A linha do indicador pode mover-se para cima, enquanto o preço pode tanto subir, como também descer. 

Trading diário com ATR 

Os intervalos de tempo superiores são usados ​​principalmente para análise prévia. Por exemplo, o intervalo de tempo principal é H1, o intervalo de tempo para análise — D1. 

Um exemplo. No gráfico diário do par de moedas USDCAD, determinamos a volatilidade média diária:

Com o período do indicador "14", o seu valor é 0,0077. Isto significa que Intervalo Médio Efetivo do preço nos últimos 14 dias de trading constitui 77 pontos. Passamos para diagrama de uma hora e vemos quanto o preço percorreu desde 00:00 até o momento atual:

Às 00:00, o preço de abertura do intervalo diário é 1,26799 (arredondar até 1,2680), o preço atual — 1,2661. Há forte tendência "ursina" que pode ser confirmada por outros indicadores. O preço desceu quase 20 pontos com uma volatilidade média de 77 pontos. De acordo com a teoria, se a linha de preço ainda não percorre 50% do Average True Range, é possível abrir uma operação em direção da tendência. O ponto de entrada no mercado para posição curta — a vela atual.

Se o preço percorreu 50% do ATR, vale a pena estar na expectativa. Ao passar 70-80% do ATR diário, faz sentido considerar a possibilidade de abrir uma operação em direção oposta à tendência. O método não é ideal, mas pode ser considerado como uma variante para determinar os pontos de entrada no mercado e direção do movimento do preço.

Indicador ATR em MetaTrader 4

Em MetaTrader 4 e MetaTrader 5, Average True Range está incluído como básico. Pode ser encontrado no menu "Indicadores/Osciladores". 

Configurações do ATR para MT4 

Aqui, o parâmetro principal é o período. É possível afixar os níveis superior e inferior na janela - é conveniente se precisa comparar visualmente a volatilidade dos períodos anteriores com a atual. É inconveniente memorizar valores digitais, é mais fácil afixar os níveis e arrastrando rapidamente o gráfico, ver a escala de desvio do valor atual. O gráfico refletirá apenas o intervalo registado nas configurações.

No separador "Níveis", pode definir um valor de nível fixo - o mesmo aparecerá no gráfico como uma linha horizontal. Por exemplo, vermelha, como na captura de ecrã abaixo. 

Uma das desvantagens de representação do indicador em MT4 — apenas o seu valor atual é indicado perto de seu nome (retângulo azul), ao mover o rato de computador, o mesmo não muda. Tem que colocar o ponteiro em lugar necessário e aguardar a janela pop-up, ou chamar a "Janela de Dados" (Ctrl+D). 

A "Visualização" na janela de configurações é uma variante para instalar o indicador nos intervalos de tempo selecionados. Por exemplo, você está analisando um gráfico em vários intervalos de tempo e só precisa o ATR em gráfico diário. Marca D1 com um sinal e ao mudar para outros intervalos de tempo, o indicador desaparece.

É possível encontrar modificações do indicador na Internet. No site da MQL5, pode descarregar ATR Ratio (proporção do valor rápido do intervalo médio efetivo ao lento). O modelo é adicionado à plataforma. Se precisa considerar versões modificadas e estratégias com base nos mesmos, escreva nos comentários.

Configurações do indicador ATR na plataforma online LiteFinance

Como instalar o indicador ATR na plataforma LiteFinance:

1. Na página principal do site, no menu superior, selecionar "Principiantes/Abrir uma conta Demo". Você obtém imediatamente o acesso à plataforma online LiteFinance - nenhum registro é necessário.
2. Clicar no menu esquerdo "Operar". Selecionar o instrumento de trading. Por exemplo, no separador "Moedas", o par de moedas EURUSD.
3. No gráfico de preços aparecido, clicar "Indicadores" e selecionar ATR. 

Configurações do indicador ATR na plataforma online LiteFinance

Há poucas configurações:

1. Profundidade (período)

Na versão básica, é instalado o período "14" - a ferramenta usa os dados das últimas 14 velas. Para um intervalo curto (até M15), é melhor aumentar o período, para os intervalos acima de H4 - diminuí-lo. Por exemplo, em fóruns de traders, há uma recomendação para o intervalo de tempo D1, dar preferência ao período "7". 

Também, vale a pena considerar particularidades individuais do ativo: uns pares são mais voláteis, outros menos. Por exemplo, para ativos com baixa volatilidade, faz sentido diminuir o período para maior sensibilidade da ferramenta à mudança das cotações.

2. Aplanamento

Isto é um tipo de média deslizante que serve de base ao instrumento. Existem quatro opções. Este parâmetro não afeta significativamente a construção da linha do indicador, mas os valores mudam ligeiramente e para algumas estratégias de alta exatidão, este momento pode ser fundamental.

3. Precisão

O parâmetro tem um valor de "0" a "8" - isto é o número de símbolos após a vírgula.

No separador "Estilo", você pode alterar a visualização da linha e sua cor. 

Diferentemente de MT4, cerca de nome do indicador, está representado o valor sobre o qual o ponteiro está colocado. 

Como usar o indicador ATP

Frequentemente, Average True Range aplica-se nos seguintes casos:

1. Para determinar os níveis de colocação do Stop Loss. O nível de volatilidade visualizado mostra o intervalo de movimento do preço. E os limites deste intervalo podem servir como ponto de referência.
2. Para determinar o momento de flat. Se o valor do ATR é baixo em comparação com a volatilidade média, no mercado há flat.
3. Para determinar o momento de conclusão da tendência. Quanto mais a linha de preço vai fora de limites do intervalo médio efetivo, mais provável que o movimento se terminará. 

Colocação das ordens Stop Loss

Stops são normalmente colocados em área de extremos locais com um pequeno deslocamento de mesmos. A questão é como determinar corretamente quais extremos podem ser chamados de locais e se Stops não serão afetados pelo ruído dos preços. 

O princípio de colocar ordens Stop usando ATR pressupõe:

• Em intervalo de tempo relativamente curto (M5-M15), são traçados os níveis de resistência e de apoio visuais por os extremos mais evidentes. 
• O valor 2*ATR é adicionado/subtraído ao valor do preço do último extremo da vela. Stop é colocado na distância obtida. O coeficiente "2" para cada par é selecionado individualmente. Recomenda-se definir pelo menos o valor de um e meio do ATR. O melhor ATR multiplier stop loss para intervalos de tempo desde H1 — "3".

Há outra tática - Stop é colocado em nível no momento da abertura duma operação (como um filtro, pode subtrair/adicionar alguns pontos). Para colocar Take Profit, precisa mudar para um intervalo de tempo superior e tirar o valor da ferramenta de mesmo.

Este método funciona melhor em intervalos curtos com ruído de preços - movimentos caóticos e imprevisíveis da linha de preços em uma ou outra direção. A utilização do indicador permite colocar Stops em nível seguro, deixando uma tolerância no intervalo para ruído dos preços.

Um exemplo.

Em tendência descendente, desenhamos o nível de resistência para abrir uma operação no momento de sua quebra, confirmada pelo padrão. No momento de repercussão, abrimos uma posição longa. O preço mínimo é 1,19588, ATR — 0,0005 ou 5 pontos. Multiplicamos o seu valor por 2, subtraímos do preço mínimo. O nível de colocação do Stop Loss é 1,19488. Como podemos ver na captura de ecrã, a linha de preço não atingiu este nível, examinando a referência 1,19516 e depois subiu.

Filtro do flat

Você ganha com tendência em par de moedas com uma volatilidade média diária de 80 pontos (este valor pode ser obtido em calculadoras de volatilidade). Se a volatilidade atual é inferior a 50% deste intervalo, o movimento pode ser chamado de flat. Ou seja, se o valor corresponde aos 40 pontos ou menos, a busca de pontos de entrada pela estratégia de tendência não é realizada. É pouco provável que qualquer direção das cotações será de longo prazo.

Se tal variante de aplicação pode ser chamada de razoável é uma questão difícil. Em primeiro lugar, o valor "50%" é condicional e é selecionado para cada par individualmente. Em segundo lugar, flat em intervalo de tempo superior não significa que não há tendência em inferior. 

As desvantagens da ferramenta incluem o atraso que é típico para todos os tipos de médias deslizantes. Quanto mais longo o período, mais fraco a ferramenta reage à atual alteração das cotações. Por exemplo, se definir o período 50, usará os dados das últimas 50 velas. E se o preço mudar bruscamente nas últimas 2-3 velas (um salto brusco da volatilidade), esta alteração “se dissolverá" nos valores das velas anteriores. Por outro lado, um período curto levará ao aumento do número de sinais falsos. 

Exemplo:

A volatilidade média do par EURUSD na última semana — 44,25pontos. 

No gráfico diário, o valor atual do ATR é 61 pontos para cotações de 4 casas decimais. A volatilidade atual está acima de média - podemos dizer que não há flat no mercado e há uma tendência atual ligeiramente acelerada em comparação com a semanal.

A determinação de pontos potenciais da reversão da tendência

Quanto maior é a amplitude da onda do indicador em comparação com seus valores anteriores, maior será a probabilidade de reversão da linha de preços.

Um exemplo.

O valor relativamente baixo do ATR no gráfico diário não permitiu determinar a presença ou ausência de tendência. Houve uma tendência ascendente, mas a sua velocidade era tão baixa que Average True Range não ajudou identificá-la.

Um crescimento brusco do valor do indicador significa: volatilidade está aumentando no mercado - o ângulo do movimento do preço torna-se mais agudo, está subindo a velocidade de alteração do preço. O trader pode apenas prever a direção da tendência. 

Se ATR alcançar o máximo e reversão ocorrer, isto sinaliza sobre a diminuição da volatilidade. Preste atenção: durante o crescimento da linha do indicador, a tendência conseguiu mudar a direção. Gostaria de relembrar: Average True Range mostra não a direção do preço, mas a velocidade relativa de sua alteração. O regresso do indicador aos seus mínimos atuais significa a desaceleração da velocidade da mudança de preços - ocorre flat ou movimento lento da tendência.

Existe mais uma opção para determinar os pontos de reversão. O valor do Intervalo Médio Efetivo é comparado com que parte de mesmo a linha de preços passou desde início do intervalo de tempo até o momento atual. Uma comparação é feita em intervalo de tempo inferior.

Um exemplo. Há um valor do ATR em intervalo de uma hora - isto é o Intervalo Médio Efetivo para o movimento dos preços durante uma hora. Consideramos isto como 100%. Passamos para o intervalo de minutos, procurando o início da hora atual. Avaliamos qual a distância é percorrida pelo preço desde o início da hora até o momento atual:

• Se a linha de preços percorreu mais de 70%, a probabilidade de reversão é máxima - consideramos a possibilidade de abrir uma posição oposta.
• Se a linha de preços percorreu menos de 30%, consideramos a possibilidade de abrir uma operação pela tendência.
• Se o caminho percorrido constitui 30-70% do intervalo, é melhor não se apressar para abrir uma operação.

Os números em percentagem é ponto de referência. São selecionados para cada ativo individualmente.

A estratégia usando indicador ATR

O trading em vários intervalos de tempo com níveis e ATR. A maioria de estratégias já foi descrita acima. Vou mostrar como aplicá-las na prática.

Passo 1. Análise de intervalo de tempo longo

Eu abro o intervalo de tempo diário do par de moedas GBPUSD e verifico se há uma tendência

O gráfico mostra uma forte tendência estável que começou após uma cedência brusca. Preste atenção ao salto brusco do ATR no momento da tendência descendente - aqui poderia ganhar com uma posição curta. No momento atual, há uma continuação de crescimento suave, há várias velas crescentes consecutivas com um corpo relativamente pequeno. Segundo aos dados do Average True Range não se observa forte volatilidade - podemos contar com sucessivo crescimento suave. Médio Intervalo Efetivo — 92 pontos.

Passo 2. Análise de intervalo de tempo curto

Passo para o gráfico M15 e vejo quantos pontos o preço percorreu desde a abertura do dia neste momento. 

Às 00:00, o preço de abertura é 1,38988. Pela manhã, o preço conseguiu percorrer quase 55 pontos e voltar atrás. ATR mostra um alto nível de volatilidade atual. O intervalo diário constitui 92 pontos e o preço está próxima do início do movimento diário - podemos pressupor que o movimento ascendente continuará.

Passo 3. A abertura duma operação

Vou repetir: decisão de abrir uma posição longa é baseada nos seguintes fatos:

• O gráfico diário mostra a tendência ascendente lenta com pouca volatilidade.
• O gráfico M15 mostra o nível de resistência a partir do qual o preço acabou de repercutir para cima.
• O preço percorreu cerca de 50% da volatilidade diária e foi parcialmente corrigido para o início do intervalo diário.

Abro uma operação a preço 1,39236 (cerca de 25% do intervalo diário que é igual aos 92 pontos), Stop Loss - ATR atual*2 que é 14 pontos. Embora poderia ser melhor usar o coeficiente 3 para que Stop Loss fique um pouco abaixo de preço de abertura do intervalo 1,38988. Take Profit — 75% do ATR diário. 

A determinação do tamanho duma posição é individualmente - depende de objetivos e valor do depósito.

É possível encerrar operação pelo Take Profit ou quando um claro padrão de reversão aparecer. Embora não deva ser até 50% do Average True Range diário. Em valor monetário o lucro-alvo é $5.

Passo 4. O encerramento de operação

4.1. Opção conservadora. 

Aqui, cada têm os objetivos individuais. Eu aconselharia os traders principiantes não esperar quando Take Profit atue e pegue o lucro atual na primeira reversão.

Se você perceber que com alta volatilidade o preço não pode escolher a direção de forma alguma, como nesta situação, encerre operação. O preço de encerramento — 1,39385. O lucro recebido em 2,5 horas é cerca de 15 pontos sem o spread.

4.2. Opção agressiva

O objetivo é obter o lucro máximo em conformidade com a teoria ATR. Não tenho pressa em encerrar operação. Como resultado, encerra-se pelo Stop Loss com um prejuízo no valor de $1,51. A análise do mercado mostra - foi cometido um erro. A alta volatilidade do mercado mantém-se, mas ocorreu a mudança evidente de tendência no mercado. Com seta na captura de ecrã abaixo está marcado o ponto de abertura duma operação.

A vela diária é descendente. E abro uma operação oposta de acordo com o mesmo princípio: preço de abertura às 00:00 (1,38988) é o início do intervalo de volatilidade, mas a tendência agora é descendente. É possível dobrar o volume da posição.

Precisei 30 minutos para compensar prejuízo da primeira operação e ganhar $0,5. O lucro da segunda posição foi afixado por uma razão psicológica - restituir prejuízo da operação anterior.

Conclusão da situação:

• ATR realmente mostra a alteração da volatilidade atual. Mas o exemplo mostrou que o preço pode mudar repetidas vezes a direção do movimento em algumas horas. Isto pode ser usado em sistemas de trading swing trading.
• Em um intervalo curto, é melhor usar um multiplicador que é não superior de “2” para calcular Stop Loss. Embora valeria a pena discutir este assunto nos comentários.
• Existem duas estratégias de saída do mercado. A primeira - em modo manual na primeira reversão da tendência. A segunda - pelo Take Profit calculado conforme o intervalo ATR. Se ao fim do dia, a operação pelo Take-Profit não for encerrada, fechamo-la manualmente. Se a operação for encerrada pelo Stop, estamos imediatamente procurando uma oportunidade de abrir posições em direção oposta.

É possível usar bloqueio ou Trailing Stop.

Trailing Stop e ATR

Trailing Stop ou stop deslizante é Stop Loss que se move atrás de preço em direção de operação aberta e mantém-se em nível ocupado, se o preço se reverter.

A volatilidade é determinada apenas pelo intervalo que o preço percorre em período fixo de tempo. E pode passá-lo em ambas direções. Se no momento de saída de preço do flat confirmado pelo crescimento do Average True Range, abrir uma operação e colocar Stop regular, o preço pode rapidamente atingir o extremo oposto do intervalo de volatilidade e retroceder atrás. Um exemplo semelhante na captura de ecrã abaixo.

Average True Range começa a crescer no ponto "1" - é possível abrir uma posição longa. Se o trader vais observar o gráfico constantemente, então no ponto "2" ele fechará operação, orientando-se para padrões. Se ele perder este momento, então no ponto "3" ele não só perderá lucro, mas também ficará em negativo. E o preço vai passar o intervalo de volatilidade em ambas direções em apenas algumas horas.

A aplicação do ATR Trailing Stop permite obter pelo menos uma parte do lucro, evitando fechar operação em alta volatilidade pelo Stop. De acordo com a teoria, o comprimento do Trailing é igual a ATR*k, onde k é o coeficiente de volatilidade selecionado manualmente. Na maioria das vezes, os seus valores são “2”, “2,5” ou “3” - quanto superior o intervalo de tempo, maior o coeficiente.

O mesmo exemplo. No ponto "1", uma posição longa é aberta a preço 1,26776 e assegurada por trailing com cumprimento 2*0,0006 que corresponde aos 12 pontos - o nível ATR no momento da abertura duma operação. Se a operação for assegurada por trailing, a mesma se encerrará automaticamente no ponto "2". Se subtrairmos spread, o lucro constituirá cerca de 15-17 pontos para cotações de 4 casas decimais em 2 horas. Sem Trailing stop, a operação foi fechada com prejuízo em 12 pontos, excluindo spread.

Como instalar Trailing stop no terminal LiteFinance:

• Abrimos uma operação "num só clique" definindo tamanho da posição. 
• Na parte inferior do terminal, abrir o menu "Carteira" e pressione o botão "Alterar" em ordem aberta.
• Na janela de modificação de ordem aberta, colocar Trailing stop.

ATR ao operar com ações

No mercado de valores, o princípio de aplicação da ferramenta é semelhante. Average True Range avalia a atividade comercial e o grau de interesse dos investidores em uma ou outra ação. Se o valor do indicador cresce, a volatilidade e os volumes de trading aumentam, se o valor é baixo, no mercado há movimento lateral. Adicionalmente ao ATR, no Forex é possível usar o indicador de volumes ou profundidade do mercado MT5 para ver fortes níveis aproximados de resistência e de apoio.

O indicador é especialmente útil no momento da publicação de relatórios financeiros, lançamento ou outras informações estatísticas sobre uma ou outra companhia. Com sua ajuda pode ver:

• Reação do mercado. O quanto brusco e forte reagiu o mercado às notícias.
• O nível de volatilidade do mercado do ponto de vista de razões informativas. A quais notícias o mercado reage mais forte ou mais fraco.
• A força de volatilidade. Quanto tempo dura a alta volatilidade após a publicação de estatísticas.
• A correlação. Quais notícias estão interrelacionadas. Por exemplo, se a divulgação dos relatórios financeiros da Apple afeta as cotações das ações de outros gigantes da tecnologia.

O ajudante adicional — agenda económica e agenda da publicação de relatórios financeiros. Tente aplicar ATR, por exemplo, no gráfico de ações da Tesla (TSLA).

Desvantagem do ATR

As desvantagens do Average True Range:

• Tem uma estreita especificidade de aplicação. Não mostra a direção do preço, não é uma ferramenta prognostica. Só dá uma noção sobre o nível de volatilidade atual em comparação com períodos anteriores.
• Atrasa - a especifica da fórmula. A volatilidade pode começar a subir, mas os valores do indicador ainda serão baixos. O período de atraso — 1-2 velas. 

ATR mesmo está incluindo no grupo dos osciladores, é melhor usá-lo junto com outros indicadores do mesmo grupo — estocástico, MACD, etc. Também, não deve definir pequenos períodos: para um intervalo de uma hora, ótimo período é 12-14.

Conclusão

O indicador de volatilidade é necessário para trading profissional. Não é tão informativo que os traders principiantes novatos veriam o sentido disso em comparação com outras ferramentas. No entanto, vale a pena conhecê-lo e estes conhecimentos serão úteis para alguém no desenvolvimento dum sistema de trading. 

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Espero, se este artigo foi útil para você. Se tiver algumas dúvidas, perguntem nos comentários. Desejo a vocês um trading bem-sucedido!

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