اندیکاتور نرخ تغییر قیمت - تعریف، فرمول، و استراتژی‌های معاملاتی ROC

۲۰۲۴.۰۴.۱۸ ۲۰۲۴.۰۴.۱۸ اندیکاتور نرخ تغییر قیمت - تعریف، فرمول، و استراتژی‌های معاملاتی ROC

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

اندیکاتور ROC (شاخص نرخ تغییر قیمت) یکی از شاخص‌های مومنتوم است که اغلب در استراتژی‌های روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به شما امکان می‌دهد نرخ تغییر قیمت را در مقایسه با دوره‌های پیشین ارزیابی کنید. می‌توان از این اندیکاتور برای ارزیابی قدرت روند و مناطق پیوت لحظه‌ای استفاده کرد. ROC یک اسیلاتور پیشرو است که سیگنال‌های آن به عنوان سیگنال‌های تاییدی برای پیش‌بینی تغییر روند استفاده می‌شود.

در این مقاله چیستی اندیکاتور ROC، چگونگی محاسبه، و مزایا و معایب آن توضیح داده شده است. همچنین در این جستار با سیگنال‌های این اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی ROC آشنا خواهید شد.

اندیکاتور نرخ تغییر قیمت چیست؟

شاخص ROC (نرخ تغییر) ابزاری است که تفاوت قیمت کنونی و قیمت چند دوره پیش را به صورت درصدی نشان می‌دهد. در انواع مختلف تحلیل‌ها، هم به عنوان یک ایلاستریتور که حرکت روند را تایید می‌کند و هم به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند عمل می‌کند. ساده‌ترین تفسیر سیگنال‌های آن این است که اگر منحنی اندیکاتور در حال رشد باشد، به این معنی است که قیمت کنونی دارایی از مقادیر پیشین دور می‌شود، احساسات معامله‌گر صعودی است، و روند رو به افزایش می‌‌باشد. اگر ارزش ROC رو به کاهش باشد، فروشندگان بازار را رهبری می‌کنند.

مزایای اندیکاتور ROC:

• منطق محاسباتی اندیکاتور. قیمت کنونی را با قیمت دوره مشخص شده در تنظیمات مقایسه می‌کند و درصد مقدار انحراف را از طریق نسبت تفاوت با قیمت اخیر و دوره اخیر نمایش می‌دهد. سطح صفر، سطح میانه است. اگر اندیکاتور به صورت جانبی در سطح صفر حرکت کند، به این معنی است که بازار در حالت خنثی معامله می‌شود. حرکت جانبی، بالاتر یا پایین‌تر از سطح "0" نشان دهنده یک روند هموار و پایدار است.

• کد باز. اگرچه این اندیکاتور برای برخی از سیستم عامل‌ها ساده و بیسیک نیست، اما دسترسی به کد امکان پذیر است. به عنوان مثال، ویرایش آن را می‌توان در وب سایت MQL5 در بخش "Freelance" درخواست داد.

• تفسیری روشن از سیگنال‌ها. اگر خط اندیکاتور در حال رشد باشد و از سطح صفر گذر کرده باشد، این موضوع تاییدی بر مثبت بودن حرکت است.

• اگر اندیکاتور به گونه‌ای غیرعادی از سطح صفر دور شود، این یک سیگنال ROC برای معکوس شدن سریع است. اندیکاتور نرخ تغییر یک اسیلاتور است، از این رو سیگنال‌های آن پیشرو هستند.

اندیکاتور نرخ تغییر تنظیمات محدودی دارد. این موضوع از یک سو، اندیکاتور را برای مبتدیان کاربرپسند می‌کند. از سوی دیگر، نمی‌توان بسیاری از پارامترها را تغییر داد، و این نکته کاربرد این اندیکاتور را محدود می‌کند.

معایب اندیکاتور ROC:

• حساسیت بالا به تغییرات قیمت. مقادیر شاخص میانگین گرفته شده نیستند، از این رو دوره نقش اصلی را بازی می‌کند. افزایش شدید قیمت به دلیل نوسانات بنیادی غیرعادی می‌تواند منجر به جهش شدید در مقادیر اندیکاتور، که با تغییر دوره ناپدید می‌شوند، شود. این نقطه ضعف تا حدی با تنظیم یک بازه زمانی طولانی‌تر، که در آن معکوس‌ها و حرکات شدید در شمعدان‌ها هموار می‌شوند، برطرف می‌شود.

• نیاز به بهینه سازی مداوم. نرخ تغییر به نوسانات حساس است. اگر نوسان تغییر کرده است، باید در دوره تجدید نظر کنید. در غیر این صورت، اندیکاتور عقب مانده و سیگنال‌های نادرستی از تغییر جهت روند ارائه می‌دهد.

مانند سایر ابزارهای تکنیکال، اندیکاتور ROC می‌تواند سیگنال‌های نادرست ارسال کند. می‌توان با انتخاب تنظیمات بهینه در تستر استراتژی در یک حساب آزمایشی، سیگنال‌های نادرست را فیلتر کرد.

فرمول نرخ تغییر قیمت

یک واقعیت جالب این است که در منابع مختلف، از جمله نظریه تحلیل تکنیکال، هیچ رویکرد واحدی برای فرمول محاسبه شاخص وجود ندارد. همچنین، وضعیت با این واقعیت که یکی از فرمول‌های ROC کاملاً با فرمول محاسبه شاخص مومنتوم (Momentum) مطابقت دارد، پیچیده می‌شود. با این وجود، مومنتوم نیز دارای دو فرمول محاسبه است. تفاوت در فرمول‌ها بر اساس "0" یا "100" به عنوان نقطه میانه و تعیین مقدار شاخص به صورت درصدی یا کمّی است. اما در همه منابع نظر یکسان است: تغییرات جزئی در فرمول، اصل و اساس ROC را که نرخ تغییر قیمت را اندازه گیری می‌کند، تغییر نمی‌دهد.

چگونگی محاسبه اندیکاتور ROC

چندین روش برای محاسبه نرخ تغییر قیمت در تحلیل تکنیکال ROC وجود دارد:

1. این فرمول توسط اِستیفان اکلیسین در کتاب "صفر تا صد تحلیل تکنیکال" (Technical Analysis from A to Z) پیشنهاد شده است. نرخ تغییر به عنوان تفاوت بین قیمت کنونی و قیمت دوره پیش محاسبه می‌شود.

ROC = P(i) – P(n)

P(i) قیمت کنونی و P(n) قیمت n دوره پیش است. رویکرد مشابهی در ابتدا برای مومنتوم اعمال شد، تنها تفاوت این بود که ROC یک مقدار عددی (کمّی) را نشان می‌داد و مومنتوم به صورت درصدی محاسبه شد. از آنجایی که نسبت درصد از نظر درک تغییرات قیمت راحت‌تر است، تصمیم گرفته شد که این فرمول به مرور زمان کنار گذاشته شود. اما در برخی منابع همچنان یافت می‌شود.

2. این فرمول برای محاسبه ROC در کتاب "تحلیل تکنیکال بازارهای آتی" (Technical Analysis of the Future Markets) نوشته جان جی مورفی پیشنهاد شده است. این فرمول به جای تفاوت، از نسبت قیمت کنونی به قیمت دوره پیش استفاده می‌کند.

ROC = P(i)/P(n) × 100%

در اینجا، سطح میانه "100" است، و کلید شناسایی سیگنال‌ها می‌باشد. در معاملات مدرن، این فرمول است که با اندیکاتور مومنتوم مطابقت داشته، و باعث ایجاد سردرگمی می‌شود. به عنوان مثال، محاسبه مومنتوم در وب سایت MetaQuotes MQL5 ارائه شده است. و این را می‌توان در کد خود اندیکاتور که در واقع به عنوان اندیکاتور پایه برای پلتفرم است مشاهده کرد.

3. این فرمول ROC، در کتاب‌ها و مقالات جدید در مورد تحلیل تکنیکال ارائه شده است و همچنین در وب سایت MetaQuotes آورده شده است.

ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%

این نسخه از معادله ROC، در بسته‌های نرم افزاری متااِستاک (Metastock) و CQG و همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری فارکس از جمله درگاه لایت فاینَنس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونه مومنتوم را از ROC تشخیص دهیم؟ اگر سطح میانه "100" باشد، مومنتوم است که با استفاده از فرمول دوم محاسبه می‌شود. اگر سطح میانه "0" باشد، ROC است که با فرمول سوم محاسبه می‌گردد.

چگونه ROC را تفسیر کنیم

سیگنال‌های اولیه اندیکاتور نرخ تغییر قیمت:

1. واگرایی. این وضعیت هنگامی است که اندیکاتور نرخ تغییر و روند قیمت در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. واگرایی یکی از قوی‌ترین سیگنال‌هاست و به این معنی است که بازار باید بزودی در جهت اندیکاتور تغییر مسیر دهد. واگرایی صعودی با استفاده از سطوح کف تشخیص داده می‌شود. سطوح کف اندیکاتورها در حال افزایش هستند در حالی که سطوح کف قیمت‌ها در حال کاهش هستند. واگرایی نزولی توسط نقطه سقف ایجاد می‌شود. ارتفاع نقاط سقف ROC پایین‌تر آمده و نقاط سقف قیمت‌ها بالاتر می‌روند.

نمونه.

با یک مقیاس نسبتاً کوچک، واگرایی در نمودار روزانه قابل مشاهده است. نقاط سقف قیمت در حال افزایش است در حالی که نقاط سقف اندیکاتور در حال کاهش است. به دنبال آن، شاهد اُفت شدید نرخ تغییر هستیم، خط از سطح صفر گذر می‌کند و روند نزولی را تایید می‌کند. قیمت نیز کاهش می‌یابد. از آنجایی که بازه زمانی روزانه است، باید منتظر بمانید تا ROC از سطح "0" گذر کند و تنها پس از این رخداد می‌توانید وارد یک معامله شوید. برای کسب سود، با کوچکترین زیان ممکن، 4-5 شمعدان باقی مانده از یک حرکت نزولی کافی است.

2. شرایط بیش از حد خرید و بیش از حد فروش. اگر خط اندیکاتور فاصله زیادی از سطح صفر داشته باشد و وارد منطقه بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش شود، قیمت بزودی معکوس خواهد شد.

این، یک مثال ساده را نشان می‌دهد. اگر قیمت کنونی 50 دلار باشد، و قیمت 10 روز پیش (10 شمعدان پیش در نمودار روزانه) 50 دلار باشد، شمارنده صفر خواهد بود. اگر در شمع بعدی، قیمت به طور غیر عادی تا 60 دلار افزایش یابد، در حالی که 10 روز پیش، قیمت فقط 1 دلار افزایش یافت، شمارنده بلافاصله مقداری را نشان می‌دهد که به شدت اندیکاتور را نیز بالا می‌برد. علت حرکت شدید قیمت ممکن است یک عامل بنیادی باشد. و پس از تثبیت وضعیت، اندیکاتور ROC به صفر بازگردد.

مشکل این است که ROC مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را هایلایت نمی‌کند. آن‌ها باید به صورت دستی ترسیم شوند. برای انجام این کار، مقیاس نمودار را به کم‌ترین میزان کاهش می‌دهیم و خطوط افقی را در امتداد بیشترین تعداد نقاط اکسترمم قیمت ترسیم می‌کنیم.

نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی بلند-مدت ROC

خطوط افقی به صورت بصری ترسیم می‌شوند، و پیکان‌ها انحراف از محدوده معمول حرکت اندیکاتور را نشان می‌دهند. سیگنال‌های نادرست با اعداد "3" و "5" مشخص می‌شوند.

در این نمونه از استراتژی اندیکاتور ROC، نکته زیر ممکن است به طور کامل منطقی به نظر نرسد: برای دوره‌ی از سپتامبر 2017 تا سپتامبر 2020، تنها 8 سیگنال وجود دارد که 2 مورد از آن‌ها نادرست است. توجه داشته باشید که:

• این تنها یک نمونه از ساخت سطوح است. شما می‌توانید با مقیاس بندی، سطوح، و بازه زمانی به دلخواه خود آزمایش کنید. با بزرگ کردن تصویر (Zoom in) و ایجاد محدوده‌ای باریکتر، سیگنال‌های بیشتری دریافت خواهید کرد که دقت کمتری خواهند داشت.

• این نمونه‌ای از یک استراتژی بلند-مدت محافظه کارانه در یک بازه زمانی روزانه است. به عنوان مثال، حرکت قیمت بر سیگنال "1"، در نرخ‌های 4 رقمی برای سه هفته تقویمی برابر با 430 پیپ است. میزان سود برای حداقل حجم یک پوزیشن 0.01 لاتی برابر با 43 دلار است. برای باز کردن یک پوزیشن GBP/USD با حداقل حجم 0.01 لات با نرخ مبادله 1.2 بدون اهرم، به 1200 دلار نیاز دارید. یک سال، 52 هفته است؛ از این رو، بازگشت سرمایه بدون اهرم (!) 62 درصد در سال خواهد بود. در محاسبات، سوآپ را در نظر گرفته نمی‌شود و این موضوع باعث کاهش سود می‌شود.

علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور RSI، مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را فیلتر کنید. 

3. گذر از خط صفر. اگر نرخ تغییر نزدیک به خط صفر در حرکت باشد، نشان دهنده تثبیت بازار است، در واقع معاملات خنثی هستند. از این لحظه می‌توان برای مشخص کردن شروع یک روند استفاده کرد که با انحراف اندیکاتور از خط صفر نشان داده می‌شود. یک سیگنال تایید قوی‌تر، گذر از سطح صفر است.

این نوع سیگنال در حال تأیید است. اگر بر اساس گذر از سطح صفر به یک عنوان سیگنال اصلی، وارد معامله‌ای شوید، خیلی دیر وارد بازار خواهید شد.

نمونه:

چندین منطقه در نمودار ساعتی EUR/USD قابل مشاهده است. حرکت رو به پایین ROC حرکت نزولی قیمت را تأیید می‌کند، و گذر اندیکاتور از خط صفر سیگنالی به موقع برای باز کردن یک پوزیشن فروش خواهد بود.

منطقه بعدی معاملات خنثی (فِلَت) را نشان می‌دهد، که توسط بدنه کوچک بیشتر شمعدان‌ها تأیید می‌شود. سوال این است که این موضوع به وضوح در تاریخچه نمودار قابل مشاهده است، اما در حال حاضر، گذر ROC از سطح صفر از پایین به بالا می‌تواند به عنوان سیگنالی برای یک روند صعودی در نظر گرفته شود. این مثال نشان می‌دهد که چرا حرکت نرخ تغییر نسبت به سطح صفر تنها یک سیگنال کمکی است.

یک سیگنال قوی زمانی رخ می‌دهد که نرخ تغییر از سطح صفر گذر می‌کند و از آن بسیار دور می‌شود. تصویر نشان می‌دهد که ROC وارد منطقه خرید بیش از حد شده و شروع به بازگشت کرده است. این یک سیگنال خوب برای باز کردن یک پوزیشن فروش است.

همان نمودار، 24 ساعت بعد:

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت به میزان یک شمعدان دیگر پس از سیگنال معکوس، در حال بالا رفتن بوده است و پس از آن معکوس شده است. در این حالت، سیگنالِ بسته شدن پوزیشن، یک معکوس ROC به سمت بالا زیر سطح صفر خواهد بود.

چگونه از اُسیلاتور نرخ تغییر در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای معامله گران مبتدی، اندیکاتور تکنیکال ROC مناسب است زیرا تقریباً هیچ تنظیماتی برای تغییر ندارد. پارامتر اصلی دوره است. این به این معنی است که کدام شمعدان بازگشتی از مورد کنونی در حساب، در محاسبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک پارامتر اضافی نوع قیمت است: قیمت بسته شدن، باز شدن، سقف، کف، و یا متوسط. دوره پیش فرض 9 است. این پارامتر بهینه برای جفت-ارزهای اصلی در بازه زمانی ساعتی است. با چنین دوره‌ای، نرخ تغییر سیگنال‌های یک یا دو شمعدان جلوتر را به ما می‌دهد که بیش از 70 درصد سوددهی خواهند داشت. برای اسکالپینگ می‌توان دوره را کاهش داد و برای بازه‌های زمانی روزانه می‌توان آن را افزایش داد.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از شاخص ROC

اکنون، قصد دارم از این موضوع بگذرم و چگونگی معامله با اندیکاتور ROC را توضیح دهم. اجازه دهید به مثالی از یک استراتژی ساده با استفاده از اندیکاتور نرخ تغییر قیمت نگاه کنیم، که نیازمند شاخص‌های پیچیده نیست. داده‌های ورودی: بازه زمانی روزانه، AUD/USD، و ROC (9). بازه زمانی روزانه برای مشاهده حرکات قیمت، حتی به میزان بسیار کوچک، در نظر گرفته می‌شود و بیش از 20-30 دقیقه در روز را صرف کنترل نمودار شاخص و قیمت نمی‌کند.

1. یک خط روند از یک حرکت نزولی در امتداد دو نقطه سقف واضح ایجاد کنید. حرکت نزولی دیر یا زود به پایان می‌رسد، از این رو هدف ما جستجوی سیگنالی است که معکوس شدن آن را نشان می‌دهد. خط روند ابزار اصلی است، اسیلاتور ROC ابزار تکمیلی تایید کننده است.

2. سطوح مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را تعریف کنید. آن‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار و تعیین اهداف سود مفید هستند.

3. انتظار سیگنال معکوس شدن روند را داشته باشید.

این سیگنال هنگامی  پدیدار می‌شود که خط روند شکسته می‌شود، و قیمت از آن سطح به سمت بالا بازمی‌گردد. اما شکست ممکن است نادرست باشد، از این رو ما یک سیگنال تایید از ROC دریافت می‌کنیم. اندیکاتور پس از حرکت به سمت پایین، که نزدیک به سطح صفر بود، سپس حرکت رو به بالا را آغاز کرد. در باز شدن شمعدان بعدی، می‌توانید یک پوزیشن را باز کنید.

چندین گزینه برای تارگت‌های سود در استراتژی اندیکاتور نرخ تغییر وجود دارد. به عنوان مثال، هنگامی که ROC وارد منطقه بیش از حد خرید می‌شود، می‌توانید بخشی از پوزیشن را ببندید. حد سود را می توان در سطح دومی که خط روند بر اساس آن ساخته شد، قرار داد. حد ضرر بسته به حجم پوزیشن و مبلغ سپرده مطابق با قوانین مدیریت ریسک محاسبه می‌شود.

بیش از حد خرید و بیش از حد فروش

مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش، و همچنین واگرایی، قوی ترین سیگنال محسوب می‌شوند. نقطه ضعف نرخ تغییر این است که این مناطق را تعریف نمی‌کند. سطوح محدود کننده را خودتان تنظیم می‌کنید، از این رو سیگنال‌های دریافتی متناسب با نظر فردی است. مثال بالا نشان داد که معکوس شدن اندیکاتور در منطقه بیش از حد خرید و بیش از حد فروش، بازگشت سریع قیمت را تضمین نمی‌کند. ROC پس از رنگ آمیزی مجدد به دور شدن از سطح صفر ادامه می‌دهد. این نکته باید هنگام تنظیم دستورات حد ضرر در نظر گرفته شود.

توصیه‌هایی در مورد معامله بر اساس منطقه بیش از حد خرید و بیش از حد فروش با استفاده از اندیکاتور ROC:

• حد ضرر را در یک فاصله زیاد قرار دهید یا قیمت را بعد از وارد شدن معامله زیر نظر داشته باشید. حرکت دستی حد ضرر در صورتی مجاز است که قیمت خلاف جهت پیش بینی شده باشد و افزایش فاصله حد ضرر منافاتی با مدیریت ریسک ندارد.

• تجزیه و تحلیل عوامل اساسی. به عنوان مثال، اگر ROC در منطقه بیش از حد خرید معکوس می‌شود، اما دلایل اساسی برای رشد بیشتر قیمت وجود دارد، برای باز کردن پوزیشن فروش عجله نکنید.

• چندین خط شبیه به نقاط پیوت بسازید. به عنوان مثال، سطح اول، سطح متداول‌ترین معکوس‌ها است. مورد دوم نادرتر است، سومین سطح ماکزیمم سطحی است که توسط اسیلاتور نرخ تغییر قیمت برای دوره انتخاب شده بدست آمده است.

چند گزینه استراتژی وجود دارد. شما می‌توانید مناطق بسیار باریکی را برای خرید و فروش بیش از حد تعیین کنید. این استراتژی سیگنال‌های نادر اما دقیق ارائه می‌دهد. یا می‌توانید مناطق را به صورت وسیع تنظیم کنید. سیگنال‌ها مکرر خواهند بود، اما باید از فیلترهای اضافی استفاده کنید.

بهترین بازارها برای استفاده از اسیلاتور ROC

نرخ تغییر در معاملات خنثی یا همان فلت خوب کار نمی‌کند، از این رو بهتر است از آن در بازارهای پرطرفدار استفاده کنید. این موضوع به خوبی حرکت روند بازار سهام را نشان می‌دهد: سهام، شاخص‌ها، و بلو چیپ‌ها. همچنین می‌توان از آن در تجارت ارزهای عجیب و غریب استفاده کرد. اندیکاتور سهام ROC، به روش مشابه بازار ارز اعمال می‌شود.

نکاتی در مورد استفاده از اندیکاتور ROC:

• تنظیمات را با توجه به نوسانات دارایی تغییر دهید. ماشین حساب‌ها میانگین نوسانات دوره را به شما می‌گویند. شما می‌توانید با مطالعه مقاله "نوسان چیست؟" در این باره اطلاعات بیشتر بدست آورید.

• فیلترها را اضافه کنید. اندیکاتور اصلی سیستم معاملاتی در حال روندسازی است، نرخ تغییر یک ابزار تأیید کننده برای سایر سیگنال‌های معکوس است.

• چندین بازه زمانی را تحلیل کنید. ابتدا، پویایی ROC را در یک بازه زمانی بلند-مدت مطالعه کنید. اگر جهت اسیلاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و کوتاه‌تر یکسان باشد، این یک سیگنال تقویت کننده است.

نرخ تغییر یک ابزار همه کاره است، اما تنظیمات باید متناسب با هر بازار تنظیم شوند.

نرخ تغییر سهام

از آنجایی که بازار سهام با روندهای طولانی‌تر، اُفت‌های عمیق، و عدم وجود سقف بالاتر قیمت در مقایسه با بازار ارز مشخص می‌شود، اندیکاتور نرخ تغییر سهام مؤثرتر است. نرخ تغییر قیمت سهام، بدون حرکت ناگهانی، پایدارتر است. از این رو، استفاده از آن برای تعیین نقاط پیوِت محلی در طول اصلاحات آسان‌تر است.

همانگونه که در تصویر می ‌بینید در اکثر موارد، نرخ تغییر سهام به روشنی حرکت روند نقاط قوت مختلف را نشان می‌دهد. مستطیل نشان دهنده واگرایی است.

کدام اندیکاتورها مشابه ROC هستند؟

یکی از اندیکاتورهای اساسی مشابه مومنتوم (Momentum) است. این یک اُسیلاتور پیشرو است که در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد و نسبت به مقدار میانه "100" بدون محدودیت در دامنه حرکتی، حرکت می کند.

فرمول محاسبه مومنتوم (Momentum):

Momentum = Close(i)/Close(i-n) × 100%

• Close (i) - قیمت بسته شدن کنونی؛

• Close (i-n) - قیمت بسته شدن n دوره پیش.

این اسیلاتور با نرخ تغییر که به وسیله فرمول محاسبه انحراف قیمت از مقدار آن در n دوره قبل (n مقدار دوره را بیان می‌کند) محاسبه می‌شود، متفاوت است. سیگنال‌های آن به طور مشابه تفسیر می‌شوند: واگرایی، معکوس شدن در منطقه بیش از حد خرید و بیش از حد فروش، و گذر از خط صفر.

با دوره‌هایی مشابه با دوره‌های ماشین حساب، اندیکاتورها به شکل زیر هستند:

خوانش‌های نمودار نرخ تغییر قیمت مشابه هستند.

در بررسی اختصاص داده شده به اندیکاتور مومنتوم می‌توانید درباره اندیکاتور، سیگنال‌های آن، و نمونه‌هایی از استفاده از آن در سیستم های معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

محدودیت‌های ROC

1. مشکل رویکردهای مختلف نسبت به فرمول محاسبه. برای پلتفرم‌های MT4/MT5، نرخ تغییر یک ابزار اساسی نیست. باید از طریق کاتالوگ داده اضافه شود. سوال این است که از چه منبعی گرفته خواهد شد، یعنی چه فرمول محاسبه‌ای در آن استفاده شده است. اندیکاتورهایی با فرمول‌های مختلف سیگنال‌های مختلفی می‌دهند و بر این اساس، اینها اساساً سیستم‌های معاملاتی متفاوتی خواهند بود.

2. بازه زمانی کوتاه. در بازه‌های زمانی M1-M5، اندیکاتور به دلیل نویز قیمت و تغییر شدید جهت حرکت قیمت در آینده، سیگنال‌های نادرست زیادی ارسال می‌کند. تا حدی، مشکل را می‌توان با اضافه کردن هموارساز با استفاده از میانگین‌های متحرک به فرمول ROC حل کرد. اما این اندیکاتور بیشتر در بازه‌های زمانی H1 و بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3. نوسانات بنیادین. انتشار داده‌های اقتصادی و انتشار اخبار می‌تواند در کوتاه‌-مدت تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشد و نرخ تغییر در این لحظات سیگنال‌های نادرستی ارائه خواهد داد. در لحظات کلیدی اخبار سعی کنید وارد معاملات نشوید و سیگنال‌های اندیکاتور قیمت را نادیده بگیرید. می‌توانید تاریخ و زمان اخبار را در تقویم اقتصادی پیدا کنید.

نتیجه گیری

نکات کلیدی در مورد نرخ تغییر که باید به خاطر سپرد:

• نرخ تغییر، یک اسیلاتور پیشرو است که به شما امکان می‌دهد مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را مشاهده کنید. از این اسیلاتور برای جستجوی سیگنال‌هایی که نشان دهنده تغییر قریب الوقوع جهت روند هستند استفاده می‌شود؛ این اسیلاتور نسبتاً حرکات خنثی را خوب تعیین می‌کند.

• سیگنال‌های اصلی: واگرایی و معکوس شدن در مناطق بیش از حد خرید و بیش از حد فروش به سمت سطح صفر. یک سیگنال اضافی که حرکت روند را تأیید می‌کند، اندیکاتور گذر از خط صفر به صورت صعودی و یا نزولی است.

• دامنه (Scope): ROC برای هر دارایی در بازه‌های زمانی از H1 و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار سهام پرطرفدار بهتر عمل می‌کند اما در جفت-ارزهای اصلی نیز موثر است.

• نرخ تغییر در استراتژی‌های روند و معاملات سوئینگ به عنوان یک ابزار تأییدی استفاده می‌شود. الگوهای پرایس اکشن و اسیلاتورهای اضافی به عنوان فیلتر استفاده می‌شوند.

توجه داشته باشید! برخلاف MT4/MT5، این اندیکاتور پیش‌تر در پلتفرم LiteFinance تعبیه شده است. شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور قیمت ROC را در یک حساب آزمایشی به صورت رایگان و بدون ثبت نام آزمایش کنید.