อัตราราคาของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง - คําจํากัดความ สูตรและกลยุทธ์การซื้อขาย ROC

2026.03.03 2025.05.01 อัตราราคาของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง - คําจํากัดความ สูตรและกลยุทธ์การซื้อขาย ROC

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

ตัวบ่งชี้ ROC เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่มักใช้ในกลยุทธ์ระหว่างวัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า สามารถใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและโซนจุดหมุน ROC เป็นออสซิลเลเตอร์ชั้นนําที่มีสัญญาณใช้เป็นสัญญาณยืนยันเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

บทความนี้จะอธิบายว่าตัวบ่งชี้ ROC คืออะไร มีการคํานวณอย่างไร และข้อดีและข้อเสียคืออะไร นอกจากนี้คุณยังจะได้ทําความคุ้นเคยกับสัญญาณตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การซื้อขาย ROC

อัตราราคาของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ ROC (อัตราการเปลี่ยนแปลง) เป็นเครื่องมือที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบัน และราคาเมื่อหลายช่วงเวลาก่อน ในการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ จะทําหน้าที่เป็นทั้งออสซิลเลเตอร์ที่ยืนยันการเคลื่อนไหวของแนวโน้มและตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้ม การตีความสัญญาณที่ง่ายที่สุดคือหากเส้นโค้งตัวบ่งชี้กําลังเติบโต มันหมายความว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์กําลังเคลื่อนตัวออกจากมูลค่าก่อนหน้า ความเชื่อมั่นของนักเทรดเป็นขาขึ้น และแนวโน้มกําลังเพิ่มขึ้น หากมูลค่า ROC ลดลง ผู้ขายจะเป็นผู้นําตลาด

ข้อดีของตัวบ่งชี้ ROC:

• ตรรกะการคํานวณที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาของช่วงเวลาที่ระบุในการตั้งค่า และแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของการเบี่ยงเบนผ่านอัตราส่วนของความแตกต่างกับราคาล่าสุดและช่วงเวลาล่าสุด ระดับศูนย์คือค่ามัธยฐาน หากตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปด้านข้างที่ระดับศูนย์ แสดงว่าตลาดมีการซื้อขายทรงตัว การเคลื่อนไหวด้านข้างเหนือหรือต่ํากว่าระดับ "0" บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ราบรื่นและมีเสถียรภาพ

• เปิดรหัส แม้ว่าตัวบ่งชี้จะไม่ใช่พื้นฐานสําหรับบางแพลตฟอร์ม แต่รหัสของมันก็เปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น สามารถสั่งซื้อการแก้ไขได้บนเว็บไซต์ MQL5 ในส่วน "‎Freelance"

• การตีความสัญญาณที่ชัดเจน หากเส้นตัวบ่งชี้กําลังเติบโตและผ่านระดับศูนย์ จะมีการยืนยันโมเมนตัมเชิงบวก

• หากตัวบ่งชี้เคลื่อนออกจากระดับศูนย์อย่างผิดปกติ นี่คือสัญญาณ ROC สําหรับการกลับตัวในไม่ช้า ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นออสซิลเลเตอร์ ดังนั้นสัญญาณของมันจึงเป็นสัญญาณนำ

ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงมีการตั้งค่าค่อนข้างน้อย ในแง่หนึ่ง มันทําให้ตัวบ่งชี้ใช้งานง่ายสําหรับผู้เริ่มต้น ในทางกลับกัน เราไม่สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้มากนัก ซึ่งจํากัดการใช้งานตัวบ่งชี้

ข้อเสียของตัวบ่งชี้ ROC:

• ความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ค่าตัวบ่งชี้ไม่ได้เฉลี่ย ดังนั้นช่วงเวลาจึงมีบทบาทสําคัญ ราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความผันผวนพื้นฐานที่ผิดปกติอาจนําไปสู่การกระโดดอย่างรวดเร็วของค่าตัวบ่งชี้ ซึ่งจะหายไปเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง ข้อเสียจะถูกกําจัดบางส่วนโดยการตั้งค่ากรอบเวลาที่ยาวขึ้น ซึ่งการกลับตัวและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจะราบรื่นในแท่งเทียน

• ความจําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวน หากความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแก้ไขช่วงเวลา มิฉะนั้น ตัวบ่งชี้จะกลายเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง และให้สัญญาณเท็จของการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้ม

เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ตัวบ่งชี้ ROC อาจส่งสัญญาณเท็จได้ เราสามารถกรองสัญญาณเท็จออกได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดในเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลอง

สูตรของอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือในแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่มีแนวทางเดียวในสูตรการคํานวณของตัวบ่งชี้ สถานการณ์ยังซับซ้อนด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในสูตร ROC ตรงกับสูตรการคํานวณตัวบ่งชี้โมเมนตัมอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังมีสูตรการคํานวณสองสูตร ความแตกต่างในสูตรเกิดจากระดับ "0" หรือ "100" เป็นค่ามัธยฐาน ค่าตัวบ่งชี้จะถูกกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือในแง่เชิงปริมาณ ฯลฯ แต่ในแหล่งข้อมูลทั้งหมด ความคิดเห็นเหมือนกัน: การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสูตรไม่ได้เปลี่ยนหลักการของ ROC ซึ่งวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา

วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้ ROC

มีหลายวิธีในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในการวิเคราะห์ทางเทคนิค roc:

1. สูตรนี้แนะนําโดย Stephen Akelis ในหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก A ถึง Z อัตราการเปลี่ยนแปลงคํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า

ROC = P(i) – P(n)

P(i) คือราคาปัจจุบัน และ P(n) คือราคาของ n ช่วงเวลาที่แล้ว แนวทางที่คล้ายกันถูกนําไปใช้กับโมเมนตัมในตอนแรก โดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ ROC แสดงค่าตัวเลข และโมเมนตัมคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์สะดวกกว่าในแง่ของการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของราคา จึงตัดสินใจละทิ้งสูตรนี้เมื่อเวลาผ่านไป แต่ในบางแหล่ง ก็ยังพบอยู่

2. สูตรการคํานวณ ROC นี้เสนอในหนังสือ Technical Analysis of the Futures Markets โดย John J. Murphy แทนที่จะใช้ความแตกต่าง สูตรนี้ใช้อัตราส่วนของราคาปัจจุบันต่อราคาสําหรับช่วงเวลาก่อนหน้า

ROC = P(i)/P(n) × 100%

ในที่นี้ ระดับมัธยฐานคือ "100" ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการระบุสัญญาณ ในการซื้อขายสมัยใหม่ สูตรนี้เป็นสูตรที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งทําให้เกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น มีให้สําหรับการคํานวณโมเมนตัมบนเว็บไซต์ MetaQuotes MQL5 และสิ่งนี้สามารถเห็นได้ในรหัสของตัวบ่งชี้เอง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานสําหรับแพลตฟอร์ม

3. สูตร ROC นี้ถูกนำเสนอในสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยังถูกระบุไว้บนเว็บไซต์ MetaQuotes ด้วย

ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%

สูตรสมการ ROC เวอร์ชันนี้ถูกใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ Metastock และ CQG รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ forex หลายแห่ง รวมถึงเทอร์มินัล LiteFinance ด้วย

จะแยกแยะ Momentum จาก ROC ได้อย่างไร? หากระดับมัธยฐานคือ "100" นี่คือโมเมนตัม ซึ่งคํานวณโดยใช้สูตรที่สอง หากระดับมัธยฐานคือ "0" นี่คือ ROC ซึ่งคํานวณโดยสูตรที่สาม

วิธีการตีความ ROC

สัญญาณหลักของอัตราราคาของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง:

1. ามแตกต่าง นี่คือสถานการณ์ที่ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มราคากําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ความแตกต่างเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งหมายความว่าตลาดควรหันไปในทิศทางของตัวบ่งชี้ในไม่ช้า ความแตกต่างของขาขึ้นถูกตรวจพบโดยใช้จุดต่ําสุด จุดต่ําสุดของตัวบ่งชี้กําลังเพิ่มขึ้นในขณะที่จุดต่ําสุดของราคากําลังลดลง ความแตกต่างแบบหมีถูกสร้างขึ้นโดยจุดสูงสุด จุดสูงสุดของ ROC ต่ําลง และราคาสูงสุดก็สูงขึ้น

ตัวอย่าง

ด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ความแตกต่างจะปรากฏในกราฟรายวัน จุดสูงสุดของราคากําลังเพิ่มขึ้นในขณะที่จุดสูงสุดของตัวบ่งชี้กําลังลดลง ตามมาด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เส้นข้ามผ่านระดับศูนย์เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง ราคาก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากกรอบเวลาเป็นรายวัน เราจึงควรรอให้ ROC ข้ามระดับ "0" จากนั้นจึงเข้าสู่การซื้อขายเท่านั้น แท่งเทียนที่เหลืออีก 4-5 แท่งของการเคลื่อนไหวขาลงก็เพียงพอที่จะทํากําไรโดยแทบไม่มีความเสี่ยงเลย

2. เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป หากเส้นตัวบ่งชี้ทะลุห่างจากระดับศูนย์และเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปหรือขายเกินไป ราคาจะกลับตัวในไม่ช้า

นี่แสดงตัวอย่างง่ายๆ หากราคาปัจจุบันคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาเมื่อ 10 วันก่อน (10 แท่งเทียนที่ผ่านมาในกราฟรายวัน) อยู่ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเศษจะเป็นศูนย์ หากในแท่งเทียนถัดไปราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 60 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างผิดปกติ ในขณะที่ 10 วันที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้นเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเศษจะแสดงค่าทันทีที่จะเพิ่มตัวบ่งชี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุของการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วอาจเป็นปัจจัยพื้นฐาน และหลังจากการรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์คงที่แล้ว ตัวบ่งชี้ ROC จะกลับสู่ศูนย์

ปัญหาคือ ROC ไม่ได้เน้นบริเวณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ต้องวาดด้วยตนเอง ในการทําเช่นนี้ เราลดขนาดกราฟให้เหลือน้อยที่สุด และวาดเส้นแนวนอนตามจำนวนจุดสุดขั้วของราคามากที่สุด

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขาย ROC ในระยะยาว

เส้นแนวนอนถูกวาดด้วยสายตา และลูกศรแสดงความเบี่ยงเบนจากช่วงปกติของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้ สัญญาณเท็จจะถูกทําเครื่องหมายด้วยตัวเลข "3" และ "5"

ในตัวอย่างของกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ ROC นี้ ประเด็นต่อไปนี้อาจดูไม่สมเหตุสมผลทั้งหมด: มีเพียง 8 สัญญาณสําหรับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2560 ถึงกันยายนปี 2563 ซึ่งมี 2 สัญญาณที่เป็นสัญญาณเท็จ

โปรดทราบว่า:

• นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการสร้างระดับ คุณสามารถทดลองกับการปรับขนาด ระดับ และกรอบเวลาได้ตามต้องการ ซูมเข้าและสร้างช่วงที่แคบลง คุณจะได้รับสัญญาณมากขึ้นซึ่งจะมีความแม่นยําน้อยลง

• นี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ระยะยาวแบบอนุรักษ์นิยมในกรอบเวลารายวัน ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของราคาในสัญญาณ "1" คือ 430 pips ในราคา 4 หลัก สำหรับ 3 สัปดาห์ตามปฏิทิน กําไรคือ 43 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณตําแหน่งขั้นต่ําที่ 0.01 ล็อต หากต้องการเปิดตำแหน่ง GBP/USD ที่มีปริมาณขั้นต่ํา 0.01 ล็อตที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.2 โดยไม่มีเลเวอเรจ คุณต้องมี 1200 ดอลลาร์สหรัฐ มี 52 สัปดาห์ในหนึ่งปี; ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีเลเวอเรจ (!) จะอยู่ที่ 62% ต่อปี การคำนวณไม่ได้พิจารณาค่าสวอป ซึ่งจะลดผลกําไร

คุณสามารถกรองโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI

3. การข้ามเส้นศูนย์ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวใกล้เส้นศูนย์ นี่แสดงถึงการรวมตัวของตลาด การซื้อขายแบบทรงตัว ช่วงเวลานี้สามารถใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ซึ่งจะระบุโดยการเบี่ยงเบนของตัวบ่งชี้จากเส้นศูนย์ สัญญาณยืนยันที่แข็งแกร่งขึ้นคือการข้ามระดับศูนย์

สัญญาณประเภทนี้กําลังยืนยัน หากคุณเข้าสู่การซื้อขายตามการข้ามศูนย์เป็นสัญญาณหลัก คุณจะเข้าสู่ตลาดช้าเกินไป

ตัวอย่าง:

หลายโซนสามารถมองเห็นได้ในกราฟรายชั่วโมงของ EUR/USD การเคลื่อนไหวขาลงของ ROC ยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาลง และตัวบ่งชี้ที่ข้ามเส้นศูนย์จะเป็นสัญญาณทันท่วงทีในการเปิดตำแหน่งขาย

โซนถัดไปแสดงการซื้อขายแบบทรงตัว ซึ่งได้รับการยืนยันจากแท่งเทียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ คําถามคือสิ่งนี้มองเห็นได้ชัดเจนในประวัติราฟ แต่ในขณะนี้ ROC ข้ามระดับศูนย์จากล่างขึ้นบนอาจถือเป็นสัญญาณสําหรับแนวโน้มขาขึ้น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดการเคลื่อนไหวของอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระดับศูนย์จึงเป็นเพียงสัญญาณเสริมเท่านั้น

สัญญาณที่แข็งแกร่งคือเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงข้ามระดับศูนย์และไปไกลจากระดับนั้นมาก ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่า ROC ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปและเริ่มการกลับตัว; มันเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดตําแหน่งขาย

กราฟเดียวกัน 24 ชั่วโมงต่อมา:

กราฟแสดงให้เห็นว่าราคากําลังเพิ่มขึ้นสําหรับแท่งเทียนอีกหนึ่งแท่งหลังจากสัญญาณการกลับตัว หลังจากนั้นมันก็กลับตัว ในกรณีนี้ สัญญาณในการปิดตําแหน่งคือการกลับตัวขึ้นของ ROC ที่อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

จะใช้ออสซิลเลเตอร์อัตราการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างไร?

สําหรับนักเทรดมือใหม่ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ROC นั้นสะดวกเพราะแทบไม่มีการตั้งค่าให้เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์หลักคือช่วงเวลา ซึ่งหมายความว่าแท่งเทียนใดในบัญชีที่กลับมาจากแท่งเทียนปัจจุบันที่ใช้ในการคํานวณ พารามิเตอร์เพิ่มเติมคือประเภทราคา: ราคาปิด ราคาเปิด สูง ต่ํา หรือราคาเฉลี่ย ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 9 นี่เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคู่สกุลเงินหลักในกรอบเวลารายชั่วโมง ด้วยช่วงเวลาดังกล่าว อัตราการเปลี่ยนแปลงจะให้สัญญาณแท่งเทียนหนึ่งหรือสองแท่งข้างหน้า ซึ่งทํากําไรได้มากกว่า 70% สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) สามารถลดช่วงเวลาได้ และสำหรับกรอบเวลาแบบรายวัน สามารถเพิ่มช่วงเวลาได้

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้ ROC

ตอนนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ ROC ต่อไป เรามาดูตัวอย่างของกลยุทธ์ง่ายๆ ที่ใช้ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งไม่ต้องการตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อน ข้อมูลที่ป้อน: กรอบเวลารายวัน AUD/USD และ ROC (9) กรอบเวลารายวันถูกนํามาใช้เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาแม้เพียงเล็กน้อย โดยใช้เวลาไม่เกิน 20-30 นาทีต่อวันเพื่อควบคุมกราฟตัวบ่งชี้และราคา

1. สร้างเส้นแนวโน้มของการเคลื่อนไหวขาลงตามจุดสูงสุดที่ชัดเจนสองจุด การเคลื่อนไหวขาลงจะสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นเป้าหมายคือการค้นหาสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัว เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือหลัก ออสซิลเลเตอร์ ROC เป็นเครื่องมือเสริมยืนยัน

2. กําหนดระดับของโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป มันมีประโยชน์สําหรับการประเมินสภาวะตลาดและกําหนดเป้าหมายกําไร

3. คาดว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

สัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นแนวโน้มหลุดลง และราคาจะเด้งขึ้นจากเส้นนั้น แต่การลุดลงอาจเป็นเท็จ ดังนั้นเราจึงได้รับสัญญาณยืนยันจาก ROC ตัวบ่งชี้ หลังจากเคลื่อนตัวลงมาอยู่ใกล้ระดับศูนย์ จากนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้น เมื่อเปิดแท่งเทียนถัดไป คุณสามารถเปิดตําแหน่งได้

มีหลายตัวเลือกสําหรับเป้าหมายกําไรในกลยุทธ์ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อ ROC เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป คุณสามารถปิดส่วนหนึ่งของตําแหน่งได้ สามารถตั้งค่าจุดทํากําไร (TP) ได้ที่ระดับสุดขั้วที่สอง ตามที่เส้นแนวโน้มถูกสร้างขึ้น ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) คํานวณขึ้นอยู่กับปริมาณตําแหน่งและจํานวนเงินฝากตามกฎการบริหารความเสี่ยง

ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

โซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป รวมถึงความแตกต่าง เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด ข้อเสียของอัตราการเปลี่ยนแปลงคือไม่ได้กําหนดโซนเหล่านี้ คุณตั้งค่าระดับการจํากัดด้วยตัวเอง ดังนั้นสัญญาณที่ได้รับจึงเป็นเรื่องส่วนตัว ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการกลับตัวของตัวบ่งชี้ในโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปไม่ได้รับประกันการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็ว ROC หลังจากทาสีใหม่ ยังคงเคลื่อนออกจากระดับศูนย์ ต้องคํานึงถึงประเด็นนี้เมื่อตั้งค่าคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL)

คําแนะนําในการซื้อขายตามโซนซื้อมากเกินไปและขายเกินโดยใช้ตัวบ่งชี้ ROC:

• สร้างระดับที่ปรับขนาดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• ตั้งค่าจุดตัดขาดทุน (SL) ในระยะทางที่เพียงพอหรือดูราคาหลังจากเข้าสู่การซื้อขาย อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวด้วยตนเองของจุดหยุดได้หากราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ และการเพิ่มความยาวของจุดหยุดไม่ขัดแย้งกับการบริหารความเสี่ยง

• วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หาก ROC กลับตัวในโซนซื้อมากเกินไป แต่มีเหตุผลพื้นฐานสําหรับการเติบโตของราคาต่อไป อย่ารีบเปิดตำแหน่งขาย

• สร้างหลายเส้นที่คล้ายกับจุด Pivot ตัวอย่างเช่น ระดับแรกคือระดับของการกลับตัวบ่อยที่สุด อันที่สองหายากกว่า อันที่สามคือระดับสูงสุดที่ถึงโดยอัตราราคาของออสซิลเลเตอร์การเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาที่เลือก

มีตัวเลือกกลยุทธ์บางอย่าง คุณสามารถตั้งค่าโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปให้แคบมากได้ มันจะให้สัญญาณที่หายากแต่แม่นยํา หรือคุณสามารถตั้งค่าโซนกว้างได้ สัญญาณจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่คุณจะต้องใช้ตัวกรองเพิ่มเติม

ตลาดที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ออสซิลเลเตอร์ ROC

อัตราการเปลี่ยนแปลงทํางานได้ไม่ดีในการซื้อขายแบบคงที่ ดังนั้นจึงควรใช้ในตลาดที่มีแนวโน้ม มันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มของตลาดหุ้น: หุ้น ดัชนี และบลูชิป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการซื้อขายสกุลเงินแปลกใหม่ได้อีกด้วย ตัวบ่งชี้หุ้น ROC ถูกนําไปใช้ในลักษณะเดียวกับในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เคล็ดลับในการใช้ตัวบ่งชี้ ROC:

• ปรับการตั้งค่าโดยพิจารณาจากความผันผวนของสินทรัพย์ เครื่องคิดเลขจะบอกคุณถึงความผันผวนเฉลี่ยในช่วงเวลานั้น คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความ ความผันผวนคืออะไร?

• เพิ่มตัวกรอง ตัวบ่งชี้หลักของระบบการซื้อขายกําลังเป็นที่นิยม อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือยืนยันสำหรับสัญญาณการกลับตัวอื่นๆ

• วิเคราะห์หลายกรอบเวลา ขั้นแรก ให้ศึกษาพลวัตของ ROC ในกรอบเวลาระยะยาว หากทิศทางของออสซิลเลเตอร์ในกรอบเวลาที่ยาวกว่าและสั้นกว่าเป็นทิศทางเดียวกัน นี่คือสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ แต่ควรปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับแต่ละตลาด

อัตราการเปลี่ยนแปลงของหุ้น

ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของหุ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากตลาดหุ้นมีลักษณะแนวโน้มที่ยาวกว่า การขาดทุนลึก และไม่มีเพดานราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน ดังนั้น จึงง่ายต่อการใช้เพื่อกําหนดจุด pivot ในพื้นที่ระหว่างการปรับฐาน

คุณสามารถเห็นได้จากภาพหน้าจอว่า ในกรณีส่วนใหญ่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มของจุดแข็งที่แตกต่างกัน สี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงความแตกต่าง

ตัวบ่งชี้ใดที่คล้ายกับ ROC?

หนึ่งในตัวบ่งชี้พื้นฐานที่คล้ายคลึงกันคือโมเมนตัม เป็นออสซิลเลเตอร์ชั้นนําที่วางไว้ใต้กราฟราคา และเคลื่อนที่สัมพันธ์กับมูลค่ามัธยฐานของ "100" โดยไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับช่วงการเคลื่อนไหว

สูตรการคำนวณโมเมนตัม:

Momentum = Close(i)/Close(i-n) × 100%

• Close(i) — ราคาปิดปัจจุบัน;

• Close(i-n) — ราคาปิด n ช่วงเวลาที่ผ่านมา

มันแตกต่างจากอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยสูตรคํานวณค่าเบี่ยงเบนราคาจากมูลค่า n ช่วงเวลาที่ผ่านมา (มูลค่า n แสดงช่วงเวลา) สัญญาณของมันถูกตีความในทํานองเดียวกัน: ความแตกต่าง การกลับตัวในโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และการข้ามเส้นศูนย์

ด้วยช่วงเวลาเครื่องคิดเลขเดียวกัน ตัวบ่งชี้จะมีลักษณะดังนี้:

การอ่านกราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาจะคล้ายกัน

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ สัญญาณของมัน และตัวอย่างการใช้งานในระบบการซื้อขายได้ในบทวิจารณ์ที่อุทิศให้กับตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ข้อจํากัดของ ROC

1. ปัญหาของแนวทางที่แตกต่างกันในสูตรการคํานวณ สําหรับแพลตฟอร์ม MT4/MT5 อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เครื่องมือพื้นฐาน จําเป็นต้องเพิ่มผ่านแค็ตตาล็อกข้อมูล คําถามคือจะนํามาจากแหล่งใด กล่าวคือ ใช้สูตรการคํานวณอะไร ตัวบ่งชี้ที่มีสูตรต่างกันจะให้สัญญาณที่แตกต่างกัน และด้วยเหตุนี้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน

2. กรอบเวลาสั้น ในกรอบเวลา M1-M5 ตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณเท็จจํานวนมากเนื่องจากสัญญาณรบกวนของราคา และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ปัญหาบางส่วนสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มการปรับให้เรียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในสูตร ROC แต่ตัวบ่งชี้มักใช้ในกรอบเวลาตั้งแต่ H1 และนานกว่านั้น

3. ความผันผวนพื้นฐาน การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการเผยแพร่ข่าวสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาในระยะสั้น และอัตราการเปลี่ยนแปลงจะให้สัญญาณเท็จในช่วงเวลาเหล่านี้ ในช่วงเวลาของข่าวสําคัญ พยายามอย่าเข้าสู่การซื้อขาย และเพิกเฉยต่อสัญญาณของตัวบ่งชี้ราคา คุณสามารถค้นหาวันที่และเวลาข่าวสารได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

บทสรุป

อัตราการเปลี่ยนแปลงประเด็นสําคัญ:

• อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นออสซิลเลเตอร์ชั้นนําที่ช่วยให้คุณเห็นโซนการซื้อเกินและโซนขายเกินที่บ่งชี้ ใช้เพื่อค้นหาสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นในทิศทางแนวโน้ม มันกําหนดการเคลื่อนไหวด้านข้างได้ค่อนข้างดี

• สัญญาณหลัก: ความแตกต่างและการกลับตัวในโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปไปยังระดับศูนย์ สัญญาณเพิ่มเติมที่ยืนยันการเคลื่อนไหวของแนวโน้มคือตัวบ่งชี้ที่ข้ามเส้นศูนย์กลับหัวหรือลง

• ขอบเขต: ROC ใช้กับสินทรัพย์ใดๆ ในกรอบเวลาตั้งแต่ H1 และนานกว่านั้น มันทํางานได้ดีกว่าในตลาดหุ้นที่มีแนวโน้ม แต่ยังมีประสิทธิภาพกับคู่สกุลเงินหลักอีกด้วย

• มันถูกใช้ในกลยุทธ์แนวโน้ม และการซื้อขายแบบสวิงเป็นเครื่องมือยืนยัน รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและออสซิลเลเตอร์เพิ่มเติมถูกใช้เป็นตัวกรอง

หมายเหตุ! ซึ่งแตกต่างจาก MT4/MT5 ตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม LiteFinance แล้ว คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้ราคา ROC ในบัญชีทดลองได้ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน