momentum indicator สำหรับกลยุทธ์การเทรดปี 2569-2570: คู่มือฉบับเต็มพร้อมกราฟและตัวอย่าง

2026.04.21 2024.12.20 momentum indicator สำหรับกลยุทธ์การเทรดปี 2569-2570: คู่มือฉบับเต็มพร้อมกราฟและตัวอย่าง

Alex Rodionovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/alex-rodionov/

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมใน Mt4/Mt5 เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่กำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และศักยภาพในการพัฒนาตลาดเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้โมเมนตัมใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่างๆ: Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตัวบ่งชี้โมเมนตัมพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว แต่มันก็สามารถนำไปใช้กับการซื้อขายระยะสั้นได้เช่นกัน

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมถูกสร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Paul Émile Appell ผู้มีความสามารถ Appell เป็นที่รู้จักจากการค้นพบของเขาในสาขาการวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ เรขาคณิต และกลศาสตร์ เขาได้เขียนหนังสือมากกว่าร้อยเล่ม ได้รับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศส

Martin Pring นักเทรดชื่อดังถือเป็นผู้สนับสนุนโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Martin Pring มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์รูปแบบทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างครอบคลุมมานานหลายปี การคาดการณ์ตลาดของเขาขึ้นอยู่กับแบบจำลองทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ ในหนังสือของเขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด Pring มักจะใช้แนวคิดของตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสัญญาณการเทรดสำหรับจุดเข้า

การเทรดโมเมนตัม (MTM) ในหุ้นคืออะไร? คำจำกัดความและความหมาย

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือ MTM ใช้เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของแนวโน้ม ความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา และกำหนดจุด Pivot ที่เป็นไปได้

MTM เป็นตัวบ่งชี้นำที่เรียบง่าย การอ่านของมันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา หากตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นและอยู่เหนือเส้นมัธยฐาน การเคลื่อนไหวของราคาก็จะเพิ่มขึ้นและแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน หากตัวบ่งชี้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงและอยู่ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน แนวโน้มจะลดลง

โมเมนตัมจะเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้าสำหรับ n ช่วงเวลาที่ผ่านมา และให้ข้อสรุปแบบดิจิทัล ตามที่นักเทรดโมเมนตัมจะพิจารณาว่าการซื้อหรือขายมีกำไรหรือไม่ ผลกำไรที่เป็นไปได้สำหรับการเทรดคืออะไร และไม่ว่าแนวโน้มควรจะกลับตัวในไม่ช้า

นักเทรดจำนวนมากมักเรียกโมเมนตัมว่าเป็นออสซิลเลเตอร์ แต่มันก็ไม่ถูกต้อง ตัวบ่งชี้ MTM สามารถใช้เป็นได้ทั้งตัวบ่งชี้โมเมนตัมและออสซิลเลเตอร์

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมในการเทรดหุ้นมักใช้ในกราฟรายวันเพื่อระบุสถานการณ์ทางการเงินของตลาดในปัจจุบัน ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา นักเทรดในตลาดหุ้นมักใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือเสริมในการกรองสัญญาณจุดเข้าเทรด แนวคิดหลักคือการอ่านตัวบ่งชี้ควรสอดคล้องกับข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้าสำหรับช่วง n ที่ผ่านมาและผลลัพธ์จะแสดงเป็นเส้นแบ่งในกราฟ การอ่านตัวบ่งชี้จะประกอบขึ้นเป็นประเด็นหลักในกราฟ จุดสูงและต่ำที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยการวิเคราะห์จุดสุดขั้วเหล่านี้ นักเทรดจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมอย่างไร:

• หากเส้นตัวบ่งชี้อยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แนวโน้มควรจะเป็นขาลง
• หากโมเมนตัมวาดที่จุดสุดขั้วสูงหรือต่ำ แนวโน้มปัจจุบันควรดำเนินต่อไป
• หากเส้นราคาวาดที่จุดสูงสุดถัดจากจุดที่สูงกว่าประสิทธิภาพในอดีตของราคาในอดีต และในทางกลับกัน จุดสูงสุดของโมเมนตัมต่ำกว่าครั้งก่อน โมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่อาจหมดลง โมเมนตัมอ่อนตัวลง และราคาควรจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ในไม่ช้า
• หากกราฟการเคลื่อนไหวของราคาวาดจุดต่ำสุดถัดไปที่ต่ำกว่ากราฟก่อนหน้า และโมเมนตัมต่ำนั้นสูงกว่ากราฟก่อนหน้า แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาขาลงที่กำลังดำเนินอยู่อาจทำให้หมดแรง โมเมนตัมอ่อนตัวลง และในไม่ช้า น่าจะเริ่มการปรับฐานหรือการกลับตัวของแนวโน้ม

หมายเหตุ: สองกรณีหลังนี้เรียกว่า Divergence และ Convergence และตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์ในสถานการณ์ดังกล่าว เราควรคำนึงว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไปได้หลังจากที่ชะลอตัวลง ดังนั้นสัญญาณความแตกต่างควรได้รับการยืนยันจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ

การคิดคำนวณสูตรตัวบ่งชี้โมเมนตัม

สูตรในการคิดคำนวณตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีหลายสูตรที่นิยมดังนี้ สูตรการคิดคำนวณของตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสูตรหนึ่งคือสูตรที่เสนอโดย John J. Murphy ในหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดทางการเงิน Murphy แนะนำให้คำนวณค่าโมเมนตัมซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาปิดของปัจจุบันและ (จำนวนแท่งย้อนหลัง) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา:

M(j) = ปิด(j) – ปิด(j – n) โดยที่:

M(j) — การอ่านตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ปิด(j) — ราคาปิดล่าสุด

ปิด(j – n) — ราคาปิด n ช่วงที่ผ่านมา

สูตรนี้แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือความแตกต่างระหว่างราคาปิดล่าสุดและราคาปิดเมื่อ n ช่วงเวลาที่ผ่านมา นักเทรดจะกำหนดปัจจัย n อย่างอิสระและระบุไว้ในการตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตามค่าเริ่มต้น จะใช้ปัจจัย n ที่เท่ากับ 10 หรือ 14 มักจะพบค่าตัวบ่งชี้ที่ 21

จากสูตรที่แนะนำโดย John Murphy การอ่านค่าของตัวบ่งชี้โมเมนตัมอาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ

นักเทรดบางรายจะพิจารณาค่าของตัวบ่งชี้ซึ่งมีความผันผวนประมาณ 0 ซึ่งไม่สะดวกนัก ดังนั้น Steve Achelis ในหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก A ถึง Z จึงเสนอสูตรการคิดคำนวณของตัวบ่งชี้โมเมนตัมดังต่อไปนี้:

M(j) = ปิด (j) * 100 / ปิด (j – n) โดยที่:

M(j) — โมเมนตัม

ปิด(j) — ราคาปิดล่าสุด

ปิด(j – n) — ราคาปิด n ช่วงที่ผ่านมา

ความแตกต่างระหว่างสูตรเวอร์ชันที่สองกับเวอร์ชันแรกก็คือ ตัวบ่งชี้จะแสดงในแง่สัมพัทธ์และค่าที่อ่านได้ไม่ผันผวนประมาณศูนย์ แต่อยู่ที่ประมาณระดับ 100 มันไม่สำคัญว่าจะใช้สูตรใด

จะอ่านตัวบ่งชี้โมเมนตัมได้อย่างไร?

หน้าที่หลักของเครื่องมือคือการกำหนดทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา เรามาสำรวจช่วงเวลานี้ในแง่ของการเร่งความเร็วและชะลอแนวโน้มกัน

ลองจินตนาการว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างแข็งแกร่งอย่างกะทันหัน มันอาจเป็นปฏิกิริยาของนักเทรดต่อข่าวที่เผยแพร่ หรืออาจเป็นผลมาจากการบิดเบือนครั้งใหญ่โดยนักเทรดรายใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอิมพัลส์หรือโมเมนตัม

โมเมนตัมของราคาในกราฟหมายความว่าแนวโน้มกำลังเร่งขึ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเพิ่มขึ้น เมื่อแนวโน้มช้าลง การอ่านค่าโมเมนตัมก็จะลดลง

โมเมนตัมในระบบการเทรดคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด:

• ยิ่งการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเร็วขึ้นเท่าใด การเติบโตของมูลค่าของตัวบ่งชี้โมเมนตัมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• ยิ่งเส้นราคาปัจจุบันลดลงเร็วเท่าใด ค่าโมเมนตัมก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้น

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยม: คำอธิบายและการใช้งาน ประเด็นที่สำคัญ:

• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่เหนือระดับ 0 แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่เหนือระดับ 0 และการอ่านตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเร่งความเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง และการเคลื่อนไหวของราคาควรจะเพิ่มขึ้นต่อไป
• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมเริ่มลดลงแต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 0 แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้น แต่การเติบโตในระยะยาวของราคาจะชะลอตัวลง ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังหมดลง แต่แนวโน้มอาจไม่กลับตัว
• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่ำกว่าระดับ 0 แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง
• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่ำกว่าระดับ 0 และการอ่านตัวบ่งชี้ลดลง แสดงว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงกำลังเร่งความเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง และการเคลื่อนไหวของราคาควรจะลดลงอย่างต่อเนื่องหรือช้าๆ
• หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 0 แนวโน้มจะยังคงลดลง แต่ราคาที่ลดลงจะชะลอตัวลง ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงกำลังหมดลง แต่แนวโน้มอาจไม่กลับตัว

สัญญาณการซื้อที่เป็นไปได้ของโมเมนตัม

เมื่อเส้นของตัวบ่งชี้โมเมนตัมทะลุระดับศูนย์ด้านบน แสดงว่ามีโอกาสเกิดสัญญาณซื้อ หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารทุน ฟิวเจอร์ส หรือคู่สกุลเงินกำลังเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นหรือการปรับฐานจากน้อยไปมาก

สัญญาณการขายที่เป็นไปได้ของโมเมนตัม

เมื่อเส้นของตัวบ่งชี้โมเมนตัมหลุดเส้นศูนย์ด้านล่าง แสดงว่าอาจมีสัญญาณขาย หมายความว่าราคาของตราสารทุน ฟิวเจอร์ส หรือคู่สกุลเงินกำลังเริ่มมีแนวโน้มขาลงหรือการปรับฐานจากมากไปน้อย

สัญญาณจุดออกที่เป็นไปได้ของโมเมนตัม

เมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมกลับมาใกล้ระดับศูนย์ มันก็สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณออกที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากการออกจากการเทรดขึ้นอยู่กับสัญญาณดังกล่าวเพียงอย่างเดียว คุณอาจสูญเสียส่วนสำคัญของกำไรที่อาจเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งขาดทุนได้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ นักเทรดบางรายจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต หากเส้นตัวบ่งชี้ลึกลงไปมาก ก็ถึงเวลาทำกำไรจากการขาย หากเส้นตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับ 0 แสดงว่าถึงเวลาทำกำไรจากการซื้อ

รูปแบบที่สองของสัญญาณออกคือเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามเส้นแนวโน้ม เมื่อเส้นแนวโน้มทะลุไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย มันก็ถึงเวลาที่จะปิดตำแหน่ง

สัญญาณจุดออกอีกรูปแบบหนึ่งคือการปิดตำแหน่งเมื่อมีความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและเส้นตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น สัญญาณที่จะออกจากการเทรดในกราฟด้านล่างคือเมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดในท้องถิ่น ในขณะที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงได้

จากการศึกษาตัวอย่างข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่าการตีความเส้นสัญญาณเป็นแนวทางที่ซับซ้อน คุณควรเข้าใจอารมณ์ของตลาดในปัจจุบัน และไม่เพียงแต่อ้างอิงถึงสัญญาณบ่งชี้เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณด้วย

วิธีใช้โมเมนตัมใน Mt4

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่ในรายการตัวบ่งชี้มาตรฐานของแพลตฟอร์ม MetaTrader หากต้องการใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 4 (Mt4) ควรทำตามขั้นตอนดังต่อนี้:

1. เข้าสู่เมนู "แทรก"
2. คลิกที่แท็บ “ตัวบ่งชี้”
3. เลือกกลุ่ม “ออสซิลเลเตอร์”
4. เลือก “โมเมนตัม”.

ในการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้โมเมนตัม คุณสามารถระบุระยะเวลาได้ (ค่าเริ่มต้นคือ 14) ต่อมา คุณสามารถเลือกราคาตามตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้น (เปิด ปิด สูง ต่ำ) แนะนำให้ใช้พารามิเตอร์ "นำไปใช้กับ" เป็นปิด คุณยังสามารถเลือกสีและประเภทของเส้นตัวบ่งชี้ แก้ไขจุดสูงหรือต่ำได้

คุณสามารถเพิ่มระดับเพิ่มเติมได้หากต้องการในเมนูระดับ ขอแนะนำให้เพิ่มระดับ 100 ดังนั้นคุณจะมีเส้นตัวบ่งชี้ค่ามัธยฐาน หากต้องการเพิ่มระดับที่ต้องการ คุณควรคลิกที่ปุ่มเพิ่มและป้อนค่าที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่คุณระบุและเปิดใช้งานพารามิเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตกลง จากนั้นตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะปรากฏใต้กราฟการเคลื่อนไหวของราคาที่ด้านล่างของเทอร์มินัล MetaTrader (Mt4)

วิธีใช้โมเมนตัมในเทอร์มินัล LiteFinance

หากต้องการเปิดใช้งานโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ในเทอร์มินัลการซื้อขาย LiteFinance ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ลูกค้าของคุณ
2. คลิกที่แท็บการซื้อขายในเมนูด้านซ้าย
3. เปิดกราฟราคาของเครื่องมือการซื้อขายที่จำเป็น
4. คลิกที่เมนูตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในกราฟการเคลื่อนไหวของราคา

5. ป้อนโมเมนตัมในแถบค้นหา และเลือกออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมในรายการทางด้านขวา

6. ปิดรายการตัวบ่งชี้แล้วคุณจะเห็นโมเมนตัมปรากฏใต้กราฟราคา

   หากต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์โมเมนตัม ให้คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองทางด้านซ้ายของชื่อตัวบ่งชี้

เทอร์มินัลการซื้อขาย LiteFinance มีการตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมดังต่อไปนี้: ความยาว แหล่งข้อมูล และรูปแบบ เมนูรูปแบบจะนำเสนอการตั้งค่าเริ่มต้นของสีและประเภทของเส้น

สูตรการคิดคำนวณโมเมนตัมบนเทอร์มินัล LiteFinance เป็นสูตรคลาสสิก หมายความว่าการอ่านตัวบ่งชี้จะมากกว่า 0 หรือน้อยกว่า 0 ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

เพิ่มเส้นกลางด้วยวิธีต่อไปนี้:

1. ในเมนูการวาดในแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของหน้าต่างกราฟ ให้เลือกเส้นแนวนอน

2. วาดเส้นกลางด้วยตัวเองโดยตรงในหน้าต่างตัวบ่งชี้ โดยตั้งค่าเป็นระดับ 0

จะวัดโมเมนตัมของหุ้นใน Forex ได้อย่างไร?

เพื่อลดสัญญาณการรบกวนของตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมในช่วงเวลาที่ 21 ในกรอบเวลารายวัน จำนวนช่วงเวลานี้ทำให้สามารถวัดแนวโน้มระยะสั้นที่มักจะดำเนินต่อไปในระหว่างเดือนได้

กราฟด้านล่างแสดงตัวบ่งชี้โมเมนตัมในกราฟ S&P 500 ผมต้องการอธิบายวิธีการวัดโมเมนตัม ดังนั้นผมจึงลบราคาของดัชนีออกจากรูปเพื่อแสดงเฉพาะกราฟโมเมนตัม

เรามาดูวิธีการคิดคำนวณโมเมนตัมราคาหุ้นกัน หากราคาปิดล่าสุดของ S&P 500 สูงกว่าราคาปิดของ 21 วันที่ผ่านมา เส้นบ่งชี้จะอยู่เหนือเส้นศูนย์ และในทางกลับกัน หากราคาปิดล่าสุดของ S&P 500 ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา เส้นบ่งชี้จะต่ำกว่าเส้นศูนย์

ระดับศูนย์คือโซนที่ดัชนีหรือหุ้นซื้อขายในแนวโน้มด้านข้างหรือไม่มีแนวโน้มเลย เมื่อราคาหุ้นกลายเป็นอิมพัลส์ (เร็วขึ้น) แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงจะเร่งตัวขึ้น เส้นโมเมนตัม (สีม่วง) จะหายไปจากเส้นศูนย์ (สีดำ)

โดยไม่ต้องดูราคา S&P 500 และใช้เพียงตัวบ่งชี้โมเมนตัม เราสามารถสรุปได้ว่าราคา S&P 500 เพิ่มขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดของตัวบ่งชี้เหนือระดับศูนย์ และในทางกลับกัน ดัชนีจะต้องตกลงไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของโมเมนตัมที่อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

หากเราดูกราฟราคา S&P 500 พร้อมกับกราฟโมเมนตัม เราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับการอ่านค่าตัวบ่งชี้

• ในเดือนกันยายน 2564 (ด้านซ้ายของกราฟ) โมเมนตัมเริ่มเคลื่อนไหวต่ำกว่า 0 และดัชนี S&P ก็ลดลงเช่นกันและแตะระดับราคา 4300
• ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เส้นโมเมนตัมอยู่เหนือ 0 และราคา S&P 500 เริ่มสูงขึ้นและแตะระดับสูงสุดอีกครั้งที่ประมาณ 4700
• ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 22 ธันวาคม 2564 (ตรงกลางกราฟ) ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสวิงไปรอบๆ เส้นศูนย์ ในขณะที่ S&P 500 ซื้อขายในทิศทางด้านข้าง
• ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 โมเมนตัมเริ่มสูงขึ้น และราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 4800
• หลังจากโมเมนตัมคงที่ต่ำกว่าระดับศูนย์ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 S&P ก็มีการซื้อขายลดลง ซึ่งได้รับการยืนยันจากการอ่านตัวบ่งชี้ (ส่วนด้านขวาของกราฟ)

ตัวอย่างด้านบนแสดงให้เห็นว่าหากตัวบ่งชี้โมเมนตัมของหุ้นอยู่เหนือศูนย์แต่ไม่มีแนวโน้มสูงขึ้น ก็อาจทำให้ราคา S&P 500 ตกต่ำได้ในที่สุด เช่น ในกรณีตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 (กล่องสีส้มเส้นประ)

นักลงทุนและนักเทรดจำนวนมากดูกราฟของตัวบ่งชี้โมเมนตัมและ S&P 500 หากกราฟไม่ตรงกัน แสดงว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น S&P 500 และโมเมนตัมจะต้องประสานกัน เพื่อให้ราคาของสินทรัพย์กลับมามีแนวโน้มอีกครั้ง

กลยุทธ์การเทรดโมเมนตัม

มีกลยุทธ์การทำกำไรหลายประการในการเทรดด้วยตัวบ่งชี้โมเมนตัม สามารถใช้แยกกันหรือรวมกันได้ การเลือกแพลตฟอร์มการเทรดหรือเครื่องมือการเทรดจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเทรดโมเมนตัม

โมเมนตัมทะลุระดับ 100

นี่เป็นกลยุทธ์การเทรดโมเมนตัมที่ค่อนข้างง่ายซึ่งแนะนำให้เข้าสู่การเทรดเมื่อตัวบ่งชี้ทะลุระดับ 100

ระยะเวลาในการเทรดในกรอบเวลารายวันคือ 21 กลยุทธ์นี้จะใช้ในตลาดที่มีแนวโน้ม

กฎของการเทรด:

1. ระบุแนวโน้มปัจจุบัน (ด้วยภาพหรือใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของแนวโน้ม)
2. หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมควรทะลุระดับ 100 ด้านบนเพื่อส่งสัญญาณการซื้อ
3. หากแนวโน้มลดลง เส้นโมเมนตัมควรหลุดขาลงระดับ 100 เพื่อส่งสัญญาณการขาย

Stop Loss ถูกกำหนดให้อยู่เหนือระดับสูงสุดในท้องถิ่นก่อนหน้าหรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดในท้องถิ่นก่อนหน้า (ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย)

คุณออกจากการเทรดเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ทะลุผ่านจุดสูงหรือต่ำในท้องถิ่นก่อนหน้า ตัวเลือกที่สองในการออกจากการเทรดคือการทำกำไรเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมเบี่ยงเบนไปจากมูลค่าที่มีนัยสำคัญ

โมเมนตัมและ Moving Average

เพื่อกรองสัญญาณการเทรดโมเมนตัม นักเทรดจำนวนมากต้องการเพิ่ม Moving Average ลงในตัวบ่งชี้ ในกรณีนี้ สัญญาณจุดเข้าจะปรากฏขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้าม Moving Average

สัญญาณจุดเข้าและออกของตัวบ่งชี้โมเมนตัม:

1. สัญญาณการซื้อคือเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมครอส MA จากล่างขึ้นบน
2. สัญญาณการขายคือเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมครอส MA จากบนลงล่าง

เมื่อใช้โมเมนตัมร่วมกับ MA จะไม่ใช้ระดับ 100

Stop Loss ถูกตั้งค่าให้สูงกว่าจุดสูง/ต่ำในท้องถิ่น

การเทรดจะสิ้นสุดลงเมื่อโมเมนตัมเบี่ยงเบนไปอย่างมาก

โมเมนตัมเป็นออสซิลเลเตอร์

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นออสซิลเลเตอร์ได้หากคุณลดค่าช่วงเวลา ในกรณีนี้ ตัวบ่งชี้มักจะข้ามระดับ 100 และเคลื่อนเข้าใกล้เส้นกรอบหน้าต่างตัวบ่งชี้ เมื่อโมเมนตัมเข้าใกล้กรอบหน้าต่าง มันจะส่งสัญญาณว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

วิธีใช้โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์

1. ระยะเวลาโมเมนตัมคือ 3
2. เมื่อโมเมนตัมเบี่ยงเบนขึ้นอย่างมาก มันก็จะมีสัญญาณการขาย
3. เมื่อโมเมนตัมเบี่ยงเบนลงอย่างมาก มันก็จะมีสัญญาณการซื้อ

กลยุทธ์การเทรด Momentum Oscillator ทำงานได้ดีเมื่อไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในตลาดหรือเมื่อโมเมนตัมการเทรดในตลาดหมดแรง

เนื่องจากแอมพลิจูดของโมเมนตัมไม่ได้จำกัด คุณจะต้องระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปสำหรับเครื่องมือการเทรดแต่ละรายการด้วยตัวเอง โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและระยะเวลาที่ระบุในการตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัม ต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในปัจจุบัน

โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำงานเป็นเครื่องมือในการระบุแนวโน้มหากช่วงเวลาค่อนข้างสูง เพื่อกำหนดแนวโน้มระยะสั้น (ไม่เกินหนึ่งเดือน) ช่วงที่ 21 มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของแนวโน้ม

หมายเหตุ: คุณควรเลือกมูลค่าช่วงเวลาด้วยตัวเองสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและความผันผวนของสินทรัพย์ นักเทรดส่วนใหญ่มักใช้ช่วงเวลาต่อไปนี้: 10, 14, 20 หรือ 21

วิธีการอ่านตัวบ่งชี้ทิศทางแนวโน้มโมเมนตัม:

• หากเส้นบ่งชี้อยู่เหนือระดับ 100 และทะลุผ่านระดับสูงสุดในท้องถิ่น แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
• หากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าระดับ 100 และหลุดผ่านจุดต่ำสุดในท้องถิ่น แนวโน้มจะเป็นขาลง

ความแรงของแนวโน้มถูกกำหนดโดยอัตราการเบี่ยงเบนของเส้นจากระดับ 100 ยิ่งค่าเบี่ยงเบนมากเท่าใดแนวโน้มก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

Divergence

สัญญาณเข้าที่ดีคือความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและตัวบ่งชี้โมเมนตัม

Divergence หมายความว่ากราฟราคาและตัวบ่งชี้มีทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาตรงกันข้าม

• หากราคาสูงขึ้นและแตะระดับสูงสุดใหม่ และตัวบ่งชี้โมเมนตัมของ Forex กำลังเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ นี่คือ Divergence ขาขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณของการขาย
• หากราคาลดลงและแตะจุดต่ำสุดใหม่ และโมเมนตัมก็ลดลงเช่นกันแต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ นี่คือ Divergence ขาลงซึ่งเป็นสัญญาณของการซื้อ

ในการระบุความแตกต่างที่เป็นขาลงในตลาดกระทิง คุณต้องลากเส้นพร้อมกับราคาสูงสุดล่าสุดในกราฟราคา และทำเช่นเดียวกันกับตัวบ่งชี้ ความแตกต่างจะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นทั้งสองนี้แยกออกจากกัน ยิ่งความแตกต่างยิ่งกว้าง สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

ในการระบุ Divergence (บางครั้งเรียกว่า Convergence) ในตลาดหมี คุณต้องวาดเส้นตรงพร้อมกับราคาต่ำสุดในกราฟราคาและในกราฟตัวบ่งชี้ เมื่อเส้นเข้ามาใกล้กันก็มีความแตกต่างกัน ยิ่งระยะห่างระหว่างเส้นแคบเท่าไร สัญญาณก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้น

ดังที่คุณเห็นจากกราฟน้ำมันดิบ Brent ด้านบน มีสัญญาณการเทรดสี่สัญญาณของ Divergence ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

• สัญญาณการซื้อครั้งแรกปรากฏขึ้นหลังจากที่การเคลื่อนไหวของราคาหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า แต่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมถึงจุดต่ำสุดก่อนหน้าเท่านั้น ในกรณีนี้ เส้นทั้งสองเริ่มเคลื่อนเข้าหากัน (Convergence)
• ในกรณีที่สองและสาม ราคาจะถูกปรับฐานลงทุกครั้งหลังจากที่ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง แต่ตัวบ่งชี้แตะระดับสูงสุดก่อนหน้าเท่านั้น ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อย
• ในกรณีที่สี่ ราคา Brent ทำจุดสูงสุดอีกครั้ง และโมเมนตัมทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง และราคาก็ลดลงอย่างมาก

เมื่อคุณเทรดสัญญาณ Divergence คุณควรวิเคราะห์สถานการณ์ในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นด้วย รายงานผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง โมเมนตัม Divergence สามารถให้สัญญาณเท็จได้ ดังนั้นเพื่อค้นหาสัญญาณการเทรดในลักษณะนี้ คุณจะต้องใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และปัจจัยของการวิเคราะห์พื้นฐานเพิ่มเติม

ระดับแนวรับและแนวต้านหลักจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรด Divergence ขาขึ้นหรือขาลง Bollinger Band สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพิ่มเติมในการเข้าหรือออกจากการเทรด

โซน Overbought/Oversold

เนื่องจากแอมพลิจูดของโมเมนตัมไม่จำกัด คุณจึงต้องกำหนดเงื่อนไข Overbought และ Oversold ด้วยตัวเองสำหรับเครื่องมือการเทรดแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและระยะเวลาที่ระบุในการตั้งค่า

เรามาศึกษากราฟ USDCHF ในตัวอย่างด้านล่างกัน USDCHF ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวที่คมชัดหรือลึก ความผันผวนเฉลี่ยรายวันของตราสาร (ATR) อยู่ที่ 62 PIP ในเดือนมีนาคม 2565

กำหนดระยะเวลาตัวบ่งชี้เพื่อให้โมเมนตัมทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์ นักเทรดส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาไว้ที่ 3 ในกรณีนี้ สำหรับเครื่องมืออื่นๆ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความผันผวนและคุณสมบัติของเครื่องมือการเทรด ดังนั้น ช่วงเวลานี้จำเป็นต้องได้รับการทดสอบ

กราฟ USDCHF รายวันแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้จะสร้างจุดสูงสุดเมื่อส่วนเบี่ยงเบนคือ 1.5%...2% จุดต่ำสุดอยู่ที่โซน -1.5%...-2.0% ช่วงเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเงื่อนไข Oversold/Overbought

• ในตัวอย่างข้างต้น เงื่อนไข Overbought จะถูกเน้นด้วยสีแดง หลังจากไปถึงโซนเหล่านี้ ตลาดก็มีการซื้อมากเกินไป และนักลงทุนก็ไม่ต้องการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ไม่เอื้ออำนวย
• โซน Oversold จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน เมื่อไปถึงโซนเหล่านี้ ราคาก็สูงขึ้น เนื่องจากตลาดมีการขายมากเกินไป และจำเป็นต้องมีราคาที่ดีขึ้นเพื่อเข้าสู่การเทรดใหม่

เงื่อนไข Overbought และโซน Oversold ในตลาดช่วยให้นักเทรดทราบว่าราคาสามารถหยุดและกลับตัวได้ที่จุดใด หรืออย่างน้อยก็มีการปรับฐานเกิดขึ้นได้ ด้วยการใช้โซนเหล่านี้อย่างเหมาะสม นักเทรดสามารถทำกำไรจากทั้งราคาที่ลดลงและเพิ่มขึ้น

Overbought/Oversold ให้สัญญาณการเทรดที่อาจทำกำไรได้ในแนวโน้มด้านข้าง ในแนวโน้มขาขึ้นและขาลงที่แข็งแกร่ง โซนเหล่านี้สามารถระบุระดับของการทำกำไรได้

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันโมเมนตัม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถนำมาใช้ในการซื้อขายระหว่างวันได้ ในกรณีนี้ คุณต้องเพิ่มตัวบ่งชี้การซื้อขายโมเมนตัมสองตัวที่มีช่วงเวลาต่างกัน:

1. โมเมนตัมที่มีช่วงเวลา 24 ช่วยในการกำหนดแนวโน้มทั่วไป
2. โมเมนตัมที่มีช่วงเวลา 4 ทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์และสร้างสัญญาณการเทรด

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันวันโมเมนตัม:

• หากเส้นโมเมนตัม (ช่วงเวลา 24) อยู่เหนือระดับ 100 แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น
• หากเส้นโมเมนตัม (ช่วงเวลา 24) ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง
• หากเส้นโมเมนตัมแกว่งไปรอบๆ ระดับ 100 แสดงว่าตลาดไม่อยู่ในเทรนด์ และไม่แนะนำให้ซื้อขาย
• เข้าสู่การเทรดซื้อเมื่อแนวโน้มเพิ่มขึ้น และโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ (อันที่มีช่วงเวลาสั้นกว่า) รวมกันต่ำกว่าระดับ 100
• เข้าสู่การซื้อขายขายเมื่อแนวโน้มลดลง และโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ (อันที่มีระยะเวลาสั้นกว่า) จะรวมตัวเหนือระดับ 100

ในรูปด้านบน กล่องดำทำเครื่องหมายสัญญาณการเทรดที่เป็นไปได้ในกราฟ AUDUSD (กรอบเวลา H1) มีสัญญาณ 14 รายการเกิดขึ้นภายในสิบวันทำการเทรด หากคุณเข้าสู่การเทรดตามสัญญาณทั้งหมด จะมีการเทรดที่ชนะ 10 รายการและการเทรดที่แพ้ 4 รายการ การเทรดที่อาจขาดทุนจะถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรประสีแดงที่มีข้อความ Stop Loss ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

โมเมนตัมในการเทรดหุ้น

การเทรดหุ้นโดยใช้กลยุทธ์โมเมนตัมต่างๆ ก็ไม่แตกต่างจากการเทรดตราสารอื่นๆ โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ การเทรดหุ้นแบบโมเมนตัมเกี่ยวข้องกับการเลือกช่วงเวลาตัวบ่งชี้สำหรับหุ้นแต่ละตัว ขึ้นอยู่กับความผันผวนและลักษณะของการเคลื่อนไหวของราคา

สัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรดหุ้นจะถูกสร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคการเทรดโมเมนตัมสองตัวที่มีช่วงเวลาต่างกัน โมเมนตัมที่มีระยะเวลานานกว่าจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแนวโน้ม และโมเมนตัมที่มีระยะเวลาสั้นกว่าจะทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดหุ้นและ FX

ออสซิลเลเตอร์ยอดนิยมหลายตัวถูกสร้างขึ้นตามตัวบ่งชี้โมเมนตัม ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Relative Strength Index (RSI), MACD (Moving average convergence divergence), Stochastic Oscillator และ Average Directional Index (ตัวบ่งชี้ทิศทางลบและตัวบ่งชี้ทิศทางบวก) ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้จะกำหนดสถานการณ์ตลาด ส่งสัญญาณถึงสภาวะ Overbought และโซน Oversold ด้านล่างนี้ผมจะอธิบายตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยมในการเทรดหุ้นและ Forex

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดังที่คุณเห็นจากชื่อ ตัวบ่งชี้ RSI จะกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความน่าจะเป็นของการกลับตัวของแนวโน้ม RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ ซึ่งการอ่านค่าจะแสดงเป็นเส้นไดนามิกที่เคลื่อนที่ในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยมนี้จะวัดโมเมนตัม ความเร็ว และขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ยิ่งการเคลื่อนไหวของราคาสัมพัทธ์สูงขึ้นเท่าใด ตัวบ่งชี้ที่อ่านได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เส้นออสซิลเลเตอร์อยู่ใกล้กับค่า 100 ยิ่งราคาเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันมากขึ้นเท่าใด เส้นออสซิลเลเตอร์ก็จะเข้าใกล้ 0 มากขึ้นเท่านั้น

เพื่อใช้ตัวบ่งชี้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเทรดจะเพิ่มโซนที่เรียกว่าโซน Overbought และ Oversold ลงในกราฟตัวบ่งชี้ ช่วงโซน Overbought และ Oversold จะถูกกำหนดแยกกันสำหรับเครื่องมือการซื้อขายแต่ละรายการ มีช่วงมาตรฐานหลายช่วงสำหรับโซน Overbought

1. 80 - 100
2. 70 - 100
3. 60 - 100

โซน Oversold โดยทั่วไปคือ:

1. 0 - 20
2. 0 - 30
3. 0 - 40

ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสาร (สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือหุ้น) และความผันผวน นักเทรดมักจะเลือกหนึ่งในสามช่วงที่ระบุไว้ข้างต้น

หลักการสำคัญของการเทรดด้วยตัวบ่งชี้ RSI:

• เมื่อเส้นตัวบ่งชี้เข้าสู่โซน Overbought ก็จะมีสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้น
• เมื่อเส้นตัวบ่งชี้เข้าสู่โซน Oversold ก็อาจมีสัญญาณการซื้อ
• เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในกราฟรายวัน ควรกำหนดช่วงเวลาตัวบ่งชี้ที่ 21
• ในตลาดหุ้น Overbought/Oversold มักจะมีช่วงที่กว้างกว่าประมาณ 40%
• ในตลาด Forex โซน Oversold/Overbought จะแคบลงประมาณ 30%

ในตัวอย่างข้างต้น สัญญาณที่เป็นไปได้ในการซื้อหุ้นของบริษัทโบอิ้งในโซน Oversold จะถูกทำเครื่องหมายด้วยกล่องสีแดง สัญญาณการขายจะถูกทำเครื่องหมายด้วยกล่องสีน้ำเงิน

อย่างที่คุณเห็น ตัวบ่งชี้ RSI จะให้ข้อมูลเมื่อเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเทรดซื้อหรือขาย

Moving average (MACD)

ตัวบ่งชี้ MACD (Average Convergence/Divergence) ก็เป็นออสซิลเลเตอร์เช่นกัน มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมและเรียบง่ายซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ได้

Moving Average Convergence Divergence ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้:

1. เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA ที่ช้าและ EMA ที่เร็ว เส้น MACD ค่อนข้างที่จะเร็ว
2. เส้นสัญญาณคือ EMA คำนวณตามเส้น MACD พูดอีกอย่างคือ เส้น MACD จะถูกทำให้เรียบโดยใช้ Moving average อย่างง่ายเพื่อกรองสัญญาณ มันเป็นสายช้า
3. ฮิสโตแกรม MACD คือการแสดงภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ มันคำนวณความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ยิ่งความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณมากเท่าไร แท่งในฮิสโตแกรมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

หนึ่งในสัญญาณที่แม่นยำที่สุดของตัวบ่งชี้คือความแตกต่างระหว่าง Moving Average Convergence Divergence และกราฟราคา

• เมื่อราคาสูงขึ้นและสร้างจุดสูงสุดใหม่มากกว่าครั้งก่อน และ MACD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าครั้งก่อน มี Divergence โมเมนตัมขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณการขาย
• เมื่อราคาลดลง และจุดต่ำสุดถัดไปแต่ละจุดต่ำกว่าจุดก่อนหน้า และเส้น MACD ก็ลดลงเช่นกัน แต่ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น มี Divergence โมเมนตัมขาลง มันจะเป็นสัญญาณการซื้อ

กลยุทธ์การเทรด MACD ยอดนิยม:

• ตามค่าเริ่มต้น ช่วงเวลา 12 จะถูกตั้งค่าสำหรับ MA ที่รวดเร็วและช่วงเวลา 26 – สำหรับ MA ที่ช้า
• การเทรดจะถูกป้อนเมื่อ Divergence ปรากฏในกราฟ
• คุณเข้าสู่การเทรดขายหลังจากการปิดของแท่งเทียนสัญญาณถัดไป ซึ่งแท่งฮิสโตแกรมในหน้าต่างตัวบ่งชี้จะต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า
• คุณเข้าสู่การเทรดซื้อหลังจากปิดแท่งเทียนสัญญาณถัดไป ซึ่งแท่งฮิสโตแกรมในหน้าต่างตัวบ่งชี้จะสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า
• คุณควรแนบช่องทางเพิ่มเติมเข้ากับกราฟ ได้แก่ Moving average อย่างง่ายที่มีช่วงเวลา 12 และตัวแปรที่ปรับให้เรียบ (EMA) ด้วยช่วงเวลา 26 เพื่อดูประสิทธิภาพในอนาคตและรับผลกำไรในภายหลัง

Stop Loss อยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุดหรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด

Take Profit ถูกกำหนดไว้ที่เส้นกรอบของช่องที่แนบมา (เส้น EMA 26 ใน MA สีส้มในกราฟ)

ในตัวอย่างข้างต้น Divergence หรือสัญญาณที่เป็นไปได้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีม่วงในกราฟ ลูกศรสีดำชี้ไปที่จุดเข้า กล่องประสีดำจะแสดงถึงระดับ Take Profit

ผมจะอธิบายสัญญาณในการเทรดหุ้น Amazon ดังนี้:

1. หลังจากสัญญาณการขายครั้งแรกปรากฏในเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาไปไม่ถึงระดับ Take Profit (EMA สีส้ม) ในช่วงขาลงครั้งแรก ต่อมา หลังจากการปรับฐานการขาย ตลาดเปิดขึ้นโดยมีช่องว่าง และกำไรก็มากกว่าที่ควรจะเป็นหากตำแหน่งถูกปิดที่เส้น EMA
2. เมื่อสัญญาณการขายครั้งที่สองปรากฏขึ้น ราคาไม่ถึงระดับ Take Profit และตำแหน่งถูกปิดโดย Stop Loss
3. สัญญาณที่สามเกิดขึ้นเมื่อ Divergence ยังคงดำเนินต่อไป และราคาทะลุจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งในกราฟ แท่งฮิสโตแกรมไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ มี Triple divergence และมีกำไรที่ดีจากการขาย
4. สัญญาณที่สี่ ซึ่งเป็นสัญญาณให้ซื้อ ปรากฏขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 สิ่งที่น่าทึ่งคือกราฟฮิสโตแกรมของ MACD หลุดระดับต่ำสุดก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากคุณเปรียบเทียบเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดในท้องถิ่นของกราฟราคากับเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดในท้องถิ่นของฮิสโตแกรม คุณจะเห็น Divergence ที่สำคัญระหว่างเส้นทั้งสอง และมันยังถูกตีความว่าเป็นสัญญาณอีกด้วย

บทสรุป ผมต้องการให้คุณทราบว่าคุณสามารถเลือกพารามิเตอร์อื่นๆ สำหรับช่วงเวลา MACD ที่คุณพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด นอกจากนี้ คุณควรเชื่อมโยงสัญญาณ Divergence กับแนวโน้มระยะยาว กรอบเวลาระยะยาวไม่ควรขัดแย้งกับสัญญาณในกราฟระยะสั้น

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator หรือ Stochastic อยู่ในชุดเครื่องมือมาตรฐานในเทอร์มินัลการเทรดหลายแห่ง สัญญาณ Stochastic นั้นตีความได้ง่าย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด เช่นเดียวกับ Oscillator ส่วนใหญ่ ช่วง Stochastic อยู่ระหว่าง 0% ถึง 100% ทำให้เกิดสัญญาณการเทรด Overbought และ Oversold

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเปรียบเทียบราคาปิดเฉพาะกับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้จะแสดงจุดที่ราคาสัมพันธ์กับช่วงการเทรดล่าสุด ช่วงการเทรดจะถูกเลือกตามช่วงเวลาของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย:

• เส้นสีน้ำเงิน – เส้น Stochastic (เร็ว)
• เส้นสีส้ม – Moving average ของเส้น Stochastic (ช้า)
• โซน Overbought – ช่วง 80% - 100%
• โซน Oversold – ช่วง 0% - 20%

กฎหลักในการเทรดด้วย Stochastic:

• พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ควรเป็นค่าเริ่มต้นดีกว่า (14; 1; 3) นักเทรดที่มีประสบการณ์อาจจะลองเปลี่ยนพารามิเตอร์และทดลองดู
• สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ Stochastic เข้าสู่โซน Oversold/Overbought แล้วออกจากโซนนั้น
• สัญญาณที่ค่อนข้างแรงคือ Divergence ระหว่างราคาและตัวบ่งชี้
• Stochastic ช่วยในการเทรดในแนวโน้มด้านข้างและคาดการณ์การปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นหลังจากโมเมนตัม
• เส้นตัดกันของเส้นสีน้ำเงินและสีส้มเหมาะกับการเทรดในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้ม

ตัวอย่างการใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic ร่วมกับสัญญาณการขาย:

1. คาดว่าเมื่อเส้น Stochastic เข้าสู่โซน Overbought
2. เมื่อเส้น Stochastic ที่เร็วทะลุผ่านเส้นช้า ให้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเทรดขาย
3. สัญญาณจุดเข้าจะเป็นช่วงเวลาที่เส้นเร็วกลับไปที่ช่วง 20% - 80%

ตัวอย่างการใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic ร่วมกับสัญญาณการซื้อ:

1. คาดว่าเมื่อเส้น Stochastic เข้าสู่โซน Oversold
2. เมื่อเส้น Stochastic ที่เร็วทะลุผ่านเส้นช้า ให้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเทรดซื้อ
3. สัญญาณจุดเข้าจะเป็นช่วงเวลาที่เส้นเร็วกลับไปที่ช่วง 20% - 80%

Rate of change (ROC)

Price Rate of Change (ROC) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคตามโมเมนตัม ซึ่งจะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างราคาปัจจุบันและราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ตัวบ่งชี้ ROC สามารถใช้เป็นทั้งออสซิลเลเตอร์ (ช่วงที่ 5-14) และตัวบ่งชี้ทิศทางของแนวโน้ม (ช่วงที่มากกว่า 20) โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ ROC จะถูกใช้เป็นออสซิลเลเตอร์

ช่วงเวลาเริ่มต้นคือ 9 ตัวบ่งชี้จะถูกใช้กับราคาปิด

ตัวบ่งชี้จะถูกวางเทียบกับศูนย์และการเบี่ยงเบนจากระดับศูนย์หรือ Divergence จะสร้างสัญญาณ

• เมื่อ ROC เพิ่มขึ้นเหนือศูนย์ แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป
• เมื่อ ROC ต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่าตลาดมีการขายมากเกินไป
• คุณสามารถทำเครื่องหมายโซน Overbought และ Oversold ได้ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ โดยวาดเส้นพร้อมกับจุดสูงสุดและต่ำสุดในอดีต

ตัวอย่างการเทรดด้วย Rate of Change:

รูปด้านบนแสดงกราฟหุ้น AMD กล่องสีน้ำเงินทำเครื่องหมายสัญญาณการขายที่เป็นไปได้เมื่อ ROC อยู่ในโซน Overbought กล่องสีแดงทำเครื่องหมายสัญญาณการซื้อที่เป็นไปได้เมื่อ ROC อยู่ในโซน Oversold เส้นประแสดง Divergence

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ใช้ในการกำหนดระดับตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

ตัวบ่งชี้ CCI จะวัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยในอดีต ตัวบ่งชี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ Moving average

เดิมที กลยุทธ์การทรด CCI ได้รับการพัฒนาสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ประสบความสำเร็จในตลาดอื่นๆ เช่น สกุลเงิน หุ้น ดัชนี ฯลฯ

ตัวบ่งชี้มีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

• ช่วงเวลาตัวบ่งชี้ = 20
• ใช้กับราคาปกติ (HLC/3)
• วิธีการปรับให้เรียบ – SMA
• ช่วงเวลาการปรับให้เรียบ = 5

นักเทรดที่ใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นครั้งแรกควรทิ้งค่าเริ่มต้นไว้

การเทรดด้วย CCI นั้นจะคล้ายคลึงกับการใช้ออสซิลเลเตอร์อื่นๆ:

• หากเส้นสัญญาณบ่งชี้เกิน +100 จุด แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป
• หากเส้นสัญญาณตัวบ่งชี้เกิน - 100 จุด แสดงว่าตลาดมีการขายมากเกินไป
• Divergence ระหว่างกราฟราคาและเส้นตัวบ่งชี้จะส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• ตัวบ่งชี้ CCI จะสร้างสัญญาณที่เชื่อถือได้ในช่วงทรงตัว ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง มันอาจส่งสัญญาณที่ผิดพลาดได้มากมาย

เรามาศึกษาตัวอย่างการเทรดหุ้น Netflix โดยใช้ CCI กัน

ในรูปด้านบน กล่องประจะทำเครื่องหมายจุดที่เส้นสัญญาณบ่งชี้เข้าสู่โซน Overbought/Oversold และการกลับตัวของแนวโน้ม เส้นประจะแสดงถึง Divergence ที่สร้างสัญญาณที่อาจทำกำไรเพื่อเข้าสู่การเทรดที่สวนทางกับแนวโน้ม

ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางและเป็นออสซิลเลเตอร์ได้ มันสร้างสัญญาณได้ค่อนข้างมาก ตัวบ่งชี้ตั้งค่าได้ง่ายและสามารถใช้ได้ในตลาดทุกประเภท สำหรับการเทรดที่มีกำไร ควรใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: บทสรุป

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ตัวบ่งชี้นี้ มันได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรด แม้ว่าเครื่องมือนี้จะได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว แต่มันก็ยังคงมีประโยชน์ในการเทรด

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์การซื้อขาย และตลาดต่างๆ ได้: การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ น้ำมัน ก๊าซ สกุลเงินดิจิทัล หุ้น ดัชนีหุ้น ไบนารี่ออฟชั่น ฯลฯ

นักเทรดส่วนใหญ่ชอบความเรียบง่ายและตรงไปตรงมาของตัวบ่งชี้นี้ หากคุณกำหนดช่วงเวลาที่นานขึ้น คุณสามารถกำหนดแนวโน้ม หรือคุณสามารถใช้โมเมนตัมที่มีช่วงเวลาสั้นลงเพื่อระบุโซน Overbought/Oversold

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะทำงานได้ค่อนข้างดีในแนวโน้มด้านข้าง โมเมนตัมจะกำหนด Divergence ที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานราคาหรือการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรได้มากขึ้น

ควรทราบไว้ว่าข้อจำกัดของตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือเราต้องกรองสัญญาณโดยใช้ตัวบ่งชี้อื่นในแนวโน้มที่ชัดเจน

บทสรุป ผมสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งนักเทรดที่มีประสบการณ์และมือใหม่ เราสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตัวเองโดยใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมรวมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้