ตัวบ่งชี้ Keltner Channel: วิธีการทำงาน

2025.09.10 2025.09.10 ตัวบ่งชี้ Keltner Channel: วิธีการทำงาน

Alex Rodionovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/alex-rodionov/

ตัวบ่งชี้ Keltner Channel ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้ในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ นับตั้งแต่นั้นมา ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการยอมรับจากนักเทรดและผ่านการปรับปรุงแก้ไขมามากมาย ปัจจุบันตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มและหาจุดเข้าทำกำไร

Keltner Channel สามารถนำไปใช้กับตลาดและตราสารซื้อขายใดก็ได้ มีการตั้งค่าไม่มากนักและเรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ยังสร้างสัญญาณที่ทำกำไรและเหมาะกับสไตล์การเทรดที่หลากหลาย ในบทความนี้ เราจะมาดูตัวบ่งชี้ Keltner Channel วิธีการทำงาน สูตรการคำนวณ รวมถึงกลยุทธ์การเทรดหลักที่ใช้ตัวบ่งชี้นี้ ได้แก่ การทะลุช่องสัญญาณ (Channel Breakout) และการดึงกลับของแนวโน้ม (Trend Pullback)

Keltner Channel คืออะไร?

Keltner Channel เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อิงตามความผันผวน ซึ่งช่วยกำหนดแนวโน้มของตลาด เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น Bollinger Bands, Donchian Channels และอื่นๆ) Keltner Channel อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาตามช่องสัญญาณ เมื่อนำตัวบ่งชี้ไปใช้กับกราฟ คุณจะเห็นขอบบนและขอบล่างของช่องสัญญาณ ซึ่งราคาน่าจะอยู่ในกรอบดังกล่าวเกือบตลอดเวลา

Keltner channel ใช้ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) ของตราสารในการคำนวณ ขณะเดียวกัน การทะลุกรอบราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขอบบนหรือขอบล่างของช่องสัญญาณเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางของการทะลุกรอบ

ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยเส้นดังต่อไปนี้:

• เส้นกลางคือ Exponential moving average (EMA) ที่มีช่วง 20 ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ

• เส้นบนและเส้นล่างคือขอบเขตของช่องและแสดง Average true range (ATR) คูณด้วย 2 ตัวคูณยังสามารถปรับได้ตามต้องการ

สัญญาณหลักและข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Keltner Channel:

• ราคาที่ทะลุขอบบนของช่องสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในตลาด

• ราคาที่ทะลุขอบล่างของช่องสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในตลาด

• ทิศทาง (เวกเตอร์) ของ Keltner channel ยังช่วยกำหนดทิศทางของแนวโน้มอีกด้วย

• ราคาอาจผันผวนระหว่างขอบบนและขอบล่างของช่องสัญญาณ ในกรณีนี้ ขอบเขตของราคาคือระดับแนวต้านและแนวรับสำหรับการซื้อขาย

ประวัติ Keltner Channel โดยย่อ

ผู้เขียนตัวบ่งชี้ Keltner Channel คือเชสเตอร์ เคลท์เนอร์ (Chester Keltner) นักเทรดธัญพืชชาวอเมริกัน เขาอธิบายเทคนิคนี้ไว้ในหนังสือ How To Make Money in Commodities เมื่อปีพ.ศ. 2503

ตัวบ่งชี้รุ่นแรกใช้การปรับค่า Moving Average แบบพิเศษ ซึ่งคำนวณจากราคาทั่วไป (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตระหว่างราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด) เส้นเหนือและใต้เส้นกึ่งกลางถูกวาดไว้ที่ระยะห่าง โดยระยะห่างที่ระบุคือ Moving Average แบบง่ายของช่วงราคาซื้อขายในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

ต่อมาในปี 2503 ลินดา รัชเก (Linda Raschke) ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้โดยแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จริง (ATR) เพื่อระบุความกว้างของช่องสัญญาณ หลังจากนั้น นักเทรด โรเบิร์ต คอลบี (Robert Colby) แนะนำให้ใช้ Exponential moving average (EMA) แทน Simple moving average (SMA) ใน Keltner Channel ปัจจุบัน นักเทรดใช้ตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุงโดยรัชเก (Raschke) และคอลบี (Colby)

วัตถุประสงค์ของการสร้างตัวบ่งชี้นี้คือการหาการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในตลาดและหาจุดเข้าซื้อที่ราคาที่เหมาะสม เพื่อหาราคาที่เหมาะสม จึงมีการเพิ่มขอบเขต (เส้นช่องสัญญาณบนและเส้นช่องสัญญาณล่าง) เข้าไป

สันนิษฐานว่าหากราคาขึ้นไปถึงเส้นกรอบล่าง ตลาดจะอยู่ในภาวะ Oversold และควรมองหาตำแหน่งซื้อ หากราคาขึ้นไปถึงเส้นกรอบบน ตลาดจะอยู่ในภาวะ Overbought และควรมองหาตำแหน่งขาย ทิศทางและมุมของช่องสัญญาณแสดงถึงแนวโน้มโดยรวม ราคาที่อยู่รอบเส้นกลางแสดงถึงภาวะสมดุลของตลาด

วิธีการคำนวณ Keltner Channel

มีหลายวิธีในการคำนวณ Keltner Channels เนื่องจากนักเทรดได้เปลี่ยนสูตรและปรับตัวบ่งชี้ให้เหมาะกับตลาดที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม มีแนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เส้นกึ่งกลางของช่องสัญญาณคือ Exponential moving average (EMA) ซึ่งมีช่วง 10 หรือ 20 Average true range (ATR) คำนวณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (10 หรือ 20 บาร์) แล้วคูณด้วยตัวคูณ ซึ่งโดยปกติคือ 1.5 หรือ 2

ค่าช่วงจริงที่ได้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าเส้นกลางเพื่อให้ได้ขอบเขตช่องสัญญาณด้านบน และลบออกจากค่าเส้นกลางเพื่อให้ได้ขอบเขตล่างของ Keltner Channel

ดังนั้น กราฟจึงมีเส้นสามเส้น ซึ่งแสดงช่องสัญญาณทั้งหมด การใช้กลยุทธ์ Keltner Channel ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยให้นักเทรดได้ชุดเครื่องมือการเทรดที่ดี

สูตร Keltner Channel 

สูตร Keltner Channel นั้นค่อนข้างง่าย การคำนวณตัวบ่งชี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรกคำนวณเส้นกลางของช่องสัญญาณ จากนั้นคำนวณเส้นบนและเส้นล่าง

1. เส้นกลาง Keltner Channel = EMA

เส้นกลางดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นคือ Exponential moving average EMA* คำนวณได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้:

I. การคำนวณ SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย) SMA ของจำนวนช่วงเวลาที่กำหนดใดๆ ก็คือผลรวมของราคาปิดของจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด หารด้วยตัวเลขนั้น

ตัวอย่าง SMA 20 วัน คือ ผลรวมของราคาปิดของ 20 วันล่าสุด หารด้วย 20

SMA = (ข้อมูล(1) + ข้อมูล(2) + ...+ ข้อมูล(20)) / 20 โดยที่ 

ข้อมูล(n) คือ ราคาปิดของช่วงเวลา n

II. ตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนักของเส้น EMA คำนวณตามสูตร ดังนี้:

k = 2 / (N+1) โดยที่

k คือตัวคูณการถ่วงน้ำหนัก

N คือจำนวนวันใน Exponential moving average

III. EMA คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

EMAn = EMA(n-1) + k × (ข้อมูล(n) - EMA(n-1)) โดยที่

EMAn คือ Exponential moving average สำหรับช่วงเวลา n

n คือจำนวนช่วงเวลา

k คือตัวคูณถ่วงน้ำหนัก

ข้อมูล(n) คือราคาปิดสำหรับช่วงเวลา n

*EMA ใน Keltner Channel มักใช้กับช่วงเวลา n = 20

2. แถบบนของ Keltner Channel = EMA + 2 × ATR

ในขั้นตอนนี้ คุณต้องคำนวณขอบเขตบนของช่อง โดยนำ Exponential moving average มาบวกกับ Average true range (โดยปกติคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน หรือ ATR) คูณด้วย 2

3. แถบล่างของ Keltner Channel = EMA - 2 × ATR

ในขั้นตอนสุดท้าย จะมีการคำนวณขอบเขตล่างของช่อง โดยนำ Exponential moving average ลบด้วย Average true range (โดยปกติคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน หรือ ATR) คูณด้วย 2

ATR คือ Moving Average ของค่าจริง พารามิเตอร์นี้คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ATR = Moving Average (TRj, n) โดยที่

TRj คือค่าที่ใหญ่ที่สุดของโมดูลสามค่า:

|สูง - ต่ำ|, |สูง - ปิดj-1|, |ต่ำ - ปิดj-1|

ดังนั้น True range (TR) จึงเป็นค่าที่มากที่สุดจากค่าต่อไปนี้:

• ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในปัจจุบัน

• ส่วนต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและราคาสูงสุดในปัจจุบัน

• ส่วนต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและราคาต่ำสุดในปัจจุบัน

การคำนวณตัวบ่งชี้ Keltner Channel: คำแนะนำทีละขั้นตอน

เรามาคำนวณ Keltner Channel ของ GBP/USD กัน โดยใช้ค่า 20 เป็นช่วงของตัวบ่งชี้ และ 2 เป็นตัวคูณสำหรับการคำนวณขอบบนและขอบล่างของ Channel เรามาคำนวณ Keltner Channel สำหรับคู่ GBP/USD ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กัน

1. ขั้นแรก เราคำนวณค่า EMA ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 20 ช่วง:

ค่า EMA ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ = 1.21378

จากนั้นเราคำนวณค่า ATR ของวันที่ 20 วัน:

Aค่า ATR ของวันที่ 20 วัน = 1,196 PIP

2. ทีนี้เราคูณค่า ATR ที่ได้ด้วย 2 จะได้ 2,392 ค่านี้ต้องนำไปบวกกับค่า EMA ที่ 1.21363:

1.21363 + 0.02392 = 1.23755 

นี่คือขอบบนของ Keltner Channel

3. ในขั้นตอนต่อไป เราจะคำนวณขอบเขตล่างของ Channel โดยลบ 2,392 PIP ออกจากเส้น EMA 1.21363 แล้วจะได้ดังนี้:

1.21363 - 0.02392 = 1.18971

นี่คือขอบเขตล่างของช่อง Keltner Channel

เราตรวจสอบระยะห่างไปยังขอบบนและขอบล่างของช่องในกราฟโดยใช้ตัวบ่งชี้ Keltner Channel ที่ถูกพล็อตไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณถูกต้อง:

หากกำหนดระยะผิดพลาดในการคำนวณด้วยตนเองเพียงเล็กน้อย แสดงว่าการคำนวณนั้นถูกต้อง

การตั้งค่า Keltner Channel 

Keltner Channel พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ตามค่าเริ่มต้น แต่ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างเช่น Keltner Channel ไม่ได้เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้พื้นฐานของแพลตฟอร์ม MetaTrader (MT4, MT5) แต่อยู่ในรายการตัวบ่งชี้ในบัญชีส่วนตัว LiteFinance

เรามาดูตัวบ่งชี้ Keltner Channel (KC) เป็นตัวอย่างและการตั้งค่ากัน ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ พารามิเตอร์และสไตล์ ในส่วนพารามิเตอร์ คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้:

1. ความยาว — ช่วงเวลาของตัวบ่งชี้ ค่าเริ่มต้นคือ 20 นักเทรดบางคนใช้ 10

พารามิเตอร์นี้มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของช่องสัญญาณเมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา ยิ่งช่วงเวลาสั้นลง ช่องสัญญาณก็จะยิ่งสร้างใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะสะท้อนแนวโน้มระยะสั้นของตลาด ยิ่งช่วงเวลาของตัวบ่งชี้สูง ตัวบ่งชี้จะยิ่งเคลื่อนไหวช้าหลังจากราคา และยิ่งสะท้อนแนวโน้มระยะกลางได้ดียิ่งขึ้น

โปรดจำไว้ว่าเส้นกึ่งกลางของช่องสัญญาณคือ Exponential moving average ยิ่งช่วงเวลาของ Moving Average ต่ำลง ตัวบ่งชี้จะยิ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้น และในทางกลับกัน

2. ตัวคูณ ขอแนะนำให้ใช้ค่าพารามิเตอร์ในช่วง 1 ถึง 2 ค่าเริ่มต้นคือ 1

ยิ่งตัวคูณมีค่าน้อย ความกว้างของช่องสัญญาณก็จะยิ่งน้อยลง ยิ่งตัวคูณมีค่ามาก Keltner Channel ก็จะยิ่งกว้างขึ้น

3. แหล่งข้อมูล - แหล่งข้อมูลสำหรับการคำนวณ ค่าเริ่มต้นคือราคาปิด ผมแนะนำให้ปล่อยค่านี้ไว้ตามเดิม

พารามิเตอร์นี้จะกำหนดว่าจะใช้ข้อมูลใดในการคำนวณตัวบ่งชี้ หากเลือกราคาปิด ตัวบ่งชี้จะคำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน นักเทรดยังสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

• ราคาเปิด — คำนวณจากราคาเปิด

• ราคาต่ำ — คำนวณจากราคาต่ำสุดของแท่งเทียน

• ราคาสูง — คำนวณจากราคาสูงสุดของแท่งเทียน

• (สูง + ต่ำ) / 2 - นำค่าสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียนมาบวกกัน แล้วหารด้วย 2 แล้วคำนวณ Channel โดยอ้างอิงจากค่าที่ได้

• (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3 - ราคาปกติ: คำนวณจากราคาปกติของแท่งเทียน

• (สูง + ต่ำ + ปิด + เปิด) / 4 - คำนวณจากราคาเฉลี่ยของแท่งเทียน

4. ช่องทำเครื่องหมาย "Exponential MA" บนเส้นแยกต่างหากจะแสดงตัวเลือกระหว่าง Exponential moving average (EMA) หรือ Simple moving average (SMA) เป็นเส้นกลางของช่องสัญญาณ ผมขอแนะนำให้เปิดใช้งานพารามิเตอร์นี้เพื่อให้ใช้ EMA แบบแคนนอนิคัลเป็นเส้นกลาง

5. วิธีการคำนวณช่วงราคา โดยค่าเริ่มต้นจะเลือก Average True Range (ATR) ซึ่ง Average True Range (ATR) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าช่วงราคาจริง

คุณยังสามารถเลือก: True Range หรือ Range ได้ เราได้อธิบายเกี่ยวกับช่วงราคาจริงไว้ข้างต้นแล้ว หากคุณเลือกช่วงราคา ระบบจะใช้ส่วนต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งราคา

6. ระยะเวลา ATR ของ Keltner Channel - ระยะเวลาที่จะคำนวณ ATR ค่าเริ่มต้นคือ 10 นักเทรดบางรายใช้ค่าเดียวกับที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ความยาว

พารามิเตอร์นี้มีผลต่อความกว้างของช่อง ยิ่งค่าน้อย เส้นด้านบนและด้านล่างของ Keltner Channel ก็จะยิ่งโค้งมากขึ้น ยิ่งค่ามาก ขอบด้านบนและด้านล่างก็จะยิ่งเรียบขึ้น ขอแนะนำให้คงค่าพารามิเตอร์ไว้ที่ 10 หรือ 20

7. ในส่วนสไตล์ คุณสามารถปรับแต่งลักษณะของตัวบ่งชี้ และกำหนดสีของเส้นได้ คุณยังสามารถเลือกสีสำหรับเติมช่องว่างของช่องในกราฟได้อีกด้วย

8. พารามิเตอร์ความแม่นยำของราคา (ตำแหน่งทศนิยม) ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะแสดงในกราฟ ขอแนะนำให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น

วิธีใช้ Keltner Channel ในการซื้อขาย

Keltner Channel เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ช่องทางที่คล้ายคลึงกันส่วนใหญ่ ใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มทั่วโลกสำหรับตราสารและค้นหาจุดเข้าทั้งภายในช่องทางและภายนอกช่องทาง

เส้นตัวบ่งชี้คือระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกที่ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เป็นจุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำและมีแนวโน้มดี

การที่ราคาหลุดออกจากกรอบราคาบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ควรพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วย หากแนวโน้มแข็งแกร่ง ผลตอบแทนอาจไม่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในภายหลังที่ระดับราคาอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการออกแบบมาในลักษณะที่การทะลุแนวรับหรือแนวต้านของเส้นบนหรือเส้นล่างไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และหากเกิดขึ้น จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจกลายเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีมากได้

การเคลื่อนไหวทะลุกรอบที่แข็งแกร่งนอกช่องมักบ่งชี้ถึงการเกิดขึ้นของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในระยะใกล้

การเคลื่อนไหวของราคาภายในช่องและไม่มีแนวโน้มบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในกรอบแคบ ในกรณีนี้ นักเทรดสามารถจับตาดูเส้นบนและเส้นล่างเพื่อหาจุดเข้า และสามารถออกจากสถานะได้ทั้งบนเส้นกลางและเส้นไกลของ Keltner Channel

เมื่ออยู่ในมือของนักเทรดที่มีประสบการณ์ Keltner Channel ถือเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีแนวโน้มดีที่ช่วยให้คุณกำหนดแนวโน้มและค้นหาการซื้อขายที่มีอัตราผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่เหมาะสม

สัญญาณ Keltner Channel 

กลยุทธ์ Keltner Channel ให้สัญญาณดังต่อไปนี้:

• ระบุทิศทางของแนวโน้มทั่วไป

• แสดงเมื่อตลาดอยู่ในภาวะทรงตัว

• ระบุเวลาที่แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

• แสดงเวลาที่การปรับฐานสามารถเริ่มต้นได้

• บอกนักเทรดว่าเมื่อใดที่ราคาอาจกลับเข้าสู่กรอบเวลา

• แสดงจุดเข้าจากเส้นกรอบเวลา

เรามาพิจารณาแต่ละสัญญาณโดยละเอียดกัน

1. ทิศทางแนวโน้ม

หากเวกเตอร์ความชันของช่องสัญญาณเป็นขาลง แสดงว่าแนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะแตะจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

หากเวกเตอร์ความชันของช่องสัญญาณเป็นขาขึ้น แสดงว่าแนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น ในกรณีนี้ การพิจารณาตำแหน่งซื้อจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดเดิม

2. ตลาดอยู่ในภาวะทรงตัว

หากเส้นช่องไม่มีเวกเตอร์ความชันที่ชัดเจนและอยู่ในแนวนอน นั่นหมายความว่าตลาดกำลังซื้อขายอยู่ในช่วง (ทรงตัว) ในกรณีนี้ การซื้อขายจากขอบเขตของช่วงจะทำกำไรได้ เช่น ขายจากด้านบน ซื้อจากด้านล่าง และปิดสถานะที่เส้นกลางหรือขอบตรงข้ามของช่อง

ในตัวอย่างข้างต้น ช่วงเวลาที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ สีน้ำเงินหมายถึงจุดเข้าขายที่เป็นไปได้ใกล้ขอบบนของช่อง และสีแดงหมายถึงจุดเข้าซื้อที่เป็นไปได้ใกล้ขอบล่างของช่อง โปรดทราบว่าเวกเตอร์ความชันแทบจะไม่มีอยู่จริง

3. แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ความน่าจะเป็นสูงที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไปนั้น บ่งชี้ได้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง ซึ่งนำไปสู่การทะลุกรอบบนหรือขอบล่างของช่อง

4. ความน่าจะเป็นในการปรับฐาน

ความน่าจะเป็นของการพัฒนาการปรับฐาน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก บ่งชี้ได้จากการที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่สามารถทะลุผ่านขอบบนหรือขอบล่างของช่องได้เป็นเวลานาน ในตัวอย่างด้านล่าง พื้นที่ดังกล่าวจะถูกเน้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าจุดสีชมพู

5. กลับสู่ช่อง

การเบี่ยงเบนของราคาสุดขั้วซึ่งนำไปสู่การออกจากช่องอย่างรุนแรงมักบ่งชี้ถึงการกลับเข้าสู่ช่องอีกครั้งในอนาคต การเคลื่อนไหวดังกล่าวควรใช้ความระมัดระวัง ยืนยันจุดเข้าด้วยแนวรับหรือแนวต้านแนวนอน

6. จุดเข้าจาก Channel line

ตัวอย่างด้านล่างแสดงจุดเข้าต่างๆ จากเส้นบน เส้นกลาง และเส้นล่างของ Keltner Channel แต่ละเส้นเหล่านี้สามารถใช้เพื่อค้นหาการซื้อขายที่มีแนวโน้มดีได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

กลยุทธ์การซื้อขายแบบดึงกลับตามแนวโน้ม

ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สำหรับคู่ USD/CHF ที่ใช้ในตัวอย่างข้างต้น การตั้งค่าตัวบ่งชี้จะเป็นดังนี้: ช่วงเวลา - 20, ตัวคูณ - 2, ATR - 20

ประเด็นทั่วไปของกลยุทธ์นี้คือการซื้อในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคากลับสู่เส้นกลาง และขายในช่วงแนวโน้มขาลงเมื่อราคากลับสู่เส้นกลาง

ควรวางจุด Stop loss ไว้ประมาณกึ่งกลางระหว่างเส้นกลางและเส้นล่างสำหรับการซื้อขายแบบซื้อ และระหว่างเส้นกลางและเส้นบนสำหรับการซื้อขายแบบขาย ราคาเป้าหมายควรอยู่ใกล้เส้นบนสำหรับตำแหน่งซื้อ และใกล้เส้นล่างสำหรับตำแหน่งขาย

หากคุณพบว่าราคามักจะกระตุ้นคำสั่ง Stop Loss แล้วยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง คุณสามารถย้าย Stop Loss ให้เข้าใกล้เส้นตัวบ่งชี้ที่อยู่ไกลออกไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีช่องว่างในการขยับมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลดจำนวนการเทรดที่ขาดทุน

กลยุทธ์ Trend-pullback คือกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม (Trend-Pullback) ที่ให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Reward/Risk Ratio) เท่ากับ 2 เนื่องจากขนาดของจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดจุดทำกำไร (Take Profit) สำหรับกลยุทธ์แนวโน้ม อัตราส่วนนี้ถือว่าเหมาะสม เพราะในการเทรดหนึ่งครั้งคุณจะได้รับกำไรมากกว่าที่เสียไปถึง 2 เท่า

ไม่จำเป็นต้องพยายามใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดในตลาดและเทรดด้วยการดึงกลับทั้งหมดไปยังเส้นกลางของช่อง บางครั้งก็ไม่มีแนวโน้ม ทิศทางเวกเตอร์ของช่องสัญญาณสามารถช่วยคุณได้ หากเส้นช่องไม่มีความชันที่ชัดเจน แสดงว่าไม่มีแนวโน้ม และราคามีแนวโน้มที่จะขยายช่วงการซื้อขาย

หากราคาซื้อขายอยู่ระหว่างขอบบนและขอบล่างของช่อง กลยุทธ์นี้จะไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน โปรดตรวจสอบการตั้งค่าตัวบ่งชี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลาดปฏิบัติตามกฎของกลยุทธ์นี้ หากคุณเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดปัจจุบันไม่อยู่ในช่วงระหว่างเส้นกลางและเส้นไกล อย่าใช้กลยุทธ์นี้

กลับมาดูตัวอย่างข้างต้นกัน แนวโน้มขาขึ้นจะแสดงด้วยลูกศรสีแดง และแนวโน้มขาลงจะแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงิน

การซื้อขายครั้งที่ 1 อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจุด Stop loss ในกรณีนี้ คุณสามารถกลับเข้าเทรดได้อีกครั้งหลังจากที่ราคากลับมาอยู่ที่เส้นกลาง การซื้อขายครั้งที่ 2 และ 3 จะสามารถทำกำไรได้ตามกลยุทธ์

การซื้อขายครั้งที่ 4, 5 และ 6 เปิดโอกาสให้นักเทรดได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาลง การซื้อขายครั้งที่ 7 ไม่ได้แตะเส้นล่างสุดของช่อง แต่กลับทำจุดต่ำสุดเดิมซ้ำอีกครั้งในกราฟ ณ จุดนั้นราคาอาจปิดตลาดหรือขยับไปถึงจุดคุ้มทุนได้ หลังจากการซื้อขายครั้งที่ 7 แนวโน้มกลับตัวและกลับตัวขึ้นอีกครั้ง

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout ที่อิงตามตัวบ่งชี้ Keltner Channel ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในตลาดที่กลยุทธ์ก่อนหน้านี้พลาดไปได้

ควรใช้กลยุทธ์ Breakout ในช่วงเวลาที่ผู้เล่นหลักเริ่มเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากที่สุด ซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์นี้

แนวคิดคือการเปิดตำแหน่งซื้อทันทีที่ราคาทะลุเส้นช่องบน และเปิดตำแหน่งขายทันทีที่ราคาทะลุเส้นช่องล่าง

คำสั่ง Stop Loss ควรวางไว้ตรงกลางระหว่างเส้นบนและเส้นกลางสำหรับการเทรดซื้อ ส่วนคำสั่งการเทรดขายให้วาง Stop Loss ไว้ประมาณกึ่งกลางระหว่างเส้นกลางและเส้นล่าง

ระดับการทำกำไรจะคำนวณได้โดยการคูณระยะห่างไปยังระดับจุด Stop Loss ด้วย 2 ดังนั้น กำไรที่อาจได้รับของคุณจึงจะเท่ากับ 2 เท่าของจุด Stop Loss ที่อาจได้รับเสมอ ซึ่งจะทำให้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีสำหรับการซื้อขายทั้งหมดในกลยุทธ์นี้

ตัวอย่างด้านบนแสดงการซื้อขายที่เป็นไปได้ 4 รายการสำหรับกลยุทธ์นี้ แต่ละรายการมีหมายเลขกำกับไว้ การซื้อขายรายการ 1 ทำกำไรได้ การซื้อขายรายการ 2 ไม่ควรเปิด เนื่องจากมุมของ Keltner Channel บ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มใดๆ การซื้อขายรายการ 3 ขาดทุน การซื้อขายรายการ 4 ปิดโดย Take Profit

ผลก็คือนักเทรดเปิดการเทรด 3 ครั้งและได้รับกำไรจาก 2 ครั้ง เมื่อพิจารณาว่ากำไรในการเทรดแต่ละครั้งนั้นสูงกว่าจุดตัดขาดทุนสองเท่า นี่จึงถือเป็นกำไรที่ดี

กลยุทธ์นี้เหมาะที่สุดสำหรับสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หากคุณสังเกตเห็นว่าสินทรัพย์นั้นค่อนข้างสงบและไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ อย่าใช้กลยุทธ์นี้

การพยายามใช้กลยุทธ์ Breakout ในสินทรัพย์ที่ราคาไม่เคลื่อนไหวมากนักจะส่งผลให้การเทรดขาดทุนจำนวนมาก ราคาไม่น่าจะเคลื่อนไหวต่อไปหลังจากการ Breakout ของ Keltner Channel และมีแนวโน้มกลับตัว

ตลาดต้องมีแนวโน้มที่ชัดเจน หากเส้นช่องสัญญาณบ่งชี้ว่าสินทรัพย์กำลังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ อย่าใช้กลยุทธ์นี้ นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้เปิดการซื้อขายหมายเลข 2 ในตัวอย่างข้างต้น: Channel line เกือบจะอยู่ในแนวนอนก่อนที่จะเกิดการทะลุ

Keltner Channel กับ Bollinger Bands

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ Keltner Channel ใช้พารามิเตอร์ ATR เพื่อคำนวณเส้นบนและเส้นล่าง ในขณะที่ Bollinger Bands ใช้พารามิเตอร์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การตีความสัญญาณจากตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคำนวณของตัวบ่งชี้ยังคงแตกต่างกัน จึงสามารถให้สัญญาณที่แตกต่างกันได้

Keltner Channel ยังคงใกล้เคียงกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ที่จะใช้เมื่อตลาดแสดงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น และจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง

การมีแนวโน้มและความผันผวนในตลาดจะช่วยให้นักเทรดมีสัญญาณเพียงพอสำหรับการซื้อขายแบบรายวัน คุณยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ในช่วงทรงตัวได้ แต่ในกรณีนี้ คุณจะต้องละเลยเส้นกลางและใช้งานเฉพาะเส้นบนและเส้นล่างของช่องเท่านั้น

ข้อจำกัดของการใช้ Keltner Channel

ประสิทธิภาพของ Keltner Channel ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เหมาะสม นักเทรดต้องตัดสินใจว่าจะใช้ตัวบ่งชี้นี้อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

Keltner Channel สามารถกำหนดค่าให้ทำงานกับแนวโน้มได้เช่นเดียวกับการพักตัว ค่าของช่วงเวลา ตัวคูณ และ ATR จะแตกต่างกันมากในกรณีเหล่านี้

กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นใช้ได้กับการตั้งค่าตัวบ่งชี้ที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ หากคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์ กลยุทธ์อาจไม่ได้ผลเนื่องจากช่วงของช่องแคบหรือกว้างเกินไป

แม้ว่าตัวบ่งชี้ Keltner Channel จะเป็นระบบการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน แต่ผมขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อการซื้อขายที่ทำกำไร คุณสามารถใช้รูปแบบ Price Action ระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอน และตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาบริบทของตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และข่าวเศรษฐกิจด้วย

ในบางสถานการณ์ นักเทรดอาจรู้สึกว่าตลาดไม่เคารพเส้นกรอบราคา (Channel Line) ตลาดจะทะลุผ่านเส้นกรอบราคาเหล่านี้ราวกับว่าไม่มีอยู่จริง ซึ่งอาจเกิดจากการเลือกตราสารที่ไม่ถูกต้อง การตั้งค่าตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนไป หรือสถานการณ์ที่พื้นฐานแข็งแกร่งเกินไปจนตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

โปรดจำไว้ว่าตัวบ่งชี้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ในตลาด และความรับผิดชอบทั้งหมดในการเทรดเป็นของนักเทรด ตรวจสอบสัญญาณที่ส่งมาจากตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับแผนการซื้อขายและกลยุทธ์ของคุณ อย่าพยายามใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมด แต่ควรพยายามติดตามแนวโน้ม ในกรณีนี้ ตัวบ่งชี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ช่วยให้คุณเทรดได้กำไร

บทสรุป Keltner Channel

Keltner Channel เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่จัดอยู่ในประเภทตัวบ่งชี้แนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในการระบุการเคลื่อนไหวหลักของตลาดและซื้อขายตามแนวโน้ม นอกจากนี้ การใช้ตัวบ่งชี้นี้จะช่วยให้คุณมองเห็นสถานการณ์ที่ตลาดกำลังเร่งตัวขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามอิมพัลส์ต่อไปในอนาคต

เมื่อราคาทะลุ Keltner Channel ไปไกลภายใต้อิทธิพลของฝูงชน เราอาจพิจารณาการซื้อขายเพื่อกลับเข้าสู่กรอบราคา เงื่อนไขสำคัญสำหรับการซื้อขายประเภทนี้คือระดับราคารายวันหรือรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นการเปิดตำแหน่ง นอกจากนี้ การซื้อขายดังกล่าวยังสามารถยืนยันได้ด้วยรูปแบบ Price Action

ในการซื้อขายในช่วงที่ราคาทรงตัว ควรพิจารณาเส้นบนและเส้นล่างของช่องเป็นแนวต้านและแนวรับ นักเทรดสามารถพิจารณาเปิดจากระดับเหล่านี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ Channel line ฝั่งตรงข้าม ในกรณีนี้จะใช้แถบกลางเพื่อทำกำไรบางส่วนในตำแหน่งนั้น หรือไม่ใช้เลยก็ได้

นักเทรดจำเป็นต้องเลือกพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตราสารแต่ละตัวและสถานะปัจจุบันของตลาด อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเบี่ยงเบนไปจากการตั้งค่าเริ่มต้นมากเกินไป

หากต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุด คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Price Action รูปแบบแท่งเทียนคลาสสิก รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับแนวรับและแนวต้าน และตัวบ่งชี้การวิเคราะห์แนวโน้ม

ตัวบ่งชี้ Keltner Channel มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอย่างละเอียดซับซ้อน และสัญญาณที่สร้างจากตัวบ่งชี้ก็เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ในทางกลับกัน เมื่อปรับแต่งแล้ว ตัวบ่งชี้นี้จะมีประโยชน์สำหรับมืออาชีพที่ต้องการโอกาสในการเทรดมากขึ้น หรือกำลังมองหามุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับตลาด