مؤشر قناة كيلتنر: كيف يعمل

٢٠٢٥.٠٤.٢٥ ٢٠٢٤.٠٤.٢٤ مؤشر قناة كيلتنر: كيف يعمل

أليكس روديونوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/alex-rodionov/

تم إنشاء مؤشر قنوات كيلتنر في أواخر القرن العشرين لتداول السلع. منذ ذلك الحين، اكتسبت اعتراف المتداولين وتجاوزت العديد من التعديلات. يتم الآن استخدام هذا المؤشر الفني لتحديد اتجاه الاتجاه والعثور على نقاط دخول مربحة.

يمكن تطبيق قناة كيلتنر على أي سوق وأي أداة تداول. لديها عدد قليل من الإعدادات وسهلة التعلم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يولد إشارات مربحة ويتناسب مع أنماط التداول المختلفة. في هذه المراجعة، سنلقي نظرة على مؤشر قناة كيلتنر، وكيف يعمل، وصيغة الحساب، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول الرئيسية باستخدام هذا المؤشر وهي: اختراق القناة وتراجع الاتجاه.

ما هي قناة كيلتنر؟

قناة كيلتنر هي مؤشر تحليل فني قائم على التقلبات التي تساعد على تحديد الاتجاه في السوق. مثل المؤشرات الأخرى المماثلة (البولنجر باند وقنوات دونتشيان وغيرها)، فهي تعتمد على حركة سعر القناة. عندما يتم تطبيق المؤشر على الرسم البياني، فإنك ترى الحدود العليا والسفلى للقناة، والتي من المفترض أن يبقى السعر فيها معظم الوقت.

تستخدم قناة كيلتنر متوسط المدى الحقيقي (ATR) للأداة في حساباتها. في الوقت نفسه، يشير اختراق السعر أعلى أو أسفل الحد العلوي أو السفلي للقناة إلى استمرار الحركة في اتجاه الاختراق.

يتكون المؤشر من الخطوط التالية:

• الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 20، والتي يمكن تعديلها حسب الرغبة؛
• الخطوط العلوية والسفلية، وهي حدود القناة وتمثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) مضروبًا في 2. يمكن أيضًا تعديل المضاعف حسب رغبتك.

الإشارات والبيانات الرئيسية الناتجة عن قناة كيلتنر:

• يشير وصول السعر إلى الحد العلوي للقناة إلى مزاج صعودي في السوق؛
• يشير السعر الذي يصل إلى الحد السفلي للقناة إلى مزاج هبوطي في السوق؛
• يساعد اتجاه (متجه) قناة كيلتنر أيضًا في تحديد الاتجاه؛
• قد يتأرجح السعر بين الحدين العلوي والسفلي للقناة. في هذه الحالة، تكون الحدود هي مستويات المقاومة والدعم التي يمكن التداول عندها.

نبذة تاريخية عن قناة كيلتنر

مؤلف مؤشر قناة كيلتنر هو تاجر الحبوب الأمريكي شيستر كيلتنر. وقد وصف هذه التقنية في كتابه كيفية جني الأموال من السلع عام 1960.

استخدم الإصدار الأول من المؤشر تعديلاً خاصًا للمتوسط المتحرك، والذي تم حسابه كسعر نموذجي (متوسط حسابي بين السعر أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق). تم رسم الخطوط الموجودة أعلى وأسفل الخط الأوسط على مسافة محددة، والمسافة المشار إليها عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لنطاقات التداول لآخر 10 أيام.

بعد ذلك، في عام 1960، عدلت ليندا راشك المؤشر من خلال اقتراح استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR) للإشارة إلى عرض القناة. بعد ذلك، اقترح المتداول روبرت كولبي استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بدلاً من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في قناة كيلتنر. حاليًا، يستخدم المتداولون إصدار المؤشر كما تم تعديله بواسطة راشك وكولبي.

كان الغرض من إنشاء المؤشر هو تحديد موضع تغير الاتجاه في السوق وإيجاد نقاط الدخول بأسعار مناسبة. للعثور على أسعار مناسبة، تمت إضافة الحدود (خط القناة العلوي وخط القناة السفلي).

من المفترض أنه إذا وصل السعر إلى النطاق السفلي، فإن السوق يكون في منطقة ذروة البيع ويجب أن تبحث عن صفقات شراء. إذا وصل السعر إلى النطاق العلوي، فمن المفترض أن يكون السوق في منطقة ذروة الشراء ويفضل فتح مراكز بيع. يوضح اتجاه وزاوية القناة الاتجاه العام. يشير السعر حول الخط الأوسط إلى حالة توازن السوق.

كيفية حساب قناة كيلتنر

هناك العديد من الطرق لحساب قنوات كيلتنر لأن المتداولين قاموا بتغيير الصيغة واستطاعوا تكييف المؤشر مع الأسواق المختلفة.

ومع ذلك، هناك نهج واحد مقبول بشكل عام. الخط الأوسط للقناة هو متوسط متحرك أسي (EMA) لفترة 10 أو 20. يتم حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR) خلال فترة زمنية معينة (10 أو 20 شمعة) وضربه في مضاعف، والذي عادة ما يكون 1.5 أو 2.

تتم إضافة قيمة النطاق الحقيقي الناتجة إلى قيمة الخط الأوسط للحصول على حد القناة العلوي وطرحها من قيمة الخط الأوسط للحصول على الحد الأدنى لقناة كيلتنر.

وبالتالي، هناك ثلاثة خطوط على الرسم البياني، والتي تمثل معًا القناة. باستخدام استراتيجيات قناة كيلتنر جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكن للمتداول الحصول على مجموعة أدوات تداول جيدة.

صيغة قناة كيلتنر

صيغة قناة كيلتنر بسيطة للغاية. يتم حساب المؤشر في 3 مراحل. أولاً، يتم حساب الخط الأوسط للقناة، ثم يتم حساب الخطين العلوي والسفلي.

1. الخط الأوسط لقناة كيلتنر = EMA

الخط الأوسط، كما ذكر أعلاه، هو المتوسط المتحرك الأسي. يتم حساب EMA * على 3 مراحل:

أ. حساب SMA (المتوسط المتحرك البسيط). المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأي عدد معين من الفترات الزمنية هو ببساطة مجموع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات مقسومًا على عددها.

مثال. المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا هو مجموع أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا مقسومًا على 20.

المتوسط المتحرك البسيط = (data(1) + data(2) +...+ data(20)) / 20

data (n) هو سعر إغلاق الفترة n.

ب. يتم حساب مُضاعِف ترجيح المتوسط المتحرك الأسي وفقًا للمعادلة:

k = 2 / (N+1)

: حيث

• k هو مضاعف الترجيح،
• N هو عدد الأيام لفترة المتوسط المتحرك الأسي.

ج المتوسط المتحرك الأسي EMA يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:

EMAn = EMA(n-1) + k × (data(n) - EMA(n-1))

حيث:

• EMAn: هو المتوسط المتحرك الأسي للفتراتn،
• n هو عدد الفترات،
• k هو مضاعف الترجيح،
• data (n) هو سعر إغلاق الفترة n
• EMA * في قناة كيلتنر، عادةً ما يتم استخدام الفترة n = 20

2. النطاق العلوي لقناة كيلتنر = EMA + 2 × ATR

في هذه المرحلة، تحتاج إلى حساب الحد العلوي للقناة. يضاف المتوسط المتحرك الأسي إلى متوسط المدى الحقيقي (عادة متوسط الحركة اليومية، ATR) مضروبًا في 2.

3. النطاق السفلي لقناة كيلتنر = EMA - 2 × ATR

في المرحلة الأخيرة، يتم حساب الحد السفلي للقناة. يتم طرح المتوسط المتحرك الأسي بواسطة متوسط المدى الحقيقي (عادةً متوسط الحركة اليومية، ATR) مضروبًا في 2.

ATR هو المتوسط المتحرك لقيم النطاق الحقيقي. يتم حساب هذه المعلمة باستخدام الصيغة التالية:

• ATR = المتوسط المتحرك (TRj, n) حيث

TRj هو أكبر الوحدات من بين ثلاث قيم:

| أعلى سعر – أدنى |، |أعلى سعر – إغلاقj-1|، |أدنى سعر – إغلاقj-1|.

لذا فإن المدى الحقيقي (TR) هو الأكبر من القيم التالية:

• الفرق بين القمة الحالية وأدنى قيمة؛
• الفرق بين سعر الإغلاق السابق وأعلى سعر حالي؛
• الفرق بين سعر الإغلاق السابق وأدنى سعر الحالي.

حساب مؤشر قناة كيلتنر: دليل خطوة بخطوة

دعونا نحسب قنوات كيلتنر GBPUSD معًا. لنأخذ القيمة 20 على أنها فترة المؤشر، و 2 كمضاعف لحساب الحد العلوي والسفلية للقناة. دعنا نحسب قناة كيلتنر لزوج GBPUSD اعتبارًا من 17 فبراير 2023.

1. أولاً، نحسب المتوسط المتحرك الأسي ليوم 17 فبراير لمدة 20 فترة:

   17 فبراير  EMA = 1.21378

   ثم نحسب متوسط المدى الحقيقي ATR لفترة 20 يومًا:

   ATR لفترة 20 يومًا = 1.196 نقطة 

2.  الآن نضرب قيمة ATR الناتجة في 2 فنحصل على 2.392. يجب إضافة هذه القيمة إلى قيمة EMA البالغة 1.21363:

   1.21363 + 0.02392 = 1.23755 

   هذا هو الحد العلوي لقناة كيلتنر.

3.  في المرحلة التالية، نحسب الحد الأدنى للقناة. للقيام بذلك، اطرح 2.392 نقطة من EMA 1.21363 فنحصل على:

   1.21363 - 0.02392 =1.18971

   هذا هو الحد السفلي لقناة كيلتنر.

   نتحقق من المسافة إلى الحدود العلوية والسفلية للقناة في الرسم البياني، بعد أن تم رسم مؤشر كيلتنر بالفعل، للتأكد من صحة الحسابات:

مع وجود هامش خطأ صغير في الحسابات اليدوية، يكون الحساب صحيحًا.

إعدادات قناة كيلتنر

تتوفر قناة كيلتنر على معظم منصات التداول افتراضيًا، ولكن ليس على جميع منصات التداول. على سبيل المثال، ليس من بين المؤشرات الأساسية لمنصة ميتاتريدر (MT4، MT5)، ولكنه مدرج في قائمة المؤشرات في حساب LiteFinance الشخصي.

لنأخذ مؤشر قناة كيلتنر (KC) كمثال ونلقي نظرة على إعداداته. وهي مقسمة إلى قسمين: المتغيرات والشكل. في قسم المتغيرات، يمكنك إدخال المتغيرات التالية:

1. الطول — فترة المؤشر. القيمة الافتراضية هي 20، يستخدم بعض المتداولين 10.

   يؤثر هذا المتغير على معدل تغيير القناة مقارنة بمعدل تغير السعر. كلما انخفضت الفترة، كلما اقتربت القناة من السعر الحالي، مما يعني أنها ستعكس اتجاهات قصيرة المدى في السوق. كلما زادت فترة المؤشر، كان تحركه أبطأ بعد السعر وكان يعكس بشكل أفضل الاتجاهات متوسطة المدى.

   تذكر أن الخط الأوسط للقناة هو متوسط متحرك أسي. كلما انخفضت فترة المتوسط المتحرك، كانت أسرع، والعكس صحيح.

2.  المضاعفات. يوصى باستخدام قيم المتغيرات في النطاق من 1 إلى 2. القيمة الافتراضية هي 1.

   كلما قلت قيمة المضاعف، قل عرض القناة. كلما كان المضاعف أكبر، أصبحت قناة كيلتنر أوسع.

3. المصدر - مصدر البيانات للحسابات. القيمة الافتراضية هي سعر الإغلاق. أوصي بترك هذه القيمة دون تغيير.

   يحدد هذا المتغير البيانات التي سيتم استخدامها لحساب المؤشر. إذا تم تحديد سعر الإغلاق، فسيتم حساب المؤشر بناءً على أسعار إغلاق الشموع. الخيارات التالية متاحة أيضًا للمتداول:

   • سعر الفتح - الحساب على أساس أسعار الافتتاح؛
   • أدنى سعر - الحساب على أساس أدنى سعر للشمعة؛
   • أعلى سعر - الحساب على أساس أعلى سعر للشمعة؛
   • (أعلى سعر + أدني سعر) / 2 - يتم جمع أعلى وأدنى سعر للشمعة، ثم يقسم على 2، ويتم حساب القناة بناءً على القيمة الناتجة؛
   • (أعلى سعر + أدنى سعر + إغلاق) / 3 - السعر النموذجي: يعتمد الحساب على السعر النموذجي للشمعة؛
   • (أعلى + أدنى سعر + إغلاق + فتح) / 4 - الحساب على أساس متوسط سعر الشمعة؛
   • الحجم - الحساب على أساس الأحجام المتداولة في نطاق الشمعة الحالية.
4.   يعرض مربع الاختيار "المتوسط المتحرك الأسي" في سطر منفصل بحيث يمثل الاختيار بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) باعتباره الخط الأوسط للقناة. أوصي بتمكين هذا المتغير بحيث يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي باعتباره الخط الأوسط.
5. طريقة حساب المدى. بشكل افتراضي، يتم تحديد متوسط المدى الحقيقي. متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو متوسط متحرك لقيم المدى الحقيقي.

   يمكنك أيضًا تحديد: المدى الحقيقي أو المدى. لقد ناقشنا المدى الحقيقي أعلاه. إذا قمت بتحديد المدى، فسيتم استخدام الفرق بين أعلى وأدنى سعر للشمعة.

6.  فترة متوسط المدى الحقيقي (ATR) لقنوات كيلتنر - الفترة التي سيتم بناء عليها حساب ATR. القيمة الافتراضية هي 10. يستخدم بعض المتداولين نفس القيمة التي تم تعيينها في المتغير الطول.

   يؤثر هذا المتغير على عرض القناة. كلما كانت القيمة أصغر، زاد انحناء الخطوط العلوية والسفلية لقناة كيلتنر. كلما كانت القيمة أكبر، كانت الحدود العلوية والسفلية أكثر سلاسة. يوصى بترك قيمة المتغير بحيث تساوي 10 أو 20.

7.  في قسم الشكل، يمكنك تخصيص مظهر المؤشر وإعداد لون الخطوط. يمكنك أيضًا اختيار اللون لملء مساحة القناة في الرسم البياني.
8.  تحدد معلمة دقة السعر(الأرقام العشرية) عدد الخانات العشرية التي سيتم عرضها في المخطط. يوصى بتحديد الإعداد الافتراضي.

كيفية استخدام قناة كيلتنر في التداول

تُستخدم قناة كيلتنر، مثل معظم مؤشرات القناة المماثلة، لتحديد الاتجاه العام للأداة والبحث عن نقاط الدخول داخل القناة وخارجها.

خطوط المؤشر هي مستويات دعم ومقاومة ديناميكية تعتمد على اتجاه حركة السعر. أنها توفر نقاط دخول واعدة منخفضة المخاطر.

يشير خروج السعر خارج القناة إلى عودة محتملة. ومع ذلك، في هذه الحالة، يجب أن تؤخذ قوة الاتجاه في الاعتبار. إذا كان الاتجاه قويًا، فقد لا تكون هناك عودة، أو قد يحدث لاحقًا عند مستويات الأسعار الأخرى. على أي حال، تم تصميم المؤشر بحيث لا يحدث اختراق للخط العلوي أو السفلي كثيرًا. وإذا حدث ذلك، فإنه يتطلب اهتمامًا وثيقًا، حيث قد تظهر هنا نقطة دخول جيدة جدًا.

عادة ما تشير حركات الاختراق القوية خارج القناة إلى ظهور اتجاه قوي، ومن المرجح أن يستمر على المدى القصير.

حركة السعر داخل القناة وعدم وجود ميل يشير إلى تسطح. في هذه الحالة، يمكن للمتداول التركيز على الخطين العلوي والسفلي للعثور على نقطة دخول، ويمكنه الخروج من المركز في كل من الوسط وعلى الخط البعيد لقناة كيلتنر.

عندما يستخدمها متداول متمرس، تعد قنوات كيلتنر أداة تداول واعدة تتيح لك تحديد الاتجاه والعثور على صفقات ذات نسبة عائد / مخاطر مواتية.

إشارات قناة كيلتنر

تعطي استراتيجية قناة كيلتنر الإشارات التالية:

• تشير إلى اتجاه الاتجاه العام؛
• تظهر عندما يكون هناك تسطح في السوق؛
• تشير إلى متى من المرجح أن يستمر الاتجاه؛
• تظهر متى يمكن أن يبدأ التصحيح؛
• تخبر المتداول متى قد تحدث العودة إلى القناة؛
• تقدم نقاط دخول من خطوط القناة.

دعونا نفكر في كل إشارة بمزيد من التفصيل.

1. الاتجاه

إذا كان متجه انحدار القناة هابطًا، فإن الاتجاه العام يكون لأسفل. هناك احتمال كبير أن يحدد السعر قاعًا جديدًا أقل من المستوى السابق. ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الأسعار.

إذا كان متجه انحدار القناة صاعدًا، فإن الاتجاه العام يكون صاعدًا. في هذه الحالة، من المفيد التفكير في مراكز الشراء، حيث من المرجح أن يرتفع السعر ويصنع مستوى مرتفعًا جديدًا فوق المستوى السابق.

2. السوق مسطح

إذا لم يكن لخطوط القناة متجه ميل واضح وتتجه أفقيًا، فهذا يعني أن السوق يتداول في نطاق (مسطح). في هذه الحالة، من المربح العمل من حدود النطاق: البيع من الأعلى، والشراء من الأسفل؛ وإغلاق المراكز على الخط الأوسط، أو على الحد المقابل للقناة.

في المثال أعلاه، الفاصل الزمني الذي لم يكن بها اتجاه واضح يشار إليها بمستطيل أخضر. داخل هذا المستطيل، يشير اللون الأزرق إلى نقاط دخول بيع محتملة بالقرب من الحد العلوي للقناة، ويشير اللون الأحمر إلى نقاط دخول شراء محتملة بالقرب من الحد السفلي للقناة. لاحظ أن متجه الانحدار كان شبه معدوم.

3. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه

الاحتمالية العالية لاستمرار الاتجاه يشار إليها من خلال حركة سعر قوية، مما يؤدي إلى اختراق الحد العلوي أو السفلي للقناة.

4. التصحيح المحتمل

يشار إلى احتمالية تطور التصحيح - الحركة ضد الاتجاه الرئيسي - من خلال عدم قدرة المشترين أو البائعين على اختراق الحد العلوي أو السفلي للقناة لفترة طويلة من الزمن. في المثال أدناه، يتم تمييز هذه المنطقة بمستطيل منقط باللون الوردي.

5. العودة إلى القناة

عادةً ما يشير الانحراف الشديد في السعر الذي يؤدي إلى خروج عميق من القناة إلى عودة أخرى إلى القناة في المستقبل. يجب استغلال هذه الحركات بحذر. قم بتأكيد نقطة الدخول بالدعم الأفقي أو المقاومة.

6. نقاط الدخول من خطوط القناة

يوضح المثال أدناه نقاط دخول مختلفة من الخطوط العليا والمتوسطة والسفلى لقناة كيلتنر. اعتمادًا على الموقف، يمكن استخدام كل من هذه الخطوط للعثور على صفقة واعدة.

استراتيجية تداول الاتجاه المتراجع

تحتاج أولاً إلى إعداد المؤشر بشكل صحيح. على سبيل المثال، بالنسبة لزوج USD / CHF المستخدم في المثال أعلاه، تكون إعدادات المؤشر كما يلي: الفترة - 20، والمضاعف - 2، و متوسط المدى الحقيقي ATR - 20. 

الفكرة العامة للاستراتيجية هي الشراء أثناء الاتجاه الصعودي عندما يعود السعر إلى الخط الأوسط والبيع أثناء الاتجاه الهبوطي عندما يعود السعر إلى الخط الأوسط.

يجب وضع وقف الخسارة تقريبًا في الوسط بين النطاقين الأوسط والسفلي لصفقات الشراء، وبين النطاقين الأوسط والعلوي لصفقات البيع. السعر المستهدف قريب من الخط العلوي لصفقات الشراء وبالقرب من الخط السفلي لصفقات البيع.

إذا وجدت أن السعر غالبًا ما يطلق أمر وقف الخسارة ثم يستمر في التحرك في الاتجاه الصحيح، يمكنك تحريك وقف الخسارة بالقرب من خط المؤشر البعيد. سيعطيك هذا مساحة أكبر للمناورة وسيقلل على الأرجح من عدد التداولات الخاسرة.

استراتيجية تراجع الاتجاه هي استراتيجية تتبع الاتجاه بحيث تكون التداولات بنسبة ربح/ مخاطرة = 2، نظرًا لأن حجم وقف الخسارة يبلغ حوالي نصف حجم جني الأرباح. بالنسبة لاستراتيجية الاتجاه، تكون هذه النسبة مريحة، حيث ستربح في صفقة واحدة ضعف ما تخسره.

لا داعي لمحاولة الاستفادة من جميع الحركات في السوق وتداول جميع التراجعات إلى الخط الأوسط للقناة. في بعض الأحيان لا يوجد اتجاه. يمكن أن يساعدك اتجاه متجه القناة هنا. إذا لم يكن لخطوط القناة انحدار محدد بوضوح، فلا يوجد اتجاه ومن المرجح أن يوسع السعر نطاق التداول.

إذا كان السعر يتداول بين الحدود العلوية والسفلية للقناة، فلن تكون هذه الإستراتيجية فعالة أيضًا. تحقق من إعدادات المؤشر بانتظام للتوافق مع السوق الحالي. تأكد من أن السوق يتبع قواعد استراتيجية التداول هذه. إذا رأيت أن الحركة في السوق الحالية لا تتناسب مع النطاق بين خطوط الوسطى والبعيدة للقناة، فلا تستخدمها.

دعنا نعود إلى المثال أعلاه. يشار إلى الاتجاه الصعودي هنا بسهم أحمر، والاتجاه الهابط - بسهم أزرق.

من الممكن أن تكون الصفقة 1 هي التي تسببت في وقف الخسارة. في هذه الحالة، كان من الممكن إعادة الإدخال بعد عودة السعر إلى الخط الأوسط. كان من الممكن أن تحقق الصفقات 2 و 3 أرباحًا وفقًا للإستراتيجية.

أعطت الصفقات 4 و 5 و 6 للمتداول فرصة للاستفادة من الاتجاه الهبوطي. لم تصل الصفقة رقم 7 إلى الحد الأدنى للقناة، لكنها كررت مستوى القاع السابق في الرسم البياني. هناك يمكن إغلاقها أو نقلها إلى نقطة التعادل. بعد الصفقة 7، انعكس الاتجاه وصعد مرة أخرى.

استراتيجية تداول الاختراق

تتيح لك إستراتيجية تداول الاختراق المبنية على مؤشرقناة كيلتنر الاستفادة من الحركات في السوق التي يمكن أن تفوتها الإستراتيجية السابقة.

يجب استخدام استراتيجية الاختراق في اللحظة التي يصبح فيها اللاعب الرئيسي نشطًا. يحدث هذا عندما تحدث أكثر الحركات تقلبًا في السوق، والتي تكون مواتية لهذه الإستراتيجية.

الفكرة هي فتح مركز شراء بمجرد كسر السعر لخط القناة العلوي وفتح مركز بيع بمجرد كسر السعر لخط القناة السفلي.

يجب وضع أمر إيقاف الخسارة في المنتصف بين الخطين العلوي والوسطى لصفقات الشراء. بالنسبة لصفقات البيع، يتم وضع وقف الخسارة تقريبًا في المنتصف بين خطي الوسط والقاع.

يتم حساب مستوى جني الأرباح بضرب المسافة إلى مستوى وقف الخسارة في 2. وبالتالي، فإن ربحك المحتمل سيكون دائمًا ضعف وقف الخسارة المحتمل، مما يعطي نسبة جيدة للربح مقابل المخاطرة جيدة لجميع الصفقات في الإستراتيجية.

يوضح المثال أعلاه 4 صفقات محتملة للاستراتيجية. لكل منها رقم. الصفقة 1 حققت الربح. يجب ألا يتم فتح الصفقة 2، حيث تشير زاوية قناة كيلتنر إلى عدم وجود أي اتجاه. حققت الصفقة 3 خسارة. تم إغلاق الصفقة 4 عن طريق جني الأرباح.

نتيجة لذلك، فتح المتداول 3 صفقات وكسب من اثنتين منها. بالنظر إلى أن الربح في كل صفقة كان ضعف حجم وقف الخسارة، فهذا ربح جيد.

يتم تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل أفضل على الأصول التي تميل إلى أن يكون لها حركات اتجاه حادة. إذا لاحظت أن الأصل هادئ تمامًا ونادرًا ما يقوم بحركات كبيرة، فلا تستخدم هذه الإستراتيجية.

إن محاولة استخدام إستراتيجية الاختراق لأصل لا ينطوي على حركة سعرية كبيرة ستؤدي إلى الكثير من التداولات الخاسرة. من غير المرجح أن يستمر السعر في التحرك بعد اختراق قناة كيلتنر ومن المرجح أن ينعكس.

يجب أن يكون هناك اتجاه واضح في السوق. إذا كانت خطوط القناة تشير إلى أن الأصل يتم تداوله بشكل جانبي حاليًا، فلا تستخدم هذه الإستراتيجية. هذا هو سبب عدم فتح الصفقة المحتملة رقم 2 في المثال أعلاه: كانت خطوط القناة أفقية تقريبًا قبل الاختراق.

قنوات كيلتنر مقابل نطاقات بولينجر

هذان المؤشران متشابهان للغاية. الاختلاف الوحيد هو أن قنوات كيلتنر تستخدم المتغير متوسط المدى الحقيقي ATR لحساب الخطوط العلوية والسفلية، بينما تستخدم نطاقات بولينجر الانحراف المعياري كمتغير.

تفسير الإشارات من هذه المؤشرات متشابه. ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أن طريقة حساب المؤشرات مختلفة، يمكن أن تختلف الإشارات.

لا تزال قناة كيلتنر أقرب إلى مؤشرات الاتجاه. لذلك، من المفيد استخدامها عندما يظهر السوق قممًا أعلى وقيعان أعلى في الاتجاه الصعودي وقممًا منخفضة وقيعان منخفضة في الاتجاه الهبوطي.

إن وجود اتجاه وتقلبات في السوق سيوفر للمتداول إشارات كافية للتداول اليومي. يمكنك أيضًا استخدام المؤشر في حالة التسطح، ولكن في هذه الحالة سيكون عليك تجاهل الخط الأوسط والعمل فقط اعتمادا على الخطين العلوي والسفلي للقناة.

قيود استخدام قنوات كيلتنر

تعتمد فعالية قنوات كيلتنر على الإعدادات المناسبة. بادئ ذي بدء، يجب على المتداول أن يقرر كيف ولأي غرض سيستخدم المؤشر.

يمكن تهيئة قنوات كيلتنر للعمل مع الاتجاه، وكذلك في حالة التسطح. ستكون قيم إعدادات الفترة والمضاعف ومتوسط المدى الحقيقي ATR مختلفة جدًا في هذه الحالات.

تعمل الاستراتيجيات الموضحة أعلاه مع إعدادات المؤشر التي أثبتت فعاليتها. إذا قمت بتعديل المتغيرات، فقد لا تعمل الاستراتيجيات لأن نطاقات القنوات ستصبح إما ضيقة جدًا أو واسعة جدًا.

على الرغم من حقيقة أن مؤشر قناة كيلتنر هو نظام تداول مستقل، فإنني أوصي باستخدام أدوات التحليل الفني الإضافية من أجل تداول المربح. يمكنك استخدام أنماط حركة السعر ومستويات الدعم والمقاومة الأفقية وغيرها من المؤشرات الأخرى. من المهم أيضًا مراعاة سياق السوق والعوامل الأساسية والأخبار الاقتصادية.

في بعض الحالات، قد يكون لدى المتداول انطباع بأن السوق لا يحترم خطوط القناة. سوف يخترق السوق هذه الخطوط وكأنها غير موجودة. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدم اختيار الأداة الصحيحة، أو عدم إعدادات متغيرات المؤشر بشكل مناسب، أو في حالة الموقف الذي تكون فيه الخلفية الأساسية قوية جدًا ولا يهتم السوق بالمؤشرات الفنية.

يجب أن نتذكر أن المؤشر هو مجرد أداة لفهم الوضع في السوق، وأن المسؤولية الكاملة عن التداول تقع على عاتق المتداول. تحقق من الإشارات القادمة من المؤشر للتأكد من توافقها مع خطة واستراتيجية التداول الخاصة بك. لا تحاول الاستفادة من جميع الحركات في السوق، بل حاول تتبع الاتجاه. في هذه الحالة، سيكون المؤشر مفيدًا في تزويدك بصفقات مربحة.

قنوات كيلتنر. الخلاصة

قنوات كيلتنر هي مؤشر فني، ويمكن تصنيفها على أنها مؤشر اتجاه. هذا يعني أنه يمكن استخدامها لتحديد الحركة الرئيسية في السوق والتداول من خلال تتبع الاتجاه. أيضًا، باستخدام هذا المؤشر، يمكنك العثور على المواقف التي تتسارع فيها حركة السوق والتي من المرجح أن يستمر السوق في حركته الدافعة في المستقبل.

عندما يذهب السعر إلى ما هو أبعد من قناة كيلتنر تحت تأثير الجمهور، يمكن للمرء أن يفكر في التداولات للعودة إلى النطاق. الشرط المهم لإجراء مثل هذه الصفقة هو المستوى القوي اليومي أو الأسبوعي، والذي سيتم فتح المركز عنده. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأكيد مثل هذه الصفقة من خلال نمط حركة السعر.

للتداول خلال فترات التسطح، يجب اعتبار الخطوط العلوية والسفلية للقناة كمستويات مقاومة ودعم. يمكن للمتداول أن يفكر في فتح الصفقات عند هذه المستويات بهدف الوصول إلى حد القناة المقابل. سيتم استخدام النطاق الأوسط في هذه الحالة لجني الأرباح جزئيًا في المركز، أو لن يتم استخدامه على الإطلاق.

يحتاج المتداول إلى اختيار قيم متغيرات المؤشر المثلى وفقًا لكل أداة والحالة الحالية للسوق، ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن ينحرف كثيرًا عن الإعدادات الافتراضية.

لتعظيم الأرباح، يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى مثل حركة السعر وأنماط الشموع الكلاسيكية وأنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات تحليل الاتجاه.

سيكون مؤشر قناة كيلتنر مفيدًا للمبتدئين، لأنه لا يتطلب ضبطًا دقيقًا معقدًا، والإشارات التي يولدها المؤشر بسيطة وسهلة الفهم. من ناحية أخرى، عند ضبط هذا المؤشر، سيكون مفيدًا للمحترفين الذين يرغبون في المزيد من فرص التداول أو يبحثون عن وجهة نظر بديلة للسوق.