График Range есть не во всех торговых платформах, однако весьма популярен среди профессиональных трейдеров. Его главная особенность – он полностью абстрагирован от временного фактора, то есть Range строится только за счет движения котировок.
Данная особенность позволяет снизить рыночный шум, особенно на высоковолатильных финансовых инструментах. Как пользоваться Range и какие стратегии можно применять с данным типом графика? Узнаете в данном материале.
В этой статье мы разберем:
Как строится график Range?
Визуально Range напоминает обычный график баров и по своей структуре имеет те же черты:
Экстремумы отмечены синими стрелками;
Уровни открытия отмечены красными стрелками;
Тело отмечено зеленой стрелкой;
Уровни закрытия отмечены желтыми стрелками.
Главное отличие бара Range от классического в том, что максимум бычьего бара и минимум медвежьего всегда будет совпадать с уровнем закрытия.
Особенности измерения графика Range
Размер одного бара задается не в долларах или другой валюте, а в Range-единицах. Все бары графика строятся с заданным числом Range, поэтому все они всегда будут одинакового размера.
На выбор есть 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range
1 Range = минимальный шаг изменения на графике.
Данная величина рассчитывается автоматически для каждого торгового инструмента, ее легко увидеть, если открыть график в масштабе 1 Range.
Эту величину можно увидеть как разницу между наивысшим и наименьшим значением бара, которое для пары BTCUSD будет равно 0,1 USD.
Так как Range не учитывает ценовые изменения во времени, с таким маленьким делением он практически превращается в тиковый график.
Свойства графика Range
С помощью графика Range можно наглядно представить движение котировок внутри минуты, а следовательно, максимально детально разглядеть поведение рынка. Это будет полезно при скальпинге.
На графике выше я выделил движение цены внутри минуты. Каждый блок соответствует одной минуте. Красный квадрат отображает минуту на падающем рынке, зеленые – минуты при бычьем тренде.
Как видите, данные отличаются своими размерами: красный квадрат состоит из 29 баров, зеленые – 53 и 23 бара, соответственно. Это объясняется тем, что Range отражает исключительно динамику цены без привязки ко времени.
Отсюда можно вывести первое свойство графика Range: за отведенный период времени при достижении пиков количество range-баров будет сокращаться.
Суть построения Range проста. В нашем примере мы определили, что 1 range = 0,1 USD для пары BTCUSD. Следовательно, рост цены каждые 0,1 USD будет отмечен новым баром зеленого цвета, а каждое снижение на 0,1 USD – баром красного цвета.
На масштабе в 1 Range кажется все просто. У бара вообще не выделяются максимальные и минимальные значения, так как размер каждого из них равен минимальному шагу цены.
Визуально такой график напоминает график Ренко, но это только при условии, что активирована функция Фантомных баров.
На график выше видно, как бары в размере 1 Range расположены далеко друг от друга. Все дело в том, что если отключить фантомные бары, то мы увидим только те уровни, на которых была реальная торговля. На графике сначала было выполнено условие по проторговке с минимальным шагом 0,1 USD на 6606,0 USD, затем кто-то выставил ордер на 6617,2 USD и цена взлетела до этого значения. Появившийся гэп означает, что с 13:29 по 13:31 на данном участке не было ни одной сделки.
Следующий скачок мы видим до уровня 6658,4 USD, то есть крупного покупателя, который стал бы покупать актив по данной цене, нет.
В таком виде график, конечно, не так красив, но функционально он предназначен для другого. Появление гэпов означает наличие интереса со стороны крупных игроков и может стать дополнительным сигналом для трейдеров.
Наиболее интересно данную функцию использовать при больших значениях Range. Так будет меньше ложных разрывов, трейдеру намного проще воссоздать глобальную картину.
Однако из-за высокой волатильности на рынке криптовалют мы видим достаточно много ложных гэпов (выделил стрелками на графике выше).
Использование технических индикаторов на графике Range
При включенных фантомных барах гэпы заполняются виртуальными барами. Визуально график становится немного более растянутым, но зато лучше видна его волновая структура.
На графике выше в левом окне Range без фантомных баров, а в правом окне – с фантомными барами. Благодаря растяжению, сигналы скользящих средних становятся менее запаздывающими, поэтому для анализа Range на совместимость с индикаторами я буду включать фантомные бары.
На графике выше видно, как Range достаточно хорошо отрабатывает сигналы скользящих средних и участвует в формировании графических паттернов.
Плюс ко всему мы видим, что график цены вместе с MACD также отрабатывает дивергенции и конвергенции (выделены красными линиями).
В качестве эксперимента попробуем сделать прогноз по BTCUSD на ближайшие дни.
На графике выше с масштабом 10 Range мы видим серию медвежьих дивергенций (отмечены красной линией), которые в итоге привели к коррекции. На уровне 6610 сформировался уровень поддержки, от которого можно ожидать откат. MACD только вошел в медвежью фазу после долгой консолидации, поэтому можно предположить, что рост будет проходить через боковик.
График выше в масштабе 100 Range на последнем баре показывает разворот на максимуме 6628 USD. Скользящие средние показывают продолжение снижения, а MACD указывает на бычий разворот. Это может помешать движению вниз в ближайшее время.
На графике выше – самый крупный масштаб в 1000 Range. Здесь вес одного бара составляет 100 USD. Видно, что рыночного шума стало меньше, при этом мы уже знаем сильные уровни поддержки, которые не дадут рынку просесть глубоко.
Практическое применение графика Range
В данном разделе можно ознакомиться с результатами недельного использования графика Range. Сравним прогнозы с фактическими ценовыми данными.
Прогноз BTCUSD от 30.09.2018
На графике видно чередование красных и зеленых баров. Также можно заметить формирование сходящегося треугольника. Прогнозируется, что в ближайшее время цена достигнет локальной поддержки и рост продолжится.
Котировки BTCUSD от 06.10.2018
Как видно на графике выше, в целом уровни поддержки были обозначены верно, и движение по Биткоину находится в рамках треугольника, пусть даже и с ложным пробитием каждой из сторон.
Заключение
Особенности графика Range.
Полное отсутствие зависимости динамики цены от течения времени;
Можно проанализировать интерес крупных игроков за счет сформированных ГЭПов;
Отлично сочетается с традиционными инструментами технического анализа;
Отслеживает волновые структуры и фрактальные модели.
Вывод: график Range хорошо себя показывает в определении трендов и ключевых уровней поддержек и сопротивления. Он неплохо работает с дополнительными индикаторами, в частности MACD. Также на Range можно применять паттерны классического графического анализа. Таким образом, использование данного графика позволит выявить оптимальные точки входа в рынок и повысить эффективность торговли.
Вопросы по графику Range
График Range – это разновидность графика, отображающий только котировки актива без учета времени. Главным преимуществом Range является возможность избавиться от рыночного шума на графике и более точно определить локальные уровни поддержки и сопротивления и тем самым повысить эффективность торговли.
График японских свечей отображает изменение котировок актива с течением времени, в том числе цены открытия/закрытия, а также минимумы/максимумы за определенный период. График Range больше похож на график баров одинакового размера, но формируется без учета времени. При этом размер одного бара задается в Range-единицах (настраиваться трейдером). Наличие гэпа на графике Range – признак повышенного интереса со стороны медведей или быков (в зависимости от направления тренда).
Лучше всего график Range сочетается с индикатором MACD. Также данный вид графика хорошо дополняют паттерны графического анализа.
Размер одного бара задается в Range-единицах. Все бары графика строятся с заданным числом Range, поэтому они все всегда будут одинакового размера. На выбор есть 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range. Данная величина рассчитывается автоматически для каждого торгового инструмента. Величина 1 Range – это разница между наивысшим и наименьшим значением бара.
График Range позволяет более точно определять уровни поддержки и сопротивления, так что он подходит при трендовых стратегиях. Также Range лучше визуализирует степень волатильности, следовательно, с его помощью можно избежать торговли при флэте.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
