Альтернативное отображение ценовой динамики позволяет своевременно определить смену рыночных тенденций. Поэтому опытные трейдеры не ограничиваются использованием одним лишь графиком японских свечей, а применяют дополнительные инструменты.
Одним из них является график линейного прорыва. С его помощью можно распознать смену действующего тренда и, соответственно, открыть выгодную сделку. Что показывает график линейного прорыва и как его использовать в трейдинге – читайте в данном материале.
В этой статье мы разберем:
Несмотря на кажущуюся сложность данного чарта для анализа, на самом деле его суть предельно проста. На графике линейного прорыва отображаются только движения цены, которые пробивают последние три уровня закрытия на выбранном ТФ.
Значение в три уровня установлено по умолчанию, но его можно настраивать, по аналогии с размером блока графика Ренко. Таким образом можно отрегулировать чувствительность индикатора к рыночным колебаниям.
К сожалению, я не нашел возможности менять тип уровней. На мой взгляд, было бы намного интересней отражать пробитие не уровней закрытия, а уровней максимумов или минимумов, так как именно такие движения в конечном итоге дают сигнал в направлении тренда. Поэтому я искренне надеюсь, меня кто-то услышит и сделает такой индикатор;)).
Построение графика
Сверху мы видим два графика на недельном таймфрейме. С левой стороны – свечной график, с правой – график линейного прорыва.
Зеленым овалом отмечена рассматриваемая область. 16 июля сформировалась длинная бычья свеча, которая пробила уровни закрытия трех предыдущих (отмечены цифрами). Следовательно, на графике линейного прорыва сформировалась бычья свеча. При этом максимум такого бара будет совпадать не с максимумом японской свечи, а с ее уровнем закрытия.
Как уже нетрудно догадаться, уровнем открытия бара на графике линейного прорыва всегда будет уровень закрытия предыдущей свечи.
Сам по себе данный индикатор дает достаточно простые сигналы:
Сигнал к покупке – после трех медвежьих свечей появляется бычья;
Сигнал к продаже – после трех бычьих свечей появляется медвежья.
Здесь надо обратить внимание, что многие пользователи линейного прорыва предлагают дождаться после разворотной свечи появления дополнительной, которая подтвердит устойчивый тренд. Следовательно, если данное условие не выполняется и медвежьи свечи чередуются с бычьими, то лучше остаться вне рынка.
Как известно, японцы любят придумывать названия своим паттернам, и данный случай не стал исключением.
Для наглядности отобразил бычий паттерн на графике линейного прорыва.
Красным кругом я отметил три медвежьи свечи – японцы их называют «башмаками». Желтым кругом отмечена бычья свечу, которая идет после «башмаков», она называется «костюмом». Свеча в зеленом кругу является подтверждающей, ее называют «шеей».
Японцы говорят, что покупать надо тогда, когда «рынок наденет медвежьи башмаки и покажет шею в бычьем костюме», т.е. полностью оденется в костюм быка или медведя.))
При этом важно обращать внимание на длину «костюма»: если она не очень большая, то высока вероятность ложного прорыва. Как раз так произошло в первом случае, когда длина «костюма» была очень короткой.
На графике выше – пример сигнала на продажу (аналогичный бычьему), когда рынок надел «медвежий костюм».
В целом, у данного паттерна есть один большой недостаток: пока рынок покажет свою «шею», может пройти уже как минимум половина основного тренда. Чтобы сократить данное запаздывание, можно уменьшить количество уровней пробоя. Но я предлагаю в качестве эксперимента дополнительно воспользоваться MACD и скользящими средними.
На четырехчасовом таймфрейме график линейного прорыва показывает сигнал с небольшим запозданием. Однако в случае с боковым движением (выделил красным овалом), данный индикатор допускает множество ложных сигналов и становится малоэффективным. Но нужно отдать должное MACD: на графике линейного прорыва индикатор не показывает повышенной волатильности, чего нельзя сказать о графике японских свечей.
Для наиболее детального изучения данного индикатора проверим его в реальной торговле.
Практическое применение графика линейного прорыва
Мне удалось протестировать график линейного прорыва в сочетании с индикаторами MACD и скользящими средними. Для полноты эксперимента дополнительно применялись графики Ренко и японских свечей.
Наиболее оптимальный результат для графика линейного прорыва удалось получить при использовании трех уровней в настройках графика.
При использовании двух уровней график дает слишком много ложных сигналов и перестает выполнять свою основную функцию – убирать рыночный шум.
При использовании четырех уровней и более график линейного прорыва начинает показывать сигналы с большим запозданием, когда основная часть ценового движения уже пройдена.
График линейного прорыва более чувствителен к движениям цены, чем Ренко. Это является как плюсом, так и минусом: с одной стороны, мы можем получить сигнал раньше, но есть вероятность, что он окажется ложным.
На графике выше мы видим, что график линейного прорыва (по центру) показывает два ложных разворотных паттерна (выделил кругами), однако цена продолжила расти.
Для дополнительной фильтрации сигналов лучше использовать индикатор MACD. Более того, на центральном графике видно, как разворотный сигнал на MACD линейного прорыва дает разворотный сигнал на несколько дней раньше, чем на том же индикаторе Ренко.
Заключение
График линейного прорыва, безусловно, может служить в качестве подтверждения разворота тренда. Как и график Ренко, данный чарт способен фильтровать рыночные шумы, связанные с незначительной волатильностью за короткие промежутки времени. Однако есть риск получить ложные сигналы при затянувшемся боковике с широким коридором. Также считаю странным учет уровней закрытия при прорыве – с точки зрения технического анализа более значимыми уровнями при прорывах являются минимумы и максимумы (в зависимости от тренда).
FAQ по графику линейного прорыва
График линейного прорыва – это тип графика, показывающий движение котировок только если цена пробивает последние три уровня закрытия на определенном таймфрейме. Таким образом сглаживается рыночный шум, и трейдеры могут определить начало нового тренда.
При определении глобальных трендов и ключевых уровней поддержки и сопротивления лучше использовать крупные таймфреймы, например, дневной. При краткосрочной торговле лучше воспользоваться таймфреймом H1.
Вместе с графиком линейного прорыва опытные трейдеры часто применяют MACD и скользящие средние. Обычно график линейного прорыва с запозданием дает сигналы, а с помощью дополнительных индикаторов можно сократить отставание и своевременно открыть выгодную сделку.
Если на графике линейного прорыва после трех медвежьих свечей появляется бычья, то можно открывать длинную позицию. А если после трех бычьих свечей формируется медвежья – позицию на продажу. Чтобы убрать ложные сигналы, вместе с графиком линейного прорыва используется график японских свечей, а также индикаторы MACD и скользящие средние.
По умолчанию график линейного прорыва не входит в набор технических инструментов MetaTrader 4, но его можно скачать с официального сайта MQL5.com. По умолчанию в настройках установлено значение в три уровня закрытия на заданном таймфрейме, но это можно изменить, чтобы отрегулировать чувствительность к рыночному шуму.
Бары на графике линейного прорыва формируются, если цена пробивает три последних уровня закрытия на заданном трейдером таймфрейме, то есть сигнализирует о смене тренда. Если после трех нисходящих свечей формируется восходящая – это сигнал на открытие сделки на покупку. И наоборот: если после трех бычьих свечей формируется медвежья, то можно открыть короткую позицию.
Бары на графике линейного прорыва формируются, когда цена закрепляется выше или ниже (в зависимости от тренда) трех последних уровней закрытия на заданном таймфрейме. Таким образом, можно определить разворот тренда или его устойчивое продолжение.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
