Виды коррекций на Форекс. Часть 2. Билл Вильямс

2023.07.13 2023.07.13 Виды коррекций на Форекс. Часть 2. Билл Вильямс

Михаил Хайповhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/mikhail-hypov/

Разновидности коррекций. Пять пуль. Планирование торговли.

Дорогие друзья!

В прошлой статье (см. здесь) я рассказал о том, что представляют собой волны Ральфа Эллиотта, описал их структуру и методы выявления точек начала формирования и завершения значимых волн.

Теперь настала очередь подробнее разобраться в коррекциях Форекс, их отличиях друг от друга, узнать правила построения волн, которые кратно снизят количество допускаемых ошибок, и наконец понять, как можно использовать волновую структуру трендов для получения максимальных профитов.

Разновидности коррекций

Как я уже рассказывал в предыдущей статье, существуют простые и сложные коррекции. Посмотрим, чем они друг от друга отличаются.

Простая коррекция

К простым коррекциям относятся формации типа зигзаг, состоящие из трех элементов A, B и C. Первая волна A при ближайшем рассмотрении включает в себя пять более мелких волн. Поэтому еще в начале коррекции вы можете подсчитать на сколько волн раскладывается волна A, и если их будет 5, то ожидайте формирование зигзагообразной формации.

Следующая волна B всегда включает три более мелких волны. Она движется в противоположном направлении на расстояние не более 62% от длины волны A. Очень редко длина B может достигать 75% длины A.

И последняя волна C, по аналогии с третьей волной импульсной формации, очень часто обладает наибольшей длиной (100–162% длины волны A), открывая трейдерам отличные возможности для заработка. Она состоит из пяти более мелких волн.

​

На графике выше изображена структура коррекционных волн типа "Простая коррекция"

Сложные коррекции

Билл Вильямс различает три типа сложных коррекций:

• плоская;
• неправильная;
• треугольник.

Плоская

Плоская коррекция состоит из трех волн со структурой 3-3-5 и отличается от других типов коррекций тем, что габариты всех составляющих ее волн идентичны.

​

На графике выше изображен пример плоской коррекции. Составляющие ее волны обладают примерно одинаковой длиной.

Неправильная

Неправильная – трехволновая формация со структурой 3-3-5, в которой волна B превосходит экстремальную точку ближайшей импульсной волны (волны 5). Коррекция считается сложной при превышении волной B 75% длины волны A. При этом, в большинстве случаев длина B находится в диапазоне 115–125% длины волны A. Самой же протяженной является волна C, чья длина в среднем составляет от 162% до 262% длины волны A. Это значит, что именно она представляет наибольший интерес для трейдеров.

​

На графике BTCUSD изображена неправильная коррекция. Волна B в ней превышает максимум волны A, после чего формируется самая длинная в формации нисходящая волна C, пересекающая минимум первой волны A.

Треугольник

Треугольник – пятиволновая формация, которая обычно присутствует в волне B трехволновых формаций или в волне 4 импульса. Все волны в ней перекрываются между собой. То есть формируется большая волна A, после которой последующие волны B, C, D и E обладают меньшими габаритами. Отличительной особенностью треугольников является то, что сразу после них как правило происходит резкий скачок цен в направлении противоположном движению волны E.

​

На графике представлен треугольник. Для наглядности я обозначил его границы фиолетовыми линиями, которые показывают, что более поздние волны формации уступают по размерам предыдущим. Как видно на графике, завершения волны E сопровождается бычьей коррекцией.

Окна Profitunity Билла Вильямса

Одна из главных проблем волнового анализа. В прошлом посте (см. здесь) мы уже знакомились с индикатором MFI Билла Вильямса или Money Flow Index из его книги “Торговый хаос”, который помогал нам решить эту проблему. Однако Билл Вильямс пошел дальше и создал новый индикатор технического анализа, который отслеживает тиковые объемы и сигналы MFI вместе, получив удивительно точный индикатор, отражающий текущее состояние рынка. В TradingView этот индикатор можно найти под названием Market Facilitation Index – MFI. Специально, дополнительно отмечу, что для данного индикатора используется именно тиковый объем. Пожалуйста, не путайте его с классическим индикатором объемов. Тиковый объем учитывает изменение цены в тиках за период формирования свечи. Также, не путайте индикаторы Market Facilitation Index и Money Flow Index. В сокращенной форме они звучат абсолютно одинаково.

Всего Вильямс выделил четыре состояния индикатора Market Facilitation Index:

Рассмотрим каждое из состояний подробнее.

Зеленый

Такие бары как бы дают «зеленый свет» для рыночного движения, которое уже вовсю формируется. Зеленый – это сигнал пробития, означающий, что все больше игроков входит в рынок, открывая позиции по направлению движения в баре. При этом, само ценовое движение благодаря общим усилиям трейдеров набирает скорость. Лучше всего в данной ситуации войти в рынок по направлению движения.

​

На графике выше зелеными стрелками отмечены зеленые бары, соответствующие направлению движения волны, а красным крестиком – бар, движущийся против тренда. Как видите, большинство зеленых свечей можно воспринимать в качестве косвенного подтверждения продолжения формирования волны. При этом, в редких случаях данный индикатор может ошибаться, а значит его показания стоит рассматривать в сочетании с другими сигналами. 

Увядающий

Это состояние возникает, когда участники из-за продолжающегося роста или падения цены теряют интерес к рынку. В таком случае мы видим коричневый столбец индикатора MFI. Данный сигнал говорит о том, что текущая стоимость активов перестает соответствовать ожиданиям большинства трейдеров или еще не соответствует им.

Увядающие индикаторы временами встречается на вершинах волн Эллиотта, особенно на вершине первой волны. С одной стороны, они свидетельствуют о том, что текущее движение находится в завершающей стадии, а с другой – их стоит воспринимать в качестве преддверия нового мощного тренда. Поэтому после формирования увядающего индикатора трейдеры должны быть начеку, чтобы не пропустить другие сигналы, указывающие на возникновение нового импульса.

​

Увядающие индикаторы в начале волны (отмечены зелеными галочками) говорят о борьбе на рынке. Часть трейдеров хотят видеть более высокую цену на биткоин, тогда как другая группа игроков еще не восприняла истинность формирования нового тренда, считая его очередной коррекцией. Ближе к концу волны также формируется два увядающих индикатора. Они сообщают нам о том, что часть игроков утратила интерес к покупке актива, а значит вскоре должна произойти коррекция.

Фальшивый

При образовании фальшивого окна Profitunity возникает ситуация, когда рост MFI и обусловленное им облегчение рынка не поддерживается увеличением объема с внешней стороны. Такое облегчение в трейдерской среде принято называть «больным».

В одних случаях фальшивый индикатор указывает на паузу перед коррекцией, в других – на манипуляцию «торговой ямы», когда трейдеры на местах стремятся зайти на стоп-лоссы других участников рынка перед тем, как начнется настоящее движение.

​

Фальшивый индикатор появляется довольно часто. Поэтому я бы обращал внимание на кластеры фальшивых свечей, которые идут против основного тренда. На графике выше такие кластеры отмечены красными зонами. При более близком рассмотрении видно, что движение вниз является необоснованным. На графике MFI создается каскад из синих столбцов с растущим объемом. Это значит, что крупные игроки посредством небольших коррекций, скорее всего, стремились зайти на стопы других трейдеров.

Приседающий

Одно из самых выгодных с точки зрения потенциального профита состояний. Практически все движения завершаются приседающим баром, который часто устанавливает новую локальную экстремальную точку или возникает в ее окрестностях. В этот момент наблюдается практически равное противостояние между быками и медведями, чем и обуславливается большой объем при незначительном движении самой цены.

В нашей стратегии приседающий индикатор станет одним из сигналов завершения текущей волны и скорого возникновения движения в противоположном направлении. При этом он часто может возникать в середине тренда, особенно если речь идет о третьей волне Эллиотта. В этом случае стоит говорить о так называемом «мерном» или «контрольном» приседающем. Если после появления сигнала разворот не произошел, то появление следующего приседающего стоит ожидать спустя промежуток, равный расстоянию между началом тренда и первым приседающим. Таким образом мы получаем новую, более узкую целевую зону.

​

На графике зелеными галочками помечены экстремальные точки волн, сопровождающиеся приседающим индикатором и красным крестиком, где такого сигнала не было. Как видите, практически всегда вершина волны представлена приседающим баром. И даже в том случае, когда индикатор не сработал, прямо перед экстремальной точкой наблюдались сразу две приседающие свечи, а сам экстремум был обозначен "фальшивым" столбцом MFI.

​

На примере первой волны хорошо видно, как розовые «мерные» приседающие свечи формируются через один и тот же промежуток. На практике настолько точные последовательности встречаются не так уж и часто, но в целом прошлые промежутки удобно использовать для прогнозирования появления будущих приседающих баров.

Пять пуль

Помимо корректного определения волн, важной задачей является прогнозирование момента их завершения. Венцом исследований волновой теории Биллом Вильямсом стали пять «волшебных пуль». Эти условия и индикаторы я поверхностно упоминал в прошлом посте (см. здесь), но сейчас этот пазл выстроен полностью и мы можем рассмотреть его как единую торговую систему.

Выполнение всех пяти условий будет говорить нам о завершении волны и переходу к формированию следующей. Пять пуль будто добивают волну наповал, расчищая место для развития новой.

Итак, перечислим наши 5 пуль:

1. Формирующая экстремум свеча находится в целевой зоне.
2. На индикаторе MFI появляется дивергенция (в качестве дополнительных сигналов – перекупленность или перепроданность).
3. На вершине или на минимуме, если речь идет о нисходящем тренде, формируется фрактал.
4. На месте одного из трех верхних или нижних баров формируется приседающий бар.
5. На индикаторе MACD изменение моментума из направленного вверх на направленный вниз на бычьем рынке и из направленного вверх к направленному вниз на медвежьем.

Рассмотрим каждое из условий подробнее.

Целевая зона

Рассматривая структуру волн и коррекций, я рассказывал о целевых зонах. Для волн импульса они следующие:

• Волна 2 – 38–62% длины волны 1.
• Волна 3 – 100–162% длины волны 1.
• Волна 4 – 38–50% длины волны 3, изредка менее 38%.
• Волна 5 – вычисляем ценовую разницу между началом первой и вершиной третьей волны, затем к концу четвертой волны последовательно прибавляем 62% и 100% от вычисленного значения. Полученный промежуток и будет целевой зоной.

Для коррекций:

• Простая: волна B – 62%, изредка 75% длины A, волна C – 100–162% длины волны A.
• Плоская: волны B и C примерно соответствуют по длине волне A.
• Неправильная: волна B – 115–125% длины A, волна C – от 162% до 262% длины волны A.
• Треугольник: длины последующих волн меньше волны A.

Рассмотрим определение целевой зоны на примере текущего рынка:

В данный момент мы наблюдаем подобие треугольной коррекции на графике выше, главное условие которой - каждая последующая волна должна быть меньше предыдущей.

В целом, данное условие выполняется и сейчас модель близка к тому, чтобы сформировать волну E.

Индикатор MFI Билла Вильямса

Подробно принцип работы этого индикатора я рассматривал в первом уроке, посвященном волновой теории Эллиотта. Напомню, что существует два сигнала завершения волн:

• Дивергенция (конвергенция) или расхождение (схождение) направлений движения цены и линии индикатора. Может появиться задолго до разворота.
• В окрестностях экстремальной точки уход линии индикатора в зону перекупленности или перепроданности.

Билл Вильямс также использует сигналы MFI для корректного определения волн Эллиотта. По его наблюдениям, среднее значение показателей является наибольшим для волны 3. Соответственно, сразу после закрытия третьей волны и вплоть до завершения пятой формируется дивергенция.

На нашем примере текущего состояния рынка мы видим конвергенцию по MFI, которая подтверждает смену волн.

Аналогичная ситуация была при смене волны С на D, тогда мы тоже наблюдали конвергенцию - индикатор не способен обновить минимум, в отличие от графика цены, следовательно, векторы движения двух данных объектов наблюдения направлены в сторону друг друга.

При этом, сам индикатор MFI вышел из зоны перепроданности, что является ранним сигналом разворота и смены волны.

Фракталы

Фракталы представляют собой разворотные паттерны, которые часто возникают на пиках волн. Для их определения рекомендую использовать индикатор Williams Fractal (equals fixed).

На графике выше фракталы подсвечены треугольниками красного и синего цвета. Как видите, каждому пику волны соответствует фрактал. Похожие сигналы появляются и на других участках, а это только подтверждает то, что данный сигнал необходимо использовать исключительно в совокупности с другими “пулями”.

Приседающий бар

Одно из окон Profitunity, позволяющее выявить точки разворота. Подробно об этом инструменте я рассказывал выше. На индикаторе Market Facilitation Index – MFI от Билла Вильямса, объединяющем показания MFI с тиковым объемом, приседающие бары обозначаются розовым цветом.

Для более объективной оценки индикатора Market Facilitation Index я сделал более крупный таймфрейм (вместо дневного взял недельный), так как чем крупнее ТФ, тем более сильный сигнал мы получим от нашего MFI. На графике выше видно (подсветил розовой стрелкой), что последняя свеча как раз приседающая, что является подтверждением еще одной пули в формировании новой волны. 

Если посмотреть на историю сигналов данного индикатора, то мы видим, что он достаточно точен. Ошибка была лишь раз - отметил красным крестом - когда индикатор MFI показал ложный “Зеленый” цвет.

Profitunity MACD

Для анализа волн Эллиотта можно использовать традиционный индикатор MACD. Однако для получения максимального эффекта рекомендую воспользоваться версией Profitunity MACD Билла Вильямса с периодами 5/34/5. Аналитик рекомендует применять его в следующих целях:

1.     Выявление пика волн 3, 4 и 5 (по моим собственным наблюдениям индикатор можно использовать и для подтверждения сигналов разворота на коррекциях).

2.     Определение движущей силы (моментума) для выбора стороны рынка, на которой стоит торговать.

Также стоит упомянуть, что Вильямс рекомендует использовать Profitunity MACD для идентификации волн длиной 100-140 баров. При соблюдении этого условия индикатор демонстрирует максимальную точность и своевременность появления сигналов.

Синими кружками на графике отмечены области расположения экстремальных точек последней - 5 волны, а также волн A, B, C, D, E, а на MACD – сигналы разворота. Напомню, что к последним относятся пересечения средних скользящих линий индикатора и смена направления, а также переход гистограммы из зеленой зоны в красную (так называемую нулевую зону) и наоборот. Как видите, сигналы MACD несколько запаздывают. Однако на небольших таймфреймах это опоздание не является существенным.

Также, обратите внимание, что на MACD так же можно наблюдать сигналы дивергенции или конвергенции как в нашем примере по аналогии с сигналами от MFI. Их можно использовать, как дополнительные, подтверждающие сигналы.

В итоге мы получили все 5 пуль, а следовательно, в праве ожидать начала нового бычьего цикла. Осталось только подождать и проверить на деле.

Подведем итоги

Наше изучение теории Волн Эллиотта на основании трудов от Билла Вильямса подходит к концу. Предлагаю подвести итоги пройденного материала.

В процессе выявления волн Эллиотта важно придерживаться нескольких простых правил:

• Минимум второй волны импульса должен быть выше уровня начальной точки первой волны. Если же он равен уровню первой волны или вовсе опустился ниже ее, значит сам факт формирования тренда стоит подвергнуть сомнению.
• Пик третьей волны импульса при восходящем тренде должен быть выше экстремальной точки первой и ниже ее при медвежьем тренде.
• Третья волна не может быть самой короткой среди трех импульсных.
• Минимум четвертой волны должен быть выше пика первой для бычьего тренда и ниже – для медвежьего. Если же это условие не выполняется, стоит обратить внимание на пятую волну, вершина которой должна располагаться выше максимальной точки третьей волны. Если и это условие не выполнено, то структуру волновой последовательности нельзя считать верной.
• Коррекционные волны, сформированные внутри основного импульса, должны отличаться хотя бы по одному из следующих параметров: размеру, продолжительности формирования или сложности. Если же видимых различий нет, то существует большая вероятность, что в данный момент вместо тренда формируется похожая на него сложная коррекционная модель.
• Продолжительность формирования трех соседних волн, входящих в состав основного импульса, должна различаться.
• Одна из импульсных волн должна быть растянутой по номинальному размеру, то есть превосходить по габаритам две другие.
• Данные правила являются своеобразной страховкой от ошибок интерпретации. Поэтому, в случае нарушения хотя бы одного из условий, следует закрыть имеющиеся позиции и пересмотреть прогноз.

При анализе “Пяти пуль”, первым делом необходимо вычислить нулевую точку, с которой начинается пятиволновая последовательность. Затем, в течение всей первой волны мы наблюдаем формирование тренда и вычисляем момент начала первой коррекции. Для этого стоит взять меньший таймфрейм и следить за формированием пятиволновой последовательности, из которой состоит первая волна, попутно отслеживая пять пуль для данных волн меньшего порядка.

Открытие первой шортовой позиции осуществляется в начале второй волны. Стоп следует установить чуть выше локального максимума. Если у вас нет возможности наблюдать за рынком на постоянной основе, то следует выбрать цели между 50% и 62% от длины первой волны. Если же вы планируете осуществлять краткосрочное наблюдение, то волну 2 следует разложить на трехволновую коррекцию, а затем при формировании коррекционной волны C – на пятиволновую формацию, в которой завершение пятой волны станет сигналом к закрытию позиции.

Также существует вероятность, что вы неправильно определили нулевую точку. В этом случае цена уйдет ниже нее, а значит следует закрыть имеющиеся позиции и ожидать следующих сигналов окончаниям затянувшейся коррекции.

При формировании волны 3 первоначально Вильямс рекомендует покупать небольшое количество контрактов. Стопы, как и в прошлый раз, устанавливаются в окрестностях экстремальной точки волны 2. Докупку контрактов следует осуществлять тогда, когда длина импульса достигнет 100% и более от длины волны 1. В этом случае мы уже будем полностью уверены в том, что это третья волна. Нашей целью будет 150-162% длины первой волны. При этом, если при приближении к цели не наблюдается других сигналов к развороту, закрывать позиции не стоит до их появления. В этом случае формируется расширенная третья волна, а значит следует учесть, что пятая волна может быть короткой.

По аналогии осуществляется торговля на четвертой и пятой волнах с их раскладкой на более мелкие структуры и закрытием позиций при возникновении пяти пуль. Для получения максимальной прибыли также стоит использовать возможности коррекционных волн. Конец пятой волны будет служить нулевой точкой.

На графике я схематично изобразил торговую схему Вильямса. Синюю зону, в которой находится первая волна, мы используем для подтверждения истинности суждений о формировании тренда. Зеленые зоны – зоны покупок, красные – зоны продаж.

На этом все. Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены BTCUSD в реальном времени