شاخص حرکت جهتی (DMI): فرمول، استفاده ها و کاربرد معاملاتی

۲۰۲۶.۰۴.۱۰ ۲۰۲۵.۰۸.۱۱ شاخص حرکت جهتی (DMI): فرمول، استفاده ها و کاربرد معاملاتی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) یک اندیکاتور تکنیکال است که معمولاً برای تأیید سیگنال‌ها در استراتژی‌های مبتنی بر روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع مختلف ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این اندیکاتور ارائه دهند. در سطح بین‌المللی، DMI اغلب شامل سه مؤلفه است: DI +DI- و میانگین شاخص جهت‌دار (ADX). در پلتفرم‌های معاملاتی، این ترکیب کامل معمولاً با نام ADX شناخته می‌شود.با این حال، در برخی استراتژی‌ها، زمانی که از DMI نام برده می‌شود، منظور صرفاً خطوط +DI و -DI است و خط ADX لحاظ نمی‌شود.

این مقاله به مقایسه اندیکاتورهای ADX و DMI می‌پردازد، سیگنال‌های تولیدشده توسط DMI را توضیح می‌دهد و بررسی می‌کند که چگونه می‌توان از این ابزار در استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد.

برداشت های کلیدی

فهم اجزای اندیکاتور DMI

شاخص جهت‌دار حرکت (DMI) یک اندیکاتور پیرو روند است که توسط جی. ولس وایلدر توسعه داده شده است. معامله‌گران معمولاً از این اندیکاتور برای شناسایی جهت حرکت قیمت دارایی، تشخیص لحظاتی که بازار از فاز تثبیت خارج می‌شود تأیید نقاط چرخش احتمالی (که کمتر رایج است) استفاده می‌کنند. به‌عنوان یک نوسان‌نما، DMI شامل دو خط است و معمولاً در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

اجزای شاخص جهت‌دار حرکت:

• +DI (شاخص جهت‌دار مثبت) قدرت حرکت صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بر اساس اختلاف بین بالاترین قیمت فعلی و قبلی، با در نظر گرفتن بازه واقعی (True Range) و میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.
• -DI (شاخص جهت‌دار منفی) قدرت حرکت نزولی را نشان می‌دهد. این شاخص از اختلاف بین پایین‌ترین قیمت فعلی و قبلی به‌دست می‌آید و همچنین بازه واقعی و EMA را در نظر می‌گیرد.

شاخص حرکت جهت‌دار برای محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار حرکت (ADX) است. در برخی منابع، DMI و ADX به‌عنوان اندیکاتورهای مشابهی برای سنجش قدرت روند تلقی می‌شوند.

تفاوت کلیدی این است که ADX یک خط سوم، یعنی خط میانگین جهت‌دار را اضافه می‌کند که بر اساس مقادیر +DI و -DI، معمولاً در یک دوره ۱۴ کندلی محاسبه می‌شود. این خط برای اندازه‌گیری قدرت و جهت روند استفاده می‌شود. با این حال، معامله‌گران ممکن است از خط ADX استفاده نکنند، چراکه برخی آن را بسیار پیچیده برای تفسیر می‌دانند. وجود سه خط با تفسیرهای متفاوت گاهی ممکن است منجر به تناقض شود. به همین دلیل، در برخی پلتفرم‌ها می‌توان خط ADX را حذف کرد و تنها اندیکاتور DMI را باقی گذاشت.

علاوه بر این، برخی منابع نسخه‌ای دیگر از این اندیکاتور ارائه می‌دهند. در کنار خطوط +DI، -DI و ADX، خط چهارمی به نام ADXR نیز افزوده می‌شود. این خط به‌عنوان میانگین بین مقدار فعلی ADX و مقدار آن در ۱۴ کندل قبل محاسبه می‌شود.

۱. برای نصب اندیکاتور DMI در پلتفرم مرورگر LiteFinance مراحل زیر را دنبال کنید:

• در پنل سمت چپ، گزینه Trade را انتخاب کرده و یک دارایی را برگزینید. برای مثال، روی جفت‌ارز EURUSD کلیک کنید. از منوی بالای صفحه، روی Indicators کلیک کرده، سپس به قسمت Built-in بروید و گزینه ADX را انتخاب کنید.
• در تنظیمات اندیکاتور، به تب Style بروید. در تنظیمات خط ADX، یا رنگ آن را سفید تنظیم کنید یا تیک نمایش آن را بردارید تا خط ADX پنهان شود.

در این حالت، تنها خطوط +DI و -DI روی نمودار باقی می‌مانند که نشان‌دهنده شاخص DMI هستند.

۱. نحوه تنظیم DMI در MetaTrader 4:

• روی نمودار دارایی انتخابی خود، به منوی بالای صفحه بروید و مسیر زیر را دنبال کنید:

  Insert > Indicators > Trend > Average Directional Movement Index (ADX)

• در تنظیمات اندیکاتور، در تب Parameters، به قسمت Style بروید و رنگ خط ADX را مشکی تنظیم کنید.

خط ADX ناپدید می شود و تنها اندیکاتور DMI باقی می ماند.

محاسبه ی اندیکاتور DMI

از آنجایی که DMI از دو منحنی +DI و -DI تشکیل شده است، مقدار هر منحنی به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

۱. محاسبه خط +DI (شاخص جهت‌دار مثبت):

DI+ = EMA (+DM/TR) × 100

EMA همان میانگین متحرک نمایی است.

مقدار DM+ به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

• +M = بالاترین قیمت آخرین کندل بسته‌شده − بالاترین قیمت کندل ماقبل آخر این مقدار نشان‌دهنده اختلاف بین سقف فعلی و سقف قبلی است.

• اگر +M از -M در همان کندل بیشتر باشد و (!) همچنین بزرگ‌تر از ۰ باشد، مقدار +DM برابر با +M خواهد بود.

  در صورتی که +M کمتر از ۰ باشد یا (!) از -M کمتر باشد، مقدار +DM برابر با ۰ در نظر گرفته می‌شود.

+ حرکت صعودی مطلق قیمت دارایی است، به این معنا که سقف فعلی از سقف قبلی بیشتر است.

• TR = max (High(i) − Low(i); abs(High(i) − Close(i-1)); abs(Low(i) − Close(i-1)))

برای محاسبه بازه واقعی (TR)، بیشترین مقدار از میان سه گزینه انتخاب می‌شود، که دو مورد آخر تفاوت‌های مطلق قیمتی هستند. بزرگ‌ترین این مقادیر به‌عنوان TR در نظر گرفته می‌شود. در برخی منابع، این فرمول از بازه واقعی میانگین (ATR) استفاده می‌کند که معمولاً با یک دوره‌ی هموارسازی ۱۴‌تایی محاسبه می‌شود تا دیدی پایدارتر از نوسانات بازار ارائه دهد.

۱. محاسبه خط -DI (نشانگر جهت‌دار منفی):

-DI = EMA (-DM/TR) * 100

مقدار -DM به این صورت محاسبه می‌شود:

• -M = کف کندل ماقبل قبلی − کف آخرین کندل بسته‌شده. این مقدار نمایان‌گر اختلاف بین کف قبلی و کف فعلی است.

• مقدار -DM برابر با -M در نظر گرفته می‌شود. شرط وقوع این اتفاق: M- از M + برای همان کندل بیشتر باشد و همچنین بزرگ‌تر از ۰ باشد. اگر M- از M+ کمتر باشد یا کمتر از ۰ باشد، مقدار DM- صفر در نظر گرفته می‌شود.

M- نشان‌دهنده‌ی حرکت نزولی مطلق قیمت دارایی است و بیان‌گر این است که کف فعلی از کف قبلی پایین‌تر است.

محاسبه بازه واقعی (TR) نیز به روش مشابهی انجام می‌شود. برای هر جفت کندل (کندل بسته‌شده فعلی و کندل قبلی)، پارامترهای M+ و M- به‌صورت هم‌زمان محاسبه می‌شوند. بر اساس شرایط ذکرشده، یکی از مقادیر +DM یا -DM برابر صفر قرار می‌گیرد. این روند برای تمام کندل‌هایی که در بازه زمانی مشخص‌شده در تنظیمات اندیکاتور DMI قرار دارند، تکرار می‌شود.

تفسیر DMI و معامله بر اساس آن

تفسیر اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت‌دار) ساده است. نقطه شروع، زمانی است که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند. جهت حرکت قیمت دارایی با توجه به اینکه کدام خط پس از تلاقی به سمت بالا حرکت می‌کند، مشخص می‌شود:

• اگر خط +DI پس از تلاقی به سمت بالا حرکت کند، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است.
• اگر خط -DI پس از تلاقی به سمت بالا حرکت کند، سیگنال‌دهنده‌ی روند نزولی است.

علاوه بر این، به میزان بالا رفتن خط نسبت به اوج‌های قبلی نیز توجه کنید. در نمودار بزرگ‌نمایی‌نشده، یک خط افقی از میان اوج‌های قبلی رسم می‌شود. اگر قیمت این خط افقی را بشکند، ممکن است روند فعلی به‌زودی پایان یابد.

این نمودار نشان می‌دهد که پس از نوسان کوتاه‌مدت، خط آبی +DI به سمت بالا حرکت کرده است. روند قوی است و جهت آن نیز صعودی می‌باشد. تقاطع خطوط تنها یک سیگنال اولیه برای خرید یا فروش محسوب می‌شود. معاملات باید زمانی باز شوند که واگرایی مشخصی بین خطوط وجود داشته باشد.

زمانی که واگرایی به حداکثر خود می‌رسد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر قریب‌الوقوع در جهت روند باشد، همان‌طور که در بخش دوم نمودار نشان داده شده است. وقتی در بخش سوم تفاوت بین خطوط دوباره شروع به افزایش کرد، روند ادامه یافت.

این یک مثال از استفاده از سقف‌های قیمتی برای تأیید بازگشت روند است. در مقیاس کوچکتر، یک خط افقی در امتداد قله‌های قبلی رسم شده است. خط آبی +DI از پایین این خط افقی را شکسته، سپس معکوس شده و روند نزولی تقریباً بلافاصله آغاز شده است. در مورد دوم، این روش کارساز نبود، که نشان می‌دهد استفاده از DMI برای تأیید سطوح بازگشت همیشه قابل‌اعتماد نیست.

اندیکاتور DMI پایه‌ای برای محاسبه خط ADX محسوب می‌شود.

• فرمول محاسبه:

مقدار ADX میانگین متحرک نمایی (EMA) شاخص جهت‌دار (Directional Index) است.

• مقدار ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده‌ی بازاری ضعیف یا بدون روند است. مقدار بالای ۲۵ شروع یک روند را نشان می‌دهد. عدد بالاتر از ۴۰ حاکی از روندی قدرتمند است.
• اگر مقدار ADX از ۵۰ فراتر رود، این موضوع ممکن است نشان دهد که روند در حال تضعیف است و احتمال بازگشت روند افزایش می‌یابد.

اندیکاتور ADX فقط قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، نه جهت آن، به‌ویژه زمانی که بدون خطوط DMI استفاده شود. رشد خط اندیکاتور می‌تواند به معنی روند صعودی یا نزولی قدرتمند باشد. بنابراین، منطقی است که هر سه خط را روی نمودار تنظیم کنید.

omid1996

سوددهی

55934.31%

TrustTrade

سوددهی

35818.66%

GOLDKILLER_CLUB

سوددهی

29007.02%

investormaster

سوددهی

18507.68%

vahidpr

سوددهی

13668.14%

از معامله گران موفق کپی کنید

از روز اول تجارت، بدون آموزش سود کسب کنید. بهترین معامله گران از سراسر جهان در یک پلتفرم جمع شدند تا استراتژی‌های درآمدزای خود را به اشتراک بگذارند.

ادامه مطلب

مزایا و معایب

همانند هر اندیکاتور دیگر، شاخص DMI مزایا و معایبی دارد. برخی معایب را می توان از بین برد و برخی دیگر را می توان به مزیت تبدیل کرد. این موضوع بسیار به سیستم معاملاتی و توانایی شما برای بهینه سازی بستگی دارد.

مزایای استفاده از DMI

• فسیر نسبتاً ساده سیگنال‌ها. سیگنال‌های اصلی از موقعیت خطوط نسبت به یکدیگر، جهت حرکت آنها و فاصله بینشان ناشی می‌شود. هرچه فاصله خطوط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. برعکس، اگر خط -DI بالاتر باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد. اگر خط +DI بالاتر باشد، به معنای قدرت بیشتر خریداران در بازار است.
• فیلتر کردن سیگنال‌های احتمالی کاذب. DMI در بازارهای خنثی کمک‌کننده است. زمانی که یک اندیکاتور روند شکستی از کانال جانبی را نشان می‌دهد، DMI به معامله‌گران کمک می‌کند این شکست را تأیید کرده و آغاز یک روند احتمالی را شناسایی کنند.
• انعطاف‌پذیری در ترکیب با سایر اندیکاتورها. DMI ابزاری مفید برای تأیید سیگنال‌های تولید شده توسط اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای مومنتوم است. یک استراتژی رایج شامل استفاده از یک اندیکاتور روند به همراه دو اسیلاتور است؛ DMI همراه با RSI یا MACD. فرمول‌های ساده‌تر MACD و RSI در مقابل محاسبه پیچیده‌تر DMI، باعث می‌شود این اندیکاتورها مکمل هم بوده و تحلیل کلی را با ارائه دیدگاه‌های مختلف نسبت به حرکات بازار تقویت کنند.

این اندیکاتور بسیار چندکاره است. در ترکیب با خط ADX می‌تواند جهت و قدرت روند را نشان دهد. علاوه بر این، این اندیکاتور را می‌توان روی هر دارایی به کار برد.

محدودیت ها و معایب استفاده از DMI

• سیگنال‌های کاذب مکرر در تایم‌فریم‌های پایین. استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های M5 تا M30 توصیه نمی‌شود.
• تاخیر در سیگنال‌ها. سیگنال‌ها اغلب با تأخیر صادر می‌شوند. اندیکاتور جهت حرکت قیمت را زمانی تأیید می‌کند که روند بخش قابل توجهی از مسیر خود را طی کرده است. به همین دلیل این اسیلاتور در تایم‌فریم‌های H1 و بالاتر استفاده می‌شود، جایی که روندها پایدارتر و طولانی‌تر هستند.
• این اندیکاتور تنها برای بازارهای رونددار مناسب است. در بازار خنثی، حتی با وجود نوسان بالا، کارایی اندیکاتور پایین است.
• معمولاً معامله‌گران از این اندیکاتور به‌صورت مستقل استفاده نمی‌کنند. بلکه به عنوان یک اندیکاتور مکمل برای فیلتر کردن سیگنال‌های ابزارها و الگوهای روند به کار می‌رود، زیرا DMI به افزایش دقت و کاهش سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند.

مانند سایر اندیکاتورها، سیگنال‌های آن باید در زمان نوسانات شدید نادیده گرفته شوند. این شامل یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار مهم و همچنین هنگام آغاز جلسات معاملاتی مهم، مانند جلسه معاملاتی اروپا برای جفت ارز EURUSD است.

ترکیب اندیکاتور DMI با سایر اندیکاتورها

برای تأیید سیگنال‌های اندیکاتورهای روند استفاده می‌شود و می‌توان آن را همراه با ابزارهای زیر به کار برد:

• اندیکاتورهای روند استاندارد مانند میانگین‌های متحرک، مومنتوم و اندیکاتور آلگیتور. DMI روند و جهت آن را تأیید می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت از زیر میانگین متحرک عبور کند یا پس از تقاطع میانگین‌های متحرک آلیگیتور واگرایی مشاهده شود، این یک سیگنال برای ورود به معامله خرید است. همچنین، اگر خط DMI پس از عبور از خط +DI به سمت بالا حرکت کند روند صعودی تأیید می‌شود.
• الگوهای برگشتی. الگوهایی مانند "پین بار" و "سر و شانه" نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند هستند، اما ممکن است این بازگشت نادرست یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. DMI جهت حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد و تغییر روند را تأیید یا رد می‌کند.
• سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند. DMI کمک می‌کند تا مشخص شود آیا شکست سطح‌ها واقعی است یا کاذب. اگر خطوط اندیکاتور در سطح تقاطع قرار داشته باشند و سیگنال دقیقی ندهند، شکست کاذب است.
• اسیلاتورها. فیلترهای اضافی برای اندیکاتور حرکت جهت‌دار و اندیکاتورهای روند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک و DMI حرکت صعودی را نشان دهند اما اسیلاتور در ناحیه خرید بیش از حد (overbought) باشد، ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال بازگشت باشد.

به این ترتیب، این نمونه‌های کلی استفاده از اندیکاتور در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بودند. همچنین می‌توان اندیکاتورهای حجم را نیز اضافه کرد؛ اگر حجم معاملات هنگام واگرایی خطوط افزایش یابد، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم روند است.

تفاوت های بین اندیکاتورهای DMI و Aroon

اندیکاتور آرون (Aroon) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که شباهت‌هایی با DMI دارد اما فرمول محاسبه‌ی متفاوتی دارد. این اندیکاتور نیز از دو خط تشکیل شده است که قدرت و جهت قیمت یک دارایی را نشان می‌دهند. خط صعودی، قدرت فشار خرید را در بازار نشان می‌دهد، در حالی که خط نزولی، قدرت روند نزولی را نمایش می‌دهد. تفسیر سیگنال‌های آن مشابه DMI است؛ اگر خط صعودی بالاتر از خط نزولی قرار گیرد، روند صعودی است و اگر خط نزولی از خط صعودی بالاتر رود، روند نزولی خواهد بود.

با این حال، به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه، ظاهر این دو اندیکاتور تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. حرکات منحنی DMI نرم‌تر و کندتر هستند و قله‌ها و دره‌های آن نسبتاً نادرند. در مقابل، منحنی‌های اندیکاتور Aroon تیزتر بوده و در یک محدوده خاص حرکت می‌کنند.

مقایسه اندیکاتورهای DMI و Aroon:

مثال عملی: استفاده از DMI در معامله

اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، می‌توانید اندیکاتور DMI را نیز در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. کافی است منتظر بمانید تا اندیکاتوری مانند الیگیتور، مومنتوم یا سایر ابزارها شروع یک روند صعودی را نشان دهد و سپس این سیگنال را از طریق DMI تأیید کنید. این تأیید باید در فاصله ۳ تا ۴ کندل رخ دهد. مدت‌زمان طولانی‌تر ممکن است به معنای یک سیگنال تأخیری باشد که باید نادیده گرفته شود. برعکس، تقاطع خطوط DMI می‌تواند به‌عنوان سیگنالی زودهنگام عمل کند و شما را ترغیب کند تا تأیید آن را از یک اندیکاتور روند دریافت کنید.

مثالی از باز کردن معامله خرید (لانگ):

پارامترها (شرایط بازار بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی):

• SMA ( عدد: 14) — همان دوره‌ای که در تنظیمات پیش‌فرض DMI استفاده شده است.
• DMI (عدد: 14) بدون خط ADX. خط +DI آبی و خط -DI قرمز است.
• تایم‌فریم H4، جفت‌ارز EURUSD.

بیایید یک تحلیل تکنیکال اولیه انجام دهیم. در نمودار، تقاطع و واگرایی خطوط در نقطه ۱ مشاهده می‌شود، جایی که خط آبی DMI آغاز یک روند صعودی را نشان می‌دهد، هرچند این روند کوتاه‌مدت است. سپس روندی نزولی شکل می‌گیرد که اجازه می‌دهد خط روند از روی اوج ها و کف ها ترسیم شود. در این مدت، همان‌طور که با مستطیل قرمز مشخص شده است DMI حالت بلاتکلیفی را نشان می‌دهد و خطوط تقریباً در تمام طول روند نزولی در هم تنیده‌اند.

اولین سیگنال اصلی برای معامله‌گر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت از پایین، میانگین متحرک را قطع می‌کند و به‌طور هم‌زمان از خط روند عبور می‌کند. باید منتظر ماند تا کندل اول پس از شکست، بالای میانگین متحرک بسته شود. سپس قیمت شروع به صعود می‌کند. واگرایی در خطوط DMI رخ می‌دهد (فلش شماره ۲)، که در آن خط آبی رو به بالا حرکت می‌کند. معامله در کندل سوم باز می‌شود و نقطه ورود در 1.1058 قرار دارد، که متناظر با نقطه میانی کندلی است که با فلش شماره ۳ مشخص شده است. استفاده از نقطه میانی به‌منظور اطمینان از واقعی بودن شکست قبلی است.

بخشی از موقعیت باید بسته شود. ۵۰٪ از پوزیشن پس از سود ۳۰ پیپ بسته می‌شود. ۵۰٪ باقیمانده زمانی بسته می‌شود که قیمت دارایی به میانگین متحرک برخورد کند، که نشان‌دهنده احتمال شکست مجدد است. در نتیجه، ۵۰٪ از معامله در قیمت 1.1090 (+30 پیپ) و ۵۰٪ دیگر در قیمت 1.1113 (+23 پیپ) بسته می‌شود. با این حال، معامله به مدت ۵ روز نگه داشته شده، بنابراین باید یک سوآپ روزانه و یک سوآپ سه‌برابری نیز در نظر گرفته شود.

مثالی از باز کردن معامله فروش (شورت):

پارامترها:

• SMA (عدد: 14)
• DMI (عدد: 14) بدون خط ADX. خط +DI آبی و خط -DI قرمز است.
• تایم‌فریم H4، جفت‌ارز EURUSD.

تحلیل اولیه: قیمت یک روند صعودی قوی را تجربه کرد که درون یک کانال حرکت می‌کرد. نکته قابل توجه، دنبال شدن کندل‌های سبز کوچک با کندل‌های قرمز بزرگ بود (فلش ۱)، امری که نشان می‌دهد روند صعودی ناپایدار بوده و ممکن است در هر لحظه معکوس شود. با اینکه قیمت از بالا خط SMA را شکافت، اندیکاتور DMI هیچ سیگنال تأییدکننده‌ای ارائه نداد. اسیلاتور خطوط درهم‌تنیده‌ای را بدون واگرایی مشخص نشان داد.

فلش ۲ به یک سیگنال اولیه فروش اشاره می‌کند. یک کندل قرمز نه‌تنها میانگین متحرک بلکه مرز کانال را نیز شکست. کندل بعدی نیز قرمز بود و کاملاً خارج از کانال بسته شد. خط قرمز -DI به سمت بالا حرکت کرد و واگرایی در خطوط ظاهر شد. دو کندل سبز با بدنه کوچک اصلاح قیمت را نشان دادند، در حالی که DMI همچنان روند نزولی را نشان می‌داد.

زمانی که کندل قرمز بعدی به طور کامل کندل‌های سبز قبلی را پوشش می‌دهد، باید پوزیشن فروش باز شود، زیرا همه سیگنال‌ها ادامه روند نزولی را تأیید می‌کنند. نقطه ورود در سطح 1.1124 قرار دارد. ۵۰٪ از معامله باید پس از سود ۳۰ پیپی بسته شود و ۵۰٪ باقیمانده زمانی که قیمت به سمت بالا برمی‌گردد و به میانگین متحرک برخورد می‌کند، بسته می‌شود.

نتیجه‌گیری:

• تحلیل اولیه بسیار مهم است. قبل از اجرای هر معامله‌ای بر اساس سیگنال‌های اولیه از یک نمودار تازه بازشده، به دنبال نشانه‌هایی باشید که روند را مشخص می‌کنند. منتظر بمانید تا تصویر اولیه واضحی شکل بگیرد.
• اگر تحلیل اولیه نشان‌دهنده روند صعودی در بازار بود، به دنبال سیگنال‌هایی برای باز کردن معامله فروش باشید. اگر روند قبلی نزولی بود، به دنبال سیگنالی باشید که آغاز روند صعودی را نشان می‌دهد.
• تقاطع خطوط DMI تنها یک سیگنال اولیه است. آنچه واقعاً اهمیت دارد واگرایی مشخص بین خطوط است. بنابراین، توصیه می‌شود ۲ تا ۳ کندل منتظر بمانید، البته به شرطی که سیگنالی از اندیکاتور روند نیز وجود داشته باشد.
• الگوها، سطوح و خطوط روند ابزارهای بسیار خوبی هستند که به معامله‌گران در تشخیص سیگنال‌های واقعی و رد سیگنال‌های بالقوه نادرست کمک می‌کنند.
• این اندیکاتور معمولاً برای خروج از بازار استفاده نمی‌شود. از نظر تئوری، هم‌گرایی خطوط می‌تواند پایان روند را نشان دهد. اما آزمایش‌ها نشان می‌دهند که روندها اغلب زودتر از چیزی که اندیکاتور نشان می‌دهد، پایان می‌یابند. علاوه بر این، در نظر گرفتن عوامل بنیادی ضروری است. شکست و آغاز یک روند باید با اخبار تأیید شود.

بهبود اندیکاتور DMI و بهترین عملکردها

هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد. با این حال، نکاتی وجود دارند که به افزایش تعداد سیگنال‌های مؤثر کمک می‌کنند:

• از اندیکاتور DMI در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند H1 یا H4 استفاده کنید. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، به دلیل نوسانات بیشتر ناشی از معاملات با حجم بالا و عوامل بنیادی، احتمال دریافت سیگنال‌های کاذب بیشتر است. تایم‌فریم‌های بالاتر روندهای باثبات‌تری دارند و پیش‌بینی آن‌ها آسان‌تر است.
• DMI را با دیگر اسیلاتورهایی که از فرمول‌های محاسباتی متفاوتی استفاده می‌کنند ترکیب کنید. اندیکاتور DMI یک اندیکاتور اصلی نیست، بلکه برای تأیید سیگنال‌های حاصل از اندیکاتورهای روند یا الگوها به کار می‌رود.
• در زمان انتشار اخبار با احتیاط عمل کنید. با وجود اینکه این دوره‌ها می‌توانند داده‌های دقیقی ارائه دهند، نوسانات بالا و تأخیر در سیگنال‌دهی اندیکاتورها می‌تواند منجر به خطا شود. برای مثال، ممکن است DMI افزایش را نشان دهد، در حالی که روند صعودی تقریباً به پایان رسیده است.

توصیه اصلی این است که سیستم معاملاتی حاوی اندیکاتور DMI را مورد آزمایش قرار دهید. آزمایش باید در سه مرحله انجام شود:

• آزمایش اولیه بر اساس داده‌های تاریخی قیمت. هدف این مرحله، شناسایی موقعیت‌هایی است که در آن‌ها DMI دقیق‌ترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهد و همچنین تعیین مؤثرترین دارایی‌ها و تایم‌فریم‌ها، بهترین زمان روز، اندیکاتورهای مکمل برای DMI و مناسب‌ترین تنظیمات آن است.
• آزمایش رپیشاپیش (Forward Testing). داده‌های تاریخی را به دو بخش تقسیم کنید. برای مثال، دوره سه‌ساله‌ای را به ۲.۵ سال و ۶ ماه تقسیم کنید. پارامترها را در بخش ۲.۵ ساله بهینه‌سازی کرده و بخش ۶ ماهه باقی‌مانده را برای تست رو به جلو استفاده کنید. در این تست، سیستم معاملاتی باید نتایج مشابهی تولید کند تا از بیش‌برازش (Overfitting) پارامترها جلوگیری شود.
• استراتژی نهایی را در بازار واقعی با استفاده از حساب دمو یا سنت آزمایش کنید.

می‌توانید سیستم معاملاتی را در تسترهای داخلی پلتفرم‌های MT4/MT5 یا در نرم‌افزارهای مجزای تست که ابزار تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهند آزمایش کنید.

نتیجه گیری

بیایید نتایج استفاده از اندیکاتور DMI در معاملات را خلاصه کنیم.

• اندیکاتور DMI یک ابزار تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای سنجش قدرت روند صعودی یا نزولی در بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور تأخیری است که جهت یک روند احتمالی را تأیید می‌کند. DMI بخشی از اندیکاتور پایه ADX در اغلب پلتفرم‌های معاملاتی است. برخی منابع از DMI با عنوان ADX یاد می‌کنند.
• فرآیند محاسبه DMI پیچیده است و نیاز به مقایسه اوج ها و کف‌های فعلی با مقادیر قبلی دارد و در عین حال مقدار «برد واقعی» (True Range) نیز در نظر گرفته می‌شود. سپس مقدار به‌دست‌آمده با استفاده از EMA هموار می‌شود.
• سیگنال‌های اصلی معاملاتی: وقتی خط +DI بالاتر از خط -DI قرار می‌گیرد و پس از تقاطع رو به بالا حرکت می‌کند، این نشانه‌ای از روند صعودی است. برعکس، وقتی خط -DI بالاتر از +DI باشد و پس از تقاطع صعود کند، روند قیمت به‌شدت نزولی است. علاوه‌بر این، اگر واگرایی قابل‌توجهی با قرار گرفتن خط +DI در بالا مشاهده شود، می‌تواند حاکی از بازگشت سریع قیمت به سمت بالا باشد. اگر -DI بالاتر باشد، روند نزولی است، اما احتمال بازگشت به صعود نیز وجود دارد.
• این اندیکاتور در استراتژی‌های روندی و در تایم‌فریم‌های H1 و بالاتر کاربرد دارد. بهتر است در بازارهای افقی یا کانال‌های افقی سیگنال‌های آن نادیده گرفته شود.
• DMI زمانی مؤثرتر است که همراه با اندیکاتورهای روندی به‌کار رود، و سیگنال‌های آن را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور اضافی فیلتر کرد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی با نام ADX شناخته می‌شود. اینکه از کدام خط آن استفاده کنید به انتخاب شما بستگی دارد. پس از نصب اندیکاتور، استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنید و در صورت تمایل، نظرات خود را در بخش دیدگاه‌ها درباره نحوه استفاده مؤثر از DMI به اشتراک بگذارید.