호가 예측 콘테스트: 환율 변동을 예측하고 라이트파이낸스로부터 상금을 받으세요!

BEST OF THE BEST 콘테스트에 참여하는 계정의 매개변수

수익성

수익률은 다음 공식을 사용해 계산합니다.

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), 공식에서:

Equity – 경상계정의 자본;

Balance_start – 초기 계정 잔액($5000).

최대 예치금 사용률

최대 예치금 사용률은 대회 기간 동안 계정의 예치금 사용률의 최대값입니다.

예치금 사용률은 개설된 포지션에 대한 증거금으로 사용 중인 계좌의 평가예탁잔고 비율입니다.

예치금 사용률은 다음 공식을 사용해 계산합니다.

Margin / Equity * 100(%), 공식에서:

증거금: 포지션을 개설하는 데 필요한 예치금입니다.

평가예탁잔고: 계좌의 현재 자본입니다.

최대 상대 드로우다운

최대 상대 드로우다운은 계좌의 손실 퍼센티지를 표시합니다.

예치금 사용률은 다음 공식을 사용해 계산합니다.

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), 공식에서:

Max: 상대 드로우다운의 최댓값입니다.

MaximalPeak: 수익률 차트에서 최댓값에 해당하는 최대 극한값입니다.

NextMinimalPeak: 수익률 차트에서 MaximalPeak 다음의 극한값입니다.

다음 예시는 위 차트에 대한 상대 드로우다운의 계산 과정입니다.

수익률 차트의 극한값을 추정해 보겠습니다. 'H'는 최댓값, 'L'은 최솟값입니다.

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

상대 드로우다운 값은 다음과 같이 계산합니다.

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

레버리지

레버리지는 예금과 빌린 자금의 비율입니다. 신용 레버리지 1:400은 거래 계정에 주문을 여는 데 필요한 금액보다 400배 적은 금액이 있어야 함을 의미합니다.

위험

위험 비율은 거래 내역에 따라 달라지며 다음 매개변수에 따라 자동으로 계산됩니다(각 매개변수에 가중치 계수가 표시됨):

1. 1. 최대 상대 드로우다운 (가중 계수 0,5)
2. 2. 최대 예치금 사용률 (가중 계수 0,3)
3. 3. 레버리지 (가중 계수 0,1)
4. 4. 계좌 수명 (가중 계수 0,1)

상단의 각 파라미터는 1~10포인트의 자체 범위와 최종 리스크 추정에서의 자체 가중치를 보유하고 있습니다. 총 리스크 비율은 가장 가까운 정수로 반올림한 값으로 측정됩니다.

따라서 총 리스크 비율은 각 파라미터에 대한 점수를 합산한 후 해당 가중치를 곱해서 결정합니다.

위험 = 최대 상대 드로우다운 포인트 * 0,5 + 최대 상대 하락 포인트 * 0,3 + 레버리지 포인트 * 0,1 + 계좌 수명 포인트 * 0,1

1. 최대 상대 드로우다운 (가중 계수 0,5)

2. 최대 예치금 사용률 (가중 계수 0,3)

3. 레버리지 (가중 계수 0,1)

4. 계좌 수명 (가중 계수 0,1)

사전 설정 값은 10 포인트입니다.

예:

계좌에 다음과 같은 파라미터와 포인트가 존재한다고 가정해 보겠습니다(가중치 요소는 고려하지 않음).

최대 상대 드로우다운: 22,5% = 5포인트;

최대 예치금 사용률: 11,32% = 3포인트;

레버리지: 1:400 = 10포인트;

계좌 수명 = 10포인트;

따라서 가중치를 고려한 리스크 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

위험 = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5