Исследование связи между графиком цены, объемами передаваемых средств криптовалюты и частными транзакциями на примере биткоина (BTC)
Дорогие друзья,
В первой части нашего исследования, посвященного зависимости между курсом BTC и движением криптовалюты между кошельками, мы рассмотрели общие объемы транзакций в рамках блокчейна и их связью с изменением курса Биткоина. Была выявлена достаточно устойчивая корреляция между началом аномалии и будущим ростом. Однако пиковые значения индикатора не всегда совпадали с пиком цен, а иногда и отставали от разворота. Такая же история с пересечением трендовой линии индикатора. Очевидно, что необходим дополнительный фильтр от ложных сигналов, которым могут быть как индикаторы технического анализа, так и детальное исследование перемещений между отдельными кошельками. Предметом исследования второй части как раз и станет изучение второго инструмента - сигнального канала перемещения криптовалюты между кошельками.
Очевидно, что речь идет не о простых кошельках, а о тех, на которых хранятся значительные средства. Если вы задавались вопросом о том, как “киты” влияют на волатильность рынка, то данное исследование также поможет вам приоткрыть тайну данной загадки.
Итак, существует ли на самом деле зависимость изменения курса криптовалют и крупных переводов между кошельками? Для изучения этого вопроса, воспользуемся популярным сервисом Whale Alert (его сигналы широко представлены в twitter) и уже известным вам сайтом bitinfocharts.com. Для подтверждения нашей теории о зависимости стоимости BTC от крупных переводов, рассмотрим все аномальные транзакции и то, как они повлияли на курс bitcoin в недавней формации 2019 года.
Первая аномальная транзакция, которая выделяется на фоне остальных, происходит 09.04.19 в размере почти 11 тыс. BTC (см. скриншот выше).
На скриншоте показано, что 10688,99 BTC были перемещены с кошелька 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX. Также интересен тот факт, что на этот адрес транзакция была сделана с холодного кошелька Binance 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 и 100 BTC были перемещены на горячей кошелек этой же биржи 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. Похоже на то, что крупный игрок, пытаясь замаскироваться, использует следующую тактику. Выводя большую сумму биткоинов из холодного кошелька Binance, он постоянно переводит ее с одного неизвестного кошелька на другой. Постепенно “отщипывая” от большого куска маленькие доли 50 - 500 BTC, “кит” переводит их на горячие кошельки Binance. Для подтверждения этой теории проследим еще пару перемещений этих биткоинов:
df169b6aaa2175c7cf87a334c94172a4206cb30257b190799ae672c0cefcd857,
021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,
2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,
d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.
Как мы видим, данная концепция подтверждается.
Если рассмотреть график биткоина выше, то начиная с даты перевода 09.04.19 (зеленая стрелка) увидим, что с 10 по 12 апреля BTC просел на ~10% (см. красная стрелка). Совпадение это или нет, трудно сказать. Для анализа необходимо расширить выборку.
Однако, продолжая изучать транзакции и их пути перемещения, я столкнулся с таким явлением как “миксер”, которое не дает возможности определить, кто же является отправителем крипты.
Для примера работы данной технологии, рассмотрим один из крупных переводов 13 апреля 2019 года на 4065,353 BTC - транзакция
ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca
Как мы видим, эта сумма была переведена на кошелек Poloniex с множества различных адресов. Затем эта же сумма идет на неизвестный кошелек:
c77b61714d29f57f91422d1a280f46df88b36b0a0d686f3cec7ebd15d0ad8c43
Затем начинается стадия растворения:
6319c222583d2625139f0fd4ed2c07658599c0b7fb8b9ed30fec4feb9598a0a7
4b2d02691a87d00b6e807aa09a4115433dc8d5241856e578c2fe5b52aad7b875
В последней транзакции биткоины разбиваются на два адреса. Сначала рассмотрим, что будет происходить с 218,58 BTC:
7c195b805c8db59a5d7c27ffcb6adaed33ec376dc1dc298e2b66a78bea863835
Как видно из этой транзакции, биткоины были разделены на множество кошельков по 15 BTC. Дальнейшее отслеживание 218,58 BTC невозможно, они были растворены. Теперь рассмотрим, что происходило с оставшимися 3831,09 BTC. А они тоже продолжают делиться на меньшие суммы:
e7734b354aae1aa40ad185982ffbbbbe3891103a06b00d97f48e9c41e9c78512
В этой транзакции мы можем заметить, что используется кошелек биржи Bitstamp, но это скорее для того, чтобы как можно лучше замести следы, нежели для торговли:
719bd4f514d004a500f31ec52532654027ababdd452c574b240542195eed24f8
Эта транзакция указывает нам на то, что эти биткоины были выведены с Bitstamp:
1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,
42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,
ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9
И так далее до полного растворения.
Принцип миксера заключается в том, что, крупные переводы совершаются на неизвестный кошелек, откуда мелкими кусками раскидываются на разные криптобиржи и оттуда уже выводятся на счета, которые принадлежат адресату.
На графике выше мы можем заметить, что после перевода биткоина на Poloniex 14 апреля (красная стрелка), 15 апреля была минимальная просадка чуть более 4 % (зеленая стрелка). Для высоковолатильного рынка криптовалют, данное снижение является несущественным. Из чего можно сделать вывод, что данные транзакции никак не повлияли на рынок.
23 апреля сервис Whale Alert засек крупную транзакцию на 7073 BTC(см. скриншот выше). Если рассмотреть эту транзакцию через сайт bitinfocharts.com, то мы увидим, что данная транзакция была из “холодного” кошелька Bitfinex 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 на два кошелька 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j, 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g, которые оказались “холодным” и “горячим” кошельками этой же биржи.
На графике выше мы можем увидеть, что после транзакции 23 апреля (красная стрелка), с 24 по 25 апреля биткоин падает (зеленая стрелка) ~10 %.
15.05.19 кошелек 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 делает рассылку 45000 BTC, это мы можем увидеть на скриншоте выше. 12000 биткоинов приходит прямиком на кошелек 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc, который пренадлежит Bitfinex.
На графике выше можно заметить, снижение биткоина на чуть более 20 % 16 мая (зеленая стрелка). Учитывая тот факт, что 15.05.19 на биржи Bitfinex были переведены 12000 BTC (красная стрелка), о которых мы упоминали выше, можно утверждать, что паттерн зависимости стоимости биткоина от крупных переводов подтвердил себя в этой формации.
Остальные BTC дробятся на более мелкие суммы между кошельками. Через некоторое количество переводов в июне часть из них приходит на этот же кошелек Bitfinex. Это подтверждается транзакциями:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8,
ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73
Они показывают переводы 2000 и 9000 биткоинов 18 и 30 июня соответственно.
31 мая с уже известного нам “холодного” кошелька Binance 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 начинают движения 66666 BTC (см. скриншот выше).
Если совместить движение цены биткоина в эти же даты (см. график выше) с началом движения 31.05.19 (красная стрелка). То можно заметить, что 3 июня биткоин начинает снижение (фиолетовая стрелка), которое составило около 15 %.
Если смотреть общий график передачи BTC в блокчейне, то мы также видим сильный импульсный скачок (зеленая стрелка выше).
На графике цены выше видно, что после коррекции биткоин продолжил свой рост.
6 июня сервис Whale Alert оповещает о большом перемещении биткоинов, см. скриншот выше. Данные биткоины являются частью тех, которые начали свое движение 03.06.19 с “холодного” кошелька биржи Binance 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
На графике выше рассмотрим две транзакции объединив их вместе. Это перевод на Binance 6 июня (красная стрелка):
e01494c0e794b510f481cefa78849463f87479070b46c8530c4783bbefa11a00
И перевод на Bitfinex 18 июня (фиолетовая стрелка), об этом переводе мы упоминали выше:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8
Как видно из графика данные переводы были осуществлены в начале и середине мощного бычьего тренда (обозначен зеленой стрелкой на графике). Можно констатировать, что если бы мы, поверив индикатору, вышли из позиции 6 или 18 июня, то могли бы пропустить сильное движение цены вверх.
28 июня можно выделить две транзакции с неизвестного кошелька на биржу Poloniex, которые в сумме составили 30000 BTC. Рассмотрим транзакцию на 6000 BTC:
dd3cc23589b5d93c8a586608264c4348cde19f32b5f04d63215cc2c594ba014f
Как можно заметить, они были образованы двумя транзакциями с одного кошелька на 2500 BTC и 3500 BTC. Если рассмотреть 2500 BTC, то они были собраны с нескольких кошельков Bitstamp:
70a056c2093d5f6a0147a682db852b2cd4406428057313600a5d5203ea76a0cb
3500 BTC пришли с горячего кошелька Bitfinex:
2bdf987e38ab1442457d222cc33bd839a1979214917a166a177326b72b84c92c
Теперь рассмотрим транзакцию на 24000 BTC:
523cf8d5b8a47f67ca64e0dd101befc10abd3e1d0f4cbf1d7246193e6e7ed60a
Они пришли с кошелька 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng, который был создан еще 1 февраля 2015 года:
364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f
Транзакция 28 июня (фиолетовая стрелка) была очень крупной по объему. Как видно на графике выше, данная транзакция предшествовала развороту и движению в рамках сильного медвежьего тренда.
Заключение
Опираясь на данные выше, можно выделить некоторые закономерности между поведением цены биткоина и крупными транзакциями между кошельками. Самая очевидная взаимосвязь - крупная транзакция происходит после сильного, направленного бычьего движения, так было 9, 23 апреля, 15 мая и 28 июня. После таких переводов неминуемо начиналась коррекция 10 - 20 %, а после транзакции 28 июня рынок вообще стал медвежьим.
Также стоит акцентировать внимание на транзакциях 6 и 18 июня. В момент, когда были произведены данные переводы, биткоин находился в сильном направленном движении вверх. Если бы мы слепо верили рассматриваемому индикатору, то могли бы выйти из позиции и в последствии упустить часть прибыли.
В итоге, мы можем сказать, что отслеживание конкретных кошельков, переводивших крупные суммы, является скорее бесполезным делом, так как миксеры, в качестве которых выступает множество мелких и постоянно обновляющихся кошельков в связке с криптовалютными биржами, совершенно стирают концы и делает невозможным отслеживание истинного отправителя и получателя.
Статистически, крупные объемы среди кошельков говорят скорее о вероятном импульсном падении, но остается неясным, данная коррекция происходит из-за того, что переведенные битки сливают для распродажи или это простая реакция наблюдателей, которые, благодаря тому же сервису Whale Alert начинаю паниковать и сбрасывать битки, устраивая распродажу.
Однако это не означает, что подобные алерты теряют всякий смысл. Не смотря на то, что говорить о индикации направления мы не можем, заметив подобные транзакции, можно с уверенностью ожидать импульсного движения. Следовательно, в особых случаях, когда данная транзакция происходит на завершающем этапе формирования графической фигуры или на затянувшемся тренду, то мы можем вполне однозначно трактовать данный сигнал как разворотный и как минимум защитить свои позиции, передвинув стопы, как максимум - зафиксировать прибыль и подождать развития событий вне рынка.
Еще один немаловажный момент заключается в том, что по-настоящему крупные транзакции в размере 20000 BTC и больше проходят на рынке не так уж и часто, а обращать внимание на транзакции в 1000 BTC и меньше вообще смысла особого нет, так как их влияние незначительно. Следовательно, использовать информацию о переводах как инструмент дополнительных сигналов, как и в случае с анализом общих объемов переводов Биткоина, имеет смысл исключительно для долгосрочных стратегий или позиционной торговли.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
