Estudio de la correlación entre el gráfico de precios, los volúmenes de fondos de criptomoneda transferidos y transacciones privadas utilizando el ejemplo del Bitcoin (BTC)
Queridos amigos,
En la primera parte de nuestro estudio de la correlación entre la tasa BTC y el movimiento de la moneda criptográfica entre carteras, examinamos los volúmenes totales de transacciones dentro de la cadena de bloques y su correlación con el cambio en el tipo de cambio Bitcoin. Descubrimos una correlación bastante consistente entre el comienzo de la anomalía y el crecimiento futuro. Sin embargo, los valores máximos del indicador no siempre coincidían con el pico en los precios y a veces se retrasó la inversión. Lo mismo ocurrió con la intersección de la línea de tendencia y el indicador. Obviamente, se necesita un filtro adicional para identificar señales falsas, que pueden ser indicadores de análisis técnico o un estudio detallado de los movimientos entre carteras individuales. La segunda parte estudiará esta última - el canal de señal del movimiento de la moneda criptográfica entre carteras.
Obviamente, no estamos hablando de carteras simples, sino más bien de aquellos que poseen fondos significativos. Si usted se preguntaba acerca de cómo los peces grandes influyen en la volatilidad del mercado, este estudio también le ayudará a descubrir este misterio.
¿Existe realmente una correlación entre los cambios en la tasa de monedas criptográficas y las grandes transferencias entre carteras? Para estudiar este número, vamos a utilizar el popular servicio de alerta de ballena (sus señales son populares en twitter)y el conocido sitio web bitinfocharts.com. Para confirmar nuestra teoría sobre la dependencia del valor BTC en las transferencias grandes, consideraremos todas las transacciones anormales y veremos cómo afectaron a la tasa Bitcoin en la reciente formación de 2019.
La primera transacción anormal que se destaca del resto ocurrió el 9 de abril de 2019 por casi 11 mil BTC (ver la captura de pantalla anterior).
La captura de pantalla muestra que 10,688.99 BTC fueron enviados desde la cartera 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX. También es interesante que la transacción se hizo a esta dirección de una cartera binance fría 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 y 100 BTC se transfirieron a una cartera caliente 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu en el mismo intercambio. Parece que un jugador importante utiliza las siguientes tácticas para disfrazarse: para retirar una gran cantidad de bitcoins de una cartera fría Binance, para constantemente transferir de una cartera desconocida a otra. Al "ahuyentar" gradualmente pequeñas cantidades de 50 - 500 BTC de una pieza grande, la ballena las transfiere a las carteras calientes de Binance. Para confirmar esta teoría, rastrearemos otros movimientos de estos bitcoins:
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021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,
2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,
d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.
Como vemos, la teoría está confirmada.
Si nos fijamos en el gráfico de bitcoins anterior, a partir de la fecha de transferencia 9 de abril de 2019 (flecha verde) vemos que del 10 al 12 de abril, BTC sumergido en un 10% (ver la flecha roja). Es difícil decir si es una coincidencia o no. Para un análisis posterior necesitamos aumentar el tamaño de la muestra.
Sin embargo, al continuar estudiando las transacciones y sus formas, me encontré con un fenómeno conocido como "mezclador", lo que hace que sea imposible determinar quién es el remitente de la moneda criptográfica.
Como ejemplo de este fenómeno, considere una de las principales transferencias de 4.065.353 BTC el 13 de abril de 2019 - transacción
ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca
Como podemos ver, esta cantidad fue transferida a una billetera Poloniex desde muchas direcciones diferentes. Entonces la misma cantidad va a una cartera desconocida:
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A continuación, comienza el paso de disolución:
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En la última transacción, los bitcoins se dividen en dos direcciones. En primer lugar, veamos qué pasará con 218.58 BTC:
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Como se puede ver en esta transacción, los bitcoins se dividieron en 15 piezas BTC y enviados a muchas carteras. El seguimiento adicional de estos 218.58 BTC no es posible - se han disuelto. Ahora veamos qué pasó con el resto de 3.831.09 BTC. También continuaron dividiéndose en cantidades más pequeñas:
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En esta transacción, podemos notar que se utiliza el monedero de intercambio Bitstamp, pero esto es probablemente para cubrir las pistas:
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Esta transacción nos dice que estos bitcoins fueron retirados de Bitstamp:
1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,
42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,
ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9
Y así sucesivamente hasta la disolución completa.
El principio de la técnica del mezclador es que las transferencias grandes se realizan a una cartera desconocida, desde donde se dispersan en pequeñas piezas a diferentes intercambios criptográficos, y desde allí se transfieren a cuentas que pertenecen al destinatario.
En el gráfico anterior, podemos ver que después de la transferencia de Bitcoin a Poloniex el 14 de abril (flecha roja), el 15 de abril hubo una reducción mínima de poco más del 4% (flecha verde). Para el mercado de criptodivisas altamente volátil, esta disminución no es significativa. A partir de esto podemos concluir que estas transacciones no afectaron al mercado de ninguna manera significativa.
El 23 de abril, el servicio Alerta de Ballena detectó una transacción importante de 7.073 BTC (ver captura de pantalla anterior). Si nos fijamos en la transacción en bitinfocharts.com, vemos que la transacción fue de una cartera fría Bitfinex 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 a dos carteras: 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j, 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmU son una cartera fría y caliente del mismo intercambio.
En el gráfico anterior, podemos ver que después de la transacción el 23 de abril (flecha roja), del 24 al 25 de abril, bitcoin cayó (flecha verde) en un 10%.
El 15 de mayo de 2019 la cartera 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 envía 45,000 BTC, como podemos ver en la captura de pantalla anterior. 12.000 bitcoins vienen directamente a la cartera 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc en Bitfinex.
En el gráfico anterior, se puede ver una disminución de bitcoin por poco más de 20% el 16 de mayo (flecha verde). Teniendo en cuenta el hecho de que 12.000 BTC (flecha roja), que mencionamos anteriormente, fueron transferidos al intercambio Bitfinex el 15 de mayo de 2019, se puede argumentar que el patrón de correlación de la tasa de bitcoin y grandes transferencias se confirmó en esta formación.
Los BTC restantes se dividen en cantidades más pequeñas entre carteras. Después de un cierto número de transferencias en junio, algunos de ellos llegan a la misma cartera Bitfinex. Esto se confirma mediante las siguientes transacciones:
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ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73
Muestran transferencias de 2.000 y 9.000 bitcoins el 18 y 30 de junio, respectivamente.
El 31 de mayo, 66,666 BTC se envían (ver la captura de pantalla anterior) desde la ya familiar cartera binance fría 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
Si combinamos el movimiento del precio de Bitcoin en las mismas fechas (ver el gráfico anterior) con el comienzo del movimiento el 31 de mayo de 2019 (flecha roja), podemos ver que el 3 de junio, Bitcoin comenzó una disminución (flecha púrpura), que luego ascendió a alrededor del 15%.
Si nos fijamos en el gráfico general de BTCs enviados en la cadena de bloques, entonces también vemos un fuerte impulso soaer (flecha verde arriba).
En el gráfico de precios anterior, podemos ver que después de la corrección, bitcoin continuó creciendo.
El 6 de junio, la Alerta de Ballena anuncia un gran movimiento de bitcoins (ver la captura de pantalla anterior). Estos bitcoins son parte del grupo que comenzó su movimiento el 3 de junio de 2019 desde la cartera binance fría 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
Consideremos dos transacciones en el gráfico anterior combinándolas. Esta es la acción en Binance el 6 de junio (flecha roja):
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Y la transferencia en Bitfinex el 18 de junio (flecha púrpura), que mencionamos anteriormente:
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Como se puede ver en el gráfico, estas transferencias se hicieron al principio y en medio de una poderosa tendencia alcista (indicada por una flecha verde en el gráfico). Se puede afirmar que si creíamos en el indicador y salimos de la posición el 6 o 18 de junio, podríamos haber perdido un fuerte movimiento de precios al alza.
El 28 de junio, vemos dos transacciones desde una cartera desconocida al intercambio Poloniex, que totalizaron 30.000 BTC. Considere esta transacción para 6,000 BTC:
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Como puede ver, la cantidad fue formada por dos transacciones de una billetera para 2.500 BTC y 3.500 BTC. Si nos fijamos en el 2.500 BTC, que fueron recogidos de varias carteras Bitstamp:
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3.500 BTC provenían de una cartera Bitfinex caliente:
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Ahora considere una transacción para 24,000 BTC:
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Provenían de la cartera 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng, que fue creada el 1 de febrero de 2015:
364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f
La transacción del 28 de junio (flecha púrpura) era muy grande. Como se puede ver en el gráfico anterior, esta transacción precedió a una inversión y movimiento dentro de una fuerte tendencia bajista.
Conclusión
Sobre la base de los datos anteriores, podemos ver cierta correlación entre el comportamiento del precio bitcoin y grandes transacciones entre carteras. La correlación más obvia es que una transacción importante ocurre después de un fuerte movimiento alcista dirigido, como lo fue el 9, 23, 15 de mayo y 28 de junio. Después de tales transferencias, una corrección del 10-20% comenzó inevitablemente, y después de la transacción el 28 de junio, el mercado incluso se convirtió en bajista.
También vale la pena prestar especial atención a las transacciones los días 6 y 18 de junio. En el momento en que se hicieron estas transferencias, Bitcoin estaba en un fuerte movimiento ascendente. Si creyéramos ciegamente el indicador, podríamos haber salido de la posición y posteriormente haber perdido parte del beneficio.
Al final, podemos decir que el seguimiento de carteras específicas que transfirieron grandes cantidades es bastante inútil, ya que los mezcladores - muchas carteras pequeñas y constantemente actualizadas que trabajan en conjunto con los intercambios de criptomoneda - borran por completo el rastro y lo hacen imposible para rastrear al remitente real y al destinatario.
Estadísticamente, es más probable que las transferencias de gran volumen entre carteras indiquen una posible disminución del impulso, pero no está claro si esta corrección se debe al hecho de que los bitcoins transferidos se venden o es una simple reacción de los observadores que, gracias al mismo servicio Whale Alert, comienza a entrar en pánico y vender sus bitcoins, alimentando así la venta.
Sin embargo, esto no significa que tales alertas son completamente inútiles. A pesar del hecho de que no podemos hablar de indicar la dirección, después de notar tales transacciones, podemos esperar un movimiento de impulso. Por lo tanto, en casos especiales, cuando esta transacción se produce en la etapa final de la formación de un patrón gráfico o en una tendencia larga, entonces absolutamente podemos interpretar esta señal como una señal de inversión y al menos proteger nuestras posiciones moviendo señales de stop, o incluso tomar beneficios y esperar el desarrollo de eventos fuera del mercado.
Otro punto importante es que las transacciones realmente grandes de 20.000 BTC y más no son tan frecuentes en el mercado, y realmente no tiene sentido prestar atención a las transacciones de 1.000 BTC y menos, ya que su influencia es insignificante. Por lo tanto, el uso de información sobre las transferencias como herramienta para señales adicionales, como en el caso de analizar los volúmenes totales de las transferencias Bitcoin, tiene sentido exclusivamente para estrategias a largo plazo o comercio posicional.
¡Buena suerte!
Fielmente tuyo,
Michael @Hyipov
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