Estudio de la correlación entre el gráfico de precios y los volúmenes de fondos de criptomonedas transferidos utilizando el ejemplo de Bitcoin (BTC)
Estimados amigos,
La finalidad de cada inversor es sacar provecho de sus inversiones. Pero, ¿en qué basamos nuestras decisiones de buy o sell? Al elegir una posición en el mercado, los principiantes utilizan principalmente análisis técnicos. Construyen niveles de resistencia/soporte, configuran la cuadrícula de Fibonacci e intentan calcular qué onda de Elliott se muestra actualmente en el precio del instrumento... Los traders más avanzados también analizan indicadores fundamentales.
En este bloque de artículos analíticos examinaremos la influencia de dos indicadores, que pueden clasificarse como fundamentales:
- Volumen total de criptomonedas transferida dentro del blockchain
- Grandes transferencias separadas entre monederos dentro del blockchain.
Consideraremos el ejemplo de Bitcoin como el activo de criptomoneda más popular.
En el primer artículo, veremos los volúmenes totales transferidos.
Para analizar la dependencia del cambio de la tasa de cambio de Bitcoin desde el aumento de los volúmenes de transacción utilizaremos el servicio bitinfocharts.com/, pestaña “enviado en USD”.
El gráfico anterior muestra el historial dinámico de los volúmenes de criptomonedas transferidas y una tendencia constante de crecimiento de las transacciones a partir de finales del 2013, que tiende a repetirse cada dos años. Para identificar el patrón, observaremos cada uno de estos picos en secuencia y lo compararemos con el movimiento del precio.
Vemos el primer pico visible en los volúmenes de bitcoins transferidos alrededor del 26/11/2013 (el pico se indica con una flecha roja en el gráfico anterior). Si observa el historial del pico, el volumen relativo de transacciones comienza a aumentar de manera constante a partir de noviembre del 2013, cuando el precio ya superó la altura de un pico por tercera vez. Esta es una señal que muestra una anomalía en la red blockchain.
Si combinamos este gráfico con el gráfico de precios de Bitcoin, veremos que la anomalía en los volúmenes de monedas enviadas coincidió con el inicio de una fuerte onda alcista, que mostró un aumento de casi 300%. Vemos en el gráfico de los volúmenes de monedas transferidas que el máximo de crecimiento se alcanzó el 26/11/2013, y luego, a pesar del crecimiento en el tipo de cambio, no vemos máximos actualizados en las monedas transferidas, que en el análisis técnico clásico se denomina divergencia (movimiento multidireccional del indicador y del precio en sí).
El 3 de diciembre del 2013, se produjo la ruptura en la tendencia creciente condicional del indicador de volúmenes de monedas transferidas (en el gráfico anterior, la ruptura está marcada con una flecha azul).
Como puede ver en el gráfico de bitcoin, en este momento el precio retrocedió un poco. En general, este era el momento adecuado para cerrar la posición, por lo que en este caso, las señales de volumen daban puntos de entrada y salida muy precisos.
Para estar seguros de este patrón, veamos cómo se comportó el precio en los otros picos de crecimiento de las monedas transferidas.
La siguiente actividad anormal de los volúmenes transferidos de Bitcoin ocurrió a fines del 2015 y principios del 2016. En el gráfico anterior, la flecha verde marca la ruptura del corredor del indicador de volumen, es decir, la señal potencial del comienzo de un crecimiento anormal. La flecha roja marca el pico, y la azul muestra el momento de cruzar la línea de tendencia condicional.
Veamos cómo estos puntos caen en el gráfico de precios de bitcoin.
En el gráfico anterior, vemos la primera anomalía en primer plano. Un aumento en los bitcoins transferidos se notó el 28/10/2015 (flecha verde). El pico de volúmenes, la flecha roja, cae el 04/11/2015. La salida debajo de la línea de tendencia está marcada con una flecha azul, produciéndose el 15/11/2015.
En el gráfico anterior, vemos que la flecha verde es el comienzo de la anomalía está al inicio de la tendencia alcista, sin embargo, el pico de los volúmenes coincide con el pico del precio, lo que no nos da ninguna ventaja en el pronóstico. La flecha azul que indica la fecha de ruptura de la tendencia creciente de las monedas transferidas se encuentra en la parte inferior de la corrección bajista. Por lo tanto, esta señal también es inútil en términos de pronóstico y negociación.
La siguiente anomalía de crecimiento de volúmenes comienza el 25/11/2015. El pico de volúmenes de las monedas transferidas llegó el 21/12/2015 y de inmediato vemos la salida debajo de la línea de tendencia: 26/12/2015.
La característica de esta anomalía no es la visión de impulso, sino un aumento denso y uniforme de los volúmenes en una sección bastante larga.
En el gráfico de precios, la situación es la misma que en el caso anterior. La flecha verde que marca el inicio del crecimiento anormal de los volúmenes coincide con el inicio de una tendencia alcista. Al mismo tiempo, el pico de los volúmenes cae en el área del gráfico de precios donde la tendencia ya está cambiando a la zona negativa, que puede considerarse la primera campana del comienzo de una tendencia bajista, ya que observamos una divergencia en la dirección del indicador y precio.
La flecha azul que marca la ruptura de la tendencia de volumen creciente de las monedas transferidas coincide con el impulso de caída del precio a la baja y no ofrece ninguna ventaja al titular de una posición larga.
La siguiente anomalía de volumen comienza el 17 de enero del 2016. En general, vemos en la flecha verde que esta señal es líder y ocurre varios días antes del impulso. Sin embargo, el pico de volúmenes marcado por una flecha roja en el gráfico de precios ya está retrocediendo después de una fuerte corrección bajista, en otras palabras, no podríamos vender a un alto precio. Podemos hablar sobre la divergencia, que nuevamente indica una reversión de tendencia. El lugar de la ruptura de tendencia, marcado por una flecha azul, coincide con el impulso bajista y ya no ofrece ventajas para una salida anticipada. En otras palabras, esta señal es inútil para el trader en este momento.
Ahora, consideremos el período más publicitado en toda la industria cripto, cuando el precio de Bitcoin alcanzó su máximo histórico.
Entre octubre del 2017 y enero del 2018, vemos enormes volúmenes de transferencias. El inicio de la anomalía se puede contar desde el 17 de octubre: esta señal está marcada con una flecha verde. En ese momento, hubo un aumento de los volúmenes de Bitcoins transferidos. En el gráfico, no vemos cambios significativos. La señal tradicionalmente se ha vuelto líder por varios días.
Además, el punto clave fue el pico de los volúmenes registrados el 18 de diciembre del 2017. Aquí también observamos una divergencia en el gráfico de precios. El máximo histórico no ha sido superado.
Deberíamos prestar atención al punto de salida de la tendencia de los volúmenes al alza, que se encuentra alrededor del 13 de enero. Vemos que en este momento el precio no ha bajado demasiado y los tenedores de posiciones largas tuvieron la oportunidad de obtener ganancias alrededor de 14 000 USD.
Y finalmente, aumento en el volumen de transferencias en el blockchain de Bitcoin hasta ahora cayó en la onda alcista más fuerte del 2019.
Para empezar, echemos un vistazo más de cerca al gráfico real de los volúmenes de bitcoins transferidos. La anomalía del 2019 difiere del resto en su longitud y una tendencia débilmente pronunciada. Además, esta es la única anomalía de crecimiento en la que se puede hablar con confianza sobre una ruptura falsa de la tendencia (resaltado con un círculo rojo).
Además, en este período, después de la onda de crecimiento principal, vimos el aumento más fuerte en las monedas transferidas en toda la historia (marcado con un círculo verde).
Veamos estas señales en el gráfico de precios.
Como se puede ver arriba, la señal de inicio de la anomalía realmente llegó al comienzo de la tendencia alcista: vea la flecha verde.
Pico de crecimiento de volúmenes, vea la flecha roja del 22/06, al igual que en la mayoría de los casos anteriores, fue acompañado por la divergencia, confirmando así el final de la onda alcista.
La ruptura de la tendencia está marcada por una flecha azul del 28/06 y coincidió con el mínimo de corrección bajista, por consiguiente, no es interesante desde el punto de vista del trading.
Un interés especial para estudiar es el aumento histórico de los volúmenes de Bitcoins enviados, que en el gráfico no se reflejó en una cuenta uniforme de ninguna manera: vea el círculo verde. En este día, 21/08 hubo una pequeña corrección en el gráfico, que es incomparable con los volúmenes que se transfirieron al blockchain.
Conclusión
En general, los seis casos estudiados anteriormente son suficientes para confirmar algunos patrones y hablar sobre ciertas correlaciones.
La primera correlación, que también es la más pronunciada y fácil de leer, es la divergencia entre el indicador y el precio. La señal funciona con mayor precisión cuando el gráfico del volumen de monedas transferidas actualizó su máximo, y el gráfico de precios del activo no lo hizo. En los 4 casos identificados, esta señal funcionó al 100%. La criptomoneda se revirtió en la tendencia y entró en corrección.
Preste atención al primer caso en consideración, en el que también se detectó divergencia, pero en orden inverso, es decir, el precio actualizó sus máximos, pero el indicador no. Este caso es lo suficientemente raro como para hablar de su fiabilidad, pero sigue siendo divergencia, lo que en general nos permite clasificar este caso dentro de las estadísticas de las señales exitosas.
La segunda señal más importante es un fuerte aumento en las monedas transferidas al blockchain. En todos los casos, precedió al inicio de una tendencia alcista. Además, todas las señales aparecieron con un fuerte liderazgo en relación con el período principal de crecimiento. Teniendo en cuenta que el indicador de cambios en el volumen de bitcoins enviados funciona en un timeframe diario, la negociación con este indicador será posicional con un gran horizonte de inversión. Por lo tanto, al abrir una posición utilizando la señal de este indicador, prepárese para que el movimiento principal comience no antes de 3-4 días. En casos raros, es posible que tenga que esperar más de una semana. Al mismo tiempo, dada la volatilidad del instrumento, puede haber reducciones y movimientos contra su posición en el momento, lo que debe tenerse en cuenta al configurar el Stop Loss.
La tercera señal que consideramos es una ruptura de la línea de tendencia. Esta señal se puede utilizar, pero es ineficaz debido a su fuerte retraso, por lo tanto, tiene poco valor para el trader y, además de confirmar lo que ya es visible en el gráfico: el final de la tendencia alcista, rara vez nos dice algo más.
¿En conclusión? Este estudio mostró que el indicador de la criptomoneda enviada tiene un alto potencial para el trader y puede dar señales tanto para ingresar a la posición en los primeros signos de una anomalía como para salir cuando se alcanzan los valores máximos y hay divergencia con el movimiento del precio. Obviamente, esta herramienta no es un santo grial y da señales falsas, como se vio en el último caso examinado. Otro inconveniente significativo de este indicador es el hecho de que solo funciona en el mercado alcista. En una tendencia bajista, este indicador no da señales de alta calidad. Otra limitación importante es que el indicador se basa en un timeframe diario, lo que significa que es poco probable que sea útil para los traders con una estrategia comercial de alta frecuencia. Sin embargo, para los traders e inversores posicionales, este indicador definitivamente puede ser interesante, especialmente en combinación con otros indicadores.
Obviamente, los volúmenes totales de bitcoins enviados consisten en transferencias privadas y, por lo tanto, para filtrar las señales recibidas durante el análisis de los volúmenes totales, es importante ver y comprender los volúmenes y las direcciones de las principales cantidades transferidas. En el próximo artículo, estudiaremos esta herramienta en detalle y determinaremos qué tan efectiva es para filtrar señales falsas del indicador de volúmenes del activo enviado y para resaltar las señales de entrada temprana en el mercado.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
Atentamente,
Mikhail @Hyipov
P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)
Enlaces útiles
- Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
- Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
- Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.
Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
El contenido de este artículo es únicamente la opinión personal del autor y puede no coincidir con la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no pueden considerarse asesoramiento o consejo en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/EU.
Según la ley de derechos de autor, este artículo es propiedad intelectual, lo que incluye la prohibición de copiarlo y distribuirlo sin consentimiento.
