Study of the correlation between the price chart and the volumes of transferred crypto currency funds through the example of Bitcoin (BTC)
Car@s amig@s,
Cada investidor estabelece como objetivo obter os lucros com seus investimentos. Mas o que estamos usando para tomar uma decisão Buy ou Sell (comprar ou vender)? Escolhendo uma ou outra posição no mercado, os principiantes apenas usam, em geral, a análise técnica. Concebem os níveis de resistência/apoio, formam o quadro de Fibonacci, tentam calcular que onda Elliott está mostrada atualmente no preço do instrumento... Também, os participantes mais avançados analisam adicionalmente os fatores fundamentais.
Nesta série de artigos analíticos, consideraremos a influência de dois indicadores, cuja análise pode ser atribuída à fundamental, isto são:
- volume total de criptomoedas transferidas no âmbito de blockchain
- grandes movimentos individuais entre as carteiras no âmbito de blockchain.
A avaliação de indicadores será apresentada no exemplo de Bitcoin, como um ativo mais popular entre as criptomoedas.
No primeiro artigo, consideraremos os volumes transferidos totais.
Para analisar a dependência de flutuações da cotação do Bitcoin de aumento dos volumes das transações, usaremos o serviço bitinfocharts.com/, separador “transferido em USD ”.
O diagrama acima mostra a história da dinâmica dos volumes de criptomoedas transferidas e aqui, vemos uma tendência estável do aumento de transações desde o fim de 2013 que tem uma propriedade de repetir-se de dois em dois anos. Para identificar a conformidade natural, consideramos sucessivamente cada uma destas ondas similares e comparamos com o movimento do preço.
Vemos primeiro pico distinto dos volumes de bitcoins transferidas em área de 26 de novembro de 2013 (no diagrama acima, este pico está indicado com um ponteiro vermelho). Se observar a pré-história de desenvolvimento do pico, o volume relativo de transações começa aumentando sistematicamente a partir de novembro de 2013, quando o preço já superou a altura do pico isolado pela terceira vez. Neste momento, estamos recebendo um sinal sobre presença duma certa anomalia na rede blockchain.
Se combinar este diagrama com o diagrama de preços do bitcoin, veremos que a anomalia dos volumes de moedas transferidas coincidiu com o início de forte onda taurina que cresceu quase 300%. Vemos no diagrama de volumes das moedas transferidas que o máximo de crescimento foi atingido em 26 de novembro de 2013 e em seguida, apesar de crescimento da cotação, não observamos a atualização dos máximos em moedas transferidas que em análise técnica clássica se chamada a divergência (movimento do indicador e do próprio preço em sentidos diferentes).
Em 3 de dezembro de 2013, ocorreu uma quebra da tendência crescente condicional do indicador de volumes das moedas transferidas (no diagrama acima, o momento da quebra está marcado com um ponteiro azul).
Como pode ver no diagrama de bitcoin, neste momento, o preço recuou ligeiramente para cima. Em geral, isto foi o momento certo para sair de operação, por isso, neste caso, os sinais de volume mostraram os pontos de entrada e de saída muito exatos.
Para ter certeza desta lei, vamos ver como o preço se comportou nos outros impulsos de crescimento das moedas transferidas.
Seguinte atividade anómala de volumes transferidos em Bitcoin ocorreu no fim de 2015 - início de 2016. No diagrama acima, marcou a quebra do corredor de movimento do indicador de volumes com a o ponteiro verde, ou seja, o sinal do indicador potencial para início de crescimento anómalo. Marcou o pico com o ponteiro vermelho e com o ponteiro azul, o momento de cruzamento da linha de tendência condicional.
Vamos a ver como estes pontos se encaixam no diagrama de preços do Bitcoin.
No diagrama acima, a primeira anomalia é considerada em primeiro plano. A onda de Bitcoins transferidas foi observada em 28.10.2015 (seta verde). O pico de volumes marcado com o ponteiro vermelho, recai sobre 4.11.2015. A saída abaixo de linha de tendência está marcada com o ponteiro azul, isto ocorre em 15.11.2015.
No diagrama acima, vemos que o ponteiro verde do início da anomalia está perto de origens da tendência taurina, no entanto, o pico de volumes coincide completamente com o pico de preço que não nos oferece nenhumas vantagens na previsão. A seta azul que indica a data de quebra da tendência crescente das moedas transferidas localiza-se no fundo da correção ursina. Consequentemente, este sinal também é inútil do ponto de vista da previsão e realização do trading.
Seguinte anomalia de crescimento dos volumes começa em 25.11.2015. O pico de volumes das moedas transferidas chegou em 21.12.2015 e literalmente a seguir, ocorreu a saída abaixo de linha de tendência, em 26.12.2015.
Uma particularidade desta anomalia pode ser chamada não aspeto impulsivo, mas um aumento denso e regular de volumes num segmento bastante longo.
No diagrama de preços, a situação repete o caso anterior. A seta verde que marca o início de crescimento anómalo de volumes coincide com o início de tendência taurina. Ao mesmo tempo, o pico de volumes está na área do diagrama de preços, onde a tendência já está deslocando para a área negativa que pode ser considerada o primeiro sinal do início de tendência ursina, porque observamos uma divergência da direção do indicador e do preço.
A seta azul da quebra de tendência crescente do volume das moedas transferidas coincide com o impulso de queda do preço para baixo e não oferece nenhuns vantagens para o portador duma posição longa.
Seguinte anomalia de volumes começa em 17 de janeiro de 2016. Em geral, vemos pela seta verde que este sinal é adiantado e ocorre vários dias antes do impulso. No entanto, o pico de volumes marcado com o ponteiro vermelho no diagrama de preços já tem o recuo, após de forte correção ursina, em outras palavras, não poderíamos vender com preços máximos. Podemos falar sobre divergência que já não primeira vez sinaliza sobre a reversão de tendência. Próprio local da quebra de tendência marcado com o ponteiro azul, coincide com o impulso ursino e já não oferece as vantagens para saída antecipada. Em outras palavras, este sinal para o trader permanece inútil neste momento.
Atualmente, vamos considerando o período afortunado para toda a indústria de criptomoedas, quando o preço do Bitcoin formou o seu máximo histórico.
Em período desde outubro de 2017 até o janeiro de 2018, vemos enormes volumes de transferências. O início da anomalia pode ser considerado em 17 de outubro, este sinal é marcado com o ponteiro verde. Naquele momento, ocorreu uma onda dos volumes de Bitcoins transferidas. No diagrama, não vemos mudanças significativas. Tradicionalmente, o sinal se torna adiantado por alguns dias.
Em seguida, como o momento principal atuou o pico dos volumes registado em 18 de dezembro de 2017. Aqui também observamos uma divergências com o diagrama de preços. O máximo histórico mesmo não foi superado.
É necessário prestar atenção também ao ponto de saída da tendência dos volumes ascendentes que está localizado em área de 13 de janeiro. Vemos que neste momento, o preço ainda não caiu muito e os portadores de posição longa tiveram a chance de afixar o lucro em área de 14 000 USD.
E por última, neste momento, a onda de volumes das transferências na blockchain do Bitcoin recaiu na onda taurina mais forte em 2019.
Para iniciar, vamos a ver mais atentamente o próprio diagrama de volumes dos Bitcoins transferidos. A anomalia de 2019 se distingue de restantes por sua extensão e tendência fracamente expressada. Além disso, isto é a única anomalia de crescimento, onde pode falar com certeza sobre falsa quebra da tendência, marcou com círculo vermelho.
Mais ainda, neste período, após principal onda de crescimento, foi observada a onda mais forte das moedas transferidas durante toda a história, marcou com círculo verde.
Proponho analisar estes sinais no diagrama de preços.
Como vemos acima, o sinal do início da anomalia realmente caiu mesmo no início da tendência taurina, veja o ponteiro verde.
O pico do crescimento dos volumes, veja o ponteiro vermelho de 22.06, como em maioria dos casos anteriores foi acompanhado por divergência, confirmando assim o fim da onda taurina.
A quebra da tendência está marcada com o ponteiro azul a partir desde 28.06 e coincide com o mínimo da correção ursina, consequentemente, não é interessante do ponto de vista do trading.
O interesse individual para o estudo apresenta a onda histórica dos volumes transferidos de Bitcoins que no diagrama não afetaram de forma nenhuma, veja o círculo verde. Neste dia, em 21.08 ocorreu uma pequena correção no diagrama que não é comparável com estes volumes que foram transferidos na blockchain.
Conclusão
Em geral, os 6 casos estudados acima são suficientes para confirmar algumas leis e falar sobre certas correlações.
Primeira correlação mais expressada e facilmente lida é a divergência, ou seja, uma divergência de direções entre o indicador e o preço, enquanto o sinal funciona com mais exatidão em caso, quando o diagrama do volume das moedas transferidas atualizou seu máximo, mas o diagrama de preços do ativo não conseguiu fazer isso. Nos todos 4º casos identificados, este sinal foi processado de 100%. A criptomoeda se desdobrou em uma tendência e foi corrigida.
É necessário prestar atenção ao primeiro caso analisado, no qual também foi detectada uma divergência, mas na ordem inversa, ou seja, o preço atualizava seus máximos, mas o indicador não pôde fazer isso. Este caso é bastante raro para falar sobre sua segurança, mas o mesmo cai sob a natureza da divergência que em geral, permite incluir este caso em estatística geral dos sinais processados.
O segundo sinal mais importante é onda brusca das moedas transferidas na blockchain. Em todos os casos, o mesmo precedeu ao início de tendência taurina. Além disso, todos os sinais apareceram com grande adiantamento em relação ao principal período de crescimento. Considerando que o indicador de mudanças dos volumes de Bitcoins transferidas funciona em intervalo de tempo diário, trading com aplicação deste indicador será posicional e com um grande horizonte de investimento. Consequentemente, abrindo uma posição de acordo com sinal deste indicador, esteja preparado que o movimento principal começa não antes do que dentro de 3-4 dias. Em casos raros, precisa esperar mais duma semana. Ao mesmo tempo, considerando a volatilidade do instrumento, no momento poderão ser as cedências e movimentos contra sua posição que devem ser levados em consideração ao colocar a ordem “Stop”.
O terceiro sinal que nós analisamos nos limites do funcionamento deste indicador é a quebra da linha de tendência. Este sinal tem um lugar para ser, mas é pouco eficaz, devido ao seu grande atraso, por isso, traz um valor insignificativo para o trader e, exceto pela confirmação do que já está visível no diagrama, ou seja, o fim da tendência taurina, raramente nos mostra mais alguma coisa.
Qual é o resultado? Este estudo mostrou que o indicador da criptomoeda transferida tem alta potencialidade para o trader e é capaz de emitir os sinais tanto para entrar na posição com os primeiros sinais de anomalia, como para sair, quando os valores de pico são atingidos e presença de divergência com o movimento do preço. Evidentemente que esta ferramenta não é um graal e possui sinais falsos, como foi visto no último caso analisado. Mais uma desvantagem significativa deste indicador é o fato de que o mesmo funciona apenas no mercado taurino. Em condições de tendência ursina, este indicador não mostra os sinais qualitativas. Mais uma limitação significativa é o fato de que o indicador é formado no intervalo de tempo diário e isto significa que é pouco provável que seja útil para traders com uma estratégia de trading de alta frequência. No entanto, para traders e investidores posicionais, este indicador pode definitivamente ser interessante, especialmente em combinação com outros indicadores.
Evidentemente que os volumes totais de Bitcoins transferidas estão compostos por transferências privadas e, consequentemente, para filtrar os sinais recebidos ao analisar os volumes totais, é importante ver e entender, em quais volumes e para onde os principais valores foram transferidos. No próximo artigo, estudaremos detalhadamente esta ferramenta e determinaremos a quanto é eficaz para filtrar os sinais falsos do indicador de volumes do ativo transferido e destacar antecipadamente os sinais para entrada antecipada no mercado.
Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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