砖形图 (Renko Chart)：外汇交易中的砖形图使用指南

2024.03.28 2024.03.28 砖形图 (Renko Chart)：外汇交易中的砖形图使用指南

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/mikhail-hypov/

显示资产价格变化有助于更轻松地追踪趋势。因此东方分析师对传统烛台图感到不满意，并创造出显示价格变化的其他方法。其中之一是砖形图，它旨在通过减少市场噪音来使交易简单化。今天我会告诉大家什么是砖块、如何使用它们、它们可以提供哪些信号，以及在交易中它们如何为您提供帮助。

什么是砖形图 (Renko Chart)？

砖形图是一种用于显示资产价格变化的图表。这是除了日本烛台图以外，另一种显示价格变化的图表。外汇砖形图看起来就像长度和宽度相同的两种颜色的砖块，其中每个后续砖块高于或低于前一个砖块。

EURUSD（欧元/美元）图表为砖形图示例。请注意，与日本烛台图不同的是，绘制的柱线或砖块没有影线。尽管在砖形图的某些变体中，柱线也可能具有烛芯。但传统的砖形图看起来确实是这样的。

和平均 K 线图 一样，砖形图显示的价格运动不受微小的价格变动影响。过滤掉微小的价格变动后，您更容易发现趋势。由于该系统不将时间因素考虑在内，因此柱线的尺寸相同。

通常，您在设置中指定一个砖块的尺寸以及形成期。它表示价格必须变化多少个数据点，指标才能绘制出一根柱线。尺寸越大，移动越小，但临时变形和平滑度越高。因此，如果砖块尺寸较小，对波动的敏感度会增加。

为了便于您更好地理解，我来举个例子。例如，您在交易终端设置中将平滑砖块的尺寸指定为 20 个点。这意味着当资产价格变化 20 个数据点时，将绘制出一条柱线。它可能在一分钟、一小时、一天或一个月内出现 — 时间并不重要。

在上图中，我用蓝色矩形标记了从三月到四月形成的砖块，用红色矩形标记了从四月到五月形成的砖块。如果我们数一下，会发现在三月份形成了 19 条柱线，而在四月份只形成了 4 条柱线。

砖形图完美展示了帕累托法则的运作原理。提醒您一下，在交易中，归根结底是这样一种情况：在大约 80% 的时间里，市场处于预期状态或平坦期。在此期间，交易成效低。而只有在剩下 20% 的时间里，才会出现显著的趋势，才能带来实实在在的利润。

重要信息！在 MT4 和 MT5 中，您只能将这些图表作为砖形图指标添加，它叠加在常规条形图之上。您也可以从社区门户下载它并将其作为附加组件单独安装。我更喜欢在 LiteFinance 在线终端中查看砖形图形态。在此您可以选择这种类型的图表，无需任何额外的设置。这样，砖块就完全替代了日本烛台，非常方便。

砖形图的发展史

砖形图是数百年前由大米商人发明的。商家没有记录其产品的每一个价格变动，而是建立了一个只记录重要变化的系统。这样他们就节省了时间、纸张和墨水。

日语单词 Renko 有两种译文：我在上面提到的“砖块”和“安静的路径”。第二种译文反映了这些图表的本质，即慢速平滑的价格变化形式，其中不存在剧烈的微小价格变动。虽然过去是在纸上手动绘制它们的，但随着数字系统的引入，现在以自动或半自动方式构建砖形图。

在金融文献中，Steve Nison 所著的《超越烛台》(Beyond Candlesticks) 一书中首次提及砖形图。在书中，这位金融分析师阐述了砖形图的构建原则及其使用方法，并探讨了许多交易员仍在外汇交易中使用的砖形图基本策略。

砖形图柱线（砖块）

与日本烛台一样，砖形图砖块的尺寸可被增加或减小。在价格上涨期间，之前砖块的经典颜色是绿砖或白色，而在价格下跌期间 - 之前砖块的颜色是红色或黑色。

当资产价格相对于上一个固定价格的变化量大于柱线尺寸或阈值时，就会形成新的砖块。阈值以点为单位并已在设置中指定。在经典版本中，阈值约为当前价格的 1%。

默认的结算价与收盘价相关。但如有必要，投资者可以使用任何参数。例如，一些交易员根据小时间框架上的高点或低点进行计算。

从上一个砖块收盘的那一刻起，当价格在所选时间框架一段时间内上涨的幅度大于指定阈值时，就会形成上升砖块。当价格下跌的幅度大于指定阈值时，就会形成下降砖块。在这种情况下，新砖块的数量将等于价格变化量对比指定阈值这个多重性因数。

因此，一个砖块大小可以包含任意数量的小幅价格变动周期。例如，阈值为 10 个点，价格从 100 点上涨到 108 点以及随后下跌到 105 点将不会以任何方式反映在图表中，因为这些变化没有超出指定的阈值。然而，当价格突破 110 点大关时，新的上涨砖块就会形成。或者如果它突破了 90 点大关，图表中就会出现新的下跌砖块。

如果在给定周期内价格有时间回滚，则出现的砖块可能会消失。这意味着砖块仅计算周期结束时确定的价格。例如，对于每日时间框架，将在交易日结束时确定价格，而对于每周时间框架，将在交易周结束时确定价格。

砖形图设置

在线终端中最重要的设置是砖块尺寸。

您可以在常规图表设置中找到它。为此，请点击左上角的齿轮图标。

在打开的窗口中，前往“工具”选项卡。现在您可以根据需要更改“ATR 砖形图长度”参数。此设置调节砖块尺寸，但不是以点为单位，而是以 ATR 为单位。下面我将解释什么是 ATR 以及如何计算此参数。

如何使用砖形图

砖形图使用的交易信号与常规日本烛台图相同：

• 支撑位和阻力位；
• 超买和超卖；
• 突破水平；
• 形态。

我们来逐一了解这些信号。

支撑位和阻力位

有时价格达到一定水平后会回滚。如果该水平低于价格，则称为支撑位，如果高于价格，则称为阻力位。

此类信号可能出现在任何时间框架内，并且在烛台图交易中非常受欢迎。那么砖形图呢？您是否需要确定关键的支撑位和阻力位？

我们以 GBPUSD（英镑/美元）图表为例来说明。这里是日本烛台图。使用局部高点来确定阻力位。在图表中，价格至少两次在同一水平收盘，然后反转。

为了进行比较，我们来看同样的货币对。但我们将用砖形图代替常规图表。由于已对波动进行了平滑处理，在此我们可以更容易找到阻力位。理想情况下，这一水平经由两个顶点，并通过第三个顶点重新测试来确认。如要确定支撑位，请使用相同的规则，只是您需要查看双底形态。

突破

继续支撑位和阻力位这个主题，考虑一下当水平被突破时会发生什么情况。在这种情况下，与常规条形图一样，预计趋势会持续下去。这意味着如果阻力位被突破，则向上运动继续并会出现上升砖块；如果支撑位被突破，则向下运动继续。

上图显示一种突破情况。在此，突破水平后，预计趋势会持续，最好立即在绿色砖块椭圆形区域建立多头头寸。

超买和超卖

即使您仍在学习如何在外汇市场上进行交易，也可能不止一次听说过超买和超卖。

超买市场是指大多数市场参与者已经做多并且活跃的摆动交易员很少的情况。超卖则是相反的情况，当恐慌性抛售之后，大多数玩家要么持空头仓位，要么离场，因此空头的比例很大。这种现象被认为是市场价格即将反转的强有力信号。在图表中，当前趋势可能会靠惯性发展一段时间。然而，这种发展不太可能伴随着明显的价格变化。

砖形图显示价格变化的方式并不能帮助确定超买和超卖状况。然而，当趋势持续时间较长，但价格运动并未出现修正时，可以间接预测会出现这种情况。

在上图中，我们可以看到最后的砖块波浪与趋势开始时的波浪相当。通过将当前的绿色砖波段与结构中最长的连续波段进行比较，我们可以计算出趋势反转的位置。

为了进一步确定这些超卖和超买区域，我们可以使用经典的振荡指标。例如，RSI。对于那些想要详细了解此金融工具的人，本人建议阅读“RSI 相对强弱指标”一文。

在 XAUUSD（黄金/美元）图表中，看涨趋势持续发展导致超买市场出现，在 RSI 指标中已用蓝色圆圈标记。随后，趋势方向转变为向下确认了该信号。

斐波那契水平

斐波那契水平在砖形图上也表现良好。

我在 EURJPY（欧元/日元）图表上放置了斐波那契网格。我将大趋势的起点作为零标记，将其顶点作为 1。用箭头标记局部极值，即图表触及斐波那契水平的位置。

平滑提高了触及斐波那契水平的准确性。因此，我们得到了阻力位和支撑位的可视化网格，这可以作为通道交易系统和突破点交易的确认指标。

砖形图和形态

图表形态适用于砖形图交易，并且不比其他技术分析方法差。相比常规烛台图，使用砖形图时更容易发现一些经典形态：

头肩形态。价格反转形态，其形式为两个较低的顶点（肩部）和它们之间的头部 - 局部高点。应该从颈线开始交易。

紫色线条标记了头肩形态的轮廓。蓝线是颈线，您应该在此处建立空头头寸。实际上，这样的形态并不总是像书中描述的那样完全平坦。然而，就砖形图而言，由于过滤了市场噪音，因此更容易识别这种形态。

双顶形态。在价格长时间上涨后出现。当价格第一次测试阻力位，然后砖块形成局部高点时，就会出现这种形态。应该在第一个顶点之后突破回撤枢轴点时进入交易。

EURUSD（欧元/美元）图表显示双顶形态示例。当价格突破该形态的局部底点（蓝线）时，应建立空头头寸。

双底形态。该形态与双顶形态类似，但它在看跌趋势结束时出现。

与双顶类似，双底也是反转形态。应在突破修正终点（蓝线）时建立多头头寸。

砖形图计算方法

您已经知道，当资产价格的变化量超过砖块的指定尺寸时，就会形成新砖块。我们来看看在使用砖形图时如何计算砖块尺寸。

常见的砖块计算方法有以下三种：

• 按价格的百分比；
• 按 ATR（我在文章开头提到过）；
• 按固定砖块尺寸值

在经典版本中，按资产当前价格的百分比来衡量砖块。通常使用 0.25% 至 1% 范围内的值。该值越低，新砖块出现的频率越高。但平滑效果会不太明显。随着系数的增加，平滑度也会增加，与之前相比，新砖块出现的频率会降低。

ATR（平均真实波幅）是显示金融工具的价格在一定时期内波动的范围。换句话说，它显示资产的波动性。通过计算三个值的模块中最高值的移动平均值来确定平均真实波幅：

• 局部极值之间的差值；
• 最高价与收盘价之间的差值；
• 最低价和收盘价之间的差值。

在终端设置中设定该移动平均线的周期。此后，计算器计算常规图表中的 ATR 值并将其分配给预先确定的砖块尺寸。无论波动性增加还是降低，这种方法都可让您消除绝大多数市场噪音并留下重要的市场走势。

最后一种砖块计算方法是传统的经典方法。它建议交易员应通过手动设置常数值（以点数表示）来确定砖块尺寸。

如何在 Excel 电子表格上计算砖形图

如果出于某种原因您不想使用现成的指标和顾问，则可以使用 Excel 电子表格来计算砖块参数。您可以从 my google drive 下载带有现成公式的 Excel 表格，以计算砖块参数。

您也可以在 tradinformed.com 网站注册后下载原始文件。

如要使用该表，您需要获得历史数据。

我们按 F2 按钮，以在 MT4 中打开存档文件。

在存档文件中，您需要选择所需的交易工具和时间框架。在上图中，我展示了如何为 EURUSD（欧元/美元）货币对选择 4 小时图表。

选择工具后，历史数据将出现在表格中。最好点击“导出”按钮，以立即将其导出到单独表格中。

现在让我们打开带有砖形图公式的已下载表单。“数据”选项卡包含计算砖块所需的所有初始数据。按顺序复制历史数据：“日期”、“时间”、“开盘价”、“最高价”、“最低价”和“收盘价”等垂直列。上图显示了单元格已填充数据的样子。

当在以下列（从 G（多头目标）到 M（柱线数））中填充历史数据时，必须将这些行延伸到输入数据的末尾。这样，这些单元格的行数便与历史数据量对应。

接下来，您需要在砖形图选项卡中指定预先确定的砖块尺寸，之后图表将自动计算数值。下面将以绿色砖和红色砖形式显示的图表与以经典价格线形式显示的相同图表进行比较。

与烛台图的比较

两年前，我做了一个有趣的实验，即比较日本烛台图和砖形图。您可以在我的文章《经典指标的非标准使用。大实验第 1 部分》”中了解更多相关信息。在此我只给出自己得出的简短结论。

我已经在上面提到了两者之间最重要的区别。一是平滑，这消除了几乎所有微小的价格波动。第二，砖块与时间轴无关。这使得新手交易员很难比较这两种图表。

第三，请记住，烛台图或条形图与砖形图的指标工作方式不同。让我们看一个使用 MACD 的示例。

在日线图中，我取了从 2018 年底到现在大致相同的时间段。当使用日本烛台图时，请注意有多少个交叉点以及多少次从正值区过渡到负值区。图表的标度也很能说明交易量。

现在看看砖形图。尽管该图表基于相同的时间框架，但 MACD 信号的数量要少得多，而且质量更高。

第四，明显滞后。砖形图是一个滞后指标。MACD 基于移动平均线，也具有滞后性。因此，砖形图中的指标信号与烛台图或条形图相比将明显滞后。

手动选择最佳的砖块尺寸和时间框架可以稍微帮助解决该问题。这只能试验性地完成，但与烛台图的差距仍然存在。

第五，与烛台图不同的是，无法通过砖块图分析交易量。这意味着您甚至不应尝试使用任何与交易量相关的交易策略。

第六，界面差别。砖块始终大小相同且没有影线。这意味着在技术分析中占据重要地位的烛台形态并不适用于他们。当然，没有人会阻止您同时查看两种类型的图表，使用烛台形态来发现反转信号，使用砖块图来对您的预测做额外确认。

如何将砖形图添加至 MT4

遗憾的是，砖形图未被包含在标准的 MetaTrader 工具包中。因此，如要使用砖形图，您需要额外安装指标。建议您在社区网站 www.mql5.com 下载它们。我将向您介绍在 MT4 中使用砖形图时所需的有趣工具。

KT Renko Live Chart

这是一个显示砖块的简单指标（无任何附加物）。这使得它与大多数自定义指标和顾问兼容。

此处为下载 KT Renko Live Chart 指标的链接。

KT Renko Patterns MT4

Renko Live Chart 的开发人员推出的一款便捷工具，可识别并以彩色线条显示图表中的形态。功能包括发出趋势反转通知。

此处为下载 KT Renko Patterns 指标的链接。

TSV Renko FX

该工具将半透明的砖块放置在烛台图表上。每块砖块均带有颜色，透过砖块可以看到传统的日本烛台。因此，摆动交易员可以轻松地将砖形图与日本烛台进行比较。

此处为下载 TSV Renko FX 指标的链接。

Renko Shade

另一个绘制半透明砖块的指标。但与前一个工具不同的是，它为每个砖块提供半透明的影线，这有助于查看哪根柱线对应哪个砖块。

此处为下载 Renko Shade 指标的链接。

AG Renko

该指标在烛台图表上生成以彩色线条显示的砖块。在向上运动期间，形成以蓝色线条显示的向上砖块，在向下运动期间形成以红色线条显示的砖块。AG Renko 的另一个有趣功能是在出现入场信号时出现蓝色和红色箭头。

此处为下载 AG Renko 指标的链接。

我们以 AG Renko 为例来看看如何在 MT4 中应用砖形图指标。

解压下载的存档文件并将其移至“指标”文件夹。重新启动 MetaTrader 后，该工具将出现在指标列表中。

如要在位于程序顶部的主菜单中将 AG Renko 添加到图表，请打开“插入”选项卡。然后选择“指标”、“自定义”项，然后在打开的列表中点击“AG_Renko_Chart”。

然后，您可以点击“OK”按钮，以显示采用默认设置的指标或在同一窗口中指定您自己的参数。

在第二种情况下，“输入参数”选项卡最受关注。您可以在此处指定砖块尺寸和信号显示的特征。

在图表中，指标如上所示。砖块以线条的形式显示。蓝线代表向上运动，红线代表向下运动。

砖形图搭配其他指标

砖形图可以轻松地与许多经典指标和显示价格变动的方法相结合。下面我来向大家介绍以下最受欢迎的组合。

平均 K 线图 (Heikin Ashi) VS 砖形图

将这两个可相互替代的图表结合起来能够产生惊人的效果。

平均 K 线图显示价格变动的趋势，与砖形图一样，它可以消除微小的波动。它使用四个参数的平均值来绘制条形图：开盘价（开盘价格柱）、收盘价（收盘价格柱）、最高价和最低价（最高价格值和最低价格值）。您可以在我的文章中了解有关平均 K 线图及其交易方法的更多信息。

将平均 K 线图和砖形图结合使用可以让您利用两者的优点并抵消它们的缺点。砖形图提供更准确的信号，但信号更加滞后。为了最大限度减少不利影响，您需要选择正确的砖块尺寸，并在比平均 K 线图更短的时间框架内监控图表。

使用平均 K 线图指标的确认信号来确定何时入场和出场是非常方便的。

为了清晰起见，我们以 XAUUSD（黄金/美元）货币对为例来说明

在上面的日线图中，您可以看到三重底形态形成后，价格在 2019 年 6 月 30 日左右突破了 1350 美元的阻力位。

将使用类似的方法处理卖出信号。

首先，我们等待砖形图中出现突破支撑位的信号。以上是黄金日线图中出现的三重顶反转形态示例。如果此类信号被平均 K 线图每周图表中的信号所确认，则应将多头头寸平仓。

砖形图和 MACD 指标

MACD 指标与砖形图配合良好。我在《外汇中的 MACD 指数平滑异同移动平均线指标》一文中详细介绍了这一点。对于砖形图，该指标信号与搭配烛台图时的信号相同。其中包括：

• 移动平均线交叉；
• 指标从正值区移动到负值区，反之亦然；
• 主图表趋势线与指标图表趋势线背离。

我们通过示例来了解这些信号。

MACD 指标显示移动平均线自下而上交叉。这是看涨趋势开始的迹象。因此，我们应该在该信号出现后建立多头头寸（蓝线）。

MACD 指标从正值区移动到负值区是向下反转的信号，而在上图中，指标从负值区移动到正值区是向上反转的信号。直方图第一个正值柱线出现后，进入市场以买入（蓝线）。

连接图表极值点和指标移动平均线极值点的线背离和收敛是强大的反转信号。比前两个信号更准确。“外汇中的背离与收敛。定义以及正确使用方法。”一文对该信号进行了详细分析。

在上图中，我们可以看到图表中的黑线是向下的，而 MACD 上的黑线则相反，是向上的。这是典型的看涨背离。这意味着我们应该预期趋势会反转向上。

砖形图搭配布林通道

砖形图通常与布林通道结合使用，效果并不比日本烛台图差。之前我在“外汇布林通道指标”一文中详细讨论了该指标。

简而言之，将砖形图与布林通道结合使用可以获得以下信号：

• 买入信号：柱线自下而上穿过中线，上线和下线向不同方向背离。
• 卖出信号：柱线自上而下穿过中线，上线和下线向不同方向背离。

当价格几乎触及或接近布林通道边界线时，这是平仓信号。将止损位设在与预期趋势相反的通道边界线上。

我们通过一个示例来了解布林通道交易：

蓝色箭头标记穿过指标中线的柱线。由于交叉是自下而上的，因此在蓝线水平处建立多头头寸。将止损位设在相反的通道边界线附近（红线）。

当柱线触及布林通道上边界后，存在反转的可能性。因此，此时最好获利离场（绿线）。

砖形图的优点和缺点

如果您尝试使用砖形图（而不是常规的条形图）哪怕一次，都会发现它们便于分析价格走势。

这些图表有缺点，但也有更多优点：

砖形图策略

许多原本为日本烛台图开发的经典交易策略都可用于砖形图。下面我将分享两种我认为最有趣的图表策略。

趋势线突破策略

趋势线突破策略是一种简单而有效的交易策略。这种图表策略的本质是根据极值点绘制趋势线并记录其突破点。对于看涨趋势，基于局部低点绘制该线；对于看跌趋势，基于局部高点绘制该线。

突破趋势线表明出现反转，价格开始向相反方向运动。建议您使用确认柱线来获得更高的准确性。就是突破点之后的下一个砖块向与前一个砖块相同的趋势方向发展。

我们来看一个示例。

在 EURUSD（欧元/美元）图表中，我经由上升趋势的低点绘制出一条黑色趋势线。紫色箭头标记了虚假交叉的时刻。在此，仅一个砖块突破趋势线，这意味着我们不应将此事件视为趋势反转信号。

第二个向下砖块（蓝色箭头）的出现确认了下一次交叉。交叉形成后立即建立空头头寸。将止损位设在最近顶点上方的水平。由于我们看不到砖块上的影线，因此应使用日本烛台图来确定确切的止损位置。

我们也会根据趋势线的交叉点来寻找退出市场的时机。因此，在第二次短期修正结束时，我们用黑线连接其顶点和前一个顶点。一段时间后，出现交叉。在第二个绿色柱线（绿色线）上平仓并获利。

支撑位和阻力位突破策略

这种交易方法与前面描述的策略非常相似，但它需要确定关键支撑位和阻力位，而不是趋势线。首先，我们来了解一下如何构建它们。

根据匹配的高点和低点绘制支撑位/阻力位。也就是说，价格上涨或下跌时遇到某种障碍的区域。

在上图中，我用黑色线和紫色圆圈标记了阻力位 — 价格达到该水平时停止上涨。请注意，这不一定是完美匹配的。对于这种交易方法，我们假设允许的误差是一根柱线。

确定阻力位后，我们等待交叉点。与前一个砖形图策略一样，在假定的趋势方向上形成的第二根柱线确认了交易信号。我们在图表中用蓝色箭头标记它。

现在您可以在蓝线处建立多头头寸。由于最近的局部低点很远，我们将止损位设在低于阻力位几根柱线的水平（红色线）。

在趋势发展过程中，当反转信号出现时我们便获利平仓。在我们的示例中，双顶形态正在形成。因此，当柱线突破其底部时，将多头头寸平仓（绿色线）。

这两种策略都是基本策略，可以轻松组合并利用经典超买和超卖指标发出的信号，例如 MACD 和 RSI、斐波那契网格、图表形态分析和烛台图表分析。

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