مسابقه ی پیش بینی شاخص ها: تغییرات شاخص ها را پیش بینی کرده و یک جایزه ی پولی از لایت فایننس دریافت نمایید!

پارامتر های مورد نیاز برای حساب هایی که در مسابقه BEST OF THE BEST شرکت می کنند

سودآوری

میزان سود آوری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), بدین شکل که:

سود خالص (Equity) - مقدار سود خالص حساب در حال حاضر؛

موجودی اولیه - موجودی اولیه حساب (5000 دلار).

حداکثر نرخ کارمزد سپرده گذاری

به حداکثر میزان نرخ بهره وری سپرده در طول مسابقه، بیشینه نرخ بهره وری می گویند.

نرخ بهره وری سپرده، درصدی از سود خالص (اکویتی) حساب است که به عنوان مارجین برای معاملات باز استفاده می شود.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان آن را محاسبه کرد:

Margin / Equity * 100(%), بدین شکل که:

مارجین - مقدار سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله؛

سود خالص (Equity) - مقدار سود خالص حساب در حال حاضر.

كاهش حداكثر نسبی

حداکثر افت سرمایه نسبی، نشان دهنده درصدی از میزان ضرر های یک حساب است.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان آن را محاسبه کرد:

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), بدین شکل که:

بیشینه - بیشترین میزان افت سرمایه؛

بلند ترین قله (MaximalPeak) - بالاترین مقدار در قسمت فوقانی نمودار سودآوری؛

کوتاه ترین دره بعدی (NextMinimalPeak) - پایین ترین مقدار پس از تشکیل بلند ترین قله در نمودار سودآوری.

مثالی از محاسبه افت سرمایه (دراودان) در نمودار بالا آورده شده است:

بیایید اکسترمم نمودار سودآوری را تخمین بزنیم ("H" برای بالاترین و "L" برای کمترین)

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

مقادیر کاهش نسبی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

اهرم

اهرم (لوریج) نسبتی بین سپرده و وجوه استقراضی است. اعتبار لوریج (Credit leverage) 1:400 یعنی شما باید مبلغی را در حساب معاملاتی خود داشته باشید که 400 برابر کمتر از مقدار مورد نیاز برای باز کردن سفارش است.

ریسک

نسبت ریسک، بستگی به تاریخچه معاملاتی داشته و به صورت اتوماتیک بر اساس پارامتر های زیر محاسبه می شود (عامل وزنی برای هر پارامتر نشان داده شده است):

1. 1. كاهش حداكثر نسبی (ارزش وزنی 0,5)
2. 2. حداکثر نرخ کارمزد سپرده گذاری (ارزش وزنی 0,3)
3. 3. اهرم (ارزش وزنی 0,1)
4. 4. طول عمر حساب (ارزش وزنی 0,1)

هر کدام از پارامتر های بالا، مقیاس خاص خود را نسبت به 1 تا 10 پوینت دارا می باشند و تاثیر مخصوص به خود را روی محاسبه نهایی می گذارند. ریسک نسبی کل، با مقادیر گرد شده به نزدیکترین عدد کامل اندازه گیری می شود.

بنابراین مقدار کلی ریسک نسبی، با جمع کردن امتیازات تمام پارامتر ها، ضرب در ضریب وزن خود، تعیین می شود.

ریسک = امتیازات بیشترین افت سرمایه نسبی * 0,5 + واحدهای حداکثر نرخ بهره برداری سپرده * 0,3 + واحدهای اهرم * 0,1 + امتیازات طول عمر حساب * 0,1

1. كاهش حداكثر نسبی (ارزش وزنی 0,5)

2. حداکثر نرخ کارمزد سپرده گذاری (ارزش وزنی 0,3)

3. اهرم (ارزش وزنی 0,1)

4. طول عمر حساب (ارزش وزنی 0,1)

مقدار از پیش تعیین شده 10 پوینت می باشد.

مثال:

بیاید فرض کنیم یک حساب از پارامتر ها و امتیازات (بدون محاسبه عامل وزنی) زیر برخوردار بود:

كاهش حداكثر نسبی: 22,5% = ۵ پوینت های;

حداکثر نرخ کارمزد سپرده گذاری: 11,32% = ۳ پوینت های;

اهرم: 1:400 = ۱۰ پوینت های;

طول عمر حساب = ۱۰ پوینت های;

بنابراین، مقدار خطر نسبی (Risk ratio) با در نظر گرفتن عوامل وزنی، به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

ریسک = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5