O concurso "Previsões sobre cotação: preveja alteração de cotação e obtenha um prémios monetário de LiteFinance

Parâmetros das contas participantes em concurso BEST OF THE BEST

Rentabilidade

O valor da rentabilidade se calcula por formula seguinte:

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), onde:

Equity, i.e. os fundos correntes na conta (no momento de fixar o valor);

Balance_start, i.e. o balanço inicial da conta ($5000).

Uso máximo de depósito

Carga máxima de depósito é o valor máximo do parâmetro “Carga de depósito" da conta desde momento de participação em concurso.

A carga de depósito é uma quota (%) de fundos na conta, usada como um caução para as posições abertas.

Esta carga calcula-se com a fórmula:

Margin / Equity * 100(%), onde:

Margin é uma caução para as operações abertas;

Equity é os fundos na conta, ou seja, o saldo.

Cedência relativa máxima

A cedência relativa máxima determina em por centos quais são os prejuízos máximos registrados na conta.

Esta carga calcula-se com a fórmula:

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), onde:

Max é o máximo de (cedências relativas);

Maximal Peak é o extremo máximo correspondente a mesma no gráfico de alterações da Rentabilidade;

NextMinimalPeak é o extremo mínimo seguinte de máximo no gráfico de alterações da Rentabilidade;

Um exemplo de cálculo de cedência relativa para um gráfico apresentado no quadro:

Determinamos os extremos do gráfico de alterações da Rentabilidade, máximos (H) e mínimos (L) seguintes a cada um destes:

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

As cedências máximas calculam-se com a fórmula:

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

Alavancagem

A alavancagem é uma relação entre valor de fiança e os fundos destacados para creditar esta: A alavancagem 1:400 significa que para efetuar o negócio, você terá que dispor um montante 400 vezes inferior do que o valor de negócio.

RISCO

O nível de risco da conta do participante de concurso baseia-se na história de operações desta conta e calcula-se automaticamente, considerando os parâmetros seguintes (entre parenteses está indicada a influência de cada parâmetro no valor total de pontos):

1. 1. Cedência relativa máxima (coeficiente 0,5)
2. 2. Uso máximo de depósito (coeficiente 0,3)
3. 3. Alavancagem (coeficiente 0,1)
4. 4. A vida útil da conta de trading (coeficiente 0,1)

Cada um dos parâmetros tem sua própria escala de 1 a 10 pontos e coeficiente em avaliação definitiva de risco. O nível total de risco se avalia em unidades arredondadas ao número inteiro.

O parâmetro de risco determina-se por soma de pontos obtidos de cada componente, considerando o coeficiente de cada deste último:

RISCO = Pontos de cedência relativa máxima * 0,5 + Pontos de carga Máxima de depósito * 0,3 + Pontos de alavancagem * 0,1 + Pontos de vida útil da conta de trading * 0,1

1. Cedência relativa máxima (coeficiente 0,5)

2. Uso máximo de depósito (coeficiente 0,3)

3. Alavancagem (coeficiente 0,1)

4. A vida útil da conta de trading (coeficiente 0,1)

Valor fixo de 10 pontos.

Um exemplo.

Seja a conta tem os parâmetros seguintes e os pontos, obtidos de cada um destes (sem contar coeficiente):

Cedência relativa máxima: 22,5% = 5 pontos;

Uso máximo de depósito: 11,32% = 3 pontos;

Alavancagem: 1:400 = 10 pontos;

A vida útil da conta de trading = 10 pontos;

Desta forma, o parâmetro de risco com os coeficientes para esta conta será:

RISCO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5