Цель каждого трейдера — взять из ценового движения как можно большую прибыль за короткий срок при умеренном риске. Классический инструмент страхования рисков — стоп-лосс, автоматически закрывающий сделку страховочный ордер, если цена развернулась в противоположную прогнозу сторону.
Чтобы максимизировать потенциальную прибыль, у трейдера есть два варианта:
Выставить тейк-профит и периодически его перемещать вместе со стопом по мере движения цены в сторону прогноза.
Использовать трейлинг-стоп.
Первый вариант позволяет забрать максимум трендового движения. Но трейдеры должны все время быть у компьютера, чтобы постоянно перемещать ордера и вовремя закрыть сделку. Второй вариант, хотя и вынуждает трейдера поступиться частью прибыли, более эффективен в долгосрочных трендовых стратегиях. Его мы рассмотрим подробнее в этом обзоре.
В этой статье мы разберем:
- Что такое трейлинг стоп на Форекс?
- Как работает трейлинг стоп?
- Зачем использовать ордера трейлинг-стоп?
- 5 советов, как торговать с ордером трейлинг-стоп
- Как рассчитать трейлинг-стоп-лосс
- Пример использования трейлинг-стоп
- Советник Trailing stop
- Альтернативы трейлинг-стоп
- Трейлинг-стоп vs. стоп-лосс: в чем разница
- Трейлинг-стоп-лосс и трейлинг-стоп-лимит
- Стратегии торговли с трейлинг-стопом
- Преимущества использования трейлинг-стопа
- Недостатки ордера трейлинг-стоп
- Ключевые выводы по использованию скользящего стоп-ордера
- Часто задаваемые вопросы по трейлинг-стопу
Что такое трейлинг стоп на Форекс?
Трейлинг-стоп – это скользящий стоп-ордер, который автоматически движется за котировкой актива в сторону открытой сделки на заданном в параметрах расстоянии и останавливается, когда рынок развернется. Данный ордер является одним из наиболее эффективных способов минимизировать риски. Некоторые трейдеры применяют трейлинг-стопы, когда не могут все время контролировать открытую сделку, но хотят взять максимум с трендового движения.
Как работает трейлинг стоп?
Трейлинг стоп устанавливается на графике по аналогии с обычным стоп-лосс по открытой позиции.
Схематический пример работы трейлинг-стопа:
1 — Точка открытия длинной позиции. Восходящее движение цены отмечено черной линией. На фиксированном расстоянии под ценой устанавливается трейлинг-стоп-лосс.
2 — Котировки идут вверх, пока цена движется в вашу пользу, за ней на заданной дистанции автоматически следует трал. Происходит коррекция. Цена проходит небольшое расстояние вниз, трейлинг остается на том же уровне.
3 — Цена возобновляет восходящее движение, не коснувшись трала. Как только между трейлингом и ценой устанавливается указанное в параметрах ордера расстояние, трал снова продолжит движение вслед за ценой, пока рынок не развернется.
4 — Восходящий ценовой тренд заканчивается. На последней коррекции цена идет против ожидаемого движения.
5 — Цена касается трейлинга и сделка закрывается автоматически. Таким образом, потенциальные убытки ограничены трейлинг стопом. Это гораздо удобнее, чем вручную выходить с рынка.
Прибыль трейдера — расстояние между уровнем открытия сделки (1) и ценой срабатывания трала (5).
Как установить трейлинг-стоп на МТ4?
Алгоритм установки трейлинг-стопа в МТ4:
1. Откройте график актива, по которому хотите открыть сделку. Например, вы хотите открыть сделку по криптовалютной паре ETH/USD. Выполните следующие действия:
В верхнем меню МТ4 выберите «Вид/Символы».
В блоке «Crypto» выберите нужную валютную пару.
Нажмите кнопку «Показать».
Теперь нужная валютная пара отобразится в списке доступных к открытию графиков.
2. Откройте сделку. Соответствующее окно вызывается нажатием кнопки «Новый ордер» на панели инструментов, переходом в меню «Сервис/Новый ордер» или нажатием правой кнопки мыши.
Для установки трейлинг-стопов позиции должны быть открытыми.
3. С помощью правой кнопки мыши вызовите меню на отображенной в блоке «Терминал» сделки. В нем выберите пункт «Трейлинг-стоп» и установите длину в пунктах.
Если вы устанавливаете трал, отдельно ордер стоп-лосс ставить необязательно, но желательно, на случай проблем с интернет-соединением. Установленный трал отобразится на чарте в виде горизонтальной пунктирной линии с отметкой SL (stop-loss), которая будет перемещаться вслед за ценой. В окне «Терминал» в столбце S/L будет отметка о срабатывании трейлинга.
В любой момент вы можете настраивать количество пунктов трала или удалить их.
Как установить трейлинг-стоп на МТ5?
Принцип установки трейлинг-стопа в МТ5 аналогичен.
Зеленой пунктирной линией отмечен уровень открытия длинной позиции. Трал сработает (красная пунктирная линия), как только котировки отойдут вверх на заданное в настройках расстояние в пунктах.
Зачем использовать ордера трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп позволяет забыть о необходимости контролировать позицию. Данный ордер крайне удобно использовать при сильном тренде.
Трейлинг нужен, если вы:
Работаете с долгосрочными стратегиями и заходите в платформу максимум несколько раз в день.
Работаете с несколькими торговыми инструментами одновременно и есть риск упустить момент разворота цены.
Используете стратегии торговли по фундаментальному анализу. В момент выхода новостей рынки особенно волатильны. Трал позволяет забрать часть сильного краткосрочного движения, но перед установкой ордера убедитесь, что цена сначала движется в вашу пользу.
Исполнение трейлинга происходит быстрее, чем ручное перемещение стоп-лосс. По сути это скрипт, который автоматически отправляет сигналы на сервер брокера.
5 советов, как торговать с ордером трейлинг-стоп
Как усовершенствовать торговую систему с помощью ордера трейлинг-стоп:
Используйте паттерны Price Action. Ваша задача — выжать из тренда максимум, поэтому перед установкой трала дождитесь, когда окончится предыдущий тренд и появится разворотный паттерн: пин-бар, двойная вершина/дно и т.д.
Используйте правило риск-менеджмента 50/50. При открытии сделки установите наиболее консервативные цели по прибыли с минимальным возможным риском. По достижении целевого уровня закройте 50% сделки. Оставшиеся 50% оставьте в рынке, указав цену трейлинг-стопа на уровне безубытка.
Подбирайте длину трейлинга в соответствии с волатильностью актива. Длинный трал не будет двигаться на активах с низкой волатильностью. И наоборот короткий трал на волатильных инструментах будет досрочно закрывать сделку.
Проявляйте жесткость. Если коррекция затягивается, не увеличивайте вручную длину трала. Иначе теряется смысл его установки.
Автоматизируйте установку трейлинга с помощью советников. Так вы упростите задачу расчета его длины.
Важно! Трейлинг срабатывает только один раз за тик (изменение цены). Если по одному активу открыто несколько ордеров с тралом, то первым срабатывает тот, который установлен позже всех.
Как рассчитать трейлинг-стоп-лосс
Методы расчета длины трейлинга почти аналогичны расчету длины статического стоп-лосс:
По выбранному таймфрейму. Чем больше таймфрейм, тем больше в пунктах выставляется ограничение цены. Но для каждой валютной пары оно свое и зависит от глубины локальных коррекций. Ориентируйтесь на средние значения: для таймфреймов М30-Н1 длина трала — 15-25 пунктов, для интервала Н4 — 40-50 пунктов.
По уровням Фибоначчи. На уровнях коррекции Фибо чаще всего наблюдается окончание коррекции. Для входа по тренду по лучшей текущей цене открывайте сделку в момент отскока от уровней коррекции, трал устанавливайте на уровень ниже. Например, неглубокая коррекция заканчивается на уровне 0,236, продолжается тренд. Установите трейлинг на следующем уровне — 0,382.
По локальным уровням сопротивления и поддержки. Котировки могут несколько раз тестировать ключевые уровни, после чего начнется трендовое движение. Установите трейлинг чуть выше/ниже уровней.
Также рассчитать длину трала можно по уровню средней волатильности за период, по средним скользящим, за пределами ценовых каналов.
Пример использования трейлинг-стоп
Цель установки скользящего стоп-лосс ордера — получить хотя бы часть прибыли, если цена не доберется до тейк-профита. Например, вы открываете длинную позицию в момент отскока цены от поддержки. Take Profit ставите на уровне сопротивления, Stop Loss — чуть ниже уровня поддержки.
Дальше возможны два сценария:
Котировки доходят до тейк-профита и позиция автоматически закрывается с прибылью.
Котировки не доходят до тейк-профита, разворачиваются и уходит вниз. Цена пробивает поддержку и закрывается по стоп-лосс с убытком.
Установленный Trailing Stop будет подниматься вслед за ценой. И даже если цена не дойдет до тейк-профита, трейлинг будет располагаться выше уровня открытия сделки. И позиция закроется в плюс.
Советник Trailing stop
Для автоматизации работы с трейлингом для МТ4 и МТ5 разработаны специальные советники. Один из них — TrailinGator Forex. Рассмотрим его преимущества:
Автоматическая установка трала по каждой сделке. Не нужно дополнительно вручную добавлять трейлинг после открытия ордера на покупку или продажу.
Установка трала на отложенные ордера. Без советника установка трала возможна только после активации отложенного ордера.
Установка шага трейлинга.
Настроек у советника немного.
Нужно указать длину Trailing Stop, параметр активации при положительном значении ордера и параметр активации трейлинга для ручных/автоматических сделок. Скачать установочный файл советника для МТ4 вы можете по этой ссылке.
Альтернативы трейлинг-стоп
Также можно использовать и другие инструменты.
VTrailing. Здесь параметры более обширны. Устанавливает трейлинг не по отдельному ордеру, а по совокупной прибыли всех ордеров. Скачать его можно здесь.
Трейлинг по Parabolic SAR. Стандартный трал, расчет которого построен на одноименном техническом индикаторе. Настройки две: шаг переноса стопа и активация трала тогда, когда сделка еще не перешла в безубыток. Скачать его можно здесь.
Expert. Профессиональный советник, состоящий из двух модулей: непосредственно советника и скрипта, у каждого из них свои настройки. Скачать его можно здесь.
Приведенные ссылки для скачивания предназначены для платформы МТ4. Для установки сохраните файлы в папку «Experts», вызвав ее с помощью меню «Файл/Открыть каталог данных».
Трейлинг-стоп vs. стоп-лосс: в чем разница
Пример 1. Торговля с ордером стоп-лосс. Текущий курс покупки ВТС — 39 000 USD. Вы предполагаете, что цена поднимется минимум до 48 000, но есть риск снижения цены до ближайшего уровня поддержки — 35 000 USD. Вы открываете сделку и устанавливаете:
Take Profit — на уровне 48 000 USD.
Stop Loss — на уровне 35 000 USD.
Спред — 1000 USD.
Цена уходит вверх, доходит до отметки 47 000, разворачивается и на нисходящем тренде закрывается по стоп-лосс на отметке 35 000. Ваш убыток на снижении цены 4000 + 1000 (спред) = 5000 USD. Хотя при ручном закрытии сделки вы бы могли заработать 47 000 - 39 000 - 1000 = 7 000 USD.
Пример 2. Торговля с ордером трейлинг-стоп. Вводные данные аналогичные. Вы открываете длинную позицию по цене 39 000 USD за 1 ВТС и устанавливаете:
Take Profit — на уровне 48 000 USD.
Trailing Stop — на уровне 35 000 USD.
Спред — 1000 USD.
Котировки доходят до отметки 47 000 и разворачиваются. Так как длина трейлинга составляет 39 000 - 35 000 = 4 000 USD, на момент разворота стоп-цена будет на уровне 43 000 USD. Здесь сделка и закроется автоматически. Профит составит 43 000 - 39 000 - 1000 = 3000 USD.
Вывод. При ручном закрытии сделки трейдер мог бы заработать 7000 USD. При использовании стоп-лосса он получил бы убыток 5000 USD, а при использовании трейлинг-стопа – прибыль 3000 USD.
Трейлинг-стоп-лосс и трейлинг-стоп-лимит
На Форекс есть два типа ордеров: рыночные и отложенные. Рыночные ордера открываются сразу же, по рыночной цене. Отложенные ордера — это приказы брокеру купить/продать актив в будущем по указанным условиям. Один из видов отложенных ордеров — лимитный. В МТ4 лимитные ордера обозначаются как Buy Limit и Stop Limit. В МТ5 добавлены вспомогательные ордера Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Подробнее о типах лимитных ордеров можно узнать в обзоре «Типы ордеров: Buy/Sell, Limit, Stop, Stop-Limit».
Технически платформы МТ4 и МТ5 позволяют устанавливать трейлинг-стоп только на открытую сделку. Трейлинг-стоп-лосс — это трал, установленный на рыночный ордер, а лимитный ордер трейлинг-стоп — это трал, установленный на отложенный ордер после его активации или с помощью описанных выше скриптов.
Стратегии торговли с трейлинг-стопом
Приведенные ниже примеры стратегий описывают принцип применения трейлинга в общих чертах. Вы можете использовать эти идеи для построения полноценных торговых систем.
Консервативная торговля по тренду
Задача — открытие сделки в момент начала нового сильного движения на таймфрейме Н1-Н4. Сигналы тренда:
Отскок цены от сопротивления/поддержки с пробоем трендовой линии.
Появление разворотных паттернов, которые подтверждаются осцилляторами.
Сигналы от трендовых индикаторов. Например, расхождение средних скользящих индикатора Аллигатор.
Трейлинг устанавливается на локальных экстремумах или чуть выше/ниже уровней.
Пример.
На дневном чарте наблюдается сильная нисходящая тенденция, можно провести локальную (L1) и долгосрочную (L2) трендовые линии. Также по ранним экстремумам можно провести уровень поддержки S1.
Котировки не доходят до уровня S1 и разворачиваются вверх, формируя поддержку S2. Дополнительный предварительный сигнал — развороту предшествовало уменьшение размера тела свечей и появление паттерна «Утренняя Звезда». Сигнал на открытие сделки — пробой трендовой линии L1. Трейлинг-стоп устанавливается на уровне S2 или чуть ниже на случай, если цена попробует снова протестировать уровень поддержки.
Трейлинг-стоп в свинг-трейдинге
Свинг-трейдинг — торговля на локальных откатах по тренду. Трейдер выжидает окончание коррекции, открывает сделку в сторону основного движения по лучшей цене, закрывает сделку при следующей коррекции. Окончание коррекции определяется по уровням сопротивления/поддержки или по уровням Фибоначчи.
Свинг-трейдинг предполагает постоянный контроль за графиком. Частично помогает снять с трейдера нагрузку трейлинг-стоп с длиной, равной глубине коррекции.
Пример.
На графике тренд сменился на нисходящий, это подтверждают длинные медвежьи свечи и короткие бычьи.
На дне первой коррекции, выраженной локальным уровнем сопротивления, открываем короткую позицию. Трейлинг устанавливаем на расстоянии, соответствующем глубине коррекции (от небольшой красной свечки до линии Open 1). На зеленой свече, которая соответствует длине трала, сделка закроется автоматически. Прибыль — расстояние между Open 1 и Close 1.
На дне следующей коррекции снова открываем короткую позицию. Глубина коррекции больше, поэтому длина трейлинга здесь почти в 2 раза больше предыдущего. Увеличение глубины обусловлено ростом волатильности и подтверждает, что следующее снижение будет еще более затяжным. Прибыль — расстояние между Open 2 и Close 2.
В конце третьей коррекции открываем следующую короткую позицию. Длина трейлинг-стоп при продаже соответствует глубине третьей коррекции. Прибыль — расстояние между Open 3 и Close 3.
После того, как сделка закрывается по тралу на отметке Close 3, котировки продолжают расти, нисходящий тренд завершен. Дальше на чарте формируется паттерн «Двойная вершина», который также можно использовать для открытия сделки с трейлингом. Стратегия работает на длинных таймфреймах, где стоимость пункта оправдывает затраченное время.
Преимущества использования трейлинг-стопа
Преимущества применения Trailing Stop:
Позволяет забрать большую часть прибыли на направленном восходящем/нисходящем движении, когда нет возможности следить за графиком цены. Trailing Stop следует за ценой на указанном расстоянии. Если котировки поднялись выше установленного значения плюс спред, даже в случае их разворота вы гарантированно получаете прибыль.
Позволяет выжать из тренда максимум. Нельзя с уверенностью спрогнозировать окончание тренда. Закрывая сделку вручную досрочно, вы рискуете упустить большую часть прибыли, если тренд продолжится. Передвигая тейк-профит в сторону тренда, вы можете упустить разворот цены. Кроме того, вы должны постоянно следить за ценой. С помощью трала вы получаете из тренда максимум, только прибыль будет чуть меньше, чем при ручной торговле.
Автоматизирует получение прибыли. Застрахованная трейлингом сделка закроется автоматически.
При установке трала тейк-профит нужен только если вы уверены, что цена достигнет желаемой отметки. Или если используете относительно большую длину трейлинга.
Недостатки ордера трейлинг-стоп
Недостатки применения Trailing Stop:
Риск недополучения прибыли из-за коррекции на сильном трендовом движении. Если глубина коррекции окажется больше длины трала, сделка закроется автоматически, тогда как цена продолжит основное движение.
Особенность установки. Тейк-профит и стоп-лосс устанавливаются на сервере, трейлинг-стоп — в клиентской платформе. Если между платформой и сервером пропадает связь, трейлинг не работает. Вариант решения проблемы — аренда VPS-сервера, на котором будет установлена клиентская платформа. Если будет потеряна связь между компьютером трейдера, связь между МТ4/МТ5 на VPS-сервере и сервером брокера сохранится — трейлинг сработает.
Трейлинг-стоп часто используется на трендовых рынках с таймфреймом от М30-Н1 и выше. Торговля с трейлингом внутри канала имеет смысл только на таймфреймах от Н1-Н4. В скальпинге и при флете трейлинг неэффективен.
Ключевые выводы по использованию скользящего стоп-ордера
Подведем итоги по «трейлинг-стопу»:
Страхует от убытка, если котировки разворачиваются.
Движется вместе с ценой в соответствии с установленной указанной длиной. Активируется только тогда, когда цена с момента открытия сделки пройдет указанное расстояние в пунктах.
Устанавливается только на открытую сделку. На отложенные ордера ставится только после их срабатывания.
Не работает, если выключить компьютер или отключить его от сети. Выход — использование VPS-сервера.
Применяется в трендовых стратегиях в моменты высокой волатильности. Не применяется в скальпинге, на коротких интервалах М5-М15.
На практике с применением Trailing Stop могут возникнуть вопросы. Например, в каких котировках рассчитываются пункты — старых или новых? Относительно какой цены устанавливается трейлинг — Bid или Ask? Поэтому рекомендую отточить работу с трейлингом на демо-счете.
Часто задаваемые вопросы по трейлинг-стопу
Трейлинг-стоп — это плавающий стоп-приказ, который служит для ограничения рисков. Он выставляется на открытом ордере на фиксированном расстоянии и движется за ценой в сторону прогноза. Если котировки идут в противоположную сторону, трейлинг-стоп остается на месте. Как только котировки на обратном движении коснутся уровня трейлинг стопа, сделка закрывается автоматически.
Трейлинг стоп-лосс — это скользящий Stop Loss, который используется для минимизации убытка в случае разворота цены в сторону направления, противоположного прогнозу. Данный инструмент чаще всего применяется при сильном трендовом движении цены, а также когда нет возможности постоянно контролировать график. В отличие от обычного стопа, трал позволяет при автоматическом закрытии сделки получить хотя бы часть прибыли.
Сначала нужно открыть сделку на графике соответствующего актива. Далее в окне «Терминал» нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт установки трейлинга. Выбрать предложенные уровни или установить свой.
Удалить трейлинг можно аналогично — вызвав правой кнопкой мыши меню и установив галочку напротив пункта «Нет».
Длина трала зависит от ряда параметров, поэтому единого ответа о его оптимальной длине нет. Теория трейдинга начинающим трейдерам рекомендует придерживаться классического правила соотношения цены стоп-лосс и тейк-профит 1:2 или 1:3. С наработкой опыта вы сами разберетесь, какое отношение оптимально и чем руководствоваться при расчете длины трала.
Трейлинг-стоп всегда удерживает указанное при установке расстояние между текущей ценой и уровнем стоп лосса, если цена идет в прогнозном направлении. И останавливается, если котировки разворачиваются.
Пример: текущая цена фьючерсов на нефть — 98 USD. Вы считаете, что цена уйдет вверх, но на всякий случай ставите трейлинг-стоп длиной 5 USD — на уровне 93 USD. И на этом же уровне ставите обычный стоп-лосс.
Если цена развернется до активации трейлинга (+5 пунктов от точки открытия) и уйдет вниз, сделка закроется по обычному стопу на отметке 93 USD.
Если цена пойдет вверх, следом за ней после активации двинется трейлинг. Например, цена поднимается на 7 USD и разворачивается, сделка закрывается по трейлингу на отметке 93+7 = 100 USD с прибылью 2 USD. Если цена поднялась на 7 USD, откатилась на 4 USD и снова вернулась в рост, трейлинг не срабатывает и снова возобновляет движение как только разница между ним и ценой снова станет равна 5 USD.
Трейлинг-стоп чаще всего используется на трендовом движении, когда стоит цель выжать из него максимум, но нет возможности постоянно следить за графиком.
Чем больше волатильность и чем глубже коррекции на тренде, тем длиннее трейлинг.
Трейлинг можно размещать, когда началось трендовое движение и есть уверенность в его продолжении.
На уровне безубытка рекомендуется дополнительно ставить статический стоп-лосс. На тот случай, если вы не используете VPS и есть риск обрыва связи.
Трейлинг почти не используется во флете и на коротких таймфреймах в скальпинговых стратегиях.
Это установка трейлинга к открытой сделке с целью взять большую часть прибыли на трендовом движении или забрать большую часть ценового движения при высокой волатильности.
Единого принципа определения длины трейлинг стопа нет. Его значение может зависеть от волатильности рынка, таймфрейма, уровня предусмотренного вашей торговой системой риска и т.д.
После активации ордера на чарте в МТ4/МТ5 трейлинг появляется в виде горизонтальной пунктирной линии по умолчанию красного цвета с отметкой SL. В отличие от статического SL, пунктирная линия передвигается вслед за ценой. Трейлинг-стоп включается на открытом рыночном или активированном отложенном ордере путем установки значения его длины в меню, вызываемом щелчком на сделке правой кнопкой мыши.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
