การแข่งขัน Forecast for Quotes: คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราและรับรางวัลเป็นเงินจาก LiteFinance!

พารามิเตอร์ของบัญชีที่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน BEST OF THE BEST

การทำกำไร

ผลกำไรจะคำนวณโดยใช้สูตรนี้

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), ที่ซึ่ง:

Equity – equity ของบัญชีในปัจจุบัน;

ยอดคงเหลือ_เริ่มต้น –ยอดคงเหลือของบัญชีเงินต้นทุน ($5000).

อัตราการใช้เงินฝากสูงที่สุด

อัตราการใช้ประโยชน์ของเงินฝากสูงสุด คือ ค่าสูงสุดของอัตราการใช้ประโยชน์เงินฝากของบัญชี ในช่วงเวลาการแข่งขัน

อัตราการใช้เงินฝากคือร้อยละการใช้ Equity ของบัญชีเป็นมาร์จิ้นสำหรับคำสั่งเปิด

ซึ่งคำนวณโดยใช้สูตร

Margin / Equity * 100(%), ที่ซึ่ง:

มาร์จิ้น – จำนวนเงินฝากที่ต้องการเพื่อเปิดตำแหน่ง

Equity – Equity ของบัญชีในปัจจุบัน

จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (Maximum Relative Drawdown)

จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด แสดงเปอร์เซ็นต์การขาดทุนในบัญชี

ซึ่งคำนวณโดยใช้สูตร

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), ที่ซึ่ง:

Max — ค่าขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด

MaximalPeak — มูลค่าสูงสุดที่สอดคล้องกับ Max ในชาร์ตผลกำไร

NextMinimalPeak — มูลค่าต่ำสุดตาม NextMinimalPeak ในชาร์ตผลกำไร

ตัวอย่างการคำนวณค่า Relative Drawdown สำหรับชาร์ตข้างบน

มาลองประเมินค่า Extremums ของชาร์ตการทำกำไร ("H" สำหรับค่าสูงที่สุดและ "L" สำหรับค่าต่ำที่สุด)

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

ค่า Relative Drawdown คำนวณได้ดังนี้

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

เลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นอัตราส่วนระหว่างเงินฝากและเงินทุนที่ยืมมา เลเวอเรจเครดิต 1:400 หมายความว่าคุณต้องมีจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายของคุณ ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่จำเป็นในการเปิดคำสั่งซื้อขาย 400 เท่า

ความเสี่ยง

อัตราส่วนความเสี่ยงขึ้นอยู่กับประวัติของการซื้อขายและมีการคำนวณโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้ (ปัจจัยน้ำหนักจะแสดงสำหรับแต่ละพารามิเตอร์):

1. 1. จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (Maximum Relative Drawdown) (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,5)
2. 2. อัตราการใช้เงินฝากสูงที่สุด (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,3)
3. 3. เลเวอเรจ (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,1)
4. 4. อายุการใช้งานบัญชี (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,1)

แต่ละพารามิเตอร์ข้างต้นมีขนาดของตัวเองจาก 1 ถึง 10 และน้ำหนักของตัวเองในการประเมินความเสี่ยง รวมอัตราความเสี่ยงทั้งหมดเป็นค่าที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ดังนั้น อัตราความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยข้อสรุปการรวมจุดสำหรับแต่ละพารามิเตอร์คูณด้วยปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) ของตัวเอง

ความเสี่ยง = จุดของการขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด * 0,5 + จุดอัตราการใช้เงินฝาก * 0,3 + จุดของเลเวอเรจ * 0,1 + จุดของอายุการใช้งานบัญชี * 0,1

1. จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (Maximum Relative Drawdown) (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,5)

2. อัตราการใช้เงินฝากสูงที่สุด (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,3)

3. เลเวอเรจ (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,1)

4. อายุการใช้งานบัญชี (ปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) 0,1)

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็น 10 จุด

ตัวอย่าง

สมมติว่าบัญชีมีพารามิเตอร์และจุดต่อไปนี้ (โดยไม่พิจารณาปัจจัยน้ำหนัก)

จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (Maximum Relative Drawdown): 22,5% = 5 จุด;

อัตราการใช้เงินฝากสูงที่สุด: 11,32% = 3 จุด;

เลเวอเรจ: 1:400 = 10 จุด;

อายุการใช้งานบัญชี = 10 จุด;

ดังนั้น อัตราความเสี่ยงกับปัจจัยน้ำหนักจะถูกพิจารณาด้วยการคำนวณดังนี้

ความเสี่ยง = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5