Korelasi pasangan Forex dan cara untuk berdagangnya

2023.10.18 2023.10.18 Korelasi pasangan Forex dan cara untuk berdagangnya

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/jana-kane/

Kejayaan pedagang boleh dinilai oleh banyak parameter: perdagangan menguntungkan, baki akaun atau jumlah keseluruhan deposit. Walau bagaimanapun, saya berpendapat sikap profesionalisme pedagang ditentukan oleh satu penunjuk yang sangat penting – kemampuan untuk mengira dan menganalisis penunjuk statistik.

Pemahaman tentang pasangan mata wang adalah saling berkait, dan kebolehan dalam mencari perhubungan ini dan menggunakannya akan memberi perlindungan yang boleh dipercayai untuk deposit anda.

Apa itu korelasi pasangan mata wang?

Pasaran mata wang dunia ialah satu sistem elemen yang saling berkaitan. Perubahan dalam beberapa elemen membawa kepada tindak balas lain dan sebaliknya.

Mesin gergasi ini mempunyai peraturannya tersendiri. Jika anda mengetahuinya, anda boleh meramal pergerakan sebut harga mata wang dan menjana pendapatan daripada turun naik kadar pertukaran. Fenomena korelasi mata wang menggambarkan kesalinghubungan pasangan mata wang, penyegerakkan proses ini.

Nilai korelasi menunjukkan persamaan dua pasangan mata wang tertentu yang mengalami turun naik. Semakin tinggi indeks korelasi, semakin segerak perubahan tersebut. Pasangan mata wang tersebut bergerak bersama secara serentak. Terdapat juga korelasi songsang antara pasangan mata wang yang mencerminkan pergerakan sebut harga dalam arah yang berbeza.

Korelasi ialah kemampuan aset perdagangan untuk mengulang pergerakan berarah instrumen yang lain.

Kita boleh melihat fenomena yang serupa pada pasangan mata wang dalam emas atau perak, atau pelbagai gred minyak dan produk tapisannya.

Teori dan contoh korelasi mata wang Forex

Korelasi antara mata wang ialah satu fenomena yang berlaku apabila pergerakan harga bagi beberapa pasangan mata wang adalah sama. Terdapat dua jenis korelasi: positif dan negatif

Korelasi positif ialah korelasi pergerakan harga pasangan mata wang yang berubah dalam arah yang sama. Carta 2 instrumen serupa yang mempunyai arah sama (contoh, dalam kedua-duanya, trend ialah menaik).

Korelasi negatif ialah korelasi bagi pergerakan harga untuk pasangan mata wang yang berubah dalam arah berbeza, iaitu, trend naik satu instrumen ialah “gambaran cermin” bagi carta instrumen kedua, iaitu pergerakan turun.

Contoh korelasi positif (korelasi langsung) ialah contoh di mana jangkaan pedagang adalah serupa seperti dalam kes EURUSD dan EURGBP. Kita dapat melihat yang carta korelasi pasangan forex bertepatan:

Contoh korelasi negatif (korelasi songsang) ialah situasi di mana jangkaan pedagang adalah berlawanan, seperti dalam kes EURUSD dan USDCHF. Dalam rajah ini, kita dapat perhatikan imej cermin pasangan mata wang:

Kekuatan korelasi diukur dalam peratus (atau pecahan): 100% (atau 1) ialah darjah korelasi tertinggi bagi dua aset.

Untuk menentukan nilai ini, pedagang menggunakan formula Pearson. Pertama sekali, mereka memilih set tertentu nilai harga dua aset - X dan Y. Kemudian, mereka menentukan nilai purata X dan Y terhadapnya, ditambah dengan hasil sisihan setiap nilai set daripada puratanya, dan membahagikannya dengan hasil sisihan piawai.

Untuk dua instrumen dengan harga X dan Y, formula pekali korelasi adalah seperti berikut:

Pada pasaran Forex, korelasi mata wang ditentukan di peringkat pembentukannya, berbanding menggunakan “standard emas”, kadar mata wang negara terikat kepada dolar AS.

Pasangan mata wang utama dipercayai mempunyai darjah korelasi yang lebih tinggi sesama sendiri berbanding mata wang kecil.

Apakah yang boleh berkorelasi dengan mata wang?

• Mata wang lain. Mata wang boleh berkorelasi antara satu sama lain, seperti dalam contoh. Kita akan perhatikan dua pasangan mata wang, termasuk satu sebut harga mata wang biasa.
• Indeks. Ini juga perlu jelas. Perubahan dalam indeks membawa kepada perubahan dalam mata wang tertentu. Sebagai contoh, kita boleh ingat yang dolar AS berkait dengan indeks S&P500.
• Aset-aset komoditi. Aset komoditi termasuk semua benda yang diimport dan dieksport oleh negara. Ini ialah minyak, emas, arang, aluminium, dll. Anda mungkin sudah membuat andaian bahawa terdapat korelasi yang kuat antara dolar Kanada dan minyak. Korelasi juga diperhatikan antara dolar Australia dan emas.

Bagaimana cara untuk mengira korelasi mata wang?

Terdapat satu kalkulator khusus di mana anda boleh memilih pasangan mata wang dan mengira korelasi antaranya. Ini hanyalah beberapa klik pada tetikus dalam pelayar. Mujurlah anda tidak perlu mengiranya secara manual menggunakan formula kompleks yang saya beri di atas. Kalkulator korelasi pasangan mata wang akan menunjukkan nilai korelasi positif dan negatif.

• Korelasi langsung ditunjukkan dengan tanda “+” ataupun tanpa tanda.
• Korelasi songsang ditunjukkan dengan tanda "-".

Ketahui bahawa terdapat korelasi kuat dan lemah. Semakin kuat korelasi, semakin sama pergerakan harga bagi dua instrumen. Semakin lemah korelasi, semakin kurang persamaannya. Nilai korelasi positif yang kuat hampir dengan "1". Ataupun "-1" untuk korelasi songsang. Pasangan forex yang tidak mempunyai korelasi hampir dengan "0".

Kalkulator korelasi pasangan Forex

Kalkulator korelasi pasangan mata wang akan menunjukkan nilai positif dan negatif korelasi. Kira korelasi pasangan mata wang major, minor dan bersilang forex di sini:

Anda boleh menjumpai banyak laman web yang mengira jadual korelasi pasangan mata wang. Walau bagaimanapun, tiada taktik perdagangan yang berasaskan korelasi.

Strategi perdagangan korelasi Forex

Korelasi mata wang menerusi dolar AS boleh digunakan dalam dua jenis strategi:

• Selepas mencari dua pasangan mata wang, satu daripadanya digunakan untuk menjejak isyarat yang boleh menunjukkan arah pergerakan akan datang bagi pasangan kedua.
• Dengan menggunakan percanggahan pergerakan (korelasi songsang), pedagang menjual satu pasangan dan membeli pasangan lain pada masa yang sama, atau menggunakan korelasi mata wang kadar bersilang. Dalam kes ini, bilangan mata dua aset yang telah dipelbagaikan menjadi keuntungan pedagang apabila pergerakannya bertepatan dan korelasi dipulihkan.

Contoh No. 1

Mari lihat contoh pasangan mata wang tersebut seperti EURJPY (Euro dan Yen Jepun) dan AUDJPY (Dolar Australia dan Yen Jepun). Dalam dua-dua kes, mata wang sebut harga ialah yen Jepun. Pengukuhannya dalam pasaran (kenaikan harga) akan membawa euro dan dolar Australia yang bergerak dalam arah yang sama secara serentak. Jadi, terdapat korelasi positif antara euro dan dolar Australia.

Cara untuk memanfaatkan korelasi mata wang

Biasanya, korelasi digunakan untuk mengesahkan ketepatan analisis. Anda boleh perhatikan tingkah laku pasangan mata wang tertentu dan berdasarkannya, membuat kesimpulan berkenaan pasangan mata wang yang berkait dengannya. Semakin banyak perdagangan yang bergerak dalam arah yang sama, semakin tinggi kemungkinan untuk mewujudkan trend baharu, bermaksud peluang perdagangan yang berjaya juga semakin meningkat. Dengan cara ini, anda boleh mendapat keyakinan tambahan berkenaan perdagangan serentak.

Korelasi pasangan mata wang boleh menggandakan keuntungan mahupun kerugian anda. Mari kita pertimbangkan satu contoh korelasi positif. Sebagai contoh, anda merisikokan 5% daripada deposit anda dan membuka perdagangan dalam pasangan mata wang yang mempunyai korelasi positif, EURUSD dan EURGBP. Dalam kes ini, jumlah risiko untuk dua perdagangan ini bukanlah 5%, tetapi 10%. Walau bagaimanapun, jumlah keuntungan juga akan berganda.

Strategi korelasi mata wang Forex

Berdagang dengan pasangan korelasi Forex cukup mudah. Bergantung pada pasangan mata wang yang anda dagangkan, beri perhatian kepada pasangan mata wang lain di mana mata wang yang disebut harganya adalah mata wang yang disebut harganya untuk instrumen kewangan anda. Anda akan perlu memeriksa secara teliti carta harga yang saling berkait antara satu sama lain. Jika anda melihat dengan jelas yang harga akan jatuh dalam satu daripadanya, jangan beli mata wang yang mempunyai korelasi dengan pasangan ini. Dengan menggunakan kaedah ini, anda boleh menapis isyarat-isyarat palsu dengan tepat.

Contoh No. 2

Mari kita katakan yang pasangan mata wang anda dagangkan ialah GBPUSD (Paun British dan Dolar Amerika). Dolar AS ialah mata wang istimewa kerana ia mempengaruhi kadar pertukaran banyak mata wang dunia. Dalam kes ini, ia wajar untuk memberi perhatian kepada carta harga pasangan EURUSD (euro dan dolar AS) sebelum membuat keputusan perdagangan. Sebagai tambahan, jangan lupa tentang berita. Walaupun anda berdagang dalam paun, data penting untuk mata wang Eropah boleh memberi pengaruh yang besar terhadap paun British. Ini akan menjadi manifestasi sebenar korelasi mata wang. Sentiasa beri perhatian kepada perkara yang berlaku dengan mata wang yang berkaitan dengan instrumen perdagangan anda – ini ialah inti pati perdagangan untuk pasangan korelasi Forex.

Penunjuk korelasi mata wang MT4

Terdapat banyak penunjuk korelasi mata wang untuk MT4 dan MT5. Sebagai contoh, OverLay Chart Correlation MT4 akan membantu anda menentukan jika terdapat korelasi antara mata wang atau instrumen lain. Netsrac Correlation MT5 Trade Indicator (NCTI) juga popular. Kedua-duanya boleh dimuat turun secara percuma daripada laman web rasmi MetaTrader. Pautan dilampirkan.

AKAN TETAPI, tiada penunjuk dan penasihat dalam platform biasa yang boleh mengagihkan peranan antara pasangan mata wang yang saling berkait.

Berdagang menggunakan pendekatan tak linear di mana aliran harga ditunjukkan sebagai “ukuran maklumat”. Dalam kes ini, apabila menggunakan entropi, kita mendapat penunjuk yang membolehkan seseorang memahami isyarat yang ditunjukkan oleh dua aset:

Sediakan pakej penunjuk untuk analisis korelasi mata wang Forex

Anda sendiri boleh membuat analisis korelasi yang mendalam. Anda boleh memuat turun pakej lengkap penunjuk korelasi untuk MT4 di sini.

5 langkah untuk memasang penunjuk korelasi mata wang (dipaparkan dalam rajah di atas):

1. Pada menu utama terminal MT4, klik bahagian “File”.
2. Klik kiri pada butang “Open Data Folder”.
3. Pada tetingkap yang terbuka, pergi ke folder “MQL4”.
4. Pergi ke folder "Indicators".
5. Dalam direktori yang terbuka, saya cadangkan anda membuka folder Examples dan memuatkan fail daripada arkib penunjuk.

Setelah selesai mengikut langkah-langkah ini, tutup dan mulakan terminal sekali lagi.

Jika anda telah membuat semua langkah dengan betul, anda akan melihat sesuatu seperti yang dipaparkan dalam rajah di atas. Buka tab “Examples” dalam pokok data “Indicators” pada tetingkap Navigator dan semak.

Lancarkan dan sesuaikan penunjuk korelasi mata wang MT4

Lancarkan iCorrelationTable_v3. Anda perlu klik dua kali pada ikonnya di tetingkap Navigator.

Pada tab “Common” di tetingkap yang terbuka, tandakan ketiga-tiga blok (lihat rajah di atas).

Di bahagian bawah carta, anda akan melihat matriks korelasi Forex. Ia menganalisis korelasi tujuh mata wang popular dalam tempoh 50 bar. Tetapan lalai adalah untuk mod malam. Bagi memudahkan maklumat dibaca, tetapkan carta mengikut skema warna dengan latar belakang berwarna hitam.

Pastikan matriks mengandungi instrumen perdagangan mata wang yang anda perlukan. Alat akan menganalisis tujuh instrumen pertama dalam “Market Watch. Alat ini boleh menganalisis mana-mana korelasi instrumen perdagangan dengan mana-mana enam instrumen lain yang disediakan oleh broker anda.

Sebagai contoh, saya membawa instrumen perdagangan yang sangat berbeza daripada LiteFinance ke 7 baris atas. Saham Hewlett Packard, Bitcoin, indeks S&P500, pasangan EURUSD dan USDJPY, minyak Brent dan emas, kedudukan daripada yang pertama sehingga ketujuh.

Untuk memulakan analisis, pilih rangka masa perdagangan anda – matriks dikemas kini apabila anda menukar antara rangka masa yang berbeza.

Rajah di atas memaparkan matriks korelasi yang telah dikemas kini, di mana tujuh instrumen perdagangan yang disenaraikan di atas dibandingkan. Pekali korelasi lebih daripada 0.7 atau kurang daripada -0.7 adalah ketara dan dengan itu diserlahkan.

Pilih instrumen yang mempunyai pekali korelasi modul yang paling besar. Dalam kes kita, ia adalah pasangan mata wang EURUSD dan USDJPY dengan korelasi -0.9. Untuk analisis teknikal, kita tiru carta harga kedua-dua aset perdagangan ini.

Buka carta harga bagi satu pasangan mata wang dan aktifkan OverLayChart yang telah kita salin daripada arkib. Untuk penunjuk berfungsi dengan betul, anda perlu membenarkan akses ke perpustakaan dalam tetapan biasa, sama seperti penunjuk iCorrelationTable_v3.

Seterusnya, kita buka tab Inputs dan taip SubSymbol yang cartanya ingin kita tiru di atas carta yang dipaparkan dalam tetingkap dan klik butang OK.

Jika anda melakukan semuanya dengan betul, anda akan melihat sesuatu seperti ini pada skrin anda. Sekarang, kita boleh gunakan strategi lindung nilai kepada perdagangan forex.

Strategi lindung nilai Forex berdasarkan korelasi mata wang

Apa itu strategi perdagangan lindung nilai dan korelasi?

Pedagang Forex profesional sering menggunakan strategi lindung nilai untuk mengurangkan risiko dan mengaut keuntungan yang banyak pada masa yang sama. Lindung nilai adalah paling biasa digunakan dalam berdagang mata wang kerana pasangan mata wang yang berkait secara negatif sentiasa wujud yang mana trendnya berkembang segerak, tetapi arahnya berlawanan.

Penting! Untuk menggunakan strategi lindung nilai dengan cekap dalam pasaran pertukaran asing, kita perlu berdagang instrumen yang korelasinya hampir dengan 1 atau -1.

Sebagai contoh, saya akan menggunakan EURUSD dan USDJPY, ini kerana pekali korelasinya dalam rangka masa jam ialah -0.91. Ini bermaksud ia mempunyai korelasi negatif yang sangat kuat, jadi memasuki perdagangan untuk pasangan mata wang ini akan membuat lindung nilai yang bagus.

Carta harga EURUSD (carta dengan bar putih) mencadangkan pembalikan bearis pasaran. Dengan menggunakan prinsip lindung nilai bersilang, kita buka kedudukan jual untuk pasangan mata wang utama dan pada masa yang sama, kedudukan jual untuk pasangan USDJPY yang mempunyai korelasi negatif.

Sekarang, jika salah, kita boleh menggantikan kemungkinan kerugian yang terhasil oleh EURUSD dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan USDJPY. Disebabkan pekali korelasi kurang daripada 1 mengikut modul, pasangan mata wang ini boleh bergerak dengan jarak antara satu sama lain, jadi kita tidak dapat menanggung 100% kerugian yang mungkin. Faktor ini perlu diambil kira semasa mengira risiko.

Daripada carta di atas, ia jelas yang euro-dolar terus naik dan hasil daripada kedudukan jual yang membuka EURUSD, yen terus turun dan keuntungan daripada perdagangan pendek USDJPY menanggung kerugian daripada perdagangan EURUSD.

Kunci kepada kejayaan strategi lindung nilai ialah korelasi mata wang bukanlah nilai yang malar. Ia berubah dari semasa ke semasa.

Ia jelas daripada matriks korelasi iCorrelationTable_v3 bahawa korelasi antara EURUSD dan USDJPY menjadi lemah daripada -0.91 kepada 0.12.

Bagaimana perubahan ini ditunjukkan dalam carta?

Daripada rajah di atas, ia jelas yang EURUSD turun dengan mendadak dan kita berjaya menutup kedudukan yang mengalami kerugian. Walau bagaimanapun, trend harga USDJPY tidak berubah; ia terus turun. Akibatnya, lindung nilai bersilang telah membantu kita mengurangkan risiko dan mengaut keuntungan secara serentak.

Daripada contoh ini, anda boleh melihat bahawa sumber utama keuntungan apabila menggunakan strategi keuntungan meningkat apabila pekali korelasi berubah. Namun demikian, ia agak sukar untuk menjangkakan perubahan tersebut, terutamanya untuk pedagang baharu. Wujud risiko yang anda perlu menunggu waktu yang tepat dalam jangka masa yang lama dan swap akan mengambil bahagian keuntungan yang signifikan.

Bagi mengelak situasi tersebut (maksud saya membayar terlalu banyak untuk swap), pilih broker yang mengenakan komisen rendah untuk memutar perdagangan anda! Satu lagi kelemahan strategi lindung nilai ialah perubahan dalam modul korelasi akan melawan anda, mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Penting! Katakan anda mahu menggunakan lindung nilai untuk manfaat anda. Dalam kes tersebut, anda perlu meneroka dan menganalisis setiap instrumen perdagangan yang mempunyai korelasi untuk mengetahui dengan lebih pasti bahawa korelasi negatif ialah satu kebiasaan, bukannya kebetulan.

Strategi lindung nilai menjadi popular untuk perdagangan mata wang atas sebab ini. Biasanya wujud perhubungan yang stabil antara pasangan mata wang berkaitan, dan dengan itu, penggunaan strategi lindung nilai akan menjadi agak selamat.

Untuk berlaku adil, saya perlu maklumkan bahawa lindung nilai korelasi juga digunakan untuk berdagang instrumen-instrumen lain.

1. CFD berkait dengan instrumen yang dipanggil mata wang komoditi. Sebagai contoh, harga minyak akan mempengaruhi dolar Kanada dan emas mempengaruhi dolar Australia.
2. USD berkait dengan S&P500.

Jika anda mengetahui aset-aset perdagangan lain daripada sektor berbeza yang mencerminkan trend masing-masing, sila beritahu dalam ruangan komen.

Kuasi arbitraj Forex

Masalah kuasi arbitraj pasangan mata wang dengan dolar AS sebagai mata wang sebutan ialah kekurangan isyarat yang boleh dipercayai tentang masa untuk menjual satu pasangan dan membeli pasangan lain untuk memanfaatkan percanggahan.

Rajah menunjukkan dua carta harian gabungan bagi GBPUSD (di atas) dan AUDUSD (di bawah):

Terdapat percanggahan antara trend paun dan dolar Australia yang bermula pada musim panas tahun 2013 dan berlangsung selama lebih kurang dua tahun. Pedagang yang memasuki pasaran semasa korelasi songsang antara pasangan berlaku tidak dapat mengira deposit yang boleh menahan ‘drawdown’ daripada perbezaan kadar tersebut.

Apabila mengira keuntungan dan deposit diperlukan untuk mengekalkan kedudukan, kebolehlaksanaan perdagangan jenis ini kekal menjadi persoalan utama.

Menggunakan korelasi antara mata wang utama

Pedagang yang memilih EURUSD menggunakan mata wang ‘carry-trade’ untuk mendapatkan isyarat utama. Dalam mata wang negara-negara yang mempunyai kadar faedah tinggi berbanding kadar Fed, trend mula lebih awal daripada yang berlaku dalam pasangan EURUSD.

Carta gabungan AUDUSD dan EURUSD menunjukkan bahagian EURUSD yang terletak pada jalur Bollinger lebih rendah dengan tempoh 200, manakala sebut harga AUDUSD melintasi garis tengah penunjuk. Selepas percanggahan tersebut, ia dapat dilihat yang trend EURUSD berbalik cuba untuk mengejar trend AUDUSD yang telah bergerak ke hadapan.

Kesimpulan: cara menggunakan pasangan korelasi forex

Penting untuk mengambil kira korelasi dalam 2 kes.

Sebagai pengesahan semasa membuka kedudukan:

• Dengan korelasi langsung, carta satu instrumen tidak boleh bercanggah dengan carta yang kedua;
• Dengan korelasi songsang, kita perlukan arah jangkaan yang bertentangan untuk pergerakan akan datang.

Sebagai penapis dalam mengira jumlah risiko semua perdagangan:

• Dengan korelasi yang kuat, ia tidak wajar untuk membuka perdagangan tambahan dalam instrumen kedua jika anda telah mempunyai kedudukan terbuka dalam instrumen pertama kerana ini akan sama dengan pembukaan satu perdagangan dalam jumlah berganda.
• Dengan korelasi yang lemah, anda boleh pertimbangkan instrumen kedua untuk membuka kedudukan bagi mempelbagaikan perdagangan.

Kesimpulan, saya perlu maklumkan bahawa korelasi antara instrumen kewangan bukanlah faktor yang malar. Jadi, ia digalakkan untuk tidak menggunakannya sebagai jenis analisis yang bebas semasa membuat keputusan, tetapi hanya sebagai penapis.

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia