สหสัมพันธ์ของคู่ฟอเร็กซ์และวิธีการเทรด

2023.10.18 2023.10.18 สหสัมพันธ์ของคู่ฟอเร็กซ์และวิธีการเทรด

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/jana-kane/

ความสำเร็จของเทรดเดอร์สามารถประเมินได้จากหลายพารามิเตอร์ เช่น การเทรดที่ทำกำไร ยอดเงินในบัญชีหรือเงินฝากทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพของเทรดเดอร์ถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางสถิติ

ความเข้าใจที่ว่าคู่สกุลเงินมีความเชื่อมโยงกันตลอดจนความสามารถในการค้นหาการเชื่อมต่อนี้และใช้มันจะให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับการฝากเงินของคุณ

สหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินคืออะไร?

ตลาดสกุลเงินของโลกเป็นระบบขององค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างนำไปสู่ปฏิกิริยาของสิ่งอื่นและในทางตรงกันข้าม

เครื่องจักรขนาดมหึมานี้ดำรงอยู่ด้วยกฎหมายของมันเอง หากคุณรู้จักพวกเขา คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินและรับเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปรากฏการณ์ของสหสัมพันธ์ของสกุลเงินสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของคู่สกุลเงิน การซิงโครไนซ์ของกระบวนการนี้

ค่าสหสัมพันธ์จะแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินเฉพาะสองคู่มีความผันผวนอย่างไร ยิ่งดัชนีสหสัมพันธ์สูงเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งตรงกันมากขึ้นเท่านั้น คู่สกุลเงินดังกล่าวเคลื่อนเข้าหากันราวกับพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีสหสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างคู่สกุลเงินซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของใบเสนอราคาในทิศทางตรงกันข้าม

สหสัมพันธ์  คือความสามารถของหนึ่งสินทรัพย์ที่เทรดในการทำซ้ำการเคลื่อนไหวตามทิศทางของตราสารอื่น

เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันในตลาดการเงินด้วยทองคำและเงิน หรือน้ำมันเกรดต่างๆ และผลิตภัณฑ์กลั่น

ทฤษฎีและตัวอย่างสหสัมพันธ์ของสกุลเงินฟอเร็กซ์

สหสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินหลายคู่มีความคล้ายคลึงกัน สหสัมพันธ์มีสองประเภท ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

สหสัมพันธ์เชิงบวก คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน กราฟของ 2 ตราสารที่คล้ายกันมีทิศทางเดียวกัน (เช่น ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น)

สหสัมพันธ์เชิงลบ คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต่างกัน คือแนวโน้มขาขึ้นของตารสารหนึ่งคือ "กระจกสะท้อน" ของกราฟของตราสารที่สองซึ่งจะชี้ลง

​ตัวอย่างของสหสัมพันธ์เชิงบวก (สหสัมพันธ์โดยตรง) คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์มีความคล้ายคลึงกัน เช่นในกรณีของ EURUSD และ EURGBP เราจะเห็นว่ากราฟสหสัมพันธ์ของคู่ฟอเร็กซ์นั้นตรงกัน:

ตัวอย่างของสหสัมพันธ์เชิงลบ (สหสัมพันธ์แบบผกผัน) คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์อยู่ตรงข้าม เช่นในกรณีของ EURUSDและ USDCHFในฟิกเกอร์นี้ เราสามารถสังเกตภาพสะท้อนของคู่สกุลเงินทั้งสองได้:

ความแข็งแกร่งของสหสัมพันธ์วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (หรือเศษส่วน): 100% (หรือ 1) เป็นระดับสหสัมพันธ์สูงสุดของสองสินทรัพย์

ในการกำหนดมูลค่านี้ เทรดเดอร์ใช้สูตรเพียร์สัน (Pearson) ขั้นแรกพวกเขาเลือกชุดของมูลค่าราคาของสินทรัพย์สองรายการ คือ X และ Y จากนั้นพวกเขากำหนดค่าเฉลี่ยของ X และ Y แล้วเพิ่มผลคูณของการเบี่ยงเบนแต่ละค่าของชุดจากค่าเฉลี่ย และหารค่าเหล่านั้นโดยผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

​สำหรับตราสารสองรายการที่มีราคา X และ Y สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะเป็นดังนี้:

ในตลาดฟอเร็กซ์ สหสัมพันธ์ของสกุลเงินถูกกำหนดในขั้นตอนของการก่อตัว เมื่อแทนที่จะใช้ "มาตรฐานทองคำ" อัตราสกุลเงินของประเทศจะผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งเชื่อกันว่าคู่สกุลเงินหลักมีสหสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าคู่สกุลเงินรอง

สกุลเงินสามารถสัมพันธ์กับอะไรได้บ้าง?

• กับสกุลเงินอื่นๆ สกุลเงินสามารถมีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังตัวอย่างของเรา เราจะสังเกตสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินสองคู่ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินทั่วไปหนึ่งสกุล
• กับดัชนี เรื่องนี้ควรชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น เราสามารถจำได้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ มีสหสัมพันธ์อย่างดีกับดัชนี S&P500
• กับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ สินทรัพย์สินค้ารวมทุกอย่างที่ประเทศต่างๆ ส่งออกและนำเข้า สิ่งเหล่านี้คือน้ำมัน ทองคำ ถ่านหิน อลูมิเนียม ฯลฯ คุณอาจอนุมานได้ว่ามีสหสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างเงินดอลลาร์แคนาดากับน้ำมัน นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นสหสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและทองคำ

จะคำนวณสหสัมพันธ์ของสกุลเงินได้อย่างไร?

มีเครื่องคำนวณพิเศษที่คุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินและคำนวณสหสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินได้ นี่เป็นเพียงการคลิกเมาส์สองสามครั้งในเบราว์เซอร์ โชคดีที่คุณไม่ต้องคำนวณด้วยตนเองโดยใช้สูตรที่ซับซ้อนที่ผมให้ไว้ข้างต้น เครื่องคำนวณสหสัมพันธ์คู่สกุลเงินจะแสดงมูลค่าของสหสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

• สหสัมพันธ์โดยตรงจะแสดงด้วยเครื่องหมายบวก “+” หรือไม่มีเครื่องหมายอะไรเลย
• สหสัมพันธ์ผกผันจะแสดงด้วยเครื่องหมายลบ "-"

สังเกตได้ว่ามีสหสัมพันธ์ทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอ ยิ่งสหสัมพันธ์แข็งแกร่งมากเท่าไหร่การเคลื่อนไหวราคาของตราสารทั้งสองก็จะคล้ายคลึงกันมากขึ้นเท่านั้น สหสัมพันธ์ที่อ่อนแอลงความคล้ายคลึงกันน้อยลง ค่าของสหสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งใกล้เคียงกับ "1" หรือตามลำดับถึง "-1" สำหรับสหสัมพันธ์ผกผัน คู่ฟอเร็กซ์ที่ไม่สัมพันธ์กันนั้นจะใกล้เคียงกับ "0"

เครื่องคำนวณสหสัมพันธ์ของคู่ฟอเร็กซ์

เครื่องคำนวณสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินจะแสดงมูลค่าของสหสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ คำนวณคู่สกุลเงินหลัก รอง และสหสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่นี่:

คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์จำนวนมากที่คำนวณตารางสหสัมพันธ์ของคู่ฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลยุทธ์การเทรดที่อิงตามสหสัมพันธ์

กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์แบบสหสัมพันธ์

สหสัมพันธ์ของสกุลเงินกับดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถใช้ในกลยุทธ์สองประเภท:

• หลังจากพบคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันสองคู่ หนึ่งในนั้นจะถูกใช้เพื่อติดตามสัญญาณที่สามารถบ่งชี้ทิศทางของการเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่ที่สอง
• การใช้ความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนไหว (สหสัมพันธ์แบบผกผัน) เทรดเดอร์ขายคู่หนึ่งและซื้ออีกคู่ในเวลาเดียวกัน หรือใช้สหสัมพันธ์ของสกุลเงินข้ามอัตรา ในกรณีนี้ จำนวนจุดที่สินทรัพย์ทั้งสองแตกต่างกันจะกลายเป็นกำไรของเทรดเดอร์เมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งและสหสัมพันธ์จะกลับคืนมา

ตัวอย่างที่ 1

ลองดูตัวอย่างของคู่สกุลเงินเช่น EURJPY (ยูโรและเยนญี่ปุ่น) และ AUDJPY (ดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น) ในทั้งสองกรณี สกุลเงินที่สองคือเยนญี่ปุ่น การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาด (การเพิ่มขึ้นของราคา) จะทำให้เงินยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกัน ดังนั้น จึงมีสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเงินยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย

วิธีการรับประโยชน์จากสหสัมพันธ์ของสกุลเงิน

โดยปกติ จะใช้สหสัมพันธ์เพื่อยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์ คุณสามารถสังเกตพฤติกรรมของคู่สกุลเงินหนึ่งๆ และจากนั้นให้สรุปข้อสรุปเกี่ยวกับคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กับคู่สกุลเงินนั้น ยิ่งการเทรดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ความเป็นไปได้ในการสร้างแนวโน้มใหม่ก็จะสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่า โอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การ  เทรดด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับความมั่นใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดพร้อมกัน

สหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้เป็นสองเท่า ให้พิจารณาตัวอย่างของสหสัมพันธ์เชิงบวก ตัวอย่างเช่น คุณเสี่ยง 5% ของเงินฝากของคุณและเปิดเทรดในคู่สหสัมพันธ์เชิงบวก EURUSD และ EURGBP ในกรณีนี้ ความเสี่ยงรวมสำหรับการเทรดทั้งสองนี้จะไม่เป็น 5% แต่เป็น 10% อย่างไรก็ตาม จำนวนกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกัน

กลยุทธ์สหสัมพันธ์ของสกุลเงินฟอเร็กซ์

การเทรดด้วยคู่สหสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณกำลังเทรด ให้ใส่ใจกับคู่สกุลเงินอื่นๆ ซึ่งสกุลเงินที่สองเป็นสกุลเงินที่สองของตราสารการเงินของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบกราฟราคาของคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันอย่างรอบคอบ หากคุณเห็นชัดเจนว่าราคาจะตกอยู่ในหนึ่งในนั้น อย่าซื้อสกุลเงินที่สัมพันธ์กับคู่นี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถกรองสัญญาณที่ผิดพลาดได้อย่างน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างที่ 2

สมมติว่าคู่สกุลเงินที่คุณเทรดคือ GBPUSD (ปอนด์อังกฤษและดอลลาร์สหรัฐฯ) ดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินพิเศษ เนื่องจากมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินโลกหลายสกุล ในกรณีนี้ คุณควรให้ความสนใจกับกราฟราคาของคู่ EURUSD (ยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ) ก่อนตัดสินใจเทรด นอกจากนี้ อย่าลืมเรื่องข่าว แม้ว่าคุณจะเทรดเป็นเงินปอนด์ แต่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสกุลเงินยุโรปอาจมีผลอย่างมากต่อเงินปอนด์ของอังกฤษ นี่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ของสกุลเงินอย่างแท้จริง ให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินที่สัมพันธ์กับตราสารการเทรดของคุณเสมอ เพราะเป็นสาระสำคัญของการเทรดกับคู่สหสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์

ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์ของสกุลเงินของ MT4

มีตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์ของสกุลเงินมากมายสำหรับ MT4 และ MT5 ตัวอย่างเช่น OverLay Chart Correlation MT4 จะช่วยให้คุณพิจารณาว่ามีสหสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินหรือตราสารอื่นๆ หรือไม่ Netsrac Correlation MT5 Trade Indicator (NCTI) ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ทั้งสองสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ Meta Trader อย่างเป็นทางการตามลิงค์ที่แนบ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวบ่งชี้และที่ปรึกษาในแพลตฟอร์มทั่วไปที่สามารถกระจายบทบาทระหว่างคู่ที่กำลังสัมพันธ์กันได้

การเทรดใช้วิธีการที่ไม่ใช่เชิงเส้น ซึ่งการไหลของราคาจะถูกนำเสนอเป็น "การวัดข้อมูล" ในกรณีนี้ เมื่อใช้ Entropy เราจะได้ตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้เข้าใจว่าสัญญาณใดของสินทรัพย์ทั้งสองเป็นตัวนำ

การตั้งค่าแพ็คเกจตัวบ่งชี้สำหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสกุลเงินฟอเร็กซ์

คุณสามารถทำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างละเอียดด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจตัวชี้วัดสหสัมพันธ์สำหรับ MT4 ได้ที่นี่

5 ขั้นตอนในการติดตั้งตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์ของสกุลเงิน (แสดงในรูปด้านบน):

1. ในเมนูหลักของเทอร์มินัล MT4 คลิกที่ส่วน “File”
2. คลิกซ้ายที่ปุ่ม "Open Data Folder"
3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ไปที่โฟลเดอร์“ MQL4”
4. ไปที่โฟลเดอร์ "Indicators"
5. ในไดเร็กทอรีที่เปิดขึ้น ขอแนะนำให้เปิดโฟลเดอร์ตัวอย่างและโหลดไฟล์จากตัวบ่งชี้เก็บถาวร

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องและเปิดเครื่องอีกครั้ง

หากคุณทำทุกอย่างถูกต้อง คุณจะเห็นสิ่งที่ต้องการแสดงในฟิกเกอร์ด้านบน เปิดแท็บ “Examples” ในโครงสร้างข้อมูล “Indicators” ในหน้าต่างเนวิเกเตอร์แล้วตรวจสอบ

เรียกใช้และกำหนดตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์สกุลเงินของ MT4

เรียกใช้ iCorrelationTable_v3 คุณต้องดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนในหน้าต่าง Navigator

ในแท็บ "ทั่วไป" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่ทั้งสามบล็อก (ดูฟิกเกอร์ด้านบน)

ที่ด้านล่างของกราฟ จะมีเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ซึ่งวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเจ็ดสกุลเงินเป็นที่นิยมในช่วง 50 บาร์ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดกลางคืน เพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น ให้ตั้งค่ากราฟเป็นโทนสีที่มีพื้นหลังสีดำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมทริกซ์มีตราสารที่เทรดสกุลเงินที่คุณต้องการ เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ตราสารเจ็ดตัวแรกใน “Market Watch” เครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตราสารที่เทรดกับอีกหกรายการที่โบรกเกอร์ของคุณที่มีให้บริการ

ตัวอย่างเช่น ผมนำตราสารเทรดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจาก LiteFinance ไปอยู่ใน 7 อันดับแรก หุ้นของ Hewlett Packard, Bitcoin, ดัชนี S&P 500, คู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY, น้ำมันเบรนท์และทองคำโดยอยู่ในอันดับที่ 1 ถึง 7

​ในการเริ่มการวิเคราะห์ ให้เลือกกรอบเวลาการทำงานของคุณ เมทริกซ์จะอัปเดตเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างกรอบเวลาต่างๆ

ฟิกเกอร์ด้านบนแสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่อัปเดต ซึ่งมีการเปรียบเทียบตราสารที่เทรดเจ็ดรายการข้างต้น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มากกว่า 0.7 หรือน้อยกว่า -0.7 มีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงมีการเน้น

เลือกเครื่องมือที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมดูลมากที่สุด ในกรณีของเรา คือคู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY ที่มีสหสัมพันธ์ -0.9 สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราซ้อนทับกราฟราคาของสินทรัพย์ที่เทรดทั้งสองนี้

​เปิดกราฟราคาของคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่งและเปิดใช้งาน OverLay Chart ที่วางจากที่เก็บถาวร เพื่อให้ตัวบ่งชี้ทำงานได้อย่างถูกต้องคุณต้องอนุญาตให้เข้าถึงไลบรารีในการตั้งค่าทั่วไป เช่นเดียวกับในกรณีที่มีตัวบ่งชี้ iCorrelationTable_v3

จากนั้น เราเปิดแท็บ Input และพิมพ์ SubSymbol บรรทัดคู่ ซึ่งมีกราฟที่เราต้องการวางซ้อนที่ด้านบนของกราฟที่แสดงในหน้าต่างและคลิกที่ปุ่ม OK

หากคุณทำทุกอย่างถูกต้อง คุณจะเห็นสิ่งนี้บนหน้าจอของคุณ ตอนนี้เราสามารถใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในการเทรด        ฟอเร็กซ์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์ตามสหสัมพันธ์ของสกุลเงิน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงและสหสัมพันธ์คืออะไร?

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มืออาชีพมักใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงและทำกำไรได้ดีในเวลาเดียวกัน การป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการเทรดสกุลเงินเนื่องจากมักมีคู่สกุลเงินที่มีสหสัมพันธ์เชิงลบอยู่เสมอ ซึ่งแนวโน้มจะมีความก้าวหน้าในการซิงค์ แต่ทิศทางจะตรงกันข้าม

ข้อสำคัญ! ในการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเทรดตราสารดังกล่าว ซึ่งมีสหสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ 1 หรือ -1

ตัวอย่างเช่น ผมจะใช้ EURUSD และ  USDJPY เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกรอบเวลารายชั่วโมงคือ -0.91 หมายความว่าทั้งสองมีสหสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่งมาก ดังนั้นการเข้าสู่การเทรดสำหรับคู่สกุลเงินเหล่านี้จะทำให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่ดี

กราฟราคา EURUSD (กราฟที่มีแถบสีขาว) แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของตลาดในรูปแบบหมี ด้วยหลักการป้องกันความเสี่ยงแบบ Cross Hedg เราจึงเปิดสถานะขายสำหรับคู่สกุลเงินหลักและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานะขายสำหรับคู่ USDJPY ที่มีสหสัมพันธ์เชิงลบ

​ตอนนี้ ถ้าเราทำไม่ถูกเรา สามารถชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก EURUSD โดยกำไรที่เกิดจากการเทรด USDJPY เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 1 โดยโมดูล คู่สกุลเงินเหล่านี้จึงเคลื่อนที่ในระยะห่างระหว่างกันได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ 100% ปัจจัยนี้ควรได้รับการพิจารณาเมื่อมีการคำนวณความเสี่ยง

ซึ่งเป็นที่ชัดเจนจากกราฟด้านบนว่าเงินยูโร-ดอลลาร์ยังคงวิ่งขึ้นและผลตอบแทนจากสถานะขายที่เปิด EURUSD เงินเยนยังคงลดลงและกำไรจากการเทรดขาย USDJPY ครอบคลุมการขาดทุนจากการเทรด EURUSD

​กุญแจสำคัญในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จคือสหสัมพันธ์ของสกุลเงินไม่ใช่ค่าคงที่ มันเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

เป็นที่ชัดเจนจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ iCorrelationTable_v3 ว่าสหสัมพันธ์ระหว่าง EURUSD และ  USDJPY อ่อนตัวลงจาก      -0.91 ไปยัง 0.12

​การเปลี่ยนแปลงนี้ระบุไว้ในกราฟอย่างไร?

เป็นที่ชัดเจนจากฟิกเกอร์ด้านบน  EURUSD  ได้ลดลงอย่างรวดเร็วและเราสามารถปิดสถานะด้วยการขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามแนวโน้มราคา USDJPY ยังไม่เปลี่ยนแปลง มันยังคงวิ่งลง ด้วยเหตุนี้ การป้องกันความเสี่ยงแบบ Cross Hedge ช่วยให้เราลดความเสี่ยงและทำกำไรไปพร้อมๆ กันได้

จากตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นว่าแหล่งที่มาหลักของกำไรเมื่อใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม มันค่อนข้างยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ มีความเสี่ยงที่คุณจะต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลานาน และค่าสวอปจะดึงส่วนสำคัญของกำไรออกไป

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ (ผมหมายถึงการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับค่าสวอป) ให้เลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าคอมมิชชั่นต่ำสำหรับการเทรดของคุณ! ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงในโมดูลสหสัมพันธ์จะต่อต้านคุณ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น

ข้อสำคัญ! สมมติว่าคุณต้องการใช้การป้องกันความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณจะต้องสำรวจและวิเคราะห์ตราสารเทรดที่สัมพันธ์กันแต่ละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสหสัมพันธ์เชิงลบนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเป็นที่นิยมสำหรับการเทรดสกุลเงินสำหรับเหตุผลนี้ โดยปกติจะมีสหสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจะค่อนข้างปลอดภัย

เพื่อความเป็นธรรม ผมจะหมายเหตุว่าการป้องกันความเสี่ยงสหสัมพันธ์ยังใช้กับการเทรดตราสารอื่นๆ ได้ด้วย

1. CFDs สัมพันธ์กับสกุลเงินที่เรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันจะส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา และทองคำมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
2. USD สัมพันธ์กับ S&P 500

หากคุณรู้จักสินทรัพย์การเทรดอื่นๆ จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของกันและกัน กรุณาเขียนในความคิดเห็น

ฟอเร็กซ์เสมือนการเก็งกำไร

ปัญหาของการเก็งกำไรของคู่สกุลเงินเสมือนกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากสกุลเงินคือการขาดสัญญาณที่เชื่อถือได้ว่าควรขายเมื่อใดและซื้อคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อน

​ฟิกเกอร์นี้แสดงกราฟรายวันสองรายการของ GBPUSD (ด้านบน) และ AUDUSD (ด้านล่าง):

มีความคลาดเคลื่อนระหว่างแนวโน้มของเงินปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2556 และกินเวลาประมาณสองปี เทรดเดอร์ที่เข้าสู่ตลาดเมื่อมีสหสัมพันธ์ผกผันระหว่างคู่เงินเกิดขึ้นไม่สามารถคำนวณเงินฝากที่สามารถทนต่อ Drawdown จากความแตกต่างของอัตราดังกล่าว

เมื่อคำนวณผลกำไรและเงินฝากที่จำเป็นเพื่อรักษาตำแหน่ง ความเป็นไปได้ของการเทรดประเภทนี้ยังคงเป็นคำถามใหญ่

การใช้สหสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินหลัก

เทรดเดอร์ที่ชื่นชอบสกุลเงิน EURUSD จะใช้สกุลเงินแบบแครี่เทรดเเพื่อรับสัญญาณชี้นำ ในสกุลเงินของรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเทียบกับอัตราของเฟด แนวโน้มจะเริ่มเร็วกว่าที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงิน EURUSD

กราฟรวมของ AUDUSD และ EURUSD แสดงพื้นที่ที่ EURUSD ตั้งอยู่บนเส้นขอบ Bollinger ที่ด้านล่างโดยมีช่วงเวลา 200 ในขณะที่ราคา AUDUSD ข้ามเส้นกลางของตัวบ่งชี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะสังเกตได้ว่าหลังจากความคลาดเคลื่อนดังกล่าว แนวโน้มของ EURUSD จะกลับตัวโดยพยายามตามแนวโน้มของ AUDUSD ที่เคลื่อนไปข้างหน้า

สรุป: วิธีการใช้คู่สหสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์

ซึ่งดีที่สุดคือพิจารณาสหสัมพันธ์ใน 2 กรณี

เพื่อเป็นการยืนยันเมื่อเปิดสถานะ:

• ด้วยสหสัมพันธ์โดยตรง กราฟของตราสารหนึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับกราฟของตราสารที่สอง
• ด้วยสหสัมพันธ์แบบผกผัน เราต้องการทิศทางที่คาดหวังของการเคลื่อนไหวต่อไปให้ตรงกันข้าม

เพื่อเป็นตัวกรองในการคำนวณความเสี่ยงรวมสำหรับการเทรดทั้งหมด:

• ด้วยสหสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง จึงไม่มีเหตุผลที่จะเปิดการเทรดเพิ่มเติมในตราสารที่ 2 หากคุณมีสถานะที่เปิดอยู่ในตัวแรกอยู่แล้ว เพราะสิ่งนี้จะเทียบเท่ากับการเปิดการเทรดในปริมาณสองเท่า
• ด้วยสหสัมพันธ์ที่อ่อนแอ คุณสามารถพิจารณาตราสารที่ 2 สำหรับการเปิดสถานะเพื่อกระจายการเทรด

โดยสรุปแล้ว ผมควรหมายเหตุว่าสหสัมพันธ์ระหว่างตราสารทางการเงินไม่ใช่ปัจจัยคงที่ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นการวิเคราะห์แบบอิสระในการตัดสินใจ แต่เป็นตัวกรองชนิดหนึ่ง

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand