Стратегия торговли на пробой построена на предположении, что цена после пересечения ключевого уровня с большой вероятностью продолжит движение в том же направлении. Ключевыми уровнями могут быть трендовая линия, сопротивление и поддержка, границы канала, паттерна.
Задача трейдера – понять причины пробоя и отличить истинный пробой уровня от ложного. Как это сделать, какие существуют инструменты для фильтрации ложных сигналов и какие бывают стратегии торговли на пробой — узнаете в этом обзоре.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Торговля на пробое уровня: открытие сделки после пересечения ценой ключевых уровней сопротивления и поддержки, трендовой линии или границ торгового канала.
Виды пробоя уровней: пробой ключевых уровней сопротивления и поддержки, трендовой линии, границ консолидации, динамических каналов при росте волатильности, границ паттернов.
Вероятность ложного пробоя уровня в трейдинге составляет около 60-70%, поэтому важны подтверждающие сигналы.
Как отличить истинный пробой уровня от ложного: закрытие большей части тела свечи за пробоем, ретест пробитого уровня с продолжением основного движения, рост объемов на свече пробоя.
Варианты стратегии на пробое уровня: открытие сделки при пробое уровня в начале ICT Killzones Лондона (Лондонский взрыв), пробой границ паттернов, каналов при подтверждении индикаторами объемов.
Что такое торговля на пробой уровня?
Суть пробоя уровня заключается в нарушении баланса между объемами покупателей и продавцов. Когда баланс сохраняется, цена формирует диапазон с границами в виде уровней сопротивления и поддержки. Когда баланс резко нарушается, цена пробивает уровни.
Пробой уровня на Форекс – момент, когда цена преодолевает значимую зону поддержки или сопротивления, на которых ранее происходила активная борьба продавцов и покупателей. Пробой происходит за счет срабатывания отложенных ордеров и стопов, тем самым импульсное движение может продолжиться.
Механика истинного пробоя:
Накопление силы. Цена подходит несколько раз к ключевому уровню. Уровень выступает зоной, около которой собирается большое количество ордеров – накапливается ликвидность.
Импульс. Появляются крупные ордера, которые толкают цену за пределы уровня. В этот момент начинают срабатывать отложенные ордера в сторону пробоя (Buy Stop / Sell Stop) и стопы тех трейдеров, чьи позиции открыты в противоположную пробою сторону, они тоже начинают закрываться. Это создает лавинообразный эффект.
Подтверждение. Чтобы пробой считался истинным, цена должна закрепиться за ключевым уровнем. Например, большая часть тела последующей свечи должна закрыться за его пределами, а не просто оставить длинную тень.
Ретест. Подтверждающий истинность пробоя сигнал, но необязательный. После пробоя цена возвращается назад к пробитому уровню. Если уровень был сопротивлением (стал поддержкой) или поддержкой (стал сопротивлением), цена отскакивает от него в направлении пробоя. Это подтверждает смену баланса сил.
Сделка открывается при подтверждении истинности пробоя. Дополнительный сигнал – в момент пробоя растут торговые объемы. Это говорит о притоке на рынок дополнительного капитала.
Как подтвердить пробой уровня
Варианты подтверждения пробоя:
Закрытие свечи более чем на 50% за пределами уровня, появление следующей свечи в сторону пробоя. Усиление сигнала – ретест уровня и продолжение движения в сторону нового тренда.
Рост объема. Это говорит о том, что в движение вошли крупные участники рынка. Увеличение количества отложенных заявок и их объемов в сторону пробоя в стакане цен подтверждает, что опытные трейдеры готовы поддерживать рост цены. Если цена вышла за уровень на низком объеме, вероятность ложного пробоя уровня сопротивления или поддержки существенно выше. Любой потенциальный пробой может оказаться ложным.
Примеры объемных индикаторов: балансовый объем (OBV), VWAP.
Импульс после пробоя. Если после выхода за уровень цена быстро проходит еще 1–2 ATR или несколько средних свечей без глубокого отката, это подтверждает силу покупателей или продавцов. Но есть риск позднего открытия сделки.
Подтверждение со стороны дневных или недельных графиков. Например, уровень пробивается на H1 или H4, на D1 тренд направлен в ту же сторону.
Подтверждение со стороны индикаторов. Например, быстрая и медленная средние скользящие направлены в сторону пробоя; у индикатора BM MFI на свече пробоя зеленый столбец и т.д.
Пробой границы сформированного паттерна сам по себе может быть сигналом к началу или продолжению тренда. Например, пробой паттерна Флаг.
6 главных типов пробоев в трейдинге
Пробой уровня сопротивления или поддержки в трейдинге может иметь два значения: начало нового тренда или его продолжение после консолидации. В первом случае это может быть разворот тренда с пробоем трендовой линии, или пробой границы флэта. Во втором случае — пробой границы консолидации при действующем тренде, после «временной передышки».
С точки зрения причин пробоя также есть два основных варианта. В рынок входит крупный инвестор, который за счет высокого объема собирает ликвидность (исполняет мелкие встречные заявки). И фундаментальные факторы – после выхода новости большинство внутридневных трейдеров массово выставляют заявки в одну сторону.
1. Горизонтальный пробой
Горизонтальный пробой – ситуация, когда цена пробивает ранее сформированный горизонтальный уровень поддержки или сопротивления.
Уровни строятся как минимум по трем экстремумам. Природа их формирования может быть разной. Например, психологически значимые уровни, где большинство трейдеров покупают/продают актив, уровни скопления отложенных ордеров и т.п. Пробой горизонтального уровня означает нарушение баланса между покупателями и продавцами. Если цена закрепляется за пробитым уровнем и есть его ретест (повторное касание с внешней стороны), то с высокой долей вероятности пробой истинный.
После нисходящего тренда цена начинает торговаться во флэте. Его пробой вверх и попытка ретеста сигнализируют о начале нового тренда. Усиливающий сигнал – рост торговых объемов во время пробоя.
Формируется сопротивление, которое становится поддержкой. Строится паттерн Двойная вершина. При пробое поддержки можно заметить рост торговых объемов.
2. Пробой трендовой линии
На любом тренде есть временные откаты — коррекции. Каждый откат формирует на графике экстремумы, по которым строится трендовая линия. Суть стратегии пробоя трендовой линии заключается в использовании момента, когда цена пересекает долгосрочную или краткосрочную линию тренда. Это сигнализирует о потенциальной смене направления тренда – сделка открывается в сторону разворота.
Зеленая свеча закрывается выше трендовой линии. У следующей свечи почти отсутствует тело, длинная тень вниз – свидетельство того, что продавцы не смогли продавить силу вниз. Тренд развернулся.
3. Пробой канала
Канал – торговый диапазон, в рамках которого цена движется большую часть времени. Его границы можно прорисовать горизонтальными или восходящими/нисходящими линиями. Но чаще всего это динамический канал, расширяющийся или сужающийся в зависимости от изменения рыночной волатильности. Пробой границ канала, его последующее расширение с растущим торговым объемом – сигнал появления сильного импульса. Ниже пример пробоя Полос Боллинджера.
4. Пробои треугольника, клина, флага и вымпела
Треугольник, Клин, Флаг и Вымпел, Голова и плечи – паттерны пробоев. Будет ли продолжение тренда или разворот, говорит форма паттерна. Например:
Восходящий треугольник. Верхняя граница горизонтальная, нижняя растет. Пробой чаще происходит вверх.
Нисходящий треугольник. Нижняя граница горизонтальная, верхняя падает. Пробой чаще происходит вниз.
Симметричный треугольник. Обе границы сужаются к центру. Направление пробоя неопределенное, сделка открывается после пробоя.
Клин — аналог треугольника, пробой возможен в обе стороны. Флаг и Вымпел — графические паттерны продолжения рыночного тренда.
Цена формирует сужающийся клин, пробивает его, дальше – ретест и разворот. Поддержка превращается в сопротивление, что свидетельствует об истинности пробоя.
5. Пробой утреннего диапазона (ORB)
Пробой утреннего диапазона (Opening Range Breakout) — стратегия внутридневной торговли. Ее суть заключается в определении ценового коридора в первые минуты основной торговой сессии и открытии сделки в направлении внутридневного пробоя этого диапазона. Торговля пробоев на Форекс ведется на интервалах M15-H1. Диапазон, на котором определяется High/Low – первые 30-60 минут после открытия сессии, участок так называемых KillZones.
6. Новостные и событийные пробои
Выход макроэкономической статистики, публикация финансовой отчетности, геополитические события и т.п. — все это может значительно повлиять на рыночный баланс. Например, очень чувствительны к новостям криптовалюты, золото и нефть. К выходу финансовой отчетности чувствительны акции. Длительность пробоя сравнительно небольшая, от нескольких часов до 2 дней с последующей коррекцией. Но иногда ключевые новости могут задавать долгосрочные тренды.
5 лучших стратегий торговли на пробой уровня
Приведенные в этом разделе в качестве примера стратегии торговли на пробой — это основа индивидуальных торговых систем. Ее вам лучше создать самостоятельно, с учетом своей готовности к риску, целях по прибыли, волатильности актива и т.п. Вы можете взять эти стратегии торговли на пробое за основу, но любой сигнал дополнительно проверяется графическими паттернами и техническими индикаторами.
1. Стратегия «пробой и ретест»
Стратегия пробоя на Форекс с ретестом — классический метод технического анализа. Трейдер открывает сделку только после того, как цена пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления, затем возвращается к нему для подтверждения ценового движения в сторону основного тренда.
В основе метода лежит смена ролей ключевых уровней: при восходящем тренде пробитое сопротивление становится новой поддержкой, и наоборот при медвежьем тренде. Сделка открывается на следующей свече после ретеста по направлению пробоя.
Формируется графический паттерн Перевернутый флаг. Есть несколько коррекций, по экстремумам которых можно построить восходящий коридор ценового движения. Пробой нижней границы коридора (1) и ее ретест (2) – сигнал продолжения нисходящего тренда.
2. Пробой утреннего диапазона (ORB)
Импульсный пробой на старте торговой сессии означает приток на рынок капитала крупных инвесторов. Поэтому лучший момент – начало Лондонской сессии, которая начинается после относительно спокойной Азиатской сессии. Повышенная волатильность в ICT Killzone Лондона часто задает основное направление тренда. Вход в рынок – в сторону пробоя получасового диапазона после начала торгов. Также можно использовать для поиска точек входа первые 30 минут Нью-Йоркской (Американской) сессии.
3. Стратегия пробоя треугольника
Стратегия пробоя Треугольника (Треугольный пробой) заключается в открытии сделки в направлении резкого выхода цены за пределы сужающегося торгового диапазона. Треугольный паттерн может быть горизонтальным, восходящим или нисходящим. Но всем трем видам характерно постепенное снижение волатильности: диапазон движения цены, как и тела свечей, уменьшается. При сильном импульсе пробой обычно сопровождается длинной свечой с большим телом.
Примеры пробоя Треугольника:
4. Пробой при сжатии полос Боллинджера
Полосы Боллинджера — канальный технический индикатор, построенный на центральной средней скользящей и скользящих, расположенных равноудаленно на величину стандартного отклонения. Индикатор помогает отслеживать волатильность. Сужение канала говорит о небольшой волатильности: на рынке затишье, торговые объемы невысоки, ценовой диапазон узкий. Резкий пробой границы канала и его расширение говорит о появлении сильного импульса, который задает начало нового тренда.
После периода консолидации появляется сильный импульс, подтвержденный повышенным объемом торгов. Цена пробивает канал, канал резко расширяется – начинается новый восходящий тренд.
5. Стратегия пробоя трендовой линии
Трендовая линия может быть краткосрочной и долгосрочной. Но каким бы продолжительным ни был тренд, линия строится минимум по двум (лучше – трем) видимым экстремумам: для восходящего тренда — по минимумам, для нисходящего — по максимумам. Цена может временно выходить за трендовую линию тенями свечей (ложный пробой), но тело свечи должно закрыться в рамках торгового диапазона.
Как определить пробои уровней: дополнительные сильные сигналы пробоя трендовой линии:
Пробой и ретест линии после пробоя.
Сравнительно большое тело свечи в момент пробоя, более 50% свечи закрывается за линией.
Пробой трендовой линии совпадает с пробоем горизонтального уровня.
Пробою предшествует простой разворотный паттерн – пин-бар или свеча доджи.
На часовом таймфрейме по трем максимумам можно построить трендовую линию нисходящего тренда. Также есть сильный горизонтальный уровень, выступающий попеременно поддержкой и сопротивлением. Цена пробивает сначала горизонтальный уровень, трендовую линию, а далее следует ретест. Цена тенью касается горизонтального уровня, тело закрывается над трендовой линией. Следующая свеча восходящая, на ней открывается сделка. Дополнительный сигнал – EMA на сигнальной свече направлена вверх.
Заключение
Торговля на пробой ведется на средних таймфреймах – M30-D1. Цель: найти истинный пробой и на следующей свече открыть сделку в его сторону. Стратегии работают при скальпинге, свинг-трейдинге и других внутридневных стратегиях.
Перед пробоем желательно, чтобы цена хотя бы 3-4 раза протестировала уровень или трендовую линию. Ретест пробитого уровня – сильный сигнал.
Рост торговых объемов в момент пробоя является усиливающим сигналом. Также можно использовать другие инструменты подтверждения: скользящие средние, направленные в сторону пробоя, индикаторы волатильности и другие методы технического анализа.
Протестировать стратегии торговли на пробой вы можете в онлайн-платформе LiteFinance. Торговля на демо-счете не требует пополнения депозита и верификации.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
Частые вопросы о стратегиях торговли на пробой
Цена некоторое время движется внутри диапазона, при этом формируются уровни сопротивления и поддержки. Или длительное время наблюдается тренд, позволяющий по экстремумам построить трендовую линию. В какой-то момент баланс покупателей/продавцов нарушается – растут торговые объемы, цена пробивает уровень, свеча закрывается за его пределами.
Да, но только если уже наработан опыт на демо-счете, есть навыки определения истинных пробоев и фильтрации ложных сигналов. У этой стратегии понятная логика: вход в рынок в момент начала сильного импульса, задающего тренд. Нужно только научиться определять факторы, которые приводят к пробою.
Любая стратегия связана с риском. Снизить уровень риска можно, если искать подтверждающие пробой сигналы, не нарушать правила риск-менеджмента (предельный риск на сделку, общий риск на все открытые сделки), использовать отложенные ордера за пределами уровней, работать с высоколиквидными активами.
Точной статистики нет. Но в некоторых источниках называют цифру до 60-70%. Аргумент: большую часть времени рынок находится в явном или неявном флэте. Цена старается вернуться к среднему значению, то есть возвращается в коридор. Поэтому большая часть пробоев или ложная, или несущественная.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
