Индекс волатильности CBOE (VIX) — индекс расчета волатильности для акций S&P 500, в который входит 503 американских компаний с наибольшей капитализацией. Индекс VIX создан в середине 1990-х годов Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Он предназначен для авторитетной оценки постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США.
Значение индекса VIX представляет собой среднее арифметическое текущих цен 30-дневных опционов на S&P 500. Чтобы точнее рассчитать индекс, берутся цены как на покупку, так и на продажу опционов. Значение VIX измеряется в процентах и колеблется от 0 до 100. Например, значение VIX равное 33 нужно интерпретировать как подразумеваемую волатильность в 33%. Получившееся число показывает примерное ожидаемое годовое изменение. Чем оно выше, тем сильнее волатильность.
Процесс расчета значения индекса волатильности довольно сложный, однако чаще всего рассчитывать его вручную не требуется. Большинство торговых терминалов, включая платформу LiteFinance, рассчитывают его автоматически.
Индекс S&P 500 VIX пока доступен для торговли только на демо-счете LiteFinance, однако его можно использовать в качестве аналитического инструмента. С его помощью трейдер может определить текущий тренд и оценить ситуацию на рынке акций. Кроме того, VIX коррелирует с другими индикаторами, что позволяет прогнозировать направление движения их курса.
Предупреждение о рисках: Торговля на FX и CFD имеет высокий риск потери капитала.
