L'indice de volatilité de CBOE — le VIX — calcule la volatilité des actions S&P 500, celles des 503 grandes entreprises américaines cotées. L'indice VIX a été créé au milieu des années 90 par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Il sert à estimer la volatilité prospective sur 30 jours du marché boursier américain.
La valeur de l'indice VIX représente la moyenne des prix actuels des options d’échéance 30 jours sur le S&P 500. Pour calculer cette valeur plus précisément, on considère les prix d'achat comme les prix de vente des options. La valeur du VIX est mesurée en % et varie de 0 à 100. Par exemple, la valeur de 33 peut être interprétée comme volatilité anticipée de 33%. Le résultat donc exprime une variation annuelle anticipée. Plus elle est élevée, plus la volatilité est forte.
Le calcul de l'indice de volatilité est assez compliqué, main on ne le calcule pas manuellement d'habitude. La plupart des plateformes de trading, y compris la nôtre, le calcule automatiquement.
L'indice S&P 500 VIX est actuellement fourni sur les comptes démo chez LiteFinance, mais il peut être employé comme instrument analytique pour définir une tendance courante et estimer la situation sur le marché des actions. En outre, le VIX corrèle avec d'autres indicateurs, permettant de pronostiquer leur évolution.
Avertissement sur le Risque : Le trading de devises et de CFD comporte un risque élevé de perte du capital.
