O índice de volatilidade da CBOE (VIX) é um índice de cálculo de volatilidade para as ações do S&P 500 que inclui as 503 companhias estadunidenses com maior capitalização. O índice VIX foi criado em meados da década de 1990 pela Bolsa de Opções de Chicago (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Este é destinado para a avaliação competente da volatilidade esperada de 30 dias do mercado de valores dos EUA.
O valor do índice VIX é apresentado por si a média aritmética dos preços atuais das opções de 30 dias em S&P 500. Para calcular o índice com mais precisão, os preços são obtidos tanto para a compra, como também para a venda de opções. O valor do VIX é medido em percentagens e varia de 0 até 100. Por exemplo, o valor VIX que é igual a 33 deve ser interpretado como volatilidade pressuposta em 33%. O número resultante mostra a alteração anual esperada aproximada. Quanto maior, mais significativa é a volatilidade.
O processo de cálculo do valor do índice de volatilidade é bastante complicado, mas na maioria das vezes não é necessário calculá-lo manualmente. A maioria de terminais comerciais, incluindo a plataforma LiteFinance, calculá-lo automaticamente.
O índice S&P 500 VIX ainda está disponível apenas para o trading na conta demo LiteFinance, mas pode ser usado como uma ferramenta analítica. Com sua ajuda, o trader pode determinar a tendência atual e avaliar a situação no mercado de ações. Além disso, o VIX se correlaciona com outros indicadores que permite prever a direção do movimento da sua cotação.
Aviso de risco: negociar com Forex e CFDs gere um alto risco de perda de capital.
