El índice de volatilidad CBOE (VIX) es un índice de cálculo de la volatilidad para las acciones del S&P 500, que incluye a 503 compañías estadounidenses con la mayor capitalización de mercado. El índice VIX fue creado a mediados de los años noventa por la Bolsa de Opciones de Chicago (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Está diseñado para una evaluación autorizada de la volatilidad esperada constante de 30 días del mercado bursátil estadounidense.
El valor del índice VIX es la media aritmética de los precios actuales de las opciones de 30 días sobre el S&P 500. Para calcular el índice con mayor precisión, se toman los precios tanto de compra como de venta de opciones. El valor de VIX se mide en porcentaje y oscila entre 0 y 100. Por ejemplo, el valor de VIX igual a 33 se interpreta como una volatilidad implícita del 33%. El número resultante muestra el cambio anual esperado aproximado. A medida que aumenta, la volatilidad se vuelve más fuerte.
El proceso de cálculo del valor del índice de volatilidad es bastante complicado, pero normalmente no es necesario calcularlo manualmente. La mayoría de las plataformas de trading, incluida la plataforma de LiteFinance, lo calculan automáticamente.
Actualmente, el índice S&P 500 VIX solo está disponible para el trading en una cuenta demo de LiteFinance, pero se puede utilizar como una herramienta analítica. Con su ayuda, un trader puede determinar la tendencia actual y evaluar la situación en el mercado de valores. Además, el VIX se correlaciona con otros indicadores, lo que permite predecir la dirección de su movimiento de precios.
Advertencia de Riesgo: Las operaciones con divisas y CFDs conlleva un alto riesgo de perder capital.
