Trading Chaos de Bill Williams: Estrategia comercial de Three Wise Men

2020.02.17 2020.02.17 Trading Chaos de Bill Williams: Estrategia comercial de Three Wise Men

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Bill Williams Trading Chaos: psicología comercial, teoría del caos y estrategia comercial de Three Wise Men. Teoría y práctica 

¡Queridos amigos!

Este artículo explica una interesante teoría de Three Wise Men in Trading Chaos desarrollada por Bill Williams, uno de los analistas financieros estadounidenses más famosos de la segunda mitad del siglo XX.

Inicialmente, las ideas de Williams despertaron mucha controversia debido a su naturaleza revolucionaria. De hecho, en su teoría, el analista discute la verdad de algunas leyes inquebrantables del análisis fundamental. Sin embargo, su experiencia personal y la experiencia de sus numerosos seguidores demostraron la alta eficiencia del sistema; por lo tanto, se convirtió en una parte integral de la previsión analítica, y sus indicadores fueron incluidos en los kits de herramientas estándar de la mayoría de las plataformas de negociación. Mientras estudiamos el método de los Reyes Magos, profundizaremos en la geometría fractal, nos familiarizaremos con nuevos indicadores y podremos tener una visión más sencilla de los procesos del mercado, organizando su caótica estructura en un orden medible.

Todos los mercados son simples

Primero estudiemos alguna teoría y luego pasemos a ejemplos prácticos. Williams escribe que la mayoría de los comerciantes e inversores piensan que el mercado es demasiado complejo, y por lo tanto, se pierden cosas obvias. Los mercados no son misteriosos e insondables. El objetivo principal de cualquier mercado es racionar, el suministro existente y futuro a aquellos que más lo desean. Dicho de otro modo, cualquier mercado es una herramienta que nos ayuda a establecer un precio razonable, que equilibrará el poder de los que compran y los que venden.

Las verdades que debe recordar antes de empezar a operar

Cuando usted entiende cómo funciona cualquier mercado y sus propósitos se pueden refutar algunos principios básicos del análisis fundamental.

En primer lugar, Williams afirma que no existe tal cosa como el consenso alcista / bajista. Según él, el trabajo principal del mercado es encontrar instantáneamente ese lugar exacto donde hay un desacuerdo igual sobre el valor y un acuerdo sobre el precio. Por lo tanto, el mercado no puede aceptar ni siquiera el sentimiento menos alcista antes de que el precio comience a subir.

Basándose en este principio, lógicamente sigue otra verdad que también es una sensación. No puede haber tal cosa como una condición de sobreventa o sobrecompra, una cosa no existe como consenso alcista o bajista. Además, el autor advierte que no debe seguir ciegamente fórmulas comunes para el comercio rentable, ya que la mayoría de ellos son ineficaces.

El mercado se rige por dos tipos de ideas, son opiniones y hechos. Las opiniones son las ideas más populares. Por un lado, son bastante poderosos, ya que, como cualquier otra creencia, tienen un gran impacto en las decisiones comerciales y de inversión. Por otro lado, las opiniones tienen una influencia sólo en algunos comerciantes, básicamente titulares débiles, sobre los que escribí en la serie de lecciones sobre el modelo VSA. Por ejemplo, las opiniones son ideas como "Un comerciante ordinario está indefenso contra los creadores de mercado", "Sólo un grupo privilegiado de personas sabe dónde irá el precio a continuación", "El comercio es una batalla".

Los hechos, por el contrario, no son numerosos y a menudo son menos importantes para los comerciantes que las opiniones. Y esto es muy extraño, ya que los hechos tienen un impacto en todos los participantes en el mercado. Williams dice que la mayoría de los comerciantes pierden porque siguen las opiniones de otras personas e ignoran hechos obvios.

Teoría del caos

Bill Williams sugiere que ni el análisis económico, ni técnico, ni el análisis fundamental proporciona una imagen precisa de un mercado. La naturaleza no lineal de los procesos de mercado se demuestra por el hecho de que el 90% de los comerciantes pierden empleando este tipo de análisis.

Como alternativa a los enfoques comunes, el autor sugiere la teoría del caos y la geometría fractal. La ciencia del caos describe tres principios fundamentales para el estudio de la energía del mercado:

• La energía siempre sigue el camino de la menor resistencia. Recuerde, este principio se sigue también en el modelo VSA que describí en la serie educativa anterior.
• La trayectoria de menor resistencia está determinada por la estructura siempre subyacente y generalmente no vista.
• Ciertos enfoques ayudan a descubrir la estructura subyacente y vista, por lo que puede ser alterada.

Todas las estructuras contienen movimiento y una inclinación hacia el movimiento; esto significa que tienden a cambiar de un estado a otro. Cualquier estructura tiene cuatro elementos:

• partes (componentes),
• Plan
• fuente de energía,
• Propósito.

Las estructuras que tienen más influencia en sus resultados comerciales se componen de deseos, creencias, suposiciones, aspiraciones y, sobre todo, su comprensión de la estructura subyacente del mercado y de usted mismo. En la práctica, el comportamiento de la mayoría de los participantes en el mercado está determinado por dos tipos de estructuras subyacentes. Son la acción-reacción y el modelo de ciclo infinito.

Acción-reacción

Este tipo de estructura produce un comportamiento de acción-reacción. Un ejemplo simple es un péndulo. un tipo de comportamiento deseado conduce a un comportamiento no deseado opuesto. Un aumento siempre es seguido por una caída. En esta estructura, el cambio se experimenta de vez en cuando, pero no dura. Cualquier progreso resulta ser temporal. Este tipo de estructura subyacente nos hace movernos hacia adelante y hacia atrás como un péndulo.

Modelo de ciclo infinito

A diferencia de la estructura anterior, Tipo Uno, una estructura que tiene como objetivo resolver problemas, una estructura de tipo dos está orientada a la acción que aporta algo nuevo a la situación actual.

Este es un modelo de ciclo, como un signo infinito o el número ocho. En primer lugar, tal comerciante trata de reducir la importancia del problema. A continuación, siguiendo el camino de menor resistencia, reduce la actividad, por lo que también se reduce el progreso. Como resultado, en lugar de obtener beneficios reales durante un tiempo de alguna manera largo, el comerciante se mueve de un lado a otro entre la resolución de problemas, detener el progreso y, como resultado, nuevos problemas.

Tipos psicológicos de comerciantes

Según la toma de riesgos, Williams divide a todas las personas en tres tipos:

• Líderes que están dispuestos a mirar más allá de la norma aceptada y alcanzar algo más grande;
• Seguidores que están dispuestos a seguir a esos líderes y abrazar nuevas ideas y tomar riesgos;
• Landlubbers que no están dispuestos a correr riesgos; tampoco toman las medidas necesarias para hacer una posible fortuna o se atreven a soñar con ir en nuevas aventuras.

Uno de los factores clave del comercio exitoso de la estrategia de los Reyes Magos es entender su tipo de pensamiento. Como comerciante, usted, en primer lugar, necesita aceptar su forma de pensar, utilizando sus beneficios y defectos.

Desde un punto de vista psicológico, Williams ve el mercado como una estructura de tres dimensiones que incluye tres componentes:

• hora
• Precio
• psicología del comerciante.

Una estrategia comercial ganadora es:

• Ir con el flujo,
• Cabalgar la marea, y
• Dobla con la tendencia.

Para desarrollar este tipo de pensamiento, un comerciante debe aprender a dejar a un lado sus propios pensamientos, opiniones y creencias, no distraerse con los miedos y las opiniones de otras personas.

La escalera a un comerciante exitoso

Williams cree que el desarrollo de los comerciantes es escalonado. En total, distingue cinco pasos:

Nivel Uno, el novato. En este nivel, un comerciante principiante ve la enorme cantidad de información contenida en las herramientas en este nivel. El objetivo principal en este nivel es aprender a operar en el mercado y no perder dinero mientras usted gana experiencia. La mayoría de los comerciantes novatos buscan un sistema mecánico que los hará ricos y exitosos si pueden simplemente poner las piezas del rompecabezas del mercado juntos. Es una mala idea. 

Nivel dos, el novato avanzado. En este nivel, un comerciante expande los horizontes en el tiempo para incluir más herramientas de las que utilizó en el nivel uno.

Nivel tres, el comerciante competente. En este nivel, el comerciante puede utilizar rápida y exactamente las herramientas del mercado para aumentar la eficiencia comercial. Además, en este nivel, el comerciante comienza a monitorear lo que la mayoría de la gente llama "causas" en lugar de sólo efectos.

Nivel cuatro, el comerciante competente. En esta etapa, el comerciante adquiere sus propios sistemas de creencias. Nuestro objetivo a este nivel es alinear nuestra propia estructura de persona subyacente con la estructura subyacente del mercado. Williams afirma que cuando eso sucede, ganar se convierte en el camino de menor resistencia..

Nivel cinco, el comerciante experto. En el nivel cinco, fluyemos profundamente en el reino del caos. Las cosas que parecen ocasionales en el primer nivel, ahora son lógicas y naturales en el nivel cinco. En el nivel cinco, comerciando con una forma de vida de bajo estrés. 

El indicador de trading Alligator

La herramienta básica en la estrategia de los Reyes Magos es el indicador Alligator, que es una combinación de tres medias móviles:

• La Línea Azul (mandíbula) es una MA de 13 barras con un cambio de 8 barras.
• La línea roja (dientes) es una MA de 8 barras con un cambio de 5 barras.
• La Línea Verde (labios) es una MA de 5 barras con un cambio de 3 barras.

El gráfico muestra el alligator que consta de tres MA de diferentes longitudes y con diferentes turnos.

La Línea Azul es la Línea de Equilibrio. Dicho de otro modo, muestra dónde estaría el mercado si no hubiera nueva información entrante. Por lo tanto, la distancia entre esta línea y el precio actual es una indicación de cómo los comerciantes interpretan esta nueva información entrante.

La línea roja es la media móvil para un marco de tiempo significativo más bajo. Por lo tanto, más o menos, si el marco de tiempo en el gráfico actual es diario y se refiere a la línea azul, la línea roja se aproximaría a un gráfico por hora. Y la Línea Verde mostrará dónde estaría el mercado en el gráfico de 10 minutos. 

Este enfoque proporciona un enfoque integrado para monitorear el impulso del mercado en tres marcos de tiempo diferentes en un gráfico. ver todas las líneas en el mismo gráfico, por lo que no necesita tres gráficos de tiempo diferentes. La nueva información entrante afectaría primero a la Línea Verde, seguida de la Línea Roja y, finalmente, por la Línea Azul.

Cómo funciona el alligator y lo que indica 

Los mercados suelen detenerse, invertirse o equilibrarse antes de que la mayoría de los participantes se den cuenta de lo que realmente está pasando. Es por eso que los comerciantes se pierden situaciones potencialmente rentables e incluso experimentan pérdidas, entrando en operaciones en puntos equivocados.

El alligator le ayuda a seleccionar un momento óptimo para abrir una posición. La Línea Verde será el primer indicador de que cantidades significativas de contratos están entrando en los mercados y están sesgados en una dirección. La siguiente, una señal más exacta es la Línea Roja. La Línea Azul es una señal de confirmación que demuestra que hemos tomado las decisiones correctas. Deje que estudie algunos patrones básicos en los ejemplos.

En el gráfico diario de precios BTCUSD,  usted ve que las líneas del alligator se están moviendo al azar y luego, comienzan a moverse en la misma dirección y separar al mismo tiempo. Un patrón que muestra las líneas que se están desmoronando se conoce como el caimán hambriento por Williams. Tenga en cuenta que cuando las líneas comienzan a separarse, la primera línea que reacciona a la nueva información entrante positiva es la línea verde, a continuación reacciona la línea roja y la azul es la última en girar. 

Observe durante la mayor parte de este movimiento hacia arriba, los precios se mantienen por encima de los labios del alligator (línea verde). Los precios cruzan la línea por primera vez cuando la tendencia alcista se agota.

El gráfico de precios a la izquierda de la boca abierta del alligator, marcado con un óvalo azul, muestra el caimán dormido, que es el punto donde la mayoría de los comerciantes pierden su dinero. Todavía no hay una tendencia clara, a pesar de que el precio parece estar subiendo, y por lo tanto, el precio puede ir en cualquier dirección.

Ahora, veamos un mercado de osos. Si con un movimiento hacia arriba constante, la línea verde (labios) está en la parte superior, a continuación, está la línea roja (dientes) y la línea azul (mandíbulas) está en la parte inferior. En un mercado bajista, las líneas están en el orden opuesto. La zona roja del gráfico muestra el caimán dormido cuando comienza una tendencia bajista, abre la boca a la baja.

Tenga en cuenta que, durante toda la tendencia bajista, las barras se cierran por debajo de los labios del alligator (línea verde). Cuando la tendencia del oso es agotadora, el gráfico de precios rompe a través de los labios al alza.

La zona roja en el gráfico marca el alligator durmiendo durante mucho tiempo mientras que hay una tendencia lateral. Por lo tanto, la gran idea es mantenerse fuera del mercado cuando el alligator está durmiendo y estar en el mercado cuando el alligator está despierto y hambriento. De lo contrario, entrar en cualquier operación sólo producirá pérdidas.

Tres Reyes Magos 

Ahora voy a tratar con los conceptos básicos de la estrategia comercial de los Reyes Magos por Bill Williams.

El primer hombre sabio

En el pasado, los mercados alcistas terminaban cuando todos los toros habían comprado y no había nuevos compradores. Hoy en día, sin embargo, los vendedores cortos agresivos también asisten a la cima de las tendencias y ese hecho cambia el comportamiento del mercado al final de tendencias significativas. El mercado alcista se invierte cuando los toros dan paso a los osos. Los osos que dan paso a los toros en un mercado a la baja marca todas las reversiones en una tendencia a la baja.

El problema es que los comerciantes desinformados a menudo no descubren las primeras indicaciones de ese cambio de hora. Williams en el análisis de cientos e incluso miles de puntos de inversión notó un patrón, más tarde llamado la primera señal de hombre sabio. La inversión alcista sigue la barra con el mínimo más bajo, debe cerrar en su mitad superior y estar bien fuera de la boca del alligator. Señala que cuando la barra se abría, los osos dominaban el mercado, pero dieron el camino a los toros por su cierre.

En consecuencia, una barra de inversión bajista es la barra con el máximo más alto, y se cierra en la mitad inferior, estando bien fuera de la boca del caimán. Señala que cuando el bar se abría, los toros dominaban el mercado, pero daban el camino a los osos por su cierre. Permítanme explicar las estrategias de entrada y salida en ejemplos.

En el gráfico diario BTCUSD, el área ovalada marca la barra de inversión alcista. Llega a un nuevo bajo local, pero cierra cerca de su máximo. Como usted sabe, indica que el sentimiento del mercado es más alcista en la segunda mitad de la barra. El bar está fuera de la boca del caimán. 

La entrada larga se coloca por encima de la parte superior de la barra divergente alcista. Aquí, recomiendo poner una parada de entrada.

Este punto está marcado por la línea verde en el gráfico. También necesitaremos el oscilador impresionante. Debe ser rojo (el momento se mueve hacia abajo) porque todas las barras divergentes alcistas se crean mientras el mercado está en un movimiento hacia abajo. Recuerde, un momento ideal para entrar en un comercio largo es cuando todavía no hay señales de un movimiento de toro en el gráfico, por lo que parece como si estuviéramos negociando contra la tendencia.

Después de que se golpee la parada de compra, necesitamos una parada protectora. Williams recomienda poner la primera parada, unas pocas garrapatas bajan la barra divergente alcista. La línea roja lo marca en el gráfico. De acuerdo con la metodología original, es necesario establecer un trailing stop. Esta posición nos da un stop-loss inicial muy cercano, que sería la longitud de la barra de señal.

La siguiente señal importante se entrega un mes después de que se formara la barra divergente alcista. Como se ve en el gráfico, esta es una barra divergente bajista que está lejos de la boca del alligator (marcada con un óvalo). El AO también indica impulso hacia arriba.

Otra cosa importante es el ángulo de las barras de precios que debe ser más ancho que el ángulo formado por la boca del alligator. Si las barras de precios se están apuntando lejos del alligator, esta es una señal fuerte de una inversión de tendencia pronta. Ambos parámetros están marcados con líneas púrpuras.

Como usted sabe, cuando aparece una barra divergente bajista, tenemos que salir del comercio largo. Si entramos en un corto junto con salir de la larga, la pérdida de la parada funcionaría muy pronto. Sin embargo, la pérdida sería mucho menor que el beneficio obtenido de la operación anterior. Este es un ejemplo vívido de que sólo una señal del Primer Hombre Sabio no siempre garantiza que el comercio va a ganar. 

Second Wise Man

La segunda señal importante para entrar en el mercado se basa en el oscilador impresionante, que ya está familiarizado con. Su principio de trabajo es similar al famoso indicador MACD. La OA mide el impulso inmediato en el mercado. Es una media móvil simple de 34 barras rrestada de una media móvil simple de 5 barras.

El indicador parece un histograma que consta de barras rojas y verdes. El color verde significa que la barra es más alta que la barra del histograma anterior, y el color rojo significa que el histograma es más bajo que la barra anterior. En pocas palabras, una serie de barras verdes es una señal de compra, y las barras rojas son una señal de venta.

Deje que estudie las formas de entrar en el mercado y proteger su posición en el ejemplo del mismo gráfico diario BTCUSD.

Recuerde, la zona ovalada marca el punto de entrada de acuerdo con la barra divergente alcista, las líneas verdes y rojas marcan el nivel de entrada y el nivel de parada en consecuencia. Basado en el oscilador impresionante (AO), añadimos después de tres barras verdes consecutivas (si es una tendencia bajista inicial, debe haber tres barras rojas consecutivas).

Por lo tanto, el segundo sabio es una señal que valida al primero. Algunos comerciantes lo utilizan para poner la segunda entrada, se suman a su posición después de que se crea la señal de Segundo Hombre Sabio.

El tercer sabio

Supongamos que hemos entrado en el mercado a través de hombre sabio 1 (barra divergente alcista / bajista) y muy probablemente han añadido a nuestra posición con el hombre sabio 2. Y ahora el mercado puede darnos una señal fractal. Es una ruptura del mercado después de que el mercado ha invertido la dirección como se indica por primera vez por la barra alcista / bajista. Si esta señal fractal es nuestra tercera entrada, deberíamos haber acumulado algo de equidad abierta en nuestras dos primeras entradas, ya que confirma que nuestra identificación de un cambio en la tendencia es válida.

El patrón fractal es simple. El mercado se mueve en una dirección u otra. Que sea alcista. Después de un tiempo, todos los compradores dispuestos han comprado (en un movimiento hacia arriba) y el mercado se cae hacia atrás debido a la falta de compradores y tal vez los vendedores cortos también están entrando en el mercado.

Entonces alguna nueva información entrante comienza a afectar a los comerciantes. Hay un impulso de nueva compra, y el se está moviendo de nuevo. Este es un momento ideal para añadir a nuestra posición de compra. Si el impulso y la fuerza del comprador son lo suficientemente fuertes como para exceder el Fractal inmediatamente anterior, pondríamos una orden de compra y justo por encima del máximo del Fractal.

¿Cómo se ve un patrón fractal?

En un mercado alcista, un fractal es una serie de un mínimo de cinco barras consecutivas donde el máximo más alto está precedido por dos máximos más bajos y es seguido por dos máximos más bajos. La configuración opuesta se aplicaría a un mercado bajista. El mínimo local está en el medio del fractal.

Los fractales son formaciones centrales de las llamadas ondas Elliot, con las que me ocuparé en mis futuros artículos. Ahora, quiero centrarme en dos principios importantes.

• Lo que sucede entre un Fractal arriba y un Fractal abajo es una onda Elliott de un grado u otro.
• Una manera de operar el Fractal es cada vez que el mercado excede el extremo exterior alto en fractales hacia arriba y bajo en Fractales hacia abajo, ir con la dirección exterior / punto fractal.

Vamos a estudiar los tipos básicos de fractales en los ejemplos.

El gráfico muestra un fractal prístino hacia arriba. El patrón opuesto será un fractal prístino.

En este patrón, el dedo medio crea un fractal hacia arriba y un fractal hacia abajo porque tanto el alto de la barra es más alto que el anterior y el siguiente máximo, y su mínimo es más bajo que los bajos a la izquierda y a la derecha.

Este es un ejemplo de una formación fractal combinada. La barra marcada con la flecha roja es tanto el dedo medio del fractal hacia abajo como la barra izquierda del fractal hacia arriba, cuyo dedo medio es la siguiente barra marcada con la flecha verde hacia arriba.

También puede haber más de cinco barras tomadas para crear un fractal, en este caso, una de las barras posteriores es el dedo medio. Pero esto es bastante raro.

Estrategia de asignación de activos

Ya he mencionado que uno podría poner la segunda o incluso la tercera entrada, aumentando así sus ganancias. Williams considera que este enfoque es más seguro, refiriéndose a él como pirámide inversa. La estrategia sugiere que se introduce en una operación con el menor volumen en la primera señal, ya que puede ser una tendencia a corto plazo. Ya he descrito el ejemplo cuando una barra divergente sólo resultó en un retroceso superficial.

Cuando la tendencia se hace más fuerte, está el Segundo Hombre Sabio que confirma la fuerza de la tendencia. En este momento, tiene sentido añadir a la posición abierta. A continuación, debe seguir invirtiendo, reduciendo gradualmente los fondos que agregue. El momento ideal para tales acciones es la tercera señal, entregada por fractales.

Salir del mercado y proteger los activos

La forma más sencilla de proteger sus activos es estableciendo un trailing stop a una distancia igual a la que existe entre la barra alta y la baja. También puede salir de la operación en el mínimo más bajo de las tres o cinco barras anteriores en una tendencia alcista, o el máximo más alto en una tendencia bajista.

Otra situación en la que necesita salir urgentemente de la operación es la señal de inversión. Williams recomienda salir de la operación cuando el precio está muy cerca de la orden de parada flotante.

Por lo tanto, hemos estudiado la teoría y la aplicación práctica de la estrategia comercial Three Wise Man. Si te gustan los sistemas de trading de tendencia, usted debe probar este método, ya que realiza grandes resultados en cualquier mercado. También se puede combinar con el modelo VSA y la teoría de ondas Elliot.

¡Te deseo buena suerte y buenas ganancias!

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