En este artículo analizaremos:
Estrategia de trading basada en los estudios de Bill Williams y Robert Prechter sobre la teoría de ondas de Elliott
Estimados lectores,
En los artículos anteriores, expliqué en detalle la teoría de ondas de Elliott según Bill Williams y Robert Prechter. Si aún no está familiarizado con estos materiales o ha olvidado leerlos, le recomiendo que se lea los siguientes artículos:
- Teoría de ondas según Bill Williams (parte 1, parte 2)
- Teoría de ondas según Robert Prechter (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5)
Después de ello, decidí experimentar y combinar las dos teorías para crear una estrategia de negociación efectiva. En el artículo anterior (ver parte 1), mostré en detalle los principios de operar en las primeras tres ondas. Ahora examinare las dos ondas de impulso restantes. Luego, pasaremos a estudiar el trading con las ondas correctivas.
Bien, al final del artículo anterior, hemos identificado el punto final de tercera onda usando las proporciones y las “cinco balas” y vendimos siete de las diez órdenes abiertas antes. Este punto será el inicio del retroceso, la cuarta onda.
Cuarta onda
En la cuarta onda no abriremos ninguna posición. Lo usaremos para identificar el punto de entrada ideal en la siguiente onda ascendente, que debería ser más larga que la cuarta onda.
Williams dice que la longitud de la cuarta onda depende de su estructura. Si la cuarta onda se puede dividir en cinco subondas, que se hace evidente solo cuando se forma la cuarta onda, entonces el precio debería bajar bastante. Sin embargo, la mayoría de las correcciones de tres ondas son planas o zigzags cortos, como en el ejemplo de arriba, que no hará que el precio sea muy bajo.
Prechter, sin embargo, se guía por la ley de alternancia, según la cual, un movimiento intenso en la segunda onda se alterna con un momento lateral en la cuarta onda. En nuestro ejemplo, la segunda onda presenta un brusco movimiento descendente, por lo que el zigzag en la onda (4) parece aplanado, aunque no se puede llamar plano.
Aunque no realicemos operaciones, de acuerdo con la estrategia de trading actual, si tiene alguna posición corta abierta, el punto de partida de la tercera onda será el nivel de stop-loss para esas posiciones. De acuerdo con las reglas, descritas tanto por Williams como por Prechter, la cuarta onda no puede cruzar el nivel donde comenzó la tercera onda. De lo contrario, este no es una formación de cinco ondas, sino otra estructura. Por lo tanto, la única decisión de trading correcta, en este caso, será salir del mercado.
Las condiciones mínimas para la onda 4 se cumplen cuando el histograma del indicador MACD 5/34 va por debajo de la línea cero, que se ve en el gráfico del indicador (marcado con un óvalo azul). Esta condición debe cumplirse si esperamos la reversión de la tendencia.
La siguiente señal de reversión más prominente aparece cuando hay al menos dos fractales hacia abajo, y el último es el punto de reversión previsto. En este punto, analizamos Market Facilitation Index. Aquí, al menos una de las tres barras más bajas debe estar en cuclillas. En nuestro caso, hay dos barras rosas, es decir, en cuclillas. La siguiente barra es marrón (difuminada), indica que los participantes pierden interés en el mercado en medio de la caída continua. No obstante, la MFI clásica puede fallar en el caso de cuatro ondas cortas, como se ve en nuestro ejemplo.
Para comprobar el pronóstico, verifiquemos si la longitud de la cuarta onda corresponde a la proporción de Robert Prechter de 38,2%-50% de la tercera onda.
Como se ve en el gráfico, el punto de reversión esperado está en la zona verde, es decir, está en el rango de 0,382 a 0,5.
Otra buena herramienta son los canales. No siempre son precisos en relación con la cuarta onda. No obstante, los canales pueden utilizarse como una herramienta adicional para validar el punto de reversión.
Para construir el canal, la línea amarilla conecta el vértice de la primera y tercera onda. Luego, dibujamos una línea paralela que toca el punto final de la segunda onda. En nuestro gráfico, el final esperado de la onda (4) cae con precisión en el límite inferior del canal de tendencia marcado con la línea amarilla (el punto final de la onda está marcado con un círculo azul). Proporciona una señal de confirmación de que el pronóstico es correcto. También nos permite usar este canal para predecir el final de la quinta onda sin ningún cambio.
Quinta onda
Tras haber encontrado el final de la cuarta onda y, en consecuencia, el inicio de la quinta, podemos decidir el número de órdenes a abrir. Williams sugiere referirse a las relaciones entre la onda (3) y la onda (1). Si la tercera onda es mayor que la primera en 1,618 veces o más, entonces se extiende, lo que significa que la quinta onda será un tanto corta respecto a la onda tres. Estos argumentos están respaldados por la regla de alternancia descrita por Robert Prechter. En este caso, añadimos tres órdenes más a las tres existentes desde la tercera onda, que sumarían seis.
Si la onda (3) es más corta que el 161,8% de la primera onda y la primera onda tiene una estructura regular, es probable que la quinta onda se extienda. Entonces, de acuerdo con esta estrategia, abrimos otras cinco posiciones y ahora todo en conjunto suman ocho órdenes.
Como vemos en el gráfico, el vértice de la tercera onda de la formación principal está en la zona roja, superando la primera onda en más de 1,618 veces, por lo que abrimos tres órdenes, sumando en total seis posiciones (línea horizontal turquesa en el gráfico). Para equilibrar las posiciones largas, colocamos 10 órdenes pendientes al nivel del vértice de la primera onda (línea roja en el gráfico). Cuando se abran, las posiciones largas deben cerrarse, ya que la interpretación de la estructura de cinco ondas será incorrecta.
Si el precio rompe este nivel, se violará la regla fundamental, según la cual el mínimo de la cuarta onda debe ser más alto que el máximo de la primera. Si es así, no sabremos exactamente que sucede en el mercado. Por lo tanto, la mejor solución será abrir un número suficiente de posiciones cortas para obtener ganancias de cualquier movimiento descendente y salir de las operaciones largas sin pérdidas.
El punto en el que nos aseguramos de que ha comenzado la quinta onda está en el 61,8% de la longitud de la cuarta onda (círculo azul en el gráfico). Si el mercado continúa recuperándose y va más allá de este nivel, el precio difícilmente caerá bruscamente. Entonces, podemos olvidarnos de los stop-loss y pasar a la siguiente tarea e identificar los objetivos actuales.
Cabe recordar que el canal construido de acuerdo con los vértices de la primera, segunda y tercera onda coincide casi perfectamente con el final de la cuarta onda. Significa que, debe determinar con precisión el área esperada donde debe concluir la onda (5). También se sustenta por el hecho de que la tercera onda fue alargada, ya que la quinta onda es probable que sea normal, por lo que no debe haber saltos (rupturas de los límites del canal). Según el gráfico, la onda (5) debería terminar en la zona de precios de 13 000 a 13 500 puntos (zona verde).
Ahora, intentemos identificar la zona objetivo usando proporciones. Según la teoría de Prechter, la distancia entre el inicio de la primera onda y el final de la cuarta onda, si la tercera onda se extiende, es del 61,8% de toda la formación. Coloqué la cuadrícula de Fibonacci de tal manera que el nivel 0,618 corresponda al mínimo de la vela final de la onda (4). En consecuencia, alrededor de las unidades condicionales, debe haber el final de la quinta onda. Establecí el objetivo un poco más alto que 13 000 puntos, que corresponde a la unidad condicional de la cuadrícula de Fibonacci y está dentro del rango identificado por el análisis visual del canal de onda. Para visualizar mejor, marqué el objetivo esperado con una línea rosa horizontal.
Cuando el precio se acerca a la línea rosa horizontal, verificamos el punto objetivo con las cinco balas de Williams. La primera aproximación de este tipo está marcada en el gráfico con un área azul y, en este caso, el precio se acercó al límite del canal de onda.
Parece un pivote perfecto, pero las lecturas de los indicadores son contradictorias. Para empezar, se suaviza el fractal ascendente (no está claro). A continuación, en lugar de un movimiento intenso hacia abajo típico de las correcciones de ondas fuertes, hay una especie de movimiento lateral.
Otros indicadores también añaden dudas. El MACD está en la zona verde, y Market Facilitation Index muestra dos indicadores azules falsos y un marrón que se difumina, que no se puede interpretar como una señal de reversión de la tendencia. MFI clásica no ofrece información al respecto. Su gráfico no entra a la zona de sobrecompra y no es posible verificar la divergencia ya que no podemos estar seguros de la estructura de la onda (por cierto, es otra evidencia de que la quinta onda aún no se ha acercado a su punto final).
El gráfico muestra el próximo pico que es un poco más alto que el que analicé anteriormente. Parece más prometedor al menos porque hay un patrón claro de cinco ondas en este momento. Cuando se completa esta secuencia de cinco ondas, el precio cae bruscamente. Además, hay tres fractales ascendentes alrededor del pico, uno de los cuales está en la vela de reversión de tendencia esperada (marcado con un área ovalada azul).
El MACD pasa de los niveles cero a la zona negativa en el momento de la reversión esperada. Se observa que la media móvil azul también cruza el amarillo. En el rango de tres barras, Market Facilitation Index muestra una barra falsa azul y dos barras moradas en cuclillas, lo cual es una clara señal de que la onda debería terminar pronto. También hay una divergencia apenas perceptible en la MFI clásica.
En el punto de culminación de la quinta onda, vendemos todas las posiciones y salimos del mercado.
Trading en las ondas correctivas
Cuando operamos con ondas correctivas, seguimos la misma lógica que en el caso de la secuencia de cinco ondas. Y el punto cero es más fácil de identificar aquí, ya que es el punto final de la quinta onda.
Onda A
Como recordará del artículo anterior, durante la primera onda, podríamos observar el desarrollo correcto o podríamos actuar de manera más razonable. En este caso, seguiremos el segundo camino.
El final de la primera subonda se confirma porque hay un fractal hacia abajo (óvalo azul en el gráfico), el indicador MACD se mueve a la zona cero y hay una barra en cuclillas antes de la reversión en Market Facilitation Index (observe que la barra verde aparece ya durante la subida del precio y es una señal del movimiento ascendente).
Al comienzo de la segunda subonda, vemos que hay al menos un patrón de tres ondas, y esperamos hasta que la segunda onda alcance el 50%-61,8% de la longitud de la primera onda. También apreciamos las señales de las cinco balas.
En este caso, la reversión se produce un poco menos del 50% de la longitud de la primera onda. La necesidad de cerrar la posición nos señala que hay dos fractales ascendentes consecutivos, el MACD está en la zona cero y también hay una barra en cuclillas en Market Facilitation Index (marcada con óvalos azules).
Al comienzo de la tercera onda, vendemos al nivel de la línea horizontal turquesa y colocamos un stop loss un poco más alto que la quinta onda de la secuencia de impulso (línea roja). Como las correcciones no son profundas, negociaremos en torno a la posición abierta recientemente.
En la cuarta onda, vemos que es una secuencia de cinco ondas. Para identificar el objetivo, utilizamos la correlación de Prechter, según la cual, el final de la cuarta onda es el 61,8% de la longitud total de la secuencia. Por lo tanto, la tendencia debe revertirse al 100% o al valor 1 en el gráfico (una zona aproximada está marcada por el óvalo azul en el gráfico, la línea turquesa marca el nivel de entrada). Usar canales en este caso no será práctico debido a la forma irregular de la formación.
Por cierto, como la reversión comienza con el ciclo de cinco ondas, esperaremos una corrección en forma de zigzag de un orden más alto.
Una vez que el precio se acerca a la zona objetivo, verificamos las cinco balas. La barra marcada con un círculo azul forma un fractal descendente. Le sigue una fuerte subida de precios. El indicador MACD pasa de la zona roja a la verde, y sus medias móviles se cruzan. Market Facilitation Index muestra una barra en cuclillas en el área de tres velas, el siguiente aumento se parece a la barra verde, lo que indica que el precio debería seguir creciendo. La MFI se encuentra en la zona de sobreventa. Sin peligro se puede decir que la onda A está concluyendo.
Al final de la onda, no tomamos las ganancias, esperando que el movimiento a la baja continúe después del final de la corrección B. Para sacar provecho de la corrección, abrimos dos operaciones largas (línea horizontal turquesa). La nueva zona objetivo estará en el rango de 38,2-50% de la longitud de onda A (área verde en la cuadrícula de Fibonacci). El nuevo stop loss es el punto de terminación esperado de la onda A (línea roja).
Cuando el precio se acerca a la zona objetivo, verificamos las cinco balas. No hay fractal, el MACD está en la zona verde, lo que indica que el movimiento ascendente continúa, el MFI está en la zona de equilibrio. Solo Market Facilitation Index muestra barras en cuclillas (rosa) y difuminadas (marrón). Sin embargo, esta señal por sí sola no es suficiente para hablar de la conclusión de la onda.
La siguiente comprobación de cinco balas es cuando la onda B cruza el nivel 0,618 (óvalo azul en el gráfico).
Además del precio que entra a la zona objetivo, también hay un fractal, el MACD se mueve de la zona verde a la roja, sus medias móviles se cruzan y también hay una barra en cuclillas (rosa). En conclusión, la onda B ha finalizado y toma ganancias de las dos posiciones largas abiertas previamente.
Es probable que la onda C, según el principio de alternancia, se parezca a la tercera onda en la secuencia de impulsos, es decir, que debería ser más largo en comparación con la amplitud la onda A y probablemente una estructura expandida. Entonces, al inicio de la onda C, abrimos otras tres posiciones cortas (línea turquesa) y con el resto ya tendremos cuatro en total. Y para equilibrar en caso de error, a nivel del vértice de la quinta onda, colocamos siete órdenes pendientes (línea rosa) en dirección opuesta.
El primer punto, que deberíamos comprobar para el posible final de la onda C, está marcado con un óvalo azul en el gráfico. En este punto, se formó una quinta onda completa y la onda C cruzó el nivel 1,618 (esta es la proporción en la que las ondas A y C se correlacionan entre sí).
De hecho, en el pico supuestamente de la onda C, hay un fractal descendente, una barra en cuclillas (rosa) en Market Facilitation Index. Además, MFI se encuentra en la zona de sobreventa, que generalmente sucede en las etapas de culminación de un movimiento a la baja.
Las únicas inconsistencias son: la espera de una onda C alargada y encontrar el indicador MACD en la zona roja, aunque tiende a pasar a la verde. Entonces, cerramos tres de las cuatro posiciones disponibles. El resto se deja en caso de que el movimiento hacia abajo continúe.
Como resultó más tarde, hemos tenido razón al dejar una posición corta abierta. La onda C continuó desarrollándose, convirtiéndose en una formación alargada de nueve ondas que está por concluir en el nivel 2,618 (marcado con un óvalo azul). Cabe señalar que estas ondas correctivas tan largas son muy raras.
En cuanto a los indicadores, señalan la misma situación que en la quinta subonda: hay un fractal, un cambio tardío del MACD de la roja a la zona cero, dos barras en cuclillas y el cambio de MFI a la zona de sobreventa. Todo esto indica que la vela actual es el punto final del zigzag correctivo. Entonces, cerramos el resto de la posición y esperamos la formación de las próximas estructuras de ondas.
Eso es todo por ahora. Con ello la estrategia está completa. En la práctica, también utilizo proyecciones de velas y flechas diferenciales de Thomas DeMark. La combinación arroja un pronóstico excelente con una alta precisión de ejecución y buenos puntos de entrada y salida de acuerdo con la gestión del dinero. Un buen ejemplo de este pronóstico está aquí: "Las mejores acciones de Dow Jones: ¿vender o comprar?"
No obstante, quiero subrayar y recalcar que la negociación siempre está asociada con el riesgo de perder todo el dinero invertido y ninguna estrategia puede garantizar el éxito al 100%. Mis artículos se publican únicamente con fines educativos, no son recomendaciones de negociación ni consejos financieros. Todas las decisiones de trading que tome son solo su responsabilidad y bajo su propio riesgo.
¡Cuídese y cuide su dinero!
Cordialmente,
Mikhail @Hyipov
P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)
Enlaces útiles
- Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
- Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
- Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.
El contenido de este artículo es únicamente la opinión personal del autor y puede no coincidir con la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no pueden considerarse asesoramiento o consejo en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/EU.
Según la ley de derechos de autor, este artículo es propiedad intelectual, lo que incluye la prohibición de copiarlo y distribuirlo sin consentimiento.
