Neste artigo analisaremos:
Uma estratégia de trading na base de ensinamentos de Bill Williams e Robert Prechter de acordo com teoria de ondas de Elliott
Caros amigos!
Anteriormente, consideramos completamente a teoria de ondas de Elliott do Bill Williams e Robert Prechter. Se você ainda não leu estes materiais ou mal recordou o material, recomendo ardorosamente visitar estas páginas:
- A teoria de ondas revista por Bill Williams (parte 1, parte 2)
- A teoria de ondas revista por Robert Prechter (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5)
Depois disso, decidi experimentar e uni duas teorias para criar uma estratégia de trading eficaz. Na aula anterior (veja primeira parte), mostrei de modo visível os conceitos do trading nas três primeiras ondas. Agora, consideramos duas ondas impulsivas restantes, após o que passaremos a analisar o trading nas ondas corretivas.
Pois bem, no fim do último artigo, por meio de calcular as proporções e determinar as “cinco balas”, encontramos o ponto de conclusão da terceira onda e vendemos sete das dez ordens anteriormente abertas. Também será o ponto de início do recuo da quarta onda.
Quarta onda
Na quarta onda, não abriremos as posições. Em vez disso, a usamos para determinar o ponto de entrada ideal na próxima onda ascendente mais longa.
Williams coloca a amplitude da quarta onda em dependência de sua estrutura. Se quarta onda pode ser dividida em cinco sub-ondas que se torna visível apenas ao formar quarta sub-onda, vale a pena esperar um movimento descendente sério de preço. Ao mesmo tempo, a maioria de correções de três ondas são planas ou apresentam em si zigue-zagues curtos, como no exemplo acima que não leva o preço muito para baixo.
Prechter é guiado pela regra da alternância, segundo a qual, o movimento intenso na segunda vela é substituído por o lateral na quarta onda. Em nosso exemplo, um movimento ascendente brusco para baixo é realmente observado na segunda onda, devido a que o zigue-zague considerado na onda (4) é aplanado, embora não pode ser chamado de plano.
Apesar de que na quarta onda, em conformidade com esta estratégia, o trading não é realizado, se você tem as posições curtas abertas, o nível de Stop para as mesmas será o ponto de início da terceira onda. De acordo com as regras descritas tanto por Williams, como por Prechter, quarta onda não pode atravessar o nível de início da terceira. Em caso contrário, não estamos com uma formação de cinco ondas, mas alguma outra estrutura. Portanto, única decisão correta é sair do mercado.
Os requisitos mínimos para a onda 4 são considerados cumpridos, quando o histograma do indicador MACD 5/34 fica abaixo de linha zero que podemos ver no gráfico do indicador (é marcado com uma elipse azul). Vale a pena referir que esta condição é necessária para falar sobre a reversão de tendência.
Seguinte sinal mais evidente é a presença de pelo menos dois fractais descendentes na quarta onda, enquanto último dos quais é um ponto previsto de reversão. Mesmo neste ponto, analisamos Market Facilitation Index. Aqui, uma ou mais das três barras mais baixas deve ser cedente. No nosso caso, duas barras são rosas, ou seja, cedentes. Seguinte barra é castanha (atrofiante) que sinaliza que devido à queda contínua, os participantes estão perdendo o interesse em mercado. Mas MFI clássico nas quartas ondas curtas, como podemos ver em nosso exemplo, pode não funcionar.
Para confirmar a previsão, vamos a verificar se o comprimento da quarta onda, deduzida por Robert Prechter, corresponde à proposição 38,2-50% de amplitude da terceira.
Como podemos ver no gráfico, o ponto previsto de reversão está localizado em área verde, ou seja, no intervalo 0,382 e 0,5.
Os canais é mais uma ferramenta útil. Na quarta onda, os mesmos mostram não maior exatidão de previsão. No entanto, os canais podem ser usados como uma ferramenta adicional para confirmar o ponto de reversão.
Para construir o canal, juntamos os picos da primeira e da terceira ondas com uma linha amarela e, em seguida, traçamos uma linha paralela à mesma que toca o ponto final da segunda onda. No nosso gráfico, o fim previsto da onda (4) coincide com a exatidão impressionante com o limite inferior do canal de tendência marcado com uma linha amarela (ponto de conclusão da onda é marcado com um círculo azul). Isto nos dá não apenas uma certeza adicional na autenticidade das suposições, mas também nos permite usar este canal para prever o fim da quinta onda sem quaisquer alterações.
Quinta onda
Identificando o fim da quarta onda e, consequentemente, o início da quinta, é hora de decidir sobre o número de ordens a abrir. Williams propõe orientar-se nesta solução dependentemente de proporção da onda (3) a onda (1). Se terceira onda é 1,618 ou mais vezes maior do que a primeira, a mesma é alongada e isto significa que quinta onda será curta em relação a mesma. Estes argumentos são confirmados pela regra de alternância do Robert Prechter. Neste caso, às três ordens que foram mantidas desde terceira onda, adicionamos mais três, obtendo seis no total.
Se a onda (3) supera primeira onda em menos de 161,8% de seu comprimento e primeira onda tem uma estrutura padronizada, existe alta probabilidade de aparecimento da quinta onda alongada. Por isso, de acordo com esta estratégia, abrimos cinco posições e, junto com as três mantidas, obtemos oito ordens no total.
Como podemos ver no gráfico, o pico da terceira onda da formação principal está localizado em área vermelha, superando primeira onda mais de 1,618 vezes, portanto, abrimos três ordens, obtendo seis posições no total (linha horizontal azul turquesa no gráfico). Em contraposição às posições longas, colocaremos 10 ordens pendentes em nível de pico da primeira onda (linha vermelha no gráfico). Ao abri-las, será necessário encerrar posições longas, porque a interpretação da estrutura de cinco ondas utilizada não pode ser chamada de correta.
Se o preço atravessar este limite, a regra fundamental será violada, em conformidade com a qual o mínimo da quarta onda deve ser acima de pico da primeira. Neste caso, não saberemos exatamente o que está acontecendo no mercado. Isto significa que melhor saída é abrir um número suficiente de posições curtas para obter um proveito com um movimento descendente mínimo e ter uma oportunidade de encerrar as posições longas sem prejuízos.
O ponto em que temos certeza de que quinta onda realmente começou é 61,8% de comprimento da quarto onda (círculo azul no gráfico). Se o mercado continua a recuperar-se acima desta referência, a probabilidade de movimento descendente significativo dirige-se ao zero. Isto significa que podemos esquecer as ordens Stop e passar para seguinte tarefa, que é determinar os objetivos atuais.
Lembramos que o canal construído por picos da primeira, segunda e terceira ondas coincidiu quase perfeitamente com o fim da quarta onda. Isto significa que deve mostrar com alta exatidão a área provável de conclusão da onda (5). Isto também é facilitado pelo fato de que terceira onda foi alongada, respetivamente, é mais provável que a quinta terá uma forma padronizada e isto significa que não há razão para esperar os saltos (quebras dos limites do canal). Segundo ao gráfico, a área de provável conclusão da onda (5) está localizada nos limites 13.000 -13.500 pontos (área verde).
Agora, tentaremos determinar a área-alvo usando proporções. Da teoria do Prechter, sabemos que o setor de início da primeira até o fim da quarta onda com terceira onda alongada constitui 61,8% de comprimento da formação total. Coloquei o quadro de Fibonacci de modo que o nível 0,618 corresponde ao mínimo da última vela de onda (4). Consequentemente, o fim da quinta onda deve estar localizado nas proximidades da unidade convencional. Como o objetivo, escolhi um nível um pouco acima de 13000 pontos que corresponde à unidade convencional no quadro de Fibonacci e entra no intervalo determinado pela avaliação visual do canal ondular. Para maior clareza, marquei o objetivo provável com uma linha rosa horizontal.
Realizamos a verificação de “cinco balas” de Williams ao aproximar o preço à linha rosa horizontal. Primeira destas aproximações é marcada no gráfico com uma área azul e, neste caso, o preço aproximou bem junto ao limite do canal ondular.
Parece que está formando uma situação ideal para a reversão, mas os valores dos indicadores são contraditórios. Começamos desde que o fractal ascendente é aplanado (mal expressado). Atrás de mesmo, em vez de esperado intenso movimento descendente que está caracterizado para as correções ondulares de escala, observamos uma espécie de movimento lateral.
Outros indicadores também adicionam dúvidas. MACD está localizado na área verde, enquanto Market Facilitation Index mostra dois indicadores azuis falsos e um indicador castanho atrofiante que não pode ser considerado como um sinal de reversão da tendência. MFI clássico não dá nenhuma informação. Seu gráfico não entra na zona de sobrevalorização e a divergência não pode ser verificada, devido à impossibilidade de determinar exatamente a estrutura da onda (a propósito, isto é mais um sinal de que quinta onda ainda não se aproximou ao seu ponto final).
No gráfico é mostrado seguinte pico que apenas ligeiramente supera o pico considerado por mi acima em altura. É mais promissor, pelo menos porque, neste momento, é possível reconhecer uma estrutura distinta de cinco ondas da quinta onda, depois de fim da qual segue um salto brusco de preços para baixo. No entanto, nos arredores do pico, estão formando três fractais ascendentes ao mesmo tempo, um dos quais está localizado na vela prevista de reversão da tendência (é marcado com a área oval azul).
MACD, no momento da reversão prevista passa de valores zero para valores negativos. Também, observamos um cruzamento de linhas médias deslizantes azul e amarela. Nos arredores das três velas, Market Facilitation Index mostra uma barra azul falsa e duas barras cedentes roxas que são um sinal claro de conclusão da onda. Também na MFI clássico, está formando uma divergência quase visível.
No ponto de conclusão da quinta onda, vendemos todas as posições existentes que temos nas mãos e saímos do mercado.
Trading nas ondas corretivas
Ao operar nas ondas corretivas, seguimos a mesma lógica que também durante a formação duma sequência de cinco ondas. Talvez o ponto zero seja muito mais fácil de determinar para nós, porque é o ponto de conclusão da quinta onda.
Onda A
Como você lembra da aula anterior, durante toda primeira onda, pudemos observar o desenvolvimento da correção ou agir com mais sabedoria e começar o trading nas suas sub-ondas. No âmbito de nosso exemplo, seguiremos o segundo caminho.
O fim da primeira sub-onda é confirmado pela presença dum fractal descendente (elipse azul no gráfico), pela transição para zona zero do indicador MACD, bem como pela presença duma barra cedente antes de reversão no Market Facilitation Index (noto que a barra verde já aparece durante o aumento e é um sinal para o movimento ascendente).
No início da segunda sub-onda, percebemos que diante de nós pelo menos uma sequência de três ondas e esperamos, quando segunda onda alcançar o nível entre 50-61,8% de comprimento da primeira onda. Também, prestamos atenção aos valores de “cinco balas”.
No nosso caso, a reversão ocorre em nível um pouco abaixo de 50% de comprimento da primeira sub-onda. A necessidade de encerrar a posição é apontada por dois fractais ascendentes consecutivos, transição para zona zero do MACD e também, a barra cedente no Market Facilitation Index (é marcado com elipses azuis).
No início da terceira onda, vendemos em nível da linha horizontal azul turquesa, colocando ordem Stop um pouco acima de quinta onda da sequência impulsiva (linha vermelha). Assim como os recuos em nosso exemplo são pequenos, todo o trading será concentrado à volta de posição aberta agora mesmo.
Na quarta onda, percebemos que observamos a formação duma sequência de cinco ondas. Para determinar o objetivo, usamos a proporção de Prechter, segundo a qual o fim da quarta onda constitui 61,8% de comprimento total da sequência. Consequentemente, no gráfico deve ocorrer a reversão de tendência em nível 100% ou “1” (área aproximada é marcada com elipse azul no gráfico e com linha azul turquesa é marcado o ponto em que entramos no mercado). Neste caso, usar os canais será inútil, devido à forma incorreta da formação.
A propósito, assim como a reversão começa desde ciclo de cinco ondas, em geral, podemos esperar a formação duma correção em forma de zigue-zague de ordem superior.
Assim que o preço se aproxima à zona-alvo, verificamos as “cinco balas”. A barra marcada com um círculo azul forma um fractal descendente. Atrás de mesmo, o preço sobe bruscamente. O indicador MACD passa de área vermelha para a verde e suas linhas médias deslizantes cruzam-se. No Market Facilitation Index, nos arredores de três velas, vemos uma barra cedente (rosa) e sucessivo crescimento apresenta em si uma barra verde que é um sinal para sua continuação. MFI está localizado em área de desvalorização. Podemos dizer com certeza que a onda A está concluindo.
No fim da onda, não retiramos o lucro, esperando a continuação do movimento descendente, após a conclusão da correção na onda B. Para obter um proveito na correção, abrimos duas posições longas (linha horizontal azul turquesa). Nova zona-alvo será o intervalo entre 38,2-50% de comprimento da onda A (zona verde no quadro de Fibonacci). Nova ordem Stop é o ponto previsto de conclusão da onda A (linha vermelha).
Ao aproximar o preço à zona-alvo, verificamos as “cinco balas”. E vemos imediatamente a ausência de fractal ascendente, a presença do MACD em área verde, que sinaliza sobre a continuação do movimento ascendente e MFI está na zona de equilíbrio. Apenas Market Facilitation Index mostra as barras cedente (rosa) e atrofiante (castanha). No entanto, seu único sinal é insuficiente para falar sobre a conclusão da onda.
Seguinte verificação das “cinco balas” é realizada, quando a onda B cruza a referência 0,618 (elipse azul no gráfico).
Além de presença do preço na zona-alvo, temos um fractal, transição do MACD de área verde para a vermelha e o cruzamento de suas linhas médias deslizantes, bem como uma barra cedente (rosa). Podemos concluir que a onda B se terminou e afixamos o lucro com duas posições longas abertas anteriormente.
Seguinte onda C, de acordo com o princípio da alternância, muito provavelmente terá o caráter da terceira onda da sequência impulsiva, ou seja, terá uma amplitude maior em comparação com a onda A e, provavelmente, uma estrutura alargada. Por isso, no início de mesma, abriremos mais três posições curtas (linha azul turquesa) e junto com as restantes, obtemos quatro no total. Na qualidade de contraposição, em caso de erro em nível do pico da quinta onda, colocaremos sete ordens pendentes (linha rosa) na direção oposta.
Primeiro ponto que perceberemos como provável conclusão da onda C é marcado com uma elipse azul no gráfico. Neste momento, quinta sub-onda completa formou-se e própria onda C atravessou a referência 1,618 (mesmo nesta proporção, as ondas A e C frequentemente correlacionam-se).
Realmente, provavelmente, no pico da onda C observamos um fractal descendente, uma barra cedente (rosa) no indicador Market Facilitation Index. Além disso, MFI encontra-se em área de desvalorização que habitualmente ocorre nas últimas fases de movimento descendente.
As únicas inconsistências são: expectativa de onda C alongada, bem como a presença do indicador MACD em área vermelha, embora que tenta passar para a verde. Portanto, encerramos três das quatro posições existentes. O resto será útil em caso se o movimento descendente continuar.
Pelo visto, deixamos utilmente uma posição curta aberta mais tarde. A onda C, no entanto, continuou seu desenvolvimento, transformando numa formação completa de nove ondas alongada que está chegando ao seu fim em nível 2,618 (é marcado com elipse azul). Vale a pena notar que tão grandes ondas corretivas são encontradas raramente.
Em relação aos indicadores, aqui está formando um quadro exatamente o mesmo como também na quinta sub-onda: existe um fractal, transição demorada do MACD de área vermelha para a zero, duas barras cedentes e a transição do MFI para área de desvalorização. Tudo isto aponta que a vela pesquisada é o ponto de conclusão do zigue-zague corretivo. Por isso, encerramos a posição restante e esperamos a formação de seguintes estruturas de ondulares.
Isto é tudo. A estratégia está pronta. Na prática, também uso as projeções de velas e setas diferenciais do Thomas DeMark. Em combinação, obtemos uma excelente previsão com alta exatidão de execução e gestão de riscos qualitativa e com pontos de entrada e saída claros. Um bom exemplo de tal previsão está aqui: “Melhores ações do Dow Jones: vender ou comprar?"
No entanto, para todas as cabeças quentes gostaria de lembrar que o trading está sempre relacionado com o risco de perder todos os fundos investidos e nenhuma estratégia garante 100% de resultado. O material publicado por mim tem exclusivamente os objetivos educacionais e não é um conselho financeiro. Você toma independentemente todas as decisões de trading e por própria conta e risco.
Cuide de si e seu dinheiro!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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