Neste artigo analisaremos:
A teoria de ondas NeoWave de Glenn Neely. Definições gerais. Os conceitos e regras básicas para a construção de ondas Neo.
Caros amigos!
Existem muitos métodos de análise de mercados, sejam mercados de valores mobiliário ou monetários baseados na teoria de ondas de Elliott. Estes sistemas da análise de preços de mercado encontram uma resposta de diferentes participantes do trading bolsista. Considerando as teorias clássicas da análise de ondas de Elliott, de Robert Prechter e Bill Williams, não podemos perder de vista a conceção NeoWave mais recente elaborada pelo analista financeiro Glenn Neely.
A mesma apresenta em si uma abordagem completamente nova da análise de ondas que, de acordo com a opinião do autor e seus adeptos, é caracterizado por maior força prognosticada. É verdade ou não, você conhecerá no processo de estudo da NeoWave. Começaremos com respostas às principais questões da Teoria das Ondas que não são divulgadas em nenhum lugar antes de publicação do livro de Glenn Neely “Mastering Elliott Wave”.
O que são ondas e mono-ondas?
Curiosamente, nas obras de Elliott e seus adeptos não há uma definição clara de onda que é a base de toda a teoria. Neely define a onda como um segmento de certo comprimento que se move em qualquer direção, exceto na direção vertical. As ondas são o resultado de desequilíbrio entre o volume conjunto de ordens de compra e venda. Também, o analista introduziu um conceito completamente novo de mono-ondas que são uma espécie de blocos de construção de todas as estruturas ondulares. A mono-onda é o tipo de onda mais simples que apresenta em si um movimento de preço que começa e termina com a mudança de direção do preço.
No gráfico, com a linha azul é marcada uma mono-onda e com as linhas amarelas é marcado o movimento na direção oposta. Uma mono-onda pode apresentar em si um segmento do gráfico de qualquer extensão, no qual o movimento do preço é unidirecional, mas antes e depois de mesmo ocorre a reversão de direção do movimento.
Uma mono-onda ideal é absolutamente reta. Mas na prática, frequentemente são encontradas exceções.
No gráfico acima, com a linha azul é marcado o movimento de preço com repetidas mudanças ligeiras de direção. O mesmo pode ser considerado como mono-onda até que mude a direção geral, como acontece quando o movimento ascendente muda para o descendente (é marcado com uma linha laranja).
Uma união de três ou cinco mono-ondas é chamada por Neely de poli-onda, de três ou cinco poli-ondas é uma onda múltipla e de três ou cinco ondas múltiplas é chamada de macro-onda. O analista também chama as estruturas de ordem superior como macro-ondas, rejeitando assim a hierarquia clássica que consideramos em artigo dedicado aos níveis de ondas.
As regras de construção dos gráficos
Uma das principais diferenças entre “Mestria da análise” de Glenn Neely e conceções de Prechter e Williams estão nos conceitos de construção do gráfico. O analista desenvolveu um sistema completamente novo de análise técnica e gestão de dados que consideraremos agora mesmo.
Na primeira etapa, vamos dividir o gráfico em vários segmentos de tempo iguais.
No nosso caso, tais segmentos de tempo serão as sessões diárias marcadas no gráfico com verticais pontilhados azuis.
Em seguida, dividimos os períodos obtidos em duas partes. Agora, nossa tarefa será identificar o mínimo e máximo de cada período (não a metade, mas próprio período), bem como a ordem de seu aparecimento.
Se na primeira metade, está formando o mínimo da sessão diária, no seu centro colocamos um ponto que correspondente ao nível do preço mínimo. Colocamos outro ponto no centro da metade direita do período que corresponde ao nível do preço máximo de todo o período. Se a situação é oposta e na primeira metade vermos o máximo do período, então nossas ações serão diametralmente contrárias.
No diagrama acima está mostrado um exemplo desta análise. No primeiro segmento de tempo à esquerda, inicialmente está formando o preço mínimo, por isso, no meio da metade esquerda, colocamos um ponto em nível de mínimo (ponto em negrito azul mais à esquerda no gráfico) e no meio da direita, um ponto em nível de máximo (ponto azul um pouco à direita). Uma situação semelhante repete-se no segundo segmento. E no terceiro, o máximo está formando primeiro, por isso, na metade esquerda colocamos um ponto que corresponde ao preço máximo, e na metade direita, o ponto que corresponde ao mínimo.
Agora, unimos os pontos com linhas e obter uma formação que está composto por mono-ondas.
Preste atenção de que algumas das mono-ondas obtidas podem ser unidas em uma. Em particular, duas ondas localizadas em área verde e duas na amarela.
Em relação à aplicação prática do método de Neely, não é necessário fazer uma marcação tão complexa manualmente. É suficiente ligar a marcação de sessão diária nos ajustes do gráfico TradingView, após o que aparecerá uma marcação de sessão diária automática, onde pode marcar imediatamente os pontos inicial
e final de mono-ondas.
Existe uma variante ainda mais simples para construir automaticamente o gráfico usando o indicador NeoWave V0 que pode ser facilmente encontrado na biblioteca TradingView.
Determinar o ponto zero (inicial) e escalabilidade
A eficácia da análise NeoWawe em muito depende de escolha correta do ponto inicial. Na primeira etapa, selecionamos o mercado e traçamos o gráfico de máximas e mínimas mensais de acordo com o conceito que descrevi acima.
No gráfico, com linhas azuis são unidas as máximas e mínimas mensais. Agora, nossa tarefa é determinar mono-onda que está localizada mais próximo do centro do intervalo de preço. 
Inicialmente, determinamos os pontos máximo e mínimo do período considerado. O primeiro é marcado com um círculo verde no gráfico e constitui 17215 USD. O mínimo é 3204 USD. Graficamente marquei-o com um círculo vermelho.
Vamos encontrar a média aritmética de dois valores.
(17215 + 3204)/2 = 10209
No gráfico, marquei este nível como uma linha rosa horizontal. Em seguida, podemos determinar visualmente mono-onda, cujo início e fim estão localizados mais próximo do centro do intervalo de preço que foi calculado agora mesmo.
O ponto de cruzamento desta mono-onda com a linha rosa será o nosso ponto zero. No gráfico, marquei-a com o círculo rosa.
A partir de mesmo começaremos a construir primeiro gráfico de ordem inferior. Se inicialmente, usamos um intervalo de tempo de quatro dias, agora, vamos mudar para um de quatro horas. Neely anota que segundo gráfico deve conter cerca de 60 barras (velas).
No gráfico acima é mostrado uma sequência de 60 barras começada desde ponto zero que foi determinado anteriormente. Para conforto de perceção, nos seus arredores deixei um círculo rosa. Agora, nossa tarefa é identificar um máximo e mínimo significativo. A sequência considerada contém um mínimo significativo marcado com um círculo vermelho no gráfico.
Em seguida, em intervalo de tempo de duas horas, construiremos seguinte gráfico que será duas vezes mais detalhado do que o atual. Como o início de nosso gráfico final para análise será o ponto de mínimo significativo que ainda é marcado com um círculo vermelho.
À vontade, você pode usar quaisquer outros intervalos de tempo que sejam mais adequados para suas tarefas atuais. O principal é cumprir a regra da proporcionalidade, sobre qual contarei abaixo.
Na etapa final, verificamos mono-ondas para a possibilidade de união, se as mesmas têm uma direção semelhante de movimento de preço. Realmente, no gráfico acima podemos ver dois casos (marquei com áreas verdes), como duas mono-ondas podem ser unidas em uma formação maior.
Regra da proporcionalidade
A eficácia de avaliação visual da situação de mercado depende em muito de apresentação do gráfico. Em seu livro, Glenn Neely, introduz o conceito de proporções dum gráfico ideal, do ponto de vista da Teoria de ondas de Elliott, dependendo do tipo de atividade.
No total, existem dois tipos de atividade: direcional que está composto por mono-ondas que formam um aumento ou diminuição da taxa de câmbio e não direcional que na comunidade de trading é habitualmente chamada de movimento lateral ou flat.
A atividade direcional continua até enquanto os comprimentos das mono-ondas descendentes são visivelmente menos do que os comprimentos das ascendentes (para uma tendência “ursina” ao contrário). Neste caso, o comprimento da segunda mono-onda do período direcional habitualmente não excede 61,8% de primeira.
Um exemplo notável de atividade direcional é uma parte de sequência considerada que é apresentada no gráfico. Com um círculo verde é marcado o mínimo de recuo. Como podemos ver, não atinge a referência 0,618. Mas seguinte recuo, cujo mínimo é marcado com um círculo vermelho, quebra o nível 0,618 que significa o fim da atividade direcional.
Com atividade não direcional, o comprimento do recuo após a primeira mono-onda é sempre maior de 61,8% de seu comprimento e atrás de cada fase segue um recuo pelo menos de 61,8% de comprimento (é permitida uma exceção em forma duma fase e recuo numa série de mono-ondas que violam esta regra). O sinal de conclusão da atividade é saído de preço fora de intervalo de preço de todo o período de mono-ondas não direcional.
No gráfico, podemos observar a atividade não direcional. Primeiro recuo marquei especialmente com linhas rosas para mostrar que o mesmo pode ser unido numa mono-onda em conformidade com a regra de neutralidade, sobre a qual falaremos um pouco mais tarde. Como resultado, primeiro recuo por amplitude é aproximadamente igual ao movimento ascendente anterior. Seguintes recuos também superam visivelmente a proporção 0,618.
Neste gráfico é mostrado claramente o cumprimento de condição da conclusão do movimento não direcional. Posterior movimento de preço se termina abaixo de nível 1,618 (é marcado com um círculo vermelho) em relação ao intervalo de preço de toda a atividade (níveis de pontos extremos são marcados com linhas horizontais pretas).
A aplicação eficaz da metódica do Neely requer a escolha correta de proporção da amplitude e tempo para alcançar conformidade de angulo de inclinação ao tipo de atividade de mercado atual. Se trata-se de atividade direcional, seu início deve ser num dos cantos esquerdos do quadrado regular condicional e o fim num dos cantos direitos. Em outras palavras, o movimento de preço no segmento selecionado deve percorrer o ângulo cerca de 45 graus. Ao mesmo tempo, os erros insignificativos (até 25% de comprimento do lado do quadrado condicional) são permitidos.
Ao construir um gráfico de atividade não direcional, Neely recomenda tentar que os saltos de preço para cima e para baixo estejam localizados aproximadamente na metade do quadrado regular.
No gráfico do par BTCUSD acima é mostrado um exemplo de construção correta das proporções de atividades direcional e não direcional. As mono-ondas direcionais são localizadas em quadrados verdes regulares. Se não prestar atenção aos erros insignificativos, podemos dizer que a regra da proporcionalidade é cumprida (início está no canto superior esquerdo e o fim no canto inferior direito).
O quadrado vermelho contém atividade não direcional. Preste atenção de que todas as mono-ondas estão localizadas em sua metade superior.
Mono-ondas compostas
Como você pode ver nos exemplos anteriores, as mono-ondas que poderiam ser unidas substituí com uma única linha. Mas nem sempre é conveniente fazer isso, porque neste caso, uma parte das informações sobre o movimento do preço perde-se.
Glenn Neely propôs um modo alternativo de indicar mono-ondas. No fim da mono-onda pesquisada e, consequentemente, no início da próxima, ele propõe colocar os pontos em negrito. Nos lugares de ligações das ondas mais simples de formações compostas, tais pontos estarão ausentes, informando o traders de que esta sequência foi unida numa única mono-onda.
A regra de neutralidade
A maioria de mono-ondas estão direcionadas diagonalmente. Mas às vezes pode encontrar mono-ondas que se desenvolvem na direção horizontal ou quase horizontal. É muito fácil determiná-los. Coloque mono-onda pesquisada num quadrado regular e trace uma diagonal do ponto zero que constitui o ângulo de 45 graus. A regra da neutralidade é cumprida sob a condição, quando o gráfico percorre abaixo desta linha diagonal (com um movimento ascendente) ou acima (com um movimento descendente), em caso contrário, a regra da neutralidade não é levada em consideração. Ou seja, o ângulo de formação da mono-onda constitui menos de 45 graus e isto significa que pode ser convencionalmente considerada horizontal.
Consideramos a sequência de três mono-ondas que mencionei acima (é marcadas com linhas rosas). A mono-onda média em mesma parece uma atividade horizontal. Para verificar se é assim ou não, desenhei um quadrado verde regular e tracei uma diagonal desde ponto zero da mono-onda considerada. Como podemos ver, o ângulo do movimento de preço é inferior de 45 graus e isto significa que a formação se submete à regra de neutralidade. Posteriormente, não é necessário fazer desenhos complexos no gráfico para determinar o tipo de cada mono-ondas, porque na maioria dos casos, a avaliação pode ser realizada visualmente.
As atividades horizontais podem ser separadas por mono-ondas multidirecionais ou unidirecionais.
Em caso de mono-ondas multidirecionais, é aplicado o primeiro ponto da regra de neutralidade. Em conformidade com o mesmo, o ponto final da primeira mono-onda deve ser considerado o ponto de conclusão do período horizontal que está localizado acima de mínimo local ou abaixo de máximo local. Ou seja, nós transferimos o pico condicional do primeiro mono-onda para fim da segunda que é horizontal. É importante lembrar que a atividade horizontal não deve atravessar o nível 38,2% de comprimento da mono-onda anterior (primeiro à esquerda). Além disso, o recuo que segue após a atividade horizontal (terceira mono-onda única no padrão) deve considerar não menos de 61,8% de comprimento da primeira mono-onda.
No gráfico, o quadrado rosa contém a atividade horizontal prevista (linha azul). Assim como percorre acima de diagonal rosa do quadrado regular, seu ângulo é inferior a 45 graus e realmente é horizontal. Segunda condição, em conformidade com a qual, seguinte recuo (onda que segue atrás de atividade horizontal) deve considerar não menos de 61,8% de amplitude da mono-ondas considerada também é cumprida (recuo está terminando abaixo de referência 1,618). É cumprida também a condição com a qual a atividade horizontal deve ser menos de 38,2% de comprimento da mono-onda anterior. Consequentemente, podemos falar sobre o cumprimento do primeiro ponto de regra de neutralidade.
Segundo ponto de regra de neutralidade diz que uma formação que está composta por duas ondas mono unidirecionais e uma convencionalmente horizontal e co-direcional com as mesmas pode ser considerada uma mono-onda. Ao mesmo tempo, se para a comodidade de análise, esta construção é melhor percebida como três mono-ondas individuais, tal interpretação também é admitida.
Voltando ao exemplo anterior, podemos considerar a estrutura marcada com linhas rosas como uma mono-onda que é claramente mostrada pelos pontos vermelhos em negrito no gráfico ou como um conjunto de três mono-ondas menores.
Ao mesmo tempo, segundo ponto de regra de neutralidade não pode ser aplicado quando a atividade horizontal está direcionada na direção oposta às mono-ondas anterior e posterior.
A regra da posição mútua das ondas
Como Prechter e Williams, Neely propõe marcar as mono-ondas com números a partir de 1 em conformidade com sua cronologia e também as divide em impulsivas e corretivas. Pode ler mais detalhadamente sobre isso em meus artigos anteriores.
Se a onda não tem as particularidades distintivas, sua estrutura é determinada em relação à estrutura das atividades de mercado anterior e posterior. No processo de análise, é atribuído à onda pesquisada o valor m1, anterior a - m0, posterior a - m2.
A regra de posição mútua diz que as ondas anteriores e posteriores em relação à mono-onda pesquisada têm uma estrutura semelhante. Vemos os exemplos.
No gráfico, com uma linha verde é marcada a onda pesquisada m1 e com umas linhas azuis estão marcadas as ondas anteriores e posteriores. Com umas linhas horizontais rosas são marcadas o máximo e mínimo da mono-onda m1. Após o preço atravessar o nível máximo m1 (círculo verde no gráfico), o fato de conclusão de m2 em seu ponto mínimo recebeu confirmação. A situação oposta também é verdadeira, quando o fato de conclusão de m2 em seu ponto máximo recebe a confirmação, quando o preço atravessar o nível mínimo m1.
Se m2 atravessou o nível de mínimo de m1 e não é um grupo compacto das ondas (você conhecerá o que é em próximos artigos dedicados a este tema), primeira reversão significativa que levou ao cruzamento repetido do mínimo de mínimo de m1 (círculo verde) é o fim da mono-onda m2. O oposto também é verdadeiro, quando m2 aravessa o nível de máximo de m1. Além disso, por analogia, as regularidades apresentadas podem ser usadas exatamente da mesma maneira para analisar as ondas m0 e mais anteriores.
Se antes de atravessamento um dos níveis extremos de m1, se formou mais duma mono-onda, m0 e m2 podem ser consideradas grupos de mono-ondas, marcando-as como mg0 e mg2. Na maioria de casos, os grupos mencionados estão composto por não mais do que cinco ondas simples e o número de ondas compostas em grupos diferentes é o mesmo. Se, antes de cruzamento do mínimo ou máximo de m1, somente uma mono-onda se formou, m0 e m2 podem ser interpretados apenas como mono-ondas simples.
No gráfico é mostrado um exemplo da formação duma mono-onda antes de cruzamento do mínimo de m1. Os pontos de cruzamento em ambos casos são marcados com círculos verdes.
Como resultado, a regra da posição mútua das ondas pode ser resumida numa afirmação: para uma conclusão confirmada das ondas localizadas à direita de m1, é necessário cruzamento do máximo ou mínimo anterior, mas para determinar o ponto de conclusão das ondas localizadas à esquerda de m1, é necessário identificar no passado o momento quando o preço atravessou o nível do posterior ponto extremo.
Esta regra aplica-se não apenas às mono-ondas m0 e m2, bem como aos grupos de ondas mg0 e mg2, mas também às ondas que se formaram antes ou que aparecem depois de mesmas. Ao mesmo tempo, no processo de análise, o trader precisa orientar-se para os níveis de máximas e mínimas mais próximos.
No gráfico acima vamos considerar um exemplo. Com uma linha diagonal verde é marcada mono-onda m1 investigado e com umas linhas horizontais verdes são marcados os níveis de seu máximo e mínimo. Após que seguinte mono-onda m2 atravessa o nível do máximo inicialmente para cima (círculo verde) e depois para baixo, recebemos um sinal de conclusão de m2.
Próxima onda m3 cruza o mínimo e também atinge um novo nível mínimo marcado com uma linha horizontal rosa. Quando m4 se aproxima bem junto ao nível do mínimo anterior, m3 pode ser considerada concluída. Ao analisar seguinte mono-onda m5, já procuraremos o cruzamento de nível do novo mínimo (linha rosa). E assim que isto acontecer (círculo rosa), o ponto de conclusão de m4 é considerado confirmado.
Com isto concluo primeira parte da teoria NeoWave. Em seguinte artigo falaremos mais sobre regras de recuo interessantes e úteis, também chamadas de regras de proporções de comprimentos das ondas.
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Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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