A teoria de ondas de Robert Prechter. Parte 2. Os níveis de ondas e indicações.

2020.05.07 2020.05.07 A teoria de ondas de Robert Prechter. Parte 2. Os níveis de ondas e indicações.

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Os níveis de ondas de Elliott de acordo com Prechter. As indicações para a identificação e amovibilidade da estrutura de onda.

Caros amigos!

Em revista didáctica anterior (veja a revista aqui) começamos a estudar a teoria das ondas de Elliott com as obras de famoso Analista estadunidense de mercados, Robert Prechter. Também, estamos tentando comparar sua abordagem com a análise de ondas que é declarada por Bill Williams, outro lendário trader e analista de mercados que é partidário da teoria de Elliott. Os artigos sobre minha análise de seus estudos são apresentados aqui: parte 1 и parte 2.

Hoje, continuaremos a estudar a teoria das ondas Elliott de acordo com Prechter. E começaremos desde consideração de níveis das ondas e depois passaremos para as indicações com ajuda de quais, você pode determinar exatamente a estrutura das ondas e, portanto, fazer previsões com êxito!

Antes de começar a considerar as instruções, lembro que as mesmas não são encontradas em todos os modelos de onda de Elliott, ou seja, podem ser encontradas ou não. Ao mesmo tempo, instruções, como os sinais, oferecem as informações adicionais sobre quais eventos podem acontecer ou, ao contrário, quais eventos não devem ser esperados. Para conforto, vou contar e apresentar os exemplos de indicações apenas para o mercado “taurino”. No mercado “ursino”, estas instruções também funcionam, somente na direção oposta.

Os níveis das ondas

Você já sabe que as ondas de Elliott podem variar em seus tamanhos e cada onda duma ordem maior contém em si as estruturas menores. Elliott distingue nove níveis das ondas. Para entender algumas instruções, precisamos considerar esta classificação mais detalhadamente.

O maior é principal nível de onda ou Grande Superciclo (Grand Supercycle). Visualmente, estas ondas são reconhecidas apenas nos maiores intervalos de tempo de doze meses. Neste caso, a duração temporária duma onda pode constituir os anos ou mesmo décadas. As sub-ondas do Grande Superciclo da onda principal pertencem ao seguinte nível - Superciclo. Como mesma lógica, “Superciclo” é dividido em “Ciclos” ou níveis principais, etc. Como escrevi acima, no total, nos estudos clássicos de Robert Prechter, temos 9 níveis:

1. Grande Superciclo;
2. Superciclo;       
3. Principal ciclo;
4. Nível primário;
5. Nível intermediário;
6. Nível secundário;
7. Nível dum minuto;
8. Nível pequeno;
9. Nível ultra-pequeno.

Vale a pena referir que a identificação exacta do nível das ondas apresenta em si uma das tarefas mais difíceis da teoria das ondas, porque não se baseia em quaisquer dados exatos: dispersão de preços ou intervalos de tempo. Felizmente, isso não é necessário para uma previsão bem-sucedida. Você pode estar enganado por um nível e isto não influirá seriamente à exatidão das suposições.

Além disso, os partidários dos estudos de Robert Prechter foram além e identificaram mais 6 níveis, ou seja, a filtragem mais completa que pode ser encontrada, parece assim:

1. Supermillenium;
2. Millenium;
3. Sub-millenium;
4. Grande Superciclo;
5. Superciclo;       
6. Principal ciclo;
7. Nível primário;
8. Nível intermediário;
9. Nível secundário;
10. Nível dum minuto;
11. Minueto;
12. Sub-minueto;
13. Micro;
14. Sub-micro;
15. Minúsculo.

Aqui, o nível “Pequeno” é dividido em “Minueto” e “Sub-minueto” e o nível “Ultra-pequeno” é dividido em “Micro”, “Sub-micro” e “Minúsculo”.

Nesta graduação, o nível “Supermillenium”, considerando o nome, deve refletir a filtragem de onda medida pelos milénios e o “Minúsculo” deve mergulhar até a análise dos movimentos de tick.

Tanto isto, como também outro, do ponto de vista da análise técnica clássica, não fazem muito sentido para nós, por isso, vamos seguir a filtragem canónica de Robert Prechter com uma estrutura de onda de nove níveis.

Indicações

Existem várias indicações importantes que simplificam significativamente a tarefa de identificar as ondas de estrutura. Entre os quais são:

• alternância;
• profundidade das ondas corretivas;
• canais;
• particularidades individuais de onda;
• outras indicações menos significativas.

Nos limites desta lição, consideramos três primeiros tipos de indicações.

Alternância

A maioria dos traders, especialmente principiantes, acredita instintivamente que último ciclo de mercado submetia a certas regras, o seguinte atrás deste ciclo se comportará exatamente da mesma maneira. Ao contrário, o comportamento das ondas está vocacionado para as mudanças constantes. Por um lado, isto complica a tarefa de reconhecer as ondas de Elliott, porque as estruturas que substituem um ao outro, podem enganar traders inexperientes. Por outro lado, o princípio da alternância permite supor antecipadamente as características das ondas individuais. Por exemplo, nas lições anteriores, eu já mencionei que ondas com um alto grau de probabilidade não terão o mesmo comprimento e, se uma destas é alongada, as outras provavelmente serão curtas.

Alternância dentro de impulsos

Se segunda onda da formação de cinco ondas apresenta em si uma correção brusca caracterizada pelo intenso movimento de preços para baixo, na quarta, é mais provável que ocorrerá um movimento lateral. A afirmação inversa também é verdadeira: se na segunda onda observa-se um flat, na quarta haverá uma correção brusca.

Uma das particularidades da correção brusca é que a mesma não forma novo máximo de preço, ou seja, não possui um valor de preço que seria superior do que o final ortodoxo da onda que a precedeu. Além disso, estas correções quase sempre se desenvolvem em forma de zigue-zagues simples ou complexos ou em forma de tríades duplos que se originam a partir de zigue-zague.

As correções laterais, ao contrário, frequentemente formam novo máximo de preço. Estruturalmente, as mesmas podem estar compostas por superfícies planas, combinações de ondas e triângulos horizontais. É pouco frequente, mas existem os casos, quando após o modelo lateral na segunda sub-onda na quarta posição de onda, está formando um triângulo padronizado que não contém um extremo de preço.

Existem também uma figura que não alterna entre as ondas 2 e 4. Isto são triângulos diagonais que estão compostos por zigue-zagues. Mas os alongamentos de ondas estão vocacionados para alternância. Na maioria dos casos, se primeira onda é curta, a terceira será alongada e quinta será curta novamente. Mas frequentemente existem situações, quando os alongamentos aparecem na primeira ou quinta onda.

No diagrama é apresentado um exemplo duma sequência, em que segunda onda atua como a correção plana, terceira onda é mais curta e quinta é alongada. Para evidência, com as linhas azuis marquei a estrutura de cinco ondas da quinta onda. Porque segunda onda está em forma de correção plana, ou seja, o movimento lateral, na quarta onda, de acordo com a lei da alternância, observa-se uma correção brusca e o impulso curto da terceira onda é seguido por um alongamento na quinta.

Alternância dentro de correções

Se a onda de correção A apresenta em si uma superfície plana de onda com estrutura a-b-c, o zigue-zague a-b-c atuará como onda B. A regra inversa também é verdadeira.

No exemplo acima, vemos a realização da lei de alternância para correções. Na onda (a), está formando um zigue-zague, após o qual segue onda (b) que é mais semelhante a superfície plana.

Mais um fenómeno difundido é a complicação das ondas. Ou seja, primeira onda está formando, por exemplo, com um zigue-zague padronizado, segunda - já com um complexo, o duplo e a terceira pode ser ainda mais complexa e apresentar em si um zigue-zague triplo ou uma combinação de zigue-zagues com outras figuras. Ao mesmo tempo, deve notar que a ordem inversa, ou seja, a simplificação da estrutura é encontrada muito raro.

No diagrama de cinco minutos do par BTCUSD, acima é apresentado um exemplo de correção de três ondas com complicação sequencial. Aqui, a onda (a) apresenta em si um zigue-zague simples, e a segunda é um zigue-zague triplo, e a terceira tem uma estrutura ainda mais complicada que está composta por três triângulos. Principais ondas no diagrama são marcadas com linhas vermelhas, sub-ondas com linhas azuis e ondas intermediárias de formações complexas são marcadas com letras roxas.

Profundidade das ondas corretivas

É um caso raro, quando uma ferramenta de análise de mercados mostra as informações sobre que onde o mercado “ursino” se terminará. A teoria das ondas de Elliott é uma destas ferramentas exclusivas. Há uma indicação de que a correção, especialmente, quando está desenvolvendo nos limites da estrutura da quarta onda, na maioria dos casos, é recuada até área de desenvolvimento da quarta onda da ordem inferior que a precede.

No diagrama acima, principal sequência de cinco ondas é marcada com linhas verdes e a formação de nível inferior com linhas azuis. Com linha horizontal roxa está marcado o ponto de conclusão da quarta onda do impulso principal. Como pode ver, este ponto coincide com o início da correção para um nível mais baixo. Ou seja, a indicação que está descrita acima formalmente realiza-se.

Robert Prechter, no processo de análise de vários mercados, notou mais uma lei. Se a onda 1 no impulso é alongada, seguinte correção após a quinta onda será, na maioria dos casos, limitada pelo mínimo da segunda onda.

Refiro mais uma vez que as indicações deferentemente de regras consideradasna revista anterior, podem ser cumpridas ou não. Às vezes triângulos e correções planas, especialmente aqueles que seguem depois de alongamentos de ondas, não atingem a área de formação da quarta onda. Isto ocorre em resultado de influência das forças poderosas que movem o mercado na direção de impulso.

Mas os zigue-zagues, ao contrário, por causa de sua intensidade, às vezes atingem a área de segunda onda de nível inferior. Além disso, as situações semelhantes são mais frequentemente encontradas, quando os zigue-zagues mesmos estão formando no local de segundas ondas.

Correções após o alongamento das quintas ondas

Prechter deduziu da Lei básica das ondas mais uma indicação que é mais frequentemente executada. Se quinta onda é alongada, a correção que segue atrás de mesma será distinguida por forte apoio em nível da segunda onda da formação de cinco ondas nos limites do alongamento. A mesma pode parar o movimento descendente ou tornar-se o ponto de conclusão da primeira onda corretiva.

No diagrama acima é mostrado o impulso marcado com linhas verdes, com quinta onda alongada e a correção que segue atrás de mesmo, marcada com linhas vermelhas. Na quinta onda do impulso principal, com linhas azuis é marcado alongamento. O mínimo da segunda onda desta sequência é marcado com linha roxa horizontal. O mesmo corresponde quase ideal ao final da onda A que sinaliza sobre a presença de apoio nesta área.

Habitualmente, atrás de alongamento das quintas ondas seguem os recuos caracterizados por alta intensidade de movimento descendente. Neste caso, o aparecimento destas formações deve ser considerado como um sinal de reversão brusca do preço até um nível determinado.

Se atrás de quinta onda alongada segue uma correção plana, em tais casos, a conclusão da correção frequentemente ocorre abaixo de segunda sub-onda de alongamento. No entanto, a onda A será concluída exatamente nos seus arredores e seguinte estrutura de cinco ondas estará nos limites da tendência “taurina”.

Formação de canais

No processo de desenvolvimento de sua teoria, Elliott prestou a atenção a que os limites superior e inferior dos impulsos podem ser encerrados em linhas paralelas de curso. Vamos tentar esclarecer, porque isto ocorre.

Conceito da igualdade de ondas

Uma das leis mais frequente encontradas é que duas ondas em movimento em sequência serão semelhantes em sua duração e tamanho. Na maioria das vezes, esta indicação funciona para duas ondas padronizadas, especialmente, se as mesmas são a primeira e quinta ondas e terceira onda é alongada. Se não existe correspondência linear, as ondas poderão ser formadas na base de proporção 0,618 que vamos considerar nas próximas lições. A propósito, este conceito é combinado com a lei de alternância de ondas. Se uma das três ondas em movimento deve destingir radicalmente das outras duas, isto significa que as restantes poderão ser semelhantes um ao outro.

No diagrama do par BTCUSD acima, vemos a semelhança da primeira e terceira ondas imediatamente por três sinais: estilo de formação, comprimento real (onda (3) constitui um pouco mais de 101% de comprimento de onda (1) e limites temporárias (primeira onda tem 12 velas, segunda tem 11).

Para determinar com mais ou menos exatidão da proporção de ondas, Robert Prechter propõe usar os valores lineares ou percentuais para ondas de nível não superior de “Intermediário”. Para ondas de nível superior de “intermediário”, apenas valores percentuais, porque os lineares serão extremamente inconvenientes para o uso. O caso é que, durante um intervalo de tempo bastante prolongado, a volatilidade do mercado pode variar muito. Por exemplo, um mercado inicialmente calmo, no qual uma diferença em 100 pontos é definida como o movimento intenso, pode tornar-se volátil após alguns anos, onde a mesma diferença não significará nada.

Na qualidade de exemplo, apresento o diagrama diário do par BTCUSD desde abril de 2014 até o presente. As áreas com alta volatilidade de preço são marcadas com os setores vermelhos. As áreas restantes que não são preenchidas com cor vermelha, apresentam em si as áreas com baixa volatilidade, nas quais insignificativas alterações de preço terão maior peso.

Conceitos de construção de canais

A principal função dos canais de onda é a previsão. Frequentemente, os picos das ondas impulsadas se introduzem em seus limites com uma exatidão incrível e isto significa que a construção prematura dos canais permite determinar antecipadamente os pontos de reversão. Esta metódica pode servir como uma boa alternativa para determinar o início e fim das ondas mediante de indicadores descritos nas lições que são dedicadas à teoria de Bill Williams.

A metódica inicial de formação de canais supõe a presença pelo menos três pontos. Para o limite superior, estes pontos serão os picos das ondas 1 e 3 e para o inferior, respectivamente, o fim da segunda onda. Ao mesmo tempo, a direção de limite inferior do canal é determinada como paralela ao superior.

Este método permite supor onde o pico da quarta onda estará localizado. Não vale a pena usá-lo para prever seguinte quinto pico. O caso é que o comportamento das ondas nem sempre corresponde às condições ideais e isto significa que após construir de acordo com três pontos, é impossível dizer que o canal é final. Ao mesmo tempo, as terceiras ondas frequentemente avançam bastante longe para falar sobre a exclusão garantida do pico da primeira onda de pontos de contato.

No diagrama acima, vemos três ondas de canal concluídas e quarta onda em formação. De acordo com os picos das ondas, determinamos os limites superiores e a direção do movimento do canal e com o ponto de conclusão da segunda onda, paralelo ao superior o limite inferior. Analisando os limites do canal, podemos supor que a conclusão da quarta onda ocorrerá no intervalo de 8400 até 8600 pontos. Ao mesmo tempo, observando a direção e o estilo de formação da quarta onda, a previsão inicial pode ser pormenorizada.

Se quarta onda termina em um ponto situado no limite inferior, não vale a pena corrigir o canal inicial. Mas frequentemente acontece que a onda não atinge o limite inferior ou, ao contrário, o atravessa. Isto é uma situação normal, porque o canal mesmo é prévio.

Nestes casos, Prechter recomenda reconstruir o canal para ter uma oportunidade de prever o fim da quinta onda. Isto funciona de maneira seguinte. Em primeiro lugar, ligamos as pontas da segunda e quarta ondas. Se as ondas são padronizadas, o limite superior deverá ser construído em relação ao pico da terceira onda e o limite inferior determinará sua direção.

Se terceira onda é extraordinariamente forte, ou seja, o aumento de preços no processo de sua formação ocorreu com alta intensidade, o paralelo que percorre através de seu pico pode ir demasiadamente alto. Muitas vezes, isto é visível a olho desarmado. Neste caso, é lógico desenhar uma linha paralela ao limite inferior através de pico da primeira onda.

No nosso caso, terceira onda tem uma forma completamente padronizada. Por isso, usaremos seu pico para construir a linha superior. No diagrama, com a seta verde está indico o ponto provável de conclusão da quinta onda que está localizado em intervalo 9600 e 9800 pontos.

Às vezes, a estrutura da onda pode ser tão confusa que é impossível escolher exatamente o método de cálculo do limite superior. Prechter recomenda não contar com sorte e desenhar duas linhas ao mesmo tempo. A linha mais baixa será o objetivo inicial, ao cruzar de qual seguinte nível de resistência será segunda linha que percorre um pouco acima.

Como resultado, quinta onda se terminou quase exatamente no limite do canal. A prática mostra que é possível determinar corretamente o ponto extremo da quarta onda apenas na metade dos casos. Enquanto após pormenorizar os limites dos canais, previsão de conclusão da quinta onda é mais exato. A propósito, de maneira semelhante, é possível definir os objetivos em triângulos convergentes.

Isto é tudo. Nas seguintes duas lições, consideraremos um conceito tão importante como a individualidade das ondas que nos ajudará a entender melhor os processos que levam à formação de sua estrutura.

Um sucesso para os todos e bons proveitos!

Respeitosamente,

Mikhail @Hyipov

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