Neste artigo analisaremos:
Uma estratégia de trading na base de ensinamentos de Bill Williams e Robert Prechter de acordo com teoria de ondas de Elliott
Caros amigos!
Em artigos didáticos anteriores, consideramos completamente a teoria de ondas de Elliott do Bill Williams e Robert Prechter para o trading bolsita. Se você ainda não leu estes materiais ou mal recordou o material, recomendo ardorosamente visitar estas páginas:
- A teoria de ondas revista por Bill Williams (parte 1, parte 2)
- A teoria de ondas revista por Robert Prechter (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5)
Com este artigo, início uma análise de estratégia que formei na base de ferramentas do movimento de ondas que dois autores acima indicados nos oferecem. Quero avisar imediatamente que compartilho este material exclusivamente com fins educacionais. O uso desta estratégia não garante um lucro e, se você decidir usá-la para trading pessoal, deve entender que está fazendo isso por própria conta e risco.
Voltando ao material descrito por mi anteriormente, quero dizer que, segundo a minha opinião pessoal, Williams elaborou uma ferramenta eficaz para determinar a reversão da tendência na análise técnica que ele chamou de “cinco balas” e também, descreve perfeitamente o algoritmo de trading e a gestão de capital. Ao mesmo tempo, Prechter aprofundou-se no estudo da estrutura das ondas que deve ser considerada no processo de interpretação dos gráficos.
Vou a descrever a quintessência resultante dos dois métodos durante o estudo de várias ondas impulsivas e correções que tomei como exemplo, contando ao mesmo tempo sobre as ferramentas que escolhi para sua análise. Ora bem, partimos!
A determinação do ponto zero
Williams e Prechter têm a mesma opinião que o estudo de quaisquer ondas começa com a determinação de seu ponto inicial ou zero. Para isso, precisamos aprender a determinar conclusão das correções.
Na primeira etapa, é necessário pelo menos identificar aproximadamente a estrutura dos impulsos de onda e correções anteriores.
No gráfico de uma hora do par BTCUSD, é mostrada provável ponto zero marcado com oval azul. No processo de avaliação visual das velas anteriores, vemos que última tendência “ursina” é muito semelhante à correção em forma de zigue-zague simples e a tendência “taurina” anterior apresenta em si uma sequência clássica de cinco ondas com terceira onda alongada.
Em seguida, usamos “cinco balas” do Williams para identificar exatamente o ponto zero. Lembro resumidamente sobre as mesmas:
- A vela que forma o extremo está localizada na área-alvo.
- Existe uma divergência no indicador MFI. Também pode orientar-se para sinais indiretos, tais como sobrevalorização ou desvalorização.
- Um fractal está formando no ponto extremo.
- Uma ou várias barras finais são cedentes (indicador Market Facilitation Index - MFI de Bill Williams).
- A mudança de momentum é afixada no indicador MACD. No mercado “taurino” ocorre a transformação de ascendente para descendente e no mercado “ursino”, ao contrário, de descendente para ascendente.
Como estamos lidando com uma sequência de três ondas, mas não com a sequência de cinco ondas, onde imediatamente após a conclusão da terceira onda e até o encerramento da quinta, observa-se uma divergência, vamos a orientar-nos para presença de sobrevalorização ou desvalorização. Realmente, na área do mínimo local observa-se desvalorização (marcada com a área azul no indicador MFI: indicador mais baixo no gráfico acima). Isto sinaliza que o preço foi muito longe para baixo e o movimento de tendência “ursino” está esgotando sua potência.
Seguinte marcador é a presença dum fractal no ponto mínimo marcado com uma seta azul para baixo. Realmente, este sinal só pode ser usado como a confirmação indireta de exatidão da interpretação, porque os fractais aparecem frequentemente no gráfico.
Uma das três barras do extremo previsto é cedente. À mesma corresponde o indicador rosa Market Facilitation Index. Atrás de mesmo segue uma barra atrofiante (barra castanha no indicador é segunda linha no gráfico por baixo), sinalizando-nos que o valor atual dos ativos deixa corresponder às expectativas da maioria de traders. Também, às vezes aparece no pico das ondas do Elliott.
Finalmente, no indicador MACD, vemos o cruzamento simultâneo das linhas médias deslizantes e a transição do indicador de área vermelha para área verde que é um sinal de que deve começar o trading no lado “taurino” do mercado.
Agora, vamos verificar se as velas estão localizadas na zona-alvo. De acordo com as teorias de Williams e Prechter, em correção simples, a onda C deve constituir 100-161,8% de comprimento de onda A, em casos raros – 61,8%. O gráfico mostra que a amplitude da onda C mesmo um pouco supera o valor 161,8% e isto pode ser explicado de que é alongada.
Também, para verificar a exatidão de interpretação da estrutura do mercado, é útil verificar o cumprimento da proporção de recuos descrita por Robert Prechter. Se imaginar uma sequência de cinco ondas como única onda movedora, o recuo brusco que segue detrás da mesma, representado em nosso caso por um zigue-zague simples, deve constituir 50-61,8% de seu comprimento. E realmente, o ponto previsto de conclusão da correção está localizado entre o nível 50% e 61,8%.
Podemos concluir que o ponto considerado realmente é o fim do zigue-zague corretivo.
Primeira onda
Primeira onda em si é muito arriscada para usar o trading de tendência, porque frequentemente é muito volátil e existe alto risco de cancelamento da onda com a continuação do desenvolvimento da estrutura antiga.
Nesta estratégia, o papel da primeira onda consiste em que o trader possa estar seguro em surgimento duma nova sequência de cinco ondas, mas não em continuação de formação duma correção complexa. O trading pode ser realizado apenas dentro duma sequência de cinco ondas de ordem inferior, mas contarei sobre isso um pouco mais tarde.
Como você lembra, qualquer impulso pode ser representado como uma sequência de cinco ondas. Mesmo esta propriedade distintiva vamos a usar para confirmar nossas hipóteses. A onda (1) marcada no gráfico com uma linha verde, é facilmente subdividida em cinco ondas de ordem inferior (marcadas com linhas azuis).
Ao mesmo tempo, um recuo intenso na sub-onda 2 pode confundir, forçando pressupor que a correção anterior ainda não terminou. No entanto, a mesma ainda está localizada acima de ponto inicial, ou seja, não viola a regra de composição de formações impulsivas. Além disso, existe uma estrutura de cinco ondas da onda 1 de ordem menor marcada com linhas azuis turquesa, bem como uma correção lateral na quarta onda que segue atrás de recuo suspeito na segunda sub-onda que confirma o cumprimento da regularidade da alternância (uma onda é aguda, a próxima é plana). Isto nos permite concluir que diante de nós é uma estrutura de cinco ondas completa que por todos os sinais corresponde à primeira onda de escala maior.
Próxima etapa será determinar o ponto de conclusão da primeira onda. Para isso, usamos novamente as “cinco balas” de Williams, bem como determinamos as proporções de Prechter.
Pois bem, no gráfico, vemos um fractal, no indicador Market Facilitation Index, uma barra cedente em área de previsto ponto extremo, próximo ao qual está localizada uma barra atrofiante. MFI clássico mostra a presença de divergência ao aproximar a quinta sub-onda marcada com linhas rosas. Ao mesmo tempo, a localização da linha do indicador no centro em área de referência 57,2 é explicada por um crescimento em degraus e não muito intenso que é incapaz de criar sobrevalorização. Em relação ao indicador MACD, aqui também podemos observar provável transição ligeiramente atrasada do histograma de área verde para a vermelha, bem como arredondamento das linhas médias deslizantes com eventual cruzamento da linha longa deslizante de cima para baixo. Tudo isso em conjunto é um sinal complexo de que a potência da tendência “taurina” está esgotada.
Para calcular a zona-alvo, usamos uma sequência de cinco ondas de ordem inferior marcada no gráfico com linhas azuis. Williams julga que quinta onda deve ter um comprimento 61,8-100% de comprimento conjunto da terceira. No entanto, devido à estrutura não padronizada da sequência, o ponto previsto de previsão atinge a referência 50%. Em casos raros, ainda pode ser um nível de resistência, no qual ocorre a reversão de tendência.
Para confirmar adicionalmente justeza do raciocínio, usaremos a proporção descoberta por Robert Prechter. Em conformidade com a mesma, o final da quarta onda divide a sequência ao longo da secção áurea. Ou seja, o comprimento de toda a sequência constitui 161,8% de distância do início da primeira até o fim da quarta onda.
No gráfico, vemos que o ponto previsto de reversão apenas ligeiramente supera a referência 1,618. Isto significa que é exatamente o ponto de pico da quinta onda e primeira onda da formação principal.
Segunda onda
Segunda onda já é um recuo lógico que é inevitável após a conclusão da primeira onda. Sua formação raramente é acompanhada por grande volume, porque neste momento, a pressão de vendas está esgotando. Mesmo na segunda onda, bruscos movimentos corretivos são encontrados com mais frequência.
Na etapa de formação da segunda onda, é permitido abrir uma posição curta, se você tiver uma experiência de trabalho com trading marginal, porque neste momento, é mais seguro do ponto de vista de gestão de riscos.
Isto é explicado de que em caso se a estrutura for quebrada e segunda onda ser a continuação da estrutura “ursina” anterior, você ficará em positivo de tal desenvolvimento de eventos, se não, isto é realmente o início de nova estrutura “taurina”, você sairá conforme os sinais de conclusão da segunda onda, sobre os quais contarei mais tarde.
Como já disse, no início de formação do recuo, logo após o pico da onda (1), de acordo com o sistema de planeamento de trading do Williams, realizamos nossa primeira operação, segundo a estratégia de trading: venda marginal e entramos numa posição curta. Se no processo de trading você não tem a oportunidade de observar constantemente o mercado, vale a pena colocar Take Profit em nível entre 50% e 61,8% de comprimento da primeira onda. Mesmo este comprimento da segunda onda é encontrado com mais frequência na prática. Se você quiser ser ressegurado, como o objetivo pode fazer um ponto entre 38,2% e 50% de comprimento da primeira onda. Mas neste caso, o proveito será mínimo. Em caso de erro de cálculo, a afixação de prejuízos colocamos um pouco acima de pico previsto da primeira onda.
Se existe tal oportunidade, é necessário mudar para um intervalo de tempo inferior e, no processo de formação da onda, determinar o tipo de figura corretiva. Vamos determinar o ponto de reversão estudando a estrutura da última onda corretiva, bem como usando os sinais de “cinco balas”.
No gráfico é apresentada segunda onda que com uma consideração mais detalhada tem uma estrutura de cinco ondas. Com círculo azul é marcado o ponto previsto de sua conclusão e com uma seta verde é marcada a área, em que vale a pena colocar Take Profit (50-61,8% de comprimento da primeira onda). Como podemos ver, última vela apenas ligeiramente cruzou a referência 0,618. Vamos a ver que mostram os indicadores.
Um fractal descendente é observado no ponto previsto de conclusão da onda 2. Duas das últimas três barras no indicador Market Facilitation Index são cedentes, enquanto no MFI clássico observa-se uma convergência (linhas rosas). Mas o MACD não emite um sinal de reversão. Mas, em casos raros, quando outros indicadores funcionaram e última vela está localizada na zona-alvo, isto é admitido.
Em seu sistema de trading, Williams recomenda dividir o depósito admissível em 10 partes condicionais, onde 1 parte é igual ao volume duma posição aberta. No processo de formação da segunda onda, abrimos uma posição e, no momento de sua conclusão, segundo à análise no gráfico acima, a encerramos e afixamos o lucro.
Terceira onda
No início da terceira onda, já estamos bastante seguros de que diante de nós é uma sequência de cinco ondas em formação, cuja primeira e segunda ondas correspondem à estrutura e às proporções descritas nas teorias de Williams e Prechter. Portanto, agora podemos abrir três posições ao mesmo tempo que será igual 30% de depósito, tanto mais que terceira onda, na maioria dos casos, é mais forte e permite obter um bom lucro, mesmo se o trader perde um pouco o ponto de seu início.
Seguinte passo após a abertura de posições é garantir a proteção contra perdas extraordinárias e definir objetivos. O nível de afixação de prejuízos e reversão para entrar numa posição curta no âmbito desta estratégia, eu determino um pouco abaixo de ponto zero. Ao mesmo tempo, o volume da maior posição curta recomendado por Williams não deve exceder 5 partes ou 50% de seu depósito.
Esta posição é atual apenas para o caso, quando terceira onda se quebra, se o preço sai abaixo de ponto zero (mínimo da segunda onda). Neste caso, o que nós percebemos como uma onda “taurina” impulsiva, realmente, é a reação a uma tendência descendente continua. O conceito de gestão do depósito ao dividir em 10 partes permite-lhe ser mais flexível e estar numa posição curta e longa ao mesmo tempo. Esta situação é aceitável quando você recebe um sinal de reversão, mas a posição anterior ainda não atingiu o nível de afixação de lucro ou prejuízo.
Tal mobilidade permitirá minimizar perdas de posições erradas e sempre seguir o cenário mais atual de desenvolvimento dos eventos. Única opção quando é recomendado sair completamente da posição, são causas, quando você perde completamente o ponto de referência e não consegue determinar sua localização na estrutura de mercado.
Trading em vários níveis
Agora, com certo exemplo mostro como, de acordo com o sistema de trading do Williams, começar a obter um lucro ainda no início da primeira onda da sequência principal. Como você lembra, nós a dividimos em cinco ondas.
Abrimos primeira posição curta no início da sub-onda 2 marcada no gráfico com uma linha azul. O nível de abertura da posição é marcado com uma linha horizontal celeste. Seu encerramento ocorre automaticamente, ao atingir o nível-alvo 50-61,8% (em frente de cruz rosa localizada em área de 0,5-0,618) ou ao atingir a zona-alvo e aparecimento de “cinco balas” (linha horizontal vermelha).
Em seguida, na primeira vela da terceira sub-onda, abrimos, como disse acima, três posições longas (linha horizontal azul turquesa). Para evitar possíveis erros no nível da linha roxa localizada um pouco abaixo de fundo previsto da segunda onda, colocamos cinco ordens de venda pendentes.
Se os preços sobem, como em nosso exemplo, em nível inferior, não abrimos ou encerramos frequentemente as operações, esperando o fim da quinta sub-onda ou onda (1) do nível principal. Descrevi acima como prever o ponto de reversão da tendência. Além disso, em seguida, vou a considerar a método para calcular o pico da quinta onda, por isso, não vamos analisar detalhadamente este momento.
No início da segunda onda da sequência principal, temos três posições longas abertas. Dois de mesmas devem ser encerradas para obter um lucro imediato (linha horizontal vermelha no gráfico) e cancelar as ordens pendentes. A ordem longa restante deixamos para o caso se a reversão ainda não ocorre e mercado continua seu movimento ascendente que acontece frequentemente com primeiras ondas alongadas.
Trading na terceira onda do nível principal
Posteriormente, na onda (2) do nível principal, você também pode abrir uma posição curta, em caso de toda a certeza de que o recuo começou. No entanto, em sua estratégia de vários níveis, Bill Williams silencia sobre esta oportunidade, oferecendo abrir seguintes posições perto de base da onda (3).
Pois bem, nesta vez, na primeira vela da onda (3), afixamos o lucro em posição curta e abrimos cinco partes condicionais (nível de abertura no gráfico é uma linha horizontal celeste). Em caso se a correção não for concluída e veremos segundo fundo, é permitido abrir mais uma posição, ou seja, no total, no início da terceira onda, podemos ter 6 partes abertas (60%) de depósito se a correção não para, colocamos ordem Stop abaixo de base da primeira onda (linha horizontal rosa). No mesmo momento, abrimos 10 posições um pouco abaixo de ponto zero. Será necessário apenas ligeiro movimento descendente com percentagens contadas que as mesmas, junto com o lucro recebido da posição encerrada agora mesmo desde o início da segunda onda, cobriram os prejuízos com vantagem.
Seguinte ponto crítico está localizado lá, onde a onda em formação (3) atinge a amplitude da primeira onda. Nesta etapa, são possíveis várias opções:
Se o mercado para seu movimento e recua fora de pico da primeira onda para baixo, melhor solução será vender as ordens longas existentes (linha horizontal vermelha no gráfico). Também, se você tem ordens limitadas condicionais abertas no valor de 10 unidades em nível Stop, as mesmas devem ser canceladas. Seguinte passo é abrir uma posição curta de seis ordens um pouco abaixo de pico (abaixo de linha horizontal vermelha) que foi considerada o pico da onda (1). A lógica nesta situação é simples: ainda não sabemos completamente o que acontece no mercado, mas se os compradores não têm possibilidades suficientes para afixar-se acima de nível crítico, existe alta probabilidade de correção e possível destruição da estrutura. Consequentemente, as ordens estão sujeitas à liquidação até a situação esclarecer-se ou abertura de posições curtas, em caso de sinais “ursinas” (ver as proporções das ondas de Prechter e o sinal “5 balas” do Williams).
Se os preços continuam a subir e cruzar a referência 110% de pico da onda (1) (linha horizontal celeste no gráfico), então é mais provável que nossas previsões são corretas e estamos realmente na terceira onda. Mais uma confirmação da formação de verdadeira terceira onda que foi notada por Robert Prechter são os altos volumes. Seu tamanho é especialmente caracterizado no momento de quebra dos níveis-chave. Se a quebra ocorre com os volumes crescentes, isto é forte sinal de confirmação e ao contrário.
Se todos os sinais apontam à continuação do movimento ascendente, então aumentamos a posição em nível da linha azul, levando seu montante total até dez partes. Mesmo neste ponto vale a pena entrar no mercado pelo máximo, porque segunda metade da terceira onda habitualmente está caracterizada pelos movimentos de preços mais agressivos e, ao mesmo tempo, contém menores riscos. Para o seguro, também vale a pena colocar o nível de afixação parcial da posição longa abaixo de pico da primeira onda no tamanho de 4 partes. Em caso de saída abaixo de pico da sub-onda 3 nos limites da onda (1), encerramos as 6 posições restantes e abrimos as posições curtas do mesmo tamanho com o fim na base da terceira onda falhada.
Se o desenvolvimento da terceira onda percorre de acordo com o plano, após a abertura de 10 posições, nosso seguinte objetivo é determinar o ponto de conclusão da terceira onda e, consequentemente, o local de afixação do lucro. É melhor construir uma previsão prévia com as proporções de Prechter e regularidade de alternância. Na maioria dos casos, o comprimento da terceira onda constitui 100-161,8% de comprimento da primeira onda. Além disso, vale a pena lembrar que se primeira onda não tiver uma estrutura alongada, a probabilidade de alongamento da terceira aumenta. Como você deve lembrar de artigos anteriores, a onda alongada dirige-se ao comprimento 161,8% de amplitude da primeira onda e às vezes supera esta referência.
No gráfico, com área azul é marcado o intervalo 100-161,8% de comprimento da onda (1).
No processo de formação da terceira onda, sua estrutura deve ser monitorizada. Em nosso caso, a alternância funcionou e terceira onda tem uma estrutura alongada (comprimento de onda (3) é significativamente maior do que comprimento de onda (1), sua estrutura é facilmente subdividida em nove ondas e provável alongamento corresponde à regularidade da alternância), no gráfico é marcada com linhas azuis. Neste caso, o fim da quinta sub-onda é um ponto crítico, em que deve ser tomada a decisão sobre o encerramento da posição.
Em nosso caso, existem vários motivos ao mesmo tempo para continuar o trading. Em primeiro lugar, ao fim da quinta sub-onda, ainda não foi atingida a referência 100% de comprimento da primeira onda. E assim como primeira onda da formação principal não era alongada, terceira deveria pelo menos corresponder a mesma em comprimento e, na maioria dos casos, superá-la.
Os indicadores emitem também os sinais semelhantes. O MACD mostra a continuação do movimento ascendente, no Market Facilitation Index, atrás de barra cedente segue a verde e depois de mesma, várias barras falsas que sinaliza sobre a ambiguidade da situação. MFI clássico não mostra forte divergência esperada (divergência das linhas rosas no gráfico é mínima) que quase sempre está presente na segunda fase do desenvolvimento da tendência.
Tudo isto nos permite pressupor que o desenvolvimento da terceira onda da tendência principal ainda não terminou. Um sinal indireto disso é uma correção mole na sexta sub-onda que sinaliza sobre potência significativa dos “touros”.
Mas no ponto da prevista conclusão da nona sub-onda ou da terceira onda do nível principal, aparecem os sinais completamente contrários. Neste ponto, o preço atravessou a referência 1,618 e isto significa que está localizada na zona-alvo, mesmo sob condição que a onda (3) é alongada.
MACD mostra uma transição de área “taurina” verde para a vermelha e o cruzamento simultâneo das linhas médias deslizantes. No pico previsto, um fractal é observado, bem como uma barra cedente, para a vela antes de qual se formou mais uma barra cedente. Por fim, MFI clássico mostra uma divergência mais evidente e também sua linha está localizada na área de sobrevalorização. Tudo isso é forte sinal de que a tendência está realmente chegando ao seu fim.
Quando a terceira onda atingir o nível 1,618 e presença de sinal de “cinco balas”, Williams recomenda encerrar sete das dez ordens existentes. Neste caso, as premissas desta decisão são construídas por analogia com primeira onda. Tomamos maior parte do lucro potencial, deixando três ordens em caso se terceira onda ser realmente alongada.
Com isso, concluo a descrição da primeira parte de nossa estratégia. No seguinte artigo (veja aqui), falaremos sobre trading na fase final da sequência de cinco ondas, bem como consideraremos aplicação de canais no âmbito do sistema de trading que ajudarão identificar mais exatamente os picos das quintas ondas.
Um sucesso para os todos e bons proveitos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
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