Neste artigo analisaremos:
As proporções de comprimentos das ondas de acordo com Prechter em ondas corretivas e impulsivas. As proporções de ondas recuadas, alternadas e unidirecionais.
Caros amigos!
Hoje, consideramos a análise proporcional na base de geometria Fibonacci. Este método não deve ser considerado como uma ferramenta de previsão independente. O mesmo completa perfeitamente as regras antecipadamente consideradas da teoria de ondas.
Se você não leu minhas obras anteriores sobre esta temática, recomendo consultar os seguintes artigos:
A teoria de ondas revista por Bill Williams (parte 1, parte 2)
A teoria de ondas revista por Robert Prechter (partes 1, parte 2, parte 3 e parte 4)
Além disso, as proporções, juntamente com outros métodos, podem ser usadas para prever níveis de resistência nos quais ocorrem reversões.
A introdução à geometria Fibonacci
A sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… foi descoberta por Leonardo de Pisa (ou como será chamado - Fibonacci), o grande matemático do século XIII. Inicialmente, era uma solução para o problema do número de coelhos que podem ser produzidos por um ano a partir dum par de animais colocados num cercado. Mais tarde, verificou-se que grande matemático descobriu uma sequência universal que se repete em muitos objetos e processos naturais.
A sequência de Fibonacci é construída de acordo com a regra: cada número seguinte é igual à soma dos dois anteriores. Mais uma regularidade importante é que a proporção de cada número, à exceção de algumas primeiros, em relação ao próximo constitui aproximadamente 0,618 a 1 e em relação ao anterior – 1,618 a 1. Isto é o chamado número φ (phi) que serviu de base da Seção Áurea ou Proporção Áurea.
Qualquer segmento pode ser dividido em duas partes, de modo que a menor de mesmas será constituir 0,618 de maior. A natureza o usa numa ampla variedade de suas criações, de estruturas atómicas e hélices de DNA até sistemas planetários e galáxias. A proporção áurea é usada em arquitetura, pintura, música.
Uma figura mais complexa em que é usado o número φ é o Retângulo de Ouro, cujos lados estão na proporção de 1.618 a 1. Para sua construção precisa desenhar um quadrado com os lados 2x2 de unidades convencionais, e no mesmo - um triângulo retangular com catetos 2 e 1 de comprimento. Em seguida, menor cateto deve ser prolongado desta maneira que o comprimento da nova linha constituiria a raiz quadrada de 5 ou aproximadamente 2.236 unidades de comprimento convencional.
Uma figura mais complexa é Espiral Áurea que é construída usando o Retângulo de Ouro. O conceito de construção é dividir um retângulo em quadrados menores e retângulos de acordo com o princípio da Proporção Áurea. A espiral inscrita nas figuras resultantes será Espiral Áurea.
Segundo à opinião do Elliott e seus continuadores, o mercado de valores mobiliários tem a mesma base matemática como os fenómenos de natureza. Uma onda real que é ideal ou aproximada à mesma é inscrita facilmente na espiral e é analisada usando as proporções descobertas pelo matemático italiano. Na prática, não calcularemos as proporções e construiremos figuras de Fibonacci manualmente medindo os segmentos e retângulos. Em vez disso, usaremos os oportunidades integrados de TradingView para analisar os gráficos.
A análise proporcional
A análise proporcional apresenta em si avaliação de gabaritos relativos por amplitude e duração das ondas. Se você conhece minhas aulas sobre o sistema do Bill Williams (parte 1 e parte 2), então você evidentemente se lembra como eu contei sobre as proporções dos comprimentos de diferentes ondas.
Diferentemente de Williams, Prechter divide as proporções em duas categorias:
- proporções de recuos;
- proporções de ondas alternadas e ondas unidirecionais.
As proporções de recuos
As correções frequentemente recuam a valor de alguma percentagem relacionado com proporções de Fibonacci, da onda anterior. Williams considerou o valor de recuo depende de número da onda. Assim, por exemplo, segunda onda, segundo a sua opinião, na maioria das vezes recua 38,2-61,8% de valor da primeira e a quarta - 38,2-50% de valor da terceira.
Por sua vez, Prechter relaciona o valor de recuo com o tipo de correção. Assim, o valor de bruscos recuos habitualmente constitui 50-61,8% de valor da onda anterior. Ao mesmo tempo, Prechter concorda com Williams em que correções bruscas muitas vezes podem ser encontradas na segunda onda. Também, os mesmos frequentemente ocorrem na sub-onda B dum zigue-zague e na sub-onda X dum zigue-zague complexo.
No gráfico do par BTCUSD é apresentado um exemplo de sequência de cinco ondas. A onda (2) pelo carácter de seu desenvolvimento é uma correção brusca. Ao mesmo tempo, o comprimento do recuo, ou seja, o comprimento da própria onda (2) constitui um pouco mais de 61,8% de comprimento da onda 1 (área azul no gráfico, em área de 10800 USD).
As correções laterais, via de regra, são significativamente menores e habitualmente são iguais 38,2% da onda impulsiva anterior. Especialmente muitas vezes, esta proporção é realizada nos limites da quarta onda.
No gráfico acima é apresentado um exemplo de correção plana (ou lateral) na quarta onda. Como podemos ver, o recuo nos limites desta correção é muito fraco - sua duração está localizada entre os valores 23,6% e 38,2% de comprimento da terceira onda, em nível 10640 USD. Como é visível dos dois exemplos apresentados acima, a exatidão de proporções dos recuos tem um certo erro, mas já permite avaliar os limites aproximados e o carácter do movimento. É importante considerar estes objetivos apenas como alvos aproximados e levar em consideração o erro do movimento real.
No entanto, este método é popular, devido à disponibilidade e simplicidade dos cálculos, mas se é necessário obter as informações mais exatas, as mesmas podem ser fornecidas pelas proporções entre os comprimentos de ondas que abrem numa direção ou pelas ondas alternadas.
As divisibilidades de ondas movedoras
Em artigos anteriores, já mencionei que com alongamento da terceira onda, os comprimentos de outras são iguais ou se correlacionam um ao outro com o coeficiente 0,618. Esta regularidade propaga-se facilmente a todas as ondas movedoras dum impulso, cujos comprimentos numa ou noutra maneira estão correlacionados entre si conforme os conceitos de Fibonacci nas proporções 1 a 1,618 ou 2,618 (ou nas inversões destes coeficientes 0,382 e 0,618).
No gráfico acima é apresentada a proporção da primeira e da quinta ondas em comparação com o comprimento da terceira. Com áreas coloridas são marcados os níveis de Fibonacci em relação ao comprimento da terceira onda. Como podemos ver, primeira onda é quase igual à terceira em comprimento e a quinta está relacionada à mesma com um coeficiente 0,618.
Se primeira onda não é alongada, a quarta, provavelmente, divide o intervalo de preço em conformidade com a seção áurea. Ou seja, a distância de início da primeira onda até o ponto final da quarta constitui 61,8% de comprimento total do impulso e o comprimento da quinta onda, respetivamente, é 38,2%.
No exemplo acima, existe uma formação com ondas movedoras padronizadas. Podemos ver como quarta onda está concluindo rigorosamente na linha azul turquesa com referência 0,618.
Em caso de quinta onda for alongada, está criando uma proporção inversa. A distância de início da primeira onda até o pico da quarta constitui 38,2% de comprimento total do impulso e o comprimento da quinta onda, respetivamente, é 61,8%.
No gráfico de quinze minutos do par BTCUSD, é representada uma sequência de cinco ondas com quinta onda alongada. O pico da onda 4 está localizado em área amarela, ou seja, o comprimento das ondas 1-4 constitui um pouco menos de 38,2% de comprimento de toda a estrutura ondular em geral. Consequentemente, o comprimento da quinta onda é 61,8% de sequência de cinco ondas.
Portanto, a instrução considerada é bastante livre em relação ao ponto dentro da quarta onda, que é proporção áurea do impulso de cinco ondas. Isto pode ser o início, fim ou ponto extremo do recuo. Por isso, no processo de prever o fim da onda 5 com ajuda de proporções, é possível esclarecer a área aproximada do pico que está composta por vários pontos-alvo localizados próximo um ao outro.
Naqueles raros casos, quando primeira onda se formou com alongamento, com alto grau de probabilidade, pode esperar que o comprimento da terceira e quinta ondas sejam iguais de 0,382 ou 0,618 de comprimento da primeira onda, com contagem a partir de fim da segunda.
No gráfico de uma hora do par BTCUSD, acima é representada uma sequência de cinco ondas, cuja primeira onda tem uma estrutura alongada Em seguida, a projeção da onda (1) é colocada sobre o início da terceira onda. Os níveis de Fibonacci são marcados com áreas coloridas. No gráfico, podemos ver que o comprimento das ondas (3) e (5) constitui aproximadamente 61,8% de comprimento da primeira onda e isto confirma a afirmação superior.
As divisibilidades de ondas corretivas
Num zigue-zague, a proporção mais difundida é a igualdade de comprimentos de onda A e C. Além disso, os casos com uma proporção proporcional de 0,618 e 1,618 também não são raridade.
No gráfico, é mostrado um zigue-zague clássico. A onda C da formação corretiva atinge praticamente 61,8% de comprimento da projeção da onda A.
Uma proporção semelhante pode ser aplicada aos zigue-zagues complexos, em que zigue-zagues simples que os compõem são comparados.
Um exemplo dum zigue-zague complexo é mostrado no gráfico acima. Mais exatamente, este zigue-zague é duplo, em que o comprimento do zigue-zague (W) é aproximadamente igual ao comprimento do zigue-zague (Y). Como podemos ver no gráfico, o fim do segundo zigue-zague excede ligeiramente a projeção do primeiro e entra na área azul que começa após 100% de comprimento do primeiro zigue-zague.
Você já sabe de aulas anteriores que as ondas duma correção plana padronizada são aproximadamente iguais entre si. Mas na superfície plana esticada, o comprimento da onda C constitui 168,2% de comprimento da onda A.
No diagrama acima é mostrado uma correção plana esticada. Sua onda C termina em área azul, apenas não atingindo um pouco a referência 1,618. Isto pode ser explicado pelo que a onda B apenas excede ligeiramente o ponto final da quinta onda do impulso, devido a que seguinte recuo recebeu um apoio insuficiente por parte de “ursos”.
A onda B em planos esticados é igual de 1.236 ou 1.382 de comprimento da onda A. Mas, nos casos raros, as exceções são possíveis, como no exemplo acima.
Os triângulos existem pelo menos um par de ondas alternadas que se correlacionam entre si na proporção de 0,618. Em triângulos convergentes, seguintes proporções habitualmente podem ser encontradas:
- onda E constitui 0,618 de comprimento da onda C;
- onda C constitui 0,618 de comprimento da onda A;
- onda D constitui 0,618 de comprimento da onda B.
No gráfico, é mostrada uma correção complexa que está composta por um triângulo e plano esticado. Com áreas coloridas é marcada a proporção dos comprimentos à onda A com coeficientes de 0 até 4,236. Como podemos ver, a onda C tem uma amplitude que constitui 61,8% de comprimento da onda A.
Em formações divergentes, a divisibilidades de ondas constitui 1,618. Em casos raros, nestas proporções podem estar umas ondas adjacentes.
Em relação às correções complexas, às vezes um modelo simples pode ter uma amplitude igual a outro modelo ou correlacionar com o mesmo com um coeficiente 0,618. Em casos raros, outros proporções também são possíveis. A probabilidade de tal evento aumenta, se um dos modelos simples é um triângulo.
Proporções múltiplas
As proporções descritas por mi podem ser usadas para dois objetivos. Em primeiro lugar, durante processo de formação das estruturas onduladas, esta ferramenta permite ter a certeza mais uma vez de que a interpretação da estrutura em formação e nossa posição na mesma está correta. Em segundo lugar, as proporções podem ser usadas para previsão, pois se reversão ocorrer num dos níveis de Fibonacci, será um ponto duplamente significativo.
É importante lembrar que as previsões baseadas em várias proporções de Fibonacci ao mesmo tempo, via de regra, são mais exatas. Por exemplo, baseando nas proporções da primeira e da quinta ondas descritas acima em relação à terceira com uma estrutura alongada (1 a 0,382 ou 0,618), você pode prever provável ponto de conclusão da quinta onda. Mais um ponto previsto pode ser obtido mediante de calcular o comprimento da formação em geral na base de amplitude das quatro primeiras ondas que deve constituir 61,8% de comprimento total. Analisaremos um exemplo.
Porque terceira onda tem uma estrutura alongada, podemos pressupor que o comprimento da quinta será constituir de 38,2% até 100% de sua amplitude (é marcada com área vivamente verde brilhante no gráfico). Além disso, a proporção mais provável é 61,8% de amplitude da terceira onda (é marcada com uma seta azul).
Agora, sem retirar a área prevista de conclusão da quinta onda do gráfico, calculamos a amplitude total da sequência de cinco ondas na base de comprimento das ondas desde primeira até quarta. Tomando o início da primeira onda como 0 e o fim da quarta como 1, obtemos o nível previsto de conclusão da formação em nível 1,618 (uma seta vermelha no gráfico). Combinando o ponto de reversão mais provável obtido pelo cálculo de proporções anteriores, com o atual, recebemos uma área bastante estreita (um círculo azul). É mais provável que a reversão ocorra na mesma, especialmente se, no momento de aproximação do preço ao nível de resistência, aparecerem outros sinais de enfraquecimento da tendência.
Mais tarde, ficou claro que a reversão ocorreu um pouco acima da área prevista. Isto pode ser considerado um resultado muito bom, considerando que utilizamos apenas análise proporcional. Ao mesmo tempo, no momento de aproximação ao ponto previsto de reversão, poderíamos ter uma noção de que quinta onda também tem uma estrutura complexa e é caracterizada por saltos bruscos de preços para cima. Isso significa que um ligeiro excesso do nível de resistência pode ser considerado um evento plenamente logico.
Noto que no trading diário, não recomendo contar com apenas a análise proporcional em suas previsões, porque a mesma apresenta em si grande número de variações e não pode mostrar uma resposta indubitável, onde exatamente a reversão deve ocorrer. Idealmente, as proporções devem ser usadas em conjunto com outros sinais. Além disso, estes últimos devem ser tomados como premissas principais e os níveis de Fibonacci como mais um sinal de presença da resistência no ponto previsto.
Se as proporções não funcionam?
Na sua prática, você frequentemente encontrará os casos de ignorância de níveis de Fibonacci pelo mercado. Se o preço a qualquer momento saltar um dos níveis previstos, isso não deve ser um motivo para deceção no instrumento. Ao contrário, tal evento tem em si umas informações adicionais e extremamente importantes.
A quebra permite pressupor que a reversão ocorrerá no seguinte nível. Isto na maioria dos casos, as distâncias significativas que são capazes de trazer um lucro adicional. Por outro lado, se os pontos marcados não forem atingidos ou forem percorridos com uma superação significativa, isto é um motivo para pensar sobre autenticidade de interpretação da formação de onda que você utiliza. Considerando que em condições de trading real, as ondas raramente têm uma estrutura ideal. Os traders, via de regra, têm várias versões da interpretação da tendência pesquisada ao mesmo tempo e seguem uma de mesmas até o momento, quando a mesma não for processada ou não ocorrerá cancelamento e transição para outro modelo estrutural.
No gráfico acima é mostrada uma sequência extraordinária de cinco ondas. Sua particularidade são recuos muito bruscos. Assim, segunda onda supera facilmente o nível 0,618. Com ausência de outros sinais de reversão, isto não deve assustar o trader. Neste caso, um novo nível de apoio é a referência 0,786. Como podemos ver, ao aproximar a este limite, a reversão ocorreu. Ao mesmo tempo, não vale a pena esquecer que segunda onda deve ser superior no ponto final do que no início da primeira. Se o preço começaria a mover-se mais para baixo, superando a referência 0,786, valeria a pena pensar sobre a autenticidade de interpretação da situação de mercado.
Isto conclui a série de artigos dedicados à teoria de ondas de Robert Prechter. Dominando esta direção da análise de ondas, bem como a teoria de Bill Williams, podemos tomar as ferramentas mais eficazes de ambos métodos e criar própria estratégia de trading, usando as ondas do Elliott. Isto é o que faremos na próxima vez.
Um sucesso para os todos e bons proveitos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
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