Одной из главных задач трейдера является определение тренда, чтобы открыть выгодную позицию и в дальнейшем получить солидную прибыль. В условиях высокой рыночной волатильности профессионалы часто применяют нестандартные технические инструменты. Одним из таких является график крестики-нолики.
В этом материале вы узнаете больше о свойствах и уникальных особенностях крестиков-ноликов. Также в статье даны практические примеры торговли с помощью данного типа графиков.
В этой статье мы разберем:
Что такое график крестики-нолики?
Пожалуй, это первый график цены, который напрямую не связан с японской культурой. Первое его упоминание относится к 1881 году. Из открытых источников удалось выяснить, что «крестики-нолики» появились США и были представлены Джозефом Клейном и Чарльзом Доу. Даже сейчас «крестики-нолики» является популярным методом технического анализа среди трейдеров и инвесторов Северной Америки.
По принципу построения данный график напоминает Ренко. Здесь также задается размер блока, который при росте котировок станет крестиком (зеленым), а при снижении – ноликом (красным).
Как формируются крестики-нолики?
При движении цены вверх или вниз за заданный таймфрейм рисуется кратное размеру блока количество крестиков или ноликов. При этом остаток всегда будет обнуляться, т.е. рисоваться будет только полное количество блоков без остатка.
Если за заданный промежуток времени движения не было, то «крестики/нолики» формироваться на графике не будут. Следовательно, один столбец крестиков и ноликов может строиться неопределенно долгое количество времени, в зависимости от динамики рынка и размера блока.
Еще одной отличительной особенностью графика «крестики-нолики» является параметр разворота «reversal». Он отображает, сколько блоков в общей сумме должна пройти цена в противоположном направлении, чтобы отобразить на графике новый столбец.
Чаще всего по умолчанию принимается значение 3. То есть если размер блока 100 USD, то цена в случае роста должна скорректироваться минимум на 300 USD, чтобы на графике сформировался новый столбец из трех нулей. Аналогичная ситуация и при медвежьем тренде.
Чарльз Доу называл данный график книжным, так как в старину его чертили в тетрадях и книгах с листами в клетку. Свойства данного индикатора делают его достаточно компактным. На одном листе при условии крупного блока можно было бы разместить историю движения за несколько лет.
Современные технологии облегчают жизнь трейдера и избавляют его от ручного труда. Рассмотрим график «крестики-нолики» в сравнении с классическим свечным чартом.
Как работать с графиками крестики-нолики?
Для разбора я взял BTCUSD на четырехчасовом таймфрейме.
Чтобы потом было проще сравнить с Ренко и другими нестандартными графиками, я использую аналогичный размер блока 125 USD. Параметр Reversal оставил по умолчанию (3 блока).
Хочу обратить внимание на особенности построения графика «крестики-нолики»:
Отсчет блоков идет от нуля (0).
Сами блоки строятся по уровням закрытия и не учитывают экстремумы.
Границы блоков (крестиков и ноликов) не зависят от цен и служат для визуализации, следовательно, длина столбца считается от центра крестика или нолика, а не от его краев.
На графике выше с правой стороны под зеленой стрелкой мы видим большой растущий столбец из крестиков. На графике японских свечей он отмечен большим зеленым овалом.
25 апреля начался разворот. Так как значение Reversal стоит на уровне 3, а размер блока 125 USD, то столбец из красных нулей появляется при просадке на 375 USD.
Последний полный блок данного зеленого столбца закрылся на уровне 9625 USD (отмечен серой стрелкой).
После того, как цена пошла вниз и преодолела отметку в 9250 USD (9625 - 375), на графике сформируются три первых нуля. При этом первый нолик всегда будет ниже на одно деление, чем последний крестик предыдущего столбца.
В связи с тем, что отсчет длины идет не от визуальных границ нолика, а от центра, на графике мы видим все шесть кругов, где длина столбца начинает свой отсчет от начала второго блока.
Последний полный блок первого столбца ноликов закрылся на отметке 8875 USD. При этом «огрызки» нескольких свечей, которым не удалось поместиться в последний блок и сформировать свой собственный, не попали в график «крестики-нолики» (отметил участок голубым овалом на графике японских свечей).
Дальше на графике стала строиться волна №2, она отмечена синей стрелкой 2.
За счет одной большой зеленой свечи, длина которой больше 375 USD, сразу было выполнено условие в 3 блока. Появился новый столбец из крестов, отсчет начинается опять со второго (зеленого) блока на уровне в 9000 USD.
Сразу после стремительного роста цена ушла в коррекцию, но барьер в 375 USD не был преодолен. На графике крестики-нолики данный провал не отобразился, т.е. был принят за ложное движение.
Далее рост возобновился и превысил отметку в 9250 на 125 USD, таким образом, сформировался еще один крест в столбце.
Дальше ситуация повторяется уже в обратную сторону.
Последний полный блок сформировался на уровне в 9375 USD. В дальнейшем цена не смогла сделать шаг в 125 USD после закрытия свечи.
Затем началась очередная коррекция. Мы видим, что условие в три блока было выполнено только 1 мая. Следовательно, именно в этот момент на графике крестики-нолики появился новый столбец из трех красных нулей.
Самым главным преимуществом крестиков-ноликов, на мой взгляд, является возможность провести графический анализ на данных графиках.
При этом сами паттерны классического графического анализа работают по тем же правилам, что и обычно.
На графике выше удачно собрался целый букет из паттернов:
1 – пробой восходящего тренда;
2 – сформировалась фигура “медвежий флаг”;
3 – пробит “восходящий треугольник” вверх;
4 – отработала “двойная вершина”.
Также на данных графиках часто встречаются “голова и плечи” и равносторонние треугольники.
Правила работы с данными паттернами равносильны тем, что строятся на графике японских свечей, подробнее с ними можно ознакомиться в этой статье.
Практическое применение графиков крестики-нолики
В качестве примера, рассмотрим график BTCUSD. Согласно изначальному прогнозу, ожидалось боковое движение, его можно увидеть на графике крестики-нолики. Это было видно по линии поддержки, которая строилась на графике. Индикатор MACD не показывает четкого направления.
Бычья конвергенция на графике японских свечей подтверждает предположение.
Цена перестала падать и ушла в боковик. Причем движение BTCUSD происходит в узком коридоре – на графике крестики-нолики данная динамика укладывается всего в четыре креста размером в 108 USD каждый.
Таким образом, на графике справа образуется равносторонний треугольник. Также мы видим в запасе пространство еще для пары крестиков, то есть возможен рост до 7000 USD.
Тем самым эксперимент подтвердил, что крестики-нолики идеальны для глобального анализа рынка. Особенности данного графика позволяют компактно и информативно отобразить всю динамику котировок. С помощью крестиков-ноликов можно определить глобальные графические паттерны и уровни поддержки и сопротивления.
К тому же, крестики-нолики позволяют определить длину текущего тренда. Для этого существует несколько подходов.
Считаем количество колонок в прошлом тренде до наступления разворота
Для определения тренда нам необходимо подсчитать количество столбцов, которые определяли протяженность предыдущей волны. Полученное значение будет равно минимальному числу крестиков или ноликов в текущем трендовом столбце.
Как видно на графике выше, нисходящий тренд состоит из девяти столбцов, следовательно, в следующей растущей волне мы должны увидеть, как минимум, девять крестиков, что и произошло.
Горизонтальный счет
Берем основание консолидации по самому широкому месту. Считаем количество знаков в данном основании. При расчете целей для бычьего тренда мы умножаем данное значение на 3, в случае с медвежьим трендом – на 2.
На графике выше самый широкий столбик состоял из 9 крестиков. Для расчета цели по будущему бычьему тренду данное количество умножаем на 3. Получается 27 крестиков. На графике каждый крест с шагом в 108 USD, т.е. длина тренда составит
9 x 3 x 108 = 2916 USD.
Как видно дальше на графике, цель была поставлена крайне точно.
Вертикальный счет
Данный счет схож с горизонтальным, только для расчета берется первый разворотный столбец, лежащий в основе тренда.
На скриншоте выше мы видим, что в основе бычьего тренда был столбец с девятью крестами. Это значит, что расчетная цель тоже должна быть через 2916 USD, если считать от основания тренда. Данная цель не выполнена, хотя не хватило самую малость.
В случае с расчетом для медвежьего тренда считаем также, только умножаем на 2.
Пробитие 8/1 веера Ганна
Еще один оригинальный способ определить точку завершения тренда нам предлагает веер Гана. Для этого начальную точку веера необходимо разместить на самом последнем крестике восходящего тренда или нолике при падающем тренде. Последней точкой для формирования веера будет последнее значение разворотного столбца. В итоге на графике будет сформирован веер, где крайняя линия 8/1 будет трендовой, пересечение которой будет означать смену направления.
На графике выше красными крестиками отмечены контрольные точки, по которым строится веер Ганна. Первая точка – это самый верхний крестик последнего растущего столбца в бычьем тренде. Вторая контрольная точка – последний нолик первого падающего столба в медвежьем тренде.
Выход из зоны веера с пересечением 8/1 линии отображает смену тренда на восходящий.
Аналогичная происходит оценка длины бычьего тренда.
Выход из предыдущей восходящей волны на 100% попадает под наше правило пробоя 8/1 уровня Ганна (отметил зеленой галочкой).
Зелеными крестами отображены крайние точки двух переходных трендов, по которым строился веер Ганна.
Нужно отметить, что здесь не бывает ложных пробитий. Если произошел прорыв уровня, то мы строим новый веер, который будет начинаться от разворотного момента того самого импульса, который пробил веер.
Так, если построить веер на каждом разворотном импульсе, то мы увидим следующее:
На графике выше последний импульсный рост пробил веер (отмечено зеленым овалом) – это сигнал о смене тренда. Однако движение было таким коротким, что в итоге, цена вернулась обратно в медвежью волну.
Тем не менее, нужно построить новый веер.
Первая же импульсная волна пробила веер вниз. Это значит, что тренд опять сменился, нужно строить новый веер.
Таким образом, мы дошли до последнего веера, который остался действующим на данный момент:
На графике мы видим, что при росте выше 7200 USD медвежий тренд сменится на восходящий. Если же пробития не будет и цена вернется к уровням поддержки, то при следующем росте сигналом на смену тенденции будет пробой уровня 6700 USD.
Обратите внимание: данный метод разработан лично мной и протестирован только на паре BTCUSD. При торговле другими активами результаты могут быть другими.
Заключение
Крестики-нолики отличный инструмент определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Также на данном графике можно выявить графические паттерны, которые подскажут дальнейшее движение котировок.
Главный и, пожалуй, единственный недостаток крестиков-ноликов – это сильное запаздывание сигналов. Поэтому данный график лучше использовать вместе с классическими японскими свечами и техническими индикаторами.
Крестики-нолики лучше всего использовать при трендовой стратегии. С помощью данного графика можно определить разворотные сигналы и уменьшить количество ложных сигналов.
Вопросы о графиках крестики-нолики
График крестики-нолики – это разновидность ценового графика, используется для определения трендов и снижения рыночного шума. График строится в виде крестиков (при росте) и ноликов (при снижении), как только цена пройдет определенное количество пунктов.
Графики крестики-нолики обычно используют на старших таймфреймах, от H4 и выше. Это позволяет определить крупные тренды и снизить количество ложных сигналов.
С графиком крестики-нолики опытные трейдеры используют индикатор MACD. С его помощью можно выявить состояние перекупленности/перепроданности актива. Таким образом, выявить новый тренд можно гораздо раньше.
График крестики-нолики отлично подходит в трендовых стратегиях, в сочетании с классическими японскими свечами и техническими индикаторами. Графический анализ также применяется при торговле с крестиками-ноликами, различные модели на ценовом графике могут подсказать дальнейшее движение цен.
Как только цена проходит определенное количество пунктов (задается в настройках графика), формируется крестик или нолик, в зависимости от тренда. При этом график не привязан к временной шкале. Если на рынке нет четкого движения, то крестики-нолики не формируются. Также на графике отображаются исторические уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, с помощью крестиков-ноликов можно оценить перспективы рынка и открыть наиболее выгодную позицию.
Протестировать график можно на демо-счете, доступный в онлайн-платформе LiteFinance. В веб-терминале доступны различные технические индикаторы, которые можно применить на различных рынках.
По умолчанию, в торговом терминале MetaTrader 4 нет графика крестики-нолики, однако его можно скачать дополнительно.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
